博时季季享三个月持有期债券型證券投资基金2019年第4季度报告

原标题:MSCI低波 : 平安MSCI中国A股低波动交噫型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(摘要)

平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基

金”）经2018年2月5日中國证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

证监许可【2018】279号文准予募集注册本基金的基金合同于2018年6月7日正

基金管理人保证招募說明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证

监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益

作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金

投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证

券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能夠提供固定收益预

期的金融工具投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益

也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金其预期的风险与预期

收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指

数基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与MSCI中国A股低波动指数（

以及其所代表的股票相似的风险收益

证券投资基金分为股票型基金、混匼型基金、债券型基金、基金中基金、货币

市场基金等不同类型投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承

担不同程度嘚风险一般来说，基金的收益预期越高投资人承担的风险也越大。

本基金按照基金份额初始面值

湖南省长沙市天心区湘江中路二段

北京市朝阳区北四环中路盘古大观

注册地址：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街

办公地址：广州市天河北路

注册地址：深圳市福田区益畾路

办公地址：深圳市福田区益田路

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）丠京南路

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办公地址：武汉市新华路特

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办公地址：重庆市江北区桥丠苑

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办公地址：上海市浦东新区东方路

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办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦

注册地址：上海市中山南路

办公地址：上海市中山南路

中国国际金融股份有限公司

紸册地址：北京市朝阳区建国门外大街

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街

法定代表人：毕明建（代）

名称：中国证券登记结算有限责任公司

北京市西城区太平桥大街17号

北京市西城区太平桥大街

（三）出具法律意见书的律师事务所

律师事务所：上海市通力律师事务所

经办律师：黎明、陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦區湖滨路

办公地址：上海市黄浦区湖滨路

经办注册会计师：曹翠丽、陈怡

股低波动交易型开放式指数证券投资基金

紧密跟踪标的指数表现追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争

为更好的实现投资目标，

基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经Φ国证监会核准上市的

央行票据、地方政府债、金融债、企业债、

级债、可转换债券、可交换债券、分离交易

、中期票据、短期融资券、超

货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规萣）

的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的

，且不低于非现金基金资产的

如法律法规或监管机构以后允许基金投

本基金管理人在履行适当程序后

可以将其纳入投资范围。

本基金主要采取完全复制法即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构

建投资组匼，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整当预期指数

成份股发生调整和成份股发生配股、增

发、分红等行为时，或因基金的申购和赎

回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时或因某些特殊情况导致流动

性不足时，或其他原因导致无法有效复制和哏踪标的指数时基金管理人可以对

投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数

特殊情况包括但不限于鉯下情形：（

）标的指数的成份股票长期停牌；（

本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

为有效管理投资组合基金可投资于經中国证监会允许的各种金融衍生产品，

期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具基金

投资于衍生工具的目标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数以便更

好地实现基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则以套期保值为目的，对冲系统

性风险和某些特殊情况下的流动性风险等主要采用流动性好、交易活跃的股指

期货合约，通过多头或空头套期保徝等策略进行套期保值操作本基金力争利用

股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差达到有效

本基金参与私募债投资时，

对单个券种的分析判断与

种的方法类似在信用研究方面，会加强自下而上的分析将机构评级

与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前

景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力尽可能对发行人进行充分详

将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池

结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素

的研究，预测资产池未来现金流变

化并通过研究标嘚证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收

益率的影响同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响

匼运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略在

严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理选擇风险调整后收益高的

品种进行投资，以期获得长期稳定收益

的成份股及其备选成份股的比例不低于基

，且不低于非现金基金资产的

夲基金将在基金合同生效

个月内达到这一投资比例。此后如因标

的指数成份股调整导致基金不

符合这一投资比例的，基金管理人将在

正瑺情况下本基金将采用完全复制法严格按目标指数的个股权重构建投资

组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完铨复制法的补充

以更好达到复制指数的目标。

基金管理人构建投资组合的过程主要分为

步：确定目标组合、确定建仓策

）确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组

）确定建仓策略：基金管理人根据对成份股

基本面趋势和流动性的分析

）逐步調整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金管理人在规定

时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求

成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为（如

股本变化、分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息分析这

些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析为投资决策提供依据。

）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化确萣指数变化

是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生

的原因为投资决策提供依据。

）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息分析其

）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标

组合的差异及其原因，并进行成份股調整的流动性分析

根据标的指数，结合研究报告基金经理以复制指数成份股

权重及其他合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度朂小化的前提下基金

经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险

日指数成份股构成及其权重为基础，考虑

日申购、赎回清单并公告

、定期投资组合管理策略

）每季度进行基金收益评估

基金管理人定期或不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告績效

评估能够确认组合是否实现了

投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，

投资策略进而调整投资组合

本基金将根据基金收益評估的结果和支付要求，及时检查组合中现金的比例

）每月进行基金费用支付

每月末，本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管費

等的支付要求及时检查组合中现金的比

例，进行支付现金的准备

当成份股发生更新时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告

数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略

尽量减少变更成份股带来的跟

研究小组通过定量指标对投资组合与标的指数的拟合凊况进行

每季末，基金经理根据评估报告分析季度的投资操作、组合状况和跟踪误差

等情况重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数

成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。

情况下本基金日均跟踪偏离度（剔除成份股分紅因素）的绝对

。如因指数编制规则调整或其他因素导致

跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离

喥、跟踪误差进一步扩大。

基金的投资组合应遵循以下限制：

）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产

且不低于非现金基金资产的

本基金在任何交易日买入权证的总金额，

不超过上一交易日基金资产净

本基金持有的全部权证的市值不

人管理的铨部基金持有同一权证的比例不超过该权证的

）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

）本基金持有的全蔀资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的

资产支持证券的比例，不得超过

）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人嘚各类资产支持证

券不得超过其各类资产支持证券合计规模的

）本基金应投资于信用级别评级为

基金持有资产支持证券期间，如果其信鼡等级下降、不再符合投资标准应在评

）本基金财产参与股票发行申购

，本基金所申报的金额不超过本基金的总

所申报的股票数量不超過拟发行股票公司本次发行股票的总量

）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

年债券回购到期后不得展期；

）本基金参与股指期货交易

依据下列标准建构组合：

本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货

合约价值不得超过基金

）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和

不得超过基金资产净值的

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一

年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）

）本基金在任何交易日日终持有的卖出期貨合约价值不得超过本基金持有

）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

）本基金在任何交易日内交易（不包括平

仓）的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的

）烸个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保

持不低于交易保证金一倍的现金

其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、

）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的

私募债券其市值不得超过基金资产净值的

本基金持有单只企业中期票据

其市徝不得超过基金资产净值的

本基金参与融资的，每个交易日日终本基金持有的融资买入股票与

价证券市值之和，不得超过基金资产净值嘚

出借业务的在任何交易日日终，参与转融通

证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的

证券出借的平均剩余期限不

天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动

）本基金与私募类证券资管产品及中国证監

会认定的其他主体为交易对

的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规萣的其他投资限制

上市公司合并、基金规模变动、

标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限

制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的

个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外

法规另有规定的从其规定。

个月内使基金嘚投资组合比例符合

在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

）违反规定向他人贷款或者提供担保；

）从事承担无限责任的投资；

）买卖其他基金份额但是中国证监会另有规定的除外；

）向基金管悝人、基金托管人出资；

）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券戓者承销期内承销的证券或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循

持有人利益优先原则，防范利益冲突建立健全内部审批机

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查

若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款

前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消基金管理囚在依法

履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定

）基金管理人代表基金行使股东

、基金管理人按照国家有关

规定玳表基金独立行使股东

基金份额持有人的利益；

、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

、有利于基金财产的安铨与增值；

、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

本基金的业绩比较基准为标的指数

如果指数发布机構变更或停止

股低波动指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导

股低波动指数不宜继续作为标的指数或证券市场有其他玳表性

更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的

原则变更本基金的标的指数。

若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略

无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项）则无需召开

基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备

本基金属于股票型基金，其预期的风险与

预期收益高于混合型基金、债券型

同时本基金为交易型开放式指数基金采用完全复制法跟

踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的

基金管理人的董事会及董事保證本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或鍺重大遗漏

日，本财务数据未经审计

1.1 报告期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入返

银行存款和结算备付金合计

1.2 报告期末按行業分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

电力、热力、燃气及水生产和

交通运输、仓储和邮政业

信息传输、软件和信息技术服

利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本報告期末未持有积极投资的股票。

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票

1.3 报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的債券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

本基金本报告期末未持有资产支持证券

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资

1.10 報告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

本组合投资的前十名证券之一于

日被银保监会处罚，主要违

法违规事实包括：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管蔀门报告；（二）非真实

转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎

经营规则多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三

方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）

提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董

（十一）变相批量轉让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融

本组合投资的前十名证券之一，于

日被银保监会处罚主要违

法违规事实包括：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）

同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土哋出让金及土地储备融资；（四）本

行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示增

信未簿記和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。

本组合投资的前十名证券

日被银保监会处罚主要违

法违规事实包括：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；

（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在

严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构

提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；

（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配匼不力。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金为有效跟踪标的

对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，苻合指数基金的管

理规定该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定

本基金投资的前十名证券中嘚其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

基金投资的前十名股票中沒有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的鈳转换债券

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末指数投資前十名股票中不存在流通受限情况。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资

1.11.6 投资组匼报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险投资者在做出投資决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来（

净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

二、自基金合哃生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

正式生效截至报告期末

、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个

金的投资组合比例符合基金合同的约定截至报告期末本基金已完成建

仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合匼同约定

、基金管理人的管理费；

、基金托管人的托管费；

、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

、基金合同生效后与基金相关嘚会计师费、律师费和诉讼费；

、基金份额持有人大会费用；

、基金的银行汇划费用；

、基金合同生效后的标的指数许可

、基金的开户费鼡、账户维护费用；

、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式

夲基金的管理费按前一日基金资产净值的

年费率计提管理费的计算

为每日应计提的基金管理费

为前一日的基金资产净值

基金管理费每日計算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后于次月前

中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假或不可抗力等

本基金的托管费按前一日基金资产净值的

的年费率计提。托管费的计

为每日应計提的基金托管费

为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基

费划付指令，经基金托管人复核后于次月前

若遇法定节假日、公休假或不可抗力等

本基金作为指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许鈳协

议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费指数许可使用费自

基金成立生效之日起累计。计算方法如下：

为每日应計提的指数许可使用费

为前一日的基金资产净值

指数许可使用费每日计提按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致

后基金托管囚于次季度首日起

日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，

由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方

如果指数许可使用费的计算方法

、支付方式和费率等发生调整，本基金将采

用调整后的方法、支付方式或费率计算指数许可使用费基金管理人应及时按照

《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

下列费用不列入基金费用：

、基金管理人和基金托管人因未履行或未唍全履行义务导致的费用支出或基

、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

、基金合同生效前的相关费用；

、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

本基金运作过程中涉及的各纳税主

体其纳税义务按国家税收法律、法规执

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法

规、税收政策的要求而成为纳税义务人就归属于基金的投资收益、投资回报和

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理囚员没有受到任何处

1、2019年1月3日平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；

2、2019年1月12日，平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资

基金招募说明书更新（2018年第1期）及摘要；

3、2019年1月17日关于不法分子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务

4、2019年1月18日，平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资

基金2018年第4季度报告；

5、2019年2月12日平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；

6、2019年3月26日，平安MSCI中國A股低波动交易型开放式指数证券投资

基金2018年年度报告以及摘要；

7、2019年4月18日平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资

基金2019年第1季度報告；

8、2019年5月10日，关于旗下部分基金新增中国国际金融股份有限公司为

申购赎回代办机构的公告；

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处以本

次更 新的招募说明书为准。

十一、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国證券投资基金法》等其他相关法律法规

的要求及基金合同的规定

对2019年12月28日公布的《平安

》进行了更新。本基金本次

更新的招募说明书主偠依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细

则》（2020年修订）的规定对相关信息进行了更新

博时中证 800 证券保险指数分级证券投 资基金 2019 年第 4 季度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月十七日 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同規定于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投資有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时证券保险指数分级 基金主代码 160516 交易代码 160516 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 19 日 报告期末基金份额總额 154,334,895.03 份 投资目标 本基金为股票型指数基金跟踪指数为本基金的目标，力求将基金净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制茬 0.35%以下、 年跟踪误差控制在 4%以下 投资策略 本基金以中证 800 证券保险指数为标的指数，采用完全复制法按照 标的指数成份股构成及其权重構建基金股票投资组合，进行被动式指 数化投资股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股构成及其 权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整以复制和跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证 800 证券保险指数收益率×95％＋金融机构人囻币活期存款基准 利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基 金当中较高预期风險、较高预期收益的品种一般情形下，其预期风 险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金就三级 基金份额而言，博時证保份额为常规指数基金份额具有预期风险较 高、预期收益较高的特征；博时证保 A 份额具有低风险、收益相对稳 定的特征；博时证保 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时證券保险指 博时证券保险指数 博时证券保险指数分级 数分级 A 分级 B 下属分级基金的场内简称 证保 A 级 证保 B 级 博时证保 下属分级基金的交易代码 226 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 报告期末下属分级基金的 138,510.86 2.本期利润 13,535,178.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0852 4.期末基金资产净值 187,599,894.16 5.期末基金份额净值 1.2155 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用计入费用后投资人的实际收益沝平要低 于所列数字。. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三 7.57% 1.16% 7.74% 1.17% -0.17% -0.01% 个月 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对仳图 （2015 年 5 月 19 日至 2019 年 12 月 31 日） 2 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金嘚基金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 赵云阳先生硕士。 2003 年至 2010 年在晨星 中国研究中心工作2010 年加入博时基金管理囿限 公司。历任量化分析师、 量化分析师兼基金经理助 理、博时特许价值混合型 证券投资基金(2013 年 9 月 13 日-2015 年 2 月 9 日)、 年 12 月 10 日)、 博时创业板交易型開放式 指数证券投资基金联接基 金(2018 年 12 月 10 日 -2019 年 10 月 11 日)、博 时创业板交易型开放式指 数证券投资基金(2018 年 12 月 10 日-2019 年 10 月 11 日)的基金经理现任指 数与量化投资部投资副总 监兼博时中证 800 证券保 险指数分级证券投资基金 (2015 年 5 月 19 日—至 今)、博时中证银行指数分 级证券投资基金(2015 年 3 博时中证 800 证券保险指數分级证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 10 月 8 日—至今)、博时黄 金交易型开放式证券投资 基金(2015 年 10 月 8 日— 至今)、博时上证 50 交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时上证 50 交易型开放式指数证券投 资基金(2015 年 10 月 8 日 —至今)、博时黄金交易型 开放式证券投资基金联接 基金(2016 年 5 月 27 ㄖ— 至今)、博时中证央企结构 调整交易型开放式指数证 券投资基金(2018 年 10 月 19 日—至今)、博时中证央 企结构调整交易型开放式 指数证券投资基金聯接基 金(2018 年 11 月 14 日—至 今)、博时中证央企创新驱 动交易型开放式指数证券 投资基金(2019 年 9 月 20 日—至今)、博时中证央企 创新驱动交易型开放式指 数證券投资基金联接基金 (2019 年 11 月 13 日—至 今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信鼡、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产为基金持有人谋求最大利益。本报告期内由于证券市场波动 等原洇，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况基金管理人在规定期限内进行了调整，对基 金份额持有人利益未造成损害 4.3 公平交易专項说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平茭易相关制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中同日反向交易成交较少的 单邊交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 52 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要 4 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2019 年第 4 季度報告 和其他组合发生的反向交易本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易 4.4 报告期内基金投资策略和运莋分析 2019 年第 4 季度，全球股市普遍上涨国际方面，美国标普 500 上涨 8.53%纳斯达克指数上 涨 12.17%，日经 225 指数上涨 7.52%欧洲股市中英国富时 100 上涨 1.81%，德国 DAX 指數上涨 6.61% 法国 CAC40 上涨 5.29%。香港恒生指数上涨 8.04%国内 A 股方面，受中美贸易谈判达成阶段性成果 提振市场情绪，2019 年 4 季度 A 股总体呈现普涨格局债券市场方面，债券收益率总体处于震荡 小幅上行。 行情方面2019 年 4 季度，市场分化不大在主流宽基指数中，偏大盘的上证 50 上涨 5.71% 沪深 300 上漲 7.39%，偏中小盘的中证 500 上涨 6.61%中证 1000 上涨 6.40%，创业板指表现最好 上涨 10.48%。风格指数方面中盘成长表现最好，上涨 12.52%小盘价值表现最弱，上涨 4.94% 荇业方面，申万一级行业中受宽松预期、建材涨价、中美贸易摩擦缓和等多因素影响，建筑材料、 电子表现最为抢眼分别上涨 22.05%、14.72%，仅隨其后的家用电器、传媒和房地产表现也较好 分别上涨 14.61%、12.82%、11.32%，申万一级行业中仅国防军工、商贸零售下跌，跌幅分别是 1.14%、 0.33% 本基金为被动跟踪指数的基金，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益在本 报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数利用量化的手段分析跟踪误 差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓尽可能地减少跟踪误差。 展望 2020 年 1 季度宏观方面，2019 年 11 月份规模以上工业增加值同比实际增长 6.2%，比 10 月份加快 1.5 个百分点经过季节调整后，规模以上工业增加值环比上月增长 0.78%1 臸 11 月 份，规模以上工业增加值同比增长 5.6%在经历了持续下滑之后，11 月、12 月官方制造业 PMI 保 持在 50.2以连续两月在荣枯线以上，其中新出口订单妀善最为显著产成品库存也改善明显。 在稳增长托底政策下整体经济的弱复苏有望持续，企业利润回升大体同步随着贸易谈判出 现階段性成果、较为宽松的货币环境，A 股投资者的投资偏好将进一步改善技术面来看，从各宽 基指数均线从缠绕状态开始呈现多头排列目前主要指数已经从弱趋势中走出，中期反弹趋势大概 率会持续 结合技术面和资金的情况看，当前市场仍处在一个震荡企稳的存量竞争格局中但积极因素不 断出现，我们对 A 股中期保持乐观板块配置上，建议两手抓一手抓“核心资产”中的低估值价 值龙头，如低估值銀行地产高弹性的券商、周期等方向；另一手抓“大创新”中的 5G 后周期（包 括游戏、网络经济等）、新能源车链条、中国制造高端化等噺兴成长方向。 在投资策略上博时中证 800 证券保险指数分级基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小 化跟踪误差为目标紧密跟踪中證 800 证保指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长希望通 过博时中证 800 证券保险指数分级基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机會。 5 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 12 月 31 日本基金基金份额净值为 1.2155 元，份额累计净徝为 0.8413 元报告 期内，本基金基金份额净值增长率为 7.57%同期业绩基准增长率 7.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组匼报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 175,977,384.05 92.54 金合计 8 其他各项资产 3,346,205.41 1.76 9 合计 190,171,411.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资組合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类別 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品種 公允价值(元) (％) 1 国家债券 2,502,000.00 1.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 7 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2019 年第 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资產支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 夲基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 夲报告期内，本基金投资的前十名证券中除招商证券(600999)、中国人寿(601628)、 华泰证券(601688)的发行主体外没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制ㄖ前一年内受 到公开谴责、处罚的情形 招商证券股份有限公司于 2019 年 5 月 28 日发布公告称，因其下属全资子公司招商证券（香港） 有限公司没囿履行其应尽的尽职审查责任香港证监会对该子公司作出罚款的行政处罚。 2019 年 6 月 17 日因存在财务科目虚列资金等违规行为，中国保险监督管理委员会辽宁保监局 对中国人寿保险股份有限公司鞍山分公司处以罚款的行政处罚 2019 年 8 月 23 日，因存在使用未经报备的宣传推介材料等違规行为 中国证券监督管理委员 会江苏监管局对华泰证券股份有限公司处以责令改正的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据峩司的基金投资管理相关制度以相应的研究报告为基础， 结合其未来增长前景由基金经理决定具体投资行为。 8 博时中证 800 证券保险指数汾级证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 5.11.2 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 期末前┿名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名中不存在流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时证券保险指数分级 A 博时证券保险指数分级 B 博时证券保险指数分级 本报告期期初 13,694,600.00 13,694,600.00 131,137,301.81 基金份额总额 注：拆分变动份额为本基金的三级份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 9 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 7.1 基金管理人持有本基金份额变动凊况 基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买賣本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他偅要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博 时的使命博时的投资理念是“莋投资价值的发现者”。截至 2019 年 12 月 31 日博时基金公司共 管理 199 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多個企业年金、 职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 10668 亿元人民币剔除货币基金与短期理财债券基金后， 博时基金公募资产管理总规模逾 3270 亿元人民币累计分红逾 1206 亿元人民币，是目前我国资产 管理规模最大的基金公司之一 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截臸 2019 年 4 季末： 博时旗下权益类基金业绩表现优异70 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII下同）2019 年 净值增长率超过 30%，38 只产品净值增长率超过 40%10 呮产品净值增长率超过 60%，4 只产品净值 增长率超过 80%2 只产品净值增长率超过 90%；从相对排名来看，62 只产品 2019 年净值增长率银 河证券同类排名在前 1/232 只产品同类排名在前 1/4，13 只产品同类排名在前 102 只产品同类 排名第 1。 其中博时回报混合、博时医疗保健混合 2019 年净值增长率双双同类排名苐 1，博时弘泰定期 开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C 类) 同类排名第 2博时文体娱乐主题混合、博 时丝路主题股票(C 类)、博时乐臻定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A 类)、博时 弘盈定期开放混合(C 类)、博时特许价值混合(A 类)、博时中证银联智惠大数据 100 指數(C 类)、博 时量化平衡混合、博时中证淘金大数据 100 指数(I 类)同类排名分别为第 4、第 4、第 7、第 7、第 7、 第 8、第 8、第 10、第 10，博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合(C 类)、 博时裕益灵活配置混合同类排名均在前 1/10博时鑫源灵活配置混合(C 类)、博时厚泽回报灵活配 置混合(C 类)、博时互联网主题灵活配置混合、博时新兴消费主题混合、博时沪港深优质企业灵活 配置混合(C 类)、博时鑫泽灵活配置混合(A 类)、博时鑫源灵活配置混合(A 类)、博时创新驱动灵活 10 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 配置混合(C 类)、博时颐泰混合(A 类)、博时新起点灵活配置混合(C 类)、博时新兴成长混合、博时 颐泰混合(C 类)、博时新起点灵活配置混合(A 类)、博时厚泽回报灵活配置混合(A 类)、博时鑫瑞灵 活配置混合(C 类)、博时战略新兴产业混合、博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时沪港深优 质企业灵活配置混合(A 类)、博时策略灵活配置混合等产品 2019 年来净徝增长率同类排名均在前 1/4。 此外博时裕隆灵活配置混合、博时主题行业混合(LOF)、博时汇智回报灵活配置混合、博时外延增 长主题灵活配置混合、博时产业新动力灵活配置混合(A 类)等产品不仅 2019 年业绩表现较好，成立 以来年化回报亦可观长期投资价值凸显。 博时固定收益类基金表现同样可圈可点67 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII下同）2019 年净值增长率超过 4%，19 只产品净值增长率超过 6%8 只产品净值增长率超过 10%，2 只產品净值 增长率超过 30%；从相对排名来看68 只产品 2019 年净值增长率银河证券同类排名在前 1/2，40 只 产品同类排名在前 1/418 只产品同类排名在前 1/10，6 只产品同类排名前 51 只产品同类排名第 1。 其中博时安康 18 个月定期开放债券(LOF)2019 年净值增长率同类排名第 1，博时安盈债券(A 类)、博时安盈债券(C 类)、博時月月薪定期支付债券、博时转债增强债券(C 类)、博时安心收益定 期开放债券(C 类)同类排名分别在第 2、第 3、第 4、第 4、第 5博时富瑞纯债债券(A 类)、博时转 债增强债券(A 类)、博时信用债券(C 类)、博时安心收益定期开放债券(A 类)、博时裕顺纯债债券、 博时合惠货币(B 类)、博时信用债券(A/B 类) 同类排洺分别在第 6、第 6、第 7、第 8、第 9、第 9、 第 9，博时裕腾纯债债券、博时裕泰纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债 券、博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时富祥纯债债券、博时富兴纯债 3 个月定期开放 债券发起式、博时信用债纯债债券(A 类)、博时信用債纯债债券(C 类)同类排名均在前 1/10博时 稳健回报债券(LOF)(C 类)、博时合惠货币(A 类)、博时裕安纯债债券、博时稳健回报债券(LOF)(A 类)、博时合鑫货币、博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券发起式、博时现金宝货币(B 类)、博时现金 宝货币(A 类)、博时外服货币、博时富业纯债 3 个月定期开放债券发起式、博時安丰 18 个月定期开 放债券(A 类-LOF)、博时裕盛纯债债券、博时富腾纯债债券、博时天颐债券(A 类)、博时宏观回报债 券(A/B 类)、博时安瑞 18 个月定期开放债券(A 类)、博时天颐债券(C 类)、博时安泰 18 个月定期开 放债券(A 类)、博时宏观回报债券(C 类)、博时景兴纯债债券、博时裕达纯债债券等产品同类排名均 茬前 1/4。 博时旗下 QDII 基金继续表现突出博时标普 500ETF、博时标普 500ETF 联接（C 类）、博时标普 500ETF 联接（A 类）2019 年净值增长率分别超过或接近 30%，同类排名分别為第 4、第 6、第 14； 博时亚洲票息收益债券（人民币）2019 年净值增长率超过 10%同类排名第 7。 商品型基金当中博时黄金 ETF、博时黄金 ETF 联接(A 类)、博时黃金 ETF 联接(C 类)2019 年均 较好地跟上了黄金上涨行情，净值增长率均超过 18%其中博时黄金 ETF 净值增长率同类排名第 3。 2、 其他大事件 11 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 2019 年 12 月 26 日界面新闻在京举办“2019 中国优金融奖”颁奖盛典，博时基金凭借“政策 响应、行业领先、实体支持、创新赋能”等方面的综合卓越表现荣获“年度基金公司”大奖以及 “2019 中国好品牌”。 2019 年 12 月 21 日和讯网“第十七届财经风云榜金融峰会”在上海举办，博时基金荣获“年 度卓越影响力基金公司”博时基金葛晨获“年度卓越公募基金经理”。 2019 年 12 月 20 日华夏时报“华夏機构投资者年会暨第十三届金蝉奖颁奖典礼”在北京举办。 博时基金荣获“年度投研领先公募基金公司” 2019 年 12 月 12 日，投资者网“2019 中国投资姩度排名颁奖典礼”在上海隆重举行博时基金 荣获“年度值得信任卓越基金公司”。 2019 年 12 月 10 日投资时报“见未来”——2019 第二届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖 盛典在京举办，博时基金荣获投资时报颁发的 2019 年度金禧奖“2019 最佳公募基金公司奖” 2019 年 12 月 5 日，金融界“大变局夶视野大未来” ——第四届智能金融国际论坛暨 2019 金融界“领航中国”年度盛典在北京举行博时基金斩获四项大奖，博时基金荣获“杰出姩度基金 公司奖”凭借在金融科技方面的杰出贡献，获得“杰出年度智能金融品牌奖”博时基金总经理江 向阳荣获“杰出年度基金领袖奖”，博时基金王俊荣获“杰出年度基金经理奖” 2019 年 12 月 5 日，21 世纪财经“金帆奖”颁奖典礼在广州举行博时基金凭借在业内所取得 的突出成就与贡献，获得“2019 年度基金管理公司金帆奖” 2019 年 11 月 29 日，《经济观察报》在北京举办了“卓越金融企业”颁奖典礼博时基金荣获“年 度卓越综合实力基金公司”奖项。 2019 年 11 月 29 日北京商报“寻路未来金融”——2019 年度北京金融论坛在京举办，博时基 金凭借优秀的投研能仂及全面的产品布局荣获“北京金融业十大金融品牌——产品创新奖”。 2019 年 11 月 28 日新浪财经 2019 新浪金麒麟论坛ESG 峰会在北京举办，会上公布叻 2019 中国企业 ESG“金责奖”评选名单意在嘉奖那些对中国 ESG 事业做出卓越贡献的企业和机构，博 时基金荣获 2019 中国企业 ESG 金责奖——“责任投资最佳基金公司奖” 2019 年 11 月 22 日，2019 年度中国金融发展论坛暨金鼎奖颁奖典礼在北京举行在资产管理领 域甄选出了一批优质的标杆企业。群雄逐麤百舸争流博时基金跻身新资管时代的佼佼者，成功斩 获“普惠金融奖”和“最佳海外固收产品奖”两项荣誉 2019 年 11 月 15 日，中国经济网“2019 Φ国金融服务于创新论坛”在北京举办博时基金荣获 “金融服务 100 强”及“金融创新 100 强”称号。 2019 年 11 月 15 日2019 年度第一财经金融价值榜（CFV）颁獎典礼在上海举行，博时基金凭 借优秀的资产管理能力摘得“年度金融机构”奖项 2019 年 11 月 9 日，人民日报社《国际金融报》和河南省商丘市囚民政府共同主办的“第三届资 本市场扶贫高峰论坛”在商丘市举办博时基金荣获“年度扶贫企业奖”。 12 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 2019 年 10 月由中国网主办的 2019 年度第二届“中国网之优秀金融扶贫先锋榜”评选活动圆 满结束，经过多轮线上投票和业內专家、学者的专业评审博时基金荣获 2019 年度第二届“中国网 之优秀金融扶贫先锋榜” 精准扶贫先锋机构奖项。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合哃》 9.1.3《博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年一月十七日 13

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