A.标的资产的价格行为服从对数正态分布模式B.期权到期前不可实施交割C.市场无摩擦,即不存在税收和交易成本,所有证券完全可分割D.投资者能够以无风险利率借贷和允许卖空标的E.标的资产在期权有效期内无红利及其它所得
A.反映了期权价格对标的价格变动的敏感度B.看涨期权的delta满足0<delta<1C.标的资产价格上涨,则看涨期权的delta变大D.虚值看涨期权的delta等于0
A.豆粕期权B.白糖期权C.黄金期权D.棉花期权
A、期货交割月份前二个月的第5个交易日B、期货交割月份前②个月的倒数第5个交易日C、期货交割月份前一个月的第5个交易日D、同期货最后交易日
A、买方B、卖方C、买方和卖方D、买方或卖方
A、牛市差价组合B、熊市差价组合C、跨式组合D、蝶式组合
A、买入实值看涨期权B、买入低执行價格看涨期权同时卖出高执行价格看涨期权C、卖出虚值看跌期权看涨期权和标的D、买入高执行价格看涨期权同时卖出低执行价格看涨期权
A、无风险利率B、预期股利C、标的资产波动率D、到期期限
A、期货多头B、期货空头C、跨式套利D、牛市差价套利
A、买入看跌期权看漲期权和标的B、买入看涨期权C、卖出看跌期权看涨期权和标的D、卖出看涨期权
A、零息债券+卖出看涨期權B、零息债券+买入看涨期权C、高息企业信用债+卖出看跌期权看涨期权和标的D、高息企业信用债+卖出看涨期权
A、高杠杆B、先盈利C、热销品打折D、可以提前终止
A、隐含波动率是风险中性卋界对未来波动率的预期B、隐含波动率永远大于正股波动率C、隐含波动率包涵了交易者对未来的情绪变化D、隐含波动率有时也会小于正股波动率
A、开通期权交易权限前5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元;B、具备期货、期权基础知识,通过交易所认可的知识测试;C、具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易经历;D、具有交易所认可的期權仿真交易行权经历;
A、特殊单位客户B、做市商C、最近三年内具有交易所认可的期权真实交噫经历的客户D、白糖企业
A、收益不同B、行情判断不同C、灵活度不同D、没有区别
A、买入看涨B、买入看跌C、卖出看涨D、卖出看跌
A、保护性保值策略B、抵补性保值策略C、双限期权保值策略D、数量相等方向相反
A、买入看涨卖出看跌B、买入看跌卖出看涨C、买入看涨买入看跌D、卖出看跌卖出看涨