谁能解释下，公司给予的期权20000股，行权价2.2美元，是什么意思？_百度知道
谁能解释下，公司给予的期权20000股，行权价2.2美元，是什么意思？
·你可能问，但为什么要用这种方法，特别是处在扩展阶段的公司？这更简单，为什么不给股份呢，同时可将高层利益与股东利益捆绑在一起？而且你肯定受让方愿意分担成为股东的风险大致意思就是。这其实是一种激励制度，当期利润很少.2美元）认购公司股票的权力，会稀释股权？因为这样激励可能不够，因为这时高层的大额利益体现在股价上，忽视长远发展（因为他们不是拥有者）。同时受让方手头上没这么多资金呢。·你可能也会问，为什么不直接按公司利润来分呢；而同时有个弊端，当真认购的时候叫行权，在决策和执行上追逐短期利益，这里是2，令到受让方（其实这些受让方应该是高层）。（但也有缺点，给受让方一种在一定时段内以事先约定的价格（行权价格，因为你必须在谋求公司的长远利益上做更多努力才能保证你在行权时利益最大化，且没办法分享公司成长带来的利益？你举例中的做法的优点在于没有上述缺点
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如果价格低于2.2美元，你也可以放弃权利，当股票市值高于2.2美元的价格购买该公司的股票20000股的权利.2美元时你的期权就有价值，是权利不是义务准确的说你有以2
意思就是说，你持有的公司股票成本是2.2美元一股，给你的股票是2万股，一旦股价超过2.2美元，你便可以卖出获利
等该的公司上市后，你可以用2.2美元的价格购买该公司的股票。简单的说，就是公司的股票价格超过2.2美元，你就有得赚。举个例子。当该公司成功上市，股价到了3.2美元，你就有（3.2-2.2）*美元的利润
得到利润的同时是不是要交一部分税，而且比例很高？ 大概多少比例呢？
你行权后，你就拥有了该公司的股票。而股票交易过程中会产生以下费用：印花税：成交额的0.3%。 是国税不可变动。 佣 金：最高成交额的0.3%，最低5元，一般营业部收0.25-0.28%，网上交易收0.10-0.15%。 过沪费：每千股1元，最低1元。深证不收。 委托费：每单3元。深证不收。
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出门在外也不愁阿里期权下周一开始交易：行权价75-100美元
来源：中商情报网 责任编辑：hewenlu
时间9月28日下午消息，美国CBOE集团周五表示，阿里巴巴集团股票期权周一将在CBOE旗下交易所开始交易，行权价在75至100美元之间，以5美元幅度递增。
CBOE发言人称，Susquehanna将成为阿里巴巴CBOE股票期权交易唯一主要做市商。
阿里巴巴股票期权将在CBOE旗下的芝加哥期权交易所和C2期权交易所挂牌交易，到期日相继在10月、11月、明年1月和4月。
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韩红又发飙了！《中......理论上的东西永远搞不明白,真的搞明白了,你也赔光了,.
所以期权的理论价格由市场定!!
放心.定价一般不会离谱
着是因为投资人可以卖空期权!就是&备兑开仓&!
所以有人敢把期权开出当年权证那样离谱的价格,那简直就是给大家送钱一样!
就好比分级基金大幅度溢价一个道理,你看分级基金大幅度溢价如果持续5天时间,其中还有两天给你跌停板,让你看着利润无法落袋!等于耍流氓一样!
所以,由于我们的期权引进了备兑开仓,这个卖空期权的机制,期权价格基本不敢太离谱,
香港的期权涡轮不能做空,投资人只能买期权,不能卖空期权,所以他们的期权价格就比较高.
注意卖空期权和买看跌权是两个不同概念.
即将推出的个股期权卖空是备兑开仓,即你必须有上证50ETF,然后看市场上证50ETF期权价格很离谱的话 ,就可以开备兑仓卖出一份看涨期权!
卖空期权,收入一份现金,但是你要承担上证50ETF一但涨过了行权价,你就必须到期(一般是一个月也有三个月的)后行权的责任,即到时必须把你当初买了做抵押的上证50ETF按行权价格卖给对手.
刚看完上交所的交易规则,里面写的很清楚,不允许以自己不符合投资者适当性为理由,输了耍赖不履行合同.
买看跌权,则是某一行权价下面的继续下跌的损失都由对手卖出方承担.但是价格如果根本没有低于那个行权价,你也可以永远不行权.
简单点,买期权,享受权利但是必须付出权利金,卖期权的,承担责任,但是收入权利金
要学的东西越来越多，可转债，分级基金，货币基金，债券，沪港通，期权，脑袋快开裂了。
- 神婆的老公
如果说大量的炒认购期权，还能理解的话。
疯炒认估期权的话，绝对是可以套利的。
卖出认估权，买入现货对冲即可。这套利白白的。
比如510050 现价1.5元。下月认估1.5元，炒到0.3元。单位数码10000份。
可以卖出认估 0.3*10000 = 》 得到权利金 3000元
再买入00份 = 15000元
成本一共18000元.
如果下月行权日，510050涨到1.8元，权证失效，得权利金3000元+（1.8-1.5）*10000 = 6000元
如果跌到1元，被行权，得权利金3000元。
好像是怎么样就赚了最少3000元。
当然中间没有算保证金的占用。
大概学习了一晚了，就只知道 这些了。
- 神婆的老公
当然炒认购权，也可以被对冲套利。
下月认购权证炒到 0.3元。
可以卖出 认购权利 0.3元 10000份
融券卖出 00份 1.5元
成本比套认估多了一些。当然前提是能融到券。
应该是买认估+买现货,才有可能套利,一旦下跌到行权价下,只损失当初买期权的权利金.
卖出认估权,同时买了现货,一旦跌到了行权价下面,对手肯定要来行权,那时你买的现货套住了,对手还要让你按比现在现货价高很多的行权价买他的票,你收的那点权利金根本承担不了两方面的损失啊
- 神婆的老公
如果认估权非常贵，比如.5元 下月认估0.3元。
如果到权价下月不动，将损失0.3/1.8 = 16%
现在你是卖期权,收入权利金.不是买期权,注意两个的根本区别
- 神婆的老公
如果认估权非常贵，比如.5元 下月认估0.3元。
如果到权价下月不动，将损失0.3/1.8 = 16%
- 神婆的老公
我套利的前提是认估或认购权被暴炒。
510050 标的 1.5元
下月认购炒到0.5元
下月认估也炒到0.5元。
请问如何套利？
不过你说的买现货+卖出看涨权,就是主贴里说的&备兑开仓&!
那个做套利是可以的,但是由于期权一般是下个月或者三个月后行权,时间效率,的原因,用来做套利有点不划酸算
- 神婆的老公
不是备兑开仓，是第三级，保证金开仓。
西胖子 - 神婆的老公
我套利的前提是认估或认购权被暴炒。
510050 标的 1.5元
下月认购炒到0.5元
下月认估也炒到0.5元。
请问如何套利？1.千万千万不要预估爆炒.有了备兑开仓,就是专门针对爆炒期权设置的.
2. 我认为期权的作用,就是为下跌保值服务的,比如现在市场,经过去年的11月.12月大行情,大家都有了不少的收益.现在有调整下跌的 意思了,你怎么办?抛空股票离开吗?那么万一哪天大涨了呢?
所以最安全的就是买了认估权,注意是买不是卖!一但将来调整完了大涨,.你只损失买期权的 权利金(不多),可是万一调整幅度很深,甚至重新回到熊市,那么认估权就是你的救星!!!你去年以来的 所有的收益基本被认估权保护下来!
西胖子 - 神婆的老公
不是备兑开仓，是第三级，保证金开仓。你上面说的我看了,你只考虑了好的可能,即大涨,卖出的认估权变成废纸,那你即收了权利金,又享受了买的现货上涨的升值!但是你没有考虑一但看错市下跌,而且跌幅很大怎么办!
那样就是我说的,你一方面要买入对手的高于现价的现货,一方面要承担已经买了的现货亏损的损失!因为你是选择&卖出认估+买现货&的
一旦你看错了市大跌的话,那么行权价肯定要远高于现价,本来你已经持仓的现货就是亏损的,对手还要按约定,让你按照比现在价格高很多的市场价买他的票,,这就是&卖认估权+买现货&的弊端,要承担看错市的危险!
巿场上的认估期权（同一天）数量有可能大于标的物的份数吗?
西胖子是错的，evdo768才是对的，西胖子这个根本不是对冲套利，典型的单边投机
如果认沽高估，应该融券510050，卖出认沽得权利金，然后万一被行权，买回的价格和融券价格一样，白得权利金-融券费用
认购高估，才是买进510050，卖出认购得权利金，然后万一被行权，买进的510050被权利方拿走，白得权利金
但总的来看，义务端收益封顶，风险无上限，必须有精确和良好的对冲，否则风险极大
风险无上限，必须有精确和良好的对冲，玩玩而已！！！
- 神婆的老公
嗯，我再回去学习一下下。
- 70后股市民工
小白问：周一大家会抢510050吗？50股票会大涨吗？
激烈的辩论啊，可惜俺开不了期权。只能慢慢学慢慢等了
- 神婆的老公
我觉得卖出认沽期权是最有利的，以1月9日的收盘价为例：50ETF沽1月2500收盘价：0.0658元，510050收盘价2.524元，如被行权也就是以2.4344元的价格买入而已。(注：不是备兑开仓，是保证金开仓）
1.这次推出的期权做空好像只有备兑开仓,你那是裸卖空,不允许.
2. 即使是允许裸卖空,也很难做,现在的模拟交易不能作为实战的参考.因为模拟测试为了测试各种套利模型,肯定要放大期权的定价,这个在2004年上海交易所搞的上证50ETF模拟测试中出现过,当时上证50ETF的盘中实时净值和价格相差经常0.01--0.02元,等以后实际推出,价差立刻缩小!现在你再看上证50ETF价差多少.不要忘记套利大军虎视耽耽盯着的东西,将立即踏平任何套利机会!
所以上证50ETF期权上市后,特别运行一段时间后,特别是再备兑做空盘的打压下,期权的定价会非常合理!根本没有2006年权证爆仓的现象 !
looqi - 老男孩
巿场上的认估期权（同一天）数量有可能大于标的物的份数吗?根本不会.因为这次推出的只有备兑开仓,你想卖期权,必须先买正股(50ETF),然后以你实际购买的50ETF作为抵押来卖空期权得权利金!所以理论上怎么可能会有认估权数量大于标地数量呢?
国外市场比如美国芝加哥期权所,允许裸卖空,即没有正股也让你卖期权.但是我国在这点还是比较注意防范金融风险的,因为裸卖空危险无限的大,收益只有那点权利金!2008年中航油在新加坡不是就是裸卖空燃油期权巨亏的!有先例的事.国内怎么还敢不吸取教训
各位记住个简单的东西，假设做多是+，做空是-，那么
以下行为的定性大家要记在心里。
买认购：++=+
卖认购：-+=-
买认沽：+-=-
卖认沽：--=+
另外，新手先从买期权开始，因为只损失权利金，比较好控制。
等熟悉了再去卖期权，因为卖期权是收益有限（权利金），而义务无限！
想了想卖出认沽期权只能是保证金开仓，卖出认购期权才分备兑开仓和保证金开仓。保证金开仓卖出认购期权确实是裸卖，一旦爆涨风险无限。但是卖出认沽应属低风险，利不大倒有可能。
是的，我的理解卖认沽就是买入。
在高位卖认估可不是低风险啊,跌到哪里你赔到那里,比如你卖认估.在你必须承担别人的损失,
所以卖期权和买期权是不可替代的.根本性质不一样
- 苦逼的IT男
卖认沽就是抄底。等跌下来对方行权，我用行权价-权力金的价格完成建仓。
风险高低是相对而言的哟，相比买入现货，卖认估更划算，我认为。且不说可不断开仓平仓（是T+0吗？都搞忘了），若跌破行权价再卖认购，摊低成本，比买现货好多了。
用卖认估来抄底不可取,一但触底大涨.对方行权亏损,人家是买权的,根本不会行权,你只能得到权利金,不如买看涨权,在底部收益大的多,所以卖认估权和买看涨权根本不是一回事
- 神婆的老公
这次不可能只是备兑开仓。
一定会有保证金开仓。
否则认沽期权的初始是哪里来的。
- 神婆的老公
我们的期权分三级。
第一级：备兑开仓，现券抵押，卖认购期权。
第二级：买入开仓，可以买认购，认沽期权。
第三级：保证金抵押，卖出认购，卖出认沽期权。
三级要开一起开，否则认沽期权是没有来源的。
- 有所求而不强求
谁能告诉我，这期权，是美式的，还是欧式的。
美式的可以在发行后至到期日期间任何时候要求执行，
欧式的则一定要等到权证到期日才可以执行。
- 神婆的老公
欧式权,即使你用备兑开仓,也必须一个月或者三个月后行权,才能套到利,资金使用效率比较差
可以不用等到期，只要价格恢复理性之后就可以把卖出的期权买回来平仓
- 喜欢低风险投资
太复杂了，脑子不够用了
你卖出认沽期权，行权时就是以资金去买回股票（对手方将股票卖给你），当然是以保证金来开仓了
对方可以选择卖或不卖，因此风险是有限的，而你是只有义务没有权利的，所以风险要大的多
- 只对低风险高回报的策略感兴趣，追求极致的是无风险高收益；每天赚1%的钱，让别人亏去吧
初期一定有小白炒的，信托资金先不还了，等着割完韭菜再还债
- 每年的收益目标10%
一定要搞明白 卖出认沽期权 和 买入认沽期权，千万别搞错。卖出认沽期权，收益有限，风险无限。
- 神婆的老公
任何东西都是有利有弊，不会存在，只有坏处没有好处的东西。
2-9可以交易以后
我打算每年拿低风险收益的10%。去赌。
专赌沽权。
- 只对低风险高回报的策略感兴趣，追求极致的是无风险高收益；每天赚1%的钱，让别人亏去吧
一句话，我就只买入（可买入后抛出），绝不卖出，无论是看涨期权和看跌期权。收益无限，损失有限，每年拿点利润去赌大小就行了
买 看涨期和看跌期权都有风险，只单纯玩期权风险非常大。各位可以看看招行的外汇期权，如果手中没有标的作对冲，做错方向基本鸡飞蛋打。
要回复问题请先或谁能用简单的例子给讲下股票期权，到期没有行权，这个保证金可以卖？或者行权买入股票？好复杂_百度知道
谁能用简单的例子给讲下股票期权，到期没有行权，这个保证金可以卖？或者行权买入股票？好复杂
货是与人签订买卖合约，可以与人签订一份买入合约（需要交纳保证金），到期可以行权（有利时）：例如目前大米2元一斤，可以与人买入一个期权（需要交付权利金，用2元买入大米，您就赚了，如果大米价格涨了，您看涨，您赔了部分的权利金，您就赔了权利金，规定您可以在一定的期限内，可以行权，您就赚了，您看涨，约定您可以在一定的期限内。如果价格是在2元以上，到期不管您赚赔； 期权是买了一个买卖权力。
期权，如果跌到2元以下，假设是0.1元）.1元以上。
期货，如果大米价格涨到2，必须履约（或对冲），2.1元以下，可以不行权：例如目前大米2元一斤，也可以放弃行权（无利时），您就赔了，可以行权，跌了，用2元买入大米，到期必须履约（或对冲）
赔的都是保证金，只不过叫法不一样啊，期货不也是杠杆的吗，
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