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【6周年】2011年银行从业资格考试《风险管理》考前预测试卷1-中大网校
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【6周年】2011年银行从业资格考试《风险管理》考前预
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　一、单项选择题(本类题共90小题，每题0.5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)
(1)外汇()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A. 缺口分析
B. 敞口分析
C. 情景分析
D. 久期分析
(2)下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是()。
A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 单一客户限额
(3)利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()。
A. 期限结构风险
B. 期权性风险
C. 流动性风险
D. 价格风险
(4)现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。
A. (现金头寸+应收存款)/总资产
B. 现金头寸/总资产
C. 现金头寸/总负债
D. (现金头寸+应收存款)/总负债
(5)商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。
(6)下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?()
A. 存货周转率变小
B. 显示陈旧存货的证据
C. 流动资产比例大幅下降
D. 业务性质变化
(7)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?()
A. 树立内控优先理念
B. 完善激励约束机制
C. 提高内控制度的执行力
D. 以上都是
(8)内部欺诈是指()。
A. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B. 员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C. 商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D. 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
(9)下列关于交易账户的说法，正确的是()。
A. 为交易目的而持有的头寸是自营头寸
B. 记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C. 银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D. 银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
(10)CAP曲线以客户累计百分比为横轴、()为纵轴，分别作出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
A. 违约客户累计百分比
B. 违约客户数量
C. 正常客户累计百分比
D. 正常客户数量
　(11)参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用()。
A. 申请评分
B. 行为评分
C. 信用局评分
D. 利润评分
(12)当一笔贷款被转让后，在资产负债表中应反映为()。
A. 被完全剔除
B. 仍全部保留
C. 部分保留
D. 部分剔除
(13)银行信息系统的应用安全的内容不包括()。
A. 病毒防护
B. 网络结构安全
C. 内网访问控制
D. 外网物理隔离
(14)()是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A. 交易风险
B. 市场风险
C. 经济风险
D. 折算风险
(15)市场约束是资本监管的三大支柱之一，其运作机制主要是依靠()的利益驱动。
A. 监管机构
B. 利益相关者
C. 高级管理层
D. 风险管理部门
(16)这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性。这是对()的评价。
A. 内部衡量法
B. 基本指标法
C. 积分卡法
(17)某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为()年。
(18)()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。
A. 盈利能力比率
B. 效率比率
C. 杠杆比率
D. 流动比率
(19)下列不属于CAMELS评级六大要素的是()。
A. 市场风险敏感度
B. 管理质量
D. 资产负债率
(20)下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。
A. 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B. 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债管理
C. 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D. 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
　(21)公司资本制度要求，公司增加或减少注册资本，须由股东大会作出决议，并由代表()以上表决权的股东通过。
(22)下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。
A. 评价主体是商业银行
B. 评价目标是客户违约风险
C. 评价结果是信用等级和违约概率
D. 评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
(23)银行必须对外部数据配合采用()，求出严重风险事件下的风险暴露。
A. 事后检验
B. 敏感分析
C. 情景分析
D. 压力测试
(24)下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。
A. 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B. 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C. 转移风险可以认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇而导致的不能按期偿还债务的风险
D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中
(25)下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。
A. 一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
B. 对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业
C. 商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
D. 授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率
(26)关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。
A. 在合成债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券
B. 在现金债务抵押债券中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券
C. 在合成债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券
D. 在现金债务抵押债券中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券
(27)贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()。
A. 分散风险
B. 实现利益共享
C. 实现资产多元化
D. 增加收益
(28)风险识别的主要方法不包括()。
A. 失误树分析法
B. 专家调查列举法
C. 专家预测法
D. 分解分析法
(29)随机变量X的概率分布表如下： 则随机变量x的期望值是()。
(30)股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股股票A。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
　(31)银行贷款利率或产品定价应覆盖()。
A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 极端损失
D. 违约损失
(32)根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于()。
A. 操作风险
B. 战略风险
C. 国家风险
D. 信用风险
(33)泰勒展式的近似效果()。
A. 与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关
B. 与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离有关
C. 与使用多少阶导数和离开给定点的距离均无关
D. 与使用多少阶导数和离开给定点的距离均有关
(34)银监会提出的银行业监管理念不包括()。
(35)《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。
A. 100%、25%
B. 75%、35%
C. 65%、25%
D. 50%、35%
(36)金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的()功能。
A. 货币资金融通
B. 风险分散与风险管理
C. 资源配置
D. 经济调节
(37)某银行2010年的银行资本为1000亿元，计划2011年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。
(38)下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是()。
A. 我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
B. 我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
C. 资本充足率=(资本×扣除项)/信用风险加权资产
D. 核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)
(39)黄金价格波动属于()。
A. 期权性风险
B. 利率风险
C. 汇率风险
D. 商品价格风险
(40)()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A. 马柯维茨提出的现代资产组合理论
B. 夏普提出的CAPM模型
C. 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D. 罗斯提出套利定价理论
(41)最常见的资产负债的期限错配情况指()。
A. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C. 全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D. 部分资产与全部负债在到期时间上不一致
(42)金融风险是指()。
A. 损失的大小
B. 损失的分布
C. 损失的不确定性
D. 风险的不确定性
(43)下列不属于压力测试的假设情况的是()。
A. 6个月1IBOR增加500个基点
B. 信用价差增加300个基点
C. 正常经营状况
D. 主要货币相对于美元升值15%
(44)下列()越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A. 现金头寸指标
B. 核心存款比例
C. 易变负债与总资产的比率
D. 流动资产与总资产的比率
(45)监事会由职工代表出任的监事、股东大会选举的外部监事和其他监事组成，其中外部监事的人数不得少于()名。
(46)下列关于留置的说法，不正确的是()。
A. 留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B. 留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金：留置物保管费用和实现留置权的费用
C. 留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D. 留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式
(47)巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过()来提高市场风险的监管资本要求。
A. 设定附加因子
B. 提高风险系数
C. 设定乘数因子
D. 提高置信水平
(48)某商业银行董事会明确定位该银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，该银行面1临流动性风险。这是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。
A. 声誉风险、市场风险和操作风险
B. 信用风险、市场风险和战略风险
C. 市场风险、战略风险和操作风险
D. 信用风险、声誉风险和战略风险
(49)()涵盖了一般性操作风险、操作性法律风险和声誉风险，但不包括环境法律风险和其他的外部事件风险。
A. 合规风险
B. 流动性风险
C. 国家风险
D. 战略风险
(50)商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括()。
A. 因果关系分析
B. 风险价值法
C. 敏感性分析
D. 情景分析
　(51)根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%，则3年的累计死亡率为()。
(52)商业银行财务管理的基本观念和理论是()。
A. 货币时间价值和投资风险价值
B. 投资风险价值和资金价值
C. 资金价值
D. 股东价值
(53)《商业银行资本充足率管理办法》中规定的资产风险权重系数是()。
A. 0、20%、50%、100%
B. 10%、70%
C. 0、50%、100%
D. 0、25%、50%、100%
(54)从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为()。
(55)某银行2011年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2011年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为()。
(56)担保业务计人外汇敞口头寸的条件不包括()。
A. 以外币计值
B. 可能被动使用
C. 数额较大
D. 不可撤销
(57)下列可以作为抵押财产的是()。
A. 正在建造的建筑物、船舶
B. 土地所有权
C. 医院设备
D. 大学教学楼
(58)根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是()。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约期限
(59)以下关于相关系数的表述，正确的是()。
A. 相关系数具有线性不变性
B. 相关系数用来衡量的是线性相关关系
C. 相关系数仅能用来计量线性相关
D. 以上都正确
(60)()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A. 资金交易业务
B. 柜台业务
C. 个人信贷业务
D. 代理业务
　(61)信用转移矩阵所针对的对象是()。
A. 客户评级
B. 债项评级
D. 以上都不对
(62)真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于()。
A. 长期贷款
B. 消费者贷款
C. 短期自偿性贷款
D. 房地产贷款
(63)激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。
A. 商业银行的技术水平
B. 商业银行的业务创新水平
C. 商业银行的风险管理水平
D. 商业银行的盈利能力和业务发展空间
(64)对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据时，应选取()。
A. 风险值较低的指标值
B. 风险值较高的指标值
C. 风险值为其均值的指标值
D. 风险值为其总值的指标值
(65)投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是()。
A. 风险规避
B. 风险对冲
C. 风险分散
D. 风险转移
(66)假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。
(67)相比较而言，()最容易引发操作风险。
A. 柜台业务
B. 法人信贷业务
C. 个人信贷业务
D. 资金交易业务
(68)中国银行业协会的宗旨之一是()。
A. 依法制定和执行货币政策
B. 对银行业金融机构进行监管
C. 促进会员单位实现共同利益
D. 通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益
(69)假设中国商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付l000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为USD1=THB35。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为USD1=THB35。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为USD1=THB56，则A银行()。
A. 净利益5万美元
B. 净损失5万美元
C. 净收益5.7万美元
D. 净损失5.7万美元
(70)在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是()。
A. VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平口下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B. 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平Ap，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C. Ap为金融资产在持有期△￡内的损失
D. 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
　(71)久期是用来衡量金融工具的价格对()因素的敏感性指标。
C. 股票指数
D. 商品价格指数
(72)商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A. 市场风险承担部门
B. 市场风险管理部门
C. 内部审计机构
D. 外部审计机构
(73)按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括()。
(74)资产证券化属于()。
A. 改善商业银行资产流动性的措施
B. 改善商业银行负债流动性的措施
D. 无法确定
(75)关于外部审计制度的表述，下列选项中不正确的是()。
A. 担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任
B. 被利益相关者视为重要的利益保障机制
C. 外部审计制度的价值在于有效性
D. 在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方
(76)()广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。
A. 光票托收
B. 跟单托收
C. 出口托收
D. 进口托收
(77)()是中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称。
A. 财政政策
B. 货币政策
C. 利率政策
D. 赤字政策
(78)如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会()。
(79)清晰的战略风险管理流程不包括()。
A. 战略风险识别
B. 战略风险规划
C. 战略风险评估
D. 监测和报告
(80)()，标志着金融期货交易的开始。
A. 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
B. 1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
C. 1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易
D. 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
　(81)商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()
A. 选定某一种方法，便一以贯之的采用
B. 流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C. 商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D. 以上都不对
(82)某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。
(83)银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其()蒙受损失的可能性。
B. 资产和预期收益
D. 自有资本金
(84)操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测，其中不包括()。
A. 资本模型
B. 风险诱因
C. 风险缓释
D. 历史损失
(85)英国金融服务局(FSA)侧重于从()层面上来理解法律风险，认为这种风险是因“法律的效力未能认识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险”。
(86)情景分析用于()。
A. 测试单个风险因素或一个小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B. 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C. 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
(87)与Credit MetriCs、Credit Monitor不同的是，Credit Risk在对违约风险进行估计时，是采用()来描述一个等级客户的违约发生情况。
A. 具体的违约数值
B. 一个离散的随机变量
C. 一个确定的1GD值
D. 一个连续的随机变量
(88)搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也称为()。
A. 标准化方法
C. 内部模型法
D. 高级计量法
(89)股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股股票S。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
(90)在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。
A. 资产规模和商业银行的风险管理水平
B. 资本金规模和商业银行的盈利水平
C. 资产规模和商业银行的盈利水平
D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平
　二、多项选择题(本类题共40小题，每小题1分，40分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)
(1)商业银行内部控制包括的主要要素有()。
A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 信息交流与反馈
E. 监督、评价与纠正
(2)远期外汇交易的最大优点在于()。
A. 可以完成两国货币之间的交易
B. 可以获得一定的期权费
C. 可以用来套期保值或投机
D. 能够对冲汇率在未来下降的风险
E. 能够对冲汇率在未来上升的风险
(3)以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有()。
A. 在我国，没有必要实施区域限额管理
B. 发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
C. 在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
D. 在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E. 在我国，当某一地区受某些因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制
(4)下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是()。
A. 有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重
B. 表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C. 商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D. 无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
E. 商业银行的信贷资产包括表外债权
(5)下列银行活动中，存在汇率风险的有()。
A. 为客户提供外汇即期交易
B. 为客户提供外汇远期交易
C. 为客户提供外汇期货交易
D. 进行自营外汇交易
E. 吸收外币存款
(6)操作风险评估一般从哪几个层面开展?()
A. 业务管理
B. 风险管理
C. 内部管理
D. 外部管理
E. 流程管理
(7)金融市场的发展对商业银行的经营管理提出挑战，表现在()。
A. 金融市场的波动加大银行风险管理的难度
B. 金融市场会放大商业银行的风险事件
C. 大量储蓄者将资金投资于资本市场，减少银行的资金来源
D. 大量优质企业在资本市场上直接融资，造成银行优质客户的流失
E. 居民收入的增加，会增加对银行理财产品的需求
(8)下列关于组合限额管理的说法，正确的是()。
A. 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B. 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
C. 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D. 任何情况下都不允许超过组合限额
E. 组合限额是商业银行资产组合层面的限额
(9)商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有()。
A. 盯住市场价格，按照当前市场价格计值
B. 按照有关模型计算价值
C. 使用公允价值
D. 使用资产获得历史价值
E. 根据账面价值进行调整
(10)核心雇员流失的风险具体体现为()。
A. 核心员工的知识/技能缺乏
B. 缺乏足够后援/替代人员
C. 相关信息缺乏共享和文档记录
D. 缺乏岗位轮换机制
E. 核心员工失职违规
　(11)某机构购人国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是()。
A. 预期利率上升时，不做利率互换
B. 预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率
C. 预期利率下降时，不做利率互换
D. 预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率
E. 无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率
(12)按风险发生的范围、事故、结果，可分别将风险划分为()。
A. 纯粹风险和投机风险
B. 可管理风险和不可管理风险
C. 系统性风险和非系统性风险
D. 可量化风险和不可量化风险
E. 经济风险和社会风险
(13)下列关于久期缺口的说法，正确的有()。
A. 久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期
B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著
E. 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
(14)为量化操作风险，邓肯•威尔逊开发出了“因果分析模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?()
A. 定义操作风险并分类
B. 文件证明和收集数据
C. 建立模型
D. 重新进行数据收集
E. 确定模型并实施
(15)收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示()。
A. 资产的到期期限
B. 资产的不同市场价值
C. 资产的到期收益率
D. 资产的现值
E. 资产的当期收益率
(16)资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台清算需注意的操作风险点主要包括()。
A. 交易定价模型或定价机制错误
B. 未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
C. 因系统中断而不能及时将资金清算到位
D. 因录入错误而错误清算资金
E. 未履行监管部门所要求的强制性报告义务
(17)影响期权价值的主要因素包括()。
A. 标的资产的市场价格
B. 期权的执行价格
C. 期权的到期期限
D. 标的资产价格的波动率
E. 标的资产历史平均收益率
(18)关于同业拆借，叙述不正确的是()。
A. 拆借双方仅限于商业银行
B. 拆入资金只能用于发放流动资金贷款
C. 隔夜拆借一般不需要抵押
D. 拆借利率由中央银行预先规定
E. 拆入资金用于满足临时性资金的不足
(19)下列有关关联交易的说法，正确的有()。
A. 纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售
B. 横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
C. 国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方
D. 与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征
E. 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制
(20)下列说法正确的是()。
A. 信用风险又称为违约风险
B. 信用风险被认为是最复杂的风险种类
C. 违约风险只针对企业而言
D. 信用风险具有明显的系统性风险特征
E. 违约风险不只针对企业而言
　(21)下列关于正态分布图的说法，正确的是()。
A. 正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
B. 整个曲线下的面积为l
C. 关于χ=μ对称，在χ=μ处曲线最高
D. 当μ=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布
E. 若固定μ，σ越大，曲线瘦而高
(22)监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括()。
A. 建立银行风险的识别、评价和预警机制
B. 建立商业银行经营管理汇报机制
C. 建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系
D. 建立对支付危机的处置体系
E. 建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网
(23)压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有()。
A. 评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力
B. 提供商业银行对自身风险特征的理解
C. 为商业银行提供更好的信用风险管理模型
D. 为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
E. 帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
(24)操作风险评估遵循的原则主要包括()。
A. 由表及里
B. 自上而下
C. 自下而上
D. 从已知到未知
E. 从简单到复杂
(25)下列选项中，属于《有效银行监管的核心原则》内容的有()。
A. 流动性风险
B. 并表监管
C. 发照标准
D. 监管当局纠正和整改权力
E. 对关联方的风险暴露
(26)声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。
A. 提高发言人的沟通技能
B. 提高解决问题的能力
C. 危机现场处理
D. 制定战略性的危机沟通机制
E. 模拟训练和演习
(27)下列属于操作风险的表现形式的是()。
A. 内部欺诈
B. 实物资产损坏
C. 业务中断和系统失灵
D. 客户、产品及业务做法
E. 贷款未收回
(28)利率互换的主要作用是()。
A. 规避货币汇率风险
B. 规避利率风险
C. 有效降低交易双方融资成本
D. 减少违约风险
E. 增加融资渠道
(29)下列关于期权种类的说法，正确的是()。
A. 按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权
B. 按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权
C. 按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权
D. 按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权
E. 按交易方式，期权可分为看涨期权、看跌期权和双向期权
(30)通常战略风险识别可以从()入手。
(31)在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有()。
B. 美元现金
C. 我国商业银行发行的债券
D. 评级为AA一的国家发行的债券
E. 银行存单
(32)目前，我国银行信贷管理一般实行()与贷款管理责任制相结合的制度，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。
A. 集中授权管理、统一授信管理
B. 集中授信管理、统一授权管理
C. 审贷分离、分级审批
D. 审贷结合、分级审批
E. 审贷结合、集中审批
(33)有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是()。
A. 强化声誉风险管理培训
B. 无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C. 确保及时处理投诉和批评
D. 将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E. 制定危机管理规划
(34)基本指标法的计算中涉及哪几个变量?()
A. 前三年中各年为正的总收入
B. 前三年中总收入为正数的年数
C. 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子
D. 前三年的总收入
E. 所计量的总的年数
(35)银行业从业人员的下列做法正确的是()。
A. 对客户提出的要求尽量满足，无法满足的应当耐心说明情况
B. 不歧视客户，公平对待不同民族、性别、年龄的客户
C. 热情地为客户服务提供咨询方案，包括向客户提供规避监管的建议
D. 为客户信息保密
E. 对风险性理财产品的收益率做出承诺
(36)下列非银行业金融机构受到中国银行业监督管理委员会监督管理的是()。
A. 货币经纪公司
B. 会计师事务所
C. 保险索赔咨询公司
D. 汽车金融公司
E. 信托公司
(37)以下属于风险转移策略的是()。
A. 出口信贷保险
C. 备用信用证
D. 市场对冲
E. 自我对冲
(38)《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行一般不采取()。
A. 内部评级初级法
C. 高级计量法
D. 内部评级高级法
E. 内部模型法
(39)下列关于资本作用的说法，正确的有()。
A. 为商业银行提供融资
B. 吸收和消化损失
C. 支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D. 维持市场信心
E. 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力
(40)商业银行内部控制的建设要遵循的原则包括()。
A. 全面原则
B. 审慎原则
C. 有效原则
D. 独立原则
E. 经济原则
　三、判断题(本类题共15小题，每小题1分。共15分。每小题答题正确的得1分，答题错误的不得分。不答题的不得分也不扣分)
(1)银行金融创新的内容主要包括战略决策创新、制度安排创新、机构设置创新、人员准备创新、管理模式创新、金融产品创新、股权激励创新七个方面。()
(2)管内控是指坚持促进银行内控机制的形成和内控效率的提高，注重构建风险的内部防线。()
(3)信用风险具有明显的系统性风险特征。()
(4)CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()
(5)使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。()
(6)商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。()
(7)商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(如石油)和贵金属(如黄金)。()
(8)在缺乏可考查的市场价格时，商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。()
(9)分散投资不能完全消除非系统性风险。()
(10)商业银行与其他行业相比特点在于以负债经营为特色，其资本充裕，融资杠杆率很高。()
(11)中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面实行贷款质量四级分类管理，即正常、逾期、呆滞和呆账。()
(12)市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。()
(13)传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。()
(14)Credit　Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()
(15)监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。()
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