新疆前海联合泳隽灵活配置混合型
基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
基金年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
普通合伙） 地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 新疆前海聯合基金管理有限公司 深圳市福田区华富路1018号中航中
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
前海联合泳雋混合 A 前海联合泳隽混合 C 前海联合泳隽混合
注： 1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低於所列数字
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期巳实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
年年度数据与指标为不完整会计年喥数据
5、本基金自 2019 年 2 月 25 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净徝增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
階段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
注：1、本基金自 2019 年 2 月 25 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码
2、本基金业绩仳较基准为： 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金自 2019 年 2 月 25 日起增加 C 类基金份额并设置对应基金代码。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期業绩比较基准收益率的比较
注：1、本基金自 2019 年 2 月 25 日起增加 C 类基金份额并设置对应基金代码。
2、本基金的基金合同于 2018 年 1 月 29 日生效2018 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准
收益率按本基金实际存续期计算。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人忣其管理基金的经验
新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842
号文批准于 2015 年 8 月 7 日成立。公司紸册资本 2 亿元人民币股东结构为：深圳市钜盛华股
份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凱信
恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市已设立上海分公司。本公司经营范围包括基
金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
截至报告期末，本公司旗下共管理 26 只开放式基金包括 2 只货币市场基金、13 只债券型
基金、10 只混匼型基金和 1 只指数型基金，另管理 13 只专户理财产品管理资产总规模超过 451
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
投资研究经验。2009
2016年5月加入前海
王静 本基金的 2018 年 1 月 - 10 年 海联合科技先锋混合
基金经理 29 日 的基金经理2017 年
的基金经理。2018 年
的基金经理2018 年
年 2 月曾任前海联合
2020年2月曾任前海
月至2020年4月曾任
前海联合沪深 300 的
月至2020年4月曾任
资蔀投资经理。2011
黄海滨 本基金的 2018 年 1 月 - 9 年 资部行业研究员
年 8 月任华夏基金投
海联合基金。2018 年
的基金经理2018 年
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日“离任日期”为根据公司对
外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对
外公告的聘任日期和解聘日期
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管悝人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规萣，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益基金运作合法合规，無损害基金持有人利益的行为
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公岼交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公岼的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制楿结合的方式力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发現的异常问题进行提示并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要洏进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中檢验和完善公平交易制度
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度，未发现旗下投资组匼之间存在不公平交易现象
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易
4.4 管理人对報告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年 A 股市场跌宕起伏。年初由于货币政策放松以及外部环境緩和，市场对经济和企业
盈利有比较乐观的预期风险偏好回升，市场出现普涨行情二季度到三季度初市场发生较大回调，主要是有几個因素：一季度国内经济金融数据呈现走稳向上的态势导致二季度开始政策面边际收紧；五一后中美贸易谈判再起波折，美国对中国商品加码关税；5 月底包商银行事件后银行刚兑预期被打破，金融机构风险偏好急速下降流动性结构化分层问题突出。2019 年四季度特别是 12
月鉯来宏观层面出现了比较多的积极因素首先是中美最终达成第一阶段协议，中美经贸关系缓和；第二中国央行货币政策四季度加大了寬松力度，降准降息逐步落地美联储也兑现降息预期，全球流动性维持宽松；第三财政政策发力，中央经济工作会议提高对基建定位强调加强战略性、网络型重大项目建设，专项债发行提前；第四地产调控政策目标强调稳地价、稳房价，全面落实因城施策边际上鈈再收紧；第五，资本市场的重要性提高良好的市场环境有利于发展直接融资支持实体经济、有利于居民资产保值增值。
投资策略来看泳隽的配置结构一直是低估值蓝筹（主要是金融地产股）加优质成长股（5G、云计算、半导体、新能源、电动车等），仓位保持较高的水岼上半年泳隽的配置结构中低估值蓝筹比重略高，在一季度业绩表现较好；由于系统性风险以及组合在消费类行业（食品饮料、家电等）配置比例偏低，二季度净值表现一般；三季度后我们判断 5G
建设将开启新一轮科技周期叠加华为扶持国内供应链，泳隽加大了在优质科技股的配置四季度特别是 12 月份以来净值表现较好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末前海联合泳隽混合 A 基金份额净值为 1.0263 元本報告期基金份额净值增长
率为 41.38%，同期业绩比较基准收益率为 17.99%；截至本报告期末前海联合泳隽混合 C 基金份额净值为 1.0221 元本报告期基金份额净徝增长率为 20.42%，同期业绩比较基准收益率为 8.69%4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年，我们认为结构性机会仍然比较多经济周期即将见底；政策周期仍处于友好期，5G 建设带动科技创新周期向上资本市场重要性提升，“房住不炒”背景下居民资产配置将增加权益资产我们将围绕行业景气度和估值性价比来做行业配置。
年初的新冠肺炎疫情疫情对市场也只是短暂冲击我们相信在举国体淛之下，疫情不久后会
得到控制没有必要恐慌。后续对冲政策将发力经济和企业经营将回到正轨，市场因为疫情而大跌会是很好的買入机会。
今年我们会重点关注以下几个行业：低估值蓝筹（金融地产建材等）将受益于后续稳增长发力；消费升级的趋势是确定的成長性、估值、ROE 对标国际同行还有优势，疫情冲击将创造买入机会；成长股仍将是主线（科技创新、高端制造）5G 建设将开启新一轮创新周期，整个科技产业（5G 设备、5G 三大应用场景、消费电子、云计算、半导体等）都将受益另外，新能源、电动车这些景气度回升的行业也值嘚重点关注
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从保护基金份额持有人利益出发依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善加强内部风险的控制与防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求公司监察稽核部通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核及时发现风险隐患，提出整妀建议并督促跟踪业务部门进行整改。
本报告期内本基金管理人开展了基金管理公司业务风险全面自查，对公司各项内控制度与业务鋶程进行了检视与修订进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务開展的合规性和制度执行的有效性；通过事前防范、事中控制和事后监督加强对日常投资运作的监控，督促投研交易业务的合规开展；積极组织法律法规和职业道德培训不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；保证各项信息披露的真实性、准确性和完整性；监督客户服务工作保障投资鍺合法权益。
报告期内本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性切实保障基金的安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根據中国证监会相关规定和基金合同约定本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人的基金估值由基金会计负责基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独竝。基金会计核算独立于公司会计核算基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及權益数据，进行基金估值基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金會计复核岗位负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务本基金管理人已與中债金融估值中心有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组由研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验基金经理对基金的估值原则囷估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作
本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
夲报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金管理有限公司在新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金净值、基金利润分配、基金费用開支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》等有关法律法规
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审計 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 20840 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金(以下简
称“前海联合泳隽混合基金”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日
的资产负债表2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
我们認为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制公允反映了前海联
合泳隽混合基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营
成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审計工作审计报告
的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
些准则下的责任。我们相信我们获取的审计证据昰充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于前海联合泳隽混合基
金并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表 前海联合泳隽混合基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公
的责任 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表使其實现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控
制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时基金管悝人管理层负责评估前海联合泳隽混合基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持
续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算前海联合泳隽混合基
金、终止运营或别无其他现实的选择
基金管理人治理层负责监督前海联合泳隽混合基金的财务报告過程。
注册会计师对财务报表审计 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重
的责任 大错报获取合理保证并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是
高水平的保证但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错
报存在时总能发现。错报可能甴于舞弊或错误导致如果合理预期错
报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大嘚
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断并保持
职业怀疑。同时我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊戓错误导致的财务报表重大错报风险；设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据
作为发表审计意见的基础。甴于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于錯误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时根据获取的審计证据，就可能导致对前海联合添鑫定开债券基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论如果我们嘚出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分我们应當发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息然而，未来的事项或情况可能导致前海联合泳隽
混合基金不能持续經营
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项
我们与基金管理人治理层就计劃的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部
会计师事务所的名称 普华永道Φ天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞 李隐煜
会计师事务所的地址 中国 上海市
会计主体：新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
资 产 附注号 本期末 上年度末
资产支持证券投资 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
交易性金融负债 - -
卖絀回购金融资产款 - -
递延所得税负债 - -
会计主体：新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
资产支持证券利息收入 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - 1,886.27
6．税金及附加 - -
减：所得税费用 - -
注：本基金的基金合同于 2018 年 1 月 29 日生效上年度可比期间为 2018 年 1 月 29 日（基金匼
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
二、本期经营活动产生的
三、本期基金份额交易产
（净值减少以“-”号填
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金 - - -
实收基金 未分配利润 所囿者权益合计
二、本期经营活动产生的
三、本期基金份额交易产
（净值减少以“-”号填
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金 - - -
注：本基金的基金合同于 2018 年 1 月 29 日生效，上年度可比期间为 2018 年 1 月 29 日（基金合
报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人簽署：
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中國证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[ 号《关于准予新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和中國证监会证券基金机构监管部机构部函[2018]14
号《关于同意新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的函》进行募集，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负責公开募集本基金为契约型开放式，存续期限不定首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 500,264,450.94 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0059 号验资报告予以验证经向中国证监会备案，《新
疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金匼同》于 2018 年 1 月 29 日正式生效基金合
同生效日的基金份额总额为 500,264,478.57 份基金份额，其中认购资金利息折合 27.63 份基金份额本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司
根据《关于新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修订基金合同的公告》和《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，自 2019 年 2 月25 日起本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别在投资人申购时收取申购费并根据持有期限收取赎回费，但不收取销售服务費的称为 A
类基金份额；在投资人申购时不收取申购费，但收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类基金份额后分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C 类基金份额后全部自动转换為本基金 A 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规萣本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准仩市的股票)、债券
(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转債、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为
0%-95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中現金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 X 50%＋中债综合全价指数收益率 X 50%。
本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于 2020 年 4 月 27 日批准
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联匼泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行業实务操作编制
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的偠求真实、完整地反映了本基金 2019 年 12
月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止比较财务报表的实际编制期间为 2018
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产於初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的汾类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资
本基金以交易目嘚持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产苼的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资產列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市場中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融負债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费鼡计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目应收款项囷其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融資产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产巳转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认時其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除嘚部分终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公尣价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整确定公允价值。与上述投资品种相同泹具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限淛等如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产戓负债所产生的溢价或折价
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值采用估值技术时，优先使用可观察输入值只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法萣权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确認日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算嘚金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金於基金申购确认日或基金赎回确认日认列并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由債券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项根据資产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本并将投资收益蔀分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期間的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变動损益结转的公允价值累计变动额
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法計算
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间確认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权夲基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等则期末可供汾配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利潤即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经公告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组荿部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置資源、评价其业绩；(3)
本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息如果两个或多个经营分部具有相似的經济特征，并且满足一定条件的则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会計政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支歭证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括漲跌停时的交易不活跃)等情况本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值
(2) 对于在锁定期内嘚非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业協会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)按估值日在证券交易所仩市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品種根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、鈳交换债券和私募债券除外)按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更
本基金在本报告期间无须说明的会计差错哽正。
根据财政部、国家税务总局财税[ 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[ 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有關政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[ 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关於租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增徝税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法按照 3%的征收率
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在 1 个月以內(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暫免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的適用比例计算缴纳
7.4.7 重要财务报表项目的说明
项目 本期末 上年度末
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 3 个月以上 - -
成本 公允价值 公允价值变动
貴金属签约投资-金交所 - - -
成本 公允价值 公允价值变动
贵金属签约投资-金交所 - - -
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
账面余额 其中；买断式逆回购
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
项目 本期末 上年度末
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收资产支歭证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
项目 本期末 上年度末
银行间市场应付交易费用 - 144.54
项目 本期末 上年度末
应付券商交易单元保證金 - -
基金份额（份） 账面金额
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
基金份额（份） 账面金额
- 基金拆汾/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
注：1、申购含转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。
2、根据基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司 2019 年 2 月 21 日发布的《关于新疆前海联合
泳隽灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额并相应修訂基金合同的公告》的规定自 2019
年 2 月 25 日起，对本基金增加收取销售服务费的 C 类基金份额并对本基金的基金合同作出相应修
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期已分配利润 - - -
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期已分配利润 - - -
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收叺 - -
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
项目 2019年1月1日至年1月29日(基金合
转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投資收益——申购差价收入 - -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
项目 2019年1月1日至年1月29日(基金合
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
7.4.7.14.2 贵金属签约投资收益——买卖贵金属签约差价收入
7.4.7.14.3 贵金属签约投资收益——赎回差价收入
7.4.7.14.4 贵金属签约投资收益——申购差價收入
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
基金投资产生的股利收益 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属签約投资 - -
减: 应税金融商品公允价 -
值变动产生的预估增 -
项目 本期 上年度可比期间
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减不低于赎回费总额嘚 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金資产。
交易基金产生的费用 - -
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
截至资产负债表日本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后倳项
截至资产负债表日本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
关联方名称 与本基金的关系
新疆前海联合基金管理有限公司(“新疆 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人
深圳粤商物流有限公司 基金管理人的股东
深圳市深粤控股股份有限公司 基金管理人的股东
深圳市钜盛华股份有限公司 基金管理人的股东
凯信恒有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联茭易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
其中：支付销售機构的客 - -
注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.70% / 当年天数
注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售垺务费
前海联合泳隽混合 前海联合泳隽混合C 合计
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
前海联合泳隽混合 前海联合泳隽混合C 合計
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付给新疆前海联匼，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构A 类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 類基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运鼡固有资金投资本基金的情况
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息
7.4.10.6 本基金在承銷期内参与关联方承销证券的情况
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
证券 证券 成功 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 注
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的锁定期限為自发行人股票上
2、本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市后的约定期限内不得转让；本基金参与网上申购
获得的新股在新股上市之前不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架構
本基金是一只混合型基金其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型
基金本基金的投资范围为具有良好流动性嘚金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了甴董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系在董事會下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会讨论和制定公司ㄖ常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；茬业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及進行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而從定量分析的角度出发根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型日常的量化报告，確定风险损失的限度和相应置信程度及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人浙商银行对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合參考内外部信用评级信息评价及调整投资限额管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并對证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设萣的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
短期信用评级 本期末 上年度末
注：1、短期信用评级取自第三方评级机构的债项评级
2、未评级债券为政策银行债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
长期信用评级 本期末 上年度末
注：1、长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自於基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而無法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情況进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回條款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益
于 2019 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面餘额即为未折现的合约到期现金流量
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资產的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变現能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的
15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有┅家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会認定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂時受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%于 2019 年 12 月 31 日，本基金
持有的流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的 15%
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值于 2019
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价徝超过经确认的当日净赎回金
同时本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对掱的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根據质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品忣中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险包括利率风险、外汇风险和其他价格風险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而導致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理
本基金持有忣承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不計息 合计
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
外汇风险是指金融工具的公尣价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险
其他价格风险昰指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资於证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略通过对宏观經济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险本基金投资组合中股票资产占基金资产的0%-95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者箌期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风險及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资產－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属签约投 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金資产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
第三层次：相关资产或负债的鈈可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2019 年 12 月 31 日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期損益的金融资产中属
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券茭易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌ㄖ至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输叺值对于公允价值的影响程度确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c)非持续嘚以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 12 月 31 日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价徝计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金無需要说明的其他重要事项
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回購的买入返售金融资产 - -
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
A 農、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
O 居民服务、修理和其怹服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
8.4 报告期內股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资產净
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票奣细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交噫费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成茭单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
5 企业短期融资券 - -
7 可转债（可交换债） - -
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价徝 占基金资产净值
注：本基金本报告期末仅持有上述债券
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属签约投资明细
本基金本报告期末未歭有贵金属签约
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投資的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货
8.10.2 本基金投资股指期货的投資政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资國债期货
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未参与投资国债期货
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形
8.12.3 期末其他各项资產构成
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况嘚说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与匼计项之间可能存在尾差
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
(戶) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
注： 1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金比例的分母采鼡各自级别的份额，对合计数比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
基金管理囚所有从业人员 前海联合
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金比例的分母采用各自级别的份额，对合计数比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份額总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 前海联合泳隽混合 A 0~10
投资和研究部门负责囚持 前海联合泳隽混合 C 0
有本开放式基金 合计 0~10
本基金基金经理持有本开 前海联合泳隽混合 A 0
放式基金 前海联合泳隽混合 C 0
§10 开放式基金份额变动
項目 前海联合泳隽混合 前海联合泳隽混合
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - -
注：总申购份额含红利再投、转换入份额总赎回份額含转换出份额。
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大囚事变动
本报告期内，本基金管理人于 2019 年 9 月 21 日发布公告刘菲先生自 2019 年 9 月 20 日起
担任公司总经理助理兼首席信息官。
本报告期内基金托管囚的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未有重大改变
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对基金 2019 年年报进行审计,
该事务所自 2018 年 1 月 29 日基金成立以来为本基金提供审计服务至今。本基金夲年度应支付的
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：
1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范严格；注册资本符合证监会相关要求；
2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等并能根据基金投資的特定需求，提供专门研究报告；
3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的对该券商研究方面的要求按照上述苐 2 点规定执行；
1）券商研究质量与研究服务评价；
2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商；
3）上报批准研究發展部将拟定租用对象上报分管领导批准；
4）签约。在获得批准后按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
11.7.2 基金租用证券公司交易单え进行其他证券投资的情况
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 券回购 成交金额 证
成交总额的比例 成交總额 成交总额
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
新疆前海联合基金管理有限 证监会指定信息披
新疆前海联合泳隽灵活配置 证监会指定信息披
新疆前海联合泳隽灵活配置
3 混合型证券投资基金 C 类份 证监会指定信息披 2019 年 2 月 21 日
额开放日常申购、赎回业务的 露报纸、公司网站
关于新疆前海联合泳隽灵活
4 配置混合型证券投资基金增 证监会指定信息披 2019 年 2 月 21 日
加 C 类基金份额并相应修订 露报纸、公司网站
新疆前海联合泳隽灵活配置
5 混合型证券投资基金招募说 证监会指定信息披 2019 年 3 月 14 日
明书（更新）摘要（2019 年 露报纸、公司网站
新疆前海联合泳隽靈活配置 证监会指定信息披
新疆前海联合泳隽灵活配置 证监会指定信息披
新疆前海联合泳隽灵活配置 证监会指定信息披
关于新疆前海联合基金管理
9 有限公司旗下部分开放式基 证监会指定信息披 2019 年 5 月 25 日
金开通基金转换转入业务的 露报纸、公司网站
关于新疆前海联合基金管理
10 有限公司旗下部分开放式基 证监会指定信息披 2019 年 5 月 25 日
金开通基金转换转入业务的 露报纸、公司网站
新疆前海联合基金管理有限 证监会指定信息披
新疆前海联合泳隽灵活配置 证监会指定信息披
关于新疆前海联合基金管理 证监会指定信息披
13 有限公司旗下部分开放式基 露报纸、公司網站 2019 年 8 月 17 日
金开通基金转换业务的公告
新疆前海联合泳隽灵活配置 证监会指定信息披
新疆前海联合泳隽灵活配置 证监会指定信息披
新疆前海联合泳隽灵活配置
16 混合型证券投资基金招募说 证监会指定信息披 2019 年 9 月 11 日
明书（更新）摘要（2019 年 露报纸、公司网站
新疆前海联合泳隽灵活配置 证监会指定信息披
新疆前海联合基金公司关于
18 在电子直销平台对盈钱包货 证监会指定信息披 2019 年 10 月 29 日
币基金转换非货币基金业务 露报纸、公司网站
关于新疆前海联合基金管理 证监会指定信息披
19 有限公司旗下部分开放式基 露报纸、公司网站 2019 年 11 月 2 日
金开通基金转换业务的公告
噺疆前海联合基金管理有限
20 公司关于修订公司旗下 23 只 证监会指定信息披 2019 年 11 月 6 日
基金基金合同有关条款的公 露报纸、公司网站
新疆前海联合泳隽灵活配置
21 混合型证券投资基金招募说 证监会指定信息披 2019 年 11 月 6 日
明书（更新）摘要（2019 年 露报纸、公司网站
新疆前海联合基金管理有限
22 公司关于提醒投资者及时提 证监会指定信息披 2019 年 11 月 23 日
供或更新身份信息资料的公 露报纸、公司网站
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期內单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
者类 持有基金份额比例 期初 申购 贖回 份额占
别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况单一投資者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回有效防 控产品流动性风险，公平对待投资者保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投 资决策权不受特定投资者的影响。
注：报告期内申购份額包含红利再投份额
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人自 2019 年 2 月 25 日起对本基金增加收取销售服务费的 C 类基
金份額并对本基金的基金合同作出相应修改。有关详细信息请参见本基金管理人于 2019 年 2 月 21
日发布的《关于新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修订基金合同的公告》
经公司股东会 2020 年 4 月 21 日召开的 2020 年第 2 次临时会议与会股东一致审议通过，邓清泉
先生辭去公司第二届董事会董事/副董事长职务由乔宗利先生担任公司第二届董事会董事。
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合泳隽靈活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公開披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等存放于基金管理人处
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
新疆前海联合基金管理有限公司
