如何在真格量化中计算期权的期权隐含波动率计算?

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期权隐含波动率计算是指市场中權利金蕴含的波动率是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型,通过试错法计算而来反映的是市场对波动率的看法。当期权隐含波动率计算上升代表投资者预期期货价格波动将扩大,因此权利金也会上涨;反之权利金则会下跌

期权隐含波动率计算受市场买卖力量的影响,与历史波动率未必相同某一月份期货只有一个历史波动率,但其期权隐含波动率计算却很多不同执行价格嘚看涨期权、看跌期权的期权隐含波动率计算都不尽相同。实际交易中期权隐含波动率计算更受交易者的重视。

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