基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型--《统计与决策》2010年23期
基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型
【摘要】：贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险。文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型,解决了银行资产负债的时间匹配和资产集中度控制的问题,能够有效的减小银行经营中的集中度风险,对银行的资产负债管理具有重要的意义。
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【分类号】：F224.3;F275【正文快照】：
0引言在金融风暴席卷全球的背景下,国家扩大内需的宏观调控使得2009年银行的信贷快速扩张,导致银行新增贷款可能出现行业集中、客户集中和期限中长期化的趋势。截止2009年上半年,51.6%的新增中长期贷款投向基础设施行业,使得资本金偏小的股份制银行贷款集中度风险急剧上升。
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京公网安备74号基于高阶矩风险防范的银行资产负债组合优化模型研究——以A银行为例--《管理案例研究与评论》2013年03期
基于高阶矩风险防范的银行资产负债组合优化模型研究——以A银行为例
【摘要】：资产负债管理能力是现代商业银行的基本能力,其核心在于风险控制和价值创造。商业银行资产负债组合优化是现代商业银行信贷管理框架中的核心内容,它对于保持银行资产流动性、安全性和赢利性的"三性"的最佳组合、优化配置资源、提高银行的生存能力和竞争能力,具有重要的现实意义。本文通过以贷款组合的VaR约束控制贷款组合的二阶矩,即控制了资产组合的风险;以贷款组合收益率的偏度约束控制贷款组合的三阶矩,即控制了贷款组合收益率发生总体损失的可能性;以组合收益率的峰度约束控制贷款组合的四阶矩,即减少了组合收益率发生极端损失的可能性,建立了资产分配的收益率均值-方差-偏度-峰度模型。
【作者单位】：
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【分类号】：F832.33;F224【正文快照】：
0引言在金融创新层出不穷、金融全球化日益加深的背景下,大量的不良贷款是我国银行业面临的一个社会难题。据中国银监会的数据显示,截至2010年年底,中国境内国有商业银行和股份制商业银行的不良贷款余额为4293.2亿元,不良贷款率由2009年第二季度末的1.77%下降到2010年12月份的
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