我国商业银行贷款客户的信用风险评价研究现代管理理论是以“系统理论”、“决策理..
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我国商业银行贷款客户的信用风险评价研究
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3秒自动关闭窗口“为向小微企业提供更加全面和专业的金融服务，近年来，工商银行先后推出多款小微企业专属信贷产品。例如：针对小微企业的短期融资需求，推出小企业周转贷款、小企业循环贷款(如“网贷通”)、小额便利贷等；针对小微企业扩大再生产的中长期融资需求，推出标准厂房按揭贷款、设备按揭贷款、经营型物业贷款；针对小微企业主和个体工商户，推出个人经营贷款、个人助业贷款、个人商用房按揭贷款等。特别是“网贷通”产品，客户可通过网上银行自助申请、自主提款和还款，银行向客户承诺授信、保障信贷规模、资金实时到账，在方便客户的同时，有效提高了客户资金使用效率，降低了融资成本。自投放市场以来，该产品累计为48101户小微企业提供了9232亿元贷款。”
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最佳分辨率：个人觉得，12%的无风险收益率在目前这个环境下几乎是不可能的。相较于同期国债/定存等收益率，P2P网贷的风险溢价可能在于借款人的潜在违约概率比披露的要高，以及投资者自身承担了部分审查的职责（你钱存银行是被动投资，选择P2P则需要主动选择）。网上P2P借贷的本义也是通过分散投资来降低风险，内含着所有借款人同时发生违约的概率很低的假设。P2P网站提供本息担保的理论基础在于风险拔备（自身的、借款人的、合作机构的）大于放贷总额*坏账率。但这里有几个值得讨论的点：（1）借款人是同质的还是异质的，如果是异质的，意味着违约相关性小，也即同时发生违约的可能性小。如果是同质的，当某种风险发生之时，一起违约的概率就大（类似次贷），那么原来那点风险准备金是不是够就成了个问题。（2）借款人如果都是被正规金融机构挤出的人，那么他们的风险应该要上一个台阶。浏览了一下有利网，他的保障来自于合作小贷机构，那担保无法兑现的风险就是小贷机构倒闭，这个概率比较小，但也不是没有先例。
在银行我还是了解点的，这个东西风险极大，投资人获得12%的收益率表示资金需求方承受的应该超过20%的融资成本，又是做很小额，看起来可以单笔借款额度小然后数量大把风险分散而让结果很美，其实有很多其他融资渠道成本低于这个，比如5-10W这种级别不夸张的说我们的客户找找有点小职务的公务员或者银行内部职员他们的信用卡额度都在5-10W，利率不过信用卡套现水平（套现是违法的，但是很多银行都有一种信用卡现金取现然后分期返还业务，可以说是属于类似合法套现），现在我们客户经理受理小额（5-15w左右）的基本都是查查客户的房产资产（超过40W差不多了）然后直接申请个合适额度的信用卡，让他自己去申请信用卡取现分期拿钱，都不走贷款手续的，所以猜测这种模式只有可能是融资方资质实在较低，急需短期周转，甚至无法通过一些亲人朋友借贷完成这么小额的融资，另一种就是贷款公司会造假很多借款项目实际还是将众多资金聚集起来做，那样风险就大起来了，所以对有利网这个团队本身控制风险的能力要求极高的，BTW，微小企业（包括他们合作的放贷机构）我感觉靠任何模型都不如实地考察。---------------------------------------------------------以上是我大概半年多前的答案，很高兴很多朋友觉得有帮助，当时我是才刚开始接触信贷，现在我已经呆了有段时间了，看到最近还有朋友在关注，我想把我一些更深入的认识分享给大家吧。我想先介绍下资金需端——小额贷款公司（我所接触的）他们在线下的盈利模式，高利息收入这个不用多解释，但是为什么能维持住保证风险这个是很多人可能觉得有点想不通的地方。这个其实要从他们最大的客户群说起，他们最大的客户群并不是很难贷到款狗急的人，更多的是有贷款在身即将到期又暂时还不起的人。简单描述下这个流程：客户在银行有贷款即将到期——懒得筹钱还或者根本暂时筹不到还款——找小额公司借款——归还银行贷款——申请银行续贷——拿到银行新贷款——归还小额公司借款这样走下来一个“转借贷”的过程三方都很HAPPY一、客户，次次到期次次如此，永远还利息，仿佛可以永续不还本金，（一般利息额超过本金要差不多将近10年，有些胆大的客户自己从银行借的本金本来也在滚高利，算出来也是尽赚）。二、银行，续贷给熟悉的还款记录好的长期合作的老客户，新客户还不放心呢，反正成本收益都一样三、小额贷款公司，短期利息（通常是一个月内，续贷手续的时间）赚到了，开心这会给人一种一切都很和谐完美的感觉，在这些客户看来短期利率再高只要有信心从银行拿到贷款，那些利息基本都可以忽略不计（因为这些客户通常就十几万到几十万额度这种贷款，利率高一点对绝对额影响不大，真正长期的高利率谁也吃不起），小额贷款公司就可以依靠短期、大量的这种客户维持相对的高利息收入。所以很多3，5，10万在借款买家电的什么的，我觉得基本都是小额贷款公司编的，他们就是各种借口筹到钱，分笔短期地借给要还银行小额贷款的客户们，这种笔数多了一打包也算是个理财产品，单从客户资质看也容易顺利通过各种那些测评系统（都是银行贷款户，实力还是可以的）。也可以解释为什么都做小额的高利不做大额高利，并不是那些小额贷款公司资本不够，很多是银行对大额贷款审批流程复杂，续贷碰到的问题可能比较多，如果那些大额贷款客户在用高利贷款归还银行，银行突然收紧不支持续贷，基本上就被高利逼的是跑路跳楼了。各方面综合的这样的信心造就了这样的一个高利率市场。其实到最后总有人在背负这种压力，往往是实体经济的企业们，很多企业基本上利润差不多就够还利息。目前来看那些用短期借款长期投资的银行贷款户基本都是投在房产（当然各种去银行申请是各种假用途，生意周转什么的），而且房子咬牙买下来，坐等升值（社会信心注入）以后，估值上去了，转手又可以再次进行更高额抵押贷款继续投，所以房价上升的信心，造就了政府、银行、资本市场、普通客户各种人的疯狂和美好。所以单纯根据我自己的了解，有利网承诺的收益模式就嫁接在小额贷款公司这么一种状况中，也嫁接在我们目前的经济发展的环境中。抛开房价破灭这种恐慌性的结果，我还是认为他面临最主要的挑战是在代替品方面，银行已经开始有很多这种小额高利产品在发行，包括信用卡的现金分期（一般1期1.2%左右），还有很多类似准贷记卡（取现金按额度按时间计息）的东西，一旦融资渠道变得更宽，放得更开，这种超越一般实体平均利润的高利模式就难以维持了。最后我还是坚持认为在我们目前的浮躁逐利中，很需要关注的一点也是我自己在工作中最看重的，就是真实用途以及实体经济的收益和发展支撑。
。您的回答很准确了。利用我在这个行业里滚了1年后的一些心得与您探讨下。网络P2P最重要的是风险控制，您说的一点没错。有几点我想聊聊：主旨是，现在收益到12%还100%保本息完全是个结构性机会，不是不可能，看下面分解：）（1）小额贷款到底在什么市场，蓝海还是红海，优质借款人资源是否稀缺？您提到网上P2P借款人存在挤出效应。的确，在一个没有线下借款人营销资源/渠道的网上P2P公司，上来的借款人一定是不靠谱的居多。因为根据我的调查，现在需要借钱又有能力还钱的优质借款人都是40岁偏上的小微业主，他们了解借款渠道的方法肯定不是在网上，这也是为什么我不看好Rong360的原因之一。但对于自建借款人营销渠道的小额贷款公司来说，市场还是个蓝海，借款人还多的是没有被开发的，要不就没有风投会对宜信或是任何小额贷款公司感兴趣了；）所以，现在有利网通过小贷公司获得的借款人的风险不会由于adverse select而增高；（2）借款人是否同质。您说的非常好，小额贷款的商业本质就在于风险的分散，也就是获得大量异质的借款人资源。与有利网合作的小贷公司网点遍及全国，同时服务客户，客户异质、风险分散；（3）小贷公司会不会垮？当然有可能，但是分哪种小贷公司。有利网从来不与那种作坊式的，只有1家店，20-30员工的小贷公司合作。与有利网合作的小贷公司的风险很分散，而且关键是利差很大，净利差能达到12%左右，这样的商业模式保证了倒闭的可能性很小，因为他们抗坏账的能力很强，就算把现在银行业的坏账翻5倍到5%，与有利网合作的小额贷款机构依然赚钱。所以倒闭风险较小。关于为什么收益到12%还靠谱，我在另一篇回答中讲到过，请看：　　有利网的项目非常安全主要是因为以下四个方面：　　1、投资标的，即小额贷款产品的安全性。　　与有利网合作的小额贷款机构做的是真正的小额贷款（每笔5-7万元），目标客户为工薪族或个体工商户。这些小额贷款机构的网点遍布全国，服务的客户数以万计。国际上普遍认为小额贷款的风险比一般金融机构都低，因为：　　（1）小微贷款服务的客户一般为工薪族或个体工商户，较少受正规部门尤其是金融市场波动影响；　　（2）宏观经济下行时，消费者转向低端市场，惠及与小微贷款的客户；　　（3）小微贷款服务大量客户，单个信贷风险被高度分散；　　（4）与银行相比，杠杆很低，风险更小。与有利网合作的小额贷款机构的过去几年平均违约率（借款人超过90天以上不还钱）为1.3%。举个例子，其中一个和有利网合作的小额贷款机构的网点有50家，同时服务的客户超过8,000人，其注册资本金为3亿元。按每笔贷款5万元计，需要同时服务的客户中的6,500个天南海北的人都不还款才会亏掉注册资本金，这几乎是不可能出现的。　　决定小额贷款理财产品是否安全的另一个重要因素是理财标的所带来的收益率。如果小额贷款公司在理财标的上的收益只有1%-2%，那么任何可能的逾期都可能会导致小额贷款公司没有利润并且亏到注册资本金了。关于这个问题，我个人觉得小额贷款是中国金融完全市场化前的一个结构性机会，原因就在于国家规定小额贷款的利息最高可以到24%左右，加上服务费，小额贷款机构的利润率非常高，去除资金成本，利润率可能在放款规模的10%左右。也就是说逾期率高到10%，小额贷款机构也只是打平，而不会亏损到注册资本金。所以小额贷款理财产品在逻辑上就相当安全。所以小额贷款公司对其向有利网提供的借款人的担保也非常安全。　　另外，有利网与合作的小贷机构设计了100%本息担保机制，合作的小贷机构对于其推荐的小额借款项目提供连带责任担保，确保投资人资金安全。　　2、有利网的风险控制能力：有利网的风控团队全部来自国内领先的以小额贷款见长的银行（渣打银行，包商银行等）。有利网同时购买了FICO费埃哲的信审评分卡和策略引擎，配合风控团队进行审核。所有由小额贷款公司推荐的借款客户均需要通过有利网的2次审核，只有通过后才会推荐给投资客户。下面简单介绍一下FICO：　　FICO是世界上最大、最权威的信用评估与审批技术服务商。　　FICO评分系统服务于中国人民银行，中、农、工、建四大国有银行等14家银行　　FICO为世界领先的25家的小额贷款银行中的22家提供信用评估与审批技术服务　　FICO拥有全球35%的信贷审批市场及50%的催收策略市场　　FICO的风险评估技术运用在全球2/3的信用卡上　　FICO评分卡是世界超过70%的征信局衡量消费信贷风险的标准尺度　　有利网获得FICO的正式授权，使用FICO评分卡对借款人的个人信息、征信信息、财产信息、工作/公司信息等4大类、14项对潜在违约风险影响最显著的特征变量进行系统的信用分析、审核，全程把控风险点，保障理财低风险。　　3、风险分散的有利网平台机制：投资人的资金可以分散投资于非常多的项目，从而实现风险的完全分散。　　每个投资人都可以选择将自己的资金分散投资于所有一定时间内有利网提供的产品，从而实现风险的完全分散。　　4、资金监管方面　　目前，有利网与往来银行徽商银行设立了监管机制。我们仿照信托和证券公司与银行的监管方式作出了一些规定，比如：　　1）投资人的沉淀资金账户，我们合作单位的保证金账户，和我们公司的自有资金账户进行了物理隔离，使用投资人的沉淀资金只能通过下述2）-3）机制、规则。　　2）转账汇款必须由两个事先登记的联系人通过ukey确认；所有的转账汇款都必须由徽商银行落地核对，我们须向徽商银行提供借款人的申请表，银行地址，身份证及投资人在网上投资的截图。确保，公司内部的人不能转移投资人的资产对账。我们目前每天自主、并与合作的小贷机构对账。每周与第三方支付公司对账，每月与银行对账。仔细、认真的对账保障我们能快速的发现潜在风险。　　VC投资者。引入信誉高的VC投资者，除了有信用背书的作用外也大大减少了潜在道德风险的可能，毕竟每个月VC都要审核公司有关报表，VC会派驻董事会成员及财务人员。　　积极引入监管，对接行政机关。下一步等平台规模较大些，我们将向金融办等机构申报公司运营数据，风险控制指标。
屋顶晒太阳银行发愁贷款客户难找 对接不畅是主因_银行首页_行业动态_新浪财经_新浪网
银行发愁贷款客户难找 对接不畅是主因
　　《投资者报》记者
　　“当工行客户经理主动来找我们了解贷款需求时，我和同事说，哎呦！如今世道不一样了，以前只听说拉存款银行主动找来，没听说贷款也主动找来的。”当北京格非视频财务总监王惠这样说时，引来周围人的一阵笑声，但她却依然认真强调自己的确觉得诧异。
　　中小企业从银行贷款难的想法在她的脑海中根深蒂固，因为这是个老生常谈的话题。今年伴随着温州、等地民间借贷资金断裂事件的爆发，中小企业融资难的话题屡次被推上风口浪尖。
　　但是，近日，《投资者报》记者在参加北京市金融局组织的“首都金融媒体联盟走基层”活动中，却听到来自银行的另一种声音，“具备有效需求的客户在哪里？”不断有银行向记者反映客户很难寻找。
　　由于历史的原因，过去银行贷款几乎完全倾向于大型国企，但随着经济结构的调整变化，各银行，包括国有行，都在相应进行业务结构调整，对中小企业的服务也纳入到日程中来，各行都推出多种极具弹性的中小企业贷款产品。
　　可惜的是，当下银企双方正面临着沟通不畅的困境，造成一头是中小企业被资金困境折磨得焦头烂额，另一头是银行有额度却找不到可贷款的企业。
　　“今年我们有150亿的中小企业贷款额度，到9月底才发放了70亿。”某银行人士对记者透露。
　　过去偏爱大企业
　　“在没有接触银行以前，觉得像我们这种小企业很难从银行贷到款，尤其是从国有大行，觉得他们就喜欢大企业，因此一直不敢想去银行贷款。”王惠说。
　　持这种看法的企业不在少数，这是有一定历史原因的。
　　“早期，我国经济还是单一计划经济体制，企业主要是国营企业形式，那么当时银行贷款当然就是针对国营企业。”工行北京分行支行副行长张凤祥告诉记者。张凤祥在工行已工作了20余年，对信贷业务的发展非常熟悉。
　　上世纪80年代集体企业、个体户等开始出现，当时银行并不歧视这些新兴企业形式，没有明确大中小企业的划分，如果它们有贷款需求，支行就可以授权审批。“记得当时100元的贷款都做过。”张凤祥回忆说。
　　国有行转为偏好大客户贷款是在上世纪90年代末。1999年四大资产管理公司成立，帮助四大国有行剥离不良资产，在第一次剥离完成后，为了加强风险控制，国有行各支行的贷款授权被上收，各级分行专门成立了审批部门。
　　“这么一来，支行层面就成了营销部门，支行人员去找项目、找客户，最后能否放贷需要分行审核，对支行来讲，贷100万和1000万工作量差不多。同时，那个年代房子还不是很值钱，可抵押物很少，加上改制后，四大行准备上市，对资产质量要求非常高，因此各行都不愿意再做小客户，尽量去找风险低、规模大的企业。”一位国有行人士表示。
　　追求大客户并不是国有行的专利。虽然后来成立的股份制银行可以做中小企业业务，但由于大客户以一当十的效果，中小银行也很热衷于寻找大客户。
　　基于此，银行给外界不喜欢与小客户打交道的印象，让像格非视频一类的中小企业多年来一直不敢主动找银行贷款。
　　不过现在情况发生变化，包括国有行在内的中资银行开始转型，挖掘中小企业客户。“支持中小企业并不仅仅是监管要求，而是银行自身的要求，像我们工行，早在几年前就开始试点发展中小企业金融业务。”张凤祥说。
　　金融脱媒迫转变
　　随着多数国有企业的完成上市，这些企业“金融脱媒”的现象越来越明显，它们可以通过股市融资、发债等方式获取大额低成本资金，通过信托等形式解决短期流动性资金，也就是说这类大企业已经不再完全依赖银行。
　　与此同时，股份制银行、城商行、农商行纷纷加入争抢大客户的队伍中，大客户的蛋糕被越切越小。
　　“现在的话语权都被大客户主导了，他们不断压低银行的利润空间，我们必须要考虑开拓新的利润空间。”张凤祥说。
　　据记者了解，工行早在几年前就开始考虑拓展中小企业金融业务，认为中小企业领域将是一个广阔的市场。
　　“2006年底，北京分行就被总行确定为小企业信贷业务重点发展行。”工行北京分行副行长汪晓芳向记者表示。
　　在北京分行被确认为工行小企业信贷业务试点行时，张凤祥所在的中关村支行以及顺义、亦庄两家支行又被定为北京分行第一批试点支行。同时，分行还给这三家试点支行一定权限的中小企业授信额度。
　　“2006年给我的额度是1000万，2007年升到2000万，2008年升到3000万，现在保持着3000万额度的授信水平。”张凤祥表示。
　　之后，工行北分中小企业贷款扩大试点范围，同时该分行还在北京同业率先提出专业化经营的思路。“我们2008年3月在中关村地区成立全市第一家小企业金融业务中心，到目前为止，已陆续在北京小企业集中的区域成立了10家小企业金融业务中心。今年9月末，中心小企业贷款余额和客户数占全行总量的53%和50%。”汪晓芳说。
　　记者从工行北京分行获得的数据显示，截至2011年9月末，该行中小企业客户超过1700户，贷款余额超过1100亿元，其中，小企业客户超过1300户，贷款余额133亿元。近三年，工行北分小企业贷款年均增幅超过100%。从绝对数上看，仅工行北分的中小企业贷款余额已经超过几家股份制行。
　　银行企业对接难
　　银行的确在加大对中小企业的贷款倾斜，《投资者报》记者此前对16家上市行2011年中报数据梳理的结果显示，各行对中小企业贷款余额比上年末平均增长约30%。
　　但这点很多中小企业尚未看到。
　　“总看到报道说中小企业抱怨贷款难，可是我们很少看到中小企业主动来咨询贷款事宜，这些客户究竟在哪里呢？”在此次北京金融局举办的“走基层”活动中，记者听到不止一家银行在私底下说。
　　“和客户建立桥梁对接，是现在各个银行想方设法解决的事情。”邮储银行北京分行副行长李静姝对《投资者报》记者表示。
　　“我们从工行贷到款，源自于一次偶然。”王惠讲述了格非视频的贷款经历。
　　格非视频是一家主要做电视台播出设备的公司，属于科技型企业。“我们的股东都是做研发出身的，对融资的事情也不太懂，以前公司都是靠自有资金缓慢发展，从没想过去银行贷款。”王惠说。
　　直到2008年一次偶然，格非视频急需一笔短期资金，就打电话到工行咨询如何将承兑汇票贴现。“当时电话打到了我们柜台，然后柜员就把这个企业需要资金的信息转达给了信贷客户经理，客户经理立刻就回了电话，并表示当天下午想去企业走一趟，看看能否提供别的融资方案。”张凤祥说。
　　“这是第一家银行关注我们，觉得还挺激动的。”王惠回忆说。那位客户经理在格非视频首先了解到该公司有房产可做抵押，就提供建议帮助其做了第一笔300万的抵押贷款业务。从此以后，工行就与格非视频业务对接上了。
　　在有了银行的资金支持后，格非视频开始敢于接大订单业务。“在与银行合作后，发现很多业务其实也挺简单的，不像想象的那么难。公司原来只敢在二三线城市接二三百万的小单，但2009年底我们就开始接上千万的订单了，收入增长很快，2008年我们的销售收入有三四千万，现在已经破亿了。”王惠说。
　　 “回过头想想，如果不是打电话咨询承兑汇票的事，都不知道我们也能从银行贷到款，也就不可能发展这么快。”王惠颇有感慨。
　　北京蓝风家禽养殖公司总经理陈吉胜也有类似的感受。2010年底该公司面临资金困境，邮储银行密云支行的信贷员偶然从朋友处得知这个消息，立刻上门介绍业务，用了三周左右时间为陈吉胜解决了资金问题。“信贷员刚来的时候，我还抱着怀疑的态度。”陈吉胜说。
　　这几个案例中的客户是幸运的，他们对资金的需求被银行了解，但还有很多企业的需求并不为银行所知，同时他们也不了解银行能提供的服务。
　　传统观念的禁锢
　　为什么会产生一方面企业缺钱，另一方面银行又找不到合适贷款人的局面？
　　首先与中小企业的现状相关。目前中小企业的通病是：大多数还正处于初创期，品牌企业少之又少；个人创业、家族企业偏多；固定资产偏低，可抵押物不多；内部各种不规范现象更是普遍，报表缺失。
　　更重要的是两者沟通不畅。
　　“事实上，有不少企业根本没到银行咨询过，就认为银行特别是大银行门槛高，传统理念在他们脑子里根深蒂固，另外也有的听周围人说贷不到款，就不再去尝试。”张凤祥曾经调查询问过一些企业的看法。
　　银行这几年在贷款方面做了很多创新。比如对初创企业报表、抵押物缺失，以及成长性不好判断的问题，工行北分正在尝试做“小企业路线图计划”，从企业初创期开始，在不同阶段，帮助其策划、解决问题，使之达到银行贷款要求。
　　“但是很多企业不了解我们有这些服务，以为一定要有不动产，一定要有担保，双方信息不对称。”张凤祥说。
　　为了解决这个问题，各家银行也在努力寻找各种途径。
　　比如与科技园区的管委会合作，由管委会向银行推荐企业；与商圈建立关系，通过联保等方式向商圈企业发放贷款；举行推介会，向企业介绍金融产品等等。
　　“但是这些举措效果仍然非常有限，如何建立畅通的沟通渠道，也需要政府的努力。”张凤祥认为。