博时沪深300指数(050002)_基金最新净值_中财网博时裕富沪深300指数证券投资基金2012年年度报告
基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：日&§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。&基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自日起至12月31日止。&§2基金简介2.1基金基本情况基金简称 博时沪深300指数基金主代码 050002交易代码& 050002基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 日基金管理人 博时基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 13,379,231,495.22份基金合同存续期 不定期2.2基金产品说明投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。2.3基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 9 010- 电子邮箱
tianqing1.客户服务电话 -传真 0 010-2.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年本期已实现收益 -1,722,097,767.10 -483,925,741.74 -315,071,894.13本期利润 742,710,365.77 -2,668,641,613.61 -1,596,234,363.47加权平均基金份额本期利润 0.8 -0.0998本期基金份额净值增长率 8.25% -23.55% -11.98%3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末期末可供分配基金份额利润 -0.0 -0.1555期末基金资产净值 9,355,915,051.88 9,137,084,881.66 13,201,113,477.21期末基金份额净值 0.0 0.8450注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④过去三个月 9.52% 1.23% 9.53% 1.22% -0.01% 0.01%过去六个月 2.49% 1.18% 2.43% 1.18% 0.06% 0.00%过去一年 8.25% 1.22% 7.30% 1.22% 0.95% 0.00%过去三年 -27.16% 1.33% -27.88% 1.32% 0.72% 0.01%过去五年 -50.37% 1.86% -50.27% 1.88% -0.10% -0.02%自基金合同生效起至今 121.14% 1.67% 100.34% 1.70% 20.80% -0.03%注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数×95%＋银行同业存款利率×5%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较&注：本基金的基金合同于日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较&3.3过去三年基金的利润分配情况过去三年无利润分配。§4管理人报告4.1&基金管理人及基金经理情况4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验博时基金管理有限公司（以下简称&公司&）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；?安股权投资有限公司，持有股份6％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；上海丰益股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。&为国民创造财富&是博时的使命。博时的投资理念是&做投资价值的发现者&。截至日，博时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至日，博时管理的公募基金资产规模逾1371亿元人民币，累计分红超过579亿元人民币。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、基金业绩根据银河证券基金研究中心统计，2012年，博时旗下共有8只基金的年度收益位居同类型基金前1/3。开放式股票型基金中，截至日，博时主题行业基金的年度收益在同类型274只股票型产品中排名第16，此外，博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产业基金的年度收益均位于同类型274只标准股票型基金的前1/3；债券型基金中，博时信用债券基金的年度收益在同类型55只产品中排名第9；货币基金中，博时现金收益基金的年度收益在同类49只基金中排名第2；封闭式基金中，截至日，博时裕隆封闭的年度收益在同类的25只基金中排名第2；QDII基金中，截至日，博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全部6只QDII亚太型股票基金产品中排名第1。2、客户服务1) 2012年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动共计663场；&博时e视界&共举办视频直播活动27场，在线人数累计2581人次；2) 日举办&2012博时基金投资策略媒体交流会&，到会50多家媒体。1月6日在中华世纪坛举办&博时基金投资论坛暨2012投资策略交流会&，到会约220名机构和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。3、品牌获奖1) 日，在&证券时报2011年度中国基金业明星奖&中，我司共获得七项大奖：博时基金管理有限公司获得&2011年度十大明星基金公司奖&、博时特许价值股票基金获得&三年持续回报股票型明星基金奖&、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得&2011年度股票型明星基金奖&、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得&2011年度平衡混合型明星基金奖&、博时裕隆封闭获得&2011年度封闭式明星基金奖&。2) 日，中证报&2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典&在京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：博时基金管理有限公司荣获&金牛基金管理公司&、博时裕隆封闭荣获&五年期封闭式金牛基金&、博时主题行业荣获&五年期股票型金牛基金&、博时第三产业荣获&2011年度股票型金牛基金&、博时特许价值荣获&2011年度股票型金牛基金&、博时价值增长荣获&2011年度混合型金牛基金&。3) 日，由上海证券报社主办的第九届中国&金基金&奖评选揭晓，博时基金管理有限公司获得2011年度&金基金oTOP公司奖&，博时主题行业股票基金获得2011年度&五年期金基金?股票型基金奖&，博时价值增长混合基金获得2011年度&一年期金基金o偏股混合型基金奖&。4) 日，在由21世纪经济报道主办的&2011年度赢基金奖&评选中，博时基金荣获&2011年度中国最佳基金公司&奖项。5) 6月28日，世界品牌实验室(WBL)在京发布2012年（第九届）《中国500最具价值品牌》排行榜，博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名，成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。6) 日，在经济观察报&年度中国卓越金融奖&评选活动中，博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台，荣获&年度卓越基金公司电子服务奖&，成为唯一获此殊荣的基金公司。7) 日，东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获&2012年度最佳企业年金投资管理人&奖项。&4、其他大事件1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立。2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于日至3月30日完成了首次募集。3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于5月11日起在上证所上市，交易代码为510410，日常申购、赎回业务也同步开放。4) 博时于5月15日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。5) 博时标普500指数型证券投资基金首募顺利结束并于6月14日正式成立。6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于8月28日正式成立。7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于9月7日正式成立。8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于12月6日正式成立。4.1.2&基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡俊敏 基金经理
- 6 胡俊敏女士，博士。1996年起先后在哈佛大学、惠普安捷伦科技、汤姆森金融公司、贝莱德全球金融公司工作，&2011年2月加入博时基金管理有限公司，现任博时特许价值基金、博时上证自然资源ETF基金及其联接基金、博时沪深300指数基金、博时标普500指数基金的基金经理。张峰 成长组投资总监/基金经理
19 1988年起先后在Haugen&Financial&System,&花旗集团TIMCO资产管理部、摩根士丹利投资公司、ASTEN&INVESTMENT&ADVISORS&工作。2010年2月加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部总经理、成长组投资总监、沪深300基金基金经理。汤义峰 基金经理
6 2006年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2006年6月加入博时基金管理有限公司，历任金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼任博时特许价值股票基金、基金裕泽的基金经理助理、投资经理兼数量化研究员、博时沪深300指数基金、博时特许价值基金基金经理。孟亚强 基金经理助理
- 3 2009年9月加入博时基金，历任投资分析员、特定资产投资经理助理。现任沪深300基金基金经理助理。注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。博时基金管理有限公司于日发布公告称，聘请王红欣先生担任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理，与胡俊敏共同管理博时裕富沪深300指数证券投资基金。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1&公平交易制度和控制方法报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。4.3.2公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.3&异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1&报告期内基金投资策略和运作分析本基金是指数型基金，在策略上允许被动复制或在在一定跟踪误差内进行增强。经过深入研究和认真准备，我们在四季度改变过往完全复制指数的被动策略，根据公司自主研发的模型，依靠在各行业内精选个股的量化策略，以多方位的估值和基本面为主，结合个股短期表现，精选估值水平低、公司盈利持续性好、成长性好的个股，根据合同约定在较低的跟踪误差下进行了指数增强运作。4.4.2&报告期内基金的业绩表现截至日，本基金份额净值为0.6993元，份额累计净值为2.6793元。报告期内，本基金份额净值增长率为8.25%，同期业绩基准增长率为7.30%。4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望我们对2013年市场持较为乐观态度。从估值看，以蓝筹股为代表的上证综指和沪深300估值仍然处于相对低位，还有一定上升空间。展望未来，2013年，随着新一届政府的上任，城镇化政策的细化和落实，改革红利的进一步释放，实体经济的复苏，内需的进一步带动，海外市场的进一步复苏，企业盈利及基本面有望进一步改善。需要关注的风险为一季度解禁压力、经济及基本面数据低于预期、海外经济恶化的风险等。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称&估值委员会&），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明收益分配原则：基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；基金当期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配。根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。§5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6审计报告本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。&&&&§7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金报告截止日：日单位：人民币元资产 本期末日 上年度末日资产：
银行存款 505,084,229.71 317,271,724.55结算备付金 91,497.20 895,936.11存出保证金 1,444,659.10 1,338,812.51交易性金融资产 8,845,429,727.59 8,823,603,953.24其中：股票投资 8,845,429,727.59 8,558,789,953.24基金投资 - -债券投资 - 264,814,000.00资产支持证券投资 - -衍生金融资产 - -买入返售金融资产 - -应收证券清算款 55,935,860.21 -应收利息 111,895.92 5,277,095.37应收股利 - -应收申购款 1,924,599.93 645,998.84递延所得税资产 - -其他资产 - -资产总计 9,410,022,469.66 9,149,033,520.62负债和所有者权益 本期末日 上年度末日负债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 36,405,745.28 -应付赎回款 3,923,545.17 941,066.04应付管理人报酬 7,155,835.25 7,846,968.69应付托管费 1,460,374.52 1,601,422.14应付销售服务费 - -应付交易费用 4,175,287.80 477,772.89应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 986,629.76 1,081,409.20负债合计 54,107,417.78 11,948,638.96所有者权益：
实收基金 13,379,231,495.22 14,144,724,458.35未分配利润 -4,023,316,443.34 -5,007,639,576.69所有者权益合计 9,355,915,051.88 9,137,084,881.66负债和所有者权益总计 9,410,022,469.66 9,149,033,520.62注：报告截止日日，基金份额净值0.6993元，基金份额总额13,379,231,495.22份。7.2利润表会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目 本期日至日 上年度可比期间日至日一、收入 868,518,003.95 -2,527,029,412.481.利息收入 7,090,446.60 7,098,500.63其中：存款利息收入 2,799,919.22 3,803,901.12债券利息收入 4,290,527.38 3,294,599.51资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以&－&填列） -1,604,771,295.84 -351,909,892.50其中：股票投资收益 -1,766,824,372.62 -481,336,132.69基金投资收益 - -债券投资收益 1,824,942.19 3,261,439.82资产支持证券投资收益 - -衍生工具收益 - -股利收益 160,228,134.59 126,164,800.373.公允价值变动收益（损失以&－&号填列） 2,464,808,132.87 -2,184,715,871.874.汇兑收益（损失以&－&号填列） - -5.其他收入（损失以&－&号填列） 1,390,720.32 2,497,851.26减：二、费用 125,807,638.18 141,612,201.131．管理人报酬 90,484,236.76 111,432,550.242．托管费 18,466,170.83 22,741,336.773．销售服务费 - -4．交易费用 16,397,580.10 6,978,162.745．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 459,650.49 460,151.38三、利润总额（亏损总额以&－&号填列） 742,710,365.77 -2,668,641,613.61减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以&－&号填列） 742,710,365.77 -2,668,641,613.617.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目 本期日至日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 14,144,724,458.35 -5,007,639,576.69 9,137,084,881.66二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 742,710,365.77 742,710,365.77三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以&－&号填列） -765,492,963.13 241,612,767.58 -523,880,195.55其中：1.基金申购款 1,490,588,779.15 -494,083,300.22 996,505,478.932.基金赎回款 -2,256,081,742.28 735,696,067.80 -1,520,385,674.48四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以&－&号填列） - - -五、期末所有者权益（基金净值） 13,379,231,495.22 -4,023,316,443.34 9,355,915,051.88项目 上年度可比期间日至日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 15,631,026,003.22 -2,429,912,526.01 13,201,113,477.21二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,668,641,613.61 -2,668,641,613.61三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以&－&号填列） -1,486,301,544.87 90,914,562.93 -1,395,386,981.94其中：1.基金申购款 1,821,349,897.64 -396,424,287.39 1,424,925,610.252.基金赎回款 -3,307,651,442.51 487,338,850.32 -2,820,312,592.19四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以&－&号填列） - - -五、期末所有者权益（基金净值） 14,144,724,458.35 -5,007,639,576.69 9,137,084,881.66本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：---------&&&&&&&&&&&&---------&&&&&&&&&&&&&--------基金管理公司负责人：何宝&&&&&主管会计工作负责人：王德英&&&会计机构负责人：成江7.4&报表附注7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.2税项根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.3&关联方关系关联方名称 与本基金的关系博时基金管理有限公司(&博时基金&) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(&中国建设银行&) 基金托管人、基金代销机构招商证券股份有限公司(&招商证券&) 基金管理人的股东、基金代销机构中国长城资产管理公司 基金管理人的股东广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东?安股权投资有限公司 基金管理人的股东上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东上海丰益股权投资基金有限公司 基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.4.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称 本期日至日 上年度可比期间日至日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例招商证券 1,335,393,185.57 12.30% 230,754,743.80 5.55%7.4.4.1.2权证交易无。7.4.4.1.3应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称 本期日至日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例招商证券 1,180,119.61 12.85% 1,094,202.09 26.21%关联方名称 上年度可比期间日至日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例招商证券 141,338.48 4.14% - -注：1.&上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.4.2关联方报酬7.4.4.2.1基金管理费单位：人民币元项目 本期日至日 上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的管理费 90,484,236.76 111,432,550.24其中：支付销售机构的客户维护费 &&&&&&7,988,193.84 9,897,926.16注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.98%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值&X&0.98%&/&当年天数。7.4.4.2.2基金托管费单位：人民币元项目 本期日至日 上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的托管费 18,466,170.83 22,741,336.77注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值&X&0.20%&/&当年天数。7.4.4.3&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。7.4.4.4&各关联方投资本基金的情况无。7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称 本期日至日 上年度可比期间日至日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国建设银行 505,084,229.71 2,759,388.49 317,271,724.55 3,728,339.34注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元本期日至日关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额招商证券 000651 格力电器 老股东配股 109,306 1,875,690.96上年度可比期间日至日关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额招商证券 110015 石化转债 老股东配售 319,930 31,993,000.007.4.4.7&其他关联交易事项的说明无。7.4.5期末(日)本基金持有的流通受限证券7.4.5.1&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。7.4.5.2&期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注000002 万科A 12/12/26 公告重大事项 10.62 13/01/21 11.13 15,968,941 159,290,305.16 169,590,153.42 000527 美的电器 12/08/27 重大资产重组 9.69 尚未复牌 未知 3,661,478 40,422,928.55 35,479,721.82 600100 同方股份 12/12/27 公告重大事项 7.48 13/01/10 7.90 3,610,673 33,935,851.10 27,007,834.04 000698 沈阳化工 12/12/24 公告重大事项 4.22 13/01/31 4.64 984,912 4,129,482.69 4,156,328.64 合计
237,778,567.50 236,234,037.92 注：本基金截至日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.5.3&期末债券正回购交易中作为抵押的债券无。7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(b)以公允价值计量的金融工具(i) 金融工具公允价值计量的方法根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。(ii) 各层级金融工具公允价值于日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为8,609,195,689.67元，属于第二层级的余额为236,234,037.92元，无属于第三层级的余额(日：第一层级8,524,596,687.07元，第二层级299,007,266.17元，无第三层级)。(iii) 公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(日：同)。本基金本期无第三层次公允价值变动(2011年度：本基金本期净转入/(转出)第三层级金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元，涉及河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票)。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）1 权益投资 8,845,429,727.59 94.00 其中：股票 8,845,429,727.59 94.002 固定收益投资 - - 其中：债券 - - &&&&&&资产支持证券 - -3 金融衍生品投资 - -4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -5 银行存款和结算备付金合计 505,175,726.91 5.376 其他各项资产 59,417,015.16 0.637 合计 9,410,022,469.66 100.008.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 - -B 采掘业 819,133,668.79 8.76C 制造业 2,851,486,020.21 30.48C0 &&&&&&食品、饮料 648,735,677.49 6.93C1 &&&&&&纺织、服装、皮毛 52,949,496.10 0.57C2 &&&&&&木材、家具 - -C3 &&&&&&造纸、印刷 - -C4 &&&&&&石油、化学、塑胶、塑料 272,116,107.47 2.91C5 &&&&&&电子 109,436,646.15 1.17C6 &&&&&&金属、非金属 648,018,008.17 6.93C7 &&&&&&机械、设备、仪表 800,972,435.62 8.56C8 &&&&&&医药、生物制品 319,257,649.21 3.41C99 &&&&&&其他制造业 - -D 电力、煤气及水的生产和供应业 288,220,567.67 3.08E 建筑业 524,494,536.30 5.61F 交通运输、仓储业 141,958,593.23 1.52G 信息技术业 227,281,515.33 2.43H 批发和零售贸易 385,886,101.80 4.12I 金融、保险业 2,973,021,616.14 31.78J 房地产业 481,306,100.24 5.14K 社会服务业 88,216,727.99 0.94L 传播与文化产业 5,834,455.27 0.06M 综合类 58,589,824.62 0.63 合计 8,845,429,727.59 94.548.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）1 600016 民生银行 43,353,765 340,760,592.90 3.642 600036 招商银行 24,240,000 333,300,000.00 3.563 601318 中国平安 6,571,620 297,628,669.80 3.184 601166 兴业银行 15,318,362 255,663,461.78 2.735 600000 浦发银行 20,992,219 208,242,812.48 2.236 600837 海通证券 17,479,544 179,165,326.00 1.917 600030 中信证券 12,960,353 173,150,316.08 1.858 601088 中国神华 6,786,682 172,042,388.70 1.849 000002 万&科Ａ 15,968,941 169,590,153.42 1.8110 600519 贵州茅台 777,591 162,532,070.82 1.74注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）1 601318 中国平安 105,851,594.42 1.162 601398 工商银行 &&&&&&&96,740,291.02 1.063 600028 中国石化 92,702,573.48 1.014 601288 农业银行 91,012,482.16 1.005 601390 中国中铁 89,885,280.61 0.986 601186 中国铁建 89,802,979.13 0.987 600837 海通证券 89,087,201.74 0.988 600000 浦发银行 80,604,263.75 0.889 000568 泸州老窖 77,342,839.29 0.8510 600104 上汽集团 74,649,230.42 0.8211 600011 华能国际 70,067,728.50 0.7712 601601 中国太保 69,041,744.96 0.7613 600694 大商股份 68,740,149.33 0.7514 600019 宝钢股份 66,401,043.70 0.7315 600050 中国联通 58,922,266.01 0.6416 600016 民生银行 58,818,584.35 0.6417 000858 五&粮&液 58,608,388.75 0.6418 601818 光大银行 58,236,607.98 0.6419 000776 广发证券 56,769,845.26 0.6220 601328 交通银行 52,131,168.69 0.57注：本项的&买入金额&均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）1 601328 交通银行 136,292,410.57 1.492 601398 工商银行 127,782,906.12 1.403 600111 包钢稀土 121,831,962.08 1.334 601318 中国平安 110,562,399.71 1.215 601601 中国太保 105,043,303.16 1.156 600000 浦发银行 93,311,658.87 1.027 600837 海通证券 78,766,780.36 0.868 600016 民生银行 66,301,111.79 0.739 601009 南京银行 65,058,695.18 0.7110 600256 广汇能源 64,749,515.96 0.7111 601628 中国人寿 64,342,902.72 0.7012 000402 金&融&街 63,566,292.93 0.7013 601288 农业银行 61,995,960.01 0.6814 601857 中国石油 61,524,044.01 0.6715 000002 万&科Ａ 60,711,320.58 0.6616 600030 中信证券 58,028,440.26 0.6417 601006 大秦铁路 57,787,666.41 0.6318 600031 三一重工 56,506,185.20 0.6219 600048 保利地产 51,643,004.01 0.5720 600684 珠江实业 49,346,553.67 0.54注：本项&&卖出金额&均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额 &&&&5,242,183,687.86卖出股票的收入（成交）总额 5,654,662,123.76注：本项&&买入股票成本&、&&卖出股票收入&均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.9投资组合报告附注8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.9.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号 名称 金额1 存出保证金 1,444,659.102 应收证券清算款 55,935,860.213 应收股利 -4 应收利息 111,895.925 应收申购款 1,924,599.936 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 59,417,015.168.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明1 000002 万科A 169,590,153.42 1.81 公告重大事项8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9基金份额持有人信息9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例&691,930& &19,336.11& &731,936,464.59& 5.47% &12,647,295,030.63& 94.53%9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,446,750.40 0.02%注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的区间为：100万份以上；2、本基金的基金经理未持有本基金。§10开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(日)基金份额总额 5,126,401,391.87本报告期期初基金份额总额 14,144,724,458.35本报告期基金总申购份额 1,490,588,779.15减：本报告期基金总赎回份额 2,256,081,742.28本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 13,379,231,495.22§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，杨锐先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。2）基金管理人于日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔号）。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费130,000元。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位：人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 1 &&1,817,079,608.77& 16.74% &&&&&&&1,649,714.47& 17.96% 新增中投证券 2 &&1,803,076,482.68& 16.61% &&&&&&&1,606,383.85& 17.49% 新增2个中银国际 1 &&1,479,840,318.48& 13.63% &&&&&&&1,051,286.81& 11.44% 新增招商证券 2 &&1,335,393,185.57& 12.30% &&&&&&&1,180,119.61& 12.85% 新增2个中信证券 2 &&1,030,853,603.02& 9.50% &&&&&&&&&890,839.03& 9.70% 新增1个东方证券 3 &&&&880,569,975.50& 8.11% &&&&&&&&&619,471.22& 6.74% 新增2个国泰君安 4 &&&&622,817,594.58& 5.74% &&&&&&&&&537,638.55& 5.85% -瑞银证券 1 &&&&622,409,706.83& 5.73% &&&&&&&&&554,620.31& 6.04% 新增长江证券 1 &&&&407,554,615.60& 3.75% &&&&&&&&&355,795.44& 3.87% 新增高华证券 1 &&&&317,156,561.71& 2.92% &&&&&&&&&278,046.91& 3.03% -中信建投 1 &&&&223,126,637.69& 2.06% &&&&&&&&&194,699.77& 2.12% 新增1个中金公司 1 &&&&199,241,149.38& 1.84% &&&&&&&&&168,862.75& 1.84% 新增华泰证券 1 &&&&&81,162,037.30& 0.75% &&&&&&&&&&68,987.12& 0.75% -渤海证券 1 &&&&&30,081,396.90& 0.28% &&&&&&&&&&25,568.88& 0.28% -山西证券 2 &&&&&&4,422,415.25& 0.04% &&&&&&&&&&&3,593.21& 0.04% -国开证券 1 &&&&&&&&&&&&&&&-&&& &&&&&&&&&&&&&&&-&&& &&&&&&&&&&&&&&&-&&& &&&&&&&&&&&&&&&-&&& -平安证券 1 &&&&&&&&&&&&&&&-&&& &&&&&&&&&&&&&&&-&&& &&&&&&&&&&&&&&&-&&& &&&&&&&&&&&&&&&-&&& -海通证券 1 &&&&&&&&&&&&&&&-&&& &&&&&&&&&&&&&&&-&&& &&&&&&&&&&&&&&&-&&& &&&&&&&&&&&&&&&-&&& -注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。1、基金专用交易席位的选择标准如下：&(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下：(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。§12影响投资者决策的其他重要信息日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。&博时基金管理有限公司日
信息来源：上海证券报
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