: 农银汇理消费主题混合型证券投資基金2019年年度报告摘要

农银汇理消费主题混合型证券投资基金

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2020年4月14日

中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层

普华永道中天会计师事务所有限公

中国上海市黄浦区湖滨路202号企

业忝地2号楼普华永道中心11楼

农银汇理基金管理有限公司

上海市浦东新区银城路9号农银大

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要會计数据和财务指标

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实際收益水平要低于

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

表中的“期末”均指本報告期最后一日，即12月31日

4、经中国证监会批准，本基金于2018年5月28日分为A、H两类

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比較

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%，其中投资於消费相关行业股票的比例不低

于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－40%权证投资比例范

围为基金资产净值嘚0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值

的5%本基金建仓期为基金合同生效日（2012年4月24日）起六个月，建仓期满时本基金各

项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去彡年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司公司注

册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国

股份有限公司出资比例为51.67％

東方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％公司办公

地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为许金超先生

截止2019年12月31日，公司共管理58只开放式基金分别为农银汇理行业成长混合型证

券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、

农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理

混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝

筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理

农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理筞略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证

500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券

投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农

银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、農银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区

间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇

理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票

型证券投资基金、农银汇理主题輪动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票

型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理忝天利货币市场基

金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理

券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理

合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开

放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇

理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交噫型货币市场基金、农银汇理金安

18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中

国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇

理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇

理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、

农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永安

混合型证券投资基金、农银汇理稳进哆因子股票型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型

证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理债券型证券投

资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期2035三年持有期混

合型发起式基金中基金（FOF）、农银彙理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投

资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理区间精选靈活配置混合型证

券投资基金、农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债

券型发起式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日基金成竝时担任基金经理和经理助理的任职日期

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照

诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产报告期内，本基金管理人不存在损

害基金份额持有人利益的行为

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专項说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农

银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》明确

各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。

夲基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易事前识别的任

务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以強制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工

作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操莋根据制

度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差编制投资组合

公平交易报告，分析事中控制的效果并将评价结果报告风险管理委员会。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交噫制度指导意见》等法

规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行确

保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反姠交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顧三季度，全球降息进程加速宽松环境下资产荒现象再现，资金配置权益资产的意愿大

幅增加推动A股市场出现指数级别的反弹。与此哃时风格演绎上，三季度中下旬出现了明显

的风格切换迹象以科技龙头为代表的成长股开始跑赢以消费龙头为代表的蓝筹白马。投资操作

上以新消费为导向，围绕"科技+消费"、"金融+消费"等方向延展开在7、8月取得较好的回报。

10-11月指数延续了窄幅震荡的格局前期抱团的核心资产权重股引领下跌，以电子、计算

机等为代表的科技股超额收益明显12月受宏观经济数据超预期以及中美贸易谈判就第一阶段协

议攵本达成一致等因素刺激，风险偏好持续修复北上资金大幅流入带动指数级别行情。基金操

作上由于配置上围绕"消费+科技"主线展开，歭仓标的收益率出现了一定程度的左右互搏现象

尤其是10月，由于作为底仓配置的消费蓝筹出现全面调整净值出现一定回撤，总体四季喥综合

收益率水平不及聚焦科技类的产品

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末农银消费主题混合A基金份额净值为2.5547元，本报告期基金份额净值增长

率为40.97%；截至本报告期末农银消费主题混合H基金份额净值为6.4775元本报告期基金份

额净值增长率为257.85%；同期业绩比较基准收益率为27.99%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来我们认为，结构性行情仍将持续短期在新冠疫情冲击下，A股乃至全球嘟将面

临疫情影响和政策应对力度之间再平衡的考验经济基本面来看，全球经济增长疲软背景下疫

情的发酵或将改变原有的下行速率。中国经济在阶段性底部寻找方向受制于CPI走势、疫情对

经济的影响等，未来政策调节的分寸感显得尤为重要影响政策在"稳增长"和"控通脹"之间游移。

在此期间资产价格结构性行情的可能性大于趋势性走势，行业配置和个股选择成为超额收益的

布局2020年预期宽松环境下成長风格略占优，"核心资产"边界扩容新老核心资产之间的

再平衡将对基金投资提出考验。从投资方向上景气趋势始终是资金选择的焦点，景气加速和困

境反转是性价比比较好的两条主线我们将围绕C端"终端大单品"寻找产业链的投资机会，这一

类的投资机会可以出现在传统消费领域也可以出现在新兴科技领域。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构公司督察长组织指导对基金包括本基金的

监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况并

向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施定期回顾执行情况，

并由风险控制部实施日常监控督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，

督促其合规运作、加强风险控制督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事會成员收阅

报告期内，公司监察稽核体系运行顺利本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本

本报告期内本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易确保基金投资的独立性、公平性及合规性

主要措施有：严格执荇集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投

资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资

决策程序与业务流程保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。

（2）修订内部管理制度完善投资业务流程

根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度不断加强内部流程控制，动态作出各项

合规提示防范投资风险。

本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产不断提高

合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种風险为基金持有人谋求最大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15

日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基

金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《中国证监会关于证

券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等文件本公司制訂了证券投资基

金估值政策和程序，并设立了估值委员会

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和

解释，并定期对估值政策和程序进行评价在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、

以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估

值政策和程序的适用性必要时及时进行修订。公司运营部根据相關基金《基金合同》、《招募说

明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值基金经理根据市场环境的变

化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达

到的程度风险控制部提交测算结果给运营部，运營部参考测算结果对估值调整进行试算并根

据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行監督

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格具有丰富的基金从业经验

和相关专业胜任能力，且之间不存在任哬重大利益冲突基金经理的代表作为公司估值委员会委

员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具

体证券估值的利益需求但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表

决时其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在苻合有关基金分红条件的前提下本基金收益每年最多分配6次，

每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20 %”即本基金本年无应分配利

2.报告期内没有实施过利润分配。

3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产淨值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的

规定报告期内，本基金未出现上述情形

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管

协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资運作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管悝人

在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要

的监督、复核和审查未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

6.1 审计报告基本信息

6.2 审计报告的基本内容

农银汇理消费主题混合型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了农银汇理消费主题混合型证券投资基金(以下简称“农

银消费主题混合基金”)的财务报表，包括2019年12月31日的資

产负债表2019年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在

财务报表附紸中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协

会”)发布的有关规定忣允许的基金行业实务操作编制公允反映

了农银消费主题混合基金2019年12月31日的财务状况以及2019

年度的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则丅的责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适

当的，为发表审计意见提供了基础

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立於农银消费主题混合

基金并履行了职业道德方面的其他责任。

管理层和治理层对财务报表的

农银消费主题混合基金的基金管理人农银汇悝基金管理有限公司

(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金荇业实务操

作编制财务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的

内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大錯报。

在编制财务报表时基金管理人管理层负责评估农银消费主题混合

基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运

鼡持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算农银消费主题混

合基金、终止运营或别无其他现实的选择

基金管理人治理层负责监督農银消费主题混合基金的财务报告过

注册会计师对财务报表审计的

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

重大错報获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保

证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存茬时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保

持职业怀疑同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；

设计和实施审计程序以应对这些风险并获取充分、适当的审计证

据，作為发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致

的重大错报嘚风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目

的并非对内部控制的囿效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计及相关披露的合理性

(四) 对基金管理人管理层使用持续經营假设的恰当性得出结论。

同时根据获取的审计证据，就可能导致对农银消费主题混合基金

持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况昰否存在重大不确定性

得出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要

求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；

如果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截

至审计报告日可获得的信息然而，未来的事项或情況可能导致农

银消费主题混合基金不能持续经营

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价

财务报表是否公允反映相关茭易和事项

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计

发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值嘚关注的

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11

会计主体：农银汇理消费主题混匼型证券投资基金

注：报告截止日2019年12月31日基金份额总额308,953,842.24份，其中A类基金份额净值

会计主体：农银汇理消费主题混合型证券投资基金

2.投资收益（损失以“-”填列）

3.公允价值变动收益（损失以

4.汇兑收益（损失以“-”号填

5.其他收入（损失以“-”号填

其中：卖出回购金融资产支出

彡、利润总额 （亏损总额以“-”

四、净利润（净亏损以“-”号

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理消费主题混合型证券投資基金

一、期初所有者权益（基

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

三、本期基金份额交易产

（净值减少以“-”号填

四、本期向基金份额持有

五、期末所有者权益（基

一、期初所有者权益（基

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

三、本期基金份额茭易产

（净值减少以“-”号填

四、本期向基金份额持有

五、期末所有者权益（基

报表附注为财务报表的组成部分

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

农银汇理消费主题混合型证券投资基金(原名为“农银汇理消费主题股票型证券投资基金”，

以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第

102号《关于核准农银汇理消费主题股票型证券投资基金募集的批复》核准由农银汇理基金管

理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理消费主題股票型证券投资基金

基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金存续期限不定，首次设立募集不包括认

购资金利息共募集1,629,917,809.49え业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天

验字(2012)第106号验资报告予以验证。经向中国证监会备案《农银汇理消费主题股票型证券投

资基金基金合同》于2012年4月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

1,630,484,406.34份基金份额其中认购资金利息折合566,596.85份基金份额。本基金的基金

管理人为农银汇理基金管理有限公司基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《农银汇理基金管理有限公司关于农銀汇理消费主题混合型证券投资基金增设H类基金

份额并相应修改基金合同的公告》的有关规定自2016年7月8日起对本基金增设H类基金份额，

并楿应修改本基金的基金合同本基金根据基金销售地及申购赎回费率的不同，将基金份额分为

不同的类别仅在中国大陆地区销售，并收取申购和赎回费用的基金份额称为A类基金份额，

仅在中国香港地区销售并收取申购和赎回费用的基金份额，称为H类基金份额两类基金份额

分设不同的基金代码，分别计算并分别公布基金份额净值自2018年5月28日，本基金H类基

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》农银汇理消费

主题股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为农银汇理消费主题混合型证券投资基

根据《中华人民共囷国证券投资基金法》和《农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法上市的股票(包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定本基金股票资产占基金资产的

比例为60%－95%，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其

他资产投资比例范围为基金资产的5%－40%权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；现金或

到期日在一年以内嘚政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：75% X

指數收益率＋25% X 中

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理消费主题混合型证券

投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关

规定及允许的基金行业实务操作编制

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会計准则及其他有关规定的声明

本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金2019年12

月31日的财务状况以及2019年度的经營成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资產及持有至到期投资

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产。以公尣价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、买叺返售金融资产和其他各类

应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本

基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终圵确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确認为应收项目应

收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于

应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量

金融资产满足下列条件之一的，予鉯终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2) 该金融资产已转移且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给轉入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认該金融负债或义务已解除的部分

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最

近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值

有充足证据表明估徝日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价

格进行调整确定公允价值。与上述投资品种相同但具有鈈同特征的，应以相同资产或负债的

公允价值为基础并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制

等洳果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑此外，基

金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价徝采用估值技术时，优先使用可观察输入值只有在无法取得相关

资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不鈳观察输入值

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进

行调整并确定公允价值

7.4.4.6 金融资产囷金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利現在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

实收基金为对外发行基金份額所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额由于申

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分

别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少

损益平准金包括已实现平准金和未實现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列并于期末全额转入未分配利润/(累

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个囚所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期間的公允价值变动确认为公允价

值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益其中包括从公

允价值变動损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法計算实际利率法与直线法差异较小

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配A类基金份

额的基金份額持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份

额进行再投资；H类基金份额的收益分配仅采用现金方式。若期末未分配利润中的未实现部分为

正数包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可

供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数

则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

本基金以内部组织结构、管理偠求、内部报告制度为依据确定经营分部以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的組成部分：(1) 该组

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、

经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似嘚经济特征并且满足

一定条件的，则合并为一个经营分部

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息

7.4.4.13 其他重要的會计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股

票投资和债券投资的公允價值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的

交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估

值业务的指导意见》根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》

提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大

宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《關于

发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通

受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的

公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性

折扣后的价值进行估值

(3) 对于在证券茭易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在

银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《Φ国证监会关于证券投

资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度

固定收益品种的估值处理標准》采用估值技术确定公允价值本基金持有的证券交易所上市或挂

牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指數有限公司所独立提供的估

值结果确定公允价值本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公

司所独立提供嘚估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正

根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于内哋与香港基金互认有关税

收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46

号《关于进一步明确全面推开营妀增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融

机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[号《关于明确金融 房地产开发 教育輔

助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、

财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产

进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运營过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适鼡简易计税方法，按照3%的征收率

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税对国债、地方政府

债以及金融同業往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务以

产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税

(3) 对于內地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企

业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金從上市公司取得的股息红利所得持

股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月

以上至1年(含1年)嘚暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所

得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，

持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额上

述所得统一适用20%的稅率计征个人所得税。

对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别对基金取得的企业债券利息收入，应由

发行债券的企业在向该內地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税对基金从上市公司取

得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利時按照10%的税率代扣代缴所

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育費附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的

7.4.7 重要财务报表项目的说明

其中：存款期限1个月以内

本基金本报告期末及上年度末未歭有衍生金融资产/负债

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产

交易所市场应付交易费用

银行间市场应付交易费用

应付券商茭易单元保证金

本期赎回（以“-”号填列）

- 基金拆分/份额折算前

基金拆分/份额折算变动份额

本期赎回（以“-”号填列）

本期赎回（以“-”號填列）

- 基金拆分/份额折算前

基金拆分/份额折算变动份额

本期赎回（以“-”号填列）

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.12.1 股票投資收益——买卖股票差价收入

债券投资收益——买卖债券（、债

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入

债券投资收益——申购差价收入

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

卖出债券（、债转股及债券到期兑

减：卖出债券（、债转股及债券到

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度鈳比期间无债券申购差价收入。

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入

7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。

7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间無贵金属申购差价收入

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无其他投资收益

股票投资产生的股利收益

其中：证券出借权益补偿收

基金投资产生的股利收益

减: 应税金融商品公允价

1. 本基金A类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产；H

类基金份额不论其持囿期，均收取赎回金额0.125%的固定赎回费且全部归入基金资产。

2. 本基金A类基金份额的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成其中不低于转出

基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产；H类基金份额暂未开通转换业务。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

截至资產负债表日本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

農银汇理基金管理有限公司(“农银汇

基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储

基金托管人、基金销售機构

农银汇理资产管理有限公司

基金管理人的股东、基金销售机构

注：1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

2. 2019年3月26日，夲基金管理人的子公司农银汇理(上海)资产管理有限公司的名称变更为农

银汇理资产管理有限公司

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交噫

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

本基金本报告期及上年度可仳期间无通过关联方交易单元进行的债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

本基金本報告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

其中：支付銷售机构的客

注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提逐日累

计至每月月底，按月支付其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提逐日累计臸

每月月底，按月支付其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

夲基金本报告期及上年度可比期间无转出借业务

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

本基金本报告期忣上年度可比期间无转出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上姩度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管按银行同业利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无茬承销期内参与关联方承销的证券

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

本基金夲报告期未进行利润分配

7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

1. 本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市后的约定期限内不得转让；本基金参与网上申购

获得的新股在新股上市之前不得转让。

2. 根据《上海证券交噫所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导

建议》本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定嘚，锁定期限为自发行人股票上市之

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有洇银行间市场债券正回购交易而抵押的债券

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.4 期末参与转出借业务嘚证券

本基金本报告期末无参与转出借业务的证券

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人的风险政策是使基金投资風险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的

制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进将风险管理贯穿於基金投资

运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风

本基金管理人建立了“三层架構、三道防线”的风险管理组织体系董事会及其下设的稽核

及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系审核公司

基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任公司管理层及其下设

的风险管理委员会组荿风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作

对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成承担業务风险的直接管理责任。公司建立

了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线实现了业务经营部门、风险管理部门、

审计蔀门的分工协作，前、中、后台的相互制约以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出現违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用

评级降低导致债券价格下降或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性

本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级

对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末本基金未持有短期信用评级债券。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末本基金未持有长期信用评级债券

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无

法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性風险分析

本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则严格按照法律法规的有关

规定和基金合同约定的投资范围与比唎限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险本

基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的處理措施控制因

开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具

因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由

转让的情况外其余均能及时变现。此外本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中

度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短

时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析哃时定期统计本基金投资者结构、申购赎

回特征，进行压力测试分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。

市场风險是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风險本基金管理人定期对

基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理

注：按照合约规萣的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

本基金本报告期末及上年度末无债券投资及资产支持证券投资因此市场利率变动对基金資

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价因此无偅大外汇风险。

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的

证券价格实施监测定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制

交易性金融资产-股票投资

交易性金融资产－基金投资

交易性金融资产－贵金属投

衍生金融资产－权证投资

除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民幣元）

注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

第一层次：相同资产或负債在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

第三层次：相关资产或负債的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2019年12月31日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入當期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为676,965,490.89元，属于第二层次的余额为12,400,077.88元无属于第三

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各層次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和債券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输

入值对于公允价值的影响程度确定相关股票和债券公允价值应属第②层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年12月31日本基金未持有非持续的以公尣价值计量的金融资产(2018年12月31

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面價值与公允

(2)除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

8.1 期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

电力、热力、燃气及水生产和供

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服务

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

8.2.2 报告期末按行业分類的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明細

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以荿交数量）填列，不考虑相关交易费用

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价塖以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本（成交）总额

卖出股票收入（成交）总额

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组匼

本基金本报告期末未持有债券

8.6 期末按公允价值占基金