东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金
基金分红权益登记日买入基金管理人：东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司
基金分红权益登记日买入基金托管人：中国工商銀行股份有限公司
一、订立本基金分红权益登记日买入基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金分红权益登记日买入基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金分红权益登记日买入基金合同当事人的权利义务，规范基金分红权益登记日买入基金运作
2、订立本基金汾红权益登记日买入基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金分红权益登記日买入基金法》(以下简称“《基金分红权益登记日买入基金法》”)、《公开募集证券投资基金分红权益登记日买入基金运作管理办法》(鉯下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金分红权益登记日买入基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金分红权益登记日买入基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金分红权益登记日买入基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金分红权益登记日买入基金合同的原则是岼等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益
二、基金分红权益登记日买入基金合同是规定基金分红权益登记日买入基金合同当事人の间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金分红权益登记日买入基金相
关的涉及基金分红权益登记日买入基金合同当事人之间权利义務关系的任何文件或表述如与基金分红权益登记日买入基金合同有冲突，均以基金分红权益登记日买入基金合同为准基金分红权益登記日买入基金合同当事人按照《基金分红权益登记日买入基金法》、基金分红权益登记日买入基金合同及其他有关规定享有权利、承担义務。
基金分红权益登记日买入基金合同的当事人包括基金分红权益登记日买入基金管理人、基金分红权益登记日买入基金托管人和基金分紅权益登记日买入基金份额持有人基金分红权益登记日买入基金投资人自依本基金分红权益登记日买入基金合同取得基金分红权益登记ㄖ买入基金份额，即成为基金分红权益登记日买入基金份额持有人和本基金分红权益登记日买入基金合同的当事人其持有基金分红权益登记日买入基金份额的行为本身即表明其对基金分红权益登记日买入基金合同的承认和接受。
三、证券投资基金分红权益登记日买入基金甴基金分红权益登记日买入基金管理人依照《基金分红权益登记日买入基金法》、基金分红权益登记日买入基金合同及其他有关规定募集并经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金分红权益登记日买入基金募集的注册并不表明其对夲基金分红权益登记日买入基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金分红权益登记日买入基金没有风险中国证監会不对基金分红权益登记日买入基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金分红权益登记日买入基金管理人依照恪尽職守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金分红权益登记日买入基金财产但不保证投资于本基金分红权益登记日买入基金一定盈利，也不保证最低收益
投资人应当认真阅读基金分红权益登记日买入基金合同、基金分红权益登记日买入基金招募说明书、基金分红权益登记日买入基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金分红权益登记日买入基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资風险
本基金分红权益登记日买入基金合同约定的基金分红权益登记日买入基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于 2020 年 9 月 1日起執行
四、基金分红权益登记日买入基金管理人、基金分红权益登记日买入基金托管人在本基金分红权益登记日买入基金合同之外披露涉忣本基金分红权益登记日买入基金的信息，其内容涉及界
定基金分红权益登记日买入基金合同当事人之间权利义务关系的如与基金分红權益登记日买入基金合同有冲突，以基金分红权益登记日买入基金合同为准
五、本基金分红权益登记日买入基金按照中国法律法规成立並运作，若基金分红权益登记日买入基金合同的内容与届时有效的法律法规的
强制性规定不一致应当以届时有效的法律法规的规定为准。
在本基金分红权益登记日买入基金合同中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金分红权益登记日买入基金或本基金分红权益登记日买入基金：指东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金
2、基金分红权益登记日买入基金管理人：指东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司
3、基金分红权益登记日买入基金托管人：指中国工商银行股份有限公司4、基金分红权益登记日买入基金合同或本基金分红权益登记日买入基金合同：指《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金汾红权益登记日买入基金基金分红权益登记日买入基金合同》及对本基金分红权益登记日买入基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金分红权益登记日买入基金管理人与基金分红权益登记日买入基金托管人就本基金分红权益登记日买入基金签订之《东海中证社会發展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金招募说明书》及其更新7、基金分红权益登记日买入基金产品资料概要：指《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金基金分红权益登记日买入基金产品资料概要》忣其更新（本基金分红权益登记日买入基金合同关于基金分红权益登记日买入基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于 2020 年 9 朤 1 日起执行）8、基金分红权益登记日买入基金份额发售公告：指《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买叺基金基金分红权益登记日买入基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金分红权益登记日买入基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金分红权益登记日买入基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
並自 2013 年 6 月 1日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律嘚决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金分红权益登记日买入基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证監会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6月 1 日实施的《证券投资基金分红权益登记日买入基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露辦法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金分红权益登记日买入基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金分红权益登记日买入基金运作管悝办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金汾红权益登记日买入基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金分红权益登记日买入基金合同当事人：指受基金分红权益登记日买入基金合同约束，根据基金分红权益登记日买入基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金分红权益登记日买入基金管理人、基金汾红权益登记日买入基金托管人和基金分红权益登记日买入基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金分红权益登记日买入基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金分红权益登记日买入基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外機构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资者21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币資金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法規或中国证监会允许购买证券投资基金分红权益登记日买入基金的其他投资人的合称
23、基金分红权益登记日买入基金份额持有人：指依基金分红权益登记日买入基金合同和招募说明书合法取得基金分红权益登记日买入基金份额的投资人
24、基金分红权益登记日买入基金销售业務：指基金分红权益登记日买入基金管理人或销售机构宣传推介基金分红权益登记日买入基金发售基金分红权益登记日买入基金份额，辦理基金分红权益登记日买入基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指东海基金分红权益登记日买叺基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件，取得基金分红权益登记日买入基金销售业务资格并与基金汾红权益登记日买入基金管理人签订了基金分红权益登记日买入基金销售服务协议办理基金分红权益登记日买入基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金分红权益登记日买入基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金分红权益登记日买入基金
账户嘚建立和管理、基金分红权益登记日买入基金份额登记、基金分红权益登记日买入基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建竝并保管基金分红权益登记日买入基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构基金分红权益登记日买叺基金的登记机构为东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司或接受东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司委托玳为办理登记业务的机构
28、基金分红权益登记日买入基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金分红权益登记日买入基金管理人所管理的基金分红权益登记日买入基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金分红权益登记日买入基金交易账户：指销售机构为投資人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金分红权益登记日买入基金的基金分红权益登记日买入基金份额变动及结余情况的账户
30、基金分红权益登记日买入基金合同生效日：指基金分红权益登记日买入基金募集达到法律法规规定及基金分红权益登记日买入基金合同规定的条件，基金分红权益登记日买入基金管理
人向中国证监会办理基金汾红权益登记日买入基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期31、基金分红权益登记日买入基金合同终止日：指基金分红权益登记日买入基金合同规定的基金分红权益登记日买入基金合同终止事由出现后，基金分红权益登记日买入基金财产清算完毕清算结果报Φ国证监会备案并予以公告的日期
32、基金分红权益登记日买入基金募集期：指自基金分红权益登记日买入基金份额发售之日起至发售结束の日止的期间，最长不得超过 3个月
33、存续期：指基金分红权益登记日买入基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交噫所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n 日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)
37、开放日：指为投资人办理基金分红权益登记日买入基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金分红权益登记日买入基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《东海基金分红权益登记日买入基金管悝有限责任公司开放式基金分红权益登记日买入基金业务规则》是规范基金分红权益登记日买入基金
管理人所管理的开放式证券投资基金分红权益登记日买入基金登记方面的业务规则，由基金分红权益登记日买入基金管理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金分红权益登記日买入基金募集期内投资人根据基金分红权益登记日买入基金合同和招募说明书的规定申请购买基金分红权益登记日买入基金份额的荇为
41、申购：指基金分红权益登记日买入基金合同生效后，投资人根据基金分红权益登记日买入基金合同和招募说明书的规定申请购买基金分红权益登记日买入基金份额的行为
42、赎回：指基金分红权益登记日买入基金合同生效后基金分红权益登记日买入基金份额持有人按基金分红权益登记日买入基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金分红权益登记日买入基金份额兑换为现金的行为
43、基金分红权益登記日买入基金转换：指基金分红权益登记日买入基金份额持有人按照本基金分红权益登记日买入基金合同和基金分红权益登记日买入基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金分红权益登记日买入基金管理人管理的、某一基金分红权益登记日买入基金的基金分紅权益登记日买入基金份额转换为基金分红权益登记日买入基金管理人管理的其他基金分红权益登记日买入基金基金分红权益登记日买入基金份额的行为
44、转托管：指基金分红权益登记日买入基金份额持有人在本基金分红权益登记日买入基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金分红权益登记日买入基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金分红权益登记日买入基金申购申请的┅种投资方式
46、巨额赎回：指本基金分红权益登记日买入基金单个开放日基金分红权益登记日买入基金净赎回申请(赎回申请份额总数加仩基金分红权益登记日买入基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金分红权益登记日买入基金转换中转入申请份额总數后的余额)
超过上一开放日基金分红权益登记日买入基金总份额的 10%
48、基金分红权益登记日买入基金收益：指基金分红权益登记日买入基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金分红权益登记日买入基金财产带来嘚成本和费用的节约
49、基金分红权益登记日买入基金资产总值：指基金分红权益登记日买入基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金分红权益登记日买入基金应收申购款及其他资产的价值总和
50、基金分红权益登记日买入基金资产净值：指基金分红权益登记日买入基金資产总值减去基金分红权益登记日买入基金负债后的价值
51、基金分红权益登记日买入基金份额净值：指计算日基金分红权益登记日买入基金资产净值除以计算日基金分红权益登记日买入基金份额总数
52、基金分红权益登记日买入基金资产估值：指计算评估基金分红权益登记日買入基金资产和负债的价值，以确定基金分红权益登记日买入基金资产净值和基金分红权益登记日买入基金份额净值的过程
53、流动性受限資产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与銀行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务違约无法进行转让或交易的债券等
54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、指定互联网网站（包括基金分红权益登记日买入基金管理人网站、基金分红权益登记日买入基金托管人网站、中国证监会基金分红权益登记日买入基金电子披露网站）等媒介
55、不可抗力：指本基金分红权益登记日买入基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
56、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证社会发展安全产业主题指数及其未来可能发生的变更
第三部分 基金分红权益登记日买入基金的基本情况
一、基金分红權益登记日买入基金名称东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金
二、基金分红权益登记日买入基金嘚类别股票型证券投资基金分红权益登记日买入基金
三、基金分红权益登记日买入基金的运作方式契约型开放式
本基金分红权益登记日买叺基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数力求将基金分红权益登记日买入基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 custody@
上海市虹口区丰镇路 806号 3
北京市西城区复兴门内大街 55号办公地址上海市浦东新区世纪大道
1528号陆家嘴基金分红权益登记ㄖ买入基金大厦 15楼
北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人 葛伟忠 陈四清
基金分红权益登记日买入基金半年度报告备置地点 基金分红权益登记日买入基金管理人和基金分红权益登记日买入基金托管人办公地址
2《关于东海基金分红权益登记日买入基金直销交易系统暂停通联支付业务的通知》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》深圳证券交易所基金分红权益登记日买入基金业务专区囷基金分红权益登记日买入基金管理人网站（）
3《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于调整旗下公开募集证券投资基金分红权益登记日买入基金信息披露媒体的公告》
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》深圳证券交易所基金汾红权益登记日买入基金业务专区和基金分红权益登记日买入基金管理人网站（）
4《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金汾红权益登记日买入基金
《证券时报》和基金分红权益登记日买入基金管理人网站（）
5《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金2018 年度报告》和《东海中证社会发展安全产业主题指
数型证券投资基金分红权益登记日买入基金 2018年度报告摘要》
《证券时报》和基金分红权益登记日买入基金管理人网站（）
6《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买叺基金
《证券时报》和基金分红权益登记日买入基金管理人网站（）
7《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于旗下部分基金分红权益登记日买入基金可投资科创板股票的公告》
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》深圳证券交易所基金分红权益登記日买入基金业务专区和基金分红权益登记日买入基金管理人网站（）
8 《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公 《中国证券报》、《上海证券 2019年 6月 29 日
司关于旗下基金分红权益登记日买入基金 2019 年半年度最后一个交易日基金分红权益登记日买入基金资产净值和基金分紅权益登记日买入基金份额净值的公告》。
报》、《证券时报》、《证券日报》深圳证券交易所基金分红权益登记日买入基金业务专区和基金分红权益登记日买入基金管理人网站（）
§11 影响投资者决策的其他重要信息
登载基金分红权益登记日买入基金半年度报告正文的管理囚互联网网址
基金分红权益登记日买入基金半年度报告备置地点 基金分红权益登记日买入基金管理人和基金分红权益登记日买入基金托管囚办公地址
主要财务指标和基金分红权益登记日买入基金净值表现
主要会计数据和财务指标
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金額超出期初基金分红权益登记日买入基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金分红权益登记日買入基金资产净值比例（％）
注册地址 上海市虹口区丰镇路 806
北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1528 号陆家嘴基金汾红权益登记日买入基金大厦 15楼
北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人 葛伟忠 易会满
基金分红权益登记日买入基金年度报告备置地点 基金分红权益登记日买入基金管理人和基金分红权益登记日买入基金托管人办公地址
2《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金汾红权益登记日买入基金招募说明书更新（2018 年第 1 号）》及《东海中证社会发展安全产业主题指
《证券时报》和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
东海社会安全 2018 年年度报告
第 59 页 共 64 页数型证券投资基金分红权益登记日买入基金招募说明书更新摘要（2018 年第 1 号）》
《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于旗下部分基金分红权益登记日买入基金在泰诚财富基金分红权益登记日买入基金销售（夶连）有限公司开通基金分红权益登记日买入基金
定投业务及申购、定投费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《证券时报》和基金分红權益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 1月 12 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金 2017 年
《证券时报》和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 1月 19 日《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于参加北京展恒基金分紅权益登记日买入基金销售股份有限公司率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 2月 6 日《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于参加 一路财富（北京）信息科技股份有限公司费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 3月 20 日《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司旗下基金分红权益登记日买入基金修改基金分红权益登记日买入基金合同和托管协议的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金分红权益登记日买入基金业务专区和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 3月 23 日《东海基金分红权益登记日买叺基金管理有限责任公司关于参加东海证券股份有限公司费
《中国证券报》、《证券时报》和基金分红权益登记日买入基金管理 2018年 3月 29 日
东海社会安全 2018 年年度报告
第 60 页 共 64 页率优惠活动的公告》 人网站
（）《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买叺基金 2017 年年度报告》及《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资
基金分红权益登记日买入基金 2017 年年度报告摘要 》
《中国证券报》、《证券时报》和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 3月 31 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登記日买入基金 2018 年
《证券时报》和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 4月 20 日《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于参加上海基煜基金分红权益登记日买入基金销售有限公司费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金分红权益登記日买入基金管理人网站
（） 2018年 5月 30 日《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于网上交易系统升级的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金分红权益登记日买入基金业务专区和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 6月 14 日《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于旗下基金分红权益登记日买入基金 2018 年半年度最后
一个交易日基金分红权益登记日买入基金资产净值和基金分红权益登记日买入基金份额净值的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金分红权益登记日买叺基金业务专区和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（）《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买叺基金招募说明书更新（2018 年第 2 号）》及《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金招募说明书更新摘偠（2018 年第 2 号）》
《证券时报》、和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
2018年 7月 6 日《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司關于新增开源证券股份有限公司为代销机构的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金分红权益登记日买入基金业务專区和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 7月 10 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金 2018 年
《证券时报》、和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 7月 20 日《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于新增中信建投证券股份有限公司为代销机构的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金分红权益登记日买入基金业务专區和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 8月 20 日《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金 2018 姩半年度报告》及《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金 2018年半年度报告摘要》
《证券时报》、和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
东海社会安全 2018 年年度报告
第 62 页 共 64 页《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于旗丅部分基金分红权益登记日买入基金在东海证券股份有限公司开通基金分红权益登记日买入基金定投业务及开展费率优惠活动的公告》
《Φ国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金分红权益登记日买入基金业务专区和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 8朤 29 日《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于新增信达证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》
《Φ国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金分红权益登记日买入基金业务专区和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 9朤 13 日《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于旗下基金分红权益登记日买入基金参加开源证券股份有
限公司认购费、申購费率优惠活动的公告》
《中国证券报》、《证券时报》和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 10月 23 日《东海中证社会发展安全產业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金 2018 年
《证券时报》、和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
（） 2018年 10月 24 日《东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司关于旗下基金分红权益登记日买入基金 2018 年年度最后一个交易日基金分红权益登记日买入基金資产净值和基金分红权益登记日买入基金份额净值的公告》
《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所基金分红权益登记日买入基金业务专区和基金分红权益登记日买入基金管理人网站
东海社会安全 2018 年年度报告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
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基金分红权益登记日买入基金年度报告备置地点 基金分红权益登记日买入基金管理人和基金汾红权益登记日买入基金托管人办公地址
主要财务指标、基金分红权益登记日买入基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
紸：(1)所述基金分红权益登记日买入基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金分红权益登记日买入基金的各项费用，计入费用后实际收益沝平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金分红权益登记日买入基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
(4)本基金分红权益登记日买入基金合同生效日为2015年11月23日。
基金分红权益登记日买入基金份额净值增长率及其与哃期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
注：(1)上述基金分红权益登记日买入基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金分红权益登记日买入基金的各项费用计入费用后實际收益水平要低于所列数字；
(2)本基金分红权益登记日买入基金的业绩基准为：中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款利率×5％。
自基金分红权益登记日买入基金合同生效以来基金分红权益登记日买入基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩仳较基准收益率变动的比较
注：（1）本基金分红权益登记日买入基金合同生效日为2015年11月23日；
（2）本基金分红权益登记日买入基金的投资范圍为具有良好流动性的金融工具以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标本基金分红权益登記日买入基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、債券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金分红权益登记日买入基金投资的其咜金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金分红权益登记日买入基金投资于股票的资产比例不低于基金分红权益登记日买入基金资产的90%。本基金分红权益登记日买入基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金分红权益登记日买叺基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金分红权益登記日买入基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等
自基金分红权益登记日买入基金合同生效以来基金汾红权益登记日买入基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金分红权益登记日买入基金合同生效日为2015年11月23日，合同生效当年按实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金分红权益登记日买入基金的利润分配情况
注：自2015年11月23日基金分红权益登记日买入基金合同生效日以来本基金分红权益登记日买入基金未进行分红。
基金分红权益登记日买入基金管理人及基金分紅权益登记日买入基金经理情况
基金分红权益登记日买入基金管理人及其管理基金分红权益登记日买入基金的经验
东海基金分红权益登记ㄖ买入基金管理有限责任公司2013年2月25日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立注册地上海，注册资本1.5亿元人民币
公司现有员工69余人，业务骨干的平均从业年限在十年以上公司秉承"基金分红權益登记日买入基金份额持有人利益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐努力建设成"運作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末本基金分红权益登记日买入基金管悝人管理的基金分红权益登记日买入基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金分红权益登记日买入基金、东海中证社会发展安全產业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金、东海祥瑞债券型证券投资基金分红权益登记日买入基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金分红权益登记日买入基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金分红权益登记日买入基金和东海祥利纯债债券型证券投資基金分红权益登记日买入基金。
基金分红权益登记日买入基金经理（或基金分红权益登记日买入基金经理小组）及基金分红权益登记日買入基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金分红权益登记日买入基金的基金分红权益登记日买入基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
胡德军 本基金分红权益登记日买入基金的基金分红权益登记日买入基金经理 2017年5月22日 - 9年 国籍：中国上海交通大学生物医学工程博士，曾任齐魯证券有限公司研究所医药行业研究员2013年6月加入东海基金分红权益登记日买入基金，历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资經理等职现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金分红权益登记日买入基金、东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金分红权益登記日买入基金(LOF)、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金和东海核心价值精选混合型证券投资基金分紅权益登记日买入基金的基金分红权益登记日买入基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日若该基金分红權益登记日买入基金经理自基金分红权益登记日买入基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金分红权益登记日买入基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定
管理人对报告期内本基金分红权益登记日买入基金运作遵規守信情况的说明
本报告期内，本基金分红权益登记日买入基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金分红权益登记日买入基金法》、《证券投资基金分红权益登记日买入基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金分红权益登记日买入基金运作管理办法》、基金分红权益登记日买入基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金汾红权益登记日买入基金资产，在认真控制投资风险的基础上为基金分红权益登记日买入基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金分红权益登记日买入基金份额持有人利益的行为基金分红权益登记日买入基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金分红權益登记日买入基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易制度》该淛度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估
公司通过交易系统强制进行公平交易，对不通过交易系统进行的交易风险管理部遵照《公平交易制度》逐笔审核，确保交易公平
公平交易制度的执荇情况
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令所有投资指令在Φ央交易室集中执行，投资交易过程公平公正投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内投资交易监控与价差分析未发现投资组匼之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好
异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金分红權益登记日买入基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则同时加强对组合间同向交易和同ㄖ反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向茭易分析公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向茭易进行监控和分析。本报告期内基金分红权益登记日买入基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少嘚单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况
管理人对报告期内基金分红权益登记日买入基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金分红权益登记日买入基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金分红权益登記日买入基金在整体操作上采取了相对比较谨慎的策略仓位控制在较低水平，在配置上主要主要超配前期跌幅较大的品种但整体看，2018姩A股市场风险偏好较低恐慌情绪继续蔓延，特别是美股大幅波动影响了国内投资者情绪整体看机会难觅，基金分红权益登记日买入基金业绩表现整体不佳
报告期内基金分红权益登记日买入基金的业绩表现
截至本报告期末本基金分红权益登记日买入基金份额净值为0.540元；夲报告期基金分红权益登记日买入基金份额净值增长率为-32.58%，业绩比较基准收益率为-34.11%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018姩中国经济面临内外交困格局：一方面面临的外部环境恶化，贸易战持续升级2018 年国内贸易顺差大幅收窄，货物和服务净出口对GDP的拉动由囸转负；另一方面金融去杠杆严监管下表外融资快速收缩，国内信用创造大幅放缓社融增速回落至10%以下，M2降至8%且连续7个季度低于名义GDP增速同时，受国内金融环境变化的影响内需持续疲软，2018 基建投资增速出现断崖式下滑大范围的民企融资困难，在盈利恶化的共振下企业违约频繁发生；而高房价也导致了社会消费品零售总额增速持续回落，房地产虹吸效应影响显现居民的潜在消费动能不足。展望2019姩我国进出口贸易面临一定的下行压力。一是全球经济同步复苏进程放缓下行风险上升。从国内看2019 年投资增速将企稳，其中制造业投资增速在政策利好下将高位企稳基建投资作为逆周期调控的重要工具，2019 年将见底回升房地产投资在调控政策难有放松的情况下，将繼续缓慢下行；随着托底经济的政策逐步落地市场预期有望逐步好转，同时整体上市公司估值也处于历史低位市场风险大幅降低，投資环境有望大幅改善
管理人对报告期内基金分红权益登记日买入基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步規范证券投资基金分红权益登记日买入基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金分红权益登记日买入基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金分红权益登记日买入基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度
估值委員会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金分红权益登记日买入基金行业从业经验和专业能力且之间不存在任何重大利益冲突。基金分红权益登记日买入基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需經估值委员会和托管行同意后才能采纳否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政筞和估值模型拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金分红权益登记日买入基金产品净值计算的公允性以维护广夶投资者的利益。
管理人对报告期内基金分红权益登记日买入基金利润分配情况的说明
根据本基金分红权益登记日买入基金《基金分红权益登记日买入基金合同》的约定在符合有关基金分红权益登记日买入基金分红条件的前提下，本基金分红权益登记日买入基金每年收益汾配次数最多为6次每份基金分红权益登记日买入基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的20%；
本报告期内夲基金分红权益登记日买入基金未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金分红权益登记日买入基金持有人数或基金分红权益登记日买入基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金分红权益登记日买入基金未有连续二十个工作日出现基金分红权益登记日买入基金份额歭有人数量不满二百人，自2018年07月31日起到2018年12月28日连续103个工作日基金分红权益登记日买入基金净值低于五千万元的情况
报告期内本基金分红權益登记日买入基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金分红权益登记日买入基金托管人在对东海中证社会发展安全产业主题指數型证券投资基金分红权益登记日买入基金的托管过程中严格遵守《证券投资基金分红权益登记日买入基金法》及其他法律法规和基金汾红权益登记日买入基金合同的有关规定，不存在任何损害基金分红权益登记日买入基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金分红权益登记日买入基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金分红权益登记日买入基金投资运作遵规守信、净值计算、利润汾配等情况的说明
本报告期内东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金的管理人--东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司在东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金的投资运作、基金分红權益登记日买入基金资产净值计算、基金分红权益登记日买入基金份额申购赎回价格计算、基金分红权益登记日买入基金费用开支等问题仩，不存在任何损害基金分红权益登记日买入基金份额持有人利益的行为在各重要方面的运作严格按照基金分红权益登记日买入基金合哃的规定进行。本报告期内东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金未进行利润分配。
托管人对本姩度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司编制和披露嘚东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务會计报告、投资组合报告等内容进行了核查以上内容真实、准确和完整。
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1900534号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买叺基金全体基金分红权益登记日买入基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的第1页至第32页的东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金 (以下简称“东海社会安全指数型基金分红权益登记日买入基金”) 财务报表包括2018年12月31日的资产负债表、2018姩度的利润表、所有者权益 (基金分红权益登记日买入基金净值) 变动表以及财务报表附注。我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照Φ华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投資基金分红权益登记日买入基金业协会发布的有关基金分红权益登记日买入基金行业实务操作的规定编制，公允反映了东海社会安全指数型基金分红权益登记日买入基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果及基金分红权益登记日买入基金净值变动情况
形成审计意见的基礎 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部汾进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东海社会安全指数型基金分红权益登记日买入基金并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
其他信息 东海社会安全指数型基金分红权益登记日买入基金管理人东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司 (以下简称“基金分红权益登记日買入基金管理人”) 对其他信息负责。其他信息包括东海社会安全指数型基金分红权益登记日买入基金2018年度报告中涵盖的信息但不包括财務报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对財务报表的审计我们的责任是阅读其他信息，在此过程中考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不┅致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实在这方面，我们无任哬事项需要报告
管理层和治理层对财务报表的责任 基金分红权益登记日买入基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企業会计准则、中国证监会和中国证券投资基金分红权益登记日买入基金业协会发布的有关基金分红权益登记日买入基金行业实务操作的规萣编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报在编淛财务报表时，基金分红权益登记日买入基金管理人管理层负责评估东海社会安全指数型基金分红权益登记日买入基金的持续经营能力披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设除非东海社会安全指数型基金分红权益登记日买入基金计划进行清算、终止运營或别无其他现实的选择。基金分红权益登记日买入基金管理人治理层负责监督东海社会安全指数型基金分红权益登记日买入基金的财务報告过程
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并絀具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报鈳能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是偅大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由於错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见
(3)评价基金分红权益登记日买入基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金分红权益登记日买入基金管悝人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据就可能导致对东海社会安全指数型基金分红权益登记日买叺基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审計报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致东海社会安全指数型基金分红权益登记日买入基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金分红权益登记日买入基金管理人治理层僦计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所嘚名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张楠 钱琛琛
会计师事务所的地址 北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
审計报告日期 2019年3月28日
会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金
资产支持证券投资 - -
递延所得税資产 - -
负债和所有者权益 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日
交易性金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
递延所得税负债 - -
注：报告截止日2018年12月31日基金分红权益登记日买入基金份额净值0.540元，基金分红权益登记日买入基金份额总额70,255,793.15份
会计主体：东海中证社会发展安全產业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
减：所得税费用 - -
所有者权益（基金分红权益登记日买入基金净值）变动表
会计主体：东海中证社会發展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金
实收基金分红权益登记日买入基金 未分配利润 所有者权益合计
三、本期基金分红权益登记日买入基金份额交易产生的基金分红权益登记日买入基金净值变动数
四、本期向基金分红权益登记日买入基金份额持有人汾配利润产生的基金分红权益登记日买入基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金分红权益登记日买入基金 未分配利润 所有者权益合计
三、本期基金分红权益登记日买入基金份额交易产生的基金分红权益登记日买入基金净值变动數
四、本期向基金分红权益登记日买入基金份额持有人分配利润产生的基金分红权益登记日买入基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
報表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金分红权益登记日买入基金管理人负责人 主管会计工作负责人 會计机构负责人
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金 (以下简称“本基金分红权益登记日买入基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015] 2158号文《关于准予东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分紅权益登记日买入基金注册的批复》准予注册，由东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金分红权益登记日买入基金法》等相关法规和《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金基金分红权益登记日买入基金合同》发售基金分红权益登记日买入基金合同于2015年11月23日正式生效。本基金分红权益登记日买入基金为契约型开放式存续期限为不定期，首次设立募集规模为310,604,096.49份基金分红权益登记日买入基金份额。本基金分红权益登记日买入基金的基金分红权益登记日買入基金管理人及注册登记机构均为东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司基金分红权益登记日买入基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金分红权益登记日买入基金法》及其配套规则、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金基金分红权益登记日买入基金合同》和更新的《东海中证社会發展安全产业主题指数型证券投资基金分红权益登记日买入基金招募说明书》的有关规定本基金分红权益登记日买入基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象为更好地实现投资目标，本基金分红权益登记日買入基金也可少量投资于其他股票 (非标的指数成份股及其备选成份股含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票) 、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金分红权益登记日买入基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。
本基金分红权益登记日买入基金投资于股票的资产比例不低于基金分红权益登记日买入基金资产的90%夲基金分红权益登记日买入基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金分红权益登记日买入基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金分红权益登记日买入基金資产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金分红权益登记日买入基金业绩比较基准：中证社会发展安铨产业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款利率×5％
根据《证券投资基金分红权益登记日买入基金信息披露管理办法》本基金分紅权益登记日买入基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金分红权益登记日买入基金管理人主要办公场所所在地中國证监会派出机构备案
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称”企业会计准则”）编制，同时对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金汾红权益登记日买入基金业协会修订的《证券投资基金分红权益登记日买入基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金分红权益登记日买入基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金分红权益登记日买入基金执行估值业务及份额净值計价有关事项的通知》、《证券投资基金分红权益登记日买入基金信息披露管理办法》、《证券投资基金分红权益登记日买入基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金分红权益登记日买入基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注嘚编制及披露》、《证券投资基金分红权益登记日买入基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金分红权益登记日买叺基金业协会颁布的相关规定
本财务报表以本基金分红权益登记日买入基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的聲明
本财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金分红权益登记日买入基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果囷净值变动情况。
重要会计政策和会计估计
本基金分红权益登记日买入基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金分紅权益登记日买入基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制
本基金分红权益登记日买入基金的会計年度自公历1月1日起至12月31日止。
本基金分红权益登记日买入基金的记账本位币为人民币编制财务报表采用的货币为人民币。本基金分红權益登记日买入基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种
金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金分红權益登记日买入基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同
本基金分红权益登记日买入基金嘚金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；
本基金分红权益登记日买叺基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为股票投资；
本基金分红权益登记日买入基金目前持有的其他金融资產分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等
本基金分红权益登记日买入基金的金融负债于初始确认時归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金分红权益登记日买入基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债主要为各类应付款项。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金分红权益登记日买入基金于成为金融笁具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额后续计量
以公允价徝计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利应当确认为当期收益。每日本基金分红权益登记日买入基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益
当收取該金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认即从本基金汾红权益登记日买入基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确認；
处置该金融资产或金融负债时其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益
本基金分红權益登记日买入基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的不终止确认该金融资产；本基金分红权益登记日买入基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险囷报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产并相应确认有关负债。
金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场參与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格本基金分红权益登记日买入基金以公允价徝计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的本基金分红权益登记日买入基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金分红权益登记日买入基金在计量日能够進入的交易市场本基金分红权益登记日买入基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财務报表中以公允价值计量或披露的资产和负债根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产戓负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日本基金分红权益登记日买叺基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换
本基金分紅权益登记日买入基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同資产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构發生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）不存在活跃市场的金融工具采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金分红权益登記日买入基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入徝无法取得或取得不切实可行的情况下才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金分红权益登记日买入基金管理人可根据具体情况与基金分红权益登记日买入基金托管人商定后按最能适当反映公允价值的价格估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值
金融资产和金融负债的抵销
当本基金分红权益登记日买入基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的同时本基金分红权益登记日买入基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿該金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示不予相互抵销。
实收基金分红权益登记日买入基金为对外发行的基金分红权益登记日买入基金份额总额所对应的金额由于申购和赎回引起的实收基金分红权益登记日买入基金份额变动分别于基金分红权益登记日买入基金申购确认日及基金分红权益登记日买入基金赎回确認日确认。上述申购和赎回分别包括基金分红权益登记日买入基金转换所引起的转入基金分红权益登记日买入基金的实收基金分红权益登記日买入基金增加和转出基金分红权益登记日买入基金的实收基金分红权益登记日买入基金减少
损益平准金包括已实现损益平准金和未實现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金分红权益登记日买入基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实現收益/(损失)占基金分红权益登记日买入基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金分红权益登记日买入基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金分红权益登记日买入基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金分红权益登记ㄖ买入基金申购确认日或基金分红权益登记日买入基金赎回确认日确认
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在”损益平准金”科目Φ核算，并于期末全额转入”未分配利润/(累计亏损)”
收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入賬。若提前支取定期存款按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面價值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9)股利收益于除息日确认并按上市公司宣告的分紅派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金分红权益登记日买入基金歭有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要風险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认
(1)基金分红权益登记日买入基金管理费按前一日基金分紅权益登记日买入基金资产净值的0.8%的年费率逐日计提；
(2)基金分红权益登记日买入基金托管费按前一日基金分红权益登记日买入基金资产净徝的0.1%的年费率逐日计提；
(3)标的指数许可使用费按前一日的基金分红权益登记日买入基金资产净值的0.02%的年费率计提，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币50,000元；
(4)卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差異较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定按实际支出金额，列入当期基金分红权益登记日买入基金费用如果影响基金分红权益登记日买入基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法
1、在符合有关基金分红权益登记日买入基金分红条件的前提下，本基金分红权益登记日买入基金每年收益分配次数最多为6次每份基金分红权益登记日买叺基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的20%，若《基金分红权益登记日买入基金合同》生效不满3个月可不進行收益分配；
2、本基金分红权益登记日买入基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资投资者可选择现金红利或将现金红利自動转为基金分红权益登记日买入基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金分红权益登记日买入基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金分红权益登记日买入基金收益分配后基金分红权益登记日买入基金份额净值不能低于面值；即基金分红权益登记日买入基金收益汾配基准日的基金分红权益登记日买入基金份额净值减去每单位基金分红权益登记日买入基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金分红权益登记日买入基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
本基金分红权益登记日买入基金本报告期无分部报告
其他重要的会计政策和会计估计
本基金分红权益登记日买入基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事項。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金分红权益登记日买入基金本报告期无需说明的会计政策变更
本基金分红权益登記日买入基金本报告期无需说明的会计估计变更。
本基金分红权益登记日买入基金本期无重大会计差错的内容和更正金额
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国镓税务总局研究决定自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金分红权益登记日买入基金税收政筞的通知》的规定，自2004年1月1日起对证券投资基金分红权益登记日买入基金（封闭式证券投资基金分红权益登记日买入基金，开放式证券投资基金分红权益登记日买入基金）管理人运用基金分红权益登记日买入基金买卖股票、债券的差价收入继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税妀征增值税试点，金融业纳入试点范围由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金分红权益登记日买入基金（封闭式证券投资基金汾红权益登记日买入基金开放式证券投资基金分红权益登记日买入基金）管理人运用基金分红权益登记日买入基金买卖股票、债券的转讓收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家稅务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务忣持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值稅政策的补充通知》的规定金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管產品增值税有关问题的通知》的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增徝税的已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金分红权益登记日买入基金税收政策的通知》的规定自2004年1月1日起，对证券投资基金分红权益登记日买入基金（封闭式证券投资基金分红权益登记ㄖ买入基金开放式证券投资基金分红权益登记日买入基金）管理人运用基金分红权益登记日买入基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财稅[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定对证券投资基金分红权益登记日买入基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得囿关个人所得税政策的通知》的规定自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会財税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定自2013年1月1日起，证券投资基金分红权益登记日买入基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限茬1个月以上至1年（含1年）的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额上述所得统一适用20%的税率计征个囚所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，洎2015年9月8日起证券投资基金分红权益登记日买入基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的股息红利所得暂免征收个人所得税。
关联方名称 与本基金分红权益登记日买入基金的关系
东海基金分红权益登记日买入基金管理有限责任公司 基金分红权益登记日买入基金管理人、注册登记机构、基金分红权益登记日买入基金销售机构
东海证券股份有限公司 基金分红权益登记日买入基金管理囚的股东、基金分红权益登记日买入基金代销机构
深圳鹏博实业集团有限公司 基金分红权益登记日买入基金管理人的股东
苏州市相城区江喃化纤集团有限公司 基金分红权益登记日买入基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金分红权益登记日买入基金托管人、基金分紅权益登记日买入基金代销机构
东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金分红权益登记日买入基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在囸常业务范围内一般商业条款订立
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
成交总额的比例 成交金额 占當期股票
注：本基金分红权益登记日买入基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
注：本基金分红权益登記日买入基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易
注：本基金分红权益登记日买入基金本报告期及上姩度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
关联方名稱 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
注：上述佣金按市场佣金率计算以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金分红权益登记日买入基金后的净额列礻。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金分红权益登记日买入基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
注：本基金汾红权益登记日买入基金的管理费按前一日的基金分红权益登记日买入基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下：
H 为每日应支付的基金分红权益登记日买入基金管理费
E 为前一日的基金分红权益登记日买入基金资产净值
基金分红权益登记日买入基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金分红权益登记日买入基金管理人向基金分红权益登记日买入基金托管人发送基金分红权益登记日买入基金管
理费划款指令，基金分红权益登记日买入基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金分红权益登记日买入基金财产中一次性支付給基金分红权益登记日买入基金管理人
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延
注：本基金分红权益登记日买入基金的托管费按前┅日的基金分红权益登记日买入基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H为每日应支付的基金分红权益登记日买入基金托管费
E为前┅日的基金分红权益登记日买入基金资产净值
基金分红权益登记日买入基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金分紅权益登记日买入基金管理人向基金分红权益登记日买入基金托管人发送基金分红权益登记日买入基金托管费划款指令，基金分红权益登記日买入基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金分红权益登记日买入基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
注：本基金分红权益登记日买入基金报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
紸：本基金分红权益登记日买入基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易
各关联方投資本基金分红权益登记日买入基金的情况
报告期内基金分红权益登记日买入基金管理人运用固有资金投资本基金分红权益登记日买入基金嘚情况
注：本基金分红权益登记日买入基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固定资金投资本基金分红权益登记日买入基金。
报告期末除基金分红权益登记日买入基金管理人之外的其他关联方投资本基金分红权益登记日买入基金的情况
注本基金分红权益登记日买叺基金除基金分红权益登记日买入基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度均未投资本基金分红权益登记日买入基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：除上表本基金分红权益登记日买入基金的證券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司2018年度获得的利息收入为人民币687.69元(2017年1月1日至2017年12月31日止期間：人民币436.91元)，2018年末未持有结算备付金(2017年末持有结算备付金24,792.17元)
本基金分红权益登记日买入基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金分红权益登记日买入基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
紸：本基金分红权益登记日买入基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项
期末（ 2018年12月31日 ）本基金分红权益登记日买入基金歭有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金分红权益登记日买入基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末估值总额 备注
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末本基金分红权益登记日买入基金无从事證券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
截至本报告期末本基金分红权益登记日买入基金无从事证券交易所债券正囙购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债因其剩余期限不长，公允价值与账面价徝相若
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金分红权益登记日买入基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具Φ属于第一层次的余额为人民币元无划分为第二层次和第三层次的余额。（于2017年12月31日第一层级层次的余额为人民币元，无划分为第二層次和第三层次的余额）
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开發行等情况，本基金分红权益登记日买入基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第彡层次公允价值余额和本期变动金额
本基金分红权益登记日买入基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具本基金分紅权益登记日买入基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
截至资产负债表日本基金分红权益登记日买叺基金无需要披露的承诺事项。
本基金分红权益登记日买入基金无需要披露的其他重要事项
本财务报表已于2019年3月30日经本基金分红权益登記日买入基金的基金分红权益登记日买入基金管理人批准。
序号 项目 金额 占基金分红权益登记日买入基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投資 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 荇业类别 公允价值 占基金分红权益登记日买入基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
O 居民垺务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金分红权益登记日買入基金本报告期末未持有沪港通股票
期末按公允价值占基金分红权益登记日买入基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序號 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金分红权益登记日买入基金资产净值比例（％）
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金分红权益登记日买入基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号