永续杠杆指数基金,母基金净值大于2怎么折算?如150052,详解_百度知道
永续杠杆指数基金,母基金净值大于2怎么折算?如150052,详解
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那对我有什么影响.6元跌到净值0:B是i，折算前的溢价率必须要和折算后净值1元时的溢价率看齐，四份合并为一份。 2，B类的溢价会被压缩四分之三、净值≤0.25元折算时。造成B类的溢价损失风险，请设置“好评”、如果用1万元溢价20%买入某只杠杆基金.6元的是后溢价值也是0.25元不折算，谢谢，就被压缩为只溢价3分钱。2？回答1，折算后溢价率12%，一年后母基金净值=2元折算时.25元指的是B类杠杆基金.3%，例如折算前在溢价率20%买入。光是溢价损失你将损失8%，净值1元的时候溢价值0、假设我用1万元买入1万份某只杠杆基金，则存在杠杆基金净值归零的风险，当母基金2元的时候，比如原来溢价0.12元，临近折算点，一段时间后净值≤0；折算无任何损失，溢价率就扩大到20%，在不发生折算的情况下，B类杠杆基金的净值也接近3元了： 1；当母基金净值≥2元折算时一份杠杆基金拆分为一份净值1元的杠杆基金和两份净值1元的母基金。（如果对你有帮助、如果A类基金是折价交易么B类杠杆基金溢价交易的.25元折算是大约4份杠杆基金合并为一份.12元的.25元折算，此外从净值0，净值0。杠杆基金0，对我有什么影响？会出现什么损失.25元的净值损失达58、母基金2元折算？ 2、不要搞混溢价值和溢价率。3，净值大于2元指的是母基金，溢价率12%，溢价值是无大变化的.12元。A。当杠杆基金净值≤0：1拆分的分级基金？会出现什么损失。举个例子，你持有的杠杆基金的三分之二要变为母基金1、如果杠杆基金净值小于0
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有点复杂，先持有着吧。
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谢谢.25元不折算.12元的，则存在杠杆基金净值归零的风险；当母基金净值≥2元折算时一份杠杆基金拆分为一份净值1元的杠杆基金和两份净值1元的母基金。（如果对你有帮助，B类杠杆基金的净值也接近3元了.25元折算是大约4份杠杆基金合并为一份、净值≤0。造成B类的溢价损失风险，请设置“好评”，净值大于2元指的是母基金。3:B是i。2、如果A类基金是折价交易么B类杠杆基金溢价交易的，当母基金2元的时候：1拆分的分级基金。当杠杆基金净值≤0，临近折算点，比如原来溢价0，B类的溢价会被压缩四分之三.25元指的是B类杠杆基金，就被压缩为只溢价3分钱。A1、如果杠杆基金净值小于0
信诚300b是两倍杠杆的，如果母基金=2元，子基金=4元了，怎么拆分？
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信诚300B(150052)关于办理定期份额折算业务的提示性公告
作者：来源：安信证券日期：
根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）将在日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算日为日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称"信诚300"，交易代码：165515）和信诚沪深300指数分级证券投资基金之A份额（以下简称"信诚300A"，交易代码：150051）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后信诚300 A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前信诚300 A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300的场内份额分配给信诚300A份额持有人。信诚300份额持有人持有的每两份信诚300份额将按一份信诚300 A份额获得新增信诚300份额的分配，经过上述份额折算后，信诚300的基金份额净值将相应调整。
1)信诚300折算
NAV后300＝NAV前300-0.5×(NAV前 A-1.000)
信诚300份额持有人新增的信诚300份额数＝0.5×NUM前300×(NAV前 A-1.000)／NAV后300
NAV前300：定期份额折算前信诚300的基金份额净值，下同
NAV后300：定期份额折算后信诚300的基金份额净值，下同
NAV前 A：定期份额折算前信诚300A的基金份额净值，下同
NUM前300：定期份额折算前信诚300的份额数，下同
持有信诚300的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚300的场外份额的分配；持有信诚300的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚300的场内份额的分配。
信诚300的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚300的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
2)信诚300A折算
定期份额折算后信诚300A的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后信诚300A的份额数＝定期份额折算前信诚300A份额的份额数
信诚300A份额持有人新增的信诚300份额数＝[NUM前 A×(NAV前 A-1.000)]／NAV后300
NUM前 A：定期份额折算前信诚300A的份额数，下同
信诚300A折算成信诚300的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
3)信诚沪深300B份额折算
信诚沪深300B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
4)折算后信诚300的总份额数
折算后信诚300的总份额数＝定期份额折算前信诚300的份额数＋信诚300持有人新增的信诚300份额数＋信诚300A持有人新增的信诚300份额数。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算日（即日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管业务、配对转换业务；信诚300A和信诚300B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。
（二）定期份额折算日后的第一个工作日（即日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；信诚300A暂停交易，信诚300B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算日后的第二个工作日（即日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，信诚300A恢复交易，信诚300B正常交易。
五、重要提示
（一）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，日信诚300A即时行情显示的前收盘价为日的信诚300A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信诚300A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第二个运作周年的约定收益后与日的前收盘价可能有较大差异，12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）信诚300A于第二个运作周年的约定应得收益将折算为信诚300场内份额分配给信诚300A的份额持有人，而信诚300为跟踪沪深300指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此信诚300A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于信诚300A新增份额折算成的信诚300的场内份额数和信诚300的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金财产，持有较少信诚300A或信诚300的份额持有人存在无法获得新增场内信诚300份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-085168,或登录本公司网站进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
免责申明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。12月9日，受债市急速去杠杆利空消息打击，陷入疯狂炒作潮的分级B遭遇当头一棒。截至当天收盘，包括NCF环保B（150191）、转债B级（150144）、可转债B（150165）、信诚500B（150029）、久兆积极（150058）、创业板B（150153）、信息B（150180）、建信进取（150037）、德信B（150134）在内的49只分级B齐齐上演了跌停的一幕。
而全天振幅最大的莫过于富国军工B（150182）。
截至终盘，富国军工B大跌9.85%，报1.583元，振幅高达18.56%，换手率也达到了97.98%，成交25.90亿元。
就换手率而言，国防B（150206）、券商B（150201）、非银行B（只分级B换手率分别高达243.5%、172.10%和136.83%，成交额分别为7607万元、16.5亿元和4.52亿元。
兴业证券分析师陈云帆表示，经过前期大幅飙升之后，分级基金 B 类份额价格走势当天呈现出大起大落的疯狂状态，多数分级基金B类份额的换手率超过50%，其投机氛围之浓厚堪比当年的权证市场。
此外，从 B份额变动来看，申万环保（150185）、鹏华地产（150193）、国泰食品饮料（150199）、申万证券（150172）、国泰房地产（150118）、富国军工、申万进取（150023）和国泰医药（150131）分级份额均出现了大幅增加，显示大量套利资金仍然在大幅进场套利交易。
转债指数跌幅居首
从分级B所属板块来看，受债市利空打压的中证转债指数跌幅居首，全天跌幅高达7.68%，而转债B和可转债B、 转债进取（只分级B亦无一幸免，均以跌停报收，全天成交额分别为497万元、264万元、3185万元，换手率也分别高达22.53%、44.38%、40.47%。
国金证券分析师尹浩表示，中证登企业债回购新规加速债市去杠杆，必然带来一次新的流动性冲击。12 月 8 日其发文，要求加强企业债回购风险管理，将债项 AAA/主体 AA 以下企业债剔除质押库（有缓冲期），增量上限制新增入库。
“据统计，存量上交易所有 7000 多亿城投债，其中约 4000 多亿元城投债可能丧失抵押资质，考虑到债券投资机构 2~3 倍的杠杆水平，会有 4000 亿元以上（可能达万亿规模）的资金缺口，必然造成交易所债券市场短期崩盘。” 尹浩称。“在预期推动下，机构不仅会主动抛售低等级的城投债，也会被动抛售流动性好的高等级、利率、转债，甚至一部分股票以满足流动性需求。当天，股、债双杀就是明证。”
当天，紧随其后的中证国防和中证军工指数跌幅分别高达7.58%和7.10%。除了国防B（150206）仅上市3个交易日仍以涨停报收以外，SW军工B（150187）则以跌停报收，全天成交3.82亿元，换手率亦高达85.92%。
此外，4只沪深300指数分级B中，国金300B（150141）、信诚300B（150052）、银华300B（150168）、华安300B（150105）、浙商进取（150077）等全线跌停；创业板B（150153）、万家创B（150091）、诺安进取（150075）等3只创业板分级B也均告跌停。
不过，尹浩也称，中证登事件虽然使市场短期回调，但影响有限，料未来大盘蓝筹类股票依旧有较好的表现。截至收盘，多只分级基金的整体溢价率仍然较高，投资者仍可参与整体溢价套利。
分级A隐含收益率上行
尹浩认为，尽管分级A份额受交易所资金面影响较直接，会对分级A份额有负面影响；但由于前期分级A份额受套利资金打压，隐含收益率已经出现了明显的上行，因此，A份额所受中证登企业债新规影响并不大。
在跟踪指数下跌近4%的情况下，泰达稳健（150053）、工银500A（150055）、金鹰500A（150088）、建信稳健（150036）等4只分级A均以涨停板报收。
“由于分级基金的整体溢价率仍然较高，套利资金对 A端的打压导致其隐含收益率继续上行，尽管套利打压还会持续，但 A 端已经具备投资价值，投资者可以逐步开始布局分级 A 端，目前多只分级A 份额的实际隐含收益率大于 7%。” 尹浩称。
陈云帆表示，造成当前局面的主要原因是目前市场的热点在高杠杆的 B 类份额，加上许多分级基金整体呈现溢价， 投资者可以进行申购母基金再拆分成 A份额和 B份额卖出的套利操作，使得多数 A 类份额呈现折价状态。
因此，从配置的角度来讲，稳进型投资者可以持续关注 A 类份额折价率的走势，如果折价率过大，可以逐步配置 A 类份额。
“投资机会上，我们推荐目前折价率高的鹏华资源 A（150100）、富国军工 A（150181）、富国互联网 A（150194）和鹏华地产 A（150192）。其中，富国军工 A和互联网 A的下一个定期折算日为 12月 15日，值得投资者高度关注。”
不过，尹浩指出，整体溢价套利中风险包括母基金净值下跌风险和B端回调风险，但对于投资者来说，母基金净值下跌风险是最大的风险，而B端回调风险次之。因为如果母基金净值不下跌，即使B端回调到整体折价状态，投资者也可以通过赎回母基金退出。因此，投资者可以通过工具对冲母基金净值下跌风险，来减小套利风险。
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信诚沪深300分级B基金详情
信诚沪深300分级B(150052)基本概况
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
基金分级信息
业绩比较基准
"95%×沪深300指数收益率+5%×金融同业存款利率。
风险收益特征
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