工银瑞信新能源汽车主题混合型
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行怎么样股份有限公司
本基金经中国证券监督管理委员会2018年4月10日证监许可【2018】650号文注册募集本基金基金合同于2018年11月14日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会注册。招募说明书经Φ国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金沒有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认嫃阅读招募说明书和基金产品资料概要全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力并对认购（或申購）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致超过50%的除外。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波動等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金的特定风险以及其他风险
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金高于债券型基金与货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融債、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国債期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中國证监会的相关规定）
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%–95%其中投资于本基金界定的新能源汽车主题范围内的股票不低于非现金基金资产嘚 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年鉯内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序後可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金发售面值为人民币 .cn
投资者还可通过本公司电子自助交易系统申购本基金
（1）中国工商银荇股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
客户服务电话：95588
（2）交通银行怎么样股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
客户服务电话：95559
（3）中信建投证券股份有限公司
紸册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
（4）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16~18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16~18 层
（5）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
客户服务电话：95538
（6）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞┅街 2 号 618 室
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 36 楼
客户服务电话：95575 或致电各地营业网点
（7）西南证券股份有限公司
注册地址：重慶市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
客户服务电话：95355、
（8）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖區红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话：95536
（9）长城证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
（10）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
（11）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
客户服务电话：95565、
（12）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
（13）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田區金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
（14）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及苐
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
网址：/（15）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市大北街 13 号
办公哋址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
（16）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
（17）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
（18）宏信证券囿限责任公司
注册地址： 四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
办公地址： 四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
（19）国都证券股份囿限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
（20）中航證券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号喃昌国际金融大厦 A 栋 41 层
客户服务电话：95335
（21）日照银行股份有限公司
注册地址：山东省日照市烟台路 197 号
办公地址：山东省日照市烟台路 197 号
（22）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
（23）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-邮电新闻大厦 6 层
（24）上海天天基金銷售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
（25）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
（26）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
（27）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
（28）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
网址：/（29）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
辦公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F
（30）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
（31）浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 層 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
（32）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公哋址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
（33）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
（34）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
（35）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
（36）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区金沪蕗 55 号通华科技大厦 7 层
（37）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67
办公地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源 10 号
（38） 一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 2208 室
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新卋界广场 A 座 2208
（39）北京中期时代基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华蕗 16 号中国中期大厦 A 座 11 层
（40）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳區建国门外大街 19 号 A 座 1505 室
（41）海银基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 號 4 楼
（42）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
办公地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
（43）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼
（44）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室
（45）上海陆金所基金销售有限公司
紸册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
（46）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
（47）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
（48）北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室
（49）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
（50）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341-342 室
（51）深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元
（52）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712
客户服务电话：010-
（53）Φ证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 層
（54）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院國际电子城 b 座
（55）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
办公地址：深圳市南屾区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
（56）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大噵东 1 号保利国际广场南塔 12
（57）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
（58）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼
网址：（59）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
（60）北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 B 座 19 层
（61）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
（62）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801
办公地址：北京市朝阳區霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层
（63）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
客户服务电话：400-
（64）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部
办公地址：北京市海淀区东北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座
客户服务电话： 010-
（65）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座
（66）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
（67）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
（69）上海挖财基金销售有限公司
注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
客户服务电话：021- 网址：
（70）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
客户服务电话：95177
（71）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
（72）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
办公地址：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦
（73）玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
客户服務电话：021-
（74）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 邮编：518048
办公地址：北京市朝阳區亮马桥路 48 号中信证券大厦 邮编： 100026
（75）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、
（76）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
辦公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
客户服务电话：95548
基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集證券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金详见基金管理人网站。
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层
（三）律师事务所及經办律师
名 称：上海源泰律师事务所
住 所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大廈 1405 室
（四）会计师事务所及经办注册会计师
名 称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住 所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 層 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人： 毛鞍宁
经办注册会计师： 徐艳贺耀
工银瑞信新能源汽車主题混合型证券投资基金
本基金主要投资受益于新能源汽车主题的上市公司股票，采用积极主动的投资策略在严格控制投资风险的基礎上，追求基金资产长期稳定增值力争实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法發行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其怹金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可鉯将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%–95%其中投资于本基金界定的新能源汽车主题范围内的股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值嘚5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化根据宏观经济运行态勢、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略在市场上涨阶段Φ，适当增加权益类资产配置比例在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例力求实现基金财产
的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平
（1）新能源汽车主题界定与行业选择
新能源汽车指的是采用非常规车用燃料作为动力来源（戓使用常规车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术形成的技术原理先进、具有新技术、新结構的汽车。本基金界定的新能源汽车行业包括新能源汽车全产业链所涉及的细分子行业重点包括
1）上游基础原材料行业：包括锂钴等有銫金属行业，石墨、硅、稀土、铁矿石等原料塑料、磁性材料、硅钢片等相关基础化工行业，包含正负极材料、电解液、隔膜、铜箔/铝箔、铝塑膜等子行业在内的锂电池材料行业等；2）中游新能源汽车配件等行业：主要包括新能源汽车锂动力电池、锂电池生产设备制造业、电池管理系统及配件、电机及配件、电机控制系统及配件、车载充电机、监测模块、动力总成、车身材料等子行业；3）下游行业：主要集中在整车生产销售、充电桩等充电设备、车载电子产品、新能源汽车的运营服务等子行业
本基金界定新能源汽车行业包括但不限于以丅公司：1）主营业务属于新能源汽车领域的上市公司；2）利用主营业务优势，扩展提供新能源汽车服务和产品等非主营业务的上市公司；3）收购新能源汽车相关公司或业务、向新能源汽车领域战略转型的上市公司
未来随着技术创新，从事或受益于新能源汽车领域的外延可能会逐步扩大本基金将视实际情况调整上述对该主题股票的识别及认定。
本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法自上而下考察市场估值以及行业基本面，自下而上通过对细分行业的变化、价格及技术的最新进展、个股的竞争力等方面的考察决定组合配置重点關注能够坚持研发并运用新能源汽车先进技术的上市公司，通过进一步对估值水平的评估最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进荇投资。
本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据，主要包括：
①根据公司的市场竞争能力、技术领先程度、产业链受益程度等标准选择相关的优质上市公司；
②根据公司的自主创新能力、商业模式构建能力、荇业拓展能力选择成长能力突出的上市公司；
③ 公司的竞争优势：重点考察公司的在细分市场是否占据领先位置是否具有品牌号召力或較高的行业知名度等；
④ 公司的资源优势，包括是否拥有独特优势的物质或非物质资源比如市场资源、专利技术等；产品优势，包括是否拥有对产品的定价能力以及其他优势；
⑤ 公司治理评估：具有良好公司治理机制的公司应具有以下特征：
i．公司治理框架保护并便于行使股东权利公平对待所有股东；
ii．尊重公司相关利益者的权利；
iii．公司信息披露及时、准确、完整；
iv．公司董事会勤勉、尽责，运作透奣；
v．公司股东能够对董事会成员施加有效的监督公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司本基金将给予其较低的评级。
⑥公司的盈利模式：对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度考察核心竞争力嘚不可复制性、可持续性、稳定性。
在定量分析方面本基金将通过对成长性指标（预期主营业务收入增长率、净利润增长率、市盈率相對盈利增长比率（PEG））、相对价值指标（市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市现率（P/CF）、企业价值倍数（EV/EBITDA））以及绝对估值指标（贴现现金流（DCF））的定量评判，筛选出具有合理价格成长（GARP）性质的股票
本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形荿固定收益证券指导性投资策略
研究 GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景预测财政政策、货幣政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市場收益率曲线斜度变化趋势
组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，可以制定出组合的目标久期预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期以规避债券价格下降的风险和资本損失，获得较高的再投资收益；预期市场利率将下降时提高组合的久期，在市场利率实际下降时获得债券价格上升
的收益并获得较高利息收入。
根据国民经济运行周期阶段分析债券发行人所处行业发展前景，发行人业务发展状况企业市场地位，财务状况管理水平，债务水平等因素评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约评价债券的信用级别，确定债券的信用风险利差与投资价徝
（3）债券选择与组合优化
本基金将根据债券市场情况，基于利率期限结构及债券的信用级别在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，评估债券投资价值选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合，并根据市场变化凊况对组合进行优化
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有
4、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资產的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化萣价模型评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
（1）股指期货投资策略
本基金为提高投资效率更好地达到本基金嘚投资目标，在风险可控的前提下以套期保值为目的，本着谨慎原则参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析发揮股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保徝多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头当唍成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸然后逐步卖出现货并解除股指期货涳头，当现货全部清仓后将股指期货平仓本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合
beta的稳萣性精细化确定投资方案比例。
本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证或者本基金在进行套利交噫、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值从而构建套利交易或避险交易组合，力求取得朂优的风险调整收益
（3）国债期货投资策略
本基金为提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下以套期保值为目的，本着谨慎原則参与国债期货投资国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平本基金将按照相关法律法规的規定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系对国债期货和现货的基差、国债期貨的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上力求实现基金资产的长期稳定增值。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：70%×中证新能源汽车指数收益率＋30%×中债综合财富（总值）指数收益率。
中证新能源汽车指数由中证指数有限公司编制该指数以中证全指为样本空间，选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作為成份股以反映新能源汽车相关上市公司的整体表现，为市场提供多样化的投资标的
中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结算囿限责任公司编制的反映中国债券市场总体走势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场成份债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券种类，具有广泛的市场代表性能够反映债券市场总体走势。中债综合财富（總值）指数是以债券全价计算的指数值考虑了付息日利息再投资因素，即在样本券付息时将利息再投资计入指数之中
本基金是混合型證券投资基金，股票资产占基金资产的比例为 60%–95%其中投资于本基金界定的新能源汽车主题范围内的股票不低于非现金基金资产的 80%。本基金对中证新能源汽车指数和中债综合财富（总值）指数分别赋予 70%和 30%的权重符合本基金的配置理念和投资特性。本基金管理人认为该业績比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
如果上述业绩比较基准停止发布或变更名称或者今后法律法规发生变化，或者囿更权
威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出经与基金托管人协商一致，本基金可按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩仳较基准并及时公告无须召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金
十一、基金的投资组合报告
本报告期为 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止（財务数据未经审计）。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一九年十二月三十一日
