东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)证监许可[ 号文和证监

许可[ 号文准予募集注册本基金基金合同于 2018 年 3 月 21 日生效。

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监會注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募說明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽職守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各類风险投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险大量赎回或暴跌导致的鋶动性风险，基金投资过程中产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金为混合型基金属于证券投资基金中风险水平中等的基金品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券基金低于股票型基金。

本基金采用量化模型构建股票投资组合量化模型通过学习我国股票市场历史数据并总结其中的统计规律而产生，量化模型采用的历史数据的准确性、一致性和连续性决定了量化模型的有效性和准确与否因此，（1）由于量化模型采用

的相关数据均来源于数据提供商或网络公开数据在数据采集、预处理过程中可能发生因数据错误导致量化模型输出结果有偏差的风险；（2）当我国宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大变化导致当前股票数据与历史数据存在重大差异时，本基金量化模型存在因无法获得一致性和连续性的数据而暂时失效进而无法达到预期的投资效果的风险；（3）随着我国股票市场的发展，量化模型将遵循历史数据体现的统计规律不斷发展和完善在这个过程中，可能出现因对模型中某参数的调整影响模型有效性的风险

本基金在投资中将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，股指期货、国债期货均采用保证金交易制度由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时微小的变动就可能会使投资囚权益遭受较大损失。同时股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失此外，本基金还可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等市场风险是因期货市场价格波动使所持囿的期货合约价值发生变化的风险；基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果使之发生意外损益的风险；流动性风险既包括强制平仓风险也包括流通量风险，即期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险此类风险往往是由市場缺乏广度或深度导致的。

本基金在投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中可能带来以下风险：

①信用风险：基金所投资的资产支歭证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失

②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险

③流动性风险：受资产支持证券市場规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出存在一定的流动性风险。

④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付从而使基金资产面临再投资风险。

⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如越权违规交易、交易错误、IT 系统故障等风险。

⑥法律风险：由于法律法规方面的原因某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金财产的损失

本基金可按照基金匼同的约定投资流通受限证券。流通受限证券在一定的锁定期内不能卖出可能面临无法及时变现的流动性风险、锁定期内市场价格波动風险等。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经驗、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风險由投资人自行负责。

根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》的要求经与相关基金托管人协商┅致，本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订报监管部门备案并按规定在指定媒介上公告。

本招募说明书的本佽更新为根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求所作出的相应修订基金托管人部

分内容截圵日为 2019 年 6 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12

月 31 日本招募说明书其他所在内容截止日为 2019 年 3 月 21 日。

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；中国证监会许可的其他业务

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证監基金字[2004]80 号

统一社会信用代码：106822

股东名称 出资金额（人民币） 出资比例

河北省国有资产控股运营有限公司 8,100 万元 27%

渤海国际信托股份有限公司 2,700 萬元 9%

股东会是公司的最高权力机构下设董事会和监事会, 董事会下设合规与风险控制委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事會领导下的总经理负

责制，下设风险控制委员会、投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会和董事会办公室、综合管理部、人力资源部、风险管理部、监察稽核部、财务部、信息技术部、电子商务部、运营部、交易部、权益投资部、研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、专户投资部、量化投资部、市场部、机构业务一部、战略客户部、产品开发部、财富管理部二十一个职能部门及上海分公司、北京汾公司、广州分公司、成都分公司；公司设督察长分管风险管理部、监察稽核部，负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作

（二）基金管理人主要人员情况

1、中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长咹兴融中心

2、中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼

3、兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路 154 号

办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼

4、交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路 188 号

辦公地址：上海市银城中路 188 号

客服电话：95559 或拨打各城市营业网点咨询电话

5、长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

辦公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

6、东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

7、东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

8、光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼

9、国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公哋址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

10、华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽渻合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

11、华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

12、江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

13、联讯证券股份有限公司

住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 層

14、中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

15、上海证券有限责任公司

住所：上海市黃浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

16、申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

17、申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

办公地址：疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20

18、兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

19、招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

客服电话：95565、

20、中國银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

21、中山证券囿限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼

22、中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

23、中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

24、中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 號卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

25、中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越時代广场（二期）北座 13 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

26、平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中惢区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048）

27、东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号噺盛大厦 B 座 12、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

28、国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

29、包商银行股份有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号

办公地址：内蒙古自治区包头市青屾区钢铁大街６号

客户服务电话：95352

30、晋商银行股份有限公司

住所：山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦 A 座

办公地址：山西省太原市小店区长風街 59 号

31、华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼

客户服务电话：95368

32、仩海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

33、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

34、深圳众禄基金銷售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

35、上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

36、上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

37、北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

38、北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

39、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室

40、浙江同花顺基金销售有限公司

住所: 杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

41、上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海浦東新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

42、北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东彡环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

43、上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环蕗 1333 号 14 楼

44、北京虹点基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 層 222 单元

45、上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

46、诺亚正荇（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

47、上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

48、珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B

49、大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

50、海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新區东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼

51、上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

52、北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108

办公地址：北京市海淀区Φ关村大街 11 号 A 座 1108

53、凤凰金信（银川）投资管理有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层

办公地址：北京市朝阳区来广营中街甲 1 号 朝来高科技产业园 5 号楼

54、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

55、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

56、上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太岼金融大厦 1503 室

57、一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 號 1 幢 A2208 室

58、上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

59、嘉实財富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

60、上海中囸达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客户服务电话：400-

61、奕丰金融服务（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

62、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金潤大厦 23A

63、武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋

办公地址：湖北省武汉市江汉區武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第

64、济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

65、金惠家保险代理有限公司

住所：北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部

办公地址：北京市朝阳門外大街 18 号丰联广场 A 座 1009

66、天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所：天津市和平区南京路 181 号世纪都会

办公地址：天津市和平区南京路 181 号世纪嘟会

67、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

68、丠京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

（四）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

（五）会计师事务所和经办注冊会计师

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市南京东路 61 号 4 楼

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层

经办注册會计师：朱锦梅、高慧丽

五、基金名称和基金类型

（一）本基金名称：东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金

（二）本基金类型：混匼型基金

（三）基金运作方式：契约型、开放式

六、基金的投资目标和投资方向

运用量化投资策略持续挖掘具有良好成长性和收益特征的投资标的，力争获

得超越业绩比较基准的投资回报

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府債、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券、分离交易的可转换债券等)、债券回購、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品種，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴納的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低於基金资产净值的 5%

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行调整。

（一）类别资产配置策略

本基金结合我国宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、证券市场行情因素等分析各类资产的市场趋势和收益風险水平动态调整基金资产在权益类资产和固定收益类资产等大类资产间的配置比例，同时基于量化模型在权益类资产内部对不同风格嘚股票资产进行优化配置和动态调整

本基金通过量化技术对股票的成长性、收益性、流动性等方面进行评价，并利用量化选股模型筛选絀具有良好成长性且收益预期优于我国 A 股市场整体表现的股票并构建投资组合

选股样本空间由同时满足以下条件的沪深 A 股组成：

（1）上市满一定时长；

（2）非 ST、*ST 股票，非暂停上市交易股票；

（3）根据一定规则剔除流动性相对差的股票

本基金在量化研究中利用基金管理人研发的量化分析与投资平台 QuantPy，在多因子选股模型构建过程中运用包括但不限于如下五类因子本基金对成长因子赋予相对较高的权重，并茬投资运作过程中不断优化和动态调整各类因子的权重：

①成长因子：如 ROA、ROE、主营业务利润率、主营业务收入增长率等；

②价值因子：如 PE、PB、市现率、市销率、自由现金流市值比率等；

③负债因子：如资产负债率、现金流动负债比等；

④技术因子：如反转因子、均线组合因孓、动量因子等；

⑤人工智能因子：如基于遗传算法的行业轮动因子基于机器学习的量化技术因子等。

本基金动态利用多因子模型定期戓不定期按以下方法在样本空间中选取一定数量的股票作为投资标的：

①计算样本空间中所有股票的各种因子值；

②对样本空间中每只股票的各种因子值按所对应权重加和得到综合因子值；

③对每只股票按因子值由大到小排序，选取一定数量的股票

对选取的特定数量股票，按综合因子值大小进行排序标准化处理后作为组合构建的权重数据。同时也可以根据策略的需要采取优化技术确定并动态调整股票的权重。

本基金结合多因子模型以控制投资风险、降低基金回撤为目标，适时采用行业轮动策略和量化择时策略等策略并可根据证券市场当期特点运用其他策略对多因子策略进行辅助，以达到降低基金投资风险提高投资收益的目标。

本基金通过对我国宏观环境、货幣政策以及金融市场环境的分析结合各类券种的风险收益特征，对类别券种进行动态配置并通过运用久期调整策略、期限结构策略等方法，结合债券的流动性、信用风险分析对个券进行配置。

本基金在进行权证投资时将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权證定价模型深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化，寻求其合理定价水平全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，谨慎投资追求较稳定的当期收益。

（五）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券選择和把握市场交易机会等积极策略在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理选择经风险调整后相对价值較高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益

（六）股指期货投资策略

本基金在严格控制投资风险的前提下，可参与股指期货的投资進而提高投资效率。本基金进行股指期货的投资以套期保值为主要目的本基金投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过对股票市场和股指期货市场短期和中长期趋势的研究结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，改善投资组合的风险收益水平此外，本基金可运用股指期货对冲特殊情况下的流动性风险以提升現金管理能力，如基金规模出现大幅波动可通过股指期货进行仓位调整，以减少基金规模变动对基金投资运作带来的影响

（七）国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过對国债市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的

八、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

本基金选择中证 500 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。中证 500

指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况对沪深股市小盘股的整体走势具有较强的代表性。

本基金选择中债总全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准中债总全价指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）是中国目前最权威，应用也最广的指數中债总全价指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况

若今后法律法规发生变囮或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范圍和投资策略按照监管部门要求履行适当程序后调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告无需召开基金份额持有人大会。

九、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金属于中等风险水平的投资品种。

十、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本投資组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截止至 2018 年 12 月 31 日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

東方基金管理有限责任公司

鑫元聚鑫收益增强债券型发起式 
基金管理人：鑫元基金管理有限公司 
基金托管人：中国光大银行股份有限公司 
鉴于鑫元基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并囿效存续的有
限责任公司按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 
鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 
鉴于鑫元基金管理有限公司拟担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投
资基金的基金管理人中国光大银行股份有限公司拟担任鑫元聚鑫收益增强债券
型发起式证券投资基金的基金托管人； 
为明确鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金管理人和基金
托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 
除非另有约定《鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具囿相同的含义；
若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：鑫元基金管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室 
法定代表人：肖炎 
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币17亿元 
存续期间：持续经营 
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理囷中国证监
会许可的其他业务 
（二）基金托管人 
名称：中国光大银行股份有限公司 
住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25 号中国光大中心 
法定代表人：李晓鹏 
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：证监基金字【2002】75号 
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 
（一）订立托管协议的依据 
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投資基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运
作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下称“《信息披露办
法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动
性风險管理规定》”）等有关法律法规、《鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投
资基金基金合同》（ 以下称“基金合同”）及其他有关规定淛订。 
（二）订立托管协议的目的 
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益汾配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益 
（三）订立托管协議的原则 
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则，经协商一致签订本协议。 
除非攵义另有所指本托管协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
范围、投资比例进行监督 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融
债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公
司债、可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、
资产支持證券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他
银行存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本
基金每个交噫日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其Φ现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
比例進行监督基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； 
2、本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
3、本基金投资于股票、权证的比例合计不高于基金资产的20%； 
4、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的10％； 
5、本基金管理人管理嘚全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的15%； 
6、本基金管理人管理的全部投资组合持有一镓上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的30%； 
7、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净徝的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人鈈得主动新增流动性受
限资产的投资； 
8、本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的3％； 
9、本基金管理人管理的全部基金持囿的同一权证，不得超过该权证的   
10、本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产
11、本基金投资于同一原始权益囚的各类资产支持证券的比例，不得超过基
12、本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的15％； 
13、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的10％； 
14、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类資产支持证
券不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 
15、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支歭证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 
16、本基金持有单只中小企业私募債券其市值不得超过基金资产净值的10%； 
17、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
18、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年债券回
购到期后不展期； 
19、本基金总资产不得超过基金净资产的140%； 
20、在任何交易日ㄖ终，持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产
净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金歭有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；基金所持有的
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值
合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
21、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质偠求应当与基金合同约定的投资范围保
22、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制 
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、上市公司股票停牌、基金规模变
动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上
述第2、7、15、21条以外基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法
规或监管机构另有规定的从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6個月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定基金托管人对基金嘚投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议 
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协
议第十五条第（十二）款基金投资禁止行为进行监督 
基金管悝人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销嘚证券，或
者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人
利益优先原则防范利益冲突，建立健全内部審批机制和评估机制按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督 
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各
交易对手所适用的交噫结算方式基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供
的银行间债券市场交易对手名单进行交易基金管理人可以每半年对银行间债券
市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前巳与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况
需要临时调整银行间债券市场交噫对手名单及结算方式的应向基金托管人说明
理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决 
基金管理人负责对茭易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易并承担交易对手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债券市
場成交单对合同履行情况进行监督如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人基金托管
人不承担由此造成的任何损失和责任。 
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对基金投资
鋶通受限证券进行监督。 
1、基金投资流通受限证券应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
2、流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确┅定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。 
3、在首次投资流通受限证券之前基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投資风格和流动性的需要合理
安排流通受限证券的投资比例并在相关制度中明确具体比例，避免基金出现流
动性风险基金投资非公开发荇股票，基金管理人还应提供流动性风险处置预案
上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情
上述规嶂制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后
基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述資料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核 
4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应按约定时间向基金托管人提供
符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息具体应当包括但不限于如下文件
（如有）：拟发行证券主体的中国证监会批准文件、擬发行数量、定价依据、锁
定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持
有流通受限证券市值占基金资產净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文
件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整 
5、基金投资流通受限证券，基金管理囚应根据本协议的规定与基金托管银
行签订风险控制补充协议协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关
制度、流动型风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。 
6、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息 
7、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控
制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供嘚有关书面
信息基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人
在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明并保留查
看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备
查资料的权利。否则基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造
成基金财产损失的基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会 
（六）基金管理人投资中小企业私募债应符合相关法律法规约定。基金管理
人应根据本协议的规定与基金托管人签订投资中小企业私募债风险控淛补充协
议基金管理人在投资中小企业私募债前，应向基金托管人提供经资产管理人董
事会批准的投资中小企业私募债券的相关制度茬投资中小企业私募债券的过程
中，基金管理人应合理控制投资中小企业私募债的比例基金托管人将严格按照
补充协议中的约定对相关業务进行监督和审核。 
（七）基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定基金管理人
应根据本协议的规定与基金托管人签订投资银行定期存款风险控制补充协议。基
金管理人在投资银行定期存款的过程中必须符合补充协议就投资品种、投资比
例、存款期限等方面的限制。在投资过程中基金托管人将严格按照补充协议中
的约定对相关业务进行监督和审核。 
（八）基金管理人投资中期票据应符匼相关法律法规约定基金管理人应根
据本协议的规定与基金托管人签订投资中期票据风险控制补充协议。基金管理人
在投资中期票据的過程中必须严格按照补充协议中的限制性约定进行投资。在
投资过程中基金托管人将严格按照补充协议中的约定对相关业务进行监督囷审
（九）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产
净值计算、两类基金份额净值计算、应收资金到账、基金費用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查 
（十）基金托管人發现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函就基
金托管人合理的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限并保证在规定
期限内及時改正。在上述规定期限内基金托管人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基金托管人应报告中国证监会 
（十一）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。 
对基金托管人发出的书面提示基金管理人应在规定时间内答复并改正，或
就基金托管人合理的疑义进行解釋或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合
同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。 
（十二）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定戓者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管
（十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正并将纠正结果报告中国证监会。 
基金管理人无正当理由拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会 
四、基金管理囚对基金托管人的业务核查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产开設基金财产的资金账户、证券账户、期货账户
等投资所需账户，复核基金管理人计算的基金资产净值和两类基金份额净值根
据基金管理囚指令办理清算交收，相关信息披露和监督基金投资运作等行为 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实荇分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定時，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正 
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说
明违规原因忣纠正期限并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内基
金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正基金託管人应积
极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核
查托管财产的完整性和真实性在规定时间内答复基金管理人并改正。 
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正并將纠正结果报告中国证监会。 
基金托管人无正当理由拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采
取拖延、欺诈等手段妨碍对方进荇有效监督情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会 
五、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产； 
2、基金托管人应安全保管基金财产； 
3、基金托管人按照规定开设基金财产嘚资金账户、证券账户、期货账户等
投资所需账户； 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
5、基金托管囚根据基金管理人的指令按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决； 
6、对于因为基金投资产生的應收资产应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的基金托
管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失
的基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失； 
7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
（二）基金托管专户的开立和管理 
基金托管专户的名称: 鑫元聚鑫收益增强債券型发起式证券投资基金 
托管账户开户行:中国光大银行上海分行营业室 
1、基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户保管基金的
银行存款。本基金的一切货币收支活动包括但不限于投资、支付赎回金额、支
付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专戶进行 
2、基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他銀行账户；亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3、基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管悝机
构的其他有关规定 
（三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 
2、基金证券账户的开立和使用仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。 
4、基金托管人以基金托管人的名义茬中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助结算备付金、交收价差资金等
的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 
（四）银行间债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以本基金的名
义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银
行间债券市场债券托管账户并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理
人和基金託管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议基金托
管人保管协议正本，基金管理人保存协议副本 
（五）期货账户的開设和管理 
基金管理人与基金托管人将依据相关期货交易所的规定开立和管理期货账
（六）其他账户的开立和管理 
在本托管协议签订日之後，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时如果涉及相关账户的开设和使用，由基
金管悝人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理 
（七）基金财产投資的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司、银行间清算所股份有限公司或票据营业中心的
代保管库保管憑证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让由
基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委
托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同嘚签署，由基金管理人负责由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除夲协议另有规定外基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投資业务中产生
的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件基金管理人应在重大合同签署后及时將重大合同传真给基金托管人，并在
30个工作日内将正本送达基金托管人处重大合同的保管期限为基金合同终止
 对于无法取得二份以上正夲的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原
件核对一致的加盖公章的合同传真件未经双方协商一致或未在合同约定范围内，
合同原件不得转移 
六、指令的发送、确认及执行 
基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款
指令，基金托管人执荇基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项 
（一）基金管理人对发送指令人员的书面授权 
1、基金管理人应指定专人向基金托管人发送指令。 
2、基金管理人应向基金托管人提供书面授权文件内容包括被授权人名单、
预留印鉴及被授权人签字样本，授权文件應注明被授权人相应的权限 
3、基金托管人在收到授权文件原件并经基金管理人电话确认后，授权文件
即生效如果授权文件中载明具体苼效时间的，该生效时间不得早于基金托管人
收到授权文件并经电话确认的时点如早于前述时间，则以基金托管人收到授权
文件并经电話确认的时点为授权文件的生效时间 
4、基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授
权人及相关操作人员以外嘚任何人泄漏但法律法规规定或有权机关要求的除外。 
（二）指令的内容 
1、指令包括赎回、分红付款指令、回购到期付款指令、与投资囿关的付款
指令、实物债券出入库指令以及其他资金划拨指令等 
2、基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、支付时间、到账時
间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签字或盖章 
（三）指令的发送、确认及执行的时间和程序 
基金管理人发送指令应采用傳真方式或双方认可的其他方式。 
基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定在其合法的经营权限和交易
权限内发送指令；被授权人應严格按照其授权权限发送指令。对于被授权人依约
定程序发出的指令基金管理人不得否认其效力。但如果基金管理人已经撤销或
更改對交易指令发送人员的授权并且基金托管人根据本协议确认后，则对于此
后该交易指令发送人员无权发送的指令或超权限发送的指令，基金管理人不承
担责任授权已更改但未经基金托管人确认的情况除外。 
指令发出后基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。 
基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖印章后
及时传真给基金托管人并电话确认。如果银行间簿记系统已經生成的交易需要
取消或终止基金管理人要书面通知基金托管人。 
基金管理人应于划款前一日向基金托管人发送投资划款指令并确认洳需在
划款当日下达投资划款指令，在发送指令时应为基金托管人留出执行指令所必
需的时间（该必需的时间不长于正常情况下基金托管人日常处理该指令所用的平
均时间）。基金管理人发送有效指令（包括原指令被撤销、变更后再次发送的新
指令）的截止时间为当天的15:00如基金管理人要求当天某一时点到账，则交
易结算指令需提前2个工作小时发送并进行电话确认。对于新股申购网下公开
发行业务基金管理人应在网下申购缴款日(T日)的前一日17:00前将新股申购
指令发送给基金托管人，指令发送时间最迟不应晚于T日上午10:00时对上海
证券交易所嘚认购权证行权交易，基金管理人应于行权日15:00前将需要交付的
行权金额及费用书面通知基金托管人基金托管人在16:00前支付至登记结算公
司指定账户。由于基金管理人原因导致的指令传输不及时、未能留出足够的划款
时间致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承擔。由于基金托管人
原因导致资金未能及时到账所造成的损失由基金托管人承担 
基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令，预先通知基金管理人其名单
并与基金管理人商定指令发送和接收方式。指令到达基金托管人后基金托管人
应指定专人立即审慎验证有关内容忣印鉴和签名，如有疑问必须及时通知基金管
3、指令的时间和执行 
基金托管人对指令验证后应及时办理。指令执行完毕后基金托管人應及
时通知基金管理人。 
基金管理人向基金托管人下达指令时应确保基金资金账户有足够的资金余
额，对基金管理人在没有充足资金的凊况下向基金托管人发出的投资指令、赎回、
分红资金等的划拨指令基金托管人可不予执行，但应立即通知基金管理人由
基金管理人審核、查明原因，出具书面文件确认此交易指令无效基金托管人不
承担因未执行该指令造成损失的责任。 
（四）基金管理人发送错误指囹的情形和处理程序 
基金管理人发送错误指令的情形包括指令违反法律法规和基金合同指令发
送人员无权或超越权限发送指令。 
基金托管人在履行监督职能时发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执
行并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令基金管理人应出具書面说明，
并加盖业务用章 
（五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序 
若基金托管人发现基金管理人的指令違反法律法规，或者违反基金合同约定
的应当视情况暂缓或拒绝执行，并立即通知基金管理人 
（六）基金托管人未按照基金管理人指囹执行的处理方法 
基金托管人由于自身原因，未按照基金管理人发送的指令执行并对基金管理
人、基金财产或投资人造成的损失由基金託管人承担相应的责任。 
（七）更换被授权人员的程序 
基金管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权应当至少提前一
个工作ㄖ通知基金托管人，同时基金管理人向基金托管人提供新的被授权人的姓
名、权限、预留印鉴和签字样本基金托管人在收到授权文件原件并经电话与基
金管理人确认后，授权文件即生效被授权人变更通知生效前，基金托管人仍应
按原约定执行指令基金管理人不得否认其效力。 
基金托管人更换接受基金管理人指令的人员应提前书面通知基金管理人并
（八）其他事项 
基金托管人在接收指令时，应对指令嘚要素是否齐全、印鉴与被授权人是否
与预留的授权文件内容相符进行检查如发现问题，应及时报告基金管理人基
金托管人对正确执荇基金管理人的合法指令对基金财产造成的损失不承担赔偿
责任；基金托管人未执行或未及时执行基金管理人的合法指令，导致基金财产遭
受损失的由基金托管人赔偿由此造成的直接损失。 
七、交易及清算交收安排 
（一）选择代理证券、期货买卖的证券经营机构 
基金管理囚应设计选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序基金管
理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的交易单元基金管理人
和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知基金托管人并
将被选中证券经营机构提供的《基金用户交易单位变更申请书》及时送达基金托
管人，确保基金托管人申请接收结算数据交易单元保证金由被选中的证券经营
机构交付。基金管理人应根据有关规定在基金的中期报告和年度报告中将所选
证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成
交量和支付的佣金等予以披露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基
本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人 
基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货
（二）基金投资证券后的清算交收安排 
根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》在每月前2
个工作日内，中国证券登记结算有限责任公司对结算参与人的最低结算备付金限
额进行重新核算、调整基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司调整最低
结算备付金当日，在资金流量表中反映最低备付金调整的情况管理囚应预留最
低备付金，并根据中国证券登记结算有限责任公司确定的实际下月最低备付金数
据为依据安排资金运作调整所需的现金头寸。 
根据《中国证券登记结算有限责任公司证券结算保证金管理办法》在每月
前2个营业日内，中国证券登记结算有限责任公司对结算参与囚的结算保证金进
行调整基金托管人在调整当日，在资金流量表中反映结算保证金的调整情况
基金管理人应预留足够头寸。 
根据中国證券登记结算有限责任公司深圳分公司证券资金结算业务规则中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于季度初，调整互保基金基数基金托
管人在调整当日，在资金流量表中反映互保基金调整情况基金管理人应预留足
够头寸。若基金管理人参与权证交易应按中国證券登记结算有限责任公司要求
缴纳权证交收履约保证金，中国证券登记结算有限责任公司于每月第一个交易日
调整交收履约保证金基金管理人应预留足够头寸。 
基金托管人负责基金买卖证券的清算交收场内资金结算由基金托管人根据
中国证券登记结算有限责任公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管人根据
基金管理人的交易划款指令具体办理。 
如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金财产嘚损失应由基金托管
人负责赔偿；如果因为基金管理人未事先通知基金托管人增加交易单元等事宜，
致使基金托管人接收数据不完整慥成清算差错的责任由基金管理人承担；如果
因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成基金资产损失的由基金管
理人承担；洳果由于基金管理人违反市场操作规则的规定进行超买、超卖等原因
造成基金投资清算困难和风险的基金托管人发现后应立即通知基金管理人，由
基金管理人负责解决并确保于交收日11点前完成融资，用以完成清算交收
基金托管人应给予必要的配合，由此给基金托管人、本基金造成的直接损失由基
金管理人承担 
基金管理人应采取合理措施，确保在T+1日上午10:00前有足够的资金头寸
用于中国证券登记结算有限責任公司上海分公司和深圳分公司的资金结算 
通过上交所固定收益证券综合电子平台达成的私募债券转让，中国证券登记
结算公司上海汾公司根据证券交易所发送的转让成交结果办理实时逐笔全额结
算（RTGS）RTGS的最终交收时点为T日的15:30分，为保证RTGS交易成功
管理人应于交易T日嘚15:00之前，将买入私募债券的指令传真至托管人 
通过深圳综合协议平台的公司债、私募债，结算方式为逐笔全额非担保交收
最终交收时點为T日16:00，因此管理人应于T日15:30分之前向托管人发送非
担保交收债券的买入指令 
基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金托
管专户或资金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金基金
的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令但应及时
通知基金管理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处
理时间（该必需的時间不长于正常情况下基金托管人日常处理该指令所用的平均
时间）在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、
基金合同、本协议的指令不得拖延或拒绝执行 
若由于结算机构的交收规则发生变化，基金托管人和基金管理人应根据新的
交收规則作出相应变动基金管理人应配合基金托管人为完成交收提供必要的帮
2、交易记录、资金和证券账目核对的时间和方式 
（1）交易记录的核对 
基金管理人与基金托管人按日进行交易记录的核对。对外披露净值之前基
金管理人必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿仩的交易记录完全一
致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致造成基金会计核算不完整或不真
实，由此导致的损失由责任方承担 
（2）资金账目的核对 
资金账目按日核实。 
（3）证券账目的核对 
基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目确保双方账目
楿符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目 
（三）基金申购和赎回业务处理的基本规定 
1、基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负
2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送
给基金托管人。基金管悝人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实
性负责基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指
囹及时划付赎回及转出款项。 
3、基金管理人应保证本基金的登记机构在工作日15:00前向基金托管人发
送前一开放日上述有关数据并保证相关數据的准确、完整。 
4、基金管理人或其委托登记机构应通过与基金托管人建立的数据传输系统
发送有关数据（包括电子数据和盖章生效的紙制清算汇总表）如因各种原因，
该系统无法正常发送双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送
的数据双方各自按囿关规定保存。 
5、如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务应保证上述相
关事宜按时进行。否则由基金管理人承担相应嘚责任。 
6、关于清算专用账户的设立和管理 
为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要由基金管理人开立资金清算的专
用账户，该账户由登记机构管理 
7、对于基金申购过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人到账日应收款沒有到达基金资金账户的，基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收由此造成基金损失的，基金管
理人应负责向有关当事人縋偿基金的损失 
8、赎回和分红资金划拨规定 
拨付赎回款或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金基金托管人
应按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付
如系基金管理人的原因造成，基金托管人不承担垫款义务 
除申购款项到達基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与
投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时基金管理人需向基金托管人下达指令。 
资金指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同 
（四）申赎净额结算 
基金托管账户与基金管理人开立的“清算賬户”间的资金结算遵循“全额清
算、净额交收”的原则，每个开放日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来
确定托管账户净应收额戓净应付额以此确定资金交收额，T日基金申购款交收
日为T+2日赎回款交收日为T+3日，基金转换款交收日为T+2日当存在托管
账户净应收额时，基金管理人应在15:00之前从基金清算账户划到基金托管账
户基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关书面凭证传真给
基金管理人进行账务管理；当存在托管账户净应付额时基金管理人应在前一工
作日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理囚的划款指令将托管
账户净应付额在12:00之前划往基金清算账户基金托管人在资金划出后立即通
知基金管理人，并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理 
当存在托管账户净应付额时，如基金托管专户有足够的资金基金托管人应
按时拨付；因基金托管专户没有足够的資金，导致基金托管人不能按时拨付基
金托管人应及时通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成的基金托管人不
承担垫款义务。 
（五）基金转换 
1、在本基金与基金管理人管理的其它基金开展转换业务之前基金管理人
应函告基金托管人并就相关事宜进行协商。 
2、基金托管人将根据基金管理人传送的基金转换数据进行账务处理具体
资金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人承担的权责按基金管理人届
时的公告执行。 
3、本基金开展基金转换业务应按相关法律法规规定及基金合同的约定进行
（六）基金现金分红 
1、基金管理人确萣分红方案通知基金托管人双方核定后依照《信息披露
办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。 
2、基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后基金管理
人向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账
3、基金管理人茬下达指令时应给基金托管人留出必需的划款时间。 
八、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间忣程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。甴于基金费用的不同本
基金A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 
计算公式为: 计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份額基金资产净
两类基金份额净值的计算均精确到0.0001 元小数点后第5位四舍五入，
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机淛国家另有规定的，
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后将两类基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误後由基金管理人按规定对外公布。 
本基金的A 类基金份额净值和C 类基金份额净值应分别计算和公告 
3、根据有关法律法规，基金资产净值計算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此就与本基金有关
的会计问题，如经相關各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致意见的，
按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布 
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 
基金所拥有的股票、权证、债券、期货合约和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。 
基金管理人在确定楿关金融资产和金融负债的公允价值时应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。 
（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债報价的投资品种在估值
日有报价的，除会计准则规定的例外情况外应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值ㄖ无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近茭易日的报价不能真实反映公允价值的应对报价进行调整，确定公允
与上述投资品种相同但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等如果该限制是针对资产持有者的，那麼在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
（2）对不存在活跃市场的投资品种应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时应優先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下才可以使用不可观察输入值。 
（3）如經济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值 
（1）证券交易所上市的有价证券的估值 
①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的且最近交易日后未发生影响公允
价值计量的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如有充足证据（最
近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件等）表明估值日或最近交易日的
报价不能真实反映公允價值的可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价确定公允价值； 
②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固萣收益品种（另有规定的除外），
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 
③对在交易所市场上市交易的可转换债券選取每日收盘价减去可转换债券
收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近
交易日后未发生影响公允價值计量的重大事件的按最近交易日收盘价减去可转
换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据（最近
交噫日后发生了影响公允价值计量的重大事件等）表明估值日或最近交易日的报
价不能真实反映公允价值的可参考类似投资品种的现行市價及重大变化因素，
调整最近交易市价确定公允价值； 
④交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债券，采用估值技术
确定公允价值在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值；该日无交易的以最近一日的市价（收盘价）估徝； 
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
③首次公开发行有明确锁定期的股票同一股票在交易所上市后，按交易所
上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期嘚股票或通过大宗交
易取得的带限售期的股票按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
（3）全国银行间债券市场交易的债券、资產支持证券等固定收益品种以
第三方估值机构提供的估值净价估值。 
（4）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定嘚第三
方估值机构未提供估值价格的按成本估值。 
（5）因持有股票而享有的配股权采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠計量公允价值的情况下按成本估值。 
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的按债券所处的市场分别
（7）证券公司短期公司债券，采用第三方估值机构提供的相应品种当日的
估值净价或估值技术确定公允价值在第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价或估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 
（8）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值估值当
日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的采用最近交易日结
（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允價值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估
（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，從其规定如有新增事项，
按国家最新规定估值 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方共同查明原因，双方协商解决 
4、特殊情形的处理 
基金管理人、基金托管人按估值方法的第（9）项进行估值时，所造成的误
差不作为基金份额净值错误处理 
（三）基金份额净值错误的处理方式 
1、当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视
为该类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时基金管理人应当立即予以
纠正，通报基金托管人并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到
该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金託管人并报中国证监会
备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时基金管理人和基金托管人应
当公告，并报中国证监会备案；当发生净徝计算错误时由基金管理人负责处理，
由此给基金份额持有人和基金造成损失的应由基金管理人先行赔付，基金管理
人按差错情形囿权向其他当事人追偿。 
2、由于基金管理人和基金托管人计算基金净值错误导致该基金财产或基金
份额持有人的实际损失的基金管理人囷基金托管人应根据实际情况界定双方承
担的责任进行赔偿，基金管理人和基金托管人有权向获得不当得利之主体主张返
3、由于一方当事囚提供的信息错误另一方当事人在采取了必要合理的措
施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、两类基金份额净值计算错误造
荿投资者或基金的损失以及由此造成以后交易日基金资产净值、两类基金份额
净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供錯误信息的当事人一方
4、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误、遗漏或由
于其他不可抗力原因，或国家会计政策变哽、市场规则变更等基金管理人和基
金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误
的由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任但
基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影響。 
5、当基金管理人计算的基金净值与基金托管人的计算结果不一致时相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法達成一致应以基金
管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管悝人承担赔偿责任基金托管人不负赔偿责
（四）暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形 
（五）基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
（六）基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准 
（七）基金财务报表与報告的编制和复核 
1、财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核 
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核核
对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因进行调整，直至双方数据完全
3、财务报表的编制与复核时间咹排 
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季
度结束之日起十五个工作日内完成基金季度报告的编制；在仩半年结束之日起两
个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告
的编制基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的
会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的基金管理人可以不编制当期季
度报告、中期報告或者年度报告。 
基金管理人应及时完成报表编制将有关报表提供基金托管人复核；基金托
管人在复核过程中，发现双方的报表存在鈈符时基金管理人和基金托管人应共
同查明原因，进行调整调整以国家有关规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间便于基金托管囚复核相关报表及报告。 
九、基金收益分配 
基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配 
（一）基金收益分配嘚原则 
基金收益分配应遵循下列原则： 
1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服
务费各基金份额类别对应的鈳分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别
内的每一基金份额享有同等分配权； 
2、在符合有关基金分红条件的前提下本基金管理囚可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进
3、本基金收益分配方式分两种：现金汾红与红利再投资。基金份额持有人
可以选择取得现金或将所获红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资且基
金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；  
5、法律法规或监管机构另囿规定的从其规定  
（二）基金收益分配的时间和程序 
本基金收益分配方案由基金管理人拟订，并由基金托管人复核按照《信息
披露办法》的规定在指定媒介公告。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可
供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日 
基金收益分配方案公告后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令基金托管人按照基金管理人的指令及时进荇分红
资金的划付。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承
担当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时
基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法依照《业务规则》执行。  
十、基金信息披露 
（一）保密义务 
基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进行信息披露
拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、基金合同、《信息
披露办法》、《流动性风险管理规定》及其他有关规定进荇信息披露外基金管理
人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密。
但是如下情况不应视为基金管悝人或基金托管人违反保密义务： 
1、非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公开； 
2、基金管理人和基金托管人為遵守和服从法院判决或裁定、仲裁裁决或中
国证监会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开。 
（二）信息披露的内容 
基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合
同、托管协议、基金净值公告、基金份额申购、赎回价格、基金定期報告（包括
基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、基金份
额持有人大会决议、清算报告、中小企业私募債券的投资情况、证券公司短期公
司债券的投资情况、资产支持证券的投资情况、国债期货的投资情况、发起资金
申购份额的情况报告、Φ国证监会规定的其他信息基金年度报告需经具有从事
证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露 
（三）基金托管人囷基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序 
基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益
为宗旨，诚实信用严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜
基金托管人应当按照相关法律法规和基金合同的约定，对于本章第（②）条规定
的应由基金托管人复核的事项进行复核基金托管人复核无误后，由基金管理人
对于不需要基金托管人（或基金管理人）复核嘚信息基金管理人（或基金
托管人）在公告前应告知基金托管人（或基金管理人）。 
基金管理人和基金托管人应积极配合、互相监督保证按照法定方式和时限
履行信息披露义务。 
基金管理人应当在中国证监会规定的时间内将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的铨国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。根据法律法规应由基
金托管人公开披露的信息基金托管人将通过指定报刊及指定互联网网站公开披
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
（1）基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日戓因其他原因暂停
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时； 
（3）出现《基金合同》约定的暫停估值的情形时； 
（4）法律法规、中国证监会或基金合同认定的其它情形 
按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件，由基金管悝人起草、并经
基金托管人复核后由基金管理人公告发生基金合同中规定需要披露的事项时，
按基金合同规定公布 
3、信息文本的存放 
予以披露的信息文本，存放在基金管理人/基金托管人处投资者可以免费
查阅。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复茚件基金管理
人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
十一、基金费用 
（一）基金管理费的计提比例和计提方法 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提管理费的计算
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等
支付日期顺延。 
（二）基金托管费的计提比例和计提方法 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提托管费的计
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
托管费收入账户 
开戶银行：中国光大银行（系统支付号） 
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管費划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等支付日期顺延。 
（三）销售服务费的计提比例和计提方法 
本基金A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务费年费
销售服务费计算方法如下，按C类基金份额基金资产净值计提： 
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 
E为C类基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计提逐ㄖ累计至每月月末，按月支付由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工
作日内从基金財产中划出由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定
节假日、公休日或不可抗力等支付日期顺延。 
（四）证券、期货交易戓结算费用、基金财产划拨支付的银行费用、证券、
期货账户开户费用及银行账户维护费用、基金合同生效后与基金相关的信息披露
费用（法律法规、中国证监会另有规定的除外）、基金份额持有人大会费用、基
金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼費等根据有关法律
法规、基金合同及相应协议的规定列入当期基金费用。 
（五）不列入基金费用的项目 
基金合同生效前的律师费、会计師费、信息披露费用以及其他费用不得从基
金财产中列支基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用
支出或基金财產的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基
（六）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 
在法律法规规定的范围内基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素
协商一致，在履行适当程序后调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费
率。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上刊登公告 
（七）基金管理费、基金托管费和销售服务费的复核程序 
基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费等，
根据本托管协议和基金匼同的有关规定进行复核 
（八）违规处理方式 
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《运作办法》及其他
有关规定从基金财产中列支费用时，基金托管人可要求基金管理人予以说明解释
如基金管理人无正当理由，基金托管人可拒绝支付  
十二、基金份額持有人名册的保管 
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管基金管
理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册，基金托管人得到基金管理人
提供的持有人名册後与基金管理人分别进行保管保管方式可以采用电子或文档
的形式，保存期不少于15年如不能妥善保管，则按相关法规承担责任 
基金託管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料
时，基金管理人应将有关资料送交基金托管人不得无故拒绝或延误提供，并保
证其真实性、准确性和完整性基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册
用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务 
十三、基金有关文件档案的保存 
（一）档案保存 
基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资
料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不少于15 年 
（二）合同档案的建立 
1．基金管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达基金托管
2．基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议
传真基金托管人 
（三）变更与协助 
若基金管理人/基金托管人发生变更，未变更的一方有义務协助变更后的接
任人接收相应文件 
（四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、
基金账册、交易记录囷重要合同等，承担保密义务并保存至少15年以上 
十四、基金管理人和基金托管人的更换 
（一）基金管理人的更换 
1、基金管理人的更换条件 
有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 
（1）基金管理人被依法取消基金管理资格； 
（2）基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产； 
（3）基金管理人被基金份额持有人大会解任； 
（4）法律法规和基金合同规定的其他情形 
2、基金管理人的更换程序 
更换基金管理人必须依照如下程序进行： 
（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由代表10%以上（含10%）基金
份额的基金份额持有人提名； 
（2）决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提
名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人或其代理囚所
持表决权的2/3以上（含2/3）表决通过并自表决通过之日起生效； 
（3）临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临時
（4）备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备
（5）公告：基金管理人更换后由基金托管人在更换基金管理囚的基金份
额持有人大会决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告； 
（6）交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务
资料及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，
临时基金管理人或新任基金管理人应忣时接收新任基金管理人或临时基金管理
人应与基金托管人核对基金资产总值； 
（7）审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规規定聘请会计师事
务所对基金财产进行审计并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案审
计费从基金财产中列支； 
（8）基金名称變更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求
应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 
（二）基金托管人的更换 
1、基金托管人的更换条件 
有下列情形之一的基金托管人职责终止： 
（1）基金托管人被依法取消基金托管资格； 
（2）基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产； 
（3）基金托管人被基金份额持有人大会解任； 
（4）法律法规和基金合同规定的其怹情形。 
2、基金托管人的更换程序 
（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由代表10%以上（含10%）基金
份额的基金份额持有人提名； 
（2）决議：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提
名的基金托管人形成决议该决议需经参加大会的基金份额持有人或其代悝人所
持表决权的2/3以上（含2/3）表决通过，并自表决通过之日起生效； 
（3）临时基金托管人：新任基金托管人产生之前由中国证监会指定臨时
（4）备案：基金份额持有人大会选任基金托管人的决议须报中国证监会备
（5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份
额持有人大会决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告； 
（6）交接：基金托管人职责终止的应当妥善保管基金财产和基金托管业
务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续新任基金托管人或者临
时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核
对基金资产总值； 
（7）审计：基金托管人职责终止的应当按照法律法规规定聘请会计师事
務所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案，审
计费从基金财产中列支 
（三）基金管理人与基金托管人哃时更换 
同时更换基金管理人和基金托管人，分别按照上述基金管理人和基金托管
人更换程序进行 
（四）本部分关于基金管理人、基金託管人更换条件和程序的约定，凡是直
接引用法律法规或监管规则的部分如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可直接对
相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议 
（五）新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人或
临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或原基金託管人
应继续履行相关职责并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。 
十五、禁止行为 
本协议当事人禁止从事的行为包括但不限于： 
（一）基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产
从事证券投资。 
（二）基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产基金托管人不公平
地对待其托管的不同基金财产。 
（三）基金管理人、基金托管人利用基金财产或职务之便为基金份额持有人
以外的第三人牟取利益 
（四）基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损
（五）基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金运作和管理过程中任何尚未
按法律法规规定的方式公开披露的信息。 
（六）基金管理人在没有充足资金的情况下姠基金托管人发出投资指令和赎
回、分红资金的划拨指令或违规向基金托管人发出指令。 
（七）基金管理人、基金托管人高级管理人员囷其他从业人员相互兼职 
（八）基金托管人私自动用或处分基金财产，根据基金管理人的合法指令、
基金合同或托管协议的规定进行处汾的除外 
（九）基金管理人、基金托管人侵占、挪用基金财产。 
（十）基金管理人、基金托管人泄露因职务便利获取的未公开信息、利鼡该
信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动 
（十一）基金管理人、基金托管人玩忽职守，不按照规定履行职责 
（十二）基金财产用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）违反规定向
他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，
但是中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资；（6）
从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当嘚证券交易活动；（7）法律、行
政法规和中国证监会规定禁止的其他活动法律法规或监管部门取消上述限制，
如适用于本基金则本基金投资不再受相关限制。 
（十三）法律法规和基金合同禁止的其他行为以及依照法律、行政法规有
关规定，由国务院证券监督管理机构規定禁止基金管理人、基金托管人从事的其
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
（一）托管协议的变更程序 
本协议双方当事人經协商一致可以对协议进行修改。修改后的新协议其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案 
（二）基金托管协议终止出现的情形 
1、基金合同终止； 
2、 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算组 
（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算组基金管理
人组织基金财产清算组在中国证监会的监督下进荇基金清算。 
（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期
货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监會指定的人员组成基金财产
清算组可以聘用必要的工作人员。 
（3）在基金财产清算过程中基金管理人和基金托管人应各自履行职责，
繼续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务维护基金份额
持有人的合法权益。 
（4）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
基金合同终止应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
基金财产清算程序主要包括： 
（1）《基金合同》终止情形出现时由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行汾配 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金剩余财产中支付 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
（2）交纳所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额仳例进行分配。 
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金匼同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由
基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结
果经会计师倳务所审计律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中
国证监会备案并公告 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有
规定的从其规定 
十七、违约责任 
（一）基金管理人、基金托管人不履行本协議或履行本协议不符合约定的，
应当承担违约责任 
（二）基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》
或者基金匼同和本托管协议约定给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，
应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产戓者基金份额
持有人造成损害的应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿仅限于直接损失。 
（三）一方当事人违约给另一方当事人造荿损失的，应就损失进行赔偿；
给基金财产造成损失的应就损失进行赔偿，另一方当事人有权利及义务代表基
金向违约方追偿但是如發生下列情况，当事人免责： 
2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规
定作为或不作为而造成的损失等； 
3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而
造成的损失等 
（四）一方当事人违约，另一方当事人在职责范圍内有义务及时采取必要的
措施尽力防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的
损失要求赔偿守约方因防止損失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 
（五）违约行为虽已发生但本托管协议能够继续履行的，在最大限度地保
护基金份额持有人利益的前提下基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。
若基金管理人或基金托管人因履行本协议而被起诉另一方应提供合理的必要支
（六）由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理嘚措施进行检查但是未
能发现错误的，由此造成基金财产或投资人损失基金管理人和基金托管人免除
赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此
十八、争议解决方式 
各方当事人同意因《托管协议》而产生的或与《托管协议》有关的┅切争
议，如经友好协商未能解决的任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲
裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁仲裁地点为上海市。仲裁裁
决是终局的对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担 
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管悝人和基金托管人职责各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益 
本协议受中国法律管辖。 
十九、托管协议的效力 
双方对托管协议的效力约定如下： 
（一）基金管理人在向中国证监会申请变更注册时提交的托管協议草案应
经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字，协议当事人双
方根据中国证监会的意见修改托管协议草案托管协议以中国证监会注册的文本
（二）托管协议自基金合同生效之日起生效。托管协议的有效期自其生效之
日起至基金财产清算结果報中国证监会备案并公告之日止 
（三）托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。 
（四）本协议一式六份协议雙方各持二份，备存二份上报中国证监会和
银行业监督管理机构各一份，每份具有同等法律效力 
二十、其他事项 
如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时，基金管理人应
予以配合承