融通深证成分指数（）
基金类型：[指数型]&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：7.78亿份&&&&
基金经理：&&
基金全称：融通深证成份指数证券投资基金&&&&
基金管理人：&
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率7.38%
近一月增长率21.78%
近一季增长率34.65%
近半年增长率47.90%
购买状态：
申购-&&|&&
赎回-&&|&&
原申购费率：1.20%
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融通深证成分指数： 2014年半年度报告摘要
融通深证成份指数证券投资基金基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通深证成份指数证券投资基金基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。
截至日,公司管理的基金共有二十五只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭基金 二十四只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源一年目标触发式混合基金和融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写 证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制指数的投资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%、年化跟踪误差控制在4%的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2014年上半年融通深证成份指数基金下跌8.55%,同期业绩比较基准下跌9.09%。沪深300下跌7.08%,从各行业指数的表现来看:电子(申万)、休闲服务(电子)和轻工制造(申万)领涨,分别上涨10.81 %、10.44%和9.93%,而采掘(申万)和农林牧渔(申万)领跌,分别下跌11.2%和10.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来,在断断续续的微刺激政策中,经济虽时有改善,但持续性较差,且微观企业数据依然羸弱,显示经济反弹基础并不牢固。在此情境下,货币政策依旧从紧的概率不大,而5月30 日的国务院会议发布一系列“定向降准”政策,也预示着货币政策趋于转向宽松,同时,金融市场利率也回落走稳,市场的流动性将逐渐得到改善,可见,政策目前仍明显维持着“优化结构,托底经济”的两头抓的政策思路,经济出现大幅下跌的可能性较小,因而总体来看无需对A股市场过度悲观。从板块看,经过1年多的结构分化后,当前传统产业隐含的悲观预期以及新兴产业的乐观预期都体现的较为充分,在政策逐渐微调更加倾向于稳增长、防风险的背景下,传统经济将得到较强的支撑,因而结构分化的特征一定程度上将会变得较为缓和,同时,新兴产业板块经过1年的持续上涨后,整体估值已经较高,新兴产业内部也将出现分化,因而,传统板块和新兴产业都将存在机会。具体来看,传统蓝筹股在“稳增长”政策的支撑下会阶段性出现价值回归和反弹的机会 而在增长稳定的前提下,改革则将再起步:资源要素价格改革、国有企业改革、教育、医药卫生、文化、电力、油气、盐业改革将加快推进,在经济转型期,摆脱旧经济的束缚,实现新旧产业融合,金融实体融合以及混合所有制建设有望成为新的增长点 另一方面,由于“优化结构”仍是政策的主导方向,中国经济要由要素驱动转向创新驱动,产业结构将由重化工业为主升级到高端制造业和现代服务业为主,3D打印,新能源、互联网金融和高端装备制造等仍然具有较大的增长空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至日,本基金每基金份额可供分配利润为-0.3803元,依据基金合同的约定,本报告期未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对融通深证成份指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,融通深证成份指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深证成份指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通深证成份指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证成份指数证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:融通深证成份指数证券投资基金
报告截止日: 日
单位:人民币元
注:报告截止日日,基金份额净值0.620元,基金份额总额844,850,358.41份。
6.2 利润表
会计主体:融通深证成份指数证券投资基金
本报告期:日至日
单位:人民币元
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通深证成份指数证券投资基金
本报告期:日至日
单位:人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______奚星华______
______朱建华______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
注:1.支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0% / 当年天数。
2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间,基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1.本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券
2.本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的股票。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末(日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
注:本基金截至日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”均按成交单价乘以成交数量填列,相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金总量区间的情况
§9 开放式基金份额变动
§10 重大事件揭示
10.4 基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.5 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大人事变动
本报告期内,基金管理人无重大人事变更。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,因中国工商银行工作需要,周月秋同志不再担任中国工商银行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使中国工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。
10.6 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.7 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
10.8 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.9 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.10 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.10.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
注:1.本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2.选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:
(1)券商服务评价
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商
(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3.交易单元变更情况
本报告期内,新增光大证券深圳交易单元1个。
10.10.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
融通基金管理有限公司
二〇一四年八月二十六日
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易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年半年度报告
基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二?一四年八月二十七日1&&重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自日起至6月30日止。2&&基金简介2.1 基金基本情况基金简称易方达深证100ETF联接基金主代码110019交易代码110019基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额7,576,782,500.01份基金合同存续期不定期2.1.1&目标基金基本情况基金名称易方达深证100交易型开放式指数基金基金主代码159901基金运作方式交易型开放式（ETF）基金合同生效日日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期日基金管理人名称易方达基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司2.2&基金产品说明投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。投资策略本基金为深证100ETF的联接基金。深证100ETF是主要采用完全复制法实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争最终将年化跟踪误差控制在4%以内。&在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行深证100ETF的买卖。待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。业绩比较基准深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%风险收益特征本基金为深证100ETF的联接基金，主要通过投资于深证100ETF追踪业绩比较基准表现，业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。因此，本基金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。理论上，本基金预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。2.2.1&目标基金产品说明投资目标紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。业绩比较基准深证100价格指数风险收益特征本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。2.3&基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名张南王永民联系电话020-010-电子邮箱.cn客户服务电话400&881&808895566传真020-010-2.4&信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址.cn基金半年度报告备置地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼3&&主要财务指标和基金净值表现3.1&主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1&期间数据和指标报告期（日至日）本期已实现收益-287,513,846.36本期利润-369,152,615.84加权平均基金份额本期利润-0.0458本期基金份额净值增长率-6.10%3.1.2&期末数据和指标报告期末(日)期末可供分配基金份额利润-0.3414期末基金资产净值4,989,795,224.55期末基金份额净值0.6586注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.本基金于日将基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。3.2&基金净值表现3.2.1&基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月1.70%0.86%1.08%0.88%0.62%-0.02%过去三个月3.55%0.85%2.28%0.87%1.27%-0.02%过去六个月-6.10%1.08%-7.45%1.09%1.35%-0.01%过去一年-0.05%1.16%-1.98%1.17%1.93%-0.01%过去三年-30.78%1.31%-33.57%1.33%2.79%-0.02%自基金合同生效起至今-34.14%1.36%-38.11%1.40%3.97%-0.04%3.2.2&自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（日至日）/注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十四部分（二）投资范围、（四）投资策略和（九）投资禁止行为与限制）的有关约定。2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-34.14%，同期业绩比较基准收益率为-38.11%。4&&管理人报告4.1&基金管理人及基金经理情况4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于日，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海分公司和香港子公司、资产管理子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至日，易方达旗下共管理57只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模近2400亿元。4.1.2&基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期林飞本基金的基金经理、易方达50指数证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、指数与量化投资部总经理-11年博士研究生，曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易方达沪深300指数证券投资基金的基金经理。王建军本基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理-7年博士研究生，曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，林飞的“任职日期”为基金合同生效之日，王建军的“任职日期”为公告确定的聘任日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1&公平交易制度的执行情况本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2&异常交易行为的专项说明本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2014年上半年GDP同比增速为7.5%，其中一季度同比增速较去年四季度出现回落，二季度GDP同比增速则开始企稳并略有回升。CPI整体仍维持在较低的水平，PPI同比仍为负增长，但从环比角度来看在二季度有所好转，实体经济的通缩程度也于二季度有所缓解。固定资产投资同比增速与去年相比有所下滑，社会零售商品总额同比增速在一季度下滑之后于二季度有所回升。从货币供应量指标M1和M2的同比增速来看，上半年总体货币供应较去年相对偏紧，但二季度则有明显的改善。虽然实体经济总体上在一季度下滑之后于二季度企稳并有所回升，但市场对房地产行业系统性风险担忧的情绪明显上升，市场对整体经济增长前景仍保持较为悲观的情绪，上半年市场整体出现了震荡下跌的走势。2014年上半年上证指数涨幅为-3.20%，深证100价格指数涨幅为-7.88%，作为被动型指数基金，深证100ETF联接基金的单位净值跟随业绩比较基准出现了一定幅度的下跌。4.4.2&报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为0.6586元，本报告期份额净值增长率为-6.10%，同期业绩比较基准收益率为-7.45%，年化跟踪误差为0.7401%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下一阶段市场，宏观经济整体复苏仍具有一定的不确定性。地方政府融资平台债务问题使得以投资拉动经济增长的模式不可持续，趋势性上升的市场利率对中小企业的发展产生了挤出效应。高基数的进出口贸易额以及国内劳动力成本的持续上升使得依靠净出口拉动经济增长的空间也大幅缩小。经济结构的转型和经济增长方式的转变，是未来一段时间内宏观经济发展的核心问题。正是这些问题的不确定性，导致了当前市场的低迷状态。同时，当前市场的低估值也已经反应了对未来经济发展较为悲观的预期。从中长期的角度来看，随着十八届三中全会的召开，各项全面深入的市场化改革措施的逐步出台和推行，将会推动国内整体经济结构的全面转型，从而逐渐解决和消化困扰市场估值修复的问题。从短期角度来看，货币政策的适当放松、定向的增加投资以及对中小微企业扶持力度的加强等综合经济手段，是有利于稳定整体经济的增长和促进结构调整。从海外经济方面来看，以美国为主的发达经济体的经济复苏日趋明朗，这将有利于拉动对我国出口产品的需求，为国内问题的解决形成一个较好的外部环境。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力，本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断。目前市场整体估值水平已经处于历史底部区域，且包含了对未来经济较为悲观的预期。同时，深证100指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，深证100指数中长期的投资价值明显。作为被动投资的基金，深证100ETF联接基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对业绩基准的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证100ETF联接基金为投资者分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。4.6&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未实施利润分配。5&&托管人报告5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3&托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1&资产负债表会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金报告截止日：日单位：人民币元资产本期末日上年度末日资产：银行存款16,996,414.5943,968,604.59结算备付金-261,497.28存出保证金482,540.95839,090.38交易性金融资产4,976,209,193.395,804,952,640.75其中：股票投资1,495,863.042,557,458.21基金投资4,733,940,330.355,538,778,682.54债券投资240,773,000.00263,616,500.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息4,224,168.506,233,801.24应收股利--应收申购款671,197.981,953,994.83递延所得税资产--其他资产--资产总计4,998,583,515.415,858,209,629.07负债和所有者权益本期末日上年度末日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款7,911,136.458,020,475.69应付管理人报酬105,950.34140,801.71应付托管费21,190.0828,160.36应付销售服务费--应付交易费用-118,622.82应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债750,013.991,204,058.87负债合计8,788,290.869,512,119.45所有者权益：实收基金7,576,782,500.018,338,655,241.34未分配利润-2,586,987,275.46-2,489,957,731.72所有者权益合计4,989,795,224.555,848,697,509.62负债和所有者权益总计4,998,583,515.415,858,209,629.07注：报告截止日日，基金份额净值0.6586元，基金份额总额7,576,782,500.01份。6.2&利润表会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金本报告期：日至日单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日一、收入-367,311,564.55-655,891,386.131.利息收入5,016,981.295,455,862.51其中：存款利息收入267,301.83347,692.75债券利息收入4,749,679.465,108,169.76资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-291,372,092.34-160,681,863.48其中：股票投资收益-4,898,121.57201,156.62基金投资收益-287,424,473.27-161,242,524.87债券投资收益940,195.0037,460.00资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益10,307.50322,044.773.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-81,638,769.48-501,456,303.264.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）682,315.98790,918.10减：二、费用1,841,051.292,865,192.501．管理人报酬722,075.611,142,882.772．托管费144,415.09228,576.643．销售服务费--4．交易费用630,028.171,097,611.465．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用344,532.42396,121.63三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-369,152,615.84-658,756,578.63减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-369,152,615.84-658,756,578.636.3&所有者权益（基金净值）变动表会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金本报告期：日至日单位：人民币元项目本期日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）8,338,655,241.34-2,489,957,731.725,848,697,509.62二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--369,152,615.84-369,152,615.84三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-761,872,741.33272,123,072.10-489,749,669.23其中：1.基金申购款901,075,663.60-293,791,322.31607,284,341.292.基金赎回款-1,662,948,404.93565,914,394.41-1,097,034,010.52四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）7,576,782,500.01-2,586,987,275.464,989,795,224.55项目上年度可比期间日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）10,712,009,797.62-2,950,778,230.297,761,231,567.33二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--658,756,578.63-658,756,578.63三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）229,186,624.33-122,514,081.70106,672,542.63其中：1.基金申购款2,029,580,911.12-566,091,160.241,463,489,750.882.基金赎回款-1,800,394,286.79443,577,078.54-1,356,817,208.25四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）10,941,196,421.95-3,732,048,890.627,209,147,531.33报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣6.4&报表附注6.4.1&基金基本情况易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第947号《关于核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为18,924,975,988.28份基金份额，其中认购资金利息折合4,124,004.79份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。6.4.2&会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号&年度报告和半年度报告&》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3&遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4&本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明本基金本报告期无会计差错。6.4.6&税项根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：（1）&以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。（2）&基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。（3）&对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。（4）&基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。（5）&基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。6.4.7&关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2&本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系易方达基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)基金托管人、基金销售机构易方达深证100交易型开放式指数基金本基金是该基金的联接基金注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8&本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1&通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1&股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期日至日
上年度可比期间日至日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例广发证券--459,632,231.9248.38%6.4.8.1.2&权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.8.1.3&应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期日至日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例广发证券----关联方名称上年度可比期间日至日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例广发证券418,452.5548.38%391,504.3846.72%注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.8.2&关联方报酬6.4.8.2.1&基金管理费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的管理费722,075.611,142,882.77其中：支付销售机构的客户维护费3,071,586.354,237,124.27注：1.基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.5%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。基金管理费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。2.客户维护费按日提，按季支付，具体公式如下：H=&E×R/当年天数H为每日应计提的客户维护费E为前一日代销机构保有该基金份额的基金资产净值R为代销机构的客户维护费率对于非工作日，则按照前一工作日的保有资产市值计算当日客户维护费。6.4.8.2.2&基金托管费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的托管费144,415.09228,576.64注：基金托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.1%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。基金托管费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性支取。6.4.8.3&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.8.4&各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期日至日上年度可比期间日至日期初持有的基金份额97,330,384.05161,330,384.05期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额97,330,384.05161,330,384.05期末持有的基金份额占基金总份额比例1.28%1.47%注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。6.4.8.4.2&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。6.4.8.5&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行16,996,414.59188,926.92554,012,520.17291,519.98注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.8.6&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.8.7&其他关联交易事项的说明于本报告期末及上年度末，本基金分别持有9,005,022,504份和9,853,724,751份目标ETF基金份额，占其总份额的比例分别为48.35%和46.50%&。6.4.9&期末（日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。6.4.9.2&期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注000562宏源证券重大事项8.228.9332258.76263.04-6.4.9.3&期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1&银行间市场债券正回购截至本报告期末日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。6.4.9.3.2&交易所市场债券正回购截至本报告期末日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。6.4.10&有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)&公允价值(a)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(b)以公允价值计量的金融工具(i)金融工具公允价值计量的方法根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。(ii)各层级金融工具公允价值于日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为4,735,435,930.35&元，属于第二层级的余额为240,773,263.04元，无属于第三层级的余额(日：第一层级5,541,335,877.71元，第二层级263,616,763.04元，无属于第三层级的余额)。(iii)公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。对于目标ETF，若本基金因上述事项在目标ETF当日份额净值的基础上，对目标ETF的公允价值进行调整，则本基金在调整期间内将目标ETF的公允价值从第一层级转出。&(iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2013年期初：同)；本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2013年度：无)。(2)&除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。7&&投资组合报告7.1&期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资1,495,863.040.03其中：股票1,495,863.040.032基金投资4,733,940,330.3594.713固定收益投资240,773,000.004.82其中：债券240,773,000.004.82资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计16,996,414.590.348其他各项资产5,377,907.430.119合计4,998,583,515.41100.007.2 期末投资目标基金明细金额单位：人民币元序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例（%）1易方达深证100交易型开放式指数基金股票型交易型开放式（ETF）易方达基金管理有限公司4,733,940,330.3594.877.3&报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业428,600.000.01D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业65,300.000.00F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业263.040.00K房地产业284,100.000.01L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业717,600.000.01S综合--合计1,495,863.040.037.4&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1300027华谊兄弟30,000717,600.000.012002456欧菲光20,000428,600.000.013002146荣盛发展30,000284,100.000.014000961中南建设10,00065,300.000.005000562宏源证券32263.040.007.5报告期内股票投资组合的重大变动7.5.1&累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1000651格力电器20,167,338.160.342000002万&&科Ａ18,858,576.830.323000001平安银行14,233,183.180.244002024苏宁云商12,176,667.070.215000333美的集团10,040,914.530.176002415海康威视8,946,934.370.157000895双汇发展8,920,339.390.158000858五&粮&液7,893,343.430.139000538云南白药7,374,091.950.1310300027华谊兄弟7,365,067.500.1311000063中兴通讯7,324,575.070.1312000783长江证券6,949,300.500.1213002241歌尔声学6,835,631.000.1214000157中联重科6,339,749.990.1115002353杰瑞股份5,944,266.410.1016002236大华股份5,917,151.020.1017000423东阿阿胶5,906,977.930.1018000623吉林敖东5,739,204.040.1019000338潍柴动力5,557,583.110.1020300070碧水源5,398,179.980.09注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.2&累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1000651格力电器4,334,979.240.072000002万&&科Ａ2,995,336.190.053000001平安银行2,656,446.190.054002230科大讯飞2,303,485.550.045002415海康威视2,073,412.550.046002024苏宁云商2,059,210.870.047000538云南白药1,887,447.010.038000858五&粮&液1,806,996.340.039000333美的集团1,694,237.070.0310000826桑德环境1,626,056.460.0311300104乐视网1,608,623.230.0312000423东阿阿胶1,508,902.680.0313000581威孚高科1,337,615.020.0214000338潍柴动力1,284,144.560.0215000895双汇发展1,262,979.000.0216000157中联重科1,237,683.000.0217000783长江证券1,211,901.610.0218000039中集集团1,201,020.480.0219000100TCL&集团1,152,631.000.0220002202金风科技1,150,678.530.02注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5.3&买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额382,684,471.98卖出股票收入（成交）总额76,423,565.16注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.6&期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券240,773,000.004.83其中：政策性金融债240,773,000.004.834企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债--8其他--9合计240,773,000.004.837.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)114020714国开071,500,000150,540,000.003.02214020414国开04500,00050,225,000.001.01313023613国开36400,00040,008,000.000.807.8&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.10&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.11&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。&7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。7.13&投资组合报告附注7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.13.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.13.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金482,540.952应收证券清算款-3应收股利-4应收利息4,224,168.505应收申购款671,197.986其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计5,377,907.437.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.13.5&期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000562宏源证券263.040.00重大事项停牌8&&基金份额持有人信息8.1&期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例158,32347,856.49275,494,715.873.64%7,301,287,784.1496.36%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金971,282.070.0128%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金09开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（日）基金份额总额18,924,975,988.28&本报告期期初基金份额总额8,338,655,241.34本报告期基金总申购份额901,075,663.60减：本报告期基金总赎回份额1,662,948,404.93本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额7,576,782,500.0110&&重大事件揭示10.1&基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2&基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。日中国银行股份有限公司公告，自日起，陈四清先生担任中国银行股份有限公司行长。10.3&涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4&基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7&基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1&基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例申银万国1459,108,037.14100.00%417,974.21100.00%-安信证券1-----广发证券1-----国泰君安2-----国信证券1-----海通证券1-----银河证券1-----注：a)&本报告期内本基金无新增和减少交易单元。b)&本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：1）&经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；2）&具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；3）&具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。c)&基金交易单元的选择程序如下：1）&本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。2）&基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。10.7.2&基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例申银万国------750,605,957.26100.00%易方达基金管理有限公司二?一四年八月二十七日