基于VAR模型的我国GDP平减指数研究--《青岛理工大学》2011年硕士论文
基于VAR模型的我国GDP平减指数研究
【摘要】：通货膨胀是宏观经济领域的重要现象,与经济运行有着密切的联系,准确的衡量现实中的通货膨胀水平,对于经济稳定发展具有重要意义。目前,世界各国普遍使用消费者物价指数(CPI)作为衡量通货膨胀的标准。但我国居民最终消费支出在国内生产总值中所占比重较小,不能全面反映物价的变化。国内生产总值(GDP)平减指数是名义GDP与实际GDP的比率。它的计算基础比消费者物价指数更广泛,涉及全部商品和服务,除消费外,还包括生产资料和资本、进出口等。因此,GDP平减指数能够更加准确地反映一般物价水平走向,是衡量通货膨胀程度最合适的综合价格指数。
GDP平减指数和消费者物价指数由于存在核算范围和计算权重的不同,造成了两种价格指数数据的不一致。本文从实证角度对1978年至2009年的两种数据进行比较,并解释了两者存在不一致的主要原因。然后运用最小二乘法建立GDP平减指数、消费者物价指数、工业品出厂价格指数三者的回归方程,模型预测结果显示2011年我国仍然面临着较大的通胀压力。
随后使用GDP平减指数作为衡量我国通货膨胀水平的标准,采用格兰杰因果关系检验找出对我国通货膨胀起主要作用的因素有经济增长、货币供应量、投资和外汇储备。通过建立向量自回归模型、脉冲响应函数发现,以上四种因素对通货膨胀的影响存在着明显差异。方差分解的结果表明,对通货膨胀变化的贡献率由高到低分别为经济增长、货币供应量、投资和外汇储备。
最后使用经济增长、货币供应量、投资和外汇储备作为影响因素,分别建立基于GDP平减指数和消费者物价指数的脉冲响应函数。通过分析发现,在短期,如果经济增长过快或货币供应量增加,表现为GDP平减指数上涨幅度大于CPI;如果投资或外汇储备增加,则CPI上涨幅度大于GDP平减指数。长期来看,经济增长对两种数据的累积作用效果相当,货币供应量和投资的变化导致CPI的变化幅度大于GDP平减指数,外汇储备的变化则导致GDP平减指数的变化幅度大于CPI。
【关键词】：
【学位授予单位】：青岛理工大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2011【分类号】：F224;F124【目录】：
摘要6-7ABSTRACT7-8第一章 绪论8-11 1.1 研究背景与目的8-9 1.2 研究方法与框架9-10 1.3 创新之处10-11第二章 测度通货膨胀的主要价格指数11-21 2.1 消费者物价指数13-14
2.1.1 消费者物价指数的定义和计算13-14
2.1.2 消费者物价指数的缺陷和不足14 2.2 工业品出厂价格指数14-15 2.3 GDP 平减指数15-16
2.3.1 GDP 平减指数的定义15
2.3.2 GDP 平减指数的计算15-16 2.4 国外消费者价格指数16-17
2.4.1 欧盟消费者价格指数16-17
2.4.2 美国消费者物价指数17 2.5 GDP 平减指数与CPI、PPI 的关系17-21第三章 基于GDP 平减指数的通货膨胀研究21-40 3.1 改革开放以来我国通货膨胀情况概述21-23 3.2 实证分析方法简介23-26 3.3 指标选取与数据说明26-28 3.4 实证研究28-38
3.4.1 平稳性检验28-29
3.4.2 格兰杰因果关系检验29-33
3.4.3 向量自回归模型33-34
3.4.4 脉冲响应函数34-38
3.4.5 方差分解38 3.5 小结38-40第四章 GDP 平减指数与消费者价格指数比较40-49 4.1 GDP 平减指数与CPI 的比较40-42 4.2 基于VAR 模型的GDP 平减指数与CPI 比较42-47 4.3 小结47-49结论49-51参考文献51-53致谢53-54在读期间发表论文54
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GDP平减指数GDP平减指数（GDP Deflator），又称GDP缩减指数，是指没有剔除物价变动前的GDP(现价GDP)增长与剔除了物价变动后的GDP(即不变价GDP（constant-price GDP）或实质GDP)增长之商。该指数也用来计算GDP的组成部分，如个人消费开支。它的计算基础比CPI更广泛，涉及全部商品和服务，除消费外，还包括生产资料和资本、进出口商品和劳务等。因此，这一指数能够更加准确地反映一般物价水平走向,是对价格水平最宏观测量。
　　如果用当前的价格来计算最终产品和劳务的价值，所得到的GDP称为名义GDP(Nominal GDP)。&名义&一词表示用当前价格计算价值；用人为规定的基年(目前是1996年)价格来计值的经济指标是比较可靠的。用不变价格计算的GDP称为真实GDP。 &真实&一词表示以不变价格计算。真实量值衡量的产品和劳务的价值就只会因为真实数量的变化而变化，而不会因为价格的变化而变化。举个简单的例子： 如果在2001年你的名义收入是3万美元，而你在1996年的名义收入只有1. 5万美元。如果从1996年到2001年所有的价
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GDP平减指数 是不是就是通货膨胀率啊
后者以整个国民经济为计算对象。　　二者没有什么实质性差别。　　后者是用现期的GDP-基期的GDP然后除以基期的GDP。　　通货膨胀的衡量指标有两种，和老百姓生活密切相关　　是的，计算结果即为通胀率，都反映了物价变动的趋势：CPI和GDP平减指数，文字表达为CPI环比（同比）上涨百分之几，计算结果即为通胀率，唯一的差别在于前者的计算对象是消费品，反映了整个国民经济的总物价水平变动。　　前者是用现期的CPI-上期的（上年同期的）CPI然后除以上期的（上年同期的）CPI
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黄金视频学院20日公布中国2014年GDP数据 五大要点值得关注
来源：华尔街见闻
　　中国国家统计局周二将公布四季度GDP数据。彭博调查的经济学家预期2014年全年GDP增长7.4%，创1990年以来新低。
　　除了GDP本身之外，彭博认为明年公布的数据中，还有以下几点值得关注：
　　1. 通缩风险
　　名义GDP和实际GDP的增速之差反映出一个经济体的通胀状况。彭博社汇编的数据显示，截至2014年前三季度，GDP平减指数已经自2011年下跌超过8%至1.1%，显示物价增长十分温和。
　　周二的实际和名义GDP公布以后，就可以看到最新的物价趋势
　　2. 房地产
　　固定资产投资实收资本和全国房地产销售数据是光大证券首席经济学家徐高会关注的两大指标，11月前者同比增长近3%，后者下滑了约7.8%。
　　徐高上周表示：
　　11月固定资产投资实收资本看起来很糟糕，我们将关注12月的数据是否显示过去几个月大增的信贷是否会起作用。
　　尽管昨日公布的数据显示，70个大中城市房价环比降幅继续收窄而一线城市成交大涨，徐高仍然期待看到全国性的房价数据。
　　他表示，“大城市楼市出现了复苏，但我们担心四线、五线城市是否也是如此。”
　　3.工业产出和发电量
　　彭博调查显示，经济学家预期中国12月工业产出同比增长7.4%， 2014年全年增长8.2%，该数据可衡量中国工业的健康状况。
　　明天另一个值得关注的是发电量数据，这也是李克强总理关注的指标之一。例如，今年8月，发电量同比下降2.2%，加剧了中国经济放缓的担忧。
　　4. 经济再平衡
　　GDP数据公布后，中国政府还会发布一份概要。2013年的概要显示，消费贡献了GDP增长的50%，投资为54.4%，而贸易则对GDP增长构成了4.4%的拖累。
　　商务部副部长钟山上周表示，2014年贸易对GDP增长贡献度为10.5%，创2008年以来新高。
　　彭博称， 消费的贡献度似乎下降了，增加了中国经济是否真的在向内需驱动型增长转型的担忧。2014年前三季度，消费对GDP增长贡献度降至48.5%。
　　Capital Economics首席亚洲经济学家Mark Williams表示：
　　我们对投资和消费的不平衡变动很感兴趣。过去几年的数据并不特别鼓舞人心。
　　英国《金融时报》则指出，几乎可以确定的是，中国经济正变得减少了对投资和制造业的依赖，转而更加依赖服务业，这也是中国政府乐于见到的。
　　该报还表示，由于担心房地产市场放缓以及建筑和投资活动可能会崩溃，中国政府今年可能会推行更多的投资项目。这可能会部分地扭转过去几年已经在发生的再平衡。
　　5. 劳动力萎缩，收入增长
　　自2012年以来，中国的劳动年龄（16-59岁）人口一直在下降。人口趋势的演变会妨碍中国经济增长吗？国家统计局官网将公布2014年的劳动年龄人口，以及与2013年的变化情况。
　　人力资源和社会保障部的一份声明显示，四季度求人倍率由前一季度的1.1上升至1.15。彭博指出，尽管企业提供的岗位较前一季度有所下降，但求职人数下降的更快。
　　Williams 表示：
　　在经济放缓的时候，劳动力市场会一直很紧张。这告诉我们，由于中国经济是结构性放缓，并不是政策宽松所能扭转的。
　　明天中国还将公布人均可支配收入数据，前三季度城镇常住居民人均可支配收入同比增长9.3%，农村常住居民人均可支配收入同比增长11.8%。
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