商品指数etfetf21日为什么没开盘?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-04-21 23:10 标签： 大宗商品的etf
程序化交易诡秘现身：鹏华新上市ETF开盘被砸跌停_基金速查网
程序化交易诡秘现身：鹏华新上市ETF开盘被砸跌停
　　　　　　　　程序化交易诡秘现身，独家复盘“8?16”光大证券乌龙指
　　没有人想到杨剑波有一天会影响中国股市。　　在8月16日之前，拥有英国曼彻斯特大学金融学博士学位的他，在光大证券已经工作了9年，被尊敬地称为“杨博士”。在业界，他是券商金融衍生品业务的权威之一，2013年刚刚承担了中国证券业协会《中国资本市场条件下的权益类衍生品业务的风险控制与管理》课题。　　8月16日之后，他突然成为这个市场千夫所指的罪人。正是因为他领导的光大证券策略投资部交易系统发出问题指令，A股市场中的71只大盘蓝筹股在11点06分集体涨停，上证指数盘中暴涨137点，短短两分钟后又集体暴跌回原位。　　但是他已经难以力挽狂澜。光大证券迅速被证监会要求作出情况说明，股票紧急停牌，并且可能面对投资者的赔偿要求。　　据理财周报记者了解，“黑色两分钟”后，杨剑波立刻召开全部门紧急会议，策略投资部人员悉数参加，在外的员工全部被要求立即赶回。　　A股2分钟“暴动”
　　8月16日，注定成为资本市场诡异的一天。　　这一天是股指期货IF1308的交割日，8月15日该合约收于2324.2点，相较沪深300指数的2321.58点，升水2个多点。而主力合约IF1308则升水8个点。　　最近两个月当月和近月合约几乎都处于贴水状态。直到8月15日，IF1308合约开始处于平水，而IF1309合约转升水。市场依然漫布这悲观的情绪。　　一些私募群里出现讨论，如果多方要进攻，会在这一天拉银行股吗？　　一家上海基金公司的投资总监注意到，这一天还是沪深300(6-04-21,1.0,-0.6700%)的日子。这只ETF一开盘就被砸出瞬间跌停，随后又恢复正常交易。
　　“有一笔资金不惜一切代价要出来。”量化投资的小圈子里这么解释了这件不同寻常的事。　　11点06分，一笔超过31万手的超级买单在工商银行出现，随后一笔超过4万手的大单也在中石油出现，各大权重股连续出现大额买单。随后工商银行、中国银行、农业银行、招商银行等71只沪深300成分股瞬间触及涨停。推动沪指涨逾5%，沪指两分钟暴涨130点，成交近80亿元。　　所有的金融机构措手不及。一家大型保险集团的交易员不敢相信自己的眼睛：他操作的账户瞬间出现了5%的浮盈。　　一家基金公司的量化管理团队忙着调整自己的模型。他们的对冲交易都通过模型自动完成，而模型瞬间判断市场为明确的单边上涨信号，正在自动买入。　　和现货市场同时，股指期货市场在11:06突然大幅飙升，半小时内，期货由2300点一路攀至2400点，主力合约2分钟内一度上涨超过70点。
　　对于程序化交易系统而言，一根大阳线使空单强行止损的同时，更反向开出了多单。随后，期现货市场同时快速回落，则会使这部分交易账户承受双向损失。　　与此同时，中国数百个以股指期货为标的的程序化交易系统，自动发出“做多”的指令，同一时间全部“空翻多”。　　恐慌仅仅持续了几分钟，各大权重股又瞬间跌回原位。　　尽管此后由于市场传言，这样的拉升可能预示有利好政策出台，A股一度上扬，但最终仍然下跌收盘。1
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ETF上市首日的开盘价=开盘参考价为前一工作日基金净值。ETF的疑问一：ETF到底是什么？ETF的全名为“Exchange Traded Funds”，缩写为“ETF”，直译过来即“交易所交易基金”。上证所推出50ETF的时候，将ETF的中文名确定为“交易型开放式指数基金”。这个中文名称准确而完整地体现了ETF的内涵和特点：第一，它是一种跟踪某一指数进行指数化投资的基金，比如深100ETF基金，是以深证100的成份股作为跟踪标的，买入深100ETF，将会获得与深指100基本相同的收益率。第二，它是一种开放式基金，又在交易所上市交易，投资者可以如同买卖单只股票和封闭式基金一样简单地买卖ETF。，深100ETF交易成本相对低廉，免印花税，单项交易佣金不超过成交金额的0.30%。疑问二：ETF的价格是如何确定的？ETF综合了封闭式基金与开放式基金的优点，既可以在二级市场买卖，同时又通过套利机制解决了存在于封闭式基金中的折价问题。投资者按深交所显示的实时交易价格买卖深100ET F，这与按未知净值买卖其他开放式基金不同。深100ETF的交易价格是以其份额参考净值为基准上下小幅波动，参考净值每15秒计算并在交易所系统显示一次，投资者可在行情显示屏幕上查看。买卖深100ETF以实时显示价格成交，它并不完全等同于基金的参考净值，但也不象封闭式基金那样与净值相比有大幅折价。
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