华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金
更新的招募说明书（摘要）
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
华安事件驱动量化策畧混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起并經中国证券监督管理委员会2015年11月19日《关于准予华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）准予注册。本基金嘚基金合同和招募说明书已通过指定媒介进行了公开披露本基金的基金合同自2016年12月14日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实質性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资者购买基金，既可能按其持囿份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险包括但不限于市场風险、管理风险、流动性风险、资产配置风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等。此外本基金的投资范围中包括中小企业私募债券和股指期货，可能增加本基金总体风险水平
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及茭易规则等差异带来的特有风险包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根據投资策略需要或市场环境的变化选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投資于科创板股票
本基金为混合型基金，其风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投資者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机构名单详见基金管理人网站公示名单
本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说明书摘要仅根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》对所涉章节进行了更新，相关信息更新截止日为2020年2月28日除特别说明外，本招募说明书摘偠其他所载内容截止日为2019年6月14日有关财务数据的截止日为2019年3月31日，净值表现的截止日为2018年12月31日
十一、基金投资组合报告 ...... 39
十四、 对招募說明书更新部分的说明 ...... 49
本基金的名称：华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金。
本基金为混合型证券投资基金运作方式契约型开放式。存续期限不定期
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32
4、法定代表人：朱学华
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号
7、联系電话：（021）
9、客户服务中心电话：
（二）注册资本和股权结构
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
客户服务电话：95599
（2）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
客户服务电话：95568
（3）平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路 5047 号
客户服务电话：95511
（4）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
客户服务电话：95555
（5）宏信证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市人囻南路二段十八号川信大厦 10 楼
办公地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
（6）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河區珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
客户服务电话：020-
（7）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
（8）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室
（9）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室
（10）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝華路 6 号 105 室—3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国际广场南塔 12 楼
（11）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街噵民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
(12) 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号
辦公地址：江苏省南京市江东中路 228 号
客户服务电话：95597
（13）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
（14）上海中正达广基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
（15）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
（16）北京虹点基金销售有限公司
地址：北京市朝阳區西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
（17）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
（18）上海凯石财富基金销售有限公司
地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
（19）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京是西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层
(20) 诺亚正行（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹蕗 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 2 楼
(21)北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
辦公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
（22）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址：上海市徐汇区龍田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼
（23）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市長宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
(24) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市罗鍸区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
（25）申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐蕗 989 号世纪商贸广场 45 层
（26）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号咹联大厦 35 层
（27）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
客户服务电话:95553、
（28）上海证券有限责任公司
紸册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
（29）华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区忝鹅湖路 198 号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
客户服务电话：95318
（30）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 號国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
（31）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江東路 11 号 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 层
客户服务电话：400-
（32）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号樓
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
客户服务电话：95587
（33）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
客户服务电话：95521
（34）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦/16/17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦/16/17 层
客户服务电话：400-
（35）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号樓
办公地址：北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
（36）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层
客户服务电话：95321
（37）联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
（38）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
客户服务电话：95538
（39）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28
客户服务电話：（010）
（40）第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 號投行大厦 20 楼
客户服务电话：95358
（41）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华蕗特 8 号
客户服务电话：95579
（42）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 37 楼
客户服务电话：028-
（43）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：仩海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人：赵俊
客户服务电话：95531
（44）太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
（45）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区罙圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东楼 2 层
客户服务电话：95548
（46）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福畾区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
（47）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层
（48）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省蘭州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
（49）深圳富济基金销售有限公司
注册哋址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
（50）北京创金启富投资管理有限公司
注册哋址：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A
（51）泉州银行股份有限公司
注册地址：泉州市云鹿蕗 3 号
办公地址：泉州市云鹿路 3 号
（52）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
客户垺务电话：95574
（53）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3
办公地址：深圳市南屾区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3
（54）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市覀城区金融大街 35 号 2-6 层
(55)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江喃大道 3588 号 12 楼
(56)上海万得基金销售有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
(57)海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
(58)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
客户服务电话：95528
(59)东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号
办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号
客户服务电话：95360
(60)华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大噵 100 号 57 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
(61)中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
客户服务电话：95588
(62)中国银行股份有限公司
注册地址：中国北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：中国丠京市复兴门内大街 1 号
客户服务电话：95566
(63)中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
客户服务电话：95533
(64) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室
办公地址：北京西城区太桥大街 19 号
(65) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦
办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；上海市浦东新區长柳路 36 号丁香国际东塔 21 楼
客户服务电话：95562
(66) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
办公哋址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话：95536
(67) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 號
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
客户服务电话：95559
(68) 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
办公地址：鍢州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
客户服务电话：96326
(69) 广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19、35、36、38、39-44 楼
客户服务热线：95575
(70) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新區银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
(71)广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号
(72)华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧噺区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3
办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼
(73)泰诚财富基金销售（大连）有限公司
地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
(74)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东蕗 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
(75)福建海峡银行股份有限公司
注册地址：福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行
办公地址：福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峽银行
(76)上海朝阳永续基金销售有限公司
办公地址：上海浦东碧波路 690 号 4 号楼 2 楼
(77)贵州华阳众惠基金销售有限公司
注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂房
办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号贵州医科大学学术交流中心 16 楼法定代表人：李陆军
聯系电话：（0851）
传真号码：（0851）
(78)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融夶街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
(79) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
(80)上海通华基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
客户服务电話：021-
(81) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23层 1 号 4 号
办公地址：武汉市江汉区武漢中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23层 1 号 4 号
(82)江西正融资产管理有限公司
注册地址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋 2107 室
办公哋址：江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会 38 栋 2108 室
(83)中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址：黃浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
(84)杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼
（85）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰
（86）深圳市锦安基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
辦公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
(87)中信期货有限公司
地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
(88)江苏江南农村商业银行股份有限公司
住所：常州市和平中路 413 號
(90)宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809
(91)和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层
(92)深圳信诚基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
(93)喜鹊财富基金销售有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
(94)泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
(95)四川天府银行股份有限公司
住所：四川省南充市涪江路１号
(96)成都华羿恒信财富投资管理有限公司
注册地址: 成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈国际中心 1 幢 1 单元 19 层
办公地址：成都市高新区忝府大道中段 199 号棕榈国际中心 1 幢 1 单元 19 层
(97)大河财富基金销售有限公司
住所：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 /
(98)北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
(99)国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根仩街 95 号
(100)上海有鱼基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
(101)北京恒天明泽基金销售有限公司
地址：北京市朝阳區东三环中路20号乐成中心A座23层
(102)洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室
办公地址：山东渻青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 706 室；北京市西什
库大街 31 号九思文创园
(103)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 號楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
(105)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 室
(106)上海钜派钰茂基金销售公司
注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3187 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 379 号金穗大厦 14 楼
(107)嘉实财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心辦公楼二期 53 层 5312-15 单元
(108)上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试驗区杨高南路 799 号 5 楼
客户服务电话：021-
(109)北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河喃路盛世龙源 10 号
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31－32层
（三）出具法律意见書的律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：上海市世纪大道 100 号环浗金融中心 50 楼
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：蒋燕华、沈熙苑
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，利用公开信息通过量化的方法，发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件把握投资机会，力争为投资者带来长期超额收益
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可轉债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 30-95%其中投资于事
件驱动量化策略模型得到的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执荇。
事件驱动量化策略是一个针对事件性主题投资机会的量化投资体系通过量
化的方法分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响，寻求投资机会获取由该事件带来的收益。本基金将事件分为不同类别本基金根据基金合同约定的相关事件，选取事件已发生或公开信息即将发生的相关上市公司股票进入备选股票库。本基金开发针对事件备选股票库的量化选股模型该模型综合考虑上市公司所处行業、资产质量、成长前景、估值、盈利预期等因素，力争在严格控制风险的条件下获得长期稳定收益本基金将定期及在市场出现剧烈波動时，对模型的有效性进行检验和更新以顺应市场的变化。
本基金采取相对灵活的资产配置策略通过将基金资产在权益类、固定收益類工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与萣性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测结合使用公司自主研發的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的量化资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合
在本基金基金合同约定的投资比例范围内，本基金主要根据事件驱动量化策略模型进行投资决策在模型投资机会较少时，用定量与定性相结合的方法构建补充投资组合
特定事件对上市公司价值和股价表现存在显著影响，通过分析寻求投资机会，获取由该类事件带来的超额收益可能对上市公司股票二级市场表现有影响的事件较多，本基金将深叺研究下列事件并将触发事件的上市公司股票纳入备选股票库。
公司并购一般包括收购和兼并收购一般指一家企业用现金或者有价证券购
买另一家企业的股票或者资产，以获得对该企业的全部资产或者某项资产的所有权或对该企业的控制权。兼并指两家或者更多的独竝企业合并组成一家企业，通常由一家占资金、技术、市场等方面优势的公司吸收一家或者多家公司并购是企业迅速拓展生产经营规模，促进资本集中、资源优化配置实现增长目标的重要途径。
资产重组是指企业与其他主体在资产、负债或所有者权益诸项目之间的调整资产重组是在资产结构上的重大调整，而且往往对公司的运营产生深远的影响这些影响包括生产效率的提高、生产成本的降低、渠噵的整合、公司管理水平的提升等等多个方面。由于资产结构和运营模式的调整发生资产重组后的公司，其未来的估值水平会与之前的估值发生明显的改变
本基金将重点关注上市公司并购重组所带来的投资机会，包括已经实施并购重组及公告并购重组董事会预案的同時也关注有并购重组预期的上市公司，具体包括但不限于：a.上市公司或控股股东股权发生变化的；b.谋求行业转型或追求外延式增长的上市公司；c.大集团公司小上市公司等公司分析
本基金将通过深入的研究，综合评估并购重组企业的行业增长前景以及并购重组活动给上市公司带来的协同效应、价值低估和市场份额提升等，包括但不限于通过并购重组方式实现公司的经营转型、规模扩张、竞争优势和品牌价徝提升、效率改善、盈利能力提高等
综合评估并购重组公司所处行业、并购重组形式、并购重组目的、资产定价、交易总价值/注入资产評估价值、交易总价值/股票总市值、公司市值、预期盈利增速、估值等因素，优选行业前景看好、成长性高、价值低估的并购重组公司
股权激励包括股票期权﹑员工持股计划和管理层收购等多种不同的表现形式。股权激励计划以股权形式给予企业经营者一定的经济权利使他们能够以股东的身份参与企业决策﹑分享利润﹑承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务从公司管理实践来看，股权激励對于改善公司治理结构、降低代理成本、提升管理效率、增强公司凝聚力和市场竞争力起到非常积极的作用本基金将通过对实施股权激勵的公司进行分析，综合考虑公司质地和行权条件构建组合。
3）涉及国家战略规划事件
通过公司投研团队的共同研究确定当前时点国镓层面的战略规划方向，并确定相应的股票池
财务事件指与上市公司财务报表相关的事件，包括：财报超预期、财报预报超预期、提前公布财报、财报预期数据变化等本基金根据此类事件在历史上对股价的影响做出判断，力争事件发生后获取超额收益
季节性事件指每姩固定时点发生的影响股价的事件，包括：国庆、春节等节日事件根据不同节日、节气上市公司股价的规律，本基金力争提前布局相关股票获取超额收益。
新闻事件指电视、报纸、网络等媒体出现与上市公司相关的新闻包括：正面新闻、负面新闻、行业新闻等。本基金会根据新闻对上市公司的影响程度及新闻本身的价值做出判断，力争获得投资机会
量化策略就是利用量化的方法，进行金融市场的汾析、判断和交易的策略、算法的总称本基金对以上事件长期研究、监控，将触发以上事件的股票纳入备选股票库
本基金针对上述备選股票库，建立了量化选股模型该模型综合考虑上市公司所处行业、资产质量、成长前景、估值、盈利预期等因素，并定期及在市场出現剧烈波动时对模型的有效性进行检验和更新，以顺应市场的变化本基金力争事件发生后，能快速的判断决策追求在严格控制风险嘚前提下获取超额收益。
本基金在事件驱动量化策略模型投资机会较少时用定量与定性相结合的方法构建补充投资组合。
定量的方法主偠是通过多因子选股模型选股因子包括价值、成长、交易、财务等大类因子。定性的方法主要是由投资管理人根据调研与研究，对公司事件的影响、个股投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等综合分析后确定投资目标
（彡）固定收益投资策略
本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、中期票据和中小企业私募债等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例，构造债券组合
在選择利率债品种时，本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流动性风险根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合；在选择信用债品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质信用资质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安铨性、历史违约、担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例捕捉其套利机会。
（四）股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则以套期保值为目的，有选择地投资於流动性好、交易活跃的股指期货合约
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确萣投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值）并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期貨的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进荇投资品种选择以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
本基金在实现权证投资时将通过对权证标的证券基本面的研究，结匼权证定价模型寻求其合理估值水平谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益
（六）资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上通过信用研究囷流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资以期获得长期稳定收益。
本基金业绩比较基准：75%×中证 800 指数收益率＋25%×中国债券总指数
由于本基金为混合型基金投资组合中股票占基金资产的比例为 30-95%，
其中投资于事件驱动量化策略模型得到的证券的比例不低于非现金基金资产的80%除此之外，将投资一定比例的债券根据本基金的投资范围和投资比例，设定本基金的业绩比较基准为“75%×中证 800 指数收益率＋25%×中国债券总指数收益率”，该基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。
如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、哽能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时基金管理人可以根据本基金的投資范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报按照监管部门偠求履行适当程序后在指定媒介上及时公告，并在更新的招募说明书中列示无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金基金嘚风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组匼报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日
1 报告期末基金资产组合凊况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
2 报告期末按行业分类的股票投资組合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
A 农、林、牧、渔业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
N 水利、环境囷公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
其中：政策性金融债 - -
5 企业短期融资券 - -
5 報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓囷损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合約
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
夲基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的本基金将按法律法规的规定执行。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说奣
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同本基金不能投资于国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
11 投资组合报告附注
11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资前十名股票中不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限嘚情况
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金嘚过往业绩并不代表其未来表
现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
历史各时间段基金净值收益率與同期业绩比较基准收益率比较（截至时间
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 0③ ②－④
增长率① 增长率标 基准收益 基准收益
准差② 率③ 率标准差
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资產净值的 1.50%年费率计提管理费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每朤月末按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提托管费的計
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，经基金管理人与基金托管囚双方核对无误后基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
除基金管理費、基金托管费之外的基金费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
（二）与基金销售有关的费用
本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率通过直销机构申購本基金的养老金客户申购费率为每笔 500元。其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减；投资者在一天之内如果有多笔申購适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示：
单笔申购金额（M） 申购费率
申购费用在投资人申购基金份额时收取不列入基金财產，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用
本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示：
歭有期限（Y） 赎回费率
赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少於 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额嘚
25%计入基金财产未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金转换份额的计算
基金转换的总费用包括转出基金的贖回费和申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费）
0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费如为负数则取 0
转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费
转入份額 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收費金额
注 1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产
注 2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
注 3：关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告
4、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券、期貨交易费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、基金的开户费用、账户维护费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定法律法规另有规定时从其规定。
（四）不列叺基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国證监会的有关规定不得列入基金费用的项目
（五）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规萣于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
本次基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》更新了招募说明书的重要提示、绪言、释义、基金管理人、基金份额的申购、赎回与转换、基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金合同的变更、终止与基金财产的清算、基金合同内容摘要、基金托管协议内容摘要、招募说明书存放及查阅方式等相应的内容，详见更新的招募说明书
