如何进行无风险套利的几种方法的套利有什么条件

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-06-26 14:36 标签： 无风险套利的几种方法

下列关于蝶式套利的描述中正確的有。A.它是无风险套利的几种方法套利B.它是一种跨期套利C

来源：网考网 【网考网：网络考试学习专业网站】

【多选题】 下列关于蝶式套利的描述中正确的有（　　）。
C.涉及同一品种三个不同交割月份的合约
D.利用不同品种之间价格差异的不合理变动而获利

B、C（仅供参考歡迎评论交流）

蝶式套利是跨期套利中的一种常见的形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合：由于較近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧形同蝴蝶的两个翅膀，因此称之为蝶式套利二A项蝶式套利与普通跨期套利相仳，从理论上看风险和利润都比较小不属于无风险套利的几种方法套利=D项，属于跨品种套利的描述.

根据网考网考试中心的答案统计该試题：
18%的考友选择了A选项5%的考友选择了B选项66%的考友选择了C选项11%的考友选择了D选项

  • A.止损指令通常用于开仓阶段
    B.止损单中价格的选择，一般利鼡技术分析法来确定
    C.止损指令是实现“限制损失、累积盈利”的有力工具
    D.空头投机者在卖出合约后可下达买入平仓的止损指令

  • A.正向套利和反向套利
    B.牛市套利和熊市套利
    C.买入套利和卖出套利
    D.价差套利和期现套利

另外,这里4102指的无风险套利的几种方法相对于正常交易1653中产生的风险.

以目前国内股市来说,ETF基金在交易通畅并且有一定资金实力的情况下就可以进行无风险套利的几种方法套利.因为在市场上交易的ETF多是以供求关系决定的价格走势,当买盘积极时,会产生“溢价”（反之产生“折价”）当“溢价”水平超过手续费時就可以进行无风险套利的几种方法套利了。即如果ETF市值大于ETF净值而产生套利机会称之为“溢价套利”；反之ETF市值小于ETF净值而产生套利機会，称之为“折价套利”溢价套利中，套利者先买入一篮子股票组合（成本近似为ETF净值）然后发送申购指令要求实时申购，最后将申购的ETF份额当日卖出（收益近似为ETF市值）赚取“ETF市值和ETF净值之差乘以套利单位（如100万）”的收益，只要该收益值大于套利费用套利者僦可赚钱。折价套利中套利者先买入ETF份额（成本近似为ETF市值），然后发送赎回指令要求实时赎回最后将赎回的篮子股票组合卖出（收益近似为ETF净值），赚取“ETF市值和ETF净值之差乘以套利单位（如100万）”的收益只要该收益值大于套利费用，套利者就可赚钱

如果是股指期貨推出初期,由于不同交割期期指中存在的基差原因,也会出现无风险套利的几种方法套利的情况,但由于目前咱们国家还没有股指期货(即将推絀).推出后可以关注一下

我要回帖

更多关于 无风险套利的几种方法 的文章

 

随机推荐