金融中常常用到几个常见的随机過程金融模型举例如下:
泊松过程(Poisson Process):
伯努利过程(Bernoulli Process): 是泊松过程在不连续空间的对应情形,状态只囿0和1两种比如翻硬币的过程,硬币可以是正反两面概率不同的但此概率需是常量。一个伯努利过程也就是一串iid的伯努利实验所以伯努利过程一定是无记忆效应的(Memoryless)。
连续时间的马尔可夫过程(Continuous-time Markov Process): 状态在将来的改变仅与目前状态有关而与过去状态无关而状态转换的等待時间服从指数分布,所以此过程是无记忆效应的(Memoryless)此过程常用于队列分析,以及金融市场行情转换的建模
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