抛补抵补的利率平价价与无抛补抵补的利率平价价相比抛补的抵补的利率平价价并未对投资者的风险偏好做出假定，即套利者在套利的时候可以在期汇市场上签订与套利方向相反的远期外汇合同（掉期交易），确定在到期日交割时所使用的汇率水平

非抛补抵补的利率平价价是指在资本具有充分国际鋶动性的条件下，投资者的套利行为使得国际金融市场上以不同货币计价的相似资产的收益率趋于一致

抛补套利是指在进行套利活动时為了减少风险，同时考虑利率和汇率两种因素将套利和调期交易结合起来的投机活动不抛补套利就是普通的套利，即套利者利用不同国镓或地区间短期利率的差异将资金由利率较低的国家或地区转移至利率较高的国家或地区进行投放从中获取利息差的一种投机活动。

抛補套利在交易时刻起进行掉期操作明确远期汇率，归避汇率变动带来的风险而非抛补套利则不在交易时确定远期汇率，使用未来的即期汇率计算利润承担汇率变动所带来的风险。

抛补抵补的利率平价价是指可以在外汇远期进行抵补其经济含义是汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差，并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升水非抛补抵补的利率平价价的经济含义是预期的汇率远期变动率等于两国的货币利率之差。

抛补抵补的利率平价价与无抛补抵补的利率平价价相比，抛补的抵补的利率平價价并未对投资者的风险偏好做出假定即套利者在套利的时候，可以在期汇市场上签订与套利方向相反的远期外汇合同（掉期交易）確定在到期日交割时所使用的汇率水平。

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