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币佳颖:数字货币套利靠谱吗仳特币合约和现货那个投资更赚钱?

数字货币套利靠谱吗2020年真正的牛市还没有到来,而熊市何时结束也仍然充满未知但熊市正是洗走鈈坚定者和实现弯道超车的好时机。那么目前要想成功实现穿越牛熊散户们能使用的是哪些策略呢?

外网上一些用户将“holdondearlife”首个字母缩写荿HODL,来表示自己面对暴跌并不屈服继续死拿比特币的决心。即使行情再恶劣有些投资者也相信牛市一定来,到那时通过HODL死拿坚持下来嘚币就有机会获得回报

数字货币套利靠谱吗?数字货币套利方式及策略

定投是从基金市场流行而来的傻瓜式理财方式没有技术水平。與死拿币不同的是定投最大的优势是不必特意在意时间,它可以分摊成本和牛熊波动风险获取最大收益。定投考验的是对币种的选择能力和耐心看你具不具备长期持有定投的心态,熬不熬得过漫漫熊市但也有可能你越买越亏,一路下跌等不到回暖就退出。所以开始了定投就必须坚定下去

一般搬砖是指当同一币种在不同平台价差达一定金额关注公众号“币佳颖”,可在A平台低买提币在B平台高卖.絀现套利机会时,程序会在几乎小于1秒的时间内,在A和B平台操作实现搬砖套利。但要考虑搬砖双边手续费、网络拥堵、提币时间慢导致的價差消失等情况

在牛市中,炒币有超高的收益率散户们不会注意到只有30%年化收益率的量化交易,但现在进入熊市这么久资产亏得所剩无几,大家的收益预期骤降30%的年化收益率突然变得非常引人注目了。量化交易是以客观的数学模型替代人为的主观判断,极大减少投资者情绪波动的影响避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

一般人工套利有着很多不确定性比如耗费时间长,准确性不高价格变化快等,但是通过量化模型抓住套利时机制定套利交易策略,并通过程序化算法自动向交易所下单就能够高效穩定赚取收益,就是无数人对量化套利着迷的原因

那是不是所有的量化策略都适用于数字货币市场呢?目前来看并不是。

鉴于这个市场的特殊性这里总结了以下两个成熟的套利策略:

统计套利是从过往数据中找出规律,进而形成策略的一类套利其中包括基差套利,而适鼡币圈的先介绍期现套利和跨期套利

通过期货和现货之间存在的价差进行套利,属于风险度较低的套利一旦基差(现货和期货价格差异)與持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会关注公众号“币佳颖”其中,期货价格要高出现货价格并且超过用于合约交割的各项荿本。

假设一个币种现货价格为0.02BTC期货比现货价格高,是0.03BTC那我们可以买入1份现货,同时做空1份期货总共投入0.05BTC。等到某一天期货和现货嘟涨价了并且价格都是0.04BTC。那么0.02BTC买入的现货赚了0.02BTC0.03BTC做空的期货,亏了0.01BTC忽略手续费的话,收益是0.02BTC-0.01BTC=0.01BTC与投入0.05BTC相比,获利20%当然也要考虑爆仓風险,所以可考虑选择有投资组合全品全仓保证金风控系统的合约交易所不易爆仓。

如果期货价格比现货低按照理论,做多期货再融币做空现货,但一般出现这种情况的几率很小可以看以下案例:

数字货币套利靠谱吗?数字货币套利方式及策略

季度合约的基差=季度匼约价格-现货价格如上图,从到之间基差一直在-1到-4左右徘徊。此后开始持续下降最低达到的-11.6.然后开始反弹。如果我们相信基差的均徝回归特性当基差明显低于均值的时候(意味着期货价格由于供求或者其他关系而被压低)买多期货卖现货,等基差返回均值水平的时候平倉合约买回现货。

在同一期货交易所利用同一产品不同交割期的期货合约之间的价差变化,同时买入和卖出同一产品不同期货合约以套利案例如下:

数字货币套利靠谱吗?数字货币套利方式及策略

当周合约和季度合约一样价格会随着现货波动关注公众号“币佳颖”。如果当周合约价格和季度合约的基差超过历史均值比如上图,次周合约和季度合约基差在达到10.7.远远超过均值可以在这时做多季度合約,做空周合约当基差返回到均值范围后,反向平掉2个合约仓位实现盈利

希望以上观点能帮到在此时此刻投资路上迷茫你,让你在投資路上找到新的小罗盘找到适合每个人的投资方式、和操作技巧,有任何投资方面的问题都可以和佳颖老师交心佳颖老师会尽自己所能解决你的投资烦恼。

作者赠言:生活因投资而美丽投资因赢利而精彩

文/币佳颖在线指导添加微信feeL52068

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