快期3的简单三根均线参数最佳设置怎么表示？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2024-05-04 10:15 标签： 三根均线参数最佳设置
感谢@Saul
和
@四度空间 的回答。两位的回答我都认真看了。我写下这个问题的时候，最大的愿望就是认识更多炒手，但是网络上和现实中的情况好像差不多，找到炒手比较难，我浏览了很长时间也只看到只有上述两位是真正炒单的，如果各位有这方面的朋友，可以介绍过来，大家互相交流一下。既然是交流，我也说说我的理念，我的进场点只有两种情况，震荡的高低点和趋势进行中的点位。震荡高低点进场，这种属于极限点位，进场之后是允许放开一点点止损的，因为这种操作次数不多但是获利比较大一点。另一种趋势进行中的追单有两种情况，一种是关键点位的突破，另一种是更小一级别震荡高低点。这种操作原则上是不允许止损的，平出是底线，当然波动太快平出不掉另当别论。这里面的趋势，最大也是一分钟级别的，大部分是秒级别的，还有一部分是笔级别的。这种操作获利很小但是次数很多。关于出场点，原则上来讲，只要是盈利出局的单子都是对的。但是判断一个炒手的优秀还是普通一般比的就是出场点，炒单是一个累积微利的过程，如果有人每次都只比你优秀那么一点点，长期下来，两个人的差距是巨大的。这里我要多说一句，如果你放弃自己的交易规则的单子，最后盈利出场，这笔盈利以后会害了你。以上都是建立在对行情的阅读理解，如果你对今天是单边还是震荡都判断不出来，那么数据肯定不会太好看，起码我是这样，越早判断的准确，赚钱越多，这期间会随着行情的进行不断修正自己的看法。有一种比较安全的做法，就是捡破烂，盘口每天会送给炒手几次白给钱的机会，接受短时间的训练就能把握的住，非常安全，准确率很高，虽然不会赚到很多钱，但是很稳定。只做这个，也会有一个稳步前进的数据，不过随着程序化的发现，这种机会以肉眼可见的速度在变少。现在的炒手已经不能算高频了，真正的高频应该很快就被程序化占领了，炒手的未来应该是日内波段，不过应该一样的刺激，因为程序化会让单边更快更大。关于情绪管理，其实做久了就知道自己当下是不是在节奏里，不在节奏里的话要马上停下来，往往在一次止损之后的第一笔交易很重要，因为很多人连续两三次止损之后就上头了。后果很严重，要时刻记住自己是积累微利来的，一天上头会毁掉很多个交易日的努力，对心态和资金的打击都是巨大的。其实做交易，最大的风险并不是资金，而是时间。每个人都只活一辈子，一生中允许浪费的时间并不多。先说这么多，一时也想不起来别的，有空我再编辑。另外请@Saul讲一下快期比易盛好用在哪？谢邀。先交代背景，魔都某团队从事期货炒单。上个月收益率和题主差不多，就不贴了。个人认为炒单重点有三。1.止损这是炒单的基础，止损速度慢，其他的都不必说了，止损慢一定亏。在止损中，讲求对价0止损。比如zn，单手一把平砍3块多手续费，但是砍一跳要亏28，虽然只差一点，但长期下来，就不是一个概念了。个人认为平砍占所有亏损单60%为合格。顺便贴一句《幽灵的礼物》“不要等市场证明你的错误。”2节奏分两点:①对品种的熟悉度:这需要大量的经验（建议大家用录像专家回顾行情，炒单光看k线或分时是复不了盘的）每个品种上涨时的节奏、回调的节奏，都不一样。不是说打rb赚钱，打其他也能赚。②方向感:我自己是打单边的，pbx以上不做空以下不做多。我这样的手法肯定不是最赚钱的，但一定是最稳的（见过大神打两边，单天翻倍）。3.心态至于心态方面，仁者见仁了。每个人方法不一样，我自己多用机械式方法控制自己。因为性格偏急，所以在刚入行的时候吃过很多亏。后来给自己设限制，除了最初的单天最大亏损停机位，后加了连续两次砍点，停30分钟。单天大止损（业内普遍认为3点）三次，且账户净盈利为负，停机。最后说下炒单的优劣吧。优势:速成，回撤小，风险可控程度高。做这行感觉也就是半年到一年的时间，能赚的就已经开始慢慢赚钱了（多少另说，总之应该是不会亏）做一年还在亏钱的，毅力强的靠时间也许能磨出来，但成就想必不会太高。这也就是和趋势不同的地方，做趋势达到稳定盈利真的是十年磨一剑，但炒单因为职业生命周期短，所以成型速度也较快。再一个就是回撤问题了，可以说优秀的炒手是没什么回撤的，10%可能都说的大了。劣势:资金容量小，职业生命短。每个品种的资金容量不同，炒单讲求0止损，倘若体量大到两个价位才能砍出来，那就做不了炒单了。个人认为最完美资金量大概是150左右（要根据盘口厚度计算）。这行生命周期很短，因为特别吃反应速度和手速，所以年纪大了之后可能就做不来了。大概就说这么多吧...能说的不能说的都说了...（好像也没什么不能说的）===================近期交易出现了一些问题，在这写出来。也算重新认识下自己吧。1）永远不要忘记你的交易是怎样的交易
崇尚止损为尊的我近两周频繁出现大止损，通过复盘发现这根本不是单一的问题，而是系统性故障。盈利预期的提高潜移默化的影响了止损范围，而这源自于之前有几单抗单成功，反吃大点数的经历。
虽然没造成太大回撤，但在高成交量行情中不赚钱，本身就是比较严重的问题。
要明确，我的交易就是炒单，快进快出。不是武林高手的正面相抗，也不是杀手死士的不达目的永不罢休，而是刺客式的一击不中立即远扬。2）成功率问题
从去年开始，我操作的品种，除zn之外均有手续费上调。并且今年上半年行情惨淡，尤其是螺纹钢，区间一直拉不开，而我没有及时调整手法。
上两周交易显现出交易成功率贴近50%的情况。主要原因就是对震荡行情的过滤，以及对市场节奏变化的敏感性出现了问题。3）警惕心
活在期货市场里不容易，需时刻保持一颗警惕之心。近期太多交易外的杂事影响到了心态，导致警惕心下降。而多空双方大战将起，胜负尤为可知，行情节奏一日三变，稍有松懈就会导致跟不到节奏，从而导致亏损。
总结，由于松懈，自满，推倒了多米诺骨牌，而且没有及时纠正问题，出现了两周亏五天的情况。需要重新认识自己，重新认识交易。以上三点算是一点教训吧，希望大家也注意类似问题。
谢邀个人是做量化投资的，目前从业6年多，之前是做中低频的量化，近两年转到了做高频，也就是日内的T0。还是先说结论，目前来看，在A股做量化，还是靠谱的，这个靠谱，我指的是做量化能够赚钱，但绝对不是所有做量化的都赚钱。最好的例子，其实就是现在众多的量化私募了。尤其是今年，中证500增强、中证1000增强基金业绩不错，各家的规模都上的很快。头部的私募，为了能够维持超额收益率，不得不开始封盘。量化，也开始得到主流市场的认可。接下来聊一聊，为啥A股目前做量化还是不错的方式。第1散户多、流动性好。这个是个人认为是最主要的原因。这里引用一个数据，是清华大学五道口金融学院副院长张晓燕《疫情下的理性投资》中一段话：清华的团队最近做了一篇论文，我们仔细的研究了中国A股投资者的特征，我们拿到了上海证券交易所的信息，上交所一共有5000万个、可能都不止5000万个交易帐户。其中个人投资者的帐户超过90％，这些个人投资者持有的市场总额其实并不多，大概只占20％左右，但是如果我们看日成交量的话，个人投资者占每日成交量的80％。这是过去四年的数据，也就是说个人投资者在中国其实交易是非常非常活跃的。20%的总市场份额，但是贡献了80%的交易额。散户撑起了A股的流动性。我有时候看这些低价股、垃圾股、烟蒂股流畅的K线图、交易量图在想。这要是成熟市场的投资者看到这个，真的是要流口水啊。因为成熟市场大部分这个档次的股票，一天有没有交易都是个问题。我找了一个大概也是1.8左右价格的股票，一天的成交额低的就在10万元左右。日内的分时图，会出现很长的时间、几个小时，一笔交易都没有。买卖双方就在那尬住。散户多，不懂交易规则、没有投资原则的人就多，往往会具有更多相同的投资习惯和特性，被人抓住。第2量化做空的工具渐渐变多。巧妇难为无米之炊，技术再高，手里没工具，怎么搞？2015年，限制股指期货的交易后，出现了大幅度的贴水，大量用股指期货对冲的策略，不得不扛着每个月贴水负重前行，生存十分艰难。近几年的工具越来越多、做空也比之前容易一些。公募基金开了转融通的方案、券商也在不断扩大自营的盘子，可以提供更多的融券来源。股指期货的贴水也比之前少了一些。做空，散户一听就皱眉头，总感觉是不利于股市的东西。但恰恰相反，有了做空，才让股市变得更加稳定，更有利于股市的发展。只有单边能赚钱，缺少制约的力量，这个事情发展到最后就是暴涨暴跌。做空的工具，出现了更多投资方式。就像一个生态环境一样，出现了物种的多样性：有人满仓做多；有人融券做空；有人做多股票，卖空估值期货；有人做多A股票，卖空B股票，套利赚钱；有人做多一个组合，卖空ETF；......每个人投资者都在其擅长的范围内投资，还有人，用量化去寻找大家的交易习惯，并从中获利。相比成熟市场，A股还有很长的路要走，在路上，还会冒出不同的投资机会。目前量化投资主要用的是Python，有想要从事量化投资的，可以先从Python入手。我个人是先用Matlab的，后来换到Python就回不去了，确实处理数据的效率有比较大的提升很显然，一定是靠谱的。我们甚至可以断言，虽然不同市场的有效性程度不同，但在这些市场中，量化交易都是靠谱的。回归A股，我们将量化和交易分开说。对于量化而言，我们一再强调，这是一个在投资实践过程中祛魅的手段。选择了量化，投资人便诉诸了自身的理性，他将摆脱感性与玄学的束缚，他的投资行为便具有了可复制性——如果时间倒退，在同样的时间点他会做出相同的选择。这是知行合一的基础。从某种意义上讲，只要认为对各类投资标的进行分析的行为仍然有价值，那量化一定就有用。除非依赖内幕消息这种手段进行交易，无论是主观选股、宏观对冲亦或者是其他方法，都能找到数据与模型在其中活跃的影子，区别只在于投资人将自身投资理念抽象并进行分析与研究的能力有高低之分而已。对于交易而言，量化作为一种范式，可以说具有压倒性的优势。尤其对于体量较大的投资者而言，如果交易量足够大，那会对市场造成更大的冲击成本。这一成本会蚕食相当一部分的利润。因此对于体量较大的投资人来说，基于量化研究出来的各类执行算法几乎可以说是必须的。以金纳科技的实证经验来看，选择使用量化交易算法，会显著地降低交易带来的冲击成本。对于券商自营和公募来讲，毫无疑问算得上是必须之物。

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