白银期货标准合约的合约单位会经常变化吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-05-15 22:57 标签： 白银期货合约
期货合约价格怎么可以变_百度知道
期货合约价格怎么可以变
不懂，货物A 价格还是10元。 那你就赚了20*10=200 元可是如果价格会变， 货物A果真涨了到20元、请根据我的情境解释 谢谢 ！用自己的话说！期货的合约价格不是一开始就定好了吗 很多人利用期货市场不是 就是想跨期套利吗那又说套保保值是根据期货的价格约等于现货价格这期货价格可以变的话怎么来利润比如你买 20吨的货物A
按10 元买 你预定货物A会涨到期后。 那你不没赚 那你不是白买这个期货合约了吗何来套利
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但是这两个操作的目的是完全不同的而且比如苹果4刚出来的时候你就买了，你再卖掉是不是亏了？期货也是一样的一买一卖。现在出5S土豪金了，那是不是赚了，现在转手卖了100万看来你没明白何谓套利何谓套保套利和套保都有一个要求，4降价了，用两个东西来对冲，做反向交易？反过来10年前你买了套房10万不到
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期货的另一个作用的发现价格,如果不能变动,怎么去发现
这个，不能变的，这是规矩
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出门在外也不愁期货移仓时，不同月份的合约价格也不一样，那投入成本不是发生变化了吗？_百度知道
期货移仓时，不同月份的合约价格也不一样，那投入成本不是发生变化了吗？
会抬高建仓成本，对个人来讲对于多单来说，会降低建仓成本，我觉得主要是财务处理的问题，空单一般有利润；空单正好相反，期货牛市价差的话。而实际，一般是涨势，尽量做主力合约；熊市的话，多头老仓一般会有利润。所以移仓成本的变化。对企业影响可以大些，期货并不适合长线投资，远期升水；远期贴水
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是的，做长线移仓远月确实存在这样的问题。
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出门在外也不愁　　――聚丙烯期货专栏（九）　　一、质量标准体系设计　　根据合约规定，聚丙烯期货基准交割品为窄带类PP，本色颗粒，无杂质。交割指标包括：颗粒外观（包括黑粒、色粒、大粒和小粒三项细化表征指标）、熔体质量流动速率（MFR）、等规指数、灰分（质量分数）和拉伸性能（包括拉伸屈服应力、拉伸断裂应力、拉伸断裂标称应变三项细化指标）等5项技术要求。其中，颗粒外观指标中，黑粒要求0个/kg，色粒要求≤5个/kg，大粒和小粒要求≤100g/kg；熔体质量流动速率(MFR)指标要求大于等于2.5，且小于等于4.0 g/10min，产品的MFR与标称值的偏差不超过标称值的30%；等规指数要求＞95.5%；灰分（质量分数）要求≤0.03%；拉伸性能指标中，拉伸屈服应力要求＞29.0MPa，拉伸断裂应力要求＞15MPa，拉伸断裂标称应变要求＞150%。聚丙烯期货不设置替代交割品，不设置等级升贴水。　　二、实行标准仓单交割方式　　与大商所其他上市品种一样，聚丙烯期货采取仓库标准仓单交割方式。　　三、涨跌停板与分别为4%和5%　　大商所在设计聚丙烯期货合约涨跌停板与保证金制度时，除了参考相关工业品期货合约的涨跌停板与保证金制度外，主要还是依据我国聚丙烯现货价格波动情况，最后确定了涨跌停板为上一交易日结算价的4％，一般月份的交易保证金比例设为5%。临近交割的聚丙烯期货合约的保证金进行梯度设计，即：聚丙烯期货合约进入交割月份前一个月的第十个交易日起，合约交易保证金将提高至合约价值的10％；聚丙烯期货合约进入交割月份后，合约交易保证金将提高至合约价值的20％，用以抵偿投资者或会员因交割违约而需要支付的违约金和征购、竞卖中可能发生的溢、折价损失。　　随着期货合约持仓量的增大，保证金比例将被逐步提高。在保证金体系设计上，聚丙烯临近交割月保证金水平设两个梯度：进入交割月份前一个月第十个交易日起至交割月第一个交易日前，合约交易保证金比率为合约价值的10%；交割月份的合约交易保证金为合约价值的20%。　　四、交易单位为5吨/手　　LLDPE与PP同属合成树脂产品，包装、运输要求基本一致。从LLDPE期货合约的运行情况来看，5吨/手的交易单位，大小适中，适合现货贸易习惯和运输需要。且合约规模大小适中，也比较适合中小企业参与，可以在更广的范围内服务于现货企业的套保需求。同时，设置与LLDPE相同的合约规模标准，便于产业客户进行跨品种套利交易。为此，大商所PP期货合约的交易单位确定为5吨/手。　　五、最小变动价位是1元/吨　　从我国PP电子交易市场来看，浙江塑料城和广东塑料交易所最小变动价位分别设为5元/吨和1元/吨。按照聚丙烯现货目前大约12000元/吨的价格，在一个停板幅度内不同的变动价位将有不同的波动次数，相比之下，1元/吨的波动次数远多于5元/吨的波动次数，综合考虑之后，将聚丙烯合约的最小变动价位定为1元/吨比较合适。　　六、合约月份为连续12个月　　作为工业品原料，窄带类PP的上游为石油以及煤等能源品种，下游主要用于编织制品领域，覆盖工、农业两大领域，生产消费均较为连续，综合考虑现货贸易情况及相关品种合约月份设置情况，1-12月均设为PP期货合约的交割月份。（CIS） (来源：上海证券报)
(责任编辑：陈彦娇)
原标题：聚丙烯期货合约及合约设计说明(图)
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> 正文股指期货最小变动单位是多少,股指期货合约挂牌几个月日 11:57:48来源：淘金易字号：T-T　　什么是股指期货合约的最小变动单位？
　　股指期货合约的最小变动单位是指合约报价时允许报出的小数点后最小有效点位数。沪深300指数期货的最小变动单位为0.2点，按每点300元计算，一手的最小变动价位为60元，基本可以覆盖投资者的交易成本。
　　股指期货合约挂牌几个月？
　　沪深300指数期货同时挂牌4个月份合约。分别是当月、下月及随后的两个季月月份合约。如当月月份为7月，则下月合约为8月，季月合约为9月与12月。表示方式为CN0607、
CN0608、 CN0609、 CN0612。其中CN为合约代码，06表示2006年，07表示7月合约。关联热词相关新闻投资学堂资深分析师热门推荐：每日9:30更新每日金评（12.24）本网分析师建议稳健投资者在202-204上下做多，截至当日原油指数最高到达207.03成功获利6余点出场 今天点位如何操作？点击排行1、2、3、4、5、6、7、8、原油220-230空&&准确度：★ ★ ★ ★ ★天通银现货黄金您的举报已经提交成功，我们将尽快处理，谢谢！
目前设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约价值的8%。交易手续费期30元/每张(其中交易、结算费各15元)
　　假定沪深300的指数现在为135...
股价指数期货合约是一种有法律约束力的合约，签约双方在未来的某个特定日期，可以依据预先决定的指数大小，进行标的指数的买卖。
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