光大保德信量化核心证券投资基金
一、重要提示 本管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人――中国光大银行根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本报告期间:日至日。本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 (一)基金概况 基金简称:量化核心 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:日 报告期末基金份额总额:16,355,443,945.02份 (二)投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 (三)投资策略 本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略;正常市场情况下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标。 为了确保产品定位的清晰性,本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考虑收益因素及风险因素,一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算,个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票;另一方面投资团队从风险控制的角度出发,重点关注数据以外的信息,通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充,由此形成的行业评级和个级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围;然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先设定的风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风险收益特征符合既定目标。 (四)业绩比较基准 90%×新华富时中国A200指数+10%×同业存款利率 (五)风险收益特征 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。 (六)基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 (七)基金托管人 中国光大银行 三、主要财务指标和表现(未经审计) 下述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一)主要财务指标(单位:人民币元) 日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项) (二)与同期业绩比较基准变动的比较 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 根据本基金基金合同规定,本基金资产配置比例为股票90%、现金10%,由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。 四、管理人报告 (一)基金经理简介 袁宏隆先生,美国南卡罗莱纳国际商务管理学硕士,台北淡江大学国际贸易学系学士。美国特许财务分析师,台湾证券投资分析人员资格。曾任国际证券投资信托股份有限公司投资研究部经理,获多利詹金宝投资顾问股份有限公司研究部总经理,加拿大伦敦人寿公司权益证券投资部资深副总经理,荷银证券投资信托股份有限公司执行副总经理、投资总监。现任光大保德信基金管理有限公司副总经理兼首席投资总监、本基金基金经理。 (二)基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 (三)基金投资策略和业绩表现说明 2008年第1季度,市场在多重忧虑的压力下继续出现较大回调,一季度上证综指下跌34%,沪深300指数下跌28.99%,都创了最大季度跌幅,很多个股下跌幅度达到40%甚至50%,各强势板块最终也都出现补跌。 量化核心基金在一季度的操作遵循了既定的配置原则,由于基金始终暂停申购,因此基金规模维持单向变动,基金没有展开大规模的操作,基本依照既定行业配置策略维持等比例控制。仍旧超配的金融行业,整体抗跌能力较强,在市场下跌的末段已经体现出良好的抗跌性和超前性;并维持对煤炭,钢铁行业的超配,坚守估值洼地。 从估值水平看,目前大类资产收益率中,股票资产收益率已经具备显著优势,超出收益率解禁一个百分点,这也是自2007年初以来股票资产收益率首次高于债券资产收益率且有较大幅度超出。基于这个数据,我们认为目前的股市已经具备投资价值,市场的下跌主要出自于心理因素,其中主要是担心为治理高通胀而实施的宏观紧缩遭遇美国衰退带来的负面影响而造成中国经济的恶化。从影响市场心理层面的要素考虑,我们认为,市场的真正转热可能要等到通胀下行趋势显现才会发生,之前将是比较难熬的阶段,虽然我们对股市前景比较乐观。 虽然大小非解禁的压力和个别上市公司巨额再融资对市场带来的压力也在一季度充分显现,但是,实际上整体市场的流动性并不缺乏,08年以来,银行间债券市场价格强劲上扬,债市收益率有较大跌幅,在股市资金流出,资本流入强劲,储备剧增的背景下,事实上新增流动性出于对风险溢价的要求,进入了债券市场。截至季度末,七年期和十年期债券收益率为3.881%和4.01% 具体到股市而言,我们相信企业盈利增幅不会显著下降,当然,由于国家限价的原因,石油石化行业和电力行业的利润受到压制甚至亏损,加上雪灾等多种因素导致1-2月份工业企业盈利增速仅为16.5%,表面上看远低于预期。不过剔除石化行业后,其他部分利润增速为19.4%,并不算差,而成品油和电力价格管制导致利润分配向下游的工业企业和服务业转移。预计上半年的其他月份企业盈利增速会超过20%。在估值风险充分释放之后,金融、地产的景气变动看起来并不如预期中那么悲观,有迹象表明各大银行正在寻求途径放松对第二套房贷政策的放松,近期各大城市在房价大致稳定时的交易量回暖则表明真实需求的强劲,这在缓解价格回落的忧虑同时也缓解了银行业坏账上升的忧虑;基础化工原料、农资等景气仍在上升的行业也是较理想的选择。所以,我们的重点行业配置原则没有变化,还是金融服务,上游行业和消费升级。 五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合 (二) 按行业分类的股票投资组合 (三) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 (四)按券种分类的债券投资组合 (五)按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 (六)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成如下: 4、 报告期末本基金无投资处于转股期的可转换债券。 5、 报告期末未投资权证。 6、报告期内本基金未投资资产支持证券。 7、本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 六、开放式基金份额变动 七、公平交易制度的执况及异常交易行为的说明 为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 目前本基金管理人旗下共有四只股票型基金,分别为(,,)证券投资基金(以下简称“本基金”)、(,,)股票型证券投资基金(以下简称“光大红利基金”)、(,,)股票型证券投资基金(以下简称“光大新增长基金”)、(,,)配置股票型证券投资基金(以下简称“光大优势配置基金”)。本基金采用数量化投资方法进行管理,对于具体投资对象特征没有规定;光大红利基金主要投资于高分红类股票,高分红类股票为实际或预期现金股息率(税后)大于当期活期存款利率(税后)的股票;光大新增长基金主要投资于符合新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司,并强调公司发展的可持续性;光大优势配置基金主要投资于国家重点支柱行业中按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。本基金管理人认为,该四只基金虽然均为股票型基金,但是投资风格并不相似,因此其业绩并不具有可比性。 本报告期未发现本基金存在异常交易行为。 八、备查文件目录 (一)本基金备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件 2、光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 3、光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书 4、光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 5、光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 (二)存放地点及查阅方式 文件存放地点:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。 文件查阅方式:投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:400-820--。 公司网址:www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 日 投资品种 基准比例 股票 90% 现金 10% 本期利润(1) -6,849,874,944.78 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(2) 286,810,967.37 加权平均基金份额本期利润(3) -0.3965 期末基金资产净值(4) 17,849,840,325.06 期末基金份额净值(5) 1.0914 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 本报告期 -27.21% 2.78% -27.02% 2.57% -0.19% 0.21% 分类 股票市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 1,844,570,113.51 10.33% C 制造业 4,503,522,692.27 25.24% C0 食品、饮料 26,425,446.09 0.15% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 215,901,380.80 1.21% C4 石油、化学、塑胶、塑料 407,665,506.08 2.28% C5 电子 217,427,490.92 1.22% C6 金属、非金属 2,205,516,135.09 12.36% C7 机械、设备、仪表 1,338,332,314.48 7.50% C8 医药、生物制品 92,254,418.81 0.52% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 194,402,898.15 1.09% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 654,571,116.16 3.67% G 信息技术业 1,257,001,718.18 7.04% H 批发和零售贸易 201,494,546.52 1.13% I 金融、保险业 7,169,200,096.23 40.16% J 房地产业 777,226,148.23 4.35% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 56,956,105.44 0.32% 合计 16,658,945,434.69 93.33% 资产组合 期末市值(元) 占基金总资产的比例 股 票 16,658,945,434.69 92.62% 债 券 0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计 1,325,280,633.74 7.37% 其他资产 2,618,223.18 0.01% 资产总值 17,986,844,291.61 100.00% 序号 股票代码 股票名称 期末数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比 1 000001 深发展A 31,187,713 879,493,506.60 4.93% 2 600036 招商银行 26,999,616 868,577,646.72 4.87% 3 600050 中国联通 95,979,812 850,381,134.32 4.76% 4 600016 民生银行 75,097,101 804,289,951.71 4.51% 5 601628 中国人寿 27,593,345 780,063,863.15 4.37% 6 600015 华夏银行 51,849,883 726,416,860.83 4.07% 7 601939 建设银行 103,759,948 706,605,245.88 3.96% 8 601398 工商银行 110,828,883 679,381,052.79 3.81% 9 601318 中国平安 11,814,304 625,094,824.64 3.50% 10 600030 中信证券 8,686,951 456,064,927.50 2.56% 债券类别 债券市值(元) 占基金资产净值的比例 国家债券投资 - - 央行票据投资 - - 金融债券投资 - - 企业债券投资 - - 可转债投资 - - 债券投资合计 - - 序号 名称 市值(元) 占基金资产净值的比例 1 - - - 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - 分类 金额(元) 交易保证金 1,881,874.20 应收利息 326,324.91 应收申购款 410,024.07 合计 2,618,223.18 期初基金份额 18,994,218,279.55 期间总申购份额 19,427,952.95 期间总赎回份额 2,658,202,287.48 期末基金份额 16,355,443,945.02
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量化核心(360001)
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量化核心:2007年第四季度报告&&
基金简称:量化核心 基金代码:36001
光大保德信量化核心证券投资基金季度报告2007年第4季度
&&&&一、 重要提示
&&&&本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&本基金的托管人--中国光大银行根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
&&&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同。
&&&&本报告期间:日至日。本报告财务资料未经审计。
&&&&二、 基金产品概况
&&&&(一) 基金概况
&&&&基金简称:
量化核心
&&&&基金运作方式:
契约型开放式
&&&&基金合同生效日:
日
&&&&报告期末基金份额总额: 18,994,218,279.55份
&&&&(二) 投资目标
&&&&本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
&&&&(三) 投资策略
&&&&本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略;正常市场情况下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标。
&&&&为了确保产品定位的清晰性,本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。
&&&&投资品种 基准比例
&&&&股票 90%
&&&&现金 10%
&&&&由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。
&&&&本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考虑收益因素及风险因素,一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算,个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票;另一方面投资团队从风险控制的角度出发,重点关注数据以外的信息,通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充,由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围;然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先设定的风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风险收益特征符合既定目标。
&&&&(四) 业绩比较基准
&&&&90%×新华富时中国A200指数+10%×同业存款利率
&&&&(五) 风险收益特征
&&&&本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。
&&&&(六) 基金管理人
&&&&光大保德信基金管理有限公司
&&&&(七) 基金托管人
&&&&中国光大银行
&&&&三、 主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
&&&&下述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
&&&&(一) 主要财务指标(单位:人民币元)
&&&&本期利润(1)
-1,561,962,832.98
&&&&本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(2) 288,701,971.56
&&&&加权平均基金份额本期利润(3)
-0.0802
&&&&期末基金资产净值(4)
28,478,945,161.14
&&&&期末基金份额净值(5)
1.4993
&&&&备注:日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)
&&&&(二) 与同期业绩比较基准变动的比较
&&&&1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
&&&&阶段 净值增长率①&&&&净值增长率标准差②&&&&业绩比较基准收益率③&&&&&&业绩比较基准收益率标准差④&&&&&①-③&&&&②-④
&&&&本报告期 -4.79%
0.42% 0.13%
&&&&2、 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
&&&&备注:根据本基金基金合同规定,本基金资产配置比例为股票90%、现金10%,由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。
&&&&四、 管理人报告
&&&&(一) 基金经理简介
&&&&袁宏隆先生,美国南卡罗莱纳国际商务管理学硕士,台北淡江大学国际贸易学系学士。美国特许财务分析师,台湾证券投资分析人员资格。曾任国际证券投资信托股份有限公司投资研究部经理,获多利詹金宝投资顾问股份有限公司研究部总经理,加拿大伦敦人寿保险公司权益证券投资部资深副总经理,荷银证券投资信托股份有限公司执行副总经理、投资总监。现任光大保德信基金管理有限公司副总经理兼首席投资总监、本基金基金经理。
&&&&(二) 基金运作的遵规守信情况说明
&&&&本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
&&&&(三) 基金投资策略和业绩表现说明
&&&&2007年四季度,沪深股市在过高估值的压力下出现较大回调,从沪综指的最高点与最低点比较,回调幅度达到21.9%,但是很多个股出现了甚至超过"5.30"的跌幅,杀伤力较大。
&&&&量化核心基金在四季度的操作遵循了既定的配置原则,始终维持对金融行业的超配,整体抗跌能力较强;在市场下跌后加大资产配置比例,逐步加大地产行业配置,对于通讯行业的配置也收效良好,但是对于医药行业的增配略显超前;对于估值偏高的航空业在市场走高之后开始降低配置比例,取得较好的收益。
&&&&展望新年,我们认为内外环境的变化导致中国经济&2008年面临的不确定因素较多,但总体而言,增长的不确定性很小,中国经济将在2008年跨入"转型元年",我们认为:第一,资源价格体系改革必将启动。第二,汇率体制改革会加快。第三,货币政策采取紧缩性政策,以数量化调控为主,价格手段为辅。第四,财政政策会做出更多的贡献。我们相信GDP增速有望维持在10.6%以上。
&&&&我们认为市场还将有较大机会,宏观经济仍将有良好增长,中国GDP预计可以达到10.8%的水准,虽然美国房地产市场的衰退仍旧没有改善迹象,次贷危机在2008年也还将爆发,但是中国经济机体已经大大增强,政府有足够能力调节经济,维持较高就业水准和较高经济增速。同时,奥运对中国影响决不仅仅是奥运会本身,对股市的影响也决不仅仅是所谓"奥运概念股",我们认为,奥运之后中国经济发展将更好,奥运将大大推进中国的对外开放,加大中国与世界的融合,全球化的趋势将更为明显。中国城市化的空间仍旧很大,人口红利并未消失,中国人口结构变迁带来的居民理财需求也将保持较高速度和较长时期的增长。
&&&&人民币升值进程将加快,有关行业将更加受益,而企业盈利继续有较高增长,虽然增速将可能低于2007年的整体增速,但仍旧是比较高的速度,同时考虑市场未来仍将有较多的资产注入,央企整合,整体上市等并购性机会,以及确定的两税合并的政策实施,我们相信市场的估值水平有提升的空间,在行业配置上除了坚持我们一贯强调的"估值洼地"外,将重点关注两端,谨慎对待中间制造品出口比例较高的行业以警惕外需放缓带来的价格压力,持续看好最受益宏观经济增长的银行,保险,受益升值的房地产行业,上游资源,终端消费升级,密切关注周期性行业的拐点机会。
&&&&五、 投资组合报告
&&&&(一) 报告期末基金资产组合
&&&&资产组合
期末市值(元)
占基金总资产的比例
&&&&股&票
26,382,140,684.04
91.97%
&&&&权&证
0.00%
&&&&债&券
0.00%
&&&&银行存款及清算备付金合计 2,181,570,944.15
7.61%
&&&&其他资产
120,586,558.75
0.42%
&&&&资产总值
28,684,298,186.94
100.00%
&&&&(二) 按行业分类的股票投资组合
&&&&分类
股票市值(元)
占基金资产净值比例
&&&&A&农、林、牧、渔业
114,385,450.52
0.40%
&&&&B&采掘业
2,987,496,976.04 10.49%
&&&&C&制造业
6,642,128,665.73 23.32%
&&&&C0&食品、饮料&
48,793,598.40
0.17%
&&&&C1&纺织、服装、皮毛
0.00%
&&&&C2&木材、家具
0.00%
&&&&C3&造纸、印刷
231,835,591.75
0.81%
&&&&C4&石油、化学、塑胶、塑料
454,982,275.63
1.60%
&&&&C5&电子
256,329,818.38
0.90%
&&&&C6&金属、非金属
3,337,356,515.98 11.72%
&&&&C7&机械、设备、仪表
2,179,187,341.94 7.65%
&&&&C8&医药、生物制品
133,643,523.65
0.47%
&&&&C99&其他制造业
0.00%
&&&&D&电力、煤气及水的生产和供应业 328,818,772.96
1.15%
&&&&E&建筑业
0.00%
&&&&F&交通运输、仓储业
1,368,805,361.40 4.81%
&&&&G&信息技术业
1,930,555,776.30 6.78%
&&&&H&批发和零售贸易
229,760,492.14
0.81%
&&&&I&金融、保险业
11,897,290,228.89 41.78%
&&&&J&房地产业
806,837,325.58
2.83%
&&&&K&社会服务业
0.00%
&&&&L&传播与文化产业
0.00%
&&&&M&综合类
76,061,634.48
0.27%
&&&&合计
26,382,140,684.04 92.64%
&&&&(三) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
&&&&序号 股票代码 股票名称 数&&&&量 市&&&&值
市值占净值比
&&&&1
中国人寿 26,579,216 1,539,999,775.04 5.41%
&&&&2
深发展A 32,187,713 1,242,445,721.80 4.36%
&&&&3
建设银行 118,759,965 1,169,785,655.25 4.11%
&&&&4
招商银行 28,999,616 1,149,254,782.08 4.04%
&&&&5
中国平安 10,814,304 1,147,397,654.40 4.03%
&&&&6
中国联通 94,849,660 1,145,783,892.80 4.02%
&&&&7
工商银行 138,556,867 1,126,467,328.71 3.96%
&&&&8
华夏银行 58,381,431 1,118,588,217.96 3.93%
&&&&9
民生银行 74,097,135 1,098,119,540.70 3.86%
&&&&10
中信证券 11,686,951 1,043,294,115.77 3.66%
&&&&(四) 按券种分类的债券投资组合
&&&&债券类别
债券市值(元) 占基金资产净值的比例
&&&&国家债券投资 -
-
&&&&央行票据投资 -
-
&&&&金融债券投资 -
-
&&&&企业债券投资 -
-
&&&&可转债投资
-
&&&&债券投资合计 -
-
&&&&(五) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
&&&&序号 名称 市值(元) 占基金资产净值的比例
&&&&1
-
&&&&(六) 投资组合报告附注
&&&&1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
&&&&2、 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
&&&&3、 其他资产的构成如下:
&&&&分类
金额(元)
&&&&交易保证金
9,909,423.35
&&&&应收股利
0.00
&&&&应收利息
627,480.70
&&&&应收申购款
79,358.69
&&&&证券清算款
109,970,296.01
&&&&合计
120,586,558.75
&&&&4、 报告期末本基金无投资处于转股期的可转换债券。
&&&&5、 报告期末未投资权证。
&&&&6、 报告期内本基金未投资资产支持证券。
&&&&7、 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
&&&&六、 开放式基金份额变动
&&&&期初基金份额 18,106,417,788.78
&&&&期间总申购份额 4,552,476,535.86
&&&&期间总赎回份额 3,664,676,045.09
&&&&期末基金份额 18,994,218,279.55
&&&&七、 备查文件目录
&&&&(一) 本基金备查文件目录
&&&&1、 中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件
&&&&2、 光大保德信量化核心证券投资基金基金合同
&&&&3、 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书
&&&&4、 光大保德信量化核心证券投资基金托管协议
&&&&5、 光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书
&&&&6、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
&&&&7、 基金托管人业务资格批件和营业执照
&&&&8、 报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
&&&&9、 中国证监会要求的其他文件
&&&&(二) 存放地点及查阅方式
&&&&文件存放地点:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。
&&&&文件查阅方式:投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
&&&&投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
&&&&客户服务中心电话:400-820-524620
&&&&公司网址:.cn
&&&&
&&&&光大保德信基金管理有限公司
&&&&日