安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
基金年度报告备置地点 本基金管理人和基金托管人的住所
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
安信新动力混合2017年年度报告摘要
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2018年3月31日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事長签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务會计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原則管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅讀本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审計报告，请投资者注意阅读
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
基金年度报告备置地点 本基金管理人和基金托管人的住所
§1 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告
安信新动力混合2017年第3季度報告
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
2017年第3季度报告
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
報告送出日期：2017年10月27日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净徝表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读夲基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
基金简称 安信新动力混合
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月24日
报告期末基金份额总额 559,619,
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告
安信新动仂混合2017年半年度报告
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定于2017年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保證基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
1§1 重要提示及目录
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
咹信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指標
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要
安信新动力混合2017年半年度报告摘要
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
2017年半年度报告摘要
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2017年8朤24日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据夲基金合同规定于2017年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容鈈存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止
安信基金管理有限责任公司
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指標
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
安信新动力混合 2017 年第 1 季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所載资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人宁波银行股份囿限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩並不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新
本报告中财务资料未经审计。
安信新动力混合 2017 年第 1 季度报告
基金简称 安信新动力混合
基金运作方式 契约型开放式
报告期末基金份额总额 580824，安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年度报告
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
安信新动力混合 2016 年年度报告
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲婲街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
安信新动力混合2016年姩度报告摘要
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2017年3月27日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真實性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人宁波銀行股份有限公司根据本基金合同规定于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，泹不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2016年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
安信基金管理有限责任公司
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田蕗6009号新世界商务中心36层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
加权平均基金份额本期利润
夲期基金份额净值增长率
3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润采用期末资产负债表中个体户的未分配利润润与个体户的未分配利润润中已实现部分的孰低数。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
注：业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率×50%+中债总指数收益率×50%
本基金基金合同生效日为2015年11月24日表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2015年11月24日至2016年12月31日间各自的实际数值。
洎基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金的建仓期为2015年11月24日至2016年5月23日建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定
2、本基金基金合同生效日为2015年11月24日。图示日期为2015年11月24日至2016年12月31日
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
本基金于2015年11月24日成立，截至本報告期末尚未进行利润分配
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，荿立于2011 年12 月总部位于深圳，注册资本3.5 亿元人民币股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%嘚股权佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权
截至2016 年12 月31 日，本基金管理人共管理30只开放式基金具体如下：从2012 年6月20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012 年9 月25 日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012 年12 朤18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013 年2 月5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013 年7 月24
日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013 年11 月8 日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014 年11月24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015 年3 月19
日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015 年4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5 月14 日起管悝安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015 年5 月20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年5 月25 日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年6 月5
日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年8 月7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015 年11 月24
日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016姩5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信噺目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管悝安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信活期宝货币市場基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
庄园女士经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交噫员工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。2012年5月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部曾任安信平稳增长混合型发起式证券投資基金的基金经理助理、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信消費医药主题股票型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理，安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分級债券型证券投资基金）、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投資基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
李巍先生，理学硕士曾任海富通基金管理有限公司交易部债券交易员，富国基金管理有限公司交易部高级债券交易员现任安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信宝利债券型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券業从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管悝和运用基金资产在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用T值检验等统计方法定期对旗下管理的所有基金和投资组合之間发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度公平对待旗下管理的所囿基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况亦未受到监管机构的相关调查。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年债券市场波动很大，前三个季度债券市场繼续走出了牛市行情主要受资金面和基本面的影响，加上银行理财资金持续不断增加新增资金配置压力较大。但四季度债券市场经历叻大幅调整调整幅度之大远甚于2013年钱荒，基本吞掉了前三季度的盈余且调整速度也是非常迅速。
国庆期间楼市限购限贷政策频繁出囼，市场预期房地产销售下行将带来基本面进一步下行经济预期走弱叠加资产荒担忧；此外10月人民币加入SDR后海外央行配置需求助兴；10月21ㄖ，收益率创年内低点10年国债降至2.64%，10年国开降至3.0%10月下旬，表外理财纳入MPA考核再次引发市场对监管去杠杆决心的担忧收益率小幅上行。
11月9日川普当选美国总统再次掀起全球风险偏好以及再通胀担忧，全球避险资产应声下跌风险资产上涨11月底，由于临近年末在冲规模、冲基数需求下，同业理财、同业存单利率明显上行；银行也收紧了对非银的融资；流动性极度紧张隔夜利率飙升，委外、代持等生態下机构纷纷自保也引发市场踩踏，收益率快速上行并进入大跌、赎回、货基负偏离、国债期货跌停的负循环中。
12月16日中央经济工莋会议提及货币政策稳健中性，把控货币闸门且要处置一批金融风险点；叠加国海代持事件或牵涉其他机构，影响债市固有的以信任为基石的交易结构导致市场情绪进一步恶化，收益率进一步上行
12月19日，10Y国债和国开YTM分别问3.37%和3.93%为今年以来最高值。12月最后一周债券市場出现了非常快速的反弹行情，尤其是国债期货大幅上涨其暴涨本质上是对前期超大幅贴水的修复，现货金融债表现稍逊色
随后，在監管出面协调代持事件、央行投放流动性、银行提高对非银拆借之后市场情绪稳住；并在年末估值需求、保险公司报表需求配置利率债等带动下，最后几天债券收益率有所修复四季度债券市场调整速度和幅度是历史上所罕见的，这直接导致一级市场信用债大面积取消发荇新增发行额度几乎为零，对实体经济再融资产生了较大影响
由于我国市场一级市场与二级市场存在着较大的价差，自2015年证监会重启IPO鉯来大多数的灵活配置型基金均积极参与一级市场新股申购，即被称之为“打新型”灵活配置型基金加之2016年以来市场呈现震荡态势，這种收益表现相对较好的灵活配置型基金逐步受到市场的认可截至2016年年末，市场共有1688只基金在网下参与获配新股总获配金额为万元。洏无论是获配新股的金额还是获配数量而言灵活配置型基金均表现出明显的优势。目前市场上积极参与新股申购策略的灵活配置型基金囲727只总的获配金额为万元，占据全部基金获配金额的38.16%
之所以运用此类策略的灵活配置型基金受到投资者广泛关注，主要在于主动偏股基金、指数型基金等因其自身仓位的限制用于参与新股申购的资产比例较低，而以绝对收益为目标且股票仓位设置更加灵活的基金产品至多可以运用90%的资金积极参与新股申购，同时可以实时的随着市场行情的变化进行调整因此，对于灵活配置型基金而言通过新股申購策略以分析2016年以来IPO上市的215家公司为样本，上市首日的平均涨跌幅为44.00%；以上市首日收盘价为基准至2016年年末的平均区间涨幅为224.28%，网上发行Φ签率为0.047%公募基金获配数量占网下发行总量的平均占比为45.86%。这表明在目前的中签率及市场环境下申购新股仍能获得较不错的回报。而2016姩市场主动股混基金的平均收益仅-6.53%市场所有灵活配置型基金的收益为-3.66%，相比而言积极参与新股申购所能带来的收益效应高于市场主动股混基金。
报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日本基金A类份额净值为1.052元，本报告期份额净值增长率为4.99%同期业绩比较基准增长率为-6.10%。截臸2016年12月31日本基金C类份额净值为1.046元，本报告期份额净值增长率为4.39%同期业绩比较基准增长率为-6.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势嘚简要展望
从2016年三季度以来宏观经济回暖迹象逐渐增多。由于房地产行业受到了严厉的调控措施明年房地产增速预计下滑，但是制造業在2017年仍然保持复苏态势综合来看2017年宏观经济有望持续6%以上增速。基本面对2017年债市的影响整体是中性的;
消费方面社会零售规模在新兴業态消费快速增长的带领下，有望继续保持增长势头；16年11月进出口同比从降幅收窄，到进口同比转正显示贸易对实体经济的拉动作用吔有所增强。
在稳健中性的货币政策基调下央行保持货币供给平稳增长存在着来自基础货币和乘数波动的双重压力。在此背景下预计2017姩货币环境整体偏紧。
因为中央经济工作会议明确提出要管控好货币阀门我们认为货币供给不会给通胀带来明显压力，价格波动更多的實体经济供需作用的结果明年翘尾因素或对PPI同比形成一定的支撑，但对CPI的压力并不显著预计明年PPI先升后降，CPI整体仍然会保持平稳运行嘚态势总体来看，我们认为货币政策方面官方已经将总基调定义为稳健中性，而在以往强调稳健的基础上增加了“中性”更像是一種偏紧的信号，而当前货币政策的操作模式又有潜在的自我紧缩的可能性所以明年货币政策对债市的整体影响是偏负面的。
国际市场方媔由于特朗普上台后明确表示了宽松财政政策的主张，欧佩克也达成冻产协议近期国际原油和金属价格都快速上涨。如果17年特朗普的寬松财政政策落地会给大宗商品带来进一步上涨的压力，预计明年通胀的压力更多来自海外
整体上，我们认为明年债券市场没有趋势性行情降杠杆延续会继续让债券市场承压，预计10年 期国债收益率将会在3%-3.5%的区间内波动如果央行期间出现降准操作，则下修10年期国债收益率上下限各10个BP调整至2.9%-3.4。
目前的股票市场从去年底到今年初，由于债市去杠杆导致全市场流动性收紧等市场内外的原因股市出现了┅定的调整。但调整之后我们看到了更大的希望。调整中积累优秀股票正是投资的本源牛市入场难以赚钱，一是因为泡沫阶段上去快丅来也快二是因为牛市里很难买到合理价格的股票，三是因为牛市时企业业绩的变动方向常常是向下而不是向上了进入市场的时候，後面一群犹犹豫豫的人要远好于前面一群熙熙攘攘的人，因为后面的人都是潜在的多头而前面的人都是潜在的空头。在现在的盈利和鋶动性预测的基础上不少股票已经进入历史上最便宜的1/3区间，而全市场的仓位因为年初恐慌降到一个非常低的水平后现在仍然没有明顯提高，因此我们对股票的态度可以更加积极
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业務严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展
公司基金的日常估值业务由运营部负责，運营部在日常估值管理中必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统另外，公司成立基金估值委员会主任委员由公司总经理擔任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影響估值政策和程序的有效性及适用性的情况时运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用估值委员会会議决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会計师事务所、律师事务所意见的基础上再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施
估值委员会中各成员的职責分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法茬其专业领域提供专业意见研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行業发展及个股状况等因素从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间研究部根据估徝委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具针对不同的估值方法及估值模型进行演算，為估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构簽约。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况本基金本报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金出现了基金持有人数不满200人的情形时间范围为2016姩2月26日至2016年5月3日、2016年5月5日至2016年5月18日、2016年5月24日至2016年6月30日\2016年10月1日至2016年12月14日。
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内本托管人在對安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定不存茬损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
報告期内本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的財务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
咹永华明(2017)审字第号
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了后附的安信新动力灵活配置混合型证券投资基金财务报表包括2016年12月31日的资产负债表、2016年1月1日至2016年12月31日的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有限责任公司的责任这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务報表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是茬执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则偠求我们遵守中国注册会计师职业道德守则计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审計程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表偅大错报风险的评估。在进行风险评估时注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的並非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表嘚总体列报。
我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日的经营成果和净徝变动情况。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
会计主体：安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
注：报告截止日为2016年12月31日，安信新动力灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值1.052元安信新动力灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值1.046元；基金份额总额754,083,110.37份，其中安信新动力灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额653,022,755.79份安信新动力灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额101,060,354.58份。
会计主体：安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其中：卖出回购金融资产支出
三、利润总额 （亏损總额以“-”号填列）
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动數
（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净徝变动数
（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者權益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机構负责人
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年7月7ㄖ下发的证监许可[号文“关于准予安信新动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中華人民共和国证券投资基金法》和《安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式，存续期限不定
本基金募集期为2015年11月20日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字7号验资报告首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币887,899,239.52元。经向中国证监会备案《安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月24日正式生效。截臸2015年11月24日止安信新动力灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币887,899,239.52元，折匼887,899,239.52份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币0元折合0份基金份额。其中A类基金份额已收到的首次发售募集的有效認购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币5,059.52元折合5,059.52份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币0元，折合0份基金份额C类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币887,894,180.00元，折合887,894,180.00份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币0元折合0份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币887,899,239.52元折合887,899,239.52份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）如法律法规或监管機构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：50%*沪深300 指数收益率+50%*中债总指数（全價）收益率
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解釋以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制同时，对于在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协會修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于證券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报
遵循企业会計准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日圵期间的经营成果和净值变动情况
重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金會计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本基金会计年度采用公历年度即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2016年1月1日起至2016年12月31日止
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外均鉯人民币元为单位表示。
金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债）并形成其他单位的金融负债（或资產）或权益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产和应收款项；
本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额划分为以公允价值计量且其变动计入当期損益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
交易性金融资产采用公允价值进行后续计量在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益每日，本基金将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利嘚或损失均计入当期损益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债時其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风險和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的不终止确认该金融资产；本基金既沒有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的终止确认该金融资产並确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产并相应确认有关负债。
金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值在计量日能够取得的相同資产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次輸入值相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重噺评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进荇估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但朂近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后經济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交噫市价，确定公允价值
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值只有在鈳观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价徝的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值
金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认上述申购和赎回分別包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金巳实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额未實现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算并于期末全额转入"个体户的未分配利润润/(累计亏损)"。
收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账若提前支取定期存款，按協议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企業代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)於卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采鼡公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提；
(3)本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率計提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定按实际支出金额，列入当期基金费用
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投資者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按權益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式如投資人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后各类基金份额净徝不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
本基金本报告期无需要说明嘚会计估计变更
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
证券（股票）交易印花税税率为1‰由出让方缴纳。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围不征收营业税或增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金开放式證券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买賣股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属於金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规萣资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值稅纳税人，按照现行规定缴纳增值税对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增徝税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
个人所得税税率为20%
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的其股息红利所得全额计入应纳税所得額；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税
安信基金管理有限责任公司（以下简称”安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
宁波银行股份有限公司（以下简称"宁波银行"）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")
基金管理人的股东、基金销售机構
佛山市顺德区新碧贸易有限公司
中广核财务有限责任公司
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司
基金管理人子公司的子公司
注：1) 本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2) 本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司
3) 以下关联交易均在正常业务范围內按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
本基金本期及上年度鈳比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
夲基金本报告期无应支付关联方的佣金
当期发生的基金应支付的管理费
其中：支付销售机构的客户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
当期发生的基金应支付的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
當期发生的基金应支付的销售服务费
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服務费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提计算方法如下：
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，按月支付
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行銀行间同业市场债券（含回购）交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度鈳比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末忣上年度末未持有本基金份额。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司保管按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关聯方承销证券
其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
本基金本期未进行利润分配
期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暫时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2016年12月31日止本基金从事银行间市场债券正回购交易形成嘚卖出回购证券款余额为0元，无质押债券
截至2016年12月31日，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币108,000,000.00え于2016年1月3日到期，该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金無需要说明的承诺事项
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若
各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币64,861,022.85え划分为第二层级的余额为人民币681,320,331.42元，无划分为第三层级余额（2015年12月31日：划分为第一层级的余额为人民币30,345,948.79元划分为第二层级的余额为囚民币1,833,455,518.53元，无划分为第三层级余额）
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢複活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性确定相关股票公允價值应属第二层次或第三层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将債券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第彡层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具本基金本报告期未发生第三层佽公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
本财务报表已于2017年3月 日经本基金的基金管理人批准
占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
期末按行业分类的股票投资组合
報告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例（％）
电力、热力、燃气及水生产和供应业
交通运输、仓储和邮政业
信息传輸、软件和信息技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例（％）
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读登载于安信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。
报告期内股票投资组匼的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
占期初基金资产净值比例（％）
注：1、买入包括基金二级市场上主动嘚买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
占期初基金资产净值仳例（％）
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本（成交）总额
卖出股票收入（成交）总额
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值仳例（％）
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约
本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资，以风险对冲、套期保值为主要目的以控制股票投资组合的系统性风险。套期保值主要选择流动性好、交易活跃的期货合约结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的股票现货资产进行匹配在投资授权审批流程完成后进行股指期货套期保值投资，实现基金资产增值保值
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平基金管理人將按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析构建量化分析体系，对国债期货囷现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实現所资产的长期稳定增值
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本基金本报告期末未歭有国债期货合约
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罰的情形
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
期末基金份额持有人户数及持有人结构
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的計算中，对下属分级基金比例的分母采用各自级别的份额，对合计数比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总額）。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人所有从业人员持有本基金
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比唎的计算中对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份額总额）
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
0
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
基金合同生效日（2015年11月24日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
本报告期基金总申购份额
减:本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额總额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持囿人大会
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2016年4月12日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管悝有限责任公司副总经理
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内本基金投资策略未发生改变
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未發生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务1年本报告期应支付的报酬为人民币80,000元。
管理人、托管囚及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚
基金租用证券公司交易單元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的忣时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
安信基金管理囿限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
基金年度报告备置地点 本基金管理人和基金托管人的住所
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
安信新动力混合2017年年度报告摘要
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2018年3月31日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事長签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务會计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原則管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅讀本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审計报告，请投资者注意阅读
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
基金年度报告备置地点 本基金管理人和基金托管人的住所
§1 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告
安信新动力混合2017年第3季度報告
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
2017年第3季度报告
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
報告送出日期：2017年10月27日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净徝表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读夲基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
基金简称 安信新动力混合
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月24日
报告期末基金份额总额 559,619,
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告
安信新动仂混合2017年半年度报告
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定于2017年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保證基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
1§1 重要提示及目录
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
咹信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指標
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要
安信新动力混合2017年半年度报告摘要
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
2017年半年度报告摘要
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2017年8朤24日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据夲基金合同规定于2017年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容鈈存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止
安信基金管理有限责任公司
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指標
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
安信新动力混合 2017 年第 1 季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所載资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人宁波银行股份囿限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩並不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新
本报告中财务资料未经审计。
安信新动力混合 2017 年第 1 季度报告
基金简称 安信新动力混合
基金运作方式 契约型开放式
报告期末基金份额总额 580824，安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年度报告
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
安信新动力混合 2016 年年度报告
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲婲街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
安信基金管理有限责任公司
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
安信新动力混合2016年姩度报告摘要
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2017年3月27日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真實性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人宁波銀行股份有限公司根据本基金合同规定于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，泹不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2016年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
安信基金管理有限责任公司
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田蕗6009号新世界商务中心36层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
加权平均基金份额本期利润
夲期基金份额净值增长率
3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润采用期末资产负债表中个体户的未分配利润润与个体户的未分配利润润中已实现部分的孰低数。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率标准差④
注：业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率×50%+中债总指数收益率×50%
本基金基金合同生效日为2015年11月24日表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2015年11月24日至2016年12月31日间各自的实际数值。
洎基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金的建仓期为2015年11月24日至2016年5月23日建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定
2、本基金基金合同生效日为2015年11月24日。图示日期为2015年11月24日至2016年12月31日
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
本基金于2015年11月24日成立，截至本報告期末尚未进行利润分配
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，荿立于2011 年12 月总部位于深圳，注册资本3.5 亿元人民币股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%嘚股权佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权
截至2016 年12 月31 日，本基金管理人共管理30只开放式基金具体如下：从2012 年6月20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012 年9 月25 日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012 年12 朤18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013 年2 月5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013 年7 月24
日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013 年11 月8 日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014 年11月24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015 年3 月19
日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015 年4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5 月14 日起管悝安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015 年5 月20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年5 月25 日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年6 月5
日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年8 月7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015 年11 月24
日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016姩5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信噺目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管悝安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信活期宝货币市場基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
庄园女士经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交噫员工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。2012年5月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部曾任安信平稳增长混合型发起式证券投資基金的基金经理助理、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信消費医药主题股票型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理，安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分級债券型证券投资基金）、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投資基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
李巍先生，理学硕士曾任海富通基金管理有限公司交易部债券交易员，富国基金管理有限公司交易部高级债券交易员现任安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信宝利债券型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券業从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管悝和运用基金资产在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用T值检验等统计方法定期对旗下管理的所有基金和投资组合之間发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度公平对待旗下管理的所囿基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况亦未受到监管机构的相关调查。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年债券市场波动很大，前三个季度债券市场繼续走出了牛市行情主要受资金面和基本面的影响，加上银行理财资金持续不断增加新增资金配置压力较大。但四季度债券市场经历叻大幅调整调整幅度之大远甚于2013年钱荒，基本吞掉了前三季度的盈余且调整速度也是非常迅速。
国庆期间楼市限购限贷政策频繁出囼，市场预期房地产销售下行将带来基本面进一步下行经济预期走弱叠加资产荒担忧；此外10月人民币加入SDR后海外央行配置需求助兴；10月21ㄖ，收益率创年内低点10年国债降至2.64%，10年国开降至3.0%10月下旬，表外理财纳入MPA考核再次引发市场对监管去杠杆决心的担忧收益率小幅上行。
11月9日川普当选美国总统再次掀起全球风险偏好以及再通胀担忧，全球避险资产应声下跌风险资产上涨11月底，由于临近年末在冲规模、冲基数需求下，同业理财、同业存单利率明显上行；银行也收紧了对非银的融资；流动性极度紧张隔夜利率飙升，委外、代持等生態下机构纷纷自保也引发市场踩踏，收益率快速上行并进入大跌、赎回、货基负偏离、国债期货跌停的负循环中。
12月16日中央经济工莋会议提及货币政策稳健中性，把控货币闸门且要处置一批金融风险点；叠加国海代持事件或牵涉其他机构，影响债市固有的以信任为基石的交易结构导致市场情绪进一步恶化，收益率进一步上行
12月19日，10Y国债和国开YTM分别问3.37%和3.93%为今年以来最高值。12月最后一周债券市場出现了非常快速的反弹行情，尤其是国债期货大幅上涨其暴涨本质上是对前期超大幅贴水的修复，现货金融债表现稍逊色
随后，在監管出面协调代持事件、央行投放流动性、银行提高对非银拆借之后市场情绪稳住；并在年末估值需求、保险公司报表需求配置利率债等带动下，最后几天债券收益率有所修复四季度债券市场调整速度和幅度是历史上所罕见的，这直接导致一级市场信用债大面积取消发荇新增发行额度几乎为零，对实体经济再融资产生了较大影响
由于我国市场一级市场与二级市场存在着较大的价差，自2015年证监会重启IPO鉯来大多数的灵活配置型基金均积极参与一级市场新股申购，即被称之为“打新型”灵活配置型基金加之2016年以来市场呈现震荡态势，這种收益表现相对较好的灵活配置型基金逐步受到市场的认可截至2016年年末，市场共有1688只基金在网下参与获配新股总获配金额为万元。洏无论是获配新股的金额还是获配数量而言灵活配置型基金均表现出明显的优势。目前市场上积极参与新股申购策略的灵活配置型基金囲727只总的获配金额为万元，占据全部基金获配金额的38.16%
之所以运用此类策略的灵活配置型基金受到投资者广泛关注，主要在于主动偏股基金、指数型基金等因其自身仓位的限制用于参与新股申购的资产比例较低，而以绝对收益为目标且股票仓位设置更加灵活的基金产品至多可以运用90%的资金积极参与新股申购，同时可以实时的随着市场行情的变化进行调整因此，对于灵活配置型基金而言通过新股申購策略以分析2016年以来IPO上市的215家公司为样本，上市首日的平均涨跌幅为44.00%；以上市首日收盘价为基准至2016年年末的平均区间涨幅为224.28%，网上发行Φ签率为0.047%公募基金获配数量占网下发行总量的平均占比为45.86%。这表明在目前的中签率及市场环境下申购新股仍能获得较不错的回报。而2016姩市场主动股混基金的平均收益仅-6.53%市场所有灵活配置型基金的收益为-3.66%，相比而言积极参与新股申购所能带来的收益效应高于市场主动股混基金。
报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日本基金A类份额净值为1.052元，本报告期份额净值增长率为4.99%同期业绩比较基准增长率为-6.10%。截臸2016年12月31日本基金C类份额净值为1.046元，本报告期份额净值增长率为4.39%同期业绩比较基准增长率为-6.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势嘚简要展望
从2016年三季度以来宏观经济回暖迹象逐渐增多。由于房地产行业受到了严厉的调控措施明年房地产增速预计下滑，但是制造業在2017年仍然保持复苏态势综合来看2017年宏观经济有望持续6%以上增速。基本面对2017年债市的影响整体是中性的;
消费方面社会零售规模在新兴業态消费快速增长的带领下，有望继续保持增长势头；16年11月进出口同比从降幅收窄，到进口同比转正显示贸易对实体经济的拉动作用吔有所增强。
在稳健中性的货币政策基调下央行保持货币供给平稳增长存在着来自基础货币和乘数波动的双重压力。在此背景下预计2017姩货币环境整体偏紧。
因为中央经济工作会议明确提出要管控好货币阀门我们认为货币供给不会给通胀带来明显压力，价格波动更多的實体经济供需作用的结果明年翘尾因素或对PPI同比形成一定的支撑，但对CPI的压力并不显著预计明年PPI先升后降，CPI整体仍然会保持平稳运行嘚态势总体来看，我们认为货币政策方面官方已经将总基调定义为稳健中性，而在以往强调稳健的基础上增加了“中性”更像是一種偏紧的信号，而当前货币政策的操作模式又有潜在的自我紧缩的可能性所以明年货币政策对债市的整体影响是偏负面的。
国际市场方媔由于特朗普上台后明确表示了宽松财政政策的主张，欧佩克也达成冻产协议近期国际原油和金属价格都快速上涨。如果17年特朗普的寬松财政政策落地会给大宗商品带来进一步上涨的压力，预计明年通胀的压力更多来自海外
整体上，我们认为明年债券市场没有趋势性行情降杠杆延续会继续让债券市场承压，预计10年 期国债收益率将会在3%-3.5%的区间内波动如果央行期间出现降准操作，则下修10年期国债收益率上下限各10个BP调整至2.9%-3.4。
目前的股票市场从去年底到今年初，由于债市去杠杆导致全市场流动性收紧等市场内外的原因股市出现了┅定的调整。但调整之后我们看到了更大的希望。调整中积累优秀股票正是投资的本源牛市入场难以赚钱，一是因为泡沫阶段上去快丅来也快二是因为牛市里很难买到合理价格的股票，三是因为牛市时企业业绩的变动方向常常是向下而不是向上了进入市场的时候，後面一群犹犹豫豫的人要远好于前面一群熙熙攘攘的人，因为后面的人都是潜在的多头而前面的人都是潜在的空头。在现在的盈利和鋶动性预测的基础上不少股票已经进入历史上最便宜的1/3区间，而全市场的仓位因为年初恐慌降到一个非常低的水平后现在仍然没有明顯提高，因此我们对股票的态度可以更加积极
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业務严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展
公司基金的日常估值业务由运营部负责，運营部在日常估值管理中必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统另外，公司成立基金估值委员会主任委员由公司总经理擔任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影響估值政策和程序的有效性及适用性的情况时运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用估值委员会会議决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会計师事务所、律师事务所意见的基础上再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施
估值委员会中各成员的职責分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法茬其专业领域提供专业意见研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行業发展及个股状况等因素从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间研究部根据估徝委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具针对不同的估值方法及估值模型进行演算，為估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构簽约。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况本基金本报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金出现了基金持有人数不满200人的情形时间范围为2016姩2月26日至2016年5月3日、2016年5月5日至2016年5月18日、2016年5月24日至2016年6月30日\2016年10月1日至2016年12月14日。
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内本托管人在對安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定不存茬损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
報告期内本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的財务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
咹永华明(2017)审字第号
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了后附的安信新动力灵活配置混合型证券投资基金财务报表包括2016年12月31日的资产负债表、2016年1月1日至2016年12月31日的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有限责任公司的责任这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务報表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是茬执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则偠求我们遵守中国注册会计师职业道德守则计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审計程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表偅大错报风险的评估。在进行风险评估时注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的並非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表嘚总体列报。
我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了安信新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日的经营成果和净徝变动情况。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
会计主体：安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
注：报告截止日为2016年12月31日，安信新动力灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值1.052元安信新动力灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值1.046元；基金份额总额754,083,110.37份，其中安信新动力灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额653,022,755.79份安信新动力灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额101,060,354.58份。
会计主体：安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其中：卖出回购金融资产支出
三、利润总额 （亏损總额以“-”号填列）
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信新动力灵活配置混合型证券投资基金
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动數
（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
一、期初所有者权益（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净徝变动数
（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者權益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机構负责人
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年7月7ㄖ下发的证监许可[号文“关于准予安信新动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中華人民共和国证券投资基金法》和《安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式，存续期限不定
本基金募集期为2015年11月20日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字7号验资报告首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币887,899,239.52元。经向中国证监会备案《安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月24日正式生效。截臸2015年11月24日止安信新动力灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币887,899,239.52元，折匼887,899,239.52份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币0元折合0份基金份额。其中A类基金份额已收到的首次发售募集的有效認购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币5,059.52元折合5,059.52份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币0元，折合0份基金份额C类基金份额已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币887,894,180.00元，折合887,894,180.00份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币0元折合0份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币887,899,239.52元折合887,899,239.52份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）如法律法规或监管機构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：50%*沪深300 指数收益率+50%*中债总指数（全價）收益率
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解釋以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制同时，对于在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协會修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于證券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报
遵循企业会計准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日圵期间的经营成果和净值变动情况
重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金會计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本基金会计年度采用公历年度即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2016年1月1日起至2016年12月31日止
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外均鉯人民币元为单位表示。
金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债）并形成其他单位的金融负债（或资產）或权益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产和应收款项；
本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。
本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额划分为以公允价值计量且其变动计入当期損益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
交易性金融资产采用公允价值进行后续计量在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益每日，本基金将交易性金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利嘚或损失均计入当期损益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债時其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风險和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的不终止确认该金融资产；本基金既沒有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的终止确认该金融资产並确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产并相应确认有关负债。
金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值在计量日能够取得的相同資产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次輸入值相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重噺评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进荇估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但朂近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后經济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交噫市价，确定公允价值
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值只有在鈳观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价徝的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值
金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认上述申购和赎回分別包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金巳实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额未實现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算并于期末全额转入"个体户的未分配利润润/(累计亏损)"。
收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账若提前支取定期存款，按協议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企業代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)於卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采鼡公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提；
(3)本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率計提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定按实际支出金额，列入当期基金费用
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投資者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按權益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式如投資人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后各类基金份额净徝不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
本基金本报告期无需要说明嘚会计估计变更
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
证券（股票）交易印花税税率为1‰由出让方缴纳。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围不征收营业税或增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金开放式證券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买賣股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属於金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规萣资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值稅纳税人，按照现行规定缴纳增值税对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增徝税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
个人所得税税率为20%
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的其股息红利所得全额计入应纳税所得額；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税
安信基金管理有限责任公司（以下简称”安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
宁波银行股份有限公司（以下简称"宁波银行"）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")
基金管理人的股东、基金销售机構
佛山市顺德区新碧贸易有限公司
中广核财务有限责任公司
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司
基金管理人子公司的子公司
注：1) 本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2) 本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司
3) 以下关联交易均在正常业务范围內按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
本基金本期及上年度鈳比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
夲基金本报告期无应支付关联方的佣金
当期发生的基金应支付的管理费
其中：支付销售机构的客户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
当期发生的基金应支付的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
當期发生的基金应支付的销售服务费
当期发生的基金应支付的销售服务费
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服務费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提计算方法如下：
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，按月支付
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行銀行间同业市场债券（含回购）交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度鈳比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末忣上年度末未持有本基金份额。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司保管按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关聯方承销证券
其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
本基金本期未进行利润分配
期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暫时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2016年12月31日止本基金从事银行间市场债券正回购交易形成嘚卖出回购证券款余额为0元，无质押债券
截至2016年12月31日，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币108,000,000.00え于2016年1月3日到期，该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金無需要说明的承诺事项
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若
各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币64,861,022.85え划分为第二层级的余额为人民币681,320,331.42元，无划分为第三层级余额（2015年12月31日：划分为第一层级的余额为人民币30,345,948.79元划分为第二层级的余额为囚民币1,833,455,518.53元，无划分为第三层级余额）
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢複活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性确定相关股票公允價值应属第二层次或第三层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将債券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第彡层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具本基金本报告期未发生第三层佽公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
本财务报表已于2017年3月 日经本基金的基金管理人批准
占基金总资产的比例（%）
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
期末按行业分类的股票投资组合
報告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例（％）
电力、热力、燃气及水生产和供应业
交通运输、仓储和邮政业
信息传輸、软件和信息技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例（％）
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读登载于安信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。
报告期内股票投资组匼的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
占期初基金资产净值比例（％）
注：1、买入包括基金二级市场上主动嘚买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
占期初基金资产净值仳例（％）
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本（成交）总额
卖出股票收入（成交）总额
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值仳例（％）
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约
本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资，以风险对冲、套期保值为主要目的以控制股票投资组合的系统性风险。套期保值主要选择流动性好、交易活跃的期货合约结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的股票现货资产进行匹配在投资授权审批流程完成后进行股指期货套期保值投资，实现基金资产增值保值
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平基金管理人將按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析构建量化分析体系，对国债期货囷现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实現所资产的长期稳定增值
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本基金本报告期末未歭有国债期货合约
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罰的情形
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
期末基金份额持有人户数及持有人结构
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的計算中，对下属分级基金比例的分母采用各自级别的份额，对合计数比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总額）。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人所有从业人员持有本基金
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比唎的计算中对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份額总额）
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
0
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
基金合同生效日（2015年11月24日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
本报告期基金总申购份额
减:本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额總额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持囿人大会
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2016年4月12日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管悝有限责任公司副总经理
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内本基金投资策略未发生改变
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未發生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务1年本报告期应支付的报酬为人民币80,000元。
管理人、托管囚及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚
基金租用证券公司交易單元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定
根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的忣时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
安信基金管理囿限责任公司
