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工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2015年第2号)
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司&基金托管人：中国银行股份有限公司&&&&&重要提示&本基金经中国证券监督管理委员会日证监许可【&号文核准募集。本基金基金合同于日正式生效，并于日进行了更新。&基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。&投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书。&本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。&基金的过往业绩并不预示其未来表现。&基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。&本招募说明书所载内容截止日为日，有关财务数据和净值表现数据截止日为日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。&&&&一、基金管理人&（一）基金管理人概况&1、基金管理人基本情况&名称：工银瑞信基金管理有限公司&住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901&办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层&邮政编码：100033&法定代表人：郭特华&成立日期：日&批准设立机关：中国证监会&批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号&&&&&&&&&&&&&&&中国银监会银监复【号&经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务&组织形式：有限责任公司&注册资本：贰亿元人民币&联系人：朱碧艳&联系电话：400-811-9999&股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。&存续期间：持续经营&（二）主要人员情况&1、董事会成员&沈立强先生，董事长，硕士，高级会计师。1976年参加工作，先后在中国人民银行杭州分行、中国工商银行浙江分行、河北分行、上海分行工作。历任中国工商银行杭州分行营业部副主任、杭州分行营业部主任、浙江分行会计出纳处副处长、储蓄处副处长、储蓄处处长、人事处处长、党委组织部部长、营业部总经理（兼）、浙江分行行长助理、副行长、党委副书记；中国工商银行河北分行行长；中国工商银行上海分行行长，兼任上海市银行同业公会会长、上海市城市金融学会会长、上海市支付清算协会会长、上海市金融学会副会长、上海国际商会副会长、上海世界贸易中心协会副会长、中国城市金融学会常务理事、上海市宏观经济学会常务理事、中国社会科学院陆家嘴研究基地理事会理事、上海财经大学校董会董事，上海市人大代表。&Neil&Harvey&先生，董事，瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理，常驻香港。现任香港首席执行官和大中华地区联席首席执行官，负责私人银行和财富管理部与投资银行部的各项业务。他目前还是亚太地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成员。Harvey&先生从事投资银行和资产管理业务长达27年，在亚太区工作达15年，拥有对新兴市场和亚太区的丰富知识和深入了解。Harvey&先生在瑞士信贷集团工作了13年，曾在多个地区工作，担任过多项职务，最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球新兴市场部主管。Harvey先生还担任过亚洲（不含日本）投资银行部和固定收益部主管。Harvey先生是瑞士信贷集团全球新兴市场固定收益业务的创始人，曾担任过多项高管职务，负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯的业务。&郭特华女士：董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事、董事长，工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。王一心女士，董事，高级经济师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中国工商银行营业部&历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。&王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified&Internal&Auditor)&资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。&田国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred&F.&Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其国家特聘专家，首批人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（）。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。&孙祁祥女士，独立董事，经济学博士，现任北京大学经济学院院长，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任，中国金融学会学术委员会委员、常务理事，中国保险学会副会长，教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员，美国国际保险学会董事会成员、学术主持人，美国C.V.&Starr冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇，主持过20多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。&Jane&DeBevoise女士，独立董事，香港大学艺术系博士，历任银行家信托公司（1998年与德意志银行合并）董事总经理、所罗门&?古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席，2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。&2、监事会成员&吴敏敏女士:监事，经济学硕士。1996年入职中国工商银行深圳市分行，2007年调入中国工商银行总行。历任中国工商银行深圳分行计划财务部副总经理、财务会计部副总经理、中国工商银行股份制改革办公室战略引资与上市处副处长、战略管理与投资者关系部战略发展与合作处副处长、处长，现任中国工商银行战略管理与投资者关系部专家。&黄敏女士：监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit&Suisse&Group&(瑞士信贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。&张舒冰女士：监事，硕士。2003年4月至2005年4月，任职于中国工商银行，担任主任科员。2005年7月加入工银瑞信，2005年7月至2006年12月担任综合管理部翻译兼综合，2007年至2012年担任战略发展部副总监，2012年至2014年9月任职于机构客户部，担任机构客户部副总监及总监职务；2014年9月至2015年7月，担任机构产品部总监。2014年11月至今，担任工银瑞信投资管理有限公司监事。2015年7月至今担任工银瑞信投资管理有限公司副总经理。&洪波女士：监事，硕士。ACCA&非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009年6月加入工银瑞信法律合规部，现任法律合规部副总监。&倪莹女士：监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长，校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部，现任副总监。3、高级管理人员&郭特华女士：总经理，简历同上。&朱碧艳女士：硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司督察长，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。年中国华融信托投资公司证券总部经理，年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。4、本基金基金经理&游凛峰先生，19年证券从业经验；先后在Merrill&Lynch&Investment&Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，Fore&Research&&&Management担任Fore&Equity&Market&Neutral组合基金经理，Jasper&Asset&Management担任Jasper&Gemini&Fund基金基金经理；2009年加入工银瑞信基金管理有限公司；日至今，担任工银全球基金的基金经理；日至今，担任工银全球精选基金的基金经理；日至今担任工银基本面量化策略股票基金基金经理；日至今，担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理。&本基金历任基金经理&郝联峰先生：日至日管理本基金。&5、投资决策委员会成员&郭特华女士，投资决策委员会主任，简历同上。&江明波先生，15年证券从业经验；&曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人；&2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理；2006年加入工银瑞信，现任投资总监，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司固定收益投资总监，工银瑞信投资管理有限公司董事；2011年起担任全国社保组合基金经理；日至今，担任工银添利基金基金经理；日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；日至今，担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。&杜海涛先生，18年证券从业经验；先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理，招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理；2006年加入工银瑞信，现任投资总监兼固定收益部总监；&日至日，担任工银货币市场基金基金经理；&日至日，担任工银双利债券型基金基金经理；日至今，担任工银增强收益债券型基金基金经理；日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；日至今，担任工银纯债定期开放基金基金经理；日至今，担任工银货币基金基金经理；日至今，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；日至今，担任工银瑞信添福债券基金基金经理；日至今，担任工银薪金货币市场基金基金经理；日至今，担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。&何江旭先生，18年证券从业经验；曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理，基金管理部总监兼权益投资副总监；2009年加入工银瑞信，现任工银瑞信投资管理有限公司董事、总经理；日至日，担任工银核心价值基金基金经理；日至日，担任工银消费服务行业基金的基金经理。&宋炳珅先生，11年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工&银瑞信，现任权益投资总监。日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；日至今，担任工银双利债券基金基金经理；日至日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；日至今，担任工银红利基金基金经理；日至今，担任工银核心价值基金基金经理；日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；日至今，担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理；日至今，担任工银瑞信战略转型主题股票型基金基金经理。&欧阳凯先生，13年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监。日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，日至今担任工银保本混合基金基金经理，日至今担任工银瑞信保本2号混合型发起式基金基金经理，日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理,&日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，日起至今担任工银瑞信新财富灵活配置混合型基金基金经理，日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。&黄安乐先生，12年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加入工银瑞信，现任权益投资部总监。日至今，担任工银主题策略混合基金基金经理；日至今，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；日至今，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；日至今，担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理。&李剑峰先生，12年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任专户投资部总监，专户投资部投资经理。&&上述人员之间均不存在近亲属关系。&二、基金托管人&名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）&住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号&首次注册登记日期：日&注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整&法定代表人：田国立&基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24&号&托管业务部总经理：李爱华&托管部门信息披露联系人：王永民&客服电话：95566&传真：（010）&三、相关服务机构&（一）基金份额发售机构&1、直销中心&名&&称：工银瑞信基金管理有限公司&办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层&注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901&法定代表人：郭特华&全国统一客户服务电话：400-811-9999&传真：010-&联系人：王秋雅&公司网站：.cn&2、代销机构&（1） 中国工商银行股份有限公司&注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号&办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号&法定代表人：姜建清&传真：010－&客户服务电话：95588&网址：.cn&（2） 中国银行股份有限公司&注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号&办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号&法定代表人：田国立&联系人：侯燕鹏&&传真：010－&客户服务电话：95566&网址：&（3） 交通银行股份有限公司&注册地址：上海市银城中路188号&&办公地址：上海市银城中路188号&&法定代表人：牛锡明&联系人：张宏革电话：021－&传真：021－&客户服务电话：95559&网址：&（4） 北京银行股份有限公司&注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层&办公地址：北京市西城区金融大街丙17号&法定代表人：闫冰竹&联系人：谢小华&电话：010-&传真：010-&客户服务电话：95526&网址：.cn&（5） 中国民生银行股份有限公司&注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号&办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号&法定代表人：洪崎&联系人：董云巍&电话：010－&传真：010－&客户服务电话：95568&网址：.cn&（6） 华夏银行股份有限公司&注册地址：北京市东城区建国门内大街22号&办公地址：北京市东城区建国门内大街22号&法定代表人：吴建&联系人：郑鹏&电话：010－&传真：010－&客户服务电话：95577&网址：.cn&（7） 杭州银行股份有限公司&注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦&办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦&法定代表人：吴太普&联系人：严峻&电话：5&传真：6&客户服务电话：&&400-&网址：.cn&（8） 光大证券股份有限公司&注册地址：上海市静安区新闸路1508号&办公地址：上海市静安区新闸路1508号&法定代表人：薛峰&联系人：刘晨&电话：021-&传真：021-&客户服务电话：、95525&网址：&（9） 国泰君安证券股份有限公司&注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号&办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼&法定代表人：杨德红&联系人：芮敏祺&电话：021-&传真：021-&客户服务电话：95521&网址：&（10） 中国银河证券股份有限公司&注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座&办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层&法定代表人：陈有安&联系人：田薇&电话：010—&传真：010—&客户服务电话：&网址：.cn&（11） 中信建投证券股份有限公司&注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼&办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号&法定代表人：王常青&联系人：权唐&&电话：010－&&传真：010－&&客户服务电话：400-&网址：&（12） 中信证券股份有限公司&注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层&&办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦&法定代表人：王东明&&联系人：陈忠&&电话：010－&传真：010－&客户服务电话：010—&网址：http://www./&（13） 海通证券股份有限公司&注册地址：上海市淮海中路98号&办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦&法定代表人：王开国&联系人：金芸、李笑鸣&&电话：021－&&传真：021－&&客户服务电话：95553&&网址：/&&（14） 长江证券股份有限公司&注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦&办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦&法定代表人：杨泽柱&联系人：李良&电话：027-&传真：027-&客户服务电话：9-888-999&网址：&&（15） 申万宏源证券有限公司&注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层&办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）&法定代表人：李梅&联系人：黄维琳、钱达琛&&电话：021－&&传真：021－&&客户服务电话：95523&网址：&（16） 东方证券股份有限公司&注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层&办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层&&法定代表人：王益民&&联系人：吴宇&&电话：021－08&&传真：021－&&客户服务电话：95503&网址：.cn&（17） 国信证券股份有限公司&注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层&办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层&法人代表人：何如&联系人：齐晓燕&电话：3&传真：2&客户服务电话：95536&网址：.cn&（18） 广发证券股份有限公司&注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）&办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼&法定代表人：孙树明&联系人：黄岚&&电话：020－&&传真：020－&&客户服务电话：95575或致电各地营业网点&网址：&.cn&（19） 渤海证券股份有限公司&注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室&办公地址：天津市南开区宾水西道8号&法定代表人：王春峰&联系人：王兆权&电话：022-&传真：022-&客户服务电话：400-&网址：&（20） 中泰证券股份有限公司&注册地址：山东省济南市经十路20518号&办公地址：山东省济南市经七路86号23层&法定代表人：李玮&联系人：吴阳&电话：8&传真：0&客户服务电话：95538&网址：.cn&（21） 华福证券有限责任公司&注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层&办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层&法定代表人：黄金琳&联系人：张腾&电话：3&传真：0&客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。&网址：.cn&（22） 信达证券股份有限公司&注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼&办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼&法定代表人：高冠江&联系人：唐静&电话：010-&传真：010-&客户服务电话：400-800-8899&网址：&（23） 中原证券股份有限公司&注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号&办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号&法定代表人：菅明军&联系人：程月艳&&&范春艳&电话：82&传真：99&客户服务电话：；400-813-9666&网址：&（24） 国都证券股份有限公司&注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层&办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层&法定代表人：常喆&网址：&客户服务电话：400-818-8118&（25） 中信证券（浙江）有限责任公司&注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层&办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层&法定代表人：沈强&联系人：周妍&电话：58&传真：71&客户服务电话：&网址：.cn/&（26） 中航证券有限公司&注册地址：南昌市抚河北路291号&办公地址：南昌市抚河北路291号&法定代表人：杜航&联系人：余雅娜&电话：&传真：&客户服务电话：400-&网址：&（27） 中国中投证券有限责任公司&&&&注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元&&办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层&&法定代表人：龙增来&联系人：刘毅&&电话：2&传真：9&&网址：www.　　&客户服务电话：&400&600&8008&（28） 厦门证券有限公司&&注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼&办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼&法定代表人：傅毅辉&&联系人：卢金文&&电话：6&传真：2&客户服务电话：&&网址：&（29） 新时代证券有限责任公司&注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501&办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层&法定代表人：刘汝军&联系人：马骏杰&电话：010-&传真：010-&客服电话：400-698-9898&网址：&（30） 华泰证券股份有限公司&注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦&办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼&法定代表人：吴万善&联系人：庞晓芸&电话：025－&传真：025－&客户服务电话：95597&网址：.cn&（31） 招商证券股份有限公司&注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层&办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层&法定代表人：宫少林&联系人：林生迎&&电话：3&&传真：6&&客户服务电话：98111&网址：.cn&（32） 中信证券（山东）有限责任公司&注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层&办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层&法定代表人：杨宝林&联系人：吴忠超&电话：6&传真：5&网址：.cn&客户服务电话：95548&（33） 天相投资顾问有限公司&注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701&&办公地址：&北京市西城区新街口外大街28号C座5层&法定代表人：林义相&联系人：林爽&电话：010-&客户服务电话：&010-&传真：&010-&网址：&&（34） 深圳众禄基金销售有限公司&注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元&&办公地址：&深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元&&法定代表人：薛峰&&联系人：童彩萍&&联系电话：&0&传真：&8&客户服务电话：&&网址：&及&（35） 北京展恒基金销售有限公司&注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号&&办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层&&法定代表人：闫振杰&&联系人：宋丽冉&联系电话：&010-&客服电话：&&传真：&2&网址：&&（36） 上海天天基金销售有限公司&注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层&办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼&法定代表人：其实&&联系人：潘世友&联系电话：021-9&客服电话：400-&传真：021-&网址：.cn&（37） 杭州数米基金销售有限公司&注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号&办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼&法定代表人：陈柏青&联系人：周嬿旻&电话：0，021-&客服电话：&传真：3&网址：/&（38） 上海好买基金销售有限公司&&&注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室&办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼&法定代表人：杨文斌&联系人：薛年&联系电话：021-5&客服电话：400-700-9665&传真：021-&网址：/&（39） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司&注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路室&&办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼&&法定代表人：汪静波&&联系人：李玲&联系电话：021-&客服电话：400-821-5399&传真：021-&网址：&http://www./&（40） 和讯信息科技有限公司&注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层&办公地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层&&法定代表人：王莉&联系人：习甜&联系电话：010-&客服电话：400-920-0022&传真：010-&网址：&/&（41） 浙江金观诚财富管理有限公司&注册地址：拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室&办公地址：杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层&法定代表人：陆彬彬&联系人：鲁盛&联系电话：7&客服电话：400-068-0058&传真：0&网址：&www.&&&&（42） 上海利得基金销售有限公司&注册地址：上海市宝山区蕴川路室&办公地址：上海东方路989号中达大厦2楼&法定代表人：盛大&联系人：徐雪吟&联系电话：021-1&&&客服电话：400-005-6355&传真：021-&网址：&.cn&（43） 嘉实财富管理有限公司&注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元&办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层&&法定代表人：赵学军&联系人：景琪&联系电话：010-&&&客服电话：010-&传真：010-&&&网址：&/&（44） 万银财富（北京）基金销售有限公司&注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内&办公地址：中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201&法定代表人：李招弟&联系人：高晓芳&联系电话：&010-&客服电话：&传真：&010-&网址：&www.&（45） 浙江同花顺基金销售有限公司&&注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室&&办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼&&&法定代表人：凌顺平&&联系人：杨翼&&联系电话：8&&&客服电话：&&网址:&&（46） 上海长量基金销售投资顾问有限公司&&注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢&&办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层&&法定代表人：张跃伟&&联系人：单丙烨&联系电话：021-&客服电话：400-089-1289&&传真：021-&&网址:&&（47） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司&&注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#&办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层&法定代表人：马令海&&联系人：&邓洁&联系电话：&010-5&客服电话：&&传真：&010-&网址：&&（48） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司&注册地址：&北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809&办公地址：&北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809&法定代表人：沈伟桦&联系人：&程刚&联系电话：&010-&客服电话：&400-609-9200&网址:&&&（49） 一路财富（北京）信息科技有限公司&注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702&办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208&法定代表人：吴雪秀&联系人：苏昊&联系电话：010-3&客服电话：400-001-1566&网址：&（50） 中国国际期货有限公司&注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层&办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层&法定代表人：王兵&联系人：赵森&联系电话：010-&客服电话：95162&网址：www.cifco.net&（51） 中期资产管理有限公司&注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号&办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层&法定代表人：路瑶&联系人：侯英建&联系电话：010-&客服电话：010-&网址：&（52） 中天嘉华基金销售有限公司&注册地址：北京市石景山区八大处高科技西井路3号3号楼7457房间&办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层&法定代表人：黄俊辉&联系人：张立新&联系电话：010-&客服电话：400-650-9972&网址：&(53)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司&注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室&办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303&法定代表人：杨涛&联系人：周君&联系电话：010-&客服电话：400-819-9868&网址：&（54）北京增财基金销售有限公司&注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号&办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号&法定代表人：罗细安&联系人：李皓&联系电话：&客服电话：400-001-8811&网址：&（55）海银基金销售有限公司&注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元&办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元&法定代表人：刘惠&联系人：冯立&联系电话：021-&客服电话：400-808-1016&网址：&（56）上海大智慧财富管理有限公司&注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层&办公地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层&法定代表人：申健&联系人：付江&联系电话：021-81&客服电话：1&网址：.cn/&（57）上海汇付金融服务有限公司&注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层&办公地址：上海市黄浦区中山南路100号19层&法定代表人：冯修敏&联系人：周丹&电话：021-8&&&客服电话：&网站：&（58）泛华普益基金销售有限公司&注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室&办公地址：四川省&成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502室&联系人：付勇斌&电话：028-&传真：028-&客服电话：&网址：.cn/&(&59)&上海陆金所资产管理有限公司&&&&&注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号&14楼09单元&办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼&&法定代表人：郭坚&&联系人：宁博宇&&电话：021-&&传真：021-&&客户服务电话：&&&网址：&&(60)北京乐融多源投资咨询有限公司&&注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室&&办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室&&法定代表人：董浩&&联系人：&张婷婷&电话：010－&&传真：010－&&客户服务电话：&400-068-1176&&网址：&(61)上海联泰资产管理有限公司&注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室&办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层&法定代表人：燕斌&联系人：&凌秋艳&电话：021-&传真：021-&客户服务电话：&400-046-6788&网址：&（62）汉口银行股份有限公司&注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号&&办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号&&法定代表人：陈新民&&联系人：李欣&&电话：027-&传真：027-&&客服电话：96558（武汉）（全国）&网址：&（63）晋商银行股份有限公司&&注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座&&办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座&法定代表人：阎俊生&&联系人：杨瑞&&电话：&传真：&客服电话：&&网址：&（64）华安证券有限责任公司&&注册地址：安徽省合肥市长江中路357号&&办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座&&法定代表人：李工& &联系人：甘霖& &电话：1&&传真：2&&客户服务电话：/&&网址：/&&（65）西藏同信证券有限责任公司&注册地址：拉萨市北京中路101号&法定代表人：贾绍君&联系电话：021—&传真：021—&联系人：汪尚斌&公司网址：&客户咨询电话：4&（66）大通证券股份有限公司&注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座—大连期货大厦38、39层&办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座—大连期货大厦38、39层&法定代表人：董永成&客服电话：&网址：.cn&（67）华龙证券有限责任公司&注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号&办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦&法定代表人：李晓安&联系人：李昕田&电话：8&传真：5&客户服务电话：9/0100&网址：/&（68）天风证券股份有限公司&注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼&办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼&法定代表人：&余磊&联系电话：（027）&&传真：（027）&联系人：刘鑫&客服电话：&（027）&&公司网址：&（69）中国邮政储蓄银行股份有限公司&注册地址：北京市西城区金融大街3号&&办公地址：北京市西城区金融大街3号&&法定代表人：李国华&&联系人：陈春林&&传真：010－&&客户服务电话：95580&&网址：&（70）兴业银行股份有限公司&注册地址：福州市湖东路154号&办公地址：上海市江宁路168号&法定代表人：高建平&联系人：刘玲&电话：021-&客服电话：95561&&网址：.cn&（71）中国国际金融有限公司&注册地址：中国北京建国门外大街1号&国贸大厦2座28层&&办公地址：中国北京建国门外大街1号&国贸大厦2座28层&&法定代表人：金立群&联系人：罗春蓉&&武明明&电话：010－&&传真：010－&&客户服务电话：(010)7)1)61196&&网址：.cn/&（72）上海浦东发展银行股份有限公司&注册地址：上海市浦东南路500号&&办公地址：上海市北京东路689号东银大厦17楼&&法定代表人：吉晓辉&&联系人：于慧&&电话：021－&&传真：021－&&客户服务电话：95528&&网址：.cn&&基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。&（二）基金注册登记机构&名&&称：工银瑞信基金管理有限公司&注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901&注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层&法定代表人：郭特华&全国统一客户服务电话：400-811-9999&传&&真：010-&联系人：朱辉毅&（三）律师事务所及经办律师&名&&称：上海市源泰律师事务所&住&&所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼&办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼&负责人：廖海&电&&话：（021）&传&&真：（021）&经办律师：梁丽金、刘佳&（四）会计师事务所及经办注册会计师&名&&称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）&住&&所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层&办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层&法定代表人：葛明&经办注册会计师：李慧明，王珊珊&联系电话：（010）&传真：（010）&联系人：王珊珊&四、基金的名称&本基金名称：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金&五、基金的类型&本基金类型：混合型。&六、基金的投资目标&合理分散投资,&有效控制投资组合风险,&追求超越业绩基准的长期投资收益。&七、基金的投资方向&本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。&&如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。&八、基金的投资策略&（一）投资策略&1、大类资产配置策略&本基金采用我公司借鉴瑞士信贷银行股份有限公司的先进经验，结合目前国内资本市场具体情况而设计的多元资产财富管理综合解决方案（Multi-Asset&Class&Solutions,&简称“MACS模型”）进行股票资产与债券资产配置。MACS模型采用定性分析与定量分析相结合的分析方法，分析因素包括宏观经济运行状况、宏观经济政策、证券市场资金供求及流动性状况、股票市场与债券市场及其它替代资产市场的相对投资价值、市场交易与投资者情绪及行为等，同时考虑各类资产的风险水平，在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。&2、行业配置策略&本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度等因素，对各行业的相对投资价值进行综合分析，挑选优势和景气行业形成行业配置策略。首先，行业权重超配/低配比例不超过业绩基准对应权重的±10%；其次，确定不低配行业和不超配行业的数目和行业；最后，综合股票量化排序结果得出行业配置权重。&3、股票资产投资策略&本基金以“工银瑞信可选股票池”为主要的标的，在基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，构建基本面数量化股票投资价值分析选择模型（Fundamental&Quantitative&Model,&简称“FQ模型”），并建立相应的投资分析技术系统，对股票进行系统化、程序化筛选、排序。&（1）股票池构建&本基金使用FQ模型在“工银瑞信可选股票池”中进行筛选，同时保证投资组合中不少于70%的个股属于“工银瑞信基本面研究股票池”。“工银瑞信可选股票池”的个股包含但不限于“工银瑞信基本面研究股票池”的个股。“工银瑞信基本面研究股票池”既有从整个市场挑选出的有行业代表性的企业，也有通过财务分析、实地调研评估推荐的优质公司，股票池具有覆盖全面、结构合理、重点突出的特点。同时，工银瑞信研究部根据公司既定的投资理念，结合内外部资源，系统、连续地评估“工银瑞信基本面研究股票池”的个股价值，以保证股票池及其投资评级系统的实时性和有效性，用于基金的投资与风险防范。这种股票筛选方法既能将量化选股的范围扩大，发挥量化选股的优势，又能将基本面研究与量化模型相结合，避免纯量化选股可能出现的风险。&（2）股票投资价值评估及排序&基本面数量化股票投资分析系统对股票池的个股，分别从增长因素、估值水平、盈利能力、负债率等因素组进行量化评分。然后根据每组因素对投资价值的贡献，赋予相应的权重。最后通过每个个股的综合排序，选择最具投资吸引力的上市公司。&1）增长因素&主要考虑上市公司盈利的历史及将来预期的增长率。&此因素不仅含有公司的历史盈利增长能力，也包含了市场预期的将来盈利增长能力。&此盈利因素组的因子有销售收入、净利润及现金流增长率等。&2）估值水平&估值因素是对预期投资回报的重要把关因素。估值因素组中不仅包含了净利润估值（P/E）与净资产估值（P/B）因子，也包括了更为深入的现金流估值因子，如经营活动现金流，自由现金流估值因子等。此因素组与上述增长因素及基本面研究结果结合，可以在全市场范围内找到增长与估值性价比最好的公司。&3）盈利能力&盈利能力是反映公司经营管理及盈利方面的能力，此因素是对估值因素的重要补充，因为市场通常会对盈利能力强弱不同的公司给予不同的估值，在盈利能力因素组中的因子有净资产回报率（ROE），资本投资回报率（ROIC）等因素。&4）财务风险&财务风险因素是反映公司为维持正常运行或某些盈利目标所采用的融资规模，此因素也是对估值因素的重要补充。同样地，市场通常会对负债率不同的公司给予不同的估值。考虑此因素可以在市场极端的情况下，寻找安全边际，有效地避免高风险投资，此因素组中的因子有净资产负债率（Dt/Eq），总资产负债率（Dt/A）等因素。&（3）基本面重新审核&基本面重新审核的目的是为了对准备进入投资组合的公司进行基本面再次确认或检查。通过对上市公司的行业特性、盈利模式，经营管理能力及公司治理状况等因素进行综合分析，考察上市公司的竞争能力及持续增长能力，剔除上市公司在公司治理、企业经营及财务报告等方面存在潜在问题的上市公司。&&&&图1：基本面量化股票选择模型&&&（4）投资组合构建&本基金基于各只股票的风险收益特性，&根据风险控制要求，结合前述行业配置策略构建投资组合，对投资组合的风险控制要求包括个股权重限制、行业权重限制、换手率、流动性及法律法规等其他限制。& 4、债券及其它金融工具投资策略&由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等，主要服务于流动性管理，着力于短期投资。&本基金还将在法规允许的范围内，基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理，为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。&（二）投资管理程序&本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”管理模式，建立了严谨、科学的投资管理流程，具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评估等全过程。&图2：投资管理流程&&&&1、投资研究&研究员独立开展研究工作，在借鉴外部研究成果的基础上，开展宏观经济及政策分析、债券市场分析、行业及上市公司分析，重点分析行业的景气度和各类资产的相对价值，为投资决策委员会及各基金经理提供独立、统一的投资决策支持平台。&&&&&2、投资决策&投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，决定基金总体投资策略及资产配置方案，审核基金经理提交的投资计划，提供指导性意见，并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。&基金经理在公司总体投资策略的指导下，根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资限制等规定，制定相应的投资计划，报投资决策委员会审批。&&&&&3、投资组合构建&&&&&基金经理根据投资决策委员会的决议，利用数量投资管理系统，选择证券构建基金投资组合，并根据市场变化调整基金投资组合，进行投资组合的日常管理。&　　4、交易执行&交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令，并实施一线风险监控。&　　5、风险分析及绩效评估&风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估，报风险管理委员会，抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理，并就基金的投资组合提出风险管理建议。&基金管理人对基金的投资行为进行合规性监控，并对投资过程中存在的风险隐患向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。&6、投资组合再平衡&基金经理根据风险管理及绩效评估结果，结合宏观经济、债券市场、行业分析结果及最新的公司研究，在风险优化目标下，对投资组合进行调整、优化、再平衡。&&&九、基金的业绩比较基准&本基金的业绩比较基准为：80%×中证800指数收益率&+&20%×上证国债指数指数收益率。&十、基金的风险收益特征&本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高的基金。本基金基于数量化投资管理系统进行投资，在混合型基金中属于风险中性的投资产品。&十一、&基金投资组合报告&本投资组合报告期为日起至9月30日止（财务数据未经审计）。&1报告期末基金资产组合情况&&序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）&1 权益投资 102,791,460.22 82.85& 其中：股票& 102,791,460.22 82.85&2 基金投资 - -&3 固定收益投资& 5,909,493.30 4.76& 其中：债券&& 5,909,493.30 4.76& &&&&&&资产支持证券&& - -&4 贵金属投资 - -&5 金融衍生品投资 - -&6 买入返售金融资产& - -& 其中：买断式回购的买入返售金融资产&& - -&7 银行存款和结算备付金合计& 14,839,649.52 11.96&8 其他资产&& 523,818.68 0.42&9 合计&&&& 124,064,421.72&&& 100.00&注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。&&&2报告期末按行业分类的股票投资组合&&&代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)&A 农、林、牧、渔业 5,650,615.04 4.60&B 采矿业 54,992.86 0.04&C 制造业 68,069,867.39 55.46&D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 322,155.84 0.26&E 建筑业 2,191.20 0.00&F 批发和零售业 1,761,662.56 1.44&G 交通运输、仓储和邮政业 - -&H 住宿和餐饮业 6,124.73 0.00&I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,703,579.05 15.24&J 金融业 210,000.74 0.17&K 房地产业 66,449.82 0.05&L 租赁和商务服务业 350,112.65 0.29&M 科学研究和技术服务业 - -&N 水利、环境和公共设施管理业 1,688,948.92 1.38&O 居民服务、修理和其他服务业 - -&P 教育 - -&Q 卫生和社会工作 - -&R 文化、体育和娱乐业 2,223,694.18 1.81&S 综合 3,681,065.24 3.00& 合计 102,791,460.22 83.74&注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。&&&&&3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细&&序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）&1 600590 泰豪科技 461,592 5,054,432.40 4.12&2 002268 卫&士&通 98,375 4,729,870.00 3.85&3 600536 中国软件 155,599 4,548,158.77 3.71&4 002458 益生股份 242,293 4,312,815.40 3.51&5 002329 皇氏集团 291,888 3,724,490.88 3.03&6 300285 国瓷材料 113,766 3,526,746.00 2.87&7 000977 浪潮信息 135,449 3,420,087.25 2.79&8 002439 启明星辰 117,602 2,975,330.60 2.42&9 600973 宝胜股份 220,000 2,468,400.00 2.01&10 600391 成发科技 65,000 2,347,150.00 1.91&4报告期末按债券品种分类的债券投资组合&&&序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）&1 国家债券 5,909,493.30 4.81&2 央行票据 - -&3 金融债券 - -& 其中：政策性金融债 - -&4 企业债券 - -&5 企业短期融资券 - -&6 中期票据 - -&7 可转债 - -&8 同业存单 - -&9 其他 - -&10 合计 5,909,493.30 4.81&注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。&&5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细&序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）&1 国债21 59,030 5,909,493.30 4.81&6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细&&本基金本报告期末未持有资产支持证券。&7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细&本基金本报告期末未持有贵金属。&8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细&本基金本报告期末未持有权证。&9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明&9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细&本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。&9.2本基金投资股指期货的投资政策&本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。&10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明&10.1本期国债期货投资政策&本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。&10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细&本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。&10.3本期国债期货投资评价&本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。&11投资组合报告附注&1.1.1&11.1&本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。&1.1.2&11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。&1.1.3&11.3其他资产构成&序号 名称 金额（元）&1 存出保证金 140,566.68&2 应收证券清算款 -&3 应收股利 -&4 应收利息 213,058.19&5 应收申购款 170,193.81&6 其他应收款 -&7 待摊费用 -&8 其他 -&9 合计 523,818.68&&1.1.4&11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细&本基金本报告期末未持有可转换债券。&&1.1.5&11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明&序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明&1 600590 泰豪科技 5,054,432.40 4.12 重大事项&&1.1.6&11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分&无。&&&十、基金的业绩&基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。&1、本基金合同生效日为日，基金合同生效以来（截至日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：&阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④&— -4.00% 0.88% -4.10% 0.98% 0.10% -0.10%&- 8.33% 1.33% -0.82% 1.09% 9.15% 0.24%&- 35.87% 1.14% 38.59% 0.92% -2.72% 0.22%&- 17.48% 3.06% -0.74% 2.17% 18.22% 0.89%&自基金合同生效起至今 66.00% 1.75% 30.84% 1.34% 35.16% 0.41%&&2、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图&（日至日）&&&&注：1、本基金基金合同于日生效；&&2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制中规定的各项比例：本基金的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；法律法规、监管机构及本基金合同规定的其他比例限制。&&十三、基金的费用与税收&（一）与基金运作有关的费用&1、基金费用的种类&（1）基金管理人的管理费；&（2）基金托管人的托管费；&（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用；&（4）基金合同生效以后的信息披露费用；&（5）基金份额持有人大会费用；&（6）基金合同生效以后的会计师费、律师费和诉讼费；&（7）基金资产的资金汇划费用；&（8）按照国家有关法律法规规定和基金合同约定可以列入的其他费用。&2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式&（1）基金管理人的管理费&基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.5%年费率计提。&在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：&H＝E×1.5%÷当年天数&H&为每日应计提的基金管理费&E&为前一日基金财产净值&基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。&（2）基金托管人的基金托管费&基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。&在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：&H=E×0.25%÷当年天数&H&为每日应计提的基金托管费&E&为前一日的基金财产净值&基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。&（3）本条第1款第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。&（二）与基金销售有关的费用&1、申购费&本基金的最高申购费率不超过申购金额的5％，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。&本基金的申购费率如下表所示：&基金的申购费率结构&费用种类 申购费率&申购费 M&100万 1.5%& 100万≤M&300万 1.0%& 300万≤M&500万 0.8%& 500万≤M 按笔收取，1000元/笔&注：M为申购金额&本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。&2、赎回费&本基金的最高赎回费率不超过赎回金额的5％。赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。&基金的赎回费率结构&费用种类 赎回费率&赎回费 Y&1年 0.50％& 1年≤Y&2年 0.25%& 2年≤Y 0%&注：Y为持有期限，1年指365天。&本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。&&十四、对招募说明书更新部分的说明&本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：&1、 基金的类型由股票型变为了混合型，相应内容在招募说明书中进行了更新。&2、 在“二、释义”部分，对基金或本基金、基金合同、招募说明书、托管协议、发售公告、《基金法》、《运作办法》等进行了更新。&3、在“三、基金管理人”部分，更新了本基金管理人住所、主要人员情况的信息。&4、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况的相关内容进行了更新。&5、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构、基金注册登记机构的有关信息。&6、在“六、基金的募集”部分，更新了基金类型的信息。&7、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金风险收益特征和最近一期投资组合报告的内容。&8、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金截止日的业绩表现情况。&9、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了关于对账单服务和关于电子化交易等相关信息。&10、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本次更新期间公司披露的相关公告事项。&11、在“二十四、备查文件”部分，对相关备查文件进行了更新。&12、在“附件二&基金托管协议摘要”部分，对基金管理人住所信息进行了更新。&&上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站.cn。&&&&工银瑞信基金管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年十二月九日&
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