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我是在天天基金网买的,我如果选择红利再投怎么操作
基金交易里面有个基金分红设置
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选择基金红利再投，基金分红时所得的份额什么时候打到帐户上？
1、选择基金红利再投，基金分红时所得的份额到账户的时间和基金申购时间一样。一般是T+2天的时间。 2、红利再投资俗称利滚利，是指基金进行现金分红时，基金持有人将分红所得的现金以当天基金价格直接用于购买该基金，增加原先持有基金的份额。对基金管理人来说，红利再投资没有发生现金流出，因此，红利再投资通常是不收申购费用的。 基金管理人鼓励投资者追加投资，因此一般规定红利再投资不收取费用。假如投资者领取现金红利后，又要再追加投资的话，将视为新的申购，需要支付申购费用。因此，选择红利再投资有利于降低投资者的成本，红利在投资也可以同样在购买个股的情况下一样操作。
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出门在外也不愁嘉实薪金宝货币市场基金_焦点透视_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
嘉实薪金宝货币市场基金
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：股份有限公司
报告送出日期：日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自日起至日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（3）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实薪金宝货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（日至日）
注：本基金基金合同生效日日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年1季度，资金面仍是货币市场的关键性主导因素。整体看1季度市场资金面延续了14年末的紧张状况。年初美元指数走强，人民币贬值压力下资金外流增加，每月一次的新股集中IPO继续冻结大量资金，春节前假日取现效应也增加了银行系统的备付需求，导致春节前市场资金面持续紧张。虽然央行2月初下调存款准备金率，但市场流动性改善有限，资金成本一直维持高位，银行间7天回购利率一度超过4.9%。春节后资金回流银行体系的节奏也相对缓慢。数据显示1季度宏观经济下行压力加大，央行2月底宣布降息，但对资金面缓解效果不明显。进入3月份，随着美元指数冲高回落，美元加息预期推迟，外汇占款恢复增长，央行加快了货币政策放松操作。3月份央行公开市场连续三次下调7天逆回购利率，由3.85%下调至3.55%，并通过SLO、SLF和MLF等定向方式向银行体系投放资金，同时引导银行间回购开盘利率逐步下行。央行的量价配合操作取得了明显效果，3月下旬市场流动性持续改善。1季度银行间隔夜和7天回购利率均值分别为3.09%和4.36%，利率中枢较14年4季度明显上行。市场流动性紧张、资金成本维持高位导致债券市场在1季度走势偏弱，但宏观经济下行压力也限制了利率上行空间，收益率曲线平坦化。1季末1年期国开金融债收益率3.97%，与年初的3.95%基本持平。信用产品方面，短融收益率跟随基准利率波动，因为资金成本高企，投资者更为看重债券票息收入，不同信用等级之间的利差有所收窄。1季末1年期高评级的AAA级短融收益率由年初的4.72%升至季末的4.81%，但中等评级的AA级短融收益率则由年初的5.63%降至季末的5.39%。
1季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;合理配置债券仓位，前期保持中性较短久期，后期判断市场情况适当增加久期。在实现组合较高静态收益的同时，减小组合承担的利率风险。整体看，1季度本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实薪金宝货币的基金份额净值收益率为1.0979%，同期业绩比较基准收益率为0.0862%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年2季度，宏观经济、货币政策和短期资金面仍将是影响货币市场的主要因素。整体看，美国经济温和复苏，但通胀压力不大，市场加息预期推迟；欧洲和日本经济差强人意；油价大幅波动，国际资本流动不确定性增加，由此带来的影响将错综复杂。国内经济进入新常态，改革进入攻坚年，但需要警惕经济增速下行太快带来的负面影响，经济结构仍需改善。综合当前国内外整体经济和货币环境，预计2季度央行将持续稳健偏宽松的货币政策，存在继续降息和降准的概率，但会更注重政策的前瞻性、针对性和灵活性，运用各类创新工具进行预调微调，根据经济情况调整。央行公开市场操作、回购利率和各种定向工具运用将是影响资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键指标。2季度通常是债券发行密集期，政府一万亿地方债置换计划也将开始实施，债市供给增长。存款保险制度公布后，预期央行将进一步推进利率市场化改革。股票市场持续上涨和IPO扩容也会对市场资金面有更多分流。这都将对债券和资金市场带来复杂和深远影响，投资者要重点关注这方面的政策。
针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期债券回购融资情况
注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。
5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他资产构成
§6 开放式基金份额变动
单位：份
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实薪金宝货币市场基金募集的文件；
（2）《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》；
（3）《嘉实薪金宝货币市场基金招募说明书》；
（4）《嘉实薪金宝货币市场基金基金托管协议》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实薪金宝货币市场基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:。
嘉实基金管理有限公司
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看过本文的人还看过现金分红与红利再投资，选哪种方式比较好？_百度知道
现金分红与红利再投资，选哪种方式比较好？
对基金分红方式不了解或者不会选择分红方式的投资者大有人在。其实，根据自己情况选择适合的分红方式可以为你的基金投资锦上添花。 一般情况下，选择现金红利方式的人比较多，因为这种方式非常普遍，可以说通俗易懂，并且现金分红是实实在在地拿到钱，可以落袋为安。这种方式主要适合以下两种情况： 一是希望用红利来补贴家用的投资者。很多退休者或生活来源受限制的投资者，希望经常有投资收益来补贴家用，这时自然是选择现金红利最为合适。 二是在基金净值进入下降通道的时候，如果预计基金净值今后还将继续下跌，这时选择现金红利可以真正起到落袋为安的作用。如果红利积攒到一定程度，并且基金净值经过下跌已经有企稳迹象，这时可以选择用积攒的现金红利再一次性低价申购开放式基金，这样实际收益会比选择红利再投资高出不少。 至于红利再投资，也有它特定的适合情况：一个是有长期投资基金的打算，红利对自己来说暂时没有用处，这时可以选择红利再投资，以避免因遗忘造成分红资金的长时间闲置。再一个就是对基金前景非常看好，预计上升空间较大，这时应尽量选择红利再投资方式，以实现&利滚利&的投资目标以及节省再投资的认购费用。 另外，基金分红方式并不是一成不变的，投资者可以根据个人的具体情况以及基金行情的变化，修改自己的分红方式。
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好，两种分红方式所获得的即时收益是等值的，如果选择红利再投资相当于选择了一种复利投资方式，但由于投资者对开放式基金的投资一般是一种长期投资行为，可以享受到复利的收益，其长远的预期收益可能比现金分红要高
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出门在外也不愁&|&&|&&|&&|&&|&&|&
嘉实薪金宝货币(000618)公告正文
嘉实薪金宝货币：2014年半年度报告摘要
来源 上海证券报
&&&&&&&&&&&&&&嘉实薪金宝货币市场基金
&&&&2014年半年度报告摘要
&&&&日
&&&&基金管理人:嘉实基金管理有限公司&基金托管人:中信银行股份有限公司&送出日期:日
&&&&§1&重要提示
&&&&基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
&&&&基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
&&&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
&&&&本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
&&&&本报告中财务资料未经审计。
&&&&本报告期自日(合同生效日)起至日止。
&&&&§2&基金简介
&&&&2.1&基金基本情况
&&&&■
&&&&2.2&基金产品说明
&&&&■
&&&&2.3&基金管理人和基金托管人
&&&&■
&&&&2.4&信息披露方式
&&&&■
&&&&§3&主要财务指标和基金净值表现
&&&&3.1&主要会计数据和财务指标
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。&(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用&(3)本基金收益分配按日结转份额。(4)本基金合同生效日为日,本报告期自日起至日止。
&&&&3.2&基金表现
&&&&3.2.1&基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
&&&&■
&&&&3.2.2&自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
&&&&■
&&&&图:嘉实薪金宝货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
&&&&(日至日)
&&&&注:本基金基金合同生效日日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。
&&&&§4&管理人报告
&&&&4.1&基金管理人及基金经理情况
&&&&4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验
&&&&本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
&&&&截止日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、62只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
&&&&4.1.2&基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
&&&&■
&&&&注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日&(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
&&&&4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
&&&&报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
&&&&4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
&&&&4.3.1&公平交易制度的执行情况
&&&&报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会&通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现&通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
&&&&4.3.2&异常交易行为的专项说明
&&&&报告期内本基金不存在异常交易行为。
&&&&4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
&&&&4.4.1&报告期内基金投资策略和运作分析
&&&&2014年上半年,资金面是货币市场的关键性主导因素。整体看上半年市场流动性保持中性偏宽松,只是在春节期间、5月企业所得税年度集中清缴、季末银行争夺存款等时点呈现短期阶段性紧张,但在央行的引导和调控下,资金成本的波动仍在可控范围内。数据显示年初外汇占款增加,1季度央行的货币政策重点集中在人民币汇率领域,扩大汇率波动区间,降低升值预期,在资金领域,虽然央行重启了正回购,但数量有限,市场流动性持续宽松。2季度央行公开市场通过回购、国库现金招标、央票到期等方式净投放资金3690亿,并且调控手段更具针对性和灵活性,期间两次定向下调存款准备金率,以切实增强金融对实体经济的支持。1季度和2季度银行间7天回购利率均值分别为4.17和3.35%,利率中枢明显下行。14年上半年对货币基金影响显著的另一方面是银行同业存款政策调整。伴随市场资金面的宽松,去年下半年持续走高的银行同业存款利率也大幅下降,3月央行又表示不再允许商业银行签署提前支取利率与定期存款利率一致的同业存款。市场流动性充裕、资金成本下降推动债券市场在上半年走出上涨行情,但是投资者基于对中长期政策和资金面仍存在担忧,需求主要集中在短端释放,收益率曲线陡峭化下行。6月末1年期国开金融债收益率4.28%,较年初的5.49%大幅下行121bps。信用产品方面,短融收益率跟随基准利率下行,整体信用息差收窄,但中高信用等级和较低信用等级债券之间的息差仍维持高位,原因是基于对今年信用风险的担忧,投资偏好向高等级和国企发行的信用债集中。2季末,1年期高评级的AAA级短融收益率年初的6.32%降至2季末的4.73%,中等评级的AA级短融收益率则由年初的7.06%降至2季末的5.29%。
&&&&本基金4月29日成立后,一直秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性为首要任务。成立初期,组合以不同期限的同业存款和回购为主,管理现金流分布,保障组合充足流动性&后期逐步合理搭配债券仓位和同业存款,适当运用杠杆资源,努力提高组合收益。整体看,本基金成立后成功应对了市场和规模波动,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
&&&&4.4.2&报告期内基金的业绩表现
&&&&本报告期本基金的基金份额净值收益率为0.7140%,同期业绩比较基准收益率为0.0603%。
&&&&4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
&&&&展望2014年下半年,宏观经济、通胀走势和资金面仍将是影响货币市场的主要因素。整体看,上半年美国和欧洲的整体经济复苏表现弱于预期,但外需仍保持稳定,美国的量化宽松政策接近尾声,欧洲央行可能实施新一轮量化宽松,由此带来的影响错综复杂&国内经济短期企稳,中期仍面临压力,房地产投资增速下滑仍将延续,基建投资仍然是对冲国内经济下行风险的主要力量,通胀仍将保持稳定,但潜在风险在增加&人民币汇率双向波动将继续维持。综合当前国内外整体经济和货币环境,预计央行将持续定向宽松的货币政策,短端通过公开市场操作,打造利率走廊,中长端用抵押补充贷款PSL打造中期政策利率。PSL一方面承担外汇占款减少后基础货币投放的任务,一方面传递央行的政策意图,引导实体利率下行。央行公开市场操作和回购利率将是影响资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键指标。从季节性因素看,下半年债券供给将增加,同时股票IPO开闸后将对资金面构成持续扰动。央行的抵押补充贷款、定向降准和银监会对贷存比的修订,将对商业银行信贷投放起到政策导向的作用,这对下半年债券市场会构成压力。下半年预期货币基金的同业存款政策继续面临调整,将对货币基金的运作带来复杂和深远影响,投资者要重点关注这方面的政策。针对上述复杂的市场环境,本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存款和债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。
&&&&4.6&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
&&&&报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
&&&&本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务&参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突&与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
&&&&4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
&&&&根据本基金基金合同十六(二)基金收益分配原则“2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付&4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式”,本期已实现收益为6,258,945.49元,每日分配,每日支付,合计分配6,258,945.49元,符合本基金基金合同的约定。
&&&&§5&托管人报告
&&&&5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
&&&&2014年上半年,本基金托管人在对嘉实薪金宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
&&&&5.2&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
&&&&2014年上半年,嘉实薪金宝货币市场基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实薪金宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
&&&&5.3&托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
&&&&本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实薪金宝货币市场基金2014年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
&&&&§6&半年度财务会计报告(未经审计)
&&&&6.1&资产负债表
&&&&会计主体:嘉实薪金宝货币市场基金
&&&&报告截止日:&日
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:本基金合同生效日为日,本报告期自基金合同生效日日起至日止,报告截止日日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额2,119,694,808.99份。
&&&&6.2&利润表
&&&&会计主体:嘉实薪金宝货币市场基金
&&&&本报告期:&日(基金合同生效日)至日
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:本基金合同生效日为日,本期是指日至日,无上年度可比期间数据。
&&&&6.3&所有者权益(基金净值)变动表
&&&&会计主体:嘉实薪金宝货币市场基金
&&&&本报告期:日(基金合同生效日)至日
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:本基金合同生效日为日,无上年度可比期间数据。
&&&&报表附注为财务报表的组成部分。
&&&&本报告&6.1&至&6.4&财务报表由下列负责人签署:
&&&&______赵学军______&______李松林______&____王红____
&&&&基金管理人负责人&主管会计工作负责人&&会计机构负责人
&&&&6.4&报表附注
&&&&6.4.1&基金基本情况
&&&&嘉实薪金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)&证监许可[号《关于核准嘉实薪金宝货币市场基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集205,643,859.50元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第206号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》于日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为205,643,859.50份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。
&&&&根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为人民币活期存款税后利率。
&&&&6.4.2&会计报表的编制基础
&&&&本基金的财务报表按照财政部于日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
&&&&6.4.3&遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
&&&&本基金日(基金合同生效日)至日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及日(基金合同生效日)至日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
&&&&6.4.4&重要会计政策和会计估计
&&&&6.4.4.1&会计年度
&&&&本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为日(基金合同生效日)至日。
&&&&6.4.4.2&记账本位币
&&&&本基金的记账本位币为人民币。
&&&&6.4.4.3&金融资产和金融负债的分类
&&&&(1)金融资产的分类
&&&&金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
&&&&本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
&&&&本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
&&&&(2)金融负债的分类
&&&&金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
&&&&6.4.4.4&金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
&&&&金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
&&&&债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价&同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
&&&&金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止&(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方&或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
&&&&金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
&&&&当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
&&&&6.4.4.5&金融资产和金融负债的估值原则
&&&&为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,本基金的基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时,本基金的基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
&&&&计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值:
&&&&(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值&估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
&&&&(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
&&&&(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
&&&&6.4.4.6&金融资产和金融负债的抵销
&&&&本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的&且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
&&&&6.4.4.7&实收基金
&&&&实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
&&&&6.4.4.8&收入/(损失)的确认和计量
&&&&债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
&&&&债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
&&&&应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
&&&&6.4.4.9&费用的确认和计量
&&&&本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
&&&&其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
&&&&6.4.4.10&基金的收益分配政策
&&&&每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日进行收益计算并分配。
&&&&6.4.4.11&分部报告
&&&&本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
&&&&经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)&该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用&(2)&本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩&(3)&本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
&&&&本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
&&&&6.4.4.12&其他重要的会计政策和会计估计
&&&&根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
&&&&在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
&&&&6.4.5&会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
&&&&6.4.5.1&会计政策变更的说明
&&&&本基金本报告期未发生会计政策变更。
&&&&6.4.5.2&会计估计变更的说明
&&&&本基金本报告期未发生会计估计变更。
&&&&6.4.5.3&差错更正的说明
&&&&本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
&&&&6.4.6&关联方关系
&&&&■
&&&&6.4.7&本报告期及上年度可比期间的关联方交易
&&&&下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
&&&&6.4.7.1&通过关联方交易单元进行的交易
&&&&本期(日(基金合同生效日)至日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。
&&&&6.4.7.2&关联方报酬
&&&&6.4.7.2.1&基金管理费
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×&0.33%&/&当年天数。
&&&&6.4.7.2.2&基金托管费
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10%&/&当年天数。
&&&&6.4.7.2.3&销售服务费
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:(1)本基金基金份额的销售服务费年费率为0.25%。计算方法:H=E×R÷当年天数。H为基金份额每日应计提的销售服务费,E为基金份额前一日的资产净值,R为基金份额适用的销售服务费率。基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月末,按月支付。
&&&&6.4.7.3&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&6.4.7.4&各关联方投资本基金的情况
&&&&6.4.7.4.1&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
&&&&本期(日(基金合同生效日)至日),基金管理人未运用固有资金投资本产品。
&&&&6.4.7.4.2&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
&&&&本期末(日)其他关联方未持有本基金。
&&&&6.4.7.5&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&注1:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按适用利率计息,定期银行存款按银行约定利率计息。
&&&&注2:本期末(日),本基金由中信银行保管的银行存款余额含定期存款314,000,000.00元,本期(日(基金合同生效日)至日),由中信银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入915,880.70元。
&&&&6.4.7.6&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
&&&&本期(日(基金合同生效日)至日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
&&&&6.4.8&期末(&日&)本基金持有的流通受限证券
&&&&6.4.8.1&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
&&&&本期末(日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
&&&&6.4.8.2&期末持有的暂时停牌等流通受限股票
&&&&本期末(日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
&&&&6.4.8.3&期末债券正回购交易中作为抵押的债券
&&&&6.4.8.3.1&银行间市场债券正回购
&&&&截至本报告期末日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额345,839,213.54元,是以如下债券作为质押:
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&6.4.8.3.2&交易所市场债券正回购
&&&&本期末(日),本基金无交易所市场债券正回购余额。
&&&&§7&投资组合报告
&&&&7.1&期末基金资产组合情况
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&7.2&债券回购融资情况
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
&&&&7.3&基金投资组合平均剩余期限
&&&&7.3.1&投资组合平均剩余期限基本情况
&&&&■
&&&&报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
&&&&■
&&&&注:本基金基金合同第十二部分四约定“基金投资组合的平均剩余期限不超过120天”。
&&&&7.3.2&期末投资组合平均剩余期限分布比例
&&&&■
&&&&7.4&期末按债券品种分类的债券投资组合
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
&&&&7.5&期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&7.6&“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
&&&&■
&&&&7.7&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
&&&&报告期末,本基金未持有资产支持证券。
&&&&7.8&投资组合报告附注
&&&&7.8.1&本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。
&&&&本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。
&&&&7.8.2&报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。
&&&&7.8.3&报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
&&&&7.8.4&期末其他各项资产构成
&&&&单位:人民币元
&&&&■
&&&&§8&基金份额持有人信息
&&&&8.1&期末基金份额持有人户数及持有人结构
&&&&份额单位:份
&&&&■
&&&&8.2&期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
&&&&■
&&&&8.3&期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
&&&&本期末,基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。
&&&&§9&开放式基金份额变动
&&&&单位:份
&&&&■
&&&&注:报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。
&&&&§10&重大事件揭示
&&&&10.1&基金份额持有人大会决议
&&&&■
&&&&10.2&基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
&&&&■
&&&&10.3&涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
&&&&■
&&&&10.4&基金投资策略的改变
&&&&■
&&&&10.5&为基金进行审计的会计师事务所情况
&&&&■
&&&&10.6&管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
&&&&■
&&&&10.7&基金租用证券公司交易单元的有关情况
&&&&金额单位:人民币元
&&&&■
&&&&注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
&&&&注2:交易单元的选择标准和程序
&&&&(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为
&&&&(2)公司财务状况良好
&&&&(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉
&&&&(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告
&&&&(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
&&&&基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
&&&&10.8&偏离度绝对值超过0.5%的情况
&&&&报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
&&&&投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:。
&&&&嘉实基金管理有限公司
&&&&日
&&&&基金名称&&&&嘉实薪金宝货币市场基金
&&&&基金简称&&&&嘉实薪金宝货币
&&&&基金主代码&&&&000618
&&&&基金运作方式&&&&契约型开放式
&&&&基金合同生效日&&&&日
&&&&基金管理人&&&&嘉实基金管理有限公司
&&&&基金托管人&&&&中信银行股份有限公司
&&&&报告期末基金份额总额&&&&2,119,694,808.99份
&&&&基金合同存续期&&&&不定期
&&&&投资目标&&&&在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
&&&&投资策略&&&&根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
&&&&业绩比较基准&&&&人民币活期存款税后利率
&&&&风险收益特征&&&&本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
&&&&项目&&&&基金管理人&&&&基金托管人
&&&&名称&&&&嘉实基金管理有限公司&&&&中信银行股份有限公司
&&&&信息披露负责人&&&&姓名&&&&胡勇钦&&&&朱义明
&&&&联系电话&&&&(010)&&&&010-
&&&&电子邮箱&&&&&&&&
&&&&客户服务电话&&&&400-600-8800&&&&95558
&&&&传真&&&&(010)&&&&010-
&&&&登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址&&&&
&&&&基金半年度报告报告备置地点&&&&北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
&&&&3.1.1期间数据和指标&&&&报告期(日-日)
&&&&本期已实现收益&&&&6,258,945.49
&&&&本期利润&&&&6,258,945.49
&&&&本期净值收益率&&&&0.7140%
&&&&3.1.2期末数据和指标&&&&报告期末(日)
&&&&期末基金资产净值&&&&2,119,694,808.99
&&&&期末基金份额净值&&&&1.0000
&&&&3.1.3累计期末指标&&&&报告期末(日)
&&&&累计净值收益率&&&&0.7140%
&&&&阶段&&&&份额净值收益率①&&&&份额净值收益率标准差②&&&&业绩比较基准收益率③&&&&业绩比较基准收益率标准差④&&&&①-③&&&&②-④
&&&&过去一个月&&&&0.3439%&&&&0.0003%&&&&0.0287%&&&&0.0000%&&&&0.3152%&&&&0.0003%
&&&&自基金合同生效起至今&&&&0.7140%&&&&0.0035%&&&&0.0603%&&&&0.0000%&&&&0.6537%&&&&0.0035%
&&&&姓名&&&&职务&&&&任本基金的基金经理(助理)期限&&&&证券从业年限&&&&说明
&&&&任职日期&&&&离任日期
&&&&魏莉&&&&本基金、嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券基金经理&&&&日&&&&-&&&&11年&&&&曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。
&&&&资产&&&&附注号&&&&本期末日
&&&&资产:
&&&&银行存款&&&&6.4.7.1&&&&1,313,364,812.79
&&&&结算备付金&&&&&&&&&985,000.00
&&&&存出保证金&&&&&&&&&-
&&&&交易性金融资产&&&&6.4.7.2&&&&960,679,666.08
&&&&其中:股票投资&&&&&&&&&-
&&&&基金投资&&&&&&&&&-
&&&&债券投资&&&&&&&&&960,679,666.08
&&&&资产支持证券投资&&&&&&&&&-
&&&&贵金属投资&&&&&&&&&-
&&&&衍生金融资产&&&&&&&&&-
&&&&买入返售金融资产&&&&6.4.7.3&&&&182,545,953.82
&&&&应收证券清算款&&&&&&&&&-
&&&&应收利息&&&&6.4.7.4&&&&8,905,012.98
&&&&应收股利&&&&&&&&&-
&&&&应收申购款&&&&&&&&&-
&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&-
&&&&其他资产&&&&6.4.7.5&&&&-
&&&&资产总计&&&&&&&&&2,466,480,445.67
&&&&负债和所有者权益&&&&附注号&&&&本期末日
&&&&负债:
&&&&短期借款&&&&&&&&&-
&&&&交易性金融负债&&&&&&&&&-
&&&&衍生金融负债&&&&&&&&&-
&&&&卖出回购金融资产款&&&&&&&&&345,839,213.54
&&&&应付证券清算款&&&&&&&&&-
&&&&应付赎回款&&&&&&&&&-
&&&&应付管理人报酬&&&&&&&&&401,109.10
&&&&应付托管费&&&&&&&&&121,548.21
&&&&应付销售服务费&&&&&&&&&303,870.53
&&&&应付交易费用&&&&6.4.7.6&&&&13,592.78
&&&&应交税费&&&&&&&&&-
&&&&应付利息&&&&&&&&&105,653.86
&&&&应付利润&&&&&&&&&-
&&&&递延所得税负债&&&&&&&&&-
&&&&其他负债&&&&6.4.7.7&&&&648.66
&&&&负债合计&&&&&&&&&346,785,636.68
&&&&所有者权益:
&&&&实收基金&&&&6.4.7.8&&&&2,119,694,808.99
&&&&未分配利润&&&&6.4.7.9&&&&-
&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&2,119,694,808.99
&&&&负债和所有者权益总计&&&&&&&&&2,466,480,445.67
&&&&项目&&&&附注号&&&&本期日(基金合同生效日)至日
&&&&一、收入&&&&&&&&&7,807,505.93
&&&&1.利息收入&&&&&&&&&7,750,953.87
&&&&其中:存款利息收入&&&&6.4.7.10&&&&4,958,597.60
&&&&债券利息收入&&&&&&&&&2,194,333.63
&&&&资产支持证券利息收入&&&&&&&&&-
&&&&买入返售金融资产收入&&&&&&&&&598,022.64
&&&&其他利息收入&&&&&&&&&-
&&&&2.投资收益&&&&&&&&&-
&&&&其中:股票投资收益&&&&&&&&&-
&&&&基金投资收益&&&&&&&&&-
&&&&债券投资收益&&&&7.4.7.11&&&&-
&&&&资产支持证券投资收益&&&&&&&&&-
&&&&贵金属投资收益&&&&&&&&&-
&&&&衍生工具收益&&&&&&&&&-
&&&&股利收益&&&&&&&&&-
&&&&3.公允价值变动收益&&&&&&&&&-
&&&&4.汇兑收益&&&&&&&&&-
&&&&5.其他收入&&&&7.4.7.12&&&&56,552.06
&&&&减:二、费用&&&&&&&&&1,548,560.44
&&&&1.管理人报酬&&&&&&&&&477,952.64
&&&&2.托管费&&&&&&&&&144,834.13
&&&&3.销售服务费&&&&&&&&&362,085.35
&&&&4.交易费用&&&&7.4.7.13&&&&-
&&&&5.利息支出&&&&&&&&&557,435.55
&&&&其中:卖出回购金融资产支出&&&&&&&&&557,435.55
&&&&6.其他费用&&&&7.4.7.14&&&&6,252.77
&&&&三、利润总额&&&&&&&&&6,258,945.49
&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&-
&&&&四、净利润&&&&&&&&&6,258,945.49
&&&&项目&&&&本期日(基金合同生效日)至日
&&&&实收基金&&&&未分配利润&&&&所有者权益合计
&&&&一、期初所有者权益(基金净值)&&&&205,643,859.50&&&&-&&&&205,643,859.50
&&&&二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)&&&&-&&&&6,258,945.49&&&&6,258,945.49
&&&&三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数&&&&1,914,050,949.49&&&&-&&&&1,914,050,949.49
&&&&其中:1.基金申购款&&&&4,506,535,669.19&&&&-&&&&4,506,535,669.19
&&&&2.基金赎回款&&&&-2,592,484,719.70&&&&-&&&&-2,592,484,719.70
&&&&四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动&&&&-&&&&-6,258,945.49&&&&-6,258,945.49
&&&&五、期末所有者权益(基金净值)&&&&2,119,694,808.99&&&&-&&&&2,119,694,808.99
&&&&关联方名称&&&&与本基金的关系
&&&&嘉实基金管理有限公司&&&&基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
&&&&中信银行股份有限公司(“中信银行”)&&&&基金托管人、基金代销机构
&&&&中诚信托有限责任公司&&&&基金管理人的股东
&&&&立信投资有限责任公司&&&&基金管理人的股东
&&&&德意志资产管理(亚洲)有限公司&&&&基金管理人的股东
&&&&项目&&&&本期日(基金合同生效日)至日
&&&&当期发生的基金应支付的管理费&&&&477,952.64
&&&&其中:支付销售机构的客户维护费&&&&-
&&&&项目&&&&本期日(基金合同生效日)至日
&&&&当期发生的基金应支付的托管费&&&&144,834.13
&&&&获得销售服务费各关联方名称&&&&本期日(基金合同生效日)至日
&&&&当期发生的基金应支付的销售服务费
&&&&嘉实基金管理有限公司&&&&362,085.35
&&&&合计&&&&362,085.35
&&&&本期日(基金合同生效日)至日
&&&&银行间市场交易的各关联方名称&&&&债券交易金额&&&&基金逆回购&&&&基金正回购
&&&&基金买入&&&&基金卖出&&&&交易金额&&&&利息收入&&&&交易金额&&&&利息支出
&&&&中信银行&&&&-&&&&-&&&&-&&&&-&&&&194,600,000.00&&&&40,570.23
&&&&关联方名称&&&&本期日(基金合同生效日)至日
&&&&期末余额&&&&当期利息收入
&&&&中信银行&&&&315,364,812.79&&&&930,862.38
&&&&债券代码&&&&债券名称&&&&回购到期日&&&&期末估值单价&&&&数量(张)&&&&期末估值总额
&&&&&&&&14申万CP005&&&&日&&&&99.98&&&&240,000&&&&23,996,259.97
&&&&&&&&14广发CP007&&&&日&&&&99.98&&&&500,000&&&&49,990,960.82
&&&&&&&&14华泰证券CP007&&&&日&&&&99.98&&&&500,000&&&&49,990,422.68
&&&&&&&&14华融证券CP003&&&&日&&&&99.98&&&&500,000&&&&49,990,960.68
&&&&&&&&14中银国际CP002&&&&日&&&&99.98&&&&500,000&&&&49,990,922.76
&&&&100236&&&&10国开36&&&&日&&&&100.07&&&&150,000&&&&15,011,130.86
&&&&140212&&&&14国开12&&&&日&&&&100.17&&&&200,000&&&&20,034,128.58
&&&&100209&&&&10国开09&&&&日&&&&100.61&&&&400,000&&&&40,245,479.98
&&&&140410&&&&14农发10&&&&日&&&&100.36&&&&600,000&&&&60,213,137.86
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,590,000&&&&359,463,404.19
&&&&序号&&&&项目&&&&金额&&&&占基金总资产的比例(%)
&&&&1&&&&固定收益投资&&&&960,679,666.08&&&&38.95
&&&&&&&其中:债券&&&&960,679,666.08&&&&38.95
&&&&&&&资产支持证券&&&&-&&&&-
&&&&2&&&&买入返售金融资产&&&&182,545,953.82&&&&7.40
&&&&&&&其中:买断式回购的买入返售金融资产&&&&-&&&&-
&&&&3&&&&银行存款和结算备付金合计&&&&1,314,349,812.79&&&&53.29
&&&&4&&&&其他各项资产&&&&8,905,012.98&&&&0.36
&&&&&&&合计&&&&2,466,480,445.67&&&&100.00
&&&&序号&&&&项目&&&&占基金资产净值的比例(%)
&&&&1&&&&报告期内债券回购融资余额&&&&7.63
&&&&&&&其中:买断式回购融资&&&&-
&&&&序号&&&&项目&&&&金额&&&&占基金资产净值的比例(%)
&&&&2&&&&报告期末债券回购融资余额&&&&345,839,213.54&&&&16.32
&&&&&&&其中:买断式回购融资&&&&-&&&&-
&&&&项目&&&&天数
&&&&报告期末投资组合平均剩余期限&&&&107
&&&&报告期内投资组合平均剩余期限最高值&&&&125
&&&&报告期内投资组合平均剩余期限最低值&&&&5
&&&&序号&&&&发生日期&&&&平均剩余期限(天数)&&&&原因&&&&调整期
&&&&1&&&&&&&&125&&&&基金规模变动&&&&1天
&&&&序号&&&&平均剩余期限&&&&各期限资产占基金资产净值的比例(%)&&&&各期限负债占基金资产净值的比例(%)
&&&&1&&&&30天以内&&&&35.67&&&&16.32
&&&&&&&其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债&&&&-&&&&-
&&&&2&&&&30天(含)—60天&&&&27.13&&&&-
&&&&&&&其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债&&&&-&&&&-
&&&&3&&&&60天(含)—90天&&&&26.93&&&&-
&&&&&&&其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债&&&&0.94&&&&-
&&&&4&&&&90天(含)—180天&&&&-&&&&-
&&&&&&&其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债&&&&-&&&&-
&&&&5&&&&180天(含)—397天(含)&&&&26.21&&&&-
&&&&&&&其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债&&&&-&&&&-
&&&&合计&&&&115.94&&&&16.32
&&&&序号&&&&债券品种&&&&摊余成本&&&&占基金资产净值比例(%)
&&&&1&&&&国家债券&&&&-&&&&-
&&&&2&&&&央行票据&&&&-&&&&-
&&&&3&&&&金融债券&&&&140,507,587.57&&&&6.63
&&&&&&&其中:政策性金融债&&&&140,507,587.57&&&&6.63
&&&&4&&&&企业债券&&&&-&&&&-
&&&&5&&&&企业短期融资券&&&&820,172,078.51&&&&38.69
&&&&6&&&&中期票据&&&&-&&&&-
&&&&7&&&&其他&&&&-&&&&-
&&&&&&&合计&&&&960,679,666.08&&&&45.32
&&&&8&&&&剩余存续期超过397天的浮动利率债券&&&&20,014,841.15&&&&0.94
&&&&序号&&&&债券代码&&&&债券名称&&&&债券数量(张)&&&&摊余成本&&&&占基金资产净值比例(%)
&&&&1&&&&&&&&14华泰证券CP007&&&&1,000,000&&&&99,980,845.35&&&&4.72
&&&&2&&&&140410&&&&14农发10&&&&600,000&&&&60,213,137.86&&&&2.84
&&&&3&&&&&&&&14酒钢CP001&&&&500,000&&&&50,000,149.59&&&&2.36
&&&&4&&&&&&&&14中铝业CP003&&&&500,000&&&&50,000,148.00&&&&2.36
&&&&5&&&&&&&&14首钢CP001&&&&500,000&&&&50,000,145.62&&&&2.36
&&&&6&&&&&&&&14锦州华信CP001&&&&500,000&&&&50,000,144.82&&&&2.36
&&&&7&&&&&&&&14广发CP007&&&&500,000&&&&49,990,960.82&&&&2.36
&&&&8&&&&&&&&14华融证券CP003&&&&500,000&&&&49,990,960.68&&&&2.36
&&&&9&&&&&&&&14中银国际CP002&&&&500,000&&&&49,990,922.76&&&&2.36
&&&&10&&&&&&&&14国泰君安CP006&&&&500,000&&&&49,990,129.60&&&&2.36
&&&&项目&&&&偏离情况
&&&&报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数&&&&0
&&&&报告期内偏离度的最高值&&&&0.0327%
&&&&报告期内偏离度的最低值&&&&-0.0227%
&&&&报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值&&&&0.0082%
&&&&序号&&&&名称&&&&金额
&&&&1&&&&存出保证金&&&&-
&&&&2&&&&应收证券清算款&&&&-
&&&&3&&&&应收利息&&&&8,905,012.98
&&&&4&&&&应收申购款&&&&-
&&&&5&&&&其他应收款&&&&-
&&&&6&&&&待摊费用&&&&-
&&&&7&&&&其他&&&&-
&&&&&&&合计&&&&8,905,012.98
&&&&持有人户数(户)&&&&户均持有的基金份额&&&&持有人结构
&&&&机构投资者&&&&个人投资者
&&&&持有份额&&&&占总份额比例&&&&持有份额&&&&占总份额比例
&&&&51,719&&&&40,984.84&&&&123,958,823.74&&&&5.85%&&&&1,995,735,985.25&&&&94.15%
&&&&项目&&&&持有份额总数(份)&&&&占基金总份额比例
&&&&基金管理人所有从业人员持有本基金&&&&383,386.98&&&&0.02%
&&&&基金合同生效日(日)基金份额总额&&&&205,643,859.50
&&&&基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额&&&&4,506,535,669.19
&&&&减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额&&&&2,592,484,719.70
&&&&基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额&&&&-
&&&&本报告期期末基金份额总额&&&&2,119,694,808.99
&&&&报告期内未召开基金份额持有人大会。
&&&&(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况日中信银行股份有限公司发布关于资产托管部负责人变更的公告。
&&&&报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
&&&&报告期内本基金投资策略未发生改变。
&&&&报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),为本基金的审计机构。
&&&&报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
&&&&券商名称&&&&交易单元数量&&&&债券回购交易&&&&应支付该券商的佣金&&&&备注
&&&&成交金额&&&&占当期债券回购成交总额的比例&&&&佣金&&&&占当期佣金总量的比例
&&&&中信证券股份有限公司&&&&2&&&&787,000,000.00&&&&100.00%&&&&-&&&&-&&&&新增
