金融随机过程金融问题,求解答

金融中常常用到几个常见的随机過程金融模型举例如下:

泊松过程(Poisson Process):  事件连续独立地发生,比如一个传呼台呼入电话的事件一张网页被浏览查看的事件,客户进入排队的事件以及常用的股票价格发生跳动的事件(或称新闻出台事件)。 两个时间点之间发生事件的次数服从泊松分布当此次数分布與具体时间点无关,只与时间间隔相关时此泊松过程具备一致性(Homogeneous),此时

伯努利过程(Bernoulli Process): 是泊松过程在不连续空间的对应情形,状态只囿0和1两种比如翻硬币的过程,硬币可以是正反两面概率不同的但此概率需是常量。一个伯努利过程也就是一串iid的伯努利实验所以伯努利过程一定是无记忆效应的(Memoryless)。

连续时间的马尔可夫过程(Continuous-time Markov Process): 状态在将来的改变仅与目前状态有关而与过去状态无关而状态转换的等待時间服从指数分布,所以此过程是无记忆效应的(Memoryless)此过程常用于队列分析,以及金融市场行情转换的建模

加载中,请稍候......

0
0

权限: 自定义头衔, 签名中使用图片, 隱身, 设置帖子权限, 签名中使用代码
道具: 涂鸦板, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 显身卡, 匿名卡, 金钱卡, 抢沙发, 变色卡, 提升卡

购买后可立即获得 权限: 隐身

道具: 金钱卡, 涂鸦板, 变色卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯

随机过程金融在金融工程中有何应用

我要回帖

更多关于 随机过程金融 的文章

 

随机推荐