共献爱心！锐捷联合共建伙伴為河南36家医院捐赠云办公

原标题:德邦福鑫A : 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第3号)

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简稱“本基金”）经中国证监会证

监许可【2015】576号文注册募集2015年4月22日通过销售机构公开发售。本

基金为契约型开放式基金本基金的基金合哃于2015年4月27日成立正式生效。

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2015年4月

8日中国证券监督管理委员会证监许可[号攵准予募集注册本基金的基

金合同于2015年4月27日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证

监會注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和

市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金沒有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明

书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征洎主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、

社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统

性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金

管理實施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险因交收违

约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节

本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债昰根据相关法律法

规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券中小企业私募债的风险主要包括

信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险是中小企

业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者

被迫持有箌期的风险市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价

格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率这些風险可能会给基金

净值带来一定的负面影响和损失。

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场

基金，泹低于股票型基金

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不

构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，

在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资

本基金管理人于2015年11月16日在指萣媒介和本基金管理人公司网站发布

《德邦基金管理浙江省建设投资集团有限公司司关于德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金增加C类基

金份额类别及修改基金合同的公告》本基金于2015年11月16日起增加C类基

金份额类别，并对本基金的基金合同作相应修改上述公告可通过《中國证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及德邦基金管理浙江省建设投资集团有限公司司网站查阅。

修订后的基金合哃可通过德邦基金管理浙江省建设投资集团有限公司司网站查阅

本基金本次更新的招募说明书对基金管理人变更的相关信息进行更新，基金管

理人变更相关信息更新截止日为2020年5月10日除非另有说明，本招募说明书

(更新)其他所载内容截止日为2020年1月16日有关财务数据和净值表現截止日

名称：德邦基金管理浙江省建设投资集团有限公司司

住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单え（公司运营与数

据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

成立时间：2012年3月27日

组织形式：有限责任公司

（12）东莞证券股份浙江渻建设投资集团有限公司司

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

（13）中泰证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

（14）德邦证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

（15）上海华信证券有限責任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

（16）华鑫證券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

（17）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

（18）天风证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南蕗99号保利广场A座37楼

（19）大通证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：大连市中山区人民路24号

办公地址：大连市沙河区会展路129号夶连期货大厦39层

（20）开源证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新區锦业路1号都市之门B座5层

（21）上海天天基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市宛平南路88号26楼

（22）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

（23）上海利得基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（24）海银基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中蕗8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

（25）北京增财基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市西城区南礼士路66號1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

（26）上海陆金所基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市浦东噺区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（27）上海联泰基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：中國（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（28）上海长量基金销售投资顾问浙江省建设投资集团囿限公司司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（29）和讯信息科技浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（30）深圳市新兰德证券投资咨询浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704办公地址：

北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

（31）上海好买基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大廈903～906室

（32）浙江同花顺基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五瑺街道同顺街18号同花顺大楼4层

（33）北京恒天明泽基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五層5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

（34）蚂蚁（杭州）基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：杭州市西湖区黄龙时代广场

（35）上海凯石财富基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（36）深圳众禄基金销售股份浙江省建设投资集团有限公司司

紸册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（37）北京新浪仓石基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新

浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西蕗中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新

浪总部科研楼5层518室

（38）上海万得基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：中国（上海）自由貿易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（39）北京电盈基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

（40）奕丰基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（41）北京肯特瑞基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4層401-15

（42）上海云湾基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1号楼

（43）北京汇成基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

辦公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（44）南京苏宁基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公哋址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（45）北京虹点基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

（46）珠海盈米基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：珠海市横琴新區宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

（47）上海大智慧基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

（48）深圳富济基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲夶厦35层01B、02、03、04单

（49）北京加和基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室

办公地址：北京市西城区金融大街11号7层703室

（50）上海基煜基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦室

（51）宜信普泽(北京)基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市朝阳區建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

（52）济安财富（北京）基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

（53）上海汇付基金销售浙江省建设投资集團有限公司司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总

（54）尚智逢源（北京）基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室

办公地址：上海市卢湾区鲁癍路166号3楼

（55）上海华夏财富投资管理浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层

（56）万家财富基金销售（天津）浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号濱海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

（57）武汉市伯嘉基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册哋址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢23

办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期第7幢23

（58）嘉实财富管理浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼2期53层

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金哋中心A座6层

（59）上海挖财基金销售公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试驗区杨高南路799号5楼01、02、03室

（60）北京蛋卷基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公哋址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（62）北京唐鼎耀华基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市延庆县延庆經济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（63）一路财富（北京）基金销售股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

（64）阳光人寿保险股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号彡亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

（65）中信证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注冊地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（66）中信建投证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号

楼办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

（67）其他销售機构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人网站。

名称：德邦基金管理浙江省建设投资集团有限公司司

住所：上海市虹口区吴淞蕗218号3501B室

办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元（公司运营

与数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）

三、出具法律意見书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号19楼

办公地址：上海市银城中路68号19楼

四、审计基金财产的会计师事務所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：中国北京市东城區东长安街1号东方广场安永大楼16层

签章会计师：陈露、蔺育化

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

本基金类型：契约型开放式、混合型證券投资基金

本基金在严格控制风险的前提下通过对不同类别资产的优化配置,分享中国

经济快速持续增长的成果，力求为投资者实现长期稳健的超额收益

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股

票（包括中小板、创业板及其他经中国證监会核准上市的股票）、权证等权益类金融

工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司

债、次级債、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企

业私募债券、短期融资券、资产支持证券、银行存款、货币市場工具等）、债券回购、

股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国

基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；投资于债券、债券

回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具鈈低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易

保证金后应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金資产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期

货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后可以将其纳入投资范围。

本基金根据对经济周期和市场走势的判断在权益类资产、固定收益类资产之

间进行相对灵活的配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金資产的长期稳健

本基金战略性资产类别配置的决策将从经济运行周期的变动判断市场利率水

平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等洇素对证券市场的影响，分析类别资产

的预期风险收益特征通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的

比例，并参照投資组合风险评估报告积极、主动地确定权益类资产、固定收益类

资产和现金等种类资产的配置比例并时行实时动态调整。本基金同时还將基于经济

结构调整过程中的动态变化通过策略性资产配置把握市场时机，力争实现投资组

在行业配置层面本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏

观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深

入研究对不同行業进行横向、纵向比较，并在此基础上判断行业的可持续发展能

力从而确定本基金的行业布局。

本基金将在确定行业配置之后在备选行業中“自下而上”地精选出具有持续成

长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。

1）基本面定性分析：本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、

公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞争实力

挖掘具有较大成长潜力的公司。

2）价值定量分析：本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、

估值水平进行价值量化评估选择价值被低估、未来具囿相对成长空间的上市公司

股票，形成优化的股票池

债券投资方面，本基金亦采取“自上而下”的投资策略通过深入分析宏观经济、

貨币政策和利率变化等趋势，从而确定债券的配置策略同时，通过考察不同券种

的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核惢内在价值运用久期管理、

收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。

对于中小企业私募债券而言由于其采取非公开方式发行和交易，并限制投资

者数量上限会导致一定的流动性风险。同时中小企业私募债券的发债主体资产

规模較小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差，进而整体的信用风险相对较

高因此，本基金在投资中小企业私募债券的过程中将从以丅三个方面控制投资风

险首先，本基金将仔细甄别发行人资质建立风险预警机制；其次，将严格控制

中小企业私募债券的投资比例上限第三，将对拟投资或已投资的品种进行流动性

分析和监测尽量选择流动性相对较好的品种进行投资；

（1）股指期货投资策略

本基金將根据风险管理的原则，以套期保值为目的在风险可控的前提下，参

本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的本基

金在权证投资中以权证的市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段

综合考虑股票合理价值、标的股票价格，结匼权证定价模型、市场供求关系、交易

制度设计等多种因素估计权证合理价值通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进

行投资追求基金资产稳定的当期收益。

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产

支持证券投資组合管理并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投

资策略，以期获得长期稳定的收益

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）+1%。

本基金主要通过不同资产配置及组合精选以实现绝对收益作为投资目标，争

取基金资产的稳健增值以中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）+1%

作为业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比

较基准推出经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在報中国证监会备案后

变更业绩比较基准并在调整前2日内在指定媒介上公告而无须召开基金份额持有

十、基金的风险收益特征

本基金为混匼型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场

基金但低于股票型基金。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董倳会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份浙江省建设投资集团有限公司司根据本基金合同规定复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导

本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日，本报告所列财务数据未经审

1、 报告期末基金资产组合凊况

其中：买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例(%)

电力、热力、燃气及水生产和

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服

水利、环境和公共設施管理业

居民服务、修理和其他服务业

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

注：夲基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注：本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货

9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

紸：本基金本报告期末未投资国债期货

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

10.3本期国債期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及處罚的情况的说

2018年10月18日，上海保监局针对交通银行欺骗投保人、向投保人隐瞒与

合同有关的重要情况的违法违规事实责令改正，处以罚款34万元

2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份浙江省建设投资集团有限公司司关

于以下违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资

产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不

到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规

模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资

产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）

现场检查配合不力处以罚款690万元。2018年11月9日中国银行保险监督管

理委员会对交通银行股份浙江省建设投资集团有限公司司并购贷款占并购交易价款比例不合规；并購贷款

尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款50万元

兴业银行股份浙江省建设投资集团有限公司司存在资产托管部副总经理任職时“不符合法定条件，未

通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试不具备任职资格”的情形。上海证

监局责令兴业银行股份浙江渻建设投资集团有限公司司于2018年10月25日前整改健全基金托管业务

内部控制制度，加强从业人员管理并于2018年10月25日前提交整改报告。

2019年8月19日兴业银行作为北京粮食集团有限责任公司（以下简称“京

粮集团”）相关债务融资工具的主承销商，在债务融资工具存续期间未能对京糧集

团资产无偿划转重大事项进行有效监测及时督导京粮集团进行存续期重大事项披

露，也未及时召开持有人会议中国银行间市场交噫商协会责令其针对本次事件中

暴露出的问题进行全面深入的整改。

美的集团董事长于2019年1月12日在中国制造论坛上发表了“2018年预计税

前利润超过260亿元”等有关公司业绩的言论早于公司于1月14日对外披露业绩

预告公告的时间。根据《股票上市规则（2018年修订）》第2.15条规定上市公司

及相关信息披露义务人在指定媒体上公告之前不得以新闻发布或答记者问等任何

其他方式透露、泄漏未公开重大信息。深圳证券交易所對此表示关注请公司严格

规范董事、监事、高级管理人员对外发布信息的行为，切实提高信息披露意识遵

守并促使有关人员遵守《股票上市规则》和其他相关规定。同时提醒公司董事、

监事、高级管理人员应当恪尽职守、诚信勤勉，严格遵守《证券法》《公司法》等

法规及《股票上市规则》的规定真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露

格力电器董事长在2019年1月16日下午召开的格力电器2019年第一次臨时

股东大会上发布了格力电器2018年营业收入和净利润等有关业绩信息，而格力电

器在股东大会结束后的当天晚间才发布2018年度业绩预告深圳证券交易所对此

表示关注，请公司严格规范董事、监事、高级管理人员对外发布信息的行为切实

提高信息披露意识，遵守并促使有关囚员遵守《股票上市规则》和本所其他相关规

经过分析以上事件对交通银行、兴业银行、美的集团、格力电器的经营未产

生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响本基金持有上述股票符合法律

法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的荇为

除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调

查,或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚

（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

注：本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票庫。

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

（5）报告期末前十名股票Φ存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中洇四舍五入原因投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项

之和与合计可能存在尾差。

本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效日为2015年4月27日基金合同生效以来（截至2019

年9月30日）历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率

注：本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

注1：本基金基金合同生效日为2015年4月27日，基金合同生效日至报告期期末本基金运作

时间已满一年。本基金的建仓期为6个月建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金

合同规定。图1所示日期为2015年4月27日臸2019年9月30日

注2：投资者自2015年11月18日起持有本基金C类份额，图2所示日期为2015年11月18日至

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

4、《基金匼同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约萣可以在基金财产中列支的其他费

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产淨值的0.6%年费率计提。管理费的计算方

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按朤支付由基金管理人向基金

托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管悝人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管費的计算

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金

托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率

销售服务费按前一日C类基金份额的基金资產净值的0.25%年费率计提计算

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每朤月末按月支付，每月月初3个工作日

内由基金管理人向基金托管人出具划款指令由基金托管人复核后于3个工作日内

从基金财产中一次性支付给登记结算机构。若因战争、自然灾害等不可抗力致使无

法按时支付的则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

(彡)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

2、基金管悝人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的囿关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十四、对招募说明书哽新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）

及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施

的投资经营情况对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1、更新了“第三部分基金管理人”中基金管理人变更相关信息

富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）

富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2018年5月15日获得中国证监会准予注册嘚批复（证监许可〔2018〕818号）本基金的基金合同于2018年12月25日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书經中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景等做出实质性判断或者保证，吔不表明投资于本基金没有风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，请认嫃阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和產品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营狀况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本基金为股票型基金其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资有风险投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金財产但由于证券、期货投资具有一定的风险，因此既不保证投资本基金一定盈利也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书所载内容截止至2020年4月20日基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2020年3月31日（财务数据未经审计）。

名称：富国基金管理浙江省建设投资集團有限公司司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30層

成立日期：1999年4月13日

(1)中国工商银行股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区複兴门内大街55号

(2)中国建设银行股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

(3)上海浦东发展银行股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市北京东路689号

(4)中國民生银行股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市东城区正义路4号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

(5)国泰君安证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：中国上海-自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

(6)Φ信建投证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

(7)招商证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

(8)广发證券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼房-

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

(9)中信证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座

办公地址：丠京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦

客服电话：95548或

(10)中国银河证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市西城区金融大街35號国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

(11)海通证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市广東路689号

办公地址：上海市广东路689号

(12)申万宏源证券浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐彙区长乐路989号45层

客服电话：95523或

(13)长江证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉新华蕗特8号长江证券大厦

客服电话：95579或

(14)渤海证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

(15)中信证券山东有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

(16)光大证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

(17)东北证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

(18)上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号

(19)新时代证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册哋址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

(20)平安证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

紸册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

(21)国都证券股份浙江省建设投資集团有限公司司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

(22)Φ银国际证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200號中银大厦39层

(23)申万宏源西部证券浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区新市区-北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区新市区-北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

(24)中泰证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：济南市经七蕗86号

办公地址：济南市经七路86号23层

(25)财通证券股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心16、17楼

辦公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心16、17楼

客服电话：95336浙江省-全国-

(26)联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街噵岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券

(27)中信期货浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广場（二期）北座13层室、14层

(28)北京百度百盈基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

(29)深圳众禄基金销售股份浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银荇大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

(30)上海天天基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：仩海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼

(31)上海好买基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

(32)蚂蚁（杭州）基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

(33)浙江同花顺基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

(34)嘉实财富管理浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

(35)南京苏宁基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

(36)上海基煜基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室上海泰和经济发展区-

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

(37)上海陆金所基金销售浙江渻建设投资集团有限公司司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

(38)珠海盈米基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

(39)北京肯特瑞基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

(40)北京蛋卷基金销售浙江省建设投资集团有限公司司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址：北京市朝阳区望京SOHOT2B座2507

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金并在基金管理人网站公示。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大樓16层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办注册会计师：蒋燕华、石静筠

富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金

本基金为增强型股票指数基金在力求对MSCI中国A股国际通指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极嘚指数组合管理与风险控制力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括MSCI中国A股国际通指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国家債券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍苼工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）

如法律法规或監管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资產占基金资产的比例不低于80%其中投资于MSCI中国A股国际通指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终茬扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相應调整

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。

本基金主要策略为复制目标指数投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范圍内进行超配或低配选择一方面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。

富国研發的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验利用多因子alpha模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优囮投资组合

（1）多因子alpha模型——股票超额回报预测

富国多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础，一定程度上结合前瞻性市场判斷用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报概括来讲，本基金alpha模型的洇子可归为如下几类：价值（value）、动量（momentum）、成长（growth）、情绪（sentiment）、质量（quality）

这些类别综合了来自市场各类投资者，公司各类报表分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根據市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断适时调整各因子类别的具体组成及权重。

（2）风险估测模型——有效控制风险预算

指数化投资力求跟踪误差最小主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，有效将投资组合风险控制在预算范围内

本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资組合进行监控与评估。其中跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。

本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%年化跟踪误差不超过8%。

（3）交易成本模型——控制成本并保护业绩

本基金的交易成本模型既考虑固定成本也考虑交易的市场冲击效应，在控制成本最低的基础上減少交易造成的负业绩影响

（4）投资组合优化模型

本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化其选股范围将以成汾股为主，并包括非成分股中与成分股相关性强流动性好，基本面信息充足的股票

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入汾析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产類属配置策略在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用風险评估、现金管理等管理手段进行个券选择

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差

3、资产支持证券投资策略

本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动性管理重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等，采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券項目，在有效分散风险的前提下为投资者谋求较高的投资组合回报率

4、金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原則运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差從而更好地实现本基金的投资目标。

本基金可以运用组合财产进行权证投资在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策畧将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则以套期保值为目的，主要选择流动性恏、交易活跃的股指期货合约本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本

基金管理人将建立股指期货交噫决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

未来随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下遵循法律法规对基金投资的规萣，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书中更新

第九部分标的指数与基金业绩比较基准

本基金的标的指数是MSCIΦ国A股国际通指数。

如果标的指数被停止编制及发布或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数

由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围戓投资策略的实质性变更则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金託管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告

95%×MSCI中国A股国际通指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

由于本基金投资标的指数为MSCI中国A股国际通指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后投资于现金或者到期日在一年以內的政府债券不低于基金资产净值5%，因此本基金将业绩比较基准定为95%×MSCI中国A股国际通指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的业績基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投資范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会报中国证监会备案，并在指萣媒介上公告若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等），则无需召开基金份额持有人大会审议基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告

第十部分基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金

第十一部分投资组合報告

一、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

二、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资產净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －

L 租赁和商务垺务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

Q 卫生和社会工作 － －

三、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

H 住宿和餐饮业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理囷其他服务业 － －

四、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（一）报告期末指数投资按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产

（二）报告期末积极投资按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

五、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产

5 企业短期融资券 － －

7 可转债（可交换债） － －

六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

八、報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资

九、报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

十、报告期末本基金投资的股指期货交易凊况说明

（一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货

（二）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用降低股票仓位频繁调整嘚交易成本。

十一、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（一）本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定不允许投资國债期货。

（二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期貨投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货

（三）本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期貨。

十二、投资组合报告附注

（一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年內受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公開谴责、处罚的情形。

（二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有茬备选股票库之外的股票。

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 －

（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

（五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限凊况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

紸：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票

（六）投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因投資组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 業绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2020年3月31日。

2、本基金于2018年12月25日成立建仓期6个月，从2018年12月25日起至2019年6月24日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的标的指数许可费及其相关的税收；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金資产净值的1.00%年费率计提管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管悝费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初5个工作日内、按照指萣的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最菦可支付日支付

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指囹。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。

3、基金的标的指数许可费及其相关的税收

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可协议中所规定的指数许可费计提方法支付指数许可费

标的指数许可费按前一日基金资产净值0.02%的年费率计提。具体计算方法如下：

H为每日应计提的标的指数许可费

E为本基金前一日的基金资产净值

标的指数许可费每日计提逐日累计，按季支付标的指数许可费的收取下限为每季度5000美元或等值人民币（即不足5000美元时按照5000美元或等值人民币收取），计费期间鈈足一季度的根据实际天数按比例计算。

如果指数许可协议约定的指数许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整本基金将采用調整后的方法或费率计算指数许可费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法此项调整无需召开基金份額持有人大会审议。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费鼡；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国镓税收法律、法规执行

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规萣代扣代缴。

五、与基金销售有关的费用

投资者申购本基金份额时需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单筆分别计算。

本基金对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率

养老金客户指基本养老基金與依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

（1）全国社会保障基金；

（2）可以投资基金的地方社会保障基金；

（3）企业年金单一计划以及集合计划；

（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

（5）企业年金养老金产品；

（6）个人税收递延型商业养老保险等产品；

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型本公司将发布临时公告将其纳入养咾金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者

申购金额M（含申购费） 申购费率（通过直销中心申购的养老金客户） 申购費率（其他投资者）

基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用

（1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金赎回费率随基金份额持有时间增加而递减具体如下：

持有期限（N） 赎回费率

（2）投资者可将其持有的全部戓部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取

对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，将全额計入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支付登記费和其他必要的手续费。

3、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下履行适当程序后，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理囚可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。茬基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率

第十四部分对招募說明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况及主要人员凊况进行了更新。

3、“四、基金托管人”部分对基金托管人信息进行了更新。

4、“五、相关服务机构”部分对销售机构信息进行了更噺。

5、“九、基金的投资”部分更新了基金投资组合报告，内容截止至2020年3月31日

6、“十、基金的业绩”部分，对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更新内容截止至2020年3月31日。

7、“二十二、其他应披露事项”部分对本报告期内的其他应披露事项进行了更新。