根据资本资产定价理论模型理论，如果陈先生风险承受能力比张先生强，那么。在线等'求解析。

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-12-17 12:30 标签： 资产定价理论
证券投资分析试题1_百度文库
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证券投资分析试题1
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均衡条件下的跨期资本资产定价模型.pdf29页
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上世纪60年代由Sharpe,Lintner和Mossion导出的资本资产定价模型
是现代金融市场理论的又一巨大进步 70年代Merton又给出了连续时间情况下
的CAPM模型，即ICAPM.在短短的十几年中，资本资产定价理论已基本上发展
的很完善了.从此至今。人们在这方面所能做的工作无非是对模型的修正或对模型
进行检验.本文的工作性质属于前者.在原始CAPM的基础上，导出了基于个人投
资组合的资本资产定价模型
CCAPM ，并把离散时间状态下的CCAPM推广到了
连续时间情形，使得CAPM的内容更加丰富t
关祖词:APT 套利定价理论 ，CAPM 资本资产定价模型 ，市场均衡，Bellman
方程，BAPM 行为资产定价模型 .
Thecapitalassetpricingmodel CAPM ,developed勿Sharpe,
Lintner,andMossininthe1960's,isagreatprogressinmodernfi-
nancialmarkettheory.MertongaveanotherversionoftheCAPM
consideredincontinuoustimeinthe1970's.ThatistheICAPM.The
capitalassetpricingtheoryhadbeendevelopedverywellinmore
than10years.Fromthenon,whatpeoplecandointhisfieldisei-
thertomodifythemodelortorestit.Thispaperbelongstothefor-
mer.BasedontheCAPM,IderiveanotherversionoftheCAPMbased
onpersonalportfolio CCAPM ,andextendthediscrete-timeCCAPM
tothecontinuous-timeone.Theseenrichthecontentsofthecapital
assetpricingtheory.
Keywords:APT Arbitragepricingtheory ,CAPM Capitalas-
setpricingmodel ,Marketequilibrium,Bellmanequation,BAPM Be-
havioralasset-pricingmodel .
资本资产定价模型
CAPM 是二十世纪60年代中期由Sharpe,Lintne:和
Mission分别独立研究并提出的.它建立在 Markowitz的证券组合选择理论基础
之上.CAPM对现代金融理论的影响意义深远.它是继MPT之后的又一块里程
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