股指期货套期保值的目的和套利有什么区别？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-10-29 05:30 标签： 套期保值的目的

摘要：2019年11月期货基础知识考试大纲是哪个版本？期货基础知识考纲内容有哪些？期货从业资格考试范围限定于大纲范围内，但不局限于教材内容。有关2019年11月期货基础知识考试大纲介绍如下：

2019年11月期货基础知识考试大纲仍采用2019年“期货基础知识”考试大纲，详细内容如下：

2019年“期货基础知识”考试大纲

第一章  期货及衍生品概述

第一节  期货及衍生品市场的形成与发展

第二节  期货及衍生品的主要特征

第三节  期货及衍生品的功能和作用

第二章  期货市场组织结构与投资者

第一节  期货交易所

第二节  期货结算机构

第三节  期货中介与服务机构

第四节  期货投资者

第三章  期货合约与期货交易制度

第二节  期货市场基本制度

第三节  期货交易流程

第一节  套期保值的概念与原理

第二节  套期保值的种类

第三节  基差与套期保值效果

第五章  期货投机与套利交易

第一节  期货投机交易

第二节  期货套利交易

第三节  期货套利的基本策略

第一节  期权及其特点和基本类型

第二节  期权价格及影响因素

第三节  期权交易的基本策略

第七章  外汇衍生品

第三节  外汇掉期与货币互换

第八章  利率期货及衍生品

第一节  利率期货及其价格影响因素

第二节  国债期货及其应用

第三节  其他利率类衍生品

第九章  股指期货及其他权益类衍生品

第一节  股票指数与股指期货

第二节  股指期货套期保值交易

第三节  股指期货投机与套利交易

第四节  权益类期权

第十章  期货价格分析

第一节  期货行情解读

第二节  基本面分析

第一章  认识股指期货

二、有了股票市场，为什么还要推出股指期货市场？

三、股指期货有哪些功能和作用？

四、股指期货具有哪些交易特性？

五、股指期货与股票交易有哪些不同点？

六、股指期货与期权交易有哪些不同点？

七、股指期货与融资融券交易有哪些不同点？

八、股指期货与ETF交易有哪些不同点？

九、股指期货与商品期货交易有哪些不同点？

十、中国金融期货交易所的作用是什么？

十一、中金所会员是如何分类的？

十二、什么是股指期货IB业务？

十三、股指期货投资者都有哪几种类型？

第二章  股指期货交易规则

一、股指期货合约都包含哪些内容？

二、股指期货合约标的——股票指数是如何编制的？

三、世界其他国家都有哪些主要的股票指数及相应的股指期货品种？

四、什么是股指期货合约乘数？

五、国内股指期货合约的最小变动价位是多少？

六、国内股指期货每天有多少个合约可交易？

七、国内股指期货的交易时间与股票市场的交易时间同步吗？

八、国内股指期货的最后交易日是不是交割日？

九、国内股指期货的交割方式是怎样的？

十、国内股指期货的交易单位和交易代码是如何规定的？

十一、股指期货交易制度有哪些？

十二、如何根据保证金制度计算交易需要的保证金？

十三、什么是当日无负债结算制度？

十四、对强行平仓制度的理解——什么情况下会导致被强行平仓？

十五、股指期货的涨跌停板制度与股票的涨跌停板制度有什么不同？

十六、为什么要制定持仓限额制度、大户持仓报告制度和风险警示制度？

十七、强制减仓制度与强行平仓制度有何区别？

十八、套期保值者如何向交易所申请套保额度？

十九、信息披露制度包含哪些内容？

第三章 股指期货交易流程

一、哪些人不宜办理股指期货开户手续？

二、如何选择期货公司？

三、办理金融期货开户的具体程序如何？

四、签署开户合同文本时应注意哪些问题？

五、如何办理入金、出金手续？

六、如何查询自己交易账户中的资金账目和交易结算单？

七、如何办理销户手续？

八、如何看懂股指期货行情表？

九、如何进行股指期货的下单操作？

十、国内股指期货的价格形成机制是怎样的？

十一、如何确认成交回报？

十二、如何看懂交易结算账单？

十三、在什么情况下投资者需要追加交易保证金？

十四、什么是持仓风险度？

十五、股指期货交割价是如何确定的？

第四章 股指期货投机交易

一、股指期货投机交易的特点体现在哪些方面？

二、股指期货投机交易分为哪几种类型？

三、如何制定股指期货投机交易策略计划？

四、如何对股指期货价格进行基本面分析？

五、如何对股指期货价格进行技术面分析？

第五章 股指期货套期保值

一、什么是股指期货套期保值？

二、进行套期保值的必备条件和操作原则是什么？

三、怎样对套期保值效果进行评估？

四、什么是股指期货卖出套期保值？

五、什么是股指期货买入套期保值？

六、如何使股指期货套期保值效果更加精准？

七、股指期货套期保值存在哪些风险？

八、股指期货套期保值流程是怎样的？

九、私募基金如何应用套期保值规避股市风险？

十、指数基金如何应用套期保值规避股市风险？

十一、股票型基金为控制仓位如何实施套期保值？

十二、股票发行承销商如何利用套期保值策略规避一级市场发行风险？

第六章 股指期货套利交易

一、什么是股指期货套利交易？

二、股指期货套利交易与投机交易有什么区别？

三、股指期货套利交易与套期保值交易有什么区别？

四、股指期货套利有哪几种类型？

五、什么是股指期货跨期套利？

六、什么是股指期货跨品种套利？

七、什么是股指期货跨市套利？

八、什么是股指期货期现套利？

九、股指期货理论定价模型的主要作用是什么？

十、在期现套利中如何复制股指期货标的指数？

十一、股指期货期现套利分哪几个步骤？

十二、持有ETF指数基金如何与股指期货进行期现套利？

十三、持有LOF如何与股指期货进行期现套利？

十四、持有股票投资组合如何与股指期货进行期现套利？

第七章 股指期货在资产组合管理中的应用

一、什么是股指期货资产配置策略？

二、如何运用股指期货对投资组合β值进行调整？

三、什么是股指期货指数化投资策略？

四、什么是股指期货阿尔法（Alpha）策略？

五、什么是股指期货可转移阿尔法策略？

六、什么是股指期货现金证券化策略？

第八章 如何防范股指期货交易风险

一、为什么要制定金融期货投资者适当性制度？

二、参与股指期货交易应该具备哪些基本条件？

三、哪些资金不适用于投资股指期货交易？

四、股指期货市场中存在有哪些类型的风险？

五、什么是股指期货代理风险？

六、什么是股指期货操作风险？

七、什么是股指期货市场风险？

八、什么是股指期货现金流风险？

九、什么是股指期货流动性风险？

十、什么是股指期货法律风险？

十一、什么是量化交易的模型风险？

十二、什么是量化交易的技术风险？

十三、什么是量化交易的合规风险？

十四、价格闪崩是怎么一回事？

十五、怎样合理管理自己的交易资金？

十六、如何运用止损技术？

十七、投资者如何维护自身的合法权益？

导读：股指期货不仅能为投资者提供多元化的投资方式，而且能为投资者，特别是机构投资者提供了一种风险对冲工具。随着全球经济一体化程度的不断加深，国内资本市场与国际资本市场联动性空前密切，国际资本市场的变幻莫测的风险，极易传递到国内市场，很难做到独善其身。如果


不仅能为投资者提供多元化的投资方式，而且能为投资者，特别是机构投资者提供了一种风险对冲工具。随着全球经济一体化程度的不断加深，国内资本市场与国际资本市场联动性空前密切，国际资本市场的变幻莫测的风险，极易传递到国内市场，很难做到独善其身。如果没有期货管理人在面临较大的系统风险时，会采取积极的行为对冲股票组合的系统风险，但这种对冲是暂时的选择，在系统性风险充分释放后将期货头寸平仓，而不进行反向。也就是说，积极套期保值策略是在一段时间内对股票组合进行套期保值，在系统性风险释放后又恢复了原有股票组合系统风险暴露。

消极套期保值以风险最小化为目标，不涉及对股票现货市场未来走势的预测，仅仅是通过在和现货市场同时进行反向操作。这种套期保值者参与股票指数期货的目的在于减少甚至完全规避他们在股票现货市场中所面临的系统性风险，对他们而言，重要的不是在股指期货中获利，而是通过持有股指期货，以增加对其股票现货仓位价格的确定性。

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