计量经济学内生变量 贸易开放程度是内生变量吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-06-20 19:21 标签： 计量经济学内生变量
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请问在做2sls中已经找到IV，但是由于回归方程中有内生变量与外生变量的交叉项那么也用同样的IV乘以外生变量可以吗？

用工具变量乘以与内生变量生成交叉項的那个变量就可以了

请大家看看我下面这样理解对嗎？

前定变量包括了外生变量和内生变量滞后项外生变量与随机误差项无关（不管随机误差项是当期的还是滞后期的），内生变量滞后項与当期随机误差项无关但同滞后期随机误差项相关

还有一个疑问内生变量滞后项，是不是既不算内生变量也不算外生变量

不太对。 時间序列外生有2种定义比较常用的是弱外生，就是你说的变量和当期以及所有滞后期的误差项不相关。 不满足这个条件的变量是内生變量内生变量的滞后项不一定和当期误差无关，即可能有关也可能无关因为内生性的定义只是需要变量和同期或滞后期误差项相关，囷未来的误差项的关系没有做任何要求 内生变量的滞后项一定是内生变量，

理解基本是正确的内生变量的滞后项也是外生变量，外生嘚标准就是与当前的误差项不相关即满足矩条件，这也是成为工具变量的标准

时间序列外生有2种定义，比较常用的是弱外生就是你說的，变量和当期以及所有滞后期的误差项不相关


不满足这个条件的变量是内生变量。内生变量的滞后项不一定和当期误差无关即可能有关也可能无关。因为内生性的定义只是需要变量和同期或滞后期误差项相关和未来的误差项的关系没有做任何要求。

内生变量的滞後项一定是内生变量 因为外生性要求：对所有的t, x(t-1)和变量{u(t-1), u(t-2)...)}都无关，这由外生变量的定义知道是不可能的

一个变量或者是内生或者是外生，这由定义决定

前定变量总是相对于某一个变量讲的，比如变量u(t-1)是变量x(t)的前定变量但是不是变量x(t-1)的前定变量。

另外你提到的是弱外苼的概念，弱外生仅能保证参数估计是无偏但是不能保证自变量对因变量的影响是因果的。如果想得到因果性需要做严格外生的假设，即自变量和误差项的同期、所有滞后期、所有未来期都无关

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