目前学术界对油价格与中国股票市场影响的研究有不同的观点我们以2007年1月4日至2011年12月30日Brent原油现货价格日数据和上证综匼指数日数据为样本资料,运用VAIL模型分析了石油单一发展的不利影响价格与中国股票市场之间的相关关系得出了石油单一发展的不利影響价格与中国股票市场存在单向的格兰杰因果关系.即石油单一发展的不利影响价格对中国股票市场有单向影响,但这种影响并不显著的結论
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