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基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 送出日期：日
重要提示及目录
1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司，根据本基金基金合同的规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自日(本基金基金合同生效日）起至日止。 1.2 目录 §1
重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................... 3 §2
基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................... 7 §3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................... 10 §4
管理人报告 ............................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................. 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................. 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................... 17 §5
托管人报告 ............................................................................................................................. 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................. 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 18 §6
审计报告 ................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................... 19 §7
年度财务报表 ......................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................. 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 23 7.4 报表附注 ......................................................................................................................... 24 §8
投资组合报告 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 46 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................... 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................... 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................... 51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................. 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................. 52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................... 52 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................... 52 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................... 52 §9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................... 54 9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................... 54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................... 55 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................... 55 §10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 56 §11
重大事件揭示 ....................................................................................................................... 57 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................... 57 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................... 58 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................... 58 12
备查文件目录 ......................................................................................................................... 62 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 62 12.2 存放地点 ....................................................................................................................... 62 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................... 62
2.1 基金基本情况 注：长信一带一路份额于日起在上海证券交易所上市。
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注：1、本基金基金合同生效日为日，截至本报告期末，本基金运作未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为日至日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各项投资比例应符合基金合同的约定：所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信中证一带一路指数基金基准015-09-------%-5%-10%-15%-20%-25% 注：本基金基金合同生效日为日，2015年净值增长率按当年实际存续期计算。 长信中证一带一路指数基准%0%-5%-10%-15%-20%-25%年 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同生效日为日，本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行利润分配。
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。 截至日，本基金管理人共管理30只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选混合、长信金利趋势混合、长信增利动态策略混合、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势混合、长信量化先锋混合、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债、长信内需成长混合、长信可转债债券、长信利众分级债、长信纯债一年定开债券、长信纯债壹号债券、长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、长信利广混合、长信多利混合、长信睿进混合、长信量化多策略股票、长信医疗保健混合（LOF）、长信中证一带一路指数、长信富民纯债一年定开债券、长信富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能： （1）严格按照时间顺序发送委托指令； （2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例达到5：1或以上的，可豁免启动公平交易开关。 3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。 4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。 5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年，市场主要宽基指数经历了先上涨后下跌再上涨的大幅波动，其中，沪深300指数全年涨幅为5.58%，中证500指数涨幅为43.12%，创业板指数涨幅为84.41%，而同期中证一带一路指数涨幅为9.57%，强于沪深300指数弱于市场其他偏中小盘风格的指数。 本基金于日成立，实际运作中，我们运用建仓期里仓位可以相对灵活的特点，选择在市场相对低点开始进行建仓，在市场相对高点停止建仓或减少仓位。但我们不会对仓位进行频繁调整，只在大趋势上做一些调整。本基金成立以来截至日，基金累计净值涨幅为6.7%，同期一带一路指数涨幅为-20.89%，超越基准指数27.59%。同时作为一个运作尚未满6个月的次新基金，成立以来的基金涨幅也为参与本基金认购的投资者创造了绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至日，带路分级份额净值为1.059元，累计份额净值为1.067元。本报告期内本基金净值增长率为6.70%，同期业绩比较基准收益率为-19.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 房地产周期拐点，以及无风险利率下行后金融体系向实体经济传导受阻是正在演绎的“资产荒”主要逻辑。我们认为未来资产荒逻辑仍能延续，但力度将减弱。原因之一是实体经济最快下行阶段或已过去，实体经济吸收流动性的能力在2016年有可能回升；原因之二是经过2015年四季度以中小盘成长股为代表的结构性行情演绎后，股票在大类资产配中的吸引力有所下降。 展望2016年，总体上，我们认为市场将维持区间震荡，结构方面，区别于2015年四季度主题投资盛行，一季度向来是基本面信息非常丰富的时间窗口，预计A股市场投资者将围绕基本面，特别是基于年报和季报的业绩预期进行轮动。我们预计，随着国企的进一步改革转型，其国际竞争力也随之提升，加上一带一路战略的继续推进，一带一路主题也会出现新的投资机会。 我们将在建仓期结束之前继续保持仓位的灵活性，在建仓期结束后，保持基金运作在90%以上的仓位，紧密跟踪中证一带一路指数，力求减少跟踪误差。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2015年度，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下： 1、公司内部控制总体目标得以实现。一是公司各项业务运作严格遵守有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则，继续践行守法经营、规范管理的经营理念。二是公司未发生重大经营风险，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整。三是公司对外披露、备案、报送的基金信息、专户投资组合信息、公司财务信息及其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司继续贯彻"工作精细化"理念，落实"风险导向型"内控，有重点、有序推进相关内部控制工作。优化监察方式，在保证常规工作质量的前提下，继续深入贯彻监管机关的监管要求，组织多次全公司范围风险梳理工作，并根据公司内部控制要求落实包括年度全公司及子公司自查、销售适用性专项稽核、子公司内部控制专项稽核、专户管理专项稽核、信息安全自查、公司全面业务风险自查等多项自查工作。对于各项梳理及自查工作，公司各部门均以细致、全面的态度进行全面梳理，对于发现的问题及时沟通及通报，并督促整改，有效增强内部控制效果。 3、公司内部控制组织架构在公司章程与《内部控制大纲》规定的框架内顺利运作，董事会风险控制委员会、管理层内部控制委员会工作正常开展，相关内部控制职责得以充分发挥。 4、公司较好把握内控制度建设的整体节奏，并完成内部控制制度建设流程的梳理工作，内部控制制度体系不断完善。一是监察稽核部及时指出公司内部制度更新不及时、制度规定与实际操作不符等方面的问题，对内控制度建设的及时、有效、审慎性予以定期评估；二是对监管机关新修订的法律法规或新出台的监管要求，监察稽核部及时发起制定或修订公司相关内部制度；三是各业务部门不定期评估实际运作需要，适时发起制度的修订。 5、监察稽核工作改进、内部控制与合规培训、内控逐级责任制等内控保障性措施严格执行，内部控制与风险管理基础进一步夯实。各关键业务流程环节的岗位自控和互控、跨部门业务流程中的部门自控与部门间互控工作效果继续保持，各业务部门根据风险梳理工作要求，审视部门业务流程开展过程中的各项风险，将各项内部控制要求落实到部门流程手册，相关业务流程持续协调更新，具体流程环节实现落实到岗，落实到人，内部控制细节不断深化。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持内控优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则如下： 在存续期内，本基金将不进行收益分配（除未来法律法规或监管机构允许的情况外）。本基金管理人将根据基金合同的约定对本基金实施份额折算。基金份额折算后，如果出现新增份额的情形，投资者可通过卖出或赎回折算后的新增份额的方式获取投资回报，但是，投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配，投资者不仅须承担相应的交易成本，还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自日起至日期间，本基金资产净值低于五千万元的时间持续超过二十个工作日。自日起至报告期末，本基金资产净值高于五千万。
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的管理人——长信基金管理有限责任公司在长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6.1 审计报告基本信息
6.2 审计报告的基本内容
年度财务报表
7.1 资产负债表 会计主体：长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 报告截止日：日 单位：人民币元 注：1、报告截止日日，带路分级份额净值1.059元，带路A份额净值1.002元，带路B份额净值1.116元；基金份额总额49,762,376.18份，其中带路分级份额43,852,458.18份，带路A份额2,954,959.00份，带路B份额2,954,959.00份。 2、本基金本报告期为日至日，本基金基金合同于日起正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
7.2 利润表 会计主体：长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期：日（基金合同生效日）至日 单位：人民币元 注：本基金本报告期为日至日，本基金基金合同于日起正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期：日（基金合同生效日）至日 单位：人民币元 注：本基金本报告期为日至日，本基金基金合同于日起正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金注册的批复》（证监许可【号文)准予注册，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金合同》发售，基金合同于日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金为股票型证券投资基金。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)。 本基金于日至日募集，募集资金总额人民币215,606,836.28元，利息转份额人民币61,351.31元，募集规模为215,668,187.59份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第1500948号验资报告。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[号审核同意，带路A份额、带路B份额于日在上交所挂牌上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》和《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准：95%×中证一带一路主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况、日（基金合同生效日）至日的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为日（基金合同生效日）至日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： —所转移金融资产的账面价值 —因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： —本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； —本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在存续期内，本基金（包括长信一带一路份额、长信一带一路A份额、长信一带一路B份额）不进行收益分配。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（以下简称“《证券投资基金执行估值业务及份额净值计价的通知》”），若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本期间未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自日起至日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 注：其他为应收存出保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 注：1、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 2、根据本基金基金合同、招募说明书及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以日为份额折算基准日，对长信一带一路份额的场外份额、场内份额以及长信一带一路A份额实施定期份额折算。 根据本基金合同规定，投资者可申购、赎回长信一带一路份额，长信一带一路A份额与长信一带一路B份额只可在上海证券交易所上市交易，不接受申购或赎回，因此上表不再单独披露长信一带一路A份额与长信一带一路B份额的情况。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 注：其他为保证金利息收入115.36元，申购款利息收入为600.35元。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 注：其他费用为银行手续费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之长信一带一路份额上市交易公告书》及《上海证券交易所自律监管决定书[2016]16号》的有关规定，本基金基础份额自日起在上海证券交易所上市交易，其简称为带路分级，交易代码为502016。 7.4.9 关联方关系
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用广发证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从广发证券获得证券研究综合服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提，按月支付。 计算方法：H＝E×年管理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率逐日计提，按月支付。 计算方法：H＝E×年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 注：1、本报告期期间因拆分变动份额75,581.32份为定期折算增加的份额； 2、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 注：本基金通过广发证券转存于中国建设银行股份有限公司的银行存款，于日的相关余额为人民币29,370,710.77元，相应产生的利息收入为113,749.97元。 本基金通过“广发证券基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于日的相关余额为人民币3,659.71元。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金自日(基金合同生效日)至日止期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。
7.4.12 期末（日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于日，本基金持有的暂时停牌等流通受限股票列示如下： 金额单位：人民币元 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动性风险 市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。 本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及设计相应内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由内部控制委员会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款由本基金的托管人广发证券转存于中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 (a)按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本年度末未持有短期信用债券。 (b)按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本年度末未持有长期信用债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的金融工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 单位：人民币元 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本期末未持有对利率敏感的金融资产与金融负债，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 7.4.13.4.2 外汇风险 汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大汇率风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的45.19%。于日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下： 金额单位：人民币元 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 公允价值计量
1、公允价值计量的层次 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层级：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价； 第二层级：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的 输入值； 第三层级：相关资产或负债的不可观察输入值。 单位：人民币元 2015年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
2、第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 2015年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变更。
3、非持续的以公允价值计量的金融工具 于日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(日：无)。 其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 8.2.1.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 8.2.1.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 注：本项“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
9.2 期末上市基金前十名持有人 9.2.1 期末上市长信一带一路A份额前十名持有人 9.2.2 期末上市长信一带一路B份额前十名持有人
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
开放式基金份额变动
单位：份 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 报告期内本基金管理人的重大人事变动 本报告期内，原董事长田丹先生离职，覃波先生自日起代为履行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自日起正式任职，覃波先生自该日起不再代为履行董事长（法定代表人）职责，本基金管理人已按相关规定进行备案，并及时办理法定代表人的工商变更登记等相关手续。 自日起，本基金管理人增聘邵彦明先生、李小羽先生为副总经理。 上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管理人员变更公告》。 11.2.2 报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币5万元，该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用广发证券交易单元2个。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： 1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）； 2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； 3）券商每日信息评价（及时性和有效性）； 4）券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.8 其他重大事件
备查文件目录
12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》； 3、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》； 4、《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点 基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：.cn。
长信基金管理有限责任公司 二〇一六年三月二十六日