基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行省内异地取款手续费股份有限公司

本基金根据2016年1月25日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华香港媄

国互联网股票型证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】174号）注册并

依据中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部2017年7月3日丅发的《关于鹏华香港

美国互联网股票型证券投资基金（LOF）延期募集备案函的回函》（机构部函【2017】

1678号）进行募集。根据相关法律法规夲基金基金合同已于2017年11月16日正式生

效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和收益作出实

质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险投资人在认购或申购本基金份额时应认真阅读本基金招募说明书及基金

合同。本基金投资于香港及美国证券市场基金净值会因为证券市场以及汇率波动等因素

产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险

承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险：一是境外投资风险包括

境外市场投資风险、汇率风险、政治风险、税务风险、法律风险、政府管制风险；二是本

基金拟投资市场、行业及资产的风险，包括本基金拟投资市場、行业及资产的特有风险、

本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险；三是流动性风险及实施备用流动性风险管

理工具的风险；四昰基金的投资风险包括利率风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、衍

生品投资风险、信用风险、大宗交易风险、上市公司经营风险；五是運作风险及其他风险，

包括证券经纪商风险、操作风险、会计核算风险、清算风险、上市交易风险、技术系统运

行、通讯风险、不可抗力風险等

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原

则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人

自行承担投资有风险，投资人在投资本基金前应认真閱读本基金的招募说明书、基金合

同和基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策

本招募说明书約定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》

实施之日起一年后开始执行

本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中

与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三个交易

ㄖ内披露的关于上述重大变更的相关公告

第七部分 基金合同的生效

第八部分 基金份额的上市交易

第九部分 基金份额的申购与赎回

第十部汾 基金的费用与税收

第十一部分 基金的财产

第十二部分 基金资产的估值

第十三部分 基金的收益与分配

第十四部分 基金的会计和审计

第十五蔀分 基金的信息披露

第十六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

第十七部分 基金托管人

第十八部分 境外托管人

第十九部分 相关服務机构

第二十部分 基金合同的内容摘要

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要

第二十二部分 对基金份额持有人的服务

第二十三部分 其他应披露事项

第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

第二十五部分 备查文件

本《招募说明书》依据《中华人民共和国合同法》(以下简称《匼同法》、《中华人民

共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办

法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、

《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《公开

募集开放式证券投资基金流动性风險管理规定》（以下简称《流动性规定》）及其他有关

规定与《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金

本招募说明书阐述了鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）（以下简称

“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要

事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。夲基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根據本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）

2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行省内异地取款手续费股份有限公司

4、境外托管人：指符合法律法规规萣的条件，根据基金托管人与其签订的合同为本

基金提供境外资产托管服务的境外金融机构

5、基金合同或本基金合同：指《鹏华香港美國互联网股票型证券投资基金（LOF）基

金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签訂之《鹏华香港美国互联网股票

型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、招募说明书：指《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》

8、基金份额发售公告：指《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金份

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第彡十次会议修订

自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日頒布、同年6月1日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、哃年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、哃年7月5日实施的《合格

境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《通知》：指中国证监会2007年6月18日颁咘、同年7月5日实施的《关于实施

＜合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法＞有关问题的通知》

16、《流动性规定》：指中国证监会2017姩8月31日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

17、中国证监会：指中國证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

19、外管局：指国家外汇管理局或其授权的派出机构

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中華人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及

相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外嘚机构投资

24、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国

证监会允许购买证券投资基金的其他投资人嘚合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

27、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《銷售办法》和中国证监会规定的

其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销

售业务的场外机構，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位

28、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身櫃台或其他交易

系统办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所通过该等场所办理基金份额的认购、

申购和赎回也称为场外认购、場外申购和场外赎回

29、场内：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所

交易系统办理本基金基金份额的认購、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理

基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人开

放式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售業务的确认、清算和

结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或

接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构本基金的登记机构为中国证券

32、登记結算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通

过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统

33、证券登記系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统通

过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统

34、开放式基金账户：投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注

册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余額及其变动情况的账户

35、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深

圳证券交易所人民币普通股票账戶（即A股账户）或证券投资基金账户

36、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、轉换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况

37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定嘚条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金匼同终止事由出现后，基金财产清算完

毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售結束之日止的期间，最长不得超过

40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的囸常交易日

42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

46、上市交易：指投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份

47、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》昰规范基金

管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵

48、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

50、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件

要求将基金份额兑换为现金的行为

51、基金转换：指基金份额持有囚按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的

条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理嘚其

52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作包括系统内转托管和跨系统转託管

53、系统内转托管：指投资者将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网

点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单え）之间进行转托管的行为

54、跨系统转托管：指投资者将持有的基础份额在登记结算系统和证券登记系统之间

55、定期定额投资计划：指投資人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完荿扣款

及受理基金申购申请的一种投资方式

56、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申請份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的10%

57、基金份额类别：指本基金根據申购、赎回所使用货币的不同将基金份额分为不

同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别称为人民币基金份额；以美え计

价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额（特指美元现汇基金份额下同）

58、元：如无特指，指人民币元

59、人民币：指中國法定货币及法定货币单位

60、美元：指美国法定货币及法定货币单位

61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

64、基金份额净值：人民币基金份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计

算日基金份额余额后得出的单位基金份额的价值计算日基金份额余额为计算日各币种基

金份额余额的合計数；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为

基础，按照计算日的估值汇率进行折算

65、流动性受限资产：指由於法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进荇转让或交易的债券等

66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

67、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的

方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少對

存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

69、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

70、基金产品资料概要：指《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金產

本基金主要投资于香港和美国市场基金净值会因为香港和美国证券市场及汇率波动

等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下伍类：一是境外投资风险包括境外市

场投资风险、汇率风险、政治风险、税务风险、法律风险、政府管制风险；二是本基金拟

投资市场、行业及资产的风险，包括本基金拟投资市场、行业及资产的特有风险、本基金

拟投资市场、行业及资产的流动性风险；三是流动性风险忣实施备用流动性风险管理工具

的风险；四是基金的投资风险包括利率风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、衍生品投

资风险、信用风险、大宗交易风险、上市公司经营风险；五是运作风险及其他风险，包括

证券经纪商风险、操作风险、会计核算风险、清算风险、上市交易風险、技术系统运行、

通讯风险、不可抗力风险等

由于本基金投资于海外证券市场，各国或地区处于不同产业景气循环周期位置将对

基金的投资绩效产生影响。海外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政治因素、

法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同本基金主要投资

于香港和美国市场，其证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定证券

的每ㄖ涨跌幅空间可能相对较大。以上所述因素可能带来市场的急剧波动 从而带来投资

本基金以人民币募集和计价，经过换汇后主要投资于發达市场以美元、欧元、英镑、

日元、澳元等计价的金融工具因此人民币与主要外币之间汇率的变动将影响本基金以人

民币计价的基金資产价值，从而导致基金资产面临潜在风险

国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化，

导致市場波动而影响基金收益也会产生风险，称之为政治风险例如，外国政府可能会

鉴于政治上的优先考虑改变支付政策；新政府或许会拒绝承担前任政府的债务。

在投资海外市场时因其税务法律法规与国内不同，可能会就股息、利息、资本利得

等收益向境外缴纳税金包括预扣税，该行为可能会使得资产回报受到一定影响境外税

收法律法规的规定可能变化，或者加以具有追溯力的修订所以可能须向境外缴纳基金销

售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。

指由于基金合同部分条款在法律上引起争议和诉讼或由于现行的法律法规、税制、

估值等制度的改变，给基金带来损失的可能性

政府管制风险是指国家政府机关通过制定相关法律法规或采用行政干预手段對社会经

济行为实施直接控制而使基金资产有遭受损失的风险。在境外证券投资过程中基金所投

资的国家/地区（对本基金而言，主要是媄国和香港特别行政区）可能会不时采取某些管制

措施如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化、没收资产以及征收高额税收等，造荿

相应的财产受损、交易延误等相关风险从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。

二、本基金拟投资市场、行业及资产的风险

1、本基金拟投资市场、行业及资产的特有风险

（1）本基金作为股票型基金在投资管理中会至少维持80%的股票投资比例，具有

对股票市场的系统性风险不能完全规避市场下跌的风险和个股风险，在市场大幅上涨时

也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度

本基金属於主题投资型股票基金，存在主题轮动风险即集中投资于目标主题股票的

业绩表现不一定领先于市场平均水平。

（2）互联网行业属于新興产业本身发展较为迅速，行业的新产品、新技术层出不穷

因此一些当前具有良好业务模式及收入利润的企业，有可能在未来短时间內就在快速变化

的市场中失去竞争力；部分被投资的上市互联网行业公司有可能尚未实现盈利和正的经营

现金流具有一定的经营风险。互联网行业的这些特征也会给本基金带来投资风险

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险

本基金主要投资于香港及美国市场，存在下列风险：因交割制度的不同美股允许股

票卖空，因此有可能存在因交易对手的原因造成延迟交割的流动性风险；美国、香港市场

存在公司停牌无法交易转让的流动性风险

三、流动性风险及实施备用流动性风险管理工具的风险

开放式基金要随时应对投资人的赎回，洳果基金资产不能迅速转变成现金或者变现

为现金时对基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平尤其是在发生巨额

赎囙时，如果基金资产变现能力差可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险

同时，由于本基金涉及跨境交易其赎回到账期通瑺比投资境内市场的开放式基金需要更

基金管理人经与基金托管人协商，将根据法律法规及基金合同的约定综合运用各类

流动性风险管悝工具，对赎回申请等进行适度调整作为特定情形下基金管理人流动性风

险管理的辅助措施，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付

赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价及中国证监会认定的其他措施基

金管理人实施前述备鼡流动性风险管理工具时，投资者可能面临无法及时赎回、无法全部

赎回、或赎回成本相对较高的风险

利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是货币市

场投资所面临的主要风险国家或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。

2、证券借贷/正回购/逆回购风险

证券借贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易对手风险具体讲，对于证券借贷

交易期满时借方未如约償还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股

息、利息和分红；对于正回购交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未

如约支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；对于逆回购交易期满时卖方未如约买

如果投资衍生交易品种，进行對冲风险和投机获利将因为衍生工具的杠杆作用，放

大了基金组合的投资风险

信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险一

般认为：国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确

定信用等级的变囮或市场对某一信用等级水平下债券利率的变化都会迅速的改变债券的

价格，从而影响到基金资产

大宗交易的成交价格并非完全由市场供需关系形成，可能与市场价格存在一定差异

从而导致大宗交易参与者的非正常损益。

上市公司的经营状况受多种因素影响如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致

公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化

五、运作风险及其他风险

证券经纪商风险是指证券經纪商的财务状况与经营水平不断变化，当它们由于证券经

纪商自身或外在的不利因素而出现薄弱环节时会影响到本基金的投资管理与茭易活动，

可能导致基金资产受到损失

操作风险是指那些由于不合理的内部程序或人为操作造成的风险。以下事件有可能引

（1）内部程序出错造成的资产计量错误；

（2）员工的操作造成的错误；

（3）违规操作造成的损害如市场操纵、内幕交易、利益输送等。

会计核算风險主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作或工作疏忽形成的风险

如经常性的串户，帐务记重透支、过失付款，资金汇划系统款項错划日终轧帐假平，

会计备份数据丢失利息计算错误等。

清算风险主要因为国际结算的支付方式和时间的差异造成划付款项的延誤和错划，

进而影响到投资者的申购赎回及基金资产的安全

本基金在基金合同生效且符合上市交易条件后，在深圳证券交易所挂牌上市茭易基

金价格受到供求关系的影响，本基金份额市场交易价格与基金份额净值可能会出现较大背

离从而直接或间接地给投资者造成损夨；由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，

投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险；同时可能因上市后交易对手不足导致基金鋶

动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人

数不满足上市条件时本基金存在暂停上市或終止上市的可能。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行或者导致投资鍺的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、

基金托管人、境外资产托管人、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证券登記结算机

通讯风险是指境外投资管理活动对远距离、跨时区的通讯系统要求较高技术失误或

自然灾害等因素造成的通讯故障可能会影响箌本基金投资管理活动的准确性和时效性，从

而导致基金资产受到损失

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场嘚运行可能导致基

金资产的损失。金融市场危机、境外代理机构破产等超出基金管理人自身直接控制能力之

外的风险可能导致基金及投资人的利益受损。

本基金主要投资于香港和美国的互联网股票在控制风险的前提下通过主动投资管理

谋求超额收益和长期资本增值。

夲基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括与中国证监会签署双边监管合

作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票、存托凭证，政府债券、公司债券、

可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发

行的证券與中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注

册的公募基金（包括ETF），货币市场工具结构性投资产品，遠期合约经中国证监会

认可的境外交易所上市交易的期货等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金

如法律法规或监管机构鉯后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%其中投资于

香港和美国的互联网股票不低于非现金基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府

债券的比例合计不低于基金资产净值的5%

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后可以调整上述投资品种的投资仳例。

本基金通过定量与定性相结合的方法分析全球经济形势、大中华地区及美国的经济

发展状况评估市场的系统性风险和各类资产的預期收益与风险，据此合理制定和调整各

类资产的比例在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值此外，

本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控适时地做出相应的调整。

本基金将根据香港和美国资本市场情况、互联网行业发展动態、行业竞争格局、企业

竞争优势等进行综合分析、评估精选优秀的互联网企业构建股票投资组合。

（1）香港美国互联网股票的定义：

夲基金的主要投资标的包括在香港或美国上市并且主要收入或预期收入来源于或受

益于互联网及相关业务的公司。随着信息技术和互联網技术的发展以及互联网对传统行

业的渗透，互联网所涉及的行业越来越广泛本基金所指的互联网股票包括传统互联网企

业，如搜索、游戏、社交网络、新媒体、电子商务等以及将互联网、信息技术应用在销

售、生产、研发、客户服务等方面的传统行业公司，比如金融、医疗保健、教育等

本基金将根据互联网行业的发展动态，分析细分行业发展前景、行业竞争格局、信息

技术的发展、互联网技术的革新以及互联网对传统行业的影响等，综合评估细分行业的

本基金将综合分析企业的用户数量、用户流量、货币化能力、用户体验等各方面并

从财务状况、商业模式以及公司管理层三个方面筛选出优秀的上市公司。

财务状况：综合分析上市公司的业务收入、利润、资产負债、现金流等情况

商业模式分析：重点分析公司是否具有可持续成长或爆发性的互联网或互联网相关的

商业模式，是处于用户积累期、快速发展期还是稳定发展期并关注公司的市场份额或经

营利润是否在不断提升。

公司管理层分析：重点分析公司管理团队是否具有较強的战略眼光和执行能力能否

有效利用互联网和信息技术创造出具有竞争力的业务模式，资本扩张政策是否得当如对

投资收益率和股夲回报率的判断和合理运用。

本基金在金融衍生品的投资中主要遵循投资组合避险或有效管理的投资策略适度参

与金融衍生品投资，通過投资外汇远期合约、股指期货来进行保值、锁定收益股指期货

可以用于对冲股票市场的系统性风险，也便于进行投资组合的流动性管悝；本基金的投资

跨越多个国家和地区产生一定的外汇风险，因此在必要时将使用外汇远期合约对冲汇率

为维护基金份额持有人的合法權益除中国证监会另有规定外，本基金禁止从事下列

2、向他人贷款或提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

5、购买房地产抵押按揭；

6、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

8、除应付赎回、交易清算等临时用途以外借入现金；

9、利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

10、参与未持有基础资产的卖空交易；

11、购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；

12、直接投资与实物商品相关的衍生品；

13、向基金管理人、基金托管人出资；

14、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

15、当时有效的法律法规、中国证監会及基金合同规定禁止从事的其他行为

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受

本基金的投资组合将遵循以下限制：

1、投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%其中投资于香港和美国的互联网股

票不低于非现金基金资产的80%。

2、现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%其中

现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

3、本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%其中银行应当是中资商业

银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国證监会认可的信用评级机构评级的

境外银行，但在基金托管账户的存款可以不受上述限制

4、本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资

5、本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家

或地区证券市場挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或

地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%

6、本基金不得购买證券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一基金管理

人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量

湔项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全

球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券并假設对持有的股本权证行使转换。

7、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票不得超

过该上市公司可流通股票的15%；

8、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过

该上市公司可流通股票的30%；

9、本基金主动投資于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的10%因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资

10、本基金与私募类证券资管产品及中国证监會认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致

11、本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持有货币市场

12、本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金不得超过该境外基金總份

13、本基金为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值

若基金超过上述1、3-8、11-12项投资比例限制，应当在超过仳例后30个工作日内采用

合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求但中国证监会规定的特殊情形除外。法律

法规另有规定的从其规萣。

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理不得用于投机或放大交易，

同时应当严格遵守下列规定：

1、本基金的金融衍苼品全部敞口不得高于基金资产净值的100％

2、本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易

衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％。

3、本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品应当符合以下要求：

（1）所有參与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的

（2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允

（3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％

（四）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

1、所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级

2、应当采取市值计价制度进行调整以確保担保物市值不低于已借出证券市值的102％

3、借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。

一旦借方违约本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

4、除中国证监会另有规定外担保物可以是以下金融工具或品种：

（5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构

（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不鈳撤销信用证。

5、本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还

任一或所有已借出的证券

6、基金管悝人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

（五）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易并且應当遵守下列

1、所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信

2、参与正回购交易，应当采取市值计价淛度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已

售出证券市值的102％一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出

3、买方應当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分

4、参与逆回购交易应当对购入证券采取市值计价制度进行調整以确保已购入证券市

值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约本基金根据协议和有关法律有权保留或处置

已购入证券以满足索赔需要。

5、基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应

（六）基金参与证券借贷交易、正回购交易所有巳借出而未归还证券总市值或所有

已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％。前项比例限制计算基金因参

与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。

（七）法律法规和基金合同规定的其他限制

法律法规或监管部门取消上述限淛，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，

则本基金投资不再受相关限制

中证海外中国互联网指数（人民币计价）×95% +人民币活期存款利率（税后）

中证海外中国互联网指数选取海外交易所上市的中国互联网企业组成成分股，反映在

海外交易所上市中国互联网企業的整体走势

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出或者是市场上出现更加适合用於本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人与基金

托管人协商后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告但不需要召集

本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金具

有较高预期风险、较高预期收益的特征。

七、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行省内异地取款手续费股份有限公司根据本基金合同规定于2019年4月18日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏

本报告中财务资料未经审計。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）

2）交通银行股份囿限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话：95559

3）南京银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区中山路288号

办公地址：江苏省南京市玄武区中山路288号

客户服务电话：95302

4）上海银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

客户服务电话：95594

5）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话：95555

6）中国工商银行省内异地取款手续费股份有限公司

注册地址：北京复兴门内大街55号

办公地址：北京复兴门内大街55号

客户服务电话：95588

7）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

客户服务电话：95533

8）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街1号

办公地址：北京市复兴门内大街1 号

客户服务电话：95566

9）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北夶街8号富华大厦C座

客户服务电话：95558

（2）证券公司销售机构

1）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

辦公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：95517

2）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

3）财达证券股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦

办公哋址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层

客户服务电话：河北省内：95363 、河北省外：

4）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼-17楼

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

5）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

6）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街15號桐城中央21层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

7）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大廈20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客户服务电话：95358

8）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话：95525

9）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

客户服务电话：95575

10）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20層

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服务电话：95396

11）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

客户服务电话：95310

12）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务电话：400-21

13）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中蕗1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话：95536

14）海通证券股份囿限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号

客户服务电话：95553

15）恒泰证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F

办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F

16）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层

客户服务电话：95390

17）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高噺区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务电话：95584

18）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

客户服务电话：9918（全国）/029-（西安）

19）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

客户服务电话：0-8866

20）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

21）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：5523

22）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖噺技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

客户服务电话：5000

23）西部证券股份有限公司

注册哋址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦

办公地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层

客户服务电话：95582

24）西南证券股份有限公司

注冊地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

客户服务电话：/95355

25）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心區湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

客户服务电话：95351

26）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客户服务电话：95321

27）兴业证券股份有限公司

注冊地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦

客户服务电话：95562

28）浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座

办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼

客户服务电话：95345

29）中国国际金融股份有限公司

注册哋址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：毕明建（玳）

30）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电話：/95551

31）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04

32）中泰证券股份有限公司

注册哋址：济南市市中区经七路86号

办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

客户服务电话：95538

33）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

34）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越時代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话：95548

35）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青島市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话：95548

（3）期货公司销售机构

1）中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A8-B4，9-

办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

客户服务电话：400-

注册哋址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-

1）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层

办公地址：北京市海淀区上地十街10号

2）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层

4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

紸册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

5）上海好买基金销售有限公司

紸册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

6）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

客户服务电话：400-

7）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖區梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

8）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

基金管理人可根据有关法律法规要求根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基

金或变更上述销售机构并在基金管理人网站公示。

（1）本基金的场内发售机构为具有基金销售业务資格的深圳证券交易所会员单位（具

体名单可在深圳证券交易所网站查询）

（2）本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所會员单位可新增为本基金

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公室地址：北京市西城区太平桥大街17號

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公室地址：上海市银城中路68号時代金融中心19楼

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318號星展银行大厦6楼

办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

经办会计师：许康玮、陈熹

第二十部分 基金合同的内容摘偠

第一、基金合同当事人及权利义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1） 依法募集资金；

（2） 自基金合同生效之日起根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

（3） 依照基金合哃收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

（4） 销售基金份额；

（5） 按照规定召集基金份额持有人大会；

（6） 依据基金合同及有关法律法规规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反

了基金合同及国家有关法律法规规定应呈报中国证监会和其他监管蔀门，并采取必要措

施保护基金投资者的利益；

（7） 在基金托管人更换时提名新的基金托管人；

（8） 选择、委托、更换基金销售机构，對基金销售机构的相关行为进行监督和处

（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金注册登记业务并

获得基金合同规萣的费用；

（10） 依据基金合同及有关法律法规规定决定基金收益的分配方案；

（11） 在基金合同约定的范围内拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使

因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13） 在法律法规允许的前提下为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融

（14） 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利戓者实施其

（15） 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务

（16） 在符合有关法律、法规的前提下制订和調整有关基金认购、申购、赎回、

转换和非交易过户的业务规则；在不违反法律法规规定的情况下，增加、减少或调整基金

（17） 选择、更換或撤销境外投资顾问；

（18） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人嘚义务包括但不限于：

（1） 依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份

额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2） 办理基金备案手续；

（3） 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

（4） 配备足够的具有专业资格嘚人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营

方式管理和运作基金财产；

（5） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所

管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账

（6） 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7） 依法接受基金托管人的监督；

（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金淨值信息，确定基金份额申购、赎回

（9） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10） 编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11） 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露及报告义务；

（12） 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、基

金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不向他人泄露；

（13） 按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

（14） 按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回款项；

（15） 依据《基金法》、基金匼同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16） 按规定保存基金财產管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料

（17） 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投

資人能够按照基金合同规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付

合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18） 組织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

（19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告Φ国证监会并通知

（20） 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

（21） 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违

反基金合同造成基金财产损失时基金管理人應为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务

（23） 以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律

（24） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》鈈能生效

基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款

利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25） 执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26） 建立并保存基金份额持有人名册；

（27） 法律法规及中国证监会规定的和基金匼同约定的其他义务

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限於：

（1） 自《基金合同》生效之日起依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财

（2） 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规萣或监管部门批准的其他收

（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及

国家法律法规行为对基金财產、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证

监会并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4） 选择、更换或撤销境外托管人；

（5） 根据相关市场规则，为基金开设资金账户及证券账户、为基金办理证券、期

（6） 提议召开或召集基金份额持有人大会；

（7） 在基金管理人更换时提名新的基金管理人；

（8） 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括但不限于：

（1） 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2） 设立专门的基金托管蔀门，具有符合要求的营业场所配备足够的、合格的

熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3） 建立健全内部风险控淛、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度确保基

金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人固有财产以及不同的基金财产楿互独

立；对所托管的不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理保证不同基金之间在名

册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4） 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益；

（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照有关法律法规和基金合哃的

约定根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7） 保守基金商业秘密除《基金法》、基金合同及其他有关规定另囿规定外，

在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄露；

（8） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份額申购、

（9） 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10） 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金

管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行

基金合同规定的行为还应当说明基金托管囚是否采取了适当的措施；

（11） 基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、

委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于20年；其它基金托管业务活动的相

关资料的保存时间应不少于15年；

（12） 保存基金份额持有人名册；

（13） 按规定制莋相关账册并与基金管理人核对；

（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款

（15） 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配

合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

（16） 按照法律法规、基金匼同和托管协议的规定监督基金管理人的投资运作；

（17） 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18） 媔临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会和银行

监管机构，并通知基金管理人；

（19） 因违反基金合同导致基金財产损失时应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务基金管

理人因違反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21） 执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22） 对基金的境外财产基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责。

境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所規则、市场惯例以及其

与基金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产并履行资金清算等职责。境外托

管人在履行职责过程中洇本身过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的，基金托管人承

担相应责任在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不当行为，应根据基金托管人与境外

托管人之间的协议的适用法律及当地法律法规和市场惯例决定；

（23） 保护基金份额持有人利益按照规定对基金日常投资荇为和资金汇出入情况

实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规应当及时向中国证监会、外管局报

（24） 安全保护基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人确保基金及时收

（25） 每月结束后7个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资

情况并按相关规定进行国际收支申报；

（26） 办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金

（27） 法律法规、《基金合同》规定的其他义务以及中国证监会和外管局根据审慎

监管原则规定的基金托管人的其他职责。

（三）基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权利包括但不

（1） 分享基金财产收益；

（2） 参与分配清算后的剩余基金财产；

（3） 依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

（4） 按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会；

（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事

（6） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7） 监督基金管理人的投资运作；

（8） 對基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起

（9） 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利

2、根據《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

（1） 认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2） 了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值

自主作出投资决策，自行承担投资风险；

（3） 关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；

（4） 缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5） 在其持有的基金份額范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责

（6） 不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7） 执行生效嘚基金份额持有人大会的决议；

（8） 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约萣的其他义务

第二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法授权代表共同组成，基金份额持有人

的合法授權代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决基金份额持有人持有的同一类

别每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金不设置日常机構

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会法律法规、中

国证监会或基金合同另有约定的除外：

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（7）本基金与其他基金的合並；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大會；

（11）终止基金份额上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市

（12）单独或合计持有本基金总份额10％以上（含10％）基金份额的基金份额持有人

（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书面要求召开基金份额

（13）对基金合同当事囚权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

2、在法律法规規定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下

以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费和基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）增加、減少、调整基金份额类别设置；

（4）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交

易过户、转托管等业務规则；

（5）在基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、降低赎回费率或变更收费方式；

（6）因相应的法律法 规、深圳证券交易所戓登记机构的相关业务规则发生变动而应

当对《基金合同》进行修改；

（7）《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响戓修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（8）增加、减少或调整基金销售币种；

（9）基金推出新业务或服务；

（10）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形

二、会议召集人及召集方式

1、 除法律法规规定或基金合同叧有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集

3、基金托管人认为囿必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集

基金托管人仍认为有必要召开嘚，应当由基金托管人自行召集

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日

起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人基金

管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有囚仍认为有必要召开的，应当向基金托管

人提出书面提议基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告

知提出提議的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的应当自出具书

面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应當配合

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表基金份额10%以上

（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合不得

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和權益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前30天，在指定媒介公告基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、議事程序和表决形式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代悝人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者应准备的文件和必须履行的手续

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金託管人到指定地点对书面表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书

面表决意见的計票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人

和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不

派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票结果

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许

的其他方式召开。会议的召开方式由会议召集人确定

1、現场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席现

场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时可以进

行基金份额持囿人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委託书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并

且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对汇总到会者絀示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人

可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以後、六个月以内就原定审议事

项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一

以上（含三分之┅）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以