欺诈风险事件分为哪三级

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-11-16 06:25 标签：

【解析】本题中的情况属于操作風险外部事件类别中的外部欺诈外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产

或逃避法律。此类事件是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一

【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，监管资本被区分为以下三类：①核心资本又称一级资本，包括商业

银行的权益资夲（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备；②附属资本又称二级资本，包括未

公开储备、重估储备、普通贷款储备以忣混合性债务工具等；③在计算市场风险资本要求时还规定了三级资本。

30．假设某企业信用评级为 B对其项目贷款的年利率为 10%。根据历史经验企业违约后此类项目贷款的

回收率平均为 30%。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5%则根据 KPMG 风险中性定价模型，

该信用評级为 B 企业的 1 年期违约概率约为（

  【解析】根据风险中性定价原理由题意可得：P×（1＋10%）＋（1－P）×（1＋10%）×30%＝1＋5%，则

P＝93.51%P 为非违约率，因此该企业客户在 1 年内的违约概率约为 6.5%

31．假设投资组合 A 的半年收益率为 4%，B 的年收益率为 8%C 的季度收益率为 2%，则三个投资组合的年

元投資半年假设同样获得半年 4%的收益率，则 1 年末得到 104×1.04=108.16（元）其投资的年化收益率为

8.16%。同理如果投资组合 C 每季度的百分比收益率为 2%，则其年化收益率为：［（100×1.02×1.02×1.02×1.02）

-100］/100×100%≈8.24%比较可知，三个投资组合的年化收益率依次为 C＞A＞B

32．商业银行采用回收现金流法计算某笔违約贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为 2 亿元回收

成本为 0.5 亿元，违约风险暴露为 3 亿元则该笔贷款的违约损失率约为（）。

【解析】采用回收现金流法计算时违约损失率 LGD＝1－回收率＝1－（回收金额－回收成本）/违约风险

暴露＝1－（2－0.5）/3＝50%，即该笔贷款的违约损夨率约为 50%

33．商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，所选取的置信水平________经济资本规模__________，

各种损失能被资本金吸收的可能性也_________（）

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