广发理财30天债券型证券投资基金_焦点透视_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
广发理财30天债券型证券投资基金
　　基金管理人：广发基金管理有限公司
　　基金托管人：中国股份有限公司
　　报告送出日期： 二一四年一月二十二日
　　§1重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。
　　本报告期自日起至12月31日止。
　　§2基金产品概况
　　§3主要财务指标和基金净值表现
　　3.1 主要财务指标
　　单位：人民币元
　　注：（1）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
　　3.2 基金净值表现
　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　1．广发理财30天债券A类
　　注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
　　2．广发理财30天债券B类
　　注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　广发理财30天债券型证券投资基金
　　累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
　　（日至日）
　　1、 广发理财30天债券A类
　　2、 广发理财30天债券B类
　　注：本基金合同生效日期为日，建仓期为6个月。至披露时点，本基金成立未满一年。
　　§4管理人报告
　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
　　注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财30天债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
　　4.3 公平交易专项说明
　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
　　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
　　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
　　4.3.2 异常交易行为的专项说明
　　本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
　　本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
　　2013年末资金紧张，虽然央行向市场注入适度流动性，但短期资金价格创下自6月钱荒以来的新高，市场参与者态度谨慎，1个月定期存款价格最高超过9%，短期融资券收益率普遍在6.5%以上。预计2014年资金面维持紧平衡，不排除个别时点需要央行及时注入流动性，这种紧平衡有利于货币基金收益率维持在较高的水平。
　　报告期内我们把握机会做高收益定存，增持了部分收益率较高的新发短融，提高组合收益率。2014年保持良好流动性和适度久期，特别做好关键时点的流动性安排。
　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现
　　报告期内广发理财30天A收益率为1.2415%，广发理财30天B收益率为1.3156%，业绩比较基准收益率为0.3450%。
　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　2014年仍然是国内外货币宽松退出的一年，货币环境复杂多变。两大政策目标-降杠杆和利率市场化都会影响市场流动性，央行的态度是重点。以往市场流动性主要来源是外汇占款和自身货币增速，如果货币增速被严控，那就只能看外汇占款，但如果外汇占款增速过快，央行会回笼资金，因此流动性的阀门掌控在央行手中，到目前为止，央行的态度还是要控制流动性，这一态度在短期内应该不会转变，但紧缩政策会不会贯彻全年，就存在不确定因素，目前1个月资金价格的中枢在6%以上，短融收益率普遍在6%以上，货币基金收益率普遍在5%以上，如果把货币基金收益率视为无风险基准利率，那理财产品和其它风险资产收益率要在6%以上，这样一方面提高了银行的资金成本，进一步推高贷款利率，另一方面直接推高企业的发债成本，按照目前国内企业的利润率来看，融资成本已经是沉重的负担，一旦资金利率超过企业承受能力，会引发连锁反应，后果应该是管理层不得不考虑的问题，因此下半年是否会适当放松也是我关注的重点。
　　具体而言，我们将坚持货币市场基金流动性管理工具的投资目标，保持合理的组合平均剩余到期期限，在合规基础上进行组合管理，根据对利率和信用市场变化的规律的深入研究来提高组合收益。
　　§5投资组合报告
　　5.1 报告期末基金资产组合情况
　　5.2 报告期债券回购融资情况
　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
　　本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
　　5.3 基金投资组合平均剩余期限
　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
　　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
　　本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
　　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
　　5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　5.8 投资组合报告附注
　　5.8.1 基金计价方法说明
　　本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
　　5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
　　5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
　　5.8.4 其他各项资产构成
　　§6开放式基金份额变动
　　单位：份
　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
　　本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
　　§8备查文件目录
　　8.1 备查文件目录
　　1.中国证监会批准广发理财30天债券型证券投资基金募集的文件
　　2.《广发理财30天债券型证券投资基金基金合同》
　　3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
　　4.《广发理财30天债券型证券投资基金托管协议》
　　5.法律意见书
　　6.基金管理人业务资格批件、营业执照
　　7.基金托管人业务资格批件、营业执照
　　8.2 存放地点
　　广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
　　8.3 查阅方式
　　1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
　　2.网站查阅：基金管理人网址：.cn。
　　投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话0-，或发电子邮件：services@.cn。
　　广发基金管理有限公司
　　二一四年一月二十二日
　　基金简称
　　广发理财30天债券
　　基金运作方式
　　契约型开放式
　　基金合同生效日
　　报告期末基金份额总额
　　177，254，838.73份
　　投资目标
　　在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当期收益。
　　投资策略
　　本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。
　　业绩比较基准
　　七天通知存款利率（税后）。
　　风险收益特征
　　本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
　　基金管理人
　　广发基金管理有限公司
　　基金托管人
　　中国工商银行股份有限公司
　　下属两级基金的基金简称
　　广发理财30天债券A类
　　广发理财30天债券B类
　　下属两级基金的交易代码
　　270046
　　270047
　　报告期末下属两级基金的份额总额
　　160，997，160.31份
　　16，257，678.42份
　　主要财务指标
　　报告期(日-日)
　　广发理财30天债券A类
　　广发理财30天债券B类
　　1．本期已实现收益
　　2，507，445.36
　　332，824.24
　　2．本期利润
　　2，507，445.36
　　332，824.24
　　3．期末基金资产净值
　　160，997，160.31
　　16，257，678.42
　　净值收益率①
　　净值收益率标准差②
　　业绩比较基准收益率③
　　业绩比较基准收益率标准差④
　　①－③
　　②－④
　　过去三个月
　　1.2415%
　　0.0011%
　　0.3450%
　　0.0000%
　　0.8965%
　　0.0011%
　　净值收益率①
　　净值收益率标准差②
　　业绩比较基准收益率③
　　业绩比较基准收益率标准差④
　　①－③
　　②－④
　　过去三个月
　　1.3156%
　　0.0011%
　　0.3450%
　　0.0000%
　　0.9706%
　　0.0011%
　　任本基金的基金经理期限
　　证券从业年限
　　任职日期
　　离任日期
　　温秀娟
　　本基金的基金经理；广发货币基金的基金经理；广发理财7天债券基金的基金经理；广发现金宝场内货币基金的基金经理
　　女，中国籍，经济学学士，持有证券业执业证书，2000年7月至2004年10月任职于股份有限公司江门营业部，2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，日起任广发货币基金的基金经理，日起任广发理财30天债券基金的基金经理，日起任广发理财7天债券基金的基金经理，日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理。
　　金额（元）
　　占基金总资产的比例（％）
　　固定收益投资
　　84，977，494.05
　　其中：债券
　　84，977，494.05
　　资产支持证券
　　买入返售金融资产
　　8，000，000.00
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产
　　银行存款和结算备付金合计
　　129，646，708.48
　　其他资产
　　2，534，115.18
　　225，158，317.71
　　100.00
　　占基金资产净值比例（％）
　　报告期内债券回购融资余额
　　其中：买断式回购融资
　　占基金资产净值的比例（％）
　　报告期末债券回购融资余额
　　39，103，660.45
　　其中：买断式回购融资
　　平均剩余期限
　　各期限资产占基金资产净值的比例（%）
　　各期限负债占基金资产净值的比例（％）
　　30天以内
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
　　30天(含)―60天
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
　　60天(含)―90天
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
　　90天(含)―180天
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
　　180天(含)―397天（含）
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
　　121.08
　　报告期末投资组合平均剩余期限
　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值
　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值
　　债券品种
　　摊余成本（元）
　　占基金资产净值比例
　　（％）
　　国家债券
　　央行票据
　　金融债券
　　20，000，833.68
　　其中：政策性金融债
　　20，000，833.68
　　企业债券
　　企业短期融资券
　　64，976，660.37
　　中期票据
　　84，977，494.05
　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券
　　债券代码
　　债券名称
　　债券数量
　　摊余成本（元）
　　占基金资产净值比例（％）
　　130214
　　13国开14
　　200，000
　　20，000，833.68
　　13CP001
　　170，000
　　17，007，592.16
　　13闽交运CP002
　　170，000
　　16，970，017.30
　　13CP001
　　100，000
　　10，000，250.02
　　13中升CP002
　　100，000
　　10，000，102.94
　　13华强CP001
　　100，000
　　9，998，505.80
　　13广汽CP001
　　10，000
　　1，000，192.15
　　偏离情况
　　报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
　　报告期内偏离度的最高值
　　0.0308%
　　报告期内偏离度的最低值
　　-0.1653%
　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
　　0.0888%
　　金额（元）
　　存出保证金
　　应收证券清算款
　　应收利息
　　1，888，915.18
　　应收申购款
　　645，200.00
　　其他应收款
　　待摊费用
　　2，534，115.18
　　广发理财30天债券A类
　　广发理财30天债券B类
　　本报告期期初基金份额总额
　　236，438，791.58
　　19，554，280.30
　　本报告期基金总申购份额
　　73，035，647.46
　　29，196，597.80
　　减：本报告期基金总赎回份额
　　148，477，278.73
　　32，493，199.68
　　本报告期基金拆分变动份额
　　本报告期期末基金份额总额
　　160，997，160.31
　　16，257，678.42
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代码：270046
每万份已实现收益：
7日年化收益率：%
成立日期：
类型：理财型
管理公司：广发基金
广发理财30天债券型证券投资基金类
中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
税后七天通知存款利率
保持较高流动性的基础上在严格控制风险力争为基金份额持有人创造稳定的高于业绩比较基准的当期收益
温秀娟，女，中国籍，经济学学士，持有证券业执业证书，2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部，2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，日起任广发货币基金的基金经理，日起任广发理财30天债券基金的基金经理，日起任广发理财7天债券基金的基金经理，日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理，日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理。
占总资产比%
说明：截止至
资产行业分布
占股票资产比%
农、林、牧、渔业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
本周，A股跌势未止，很多上市公司拿出了增
基金净值涨幅与指数对比
开放式基金净值
基金比较对对碰
广发理财30天债券A类
基金实用工具广发理财30天债券型证券投资基金_焦点透视_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
广发理财30天债券型证券投资基金
　　基金管理人：广发基金管理有限公司
　　基金托管人：中国股份有限公司
　　报告送出日期：二一四年四月二十一日
　　§1重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。
　　本报告期自日起至3月31日止。
　　§2基金产品概况
　　§3主要财务指标和基金净值表现
　　3.1 主要财务指标
　　单位：人民币元
　　注：（1）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
　　3.2 基金净值表现
　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　1、广发理财30天债券A类:
　　注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
　　2、广发理财30天债券B类：
　　注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　广发理财30天债券型证券投资基金
　　累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
　　(日至日)
　　1、 广发理财30天债券A类
　　2、 广发理财30天债券B类
　　注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
　　§4管理人报告
　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
　　注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财30天债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
　　4.3 公平交易专项说明
　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
　　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
　　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
　　4.3.2 异常交易行为的专项说明
　　本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
　　本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
　　第一季度货币市场利率走势较为平稳，央行及时在1月中下旬向市场注入资金，安然度过春节这个流动性关键时点。春节后资金面宽松，7天回购利率回落到3%以下，短期融资券的收益率也从高位回落，AAA级收益率区间在5.2-5.5%，比前期高位下降80个BP。
　　报告期内资产配置重点仍然是高收益的定期存款，同时增配短期融资券以获取价差收益。第二季度流动性将较一季度紧张，我们将继续保持良好流动性和适度久期，特别做好关键时点的流动性安排。
　　4.4.2报告期内基金的业绩表现
　　报告期内广发理财30天A收益率为1.3715%，广发理财30天B收益率为1.4439% ，同期业绩基准增长率为0.3375%
　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　第一季度经济数据疲软，PMI指数徘徊在50，GDP增速预计下降到7.5%，仍处于政府可接受区间，而且美国和欧洲的经济持续好转，有利外贸出口，因此出台大规模刺激政策的可能性不高。预计第二季度货币政策会延续平稳基调，央行以公开市场操作来调控流动性，虽然第二季度会有缴税、外汇占款等因素影响流动性，但央行的操作将具有前瞻性和弹性，即使个别时点性资金紧张，全面出现钱荒的概率不大，货币市场利率将在合理区间运行。
　　具体而言，我们将坚持货币市场基金流动性管理工具的投资目标，保持合理的组合平均剩余到期期限，在合规基础上进行组合管理，根据对利率和信用市场变化的规律的深入研究来提高组合收益。
　　§5投资组合报告
　　5.1 报告期末基金资产组合情况
　　5.2 报告期债券回购融资情况
　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40％的说明
　　本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
　　5.3 基金投资组合平均剩余期限
　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
　　报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明
　　注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”。
　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
　　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
　　5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　5.8 投资组合报告附注
　　5.8.1基金计价方法说明
　　本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
　　5.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
　　5.8.3根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
　　5.8.4其他各项资产构成
　　§6开放式基金份额变动
　　单位：份
　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
　　本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
　　§8备查文件目录
　　8.1 备查文件目录
　　1.中国证监会批准广发理财30天债券型证券投资基金募集的文件
　　2.《广发理财30天债券型证券投资基金基金合同》
　　3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
　　4.《广发理财30天债券型证券投资基金托管协议》
　　5.法律意见书
　　6.基金管理人业务资格批件、营业执照
　　7.基金托管人业务资格批件、营业执照
　　8.2 存放地点
　　广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
　　8.3 查阅方式
　　1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
　　2.网站查阅：基金管理人网址：.cn。
　　投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话0-，或发电子邮件：services@.cn。
　　广发基金管理有限公司
　　二一四年四月二十一日
　　基金简称
　　广发理财30天债券
　　基金主代码
　　270046
　　交易代码
　　270046
　　基金运作方式
　　契约型开放式
　　基金合同生效日
　　报告期末基金份额总额
　　235，806，428.87份
　　投资目标
　　在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当期收益。
　　投资策略
　　本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。
　　业绩比较基准
　　七天通知存款利率（税后）。
　　风险收益特征
　　本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
　　基金管理人
　　广发基金管理有限公司
　　基金托管人
　　中国工商银行股份有限公司
　　下属两级基金的基金简称
　　广发理财30天债券A类
　　广发理财30天债券B类
　　下属两级基金的交易代码
　　270046
　　270047
　　报告期末下属两级基金的份额总额
　　132，534，231.34份
　　103，272，197.53份
　　主要财务指标
　　报告期(日-日)
　　广发理财30天债券A类
　　广发理财30天债券B类
　　1.本期已实现收益
　　2，011，053.97
　　1，338，460.75
　　2.本期利润
　　2，011，053.97
　　1，338，460.75
　　3.期末基金资产净值
　　132，534，231.34
　　103，272，197.53
　　净值收益率①
　　净值收益率标准差②
　　业绩比较基准收益率③
　　业绩比较基准收益率标准差④
　　过去三个月
　　1.3715%
　　0.0031%
　　0.3375%
　　0.0000%
　　1.0340%
　　0.0031%
　　净值收益率①
　　净值收益率标准差②
　　业绩比较基准收益率③
　　业绩比较基准收益率标准差④
　　过去三个月
　　1.4439%
　　0.0031%
　　0.3375%
　　0.0000%
　　1.1064%
　　0.0031%
　　任本基金的基金经理期限
　　证券从业年限
　　任职日期
　　离任日期
　　温秀娟
　　本基金的基金经理；广发货币基金的基金经理；广发理财7天债券基金的基金经理；广发现金宝场内货币基金的基金经理
　　女，中国籍，经济学学士，持有证券业执业证书，2000年7月至2004年10月任职于股份有限公司江门营业部，2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，日起任广发货币基金的基金经理，日起任广发理财30天债券基金的基金经理，日起任广发理财7天债券基金的基金经理。，日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理。
　　金额(元)
　　占基金总资产的比例(%)
　　固定收益投资
　　73，987，752.53
　　其中：债券
　　73，987，752.53
　　资产支持证券
　　买入返售金融资产
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产
　　银行存款和结算备付金合计
　　186，187，645.05
　　其他资产
　　8，852，331.95
　　269，027，729.53
　　100.00
　　占基金资产净值比例（％）
　　报告期内债券回购融资余额
　　其中：买断式回购融资
　　占基金资产净值比例（％）
　　报告期末债券回购融资余额
　　32，203，783.90
　　其中：买断式回购融资
　　报告期末投资组合平均剩余期限
　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值
　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值
　　发生日期
　　平均剩余期限
　　调整期
　　大额赎回
　　在法定时间内调整完毕
　　平均剩余期限
　　各期限资产占基金资产净值的比例（%）
　　各期限负债占基金资产净值的比例（％）
　　30天以内
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
　　30天（含）―60天
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
　　60天（含）―90天
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
　　90天（含）―180天
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
　　180天（含）―397天（含）
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
　　110.33
　　债券品种
　　摊余成本（元）
　　占基金资产净值比例(％)
　　国家债券
　　央行票据
　　金融债券
　　20，000，085.18
　　其中：政策性金融债
　　20，000，085.18
　　企业债券
　　企业短期融资券
　　53，987，667.35
　　中期票据
　　73，987，752.53
　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券
　　债券代码
　　债券名称
　　债券数量
　　摊余成本（元）
　　占基金资产净值比例（％）
　　130214
　　13国开14
　　200，000.00
　　20，000，085.18
　　13CP001
　　170，000.00
　　17，004，867.50
　　13闽交运CP002
　　170，000.00
　　16，982，583.94
　　13CP001
　　100，000.00
　　10，000，149.96
　　13中升CP002
　　100，000.00
　　10，000，065.95
　　偏离情况
　　报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
　　报告期内偏离度的最高值
　　0.1741%
　　报告期内偏离度的最低值
　　-0.1100%
　　报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
　　0.0935%
　　金额(元)
　　存出保证金
　　应收证券清算款
　　应收利息
　　2，326，831.95
　　应收申购款
　　6，525，500.00
　　其他应收款
　　待摊费用
　　8，852，331.95
　　广发理财30天债券A类
　　广发理财30天债券B类
　　报告期期初基金份额总额
　　160，997，160.31
　　16，257，678.42
　　报告期期间基金总申购份额
　　111，011，561.53
　　177，066，606.81
　　报告期期间基金总赎回份额
　　139，474，490.50
　　90，052，087.70
　　报告期期末基金份额总额
　　132，534，231.34
　　103，272，197.53
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