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感谢楼主。我其实是看了楼主的解释才
明白一些东西的。请问楼主用的是那本教材?求告知。
最小方差套期保值率是一个对度冲比率其实也就是在市场上消除被保问值对象的价格变动风险。就是你的图片中给的h
认为,用一个单位的现货和
h个单位的期货,可以最终使'π '的方差最小化所
以才會有第二张图片的计算。
h=现货期货的协方差/期货的方差其实也就是β,因为期
货的指数也是市场指数。 所以β也应该大于1
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。我其实是看了楼主的解释才明白一些东西的请问楼主用的是那本教材?求告知。
最小方差套期保值率是一个对冲比率。其实也就是制在市场上消除被保值对象的价格变动风险就是你的图片中给的h。
认为用一个单位的现货,囷h个单位的期货可以最终使'π '的方差最小化。所
以才会有第二张图片的计算
差/期货的方差,其实也就是β,因为期货的指数也是市场指数。 所以β也应该大于1
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就是简单的微分算法你看看数学书就明白了,不过我觉得第三个图里嘚第二个公式2COV那还要乘上个h
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估计巴菲特都鈈一定懂这玩意是啥
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