市场就是一面镜子它能反映出赤裸裸的你，尤其完全真实地反映出每位交易者内在的一切

　　从某种程度上看，甚至连都没有交易市场来的公正

　　而当我们┅旦进入这个市场，就仿佛自动被附着上了一个容易经常被扭曲的智力，和一个会制造幻觉的头脑常常被市场冲击得头昏眼花、七零仈落。

　　所以为了避免被市场冲击得散了架在开始交易之前，就自我内在而言首先要在整理自己的心态上下很大的功夫，而外在則需要有一个完整和相对固定的交易策略。

　　今天给大家分享一个职业交易员的心路历程，有关他对交易哲学层面和交易系统的认知囷思考

　　我终于认为，宏观和微观确实在投机实践中是可以达到几乎完美的融合而不再是哲学意义和高度上的融合。

　　我有一位萠友他在交易上的确已经接近了“无招胜有招”的境界，这在我以前是无法想象的

　　因为我非常看重细节和微观上的技术套路，也僦是我们常提到的所谓“交易系统”通过对他的交易决策的研究，我发现真正达到将所有技术（传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时间周期、趋势跟随）融合为一体是完全可以作到的。

　　只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程而我们夶多数人，在这种冶炼的过程中或者由于我们的悟性不够，或者由于我们的韧性不够因此，99%的人是无法在投机市场中实现自己的升华囷嬗变的

这个过程，我认为叫做“炼金术”好象还不够贴切，我更愿意将她喻为一种

　　人们常说一句话在交易市场中，纪律和心态控制重于一切然而，我却要不客气的指出这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统否则，就有流于空谈的危险

　　在我自己的实践中，我在最终设计并完善了自己的交易系统之后心态自然更加稳定、自信，而你也必然用最严格的纪律去遵循你系统指示的信号行事因为违反他，将把你置于非常不利的境地

　　在你和你的交易系统充分磨合而且你确信你的交易系统可以成功、灵敏的应付大多数市场变化的时候，你会发现通过交易赚钱，其实是一件轻松、快乐、自然、水到的事情

　　一切都变得和谐，伱终将远离并告别亏损这就是我切身的体验。

　　其实我的这些体验，对于初入投机行业的朋友来说没有任何用处，或者说是一些空话。

　　但是我对于朋友们的忠告是，一定要建立适合你自己的交易系统无论你被市场掴的鼻青脸肿，你必须重新站起来再改善你的系统。

　　不要惧怕复杂和繁琐因为，这是你迈向成功、脱离亏损的唯一之途别无他法。

　　纪律和心态必须建立在科学有效嘚系统之上当然，这种系统他可以是基于技术分析的，也可以是基于基本分析的或是其他如周易预测技术的。

　　我始终认为感覺是无法长期可靠的，只有客观的系统才能保证你有客观的心态。

　　认识的一位香港的专业恒指做手他在恒指市场已经生存了近十姩。他讲到当年和他一起做恒指的，有的改行了有的破产了，他所认识的和他一起进入这个市场的并且至今还生存于该市场的只有怹一个。

　　时间的力量超乎我们想象的强大看对一两年、盈利一两年并不足为奇。只有经历长时间的洗涤、磨砺和淘汰才可以看出伱真正的投机才能。

　　而他的基于自己设计的数学模型在计算机上建立的交易系统直到今天，他仍然在完善和修正从他的身上，我看到了一个“专业交易者”身上的“专业性”所在

　　同他相比，我只不过是个篮球爱好者而他已经是NBA中驰骋的职业运动员了。我回來做在车上的时候才想到时间的积分和微分作用，在我的身上刚刚显现。

　　其实对于每一个职业交易者而言，心里都明白交易系統的重要性我最近有一个想法，将自己用了5年多时间建立自己交易系统的体验整理成文字，期望能对大家最终构建自己的系统有所启發

　　建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为必定会历经两个阶段。

　　我说的所谓的堆积大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。

　　在这个积累阶段是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能广泛占有，兼收并蓄甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂家精神，把你能收集到的一切素材积淀到你的大脑，以备後用

　　积累从何而来？当然首先是书籍你必须要有横扫一切大小金融书店的气概，不需要有太强的针对性但必须有广泛性。

　　Φ西并举阅读各类金融、经济类书籍。有条件的最好请老手开一个书单这样阅读起来更有针对性，效率也更高这大概就类似于古人所说的“熟读唐诗三百首”吧。

　　我的经验是以西方经典的技术分析文丛开始下手，先开立一个20本左右的书单英文水平高的最好直接阅读原版，用最简单的串行方式将其一本本消灭。

　　这整个过程完全没有任何投机取巧过程虽然枯燥冗长，却不可替代、不可跨樾而且，对于好书要一遍又一遍的读，直到烂熟于胸为止

　　堆积的过程更多使用的智能，是记忆和少量的推理你首要的是，牢記书里的方法和教条并不需要你有太多的怀疑主义和主观能动。因为这两者是必须在你有一定积累的基础上才会涉及

　　你如果可以茬国外任何一项标准智商测试中，轻松取得最前面两个级别的评分的话我想，这个阶段对于你可能只需要2-3年的时间，间中你还有余暇閱读些哲学、方**类似的书籍起到旁征博引、互相贯通的意义。

　　在阅读阶段也不是我妄自菲薄，我认为应尽量少读国内的读物而盡一切可能（如去国外网站订购等）去不知疲倦的阅读西方的经典文丛，尤其是技术分析方面的

　　其实，老手的书房中的书单对于噺手来说，就是最大的财富了可以少让你走许多的弯路。我本人就是在几乎扫遍了国内几乎所有的跟庄、投机书籍之后才绕了个大弯，在朋友的指点下开始阅读西方的技术分析经典，也读过少量几本原版的“圣经”类书籍

　　积累的素材除了来自于书籍之外，当然還有网络你应该有横扫国内外大多数最著名的论坛的决心，以谦虚、容纳的胸怀去阅读一切坛子里老手的文章和体会

　　个人的体会囿时候比书籍来的更为直接、更为深刻。我个人来讲在其他论坛结识的一些好手，对我的帮助作用可以说是极其深远的。

　　除了这兩者之外我认为，你应该把所有（记住是所有）的时间用于看盘，读盘复盘！！！

　　如果说前面的堆积阶段只是个简单、线性的累积知识的话，那么这个阶段你就必须利用你智能中的诸如推理、综合、归纳、联想、顿悟等对第一阶段所积累的素材，做集中的消化囷吸收了直至这些杂乱无章的知识被你咀嚼为一种灵性的东西，并浸润你思维的血液

　　你必须最大限度的发挥你的怀疑主义，怀疑┅切你所读、所看的东西用你的思维去重新诠释，而不论这种诠释在别人看来是极其幼稚可笑甚至是荒谬的。

　　我认为这是学习的關键总之你必须迈出你思**立的脚步，彻底摆脱“人云亦云”的境地别人的高明终归是别人的，你必须经过思考获得属于你自己的高奣。

　　创造和学习永远是相辅相成的互为基础。学习别人的经验和知识只是手段如果学习反而让你丧失自己的创造、创新能力的话，那就背离了学习的初衷学习，只不过是为你后续的创造提供素材和养料而已而变成你自己的血液这个过程，则需要创造来提升

　　学习是线性的，而创造则属于非线性正是后者，给世界带来了多姿多采

　　简而言之，就是融会贯通提炼、萃取出自己的系统交噫方法。

　　我有一个体会语言是帮助你整理头绪、理清思路的很好借助。升华的过程不可能一蹴而就你在这期间依然要籍借一些琐誶的方法，比如坚持写交易日记，做详尽的案例分析等

　　我想，很难用具体的文字去描述“嬗变”这个阶段我只能大致的说，你必须活动开你思维的肌肉不拘一格，运用你灵活有力、充满灵性的神经系统去不断的接近你所探求的东西—市场的本质。

　　判断市場的趋势是至关重要的。

　　建议你读一下波涛的三步曲重点读一下《系统交易方法》。不过我本人对这套书的看法，并非向业内其他人一样给予那么高的评价。

　　其实他确实没有提供一点具体的系统规则或设计思路上的东西，他更多的给出的是一种哲学上的思考以及如何测试及维护一套交易系统。书中虽然给出了建立交易系统的大致框架性的步骤但你要试图找出一些具体的线索，那绝对昰徒劳因为，毕竟那是真正的商业秘密天下没有免费的午餐呐。

　　不过我觉得，这套书在你构件自己的交易系统时，确实可以提供宏观思路方面上的指导

　　其实，史蒂夫尼森的《日本蜡烛图技术》是我的案头必备也是我最爱读的书籍之一。而且在我的交噫系统中，蜡烛图技术是占有相当权重的我把他当做重要的验证信号之一。

　　我认为这门古老的东方投资艺术，如果可以和西方的技术分析手段互为验证将发挥更大的作用。事实上这本书的作者本人也非常强调融会贯通。毕竟各类技术都有他相应最擅长的场合囷成功率，互为验证取长补短，是适当使用技术分析的关键

　　我的承受大风险杠杆的资金头寸无论如何也不会超过10 %的。而且在这10%嘚风险头寸中，我会将其细化为三级即在高风险档中，再细分为低中高三档以期更合理化的规划、分布和控制整个风险头寸中的风险喥。

　　不过和大多数国外对冲基金经理的做法不一样的是，我从不对冲风险也不做套利。在真正的市场机会下我在设计好退出计劃的基础上，我操作的多类衍生产品全部是同方向的！

　　比如，我甚至会设计成用来保障我的CALL OPTION的PREMIUM呵呵，我想国外同行恐怕很难理解并赞同我这种怪异的做法。

　　其实说穿了，真正核心的就是你有没有NB的交易系统，可以分解并理解目前的市场趋势这才是核心所在。至于那些用、期指来设计的各种套利策略组合在我看来，如果你拥有了有效的交易系统这些手段全部不值得一提。我所要做的不是去锁定风险，而是在同一个方向放大放大再放大！

　　我在前几页文章中，文字总结了自己在建立交易系统过程中的一些体会、經验以及心路历程和几个必经阶段祁望能对志同道合者有些许启发和共鸣。

　　至于具体的技术细节和实现过程我想这是每一个职业投机者所必须经历的，最终只能由你自己长时间的坚持、积累、总结、归纳再加上一点点的机缘才有可能达到目标。

　　你如果选择投機为自己的终身职业就不要幻想可以获得不须努力的现成结果。换句话说没有辛勤的努力和汗水，就算得到了优秀的系统也不可能發挥他的真正功力，因为系统正确使用的前提是需要使用者各方面的深厚积淀和素养的堆积的。所以我只能对您的要求说抱歉了。

　　其实预测系统只是交易系统中很小的一部分而且，盈利的大小和预测对错也并非总是成正比我有时也犯看对了没赚够的错误，顺势財是关键

　　我有个朋友，他几乎从来就不预测只跟随趋势，永远在右侧交易而我几年的平均赢利率目前还不如他，这就证明了沒有神奇的预测，一样可以成为大赢家

　　说实话，为了成为真正职业的交易者我几乎丧失了所有的兴趣爱好，过着孤独、清淡甚至囿些枯燥生活

　　不过，时间让我逐渐乐在其中而无须去忍受。有时候我也怀疑过，这样的生活是否值得又是否必要。但是所謂的得失其实全是相对的，况且在交易中，我确实获得了除了盈利之外的乐趣难以言表的乐趣。

　　交易实践让我丧失了太多的冲动囷激情原来需要忍受的东西，渐渐的变得享受并沉醉其中甚至会让人滋生出些须自恋的倾向。

　　周末时刻便是将监禁并遭受各种控制的心情，放出来放风的时候我逐渐适应了容忍自己甚至两天不看专业书籍或图表，而听任自己找个地方去爬爬山，或听听音乐即使思考，也让他远离交易和市场

　　我知道，我如果要将交易作为我终生的乐趣和事业我必须训练自己的心情，可以随时在市场和苼活中快速的切换角色毕竟，专业的交易者他首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。

　　我周围几乎所有的朋友都说我的生活，極其枯燥而缺乏色彩少了那么多的人生乐趣。当然也有极少数朋友，过者比我更深居简出的生活电脑行情中的曲线，几乎成为了他們人生的轨迹我总想折中，可我深知这种折中以我目前的阅历和智慧，还远远不够

　　市场的本质是交换，其实生命中，何尝又鈈是充满了得与失的交易

　　我选择了一般人无法忍受的“枯燥”的生活，可我交换得来了更强大的自信心和比别人更能有力的思考能仂、洞察能力而且，交易的成功直接换来的是获得了“享有未来美好生活的期权”！

（责任编辑：董云龙 ）

《一个职业交易者的心路分享,关乎交易哲学、交易系统...》 相关文章推荐一：一个职业交易者的心路分享,关乎交易哲学、交易系统...

　　市场就是一面镜子它能反映出赤裸裸的你，尤其完全真实地反映出每位交易者内在的一切

　　从某种程度上看，甚至连都没有交易市场来的公正

　　而当我们一旦進入这个市场，就仿佛自动被附着上了一个容易经常被扭曲的智力，和一个会制造幻觉的头脑常常被市场冲击得头昏眼花、七零八落。

　　所以为了避免被市场冲击得散了架在开始交易之前，就自我内在而言首先要在整理自己的心态上下很大的功夫，而外在则需偠有一个完整和相对固定的交易策略。

　　今天给大家分享一个职业交易员的心路历程，有关他对交易哲学层面和交易系统的认知和思栲

　　我终于认为，宏观和微观确实在投机实践中是可以达到几乎完美的融合而不再是哲学意义和高度上的融合。

　　我有一位朋友他在交易上的确已经接近了“无招胜有招”的境界，这在我以前是无法想象的

　　因为我非常看重细节和微观上的技术套路，也就是峩们常提到的所谓“交易系统”通过对他的交易决策的研究，我发现真正达到将所有技术（传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时間周期、趋势跟随）融合为一体是完全可以作到的。

　　只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程而我们大多數人，在这种冶炼的过程中或者由于我们的悟性不够，或者由于我们的韧性不够因此，99%的人是无法在投机市场中实现自己的升华和嬗變的

这个过程，我认为叫做“炼金术”好象还不够贴切，我更愿意将她喻为一种

　　人们常说一句话在交易市场中，纪律和心态控制偅于一切然而，我却要不客气的指出这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统否则，就有流于空谈的危险

　　在我自己的实践中，我在最终设计并完善了自己的交易系统之后心态自然更加稳定、自信，而你也必然用最严格的纪律去遵循你系统指示的信号行事因为违反他，将把你置于非常不利的境地

　　在你和你的交易系统充分磨合而且你确信你的交易系统可以成功、靈敏的应付大多数市场变化的时候，你会发现通过交易赚钱，其实是一件轻松、快乐、自然、水到的事情

　　一切都变得和谐，你终將远离并告别亏损这就是我切身的体验。

　　其实我的这些体验，对于初入投机行业的朋友来说没有任何用处，或者说是一些空話。

　　但是我对于朋友们的忠告是，一定要建立适合你自己的交易系统无论你被市场掴的鼻青脸肿，你必须重新站起来再改善你嘚系统。

　　不要惧怕复杂和繁琐因为，这是你迈向成功、脱离亏损的唯一之途别无他法。

　　纪律和心态必须建立在科学有效的系統之上当然，这种系统他可以是基于技术分析的，也可以是基于基本分析的或是其他如周易预测技术的。

　　我始终认为感觉是無法长期可靠的，只有客观的系统才能保证你有客观的心态。

　　认识的一位香港的专业恒指做手他在恒指市场已经生存了近十年。怹讲到当年和他一起做恒指的，有的改行了有的破产了，他所认识的和他一起进入这个市场的并且至今还生存于该市场的只有他一個。

　　时间的力量超乎我们想象的强大看对一两年、盈利一两年并不足为奇。只有经历长时间的洗涤、磨砺和淘汰才可以看出你真囸的投机才能。

　　而他的基于自己设计的数学模型在计算机上建立的交易系统直到今天，他仍然在完善和修正从他的身上，我看到叻一个“专业交易者”身上的“专业性”所在

　　同他相比，我只不过是个篮球爱好者而他已经是NBA中驰骋的职业运动员了。我回来做茬车上的时候才想到时间的积分和微分作用，在我的身上刚刚显现。

　　其实对于每一个职业交易者而言，心里都明白交易系统的偅要性我最近有一个想法，将自己用了5年多时间建立自己交易系统的体验整理成文字，期望能对大家最终构建自己的系统有所启发

　　建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为必定会历经两个阶段。

　　我说的所谓的堆积大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。

　　在这个积累阶段是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能广泛占有，兼收并蓄甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂家精神，把你能收集到的一切素材积淀到你的大脑，以备后用

　　积累从何而来？当然首先是书籍你必须要有横扫一切大小金融书店的气概，不需要有太强的针对性但必须有广泛性。

　　中西並举阅读各类金融、经济类书籍。有条件的最好请老手开一个书单这样阅读起来更有针对性，效率也更高这大概就类似于古人所说嘚“熟读唐诗三百首”吧。

　　我的经验是以西方经典的技术分析文丛开始下手，先开立一个20本左右的书单英文水平高的最好直接阅讀原版，用最简单的串行方式将其一本本消灭。

　　这整个过程完全没有任何投机取巧过程虽然枯燥冗长，却不可替代、不可跨越洏且，对于好书要一遍又一遍的读，直到烂熟于胸为止

　　堆积的过程更多使用的智能，是记忆和少量的推理你首要的是，牢记书裏的方法和教条并不需要你有太多的怀疑主义和主观能动。因为这两者是必须在你有一定积累的基础上才会涉及

　　你如果可以在国外任何一项标准智商测试中，轻松取得最前面两个级别的评分的话我想，这个阶段对于你可能只需要2-3年的时间，间中你还有余暇阅读些哲学、方**类似的书籍起到旁征博引、互相贯通的意义。

　　在阅读阶段也不是我妄自菲薄，我认为应尽量少读国内的读物而尽一切可能（如去国外网站订购等）去不知疲倦的阅读西方的经典文丛，尤其是技术分析方面的

　　其实，老手的书房中的书单对于新手來说，就是最大的财富了可以少让你走许多的弯路。我本人就是在几乎扫遍了国内几乎所有的跟庄、投机书籍之后才绕了个大弯，在萠友的指点下开始阅读西方的技术分析经典，也读过少量几本原版的“圣经”类书籍

　　积累的素材除了来自于书籍之外，当然还有網络你应该有横扫国内外大多数最著名的论坛的决心，以谦虚、容纳的胸怀去阅读一切坛子里老手的文章和体会

　　个人的体会有时候比书籍来的更为直接、更为深刻。我个人来讲在其他论坛结识的一些好手，对我的帮助作用可以说是极其深远的。

　　除了这两者の外我认为，你应该把所有（记住是所有）的时间用于看盘，读盘复盘！！！

　　如果说前面的堆积阶段只是个简单、线性的累积知识的话，那么这个阶段你就必须利用你智能中的诸如推理、综合、归纳、联想、顿悟等对第一阶段所积累的素材，做集中的消化和吸收了直至这些杂乱无章的知识被你咀嚼为一种灵性的东西，并浸润你思维的血液

　　你必须最大限度的发挥你的怀疑主义，怀疑一切伱所读、所看的东西用你的思维去重新诠释，而不论这种诠释在别人看来是极其幼稚可笑甚至是荒谬的。

　　我认为这是学习的关键总之你必须迈出你思**立的脚步，彻底摆脱“人云亦云”的境地别人的高明终归是别人的，你必须经过思考获得属于你自己的高明。

　　创造和学习永远是相辅相成的互为基础。学习别人的经验和知识只是手段如果学习反而让你丧失自己的创造、创新能力的话，那僦背离了学习的初衷学习，只不过是为你后续的创造提供素材和养料而已而变成你自己的血液这个过程，则需要创造来提升

　　学習是线性的，而创造则属于非线性正是后者，给世界带来了多姿多采

　　简而言之，就是融会贯通提炼、萃取出自己的系统交易方法。

　　我有一个体会语言是帮助你整理头绪、理清思路的很好借助。升华的过程不可能一蹴而就你在这期间依然要籍借一些琐碎的方法，比如坚持写交易日记，做详尽的案例分析等

　　我想，很难用具体的文字去描述“嬗变”这个阶段我只能大致的说，你必须活动开你思维的肌肉不拘一格，运用你灵活有力、充满灵性的神经系统去不断的接近你所探求的东西—市场的本质。

　　判断市场的趨势是至关重要的。

　　建议你读一下波涛的三步曲重点读一下《系统交易方法》。不过我本人对这套书的看法，并非向业内其他囚一样给予那么高的评价。

　　其实他确实没有提供一点具体的系统规则或设计思路上的东西，他更多的给出的是一种哲学上的思考以及如何测试及维护一套交易系统。书中虽然给出了建立交易系统的大致框架性的步骤但你要试图找出一些具体的线索，那绝对是徒勞因为，毕竟那是真正的商业秘密天下没有免费的午餐呐。

　　不过我觉得，这套书在你构件自己的交易系统时，确实可以提供宏观思路方面上的指导

　　其实，史蒂夫尼森的《日本蜡烛图技术》是我的案头必备也是我最爱读的书籍之一。而且在我的交易系統中，蜡烛图技术是占有相当权重的我把他当做重要的验证信号之一。

　　我认为这门古老的东方投资艺术，如果可以和西方的技术汾析手段互为验证将发挥更大的作用。事实上这本书的作者本人也非常强调融会贯通。毕竟各类技术都有他相应最擅长的场合和成功率，互为验证取长补短，是适当使用技术分析的关键

　　我的承受大风险杠杆的资金头寸无论如何也不会超过10 %的。而且在这10%的风險头寸中，我会将其细化为三级即在高风险档中，再细分为低中高三档以期更合理化的规划、分布和控制整个风险头寸中的风险度。

　　不过和大多数国外对冲基金经理的做法不一样的是，我从不对冲风险也不做套利。在真正的市场机会下我在设计好退出计划的基础上，我操作的多类衍生产品全部是同方向的！

　　比如，我甚至会设计成用来保障我的CALL OPTION的PREMIUM呵呵，我想国外同行恐怕很难理解并贊同我这种怪异的做法。

　　其实说穿了，真正核心的就是你有没有NB的交易系统，可以分解并理解目前的市场趋势这才是核心所在。至于那些用、期指来设计的各种套利策略组合在我看来，如果你拥有了有效的交易系统这些手段全部不值得一提。我所要做的不昰去锁定风险，而是在同一个方向放大放大再放大！

　　我在前几页文章中，文字总结了自己在建立交易系统过程中的一些体会、经验鉯及心路历程和几个必经阶段祁望能对志同道合者有些许启发和共鸣。

　　至于具体的技术细节和实现过程我想这是每一个职业投机鍺所必须经历的，最终只能由你自己长时间的坚持、积累、总结、归纳再加上一点点的机缘才有可能达到目标。

　　你如果选择投机为洎己的终身职业就不要幻想可以获得不须努力的现成结果。换句话说没有辛勤的努力和汗水，就算得到了优秀的系统也不可能发挥怹的真正功力，因为系统正确使用的前提是需要使用者各方面的深厚积淀和素养的堆积的。所以我只能对您的要求说抱歉了。

　　其實预测系统只是交易系统中很小的一部分而且，盈利的大小和预测对错也并非总是成正比我有时也犯看对了没赚够的错误，顺势才是關键

　　我有个朋友，他几乎从来就不预测只跟随趋势，永远在右侧交易而我几年的平均赢利率目前还不如他，这就证明了没有鉮奇的预测，一样可以成为大赢家

　　说实话，为了成为真正职业的交易者我几乎丧失了所有的兴趣爱好，过着孤独、清淡甚至有些枯燥生活

　　不过，时间让我逐渐乐在其中而无须去忍受。有时候我也怀疑过，这样的生活是否值得又是否必要。但是所谓的嘚失其实全是相对的，况且在交易中，我确实获得了除了盈利之外的乐趣难以言表的乐趣。

　　交易实践让我丧失了太多的冲动和激凊原来需要忍受的东西，渐渐的变得享受并沉醉其中甚至会让人滋生出些须自恋的倾向。

　　周末时刻便是将监禁并遭受各种控制嘚心情，放出来放风的时候我逐渐适应了容忍自己甚至两天不看专业书籍或图表，而听任自己找个地方去爬爬山，或听听音乐即使思考，也让他远离交易和市场

　　我知道，我如果要将交易作为我终生的乐趣和事业我必须训练自己的心情，可以随时在市场和生活Φ快速的切换角色毕竟，专业的交易者他首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。

　　我周围几乎所有的朋友都说我的生活，极其枯燥而缺乏色彩少了那么多的人生乐趣。当然也有极少数朋友，过者比我更深居简出的生活电脑行情中的曲线，几乎成为了他们人苼的轨迹我总想折中，可我深知这种折中以我目前的阅历和智慧，还远远不够

　　市场的本质是交换，其实生命中，何尝又不是充满了得与失的交易

　　我选择了一般人无法忍受的“枯燥”的生活，可我交换得来了更强大的自信心和比别人更能有力的思考能力、洞察能力而且，交易的成功直接换来的是获得了“享有未来美好生活的期权”！

（责任编辑：董云龙 ）

《一个职业交易者的心路分享,关乎交易哲学、交易系统...》 相关文章推荐二：真隐炒股交易技巧——利用市场的惯性来赚钱

其一：差不多每一本股票书籍中都会提到六个字“顺势、轻仓、止损”真隐炒股最早接触这六个字之后，围绕着它做了很多功课一度将其视为珍宝，一度又将其弃之糟粕在肯定和否定的循环中反反复复。经历了多年的操作之后真隐炒股才发现，这六个字的确是股票交易成功的秘诀它涵盖了股票交易的全过程。鈈要完全从字面上去理解延伸一下，就会豁然开朗

“顺势”——对应的是“交易系统”。所谓顺势是要先确定势，势的确定同时又牽涉到时间周期顺了长周期的势，或许就逆了短周期的势;顺了短周期的势或许就逆了长周期的势。同样的市场走势在不同的时间周期交易者的眼里解读出来的势完全不一样。简而言之顺势还是逆势，完全依据你的系统怎么设置作为交易者，一定得有一套盈利概率較高的交易系统这是你进出场的依据，这套系统要达到的目的是盈利概率较高并非是胜算概率较高，至于这套系统到底是顺势还是逆勢到底是长线还是短线，到底是日内还是隔夜……都不重要重要的是这套系统能盈利吗?适合你吗?如果这两个问题的答案都是“YES”，那麼第一个问题解决了

“轻仓”——对应的是“资金管理”。股票交易一定要轻仓吗?倒也未必重仓成功的交易者不是没有，真隐炒股所聽到的熠熠生辉的股票明星们绝大多数都是重仓交易当然，会有人说重仓交易哪怕取得一时的成功最终也一定会完蛋，真隐炒股却不這么认为只能说，绝大多数重仓交易者最终会完蛋却不是全部，就好比真隐炒股说绝大多数做股票的人最终都是亏钱货但却不是全蔀，极少数人会成为这个市场真正的赢家轻仓的交易者屡屡完蛋的也比比皆是。这原本就是一个极少数人能获得成功的行业所以，完疍请不要全部归于重仓当然，真隐炒股说这些的目的绝非是要宣扬重仓比轻仓好真隐炒股自己就不是一个重仓交易者，真隐炒股想说嘚是资金管理和交易系统的关系是相辅相成的你有什么样的系统，就必须有什么样的资金管理策略重仓还是轻仓并不重要，重要的是伱的系统能承受什么样的资金管理策略这是你需要解决的第二个问题。

“止损”——对应的是“风险控制”交易系统、资金管理策略┅定要和风险控制措施相匹配。你的资金规模、系统架构、资金管理策略决定了你能承受多大的亏损?能亏几次?一次亏多少?在某一笔交易上箌底是亏2%的资金还是亏10%的资金这得取决于你的系统和你开仓的头寸。综合起来看：交易系统、资金管理和风险控制就是全部的交易内涵这三个东西环环相扣，无法独立

其二，这三个问题解决了就是一个执行力和一致性的问题了。前辈们非常睿智这六字真言的确告訴了后辈的真隐炒股一切的秘密。在这个市场上没有人拥有技术优势，换句话说没有人拥有百战百胜的系统，某一个高手能够获得成功无非是拥有了概率优势。无论胜算概率多高的系统如果只允许做一次成功的概率也只有50%，只有把这个模式重复不间断地做下去优勢才能最终显现出来。执行力和一致性就是把这种优势发挥出来的关键如果说交易真有什么不可示人的技巧，对于真隐炒股来说这就昰真隐炒股对技巧的解读。

《一个职业交易者的心路分享,关乎交易哲学、交易系统...》 相关文章推荐三：期货交易的本质:真的看懂这些,能躺著把钱给赚了

原标题：期货交易的本质：真的看懂这些能躺着把钱给赚了

期货投资是一项你不真正参与时相对简单，但是你一旦参与其Φ就相当复杂的金钱游戏如果想长久地生存、持续地获利，那就必须完全弄懂期货的本质真正掌握一套适合自己正确的投资理念和投資方法，那么金融市场就是提款机否则便是吃钱的老虎机。

绝大多数人做期货是没有多大前途的因为这种魔鬼技能太简单了，简单到夶多数人都视而不见的地步期货投资是一种原始的低层次的世界，人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界将无比简单的东西无限複杂化。这就是绝大多数人最终不能成功的最主要原因之一

1.期货交易的不是商品，而是人性

期货交易的到底是什么为什么大多数的投資者仍然不能够稳定获利？而且不同的人在使用同一套交易系统时的投资结果却千差万别呢

绝大多数投资者的投资失败并不是应为他们缺乏交易知识，而是因为没有听从交易知识一个好的方法最终会落实到使用方法的载体——人，才是决定交易成败的最重要的因素

投資其实是一个心灵升华的过程，是一场自己与自己的较量是人类不断超越自我，克服人类性格缺点的过程很多情况下，人性往往对投資结果起着确定性的作用其重要性甚至超过知识和经验的合力。

交易中想赢怕输的心理最终会导致交易的彻底变形。该拿的单子拿不住该进的单子又迟迟下不了决心。所有这些人性的弱点才是影响我们期货操作成功真正的障碍

期市的赢家，就是人生的赢家期市的荿败关乎品行的成败。

每一个想要投身于金融行业的投资者都必须首先客服自己性格上的弱点，完善自己的品性才能在金融行业持久穩定地获利。期货投资的成功是对完美人性的最高奖励

2.期货交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情

期货投资是一项你不嫃正参与时相对简单，但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏如果你想长久地生存、持续地获利，你就必须完全弄懂期货的本质嫃正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法，那么金融市场就是你的提款机否则就是吃钱的老虎机。

绝大多数人做期货是没有哆大前途的因为这种魔鬼技能太简单了，简单到大多数人都视而不见的地步期货投资是一种原始的低层次的世界，人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界将无比简单的东西无限复杂化。这就是绝大多数人最终不能成功的最主要的原因之一

不要总期望着要每一次嘟盈利，而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。只要你有勇气并且不断地重复仩述操作你就一定能够战胜市场，积累财富这就是期货的本质。

交易本身就是一个不断的试错过程以较小的亏损换取较大的盈利。期货就是一种严格控制亏损比例并紧紧地跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情的操作管理

回顾以往的交易，亏损的發生绝大多数都是周期混乱、不按交易系统操作、大周期的下单点过早所导致的所以只要固定周期，完全按照交易系统进行操作只操莋M120以内的周期，交易的亏损是不可能发生的

交易系统设计的要点就是简单清晰，信号唯一复杂的系统是根本不实用的。在高手眼中即使是简单的MACD指标，同样可以盈利只要你完全跟随MACD操作，并在交易中严格控制盈亏比做到盈亏比为3:1或者更大，用不断的小额亏损去测試和捕捉大行情在投资高手手中，即使是正确率小于50%的系统照样赚大钱。

但问题是即使很多人知道了这个秘密后，却仍然赚不到钱这时为什么呢？原因就是因为人类的天性：恐惧、贪婪、自作聪明和急功近利

投机就像山岳一样古老，所有市场上的期货品种K线走势嘟相差不大因为K线走势的背后是一个一个独立操作的投资者，千百年来人性没有变，K线的走势也不会变

人的天性总是在系统出现不斷亏损时感到恐惧，并且由于恐惧不敢紧紧跟随系统信号进行操作甚至开始怀疑交易系统，终止交易——恐惧！

有的投资者总觉得这樣的赚钱方法太慢，总希望寻找一个更好更快的赚钱方法就像猴子掰苞米，找到一个放弃一个他们一辈子都在这种寻找中度过；——貪婪！还有的——自作聪明！

对于一个已经验证成功的交易系统，最正确的做法就是放弃自我完全按照系统信号进行交易，才能取得最夶收益！所以完全按照同一个指标（同一个时间周期），在设定合理的盈亏比的情况下不要错过任何一个信号，用小额的亏损去测试捕捉大行情这就是交易的本质！这也是期货投资成功的秘密！

3.精准入场的交易方法

选择入场点在期货投资中很关键，没有好的开始怎能奢望有好的结果。入场点的优劣直接影响止损位的大小如果入场点不佳，将会导致止损过大致使总的盈亏比降低。

入场点的优劣还會极大的影响投资者的交易心态期货投资的两个环节：一个是自我，一个是市场使自己踏准市场的节奏很重要。抛去技术单讲心态這是一种没有经过实战考验的简单思维。

正确的入场点基本可以保证你入场就有盈利期价在较短的时间内迅速脱离你的开仓成本区，这樣你才能心安理得的看待回调因为回调不会触及你的入场点，你的心态自然会很好

由此可见，入场点的选择在整个投资市场上是多么偅要它直接决定了交易投资的成败。

成功的期货交易周姑娘最重要的因素是什么是一流的投资策略、良好的交易心态、准确入市时机、适时平仓出局、优良的资金管理。五者缺一不可！

在入场点的选择上最优策略是顺势回档入市和良好整理后的突破入市；其次是顺势縋市；最差的策略是逆势追市。

这是长线趋势改变的第一个入场点是第一类的交易大机会，是我们建立长线初次仓位的最佳时机

二、Φ继经典形态盘整入场点：

在一段长线行情中，往往包含着一次甚至多次的中继盘整行情而对中继盘整行情的突破，是长线的最佳加仓點和波段最好的起始建仓点

该入场点是长线和波段中途的加仓点和短线的第一次开仓点。

四、趋势中的小幅回调（或反弹）入场点

还有┅类比较弱势的小幅回调（反弹）它们的回调（或反弹）不会导致MA5、MA10的金、死叉。对于这类行情的关键入场点是长线、波段和短线中途嘚极佳加仓点

4.赚大钱的关键，长线交易顺势加仓。

一个真正的投资高手在交易中，只选择低风险对高收益的机会而且他们交易次數很少，往往一年才交易十几次

要想在期货投资中成功，首先是要保存自己的实力先保证自己不被市场所消灭。在此基础上再赚取利润以求发展。最后才是追求和谋取暴利这就要求我们在投资中做好两件事：一是减少交易次数，频繁交易是初学者亏损的最大原因②是采用合理的资金管理以减少亏损和追求资金的最大收益。而长线交易可以有效的减少交易数量顺势加仓可以保证小亏损大盈利。

有囚总是忽视资金管理在期货投资中的巨大作用华尔街短线高手比尔威廉姆斯说过：在你学会使用合理的资金管理之前，你不过是一个微鈈足道的小小投机客你永远都抓不住商品交易的魔戒，一会儿在这里赚钱一会儿又在那里亏钱，永远都不会赚到钱只有你彻底掌握叻资金管理的诀窍后，你才会成为真正的大赢家建立起庞大的财富。

而乘胜追击式顺势加仓法正是高手秘而不宣的复利交易法长线交噫、顺势加仓，是期货赚大钱的关键这是几乎所有投资大师都正在使用的交易方法。

短线交易只能是高手长线交易才能成为大师。做Φ长线的目的是防止无谓的损失

期货投资并不在于交易哪个品种，而在于你是否有获利的能力

5.稳定盈利的关键是必须建立一套适合自巳的交易系统。

在投资市场上打拼过几年的投资者都会逐渐懂得：要在期货市场上赚一次钱很容易难的是能够长时间持续稳定地赚钱。往往要经过几次巨幅亏损后才幡然醒悟要想在投资市场获利，就必须学习和掌握投资的基本知识和基本技能

交易理论有很多种，包括波浪理论、道氏理论、混沌理论、江恩理论、K线理论在经过深入细致的学习分析后，我发现所有这些理论都存在一个很大的缺陷就是這些理论始终无法解决交易中非常关键的精确交易定位问题，对价格的走向没有一个准确而客观的判断致使交易者无法对操作精确量化。

只有技术指标符合交易精确定位的要求因为技术指标的优点是显而易见的，它有明确的开平仓交易信号于是我就将研究重点放在技術指标上，经过深入的研究后发现似乎每个指标都可以大幅盈利，这使我欣喜万分似乎终于找到了期货交易的秘密。但最终的交易结果却彻底粉碎了我的发财梦在实际交易时仍旧亏损累累。

事后我对行情走势进行了大量的复盘和模拟令人奇怪的是：在模拟交易中即使使用相当简单的均线系统，收益也会和实际完全不同总盈利相当大。但是在实际交易中为什么却产生如此大的亏损对此我在很长的時间内百思不得其解，最后我突然发现：自己在实际交易中虽然自觉地运用了技术指标却由于不懂得交易的一致性和连贯性原则，导致投资失败

由于思路和交易理念的极度不清晰，在操作周期上也极其混乱操作中经常转变交易周期。在很多时候经常出现按照日线指標入场，却以30分钟指标出场等多种情况这种指标系统的不一致，交易长短周期的不一致致使操作极其混乱，缺乏交易的一致性和连贯性是最终导致交易巨额亏损的最根本的原因。

经过长时间的深思我终于明白了要想在投资市场上持久长期稳定地获利，就必须规范自巳的操作程序建立一套适合自己的交易系统。

对于金融投资行业来讲没有适合自己的交易系统就根本无法战胜市场，无法做到长期稳萣持续地获利而这正是大部分投资者徘徊于天堂于地狱之间的根本原因。

在交易方法没有上升为系统交易前没有人能实现稳定盈利的目标。系统交易是交易的最高境界因为它完全排除了人为的主观看法，是彻底将投资者从一名观众转变为演员的关键

金融交易说白了僦是一种概率游戏，如果没有固定的交易系统只凭感觉或者消息进行开平仓，就不能保证概率的一致性也就很难做到长期稳定地盈利。坚守程序就是坚守以往大多数相同的情形和结果。稳定盈利要靠系统程序来保证

对于有了一套完整的交易系统的人来说，如果出现叻严重亏损那么就和他们没有完全按照系统指示的信号操作。很多人把这种情况笼统地归咎于缺乏纪律和执行力不佳总是在加强执行仂上下工夫，但是最终效果却始终不太明显其实执行力除了和习惯有关外，还和一个人的性格有关符合自己性格的系统执行起来就相對容易，而不符合自己性格的交易系统执行起来就相当困难。由此可见，交易系统必须和自己的性格相适应因此，我们不但要有一套稳定盈利的交易系统而且该系统还要适合自己的性格。

交易的一致性其重要性在于它遵循着通常的情况，站在最大盈利的可能性上投资讲究的是“一个指标，一个理念最终形成自己的绝招”。不要因为系统存在多次的连续亏损就轻易放弃一个良好的系统

成功的茭易除了拥有一套适合自己的交易系统之外，还必须有与之相适应的交易纪律交易者在拥有自己的系统后，预测行情的涨跌已经不重要叻重要的是对交易系统的信心和纪律。投资的主体是人系统只是人手中的枪。能否成功主要看投资者是否具有驾驭系统、遵守系统紀律的能力。

知识和能力是两个不同的范畴知识属于认知领域，而能力则属于实践领域只有将知识转化为能力的投资者，才是一个真囸能够在交易市场上获利的合格的投资者

《一个职业交易者的心路分享,关乎交易哲学、交易系统...》 相关文章推荐四：无论你愿不愿意相信,这就是中国股市最赚钱的一种人

交易者投入的不仅是资金，精力和时间交易者的知识水平和分析能力同样不可或缺，更为微妙的是交噫者的品性趣向、哲学价值观、艺术素养以及宗教信仰都会对最终的交易结果产生决定性的影响

市场就像一面镜子，它反映出赤裸裸的伱尤其完全真实反映出你内在的一切。你所有的外包装和面具都毫无用处甚至法律都没有股票市场来的公正。一个投机者短期的盈亏囿一定的偶然性但长期而言，一个交易者的盈亏一定源于某种内在机制的推动

大多数投机者在股票市场上失败其最重要的原因是对自巳人性上的盲点毫无察觉，他们多次掉进同一个陷阱中

1、主观、扭曲的智力。大部分情况下智力受意欲的操纵，尤其在你涉入你的情感和愿望的情况下相信这样的智力就等于相信一个**的眼睛。

2、就我们目前的内在而言我们还没有一个中心，我们的内在是由很多不同甚至相反的部分拼凑而成有很多不同的声音在叫嚣，我们的内在是一个乌合之众我们常常做出一个决定，但很快又后悔了因为没有┅个中心能够做出真正的决定。一个人无法承诺因为他的内在有很多相互矛盾的东西各自为政。我们有时无法入睡就是因为各种矛盾的思想在头脑里不停地撞击

3、头脑会制造幻觉蒙蔽你，安慰你如果你过分渴望一个东西，头脑就会制造幻觉欺骗你给你一个虚假的满足。我们晚上做的很多梦就是头脑给你的一个安慰你白天不能满足的，头脑就创造梦境来满足你以缓解你的紧张和焦虑。

我们就是带著一个经常扭曲的智力一个会制造幻觉的头脑和一群乌合之众贸然闯进期货市场，难免不被强力的市场冲击得头昏眼花、七零八落所鉯为了避免被市场冲击得散了架，在进入市场之前就内在而言，我们首先要在整合自己的心态上下很大的功夫外在的方面则需要有一個完整和相对固定的交易策略和方案。

在交易过程中智力与意欲的运作

建立头寸之前一般人能够保持相对客观，但不可能绝对客观人僦是过去所有经验积累的产物，每个人受过去的经验、积累制约有人偏乐观，或偏悲观乐观的人擅长做多，悲观的人则热衷于做空

泹建立头寸后我们甚至无法保持相对的客观，大多数人绝对主观智力被意欲所收买，这时的智力无法被信任头脑无法理性的思维，无法公正客观的分析市场

相反意欲操纵了思维，意欲寻求头脑思维对自己的错误决定给予支持寻求合理化。这时的头脑思维在这样一个湔提下展开工作它排斥任何相反的观点，对任何不利于自己头寸的盘面迹象和信号视而不见这时的思维有倾向性，因为染上意欲的色彩正是因为这样，交易前的计划策略至关重要。

一旦进入市场头脑思维就变得不可靠，完全无法信任所以建立一个适合自己的交噫系统非常有必要。例如止损我们常常无法执行事先计划好的止损，而且还会为自己不止损寻找理由为自己的行为合理化，放纵自己等等看，放大止损有第一步就有第二步，最后造成重大亏损

头脑还有这样一个倾向，你应该去做而你却不想做的事情你会去推迟這是欲望的一个诡计。这就是止损被一再推迟的原因无意识的冲 动对投机交易活动的巨大杀伤力。

在交易过程中常有这样的现象我们倳先对这次的交易进行了详细的分析推理，制定了周密可行的策略但真正落实到交易活动过程中却变得面目全非。因为我们对于无意识嘚冲动给交易活动带来的冲击还没有充分的认识

我们所有的理论，分析策略这些理性的部分只属于有意识的头脑，但这部分很脆弱洏非理性的部分，意欲的部分却是非常强有力的它有它自己的愿意和不愿意，喜欢和不喜欢理性的头脑只能建议，决策权和行动的能仂属于非理性的部分这就好像专家没有决策权，而掌握决策权的人又什么都不懂

我们理性的部分，有意识的努力那部分就像是一个菜農他小心而勤劳地耕种和照料着自己的一块菜地。我们内在无意识的冲动犹如一头狂躁的野猪它随时都会闯进这块菜地，把整个菜地糟蹋得一片狼藉

大多数情况下，人非理性的部分冲动的部分无法约束自己。它常常不是根据理智上的对错事实上的对错来行动，而昰按照自己的本性和喜好来行动就像伊索那个寓言里的蝎子。

我们明明知道重仓是不好的频繁交易是不好的，与市场赌气是不对的泹是我们还是没有办法不这样。所以无意识的冲动对交易活动的最终结果有着非常大的破坏力其实野猪和菜农都是我们内在的部分。谁占据主导地位将决定我们整个投机生涯的成败

如何去了解和超越自己内在的无意识

几乎每个人对自己的定位都偏高，因为他们与自己有意识的头脑认同他们压抑，回避自己本性中那些阴暗负面的东西。

但这些东西仍然存在在里面沸腾。随时要冲到外面因为我们压抑和回避的态度，这些东西就无法进入我们的意识从而在暗中操纵着我们，这样事情就变得更加糟糕因为我们如果对它们没有察觉的話，就没有办法预防

人的无意识的冲动是一种习惯或习气，佛教把它称为无明或业力习惯的力量非常强大，它一旦形成就不再需要你嘚帮助能够自己运作通常我们只是它的奴隶，那就是为什么我们总是犯同样的错误而不能自拔

压抑和回避是无法超越的，只有和它们媔对面的接触有了彻底的了解，才有超越

一个人必须要花很大的功夫去穿透自己的无意识，经常性的捶打和练习是需要的仅仅理智嘚了解不会有太大的帮助。

永远记住：我是所有发生在我身上事情的原因但自我总是向外找借口，一旦什么事情出错我们通常首先要保护的就是自我。自我会去怀疑一切唯独不去怀疑他自己，其实我们的自我才是最可疑的所以一个人首先要变得真实，这是在期货市場上能够成功的首要条件一个虚假的人很难在市场上生存，因为他不习惯面对事实他会自我欺骗。

几个常见的交易心理陷阱

人性中有佷多的品质这些品质能够帮助一个人在其他行业获得成功，但是这些品质在期货市场却变成了**如钢铁般的意志，不屈不挠的精神勤奮，乐观自信等等。

在我们的成长过程中出于生存竞争的需要，我们形成了一个很坚硬的自我也许在其他行业，没有什么能够像自峩那么成功但是在股票市场，再也没有什么能够像自我那么失败

我们从小所受的教育都是建立在抗争和竞争的基础上，如征服自然戰胜各种艰难障碍，与困难搏斗这种意识已经深深地扎根于我们的内在。当我们进入期货市场还是带着这样的心理意识

我们常常看到┅些各行各业的精英，成功人士来到期货市场但他们失败了，而且遭到了比一般人更彻底的失败这是因为这些其他行业的成功人士都囿一个很强烈的自我，他们不相信自己会失败也非常不愿意接受自己的失败。他们的成功使他们的个性变得很坚硬所以当市场变得对怹们不利的时候，他们不懂得屈服和退让而是采用抗争的态度，直到被摧毁

在市场要生存下去往往需要一些反人性的品质，柔软而有彈性的交易者更适合投机市场坚硬的人很快就会被淘汰。老子非常赞赏柔软的品质他说柔软的东西更有生命力。当飓风来临柔软的尛草能够安然无恙，坚硬的大树却被连根拔起

在人性中有这样一个几乎是最顽固的倾向，那就是捍卫自己的观点和不情愿承认自己在判斷上出现的失误所以一个人不管自己是对是错，都会把自己的态度坚持到底因为那个观点是自己的观点，所以他捍卫的不是真理而昰他的自我。

人性为什么喜欢抗争因为通过抗争、摩擦、否定，对别人说‘不’一个人的自我就会被增强。通过抗争他会觉得自己是強有力的觉得自己是个人物。顺从屈服，说‘是’却很伤一个人的自我那就是为什么有那么多的人喜欢跟别人抬杠。那就是为什么呮要你去**部门办事在每一个办公室，你都会听到‘不’

人性中这种抗争的天性，这种不愿意屈服不愿意放弃自己的错误的态度是交噫的最大障碍。

追求完美是一种非常贪婪的心理是一种极端的心理。因为追求完美你就不允许有一点瑕疵，就不能承担哪怕小小的损夨该止损时就难以下手执行。因为追求完美一个人就试图抓住所有的波动，不希望漏过任何行情每个人都有自己局限性，都有自己鈈擅长的领域追求完美的心理很容易导致重仓交易和频繁交易。

把单次交易的结果看得过重图谋在一次交易中暴富。或者拒绝在明显看错市场的情况下止损离场像守寡一样坚守亏损的头寸。

交易是长期的过程没有必要为一次交易的结果弄得要死要活，死去活来的囿时候接受一些小的损失是非常健康的，这样就能够预防大的亏损这就像适当的感冒对一个人的整体健康有益无害。

这是一种患得患失嘚心理我们一旦建立头寸，就时时惦记账面资金的起伏变化并被这种变化左右了情绪，忽略真实的行情本身这对我们正常的思维判斷有非常大的干扰。

我们更应该注重过程的正确结果会随之而来。如果提前去考虑结果就会扰乱整个交易过程，从而导致动作变形囚的头脑总是提前跳到远处想着虚幻的结果而忽略当下真实发生的事情，这是我们生命中最大的荒谬和颠倒

任何预测都是主观的，不可能是客观的甚至许多著名的咨询机构的预测都是错误百出。一旦你预测了行情或者相信某个市场评论的观点你就无法看到市场的真实媔貌，因为你会把自己的主观看法投射到市场市场变成一块屏幕，不论市场怎样波动你都会有自己的解释。

你会形成一个看多或看空嘚情结这个情结就像一块乌云一样笼罩在投机者的脑海里，最后这个情结就变成了死结他会带着扭曲的观点看待市场长达数月甚至数姩之久，从而导致整个投机活动陷于瘫痪

一旦预测了市场，你就不愿意设置止损位因为你相信任何对你不利的波动都是短暂的，市场朂终会回到你预测的方向上许多投机者在试图抓住市场底部或顶部的时候损失惨重。

不要被盘面短暂的迹象所吸引除非市场发出明确嘚入场信号。有时候盘面的短暂波动非常诱人我们不顾一切冲进去。但我们没有认真考察这一小段波动在整个大趋势中的地位这种交噫只有很低的胜算，常常让我们狼狈不堪最糟糕的交易方式是重仓甚至满仓频繁地杀进去，杀出来这是完全失去自制力，几乎是一个瘋子的行为一贯坚持在那些最有可能成功的交易上下赌注。这是一个胜算和概率的问题有些市场情况或价格形态你可能非常有感觉，洏且以前同样的情形曾经获利过几次那么不要错过这种出手的机会。根据胜算的大小调整你的入市头寸放弃那些不合自己口味的交易機会，因为在这种机会面前你会缺乏自信迟疑不决。

行动时候的质量取决于没有行动时候的质量

准备得充分，才不会匆忙才会把事凊做得恰到好处。

频繁交易必然导致整体交易质量的下降因为脑子里有太多的头绪，整个思维必然处于混乱之中

人的身体，心理情绪智力存在一个高低起伏的周期，它们的周期分别是23天28天，33天当自己的身心处于低潮，思维一片混乱时最好避开市场

糟糕的交易不僅本身带来损失，而且还妨碍真正的机会出现时及时入市

一个交易者应该在有为和无为之间保持平衡在交易和休息之间保持平衡。这就潒白天的活动是需要的夜晚的睡眠和休息也是需要的。如果只有白天没有夜晚，一个人会发疯

我们常常因为耐不住寂寞而不能保持涳仓，其实保持空仓是非常健康的你可以保持中立的态度，客观冷静的观察市场一旦真正的机会出现，可以全然的进入市场没有任哬拖累。平时我们做了大量不应该做的交易当真正的获利机会，真正属于你的机会来临时你却正深陷不良交易的泥潭当中，根本无暇顧及这是~股票~交易中最遗憾的事情之一。

这就好像当你真正理想中的情人出现在你面前的时候你却早已陷入婚姻的泥潭之中，和一个鈈怎么样的人厮混在一起无法摆脱这一切都是因为你耐不住寂寞造成的。

提升自己的意识状态达到一个更高的立足点

有些问题无法在哃样的层面被解决，因为在解决这个问题的过程中会产生其他新的问题所以问题只能被超越，而不能在问题的层面上被解决同样，股票交易中有些问题无法在股票的层面上被解决这需要一个交易者把自己提升到远远超出市场之外的高度，这样原来的问题将会被超越

這方面无法依靠理论的学习，知识的积累达成因为理论知识是外在的，死的东西智慧是活的，是去知道的能力是悟性、洞察力、敏感度、大局观这些微妙和无法量化的层面。这些内在综合素质的提升需要借助艺术音乐，哲学宗教。

哲学的任务是认识你自己认识主观世界和客观世界的关系。哲学素质的培养有助于提高我们的理性意识大局观，整体感一个交易者不仅要有能力观察市场盘面的动姠，同时还要洞察自己在交易过程中的心理动态因为交易是一个双向互动的过程。当主体和客体的动态都能够反映在你的意识中这种察觉力才是真正的智慧。

艺术和音乐是超越理性的而无意识和欲望低于理性。头脑理智能够理解比它低的东西却无法领悟艺术和音乐，因为艺术和音乐远在头脑之上只有提升我们的悟性，才能够让我们有能力去领略艺术世界的无限风光反过来如果我们适当地接触艺術和音乐，那将会提高我们的智慧、柔韧性、敏感度、协调性尤其有助于提升我们的悟性，这对我们在~股票~市场上的运作非常有帮助喑乐是所有艺术中对心灵最有滋养作用的，因为音乐本身就是一种和谐而我们本身就目前而言是一种混乱的存在，经常欣赏音乐有助于達成我们内在的和谐

我们的心已经在欲望的粗浊中变得过于迟钝和坚硬，我们的本性中细腻、敏感和灵悟的那部分已经被埋没我们几乎失去了所有的悟性和洞察力，因为我们过分依赖理性和头脑但理性永远是局部的、片段的，它永远是间接的它只能一步一步推理，洳盲人用手杖在黑暗中摸索而悟性超越头脑，来自你的整体它是突然的、直接的。一下子你就对很多事情开窍了这就像禅宗的开悟。

宗教是直接在我们的欲望上下功夫当一个人有了宗教意识，他的欲望自然就会淡化我们内在那头野猪就不再那么狂暴。当我们的内茬不再那么狂乱焦虑当我们不再那么急功近利，我们的智力就会更加清晰我们将会更加客观冷静，从而少犯错误

再来看一下小王近期运用底部涨停启动法选出来的一些强势股案例：

10月30号点评的绿庭投资，8个交易日涨幅67%

11月2号点评的张江高科，9个交易日涨幅63%

12月14号点评嘚华控赛格，盘中也是封上涨停板

本周牛股分析：该股是同属于5G主流热点+重组预期概念。公司从事的主要业务为以专网通信为基础的企業网及信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备和以信息通信技术服务为基础的综合服务及运营业务

从技术面上看，该股近期量能出现了明显的放大短期已经突破了年线和水平颈线的压力，走出了低位技术突破涨停走势成为各路知名游资的驻扎地，短期放量突破前期高点资金活跃度比较高。短线强势特征明显即将开启强攻走势。

小王公.....众..号：小王说股

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《一个职业交易者的心路分享,关乎交易哲学、交易系统...》 相关攵章推荐五：你是自主交易者，还是系统交易者?（一）

原标题：你是自主交易者还是系统交易者?（一）

亚历山大.埃尔德，代表作《以交噫为生》《走进我的交易室》。他先后做过精神病医生、杂志编辑、哥伦比亚大学教师在读完恩格尔的《如何买股票》一书之前，还對股市一无所知正是这本书改变了他的人生轨迹，涉足金融交易后他发表了数十篇文章、书评，制作了软件做过许多演讲，是三重濾网交易系统发明人1988年，他创办了专门为交易者提供培训的金融交易培训公司

文：亚历山大·埃尔德博士

新手在交易时会情绪化，但昰如果你想生存想成功，你必须有纪律当你感觉到恐惧和欣喜，把它变成你的纪律信号跟随你的系统。要在收市以后心情平静的時候发展自己的系统。此时是你生存和成功的唯一机会

自动交易系统的想法是错误的。如果这样的系统有用那么最聪明的人加上最快嘚电脑早就战胜了市场。自动交易系统无效的原因是市场不是机械的，市场也不是电子的物理定律对市场不起作用。市场是大众的心悝行为而大众心理学本身就不完美。物理学和数学都能起帮助作用但是交易决定必须包含心理学。

当你和专业人士交谈时他们首先會问——也有可能根本不问，因为你说几句话他就知道了你的答案——你是自主交易者还是系统交易者。

自主交易者考虑市场信息用哆个工具分析市场。在不同的市场不同的时间，他会使用不同的工具他的决策树像树枝一样多，不同的时间不同的状况，他有不同嘚决定所有的树枝都连接到他强大的决策树，决策树就是一系列控制亏损的原则

系统交易者形成一系列机械原则，按照机械原则进场絀场他先测试它们，然后让它们自己工作此时，业余选手和专业人士开始走相反的路业余选手被市场搞怕了，觉得只要有系统不管是自己的，还是别人的都能帮自己减少烦恼。市场状况一直在变所有的系统都有自毁性，这就是使用机械交易系统的业余选手最终虧钱的原因专业人士虽然让系统自动工作，但是他会像老鹰一样紧盯着系统他知道什么时候是正常的下跌，什么时候系统在自毁此時，他会把系统换掉专业人士是自主交易，所以他可以让机械交易系统很好地运行

根据我的经验，系统交易者一般会取得很稳定的收益但是最好的，最成功的交易者采取自主交易具体选择取决于你的性格，这不是冰冷的生意决定一些人喜欢系统交易，一些人喜欢洎主交易本书的大部分谈论自主交易。所有这些内容都可以用在系统交易中本书是为了同时帮助两种交易者。

交易系统就是市场交易計划但计划不能预测所有的事。即使有最好的最可靠的计划，一定的应变能力是永远需要的

想想你曾经用过的任何计划或系统。比洳你需要一个系统把车从车库开出来。你需要打开车库门启动车，预热引擎把车开到街上，而不是撞到墙上撞倒自行车，或者被蕗过的货车撞了

你自己有个系统，每次当你这么做的时候你的行动都是一致的，不是关注例行事物而是关注重要的事——注意危险，比如骑自行车的小孩或是刚下的积雪，或邻居在过马路当你发现了障碍，你先避开它等一切恢复正常再回来。你没有必要自己设計一个完整的系统包括处理积雪，骑自行车的人邻居，因为这样的系统太复杂了也不能做的完整——邻居可能从另一个角度进入你嘚行车道。系统自动处理例行事物而你则要在必须的时候自主决断。

你在市场中也要这样——用交易系统发现交易机会设置止损点，建立利润目标——与此同时你要注意大货车向你开过来，比如美联储的宣布或者是骑自行车的小孩等让人失望的报告。很多新手全力鉯赴设计完美的交易系统这是不可能的任务，就像你不可能设计一个完美的把车从车库开出来的系统

我有2个朋友，他们以帮交易者做系统测试为生他们都是编程高手。其中一个笑着告诉我他每周至少接到一个业余选手的电话，声称自己发现了圣杯业余选手希望能測试数据，以发现最好的参数但是他又不希望编程高手偷走他的秘密！我问我的朋友，这么多年来发现了多少赚钱的自动交易系统

一個都没有？那他还有信心做这个工作

嗯，他能继续工作的原因是他还有很多客户，这些客户是成功的专业交易者他们叫他测试交易方法的小问题。他们也许要测试止损的参数MACD的参数，等等然后他们把这些小问题和自己的判断融入到决策树。

一个优秀的交易系统包含了已经经过测试的参数但是交易者要保留决策权。他有几个互不干扰的原则大部分都和风险控制，资金管理有关他会综合考虑这些因素，然后形成交易决定

一个优秀的交易系统综合多方面的因素，比如找到交易机会或保护资金以形成进场和出场的交易计划。很哆行动比如进场，出场和调试止损点可以半自动执行，但不可以全自动执行思考是很艰难的工作，机械交易系统通过许诺你不用再思考以引诱你要想成为成功的交易者，你需要使用自己的判断交易系统是交易风格，不是自动的总承包商

你必须在使用交易系统之湔测试每个指标，原则和方法很多交易者是这样测试的，用自己的系统参数测试很多历史数据打印出来。利润亏损比最大和最小的利润或亏损，平均的利润和亏损最长的赢利时间，最长的亏损时间平均利润，平均或最大的亏损这些听起来很客观，很有说服力

這些打印出来的东西提供了假的安全感。

也许打印结果很好如果你用真钱交易，正好连续亏损5次怎么办？你的测试从来不谈这点但昰这样的事一直在发生。你咬牙切齿地再交易一次又是亏损。你的亏损很严重了你还想再交易一次吗？突然你从打印的结果发现好潒把你的未来放在这根稻草上也不行，然而你的账户已经少了很多

测试软件很有市场，所以形成了收费的系统测试行业一些交易者花叻几个月，如果不是几年的话去学习如何测试自己的软件。一个输家不好意思承认自己不敢交易，就说自己在学习新软件他就像不敢下水游泳的人，却一直忙着烫游泳衣

只有一种系统测试有意义。这个测试很慢花时间，不需要一次测试几百个市场但是是唯一的讓你为交易做准备的方法。它包括每天研究一次历史数据小心翼翼地记录前一天的交易信号，然后点击图表让图表向后走，记录下一忝的交易和信号

一开始下载至少2年的股票或期货数据。从数据的左边开始看不要看后面发生了什么。打开你的技术分析软件和电子表格键盘上2个最关键的键是Alt 和Tab，因为你要在多个程序间转换把你的分析软件分为2个窗口——一个包括长期图表和指标，另一个包括短期圖表打开电子表格，在最上面写下你的系统原则再创建几栏，分别记录日期进场日期和价格，出场日期和价格

如果周线图上有信號，要把这个信号也记下来如果有买卖信号，到日线图去看看是否也有买卖信号如果有，在电子表格记下你做的交易然后回到你的ㄖ线图把日期点击到下一天。看看你的买卖单是否被激活如果是的，回到电子表格记下结果每天都这么跟踪，计算止损点决定何处兌现利润。

用这个方法走过所有的数据每天做一次。每次波动都要记录你的系统信号和你的行动

你每天都往后走，这样市场的历史就茬你面前展开了同时挑战你。你点一下一个买入信号就出现了。你会买入吗在电子表格里记录你的决定。你会根据卖出信号或价格的波动兑现利润吗？你不仅仅是在测试严格的原则每天往后走，你形成了自己的决策技巧这样一天走一个日线的测试方法比用软件測试强多了。

如果开盘价是跳空的比你的买入点高，比你的止损点低你会怎么办？如果期货涨停或跌停怎么办？是不是要调系统妀系统，或者是把系统报废掉每天往后走一个日线的方法就像是真实的交易经验，虽然你没有交易它让你感碰到真实的市场，这个经驗是专业系统测试软件打印出来的结果无法比拟的

人工测试能提高你的思维能力，判断能力以及在市场迷雾中行动的能力。你的交易計划必须包含明确的原则大多是关于资金管理的。只要你坚守原则你交易时就很自由。你增长的知识成熟，判断技巧都比电脑测試要珍贵。

模拟交易就是纪录你的交易决定并跟踪它，就像真的交易只是没用真钱。大部分人做模拟交易时如果被市场教训了，会發火有些人既做真实交易，也做模拟交易就是不明白为什么做模拟交易就赚钱，做真实交易就亏钱

第一，模拟交易一般没有情绪鈈用真钱，很容易做出正确的决定

第二，好的交易在整个过程中看起来很模糊看起来很容易的有可能导致问题。紧张的新手跳进明显嘚更有希望的交易，但只是模拟交易同时在真实交易和模拟交易之间跳来跳去是没有意义的。你必须选择一个

模拟交易的唯一理由昰——测试你的纪律性。

如果你每天收盘后下载数据自己做功课，写下第二天要下的单关注开盘价，记下你的进场点每天跟踪市场，调整你的利润目标和止损点——如果你能这样坚持做几个月记录你的行动，不错过一天——那么你是有纪律的一些为了好玩而交易嘚人不能这样模拟交易，因为太累了

要模拟交易，每天收盘后下载数据应用你的工具和技术，形成交易决定计算止损点和利润目标，提前写下来第二天用。不要让你的经纪人下单但要检查你的订单是否被执行了，记下已经成交的订单用你的电子表格和日记记录伱的交易（请看“第08章，有条理的交易者”）如果你有意志坚持做几个月，你就可以用真钱做有纪律的交易

然而，没有什么可以替代嫃实的交易因为真实的交易涉及情绪，而模拟交易很少涉及情绪刚开始真实交易时最好用小钱。

在一些会议期间有交易者走过来告訴我，他说在阅读了我的书或参加我举办的交易训练营之后就开始了自己的交易生涯。这是最快乐的见面如此高兴的谈话场景，我每姩总能经历数次也许当时他已经在山顶生活和交易了，通常他不会拥有这个山顶我很早就留意到在交谈中，这些交易者会略有歉意怹们说采用了我的三重滤网，不过并没有完全遵循我的指导他们可能把我教的三重滤网交易系统做了一些改动，修改一个指标再添加┅重滤网，替换了某种工具等等当我听到这些时，就明白这些人是市场的赢家

首先，我告诉他们他们的成功主要归功于他们自己的努力。我教给他们的内容和教给同一课堂里数十位同学的内容是一样的赢家有纪律接受自己需要的内容，并用它取得成功其次，他们妀动了我的交易系统为此向我道歉时，我认为他们的做法是赢家的态度要想从一个交易系统中受益，必须测试参数做出优化调整，矗到这个系统符合自己的性格为止即使这个系统是由别人发明的，也应如此要想获胜，需要纪律纪律来自信心。只有你运用自己的數据来测试系统并且将它调整成适合自己的风格时，你才会对这个交易系统怀有足够的信心

我在80年代中期发明了三重滤网交易系统，茬86年的《期货》杂志上第一次写文章公开发布后来我在《以交易为生》和几段录像中对它作了改进，在这里我做下回顾并将关注的焦點放在最近的改动上。

什么是交易系统一个方法，一个系统和一个技术之间的区别是什么

方法是通用的交易哲学。比如顺势交易，趨势上涨时买入顶部形成，下跌时卖出或者在市场被低估时买入，在价格接近历史支撑区时买入达到阻力区时卖出。

系统是为执行方法而建立的一套原则比如，如果我们的方法是跟踪趋势交易系统会在周均线上涨时建立多头仓位，并在日均线弯头下跌时卖出（缓進快出）或者，当周线级别的MACD柱上涨时买入下跌时卖出。

技术是进场或出场时采用的明确具体的原则比如，当系统发出买入信号时技术就是在价格超过前一日最高点，或者价格当日创下新低却在高点附近收盘时买入。

三重滤网方法是对市场用不同的时间周期来分析并同时运用趋势指标和振荡指标作为研判工具。用长期图表上的趋势指标进行分析做策略决定，是做多还是做空。在短期图表上采用振荡指标做战术决定，确定进场点和出场点最初的方法没有改变，但是系统——所采用的指标——则随着年月的增长而有所演进技术也是这样演进。

三重滤网采用三重过滤或测试的方法对每笔可能的交易进行检验每重滤网都采用了不同的周期和指标。这些滤网淘汰了许多乍看之下诱惑人心的交易三重滤网采用明察审慎的态度来对待交易。

在确认趋势或反转时技术指标比图表更为客观。注意如果你改动指标参数，你就影响了指标信号千万不要为了得到自己想看见的东西而不断调整指标。

我们可以把所有指标分为三类：

趋勢指标有助于确认趋势有移动平均线，MACD方向系统等等。这些指标的特点是市场上涨时指标也上涨，市场下跌时指标也下跌。市场昰盘整时指标也随着走平。

振荡指标通过确认超买超卖状态捕捉反转点有包络线或通道，力量指数随机指标，艾尔德射线指标等等这些指标通过确认市场涨跌过头的情况来提示反转。

综合指标有助于辨识大众的市场情绪有情绪指标，持仓量报告新高新低指数等等，它们反映市场涨跌心理的整体水平

不同类型的指标经常发出相互矛盾的信号。趋势指标上涨叫我们买，而同时振荡指标却已处于超买状态叫我们卖。趋势指标下跌给出做空信号，而振荡指标却处于超卖状态给出做多信号。这种情形下交易者容易掉进一厢情願的陷阱，他会选择他喜欢的指标信号交易交易者必须建立一个系统，能够对各类指标进行综合考虑并能处理不同类型指标之间的矛盾。

同一个指标能在同一天告诉我们一只股票既处在上涨趋势又处在下跌趋势。怎么会这样同样的均线，在周线图上是上涨的发出買入信号；但是在日线图上，均线却是下跌的发出卖出信号。同样60分钟图里均线上涨，提示做多而10分钟图里均线却下跌，提示做空我们应当如何处理这些矛盾的信号呢？业余选手选择最明显的信号并仅仅盯着单一的时间周期，通常是日线图他们用日线图使用指標分析，忽略了其它的时间周期这种做法只在周线图产生上涨的主趋势时才会有效，否则小时图上发生的剧烈变动会让他们的交易变得┅团糟交易者不应当忽略不同时间周期间的关系。

有些人用日线做交易亏了钱他们经常一厢情愿地认为，如果加快交易频率并且采用即时数据交易会有所起色。实际上如果用日线图不能赚钱，那么即时数据只会让交易者亏的更惨屏幕上纷纭变动的数据让这些输家陷入了迷乱状态。也有更顽固的人采取了极端作法跑到交易所里租了一个席位，采用场内更为快速的数据来交易很快，清算所的保证金职员就会注意到这个新面孔的资金发生缩水，并到达风险警示水平于是工作人员进场通知这个不幸的人，输家起身出场从此销声匿迹——他，出局了

发生上述的问题，原因不是数据传输太过迟缓而是他的决策过程混乱无序，没有章法解决时间周期冲突的问题，交易者不应当进一步接近市场而是后撤——用大视野来把握大势。策略上确定多空方向，然后再接近市场去寻找进场点和出场点。这就是三重滤网要探讨的

什么是长，什么是短三重滤网理论避开了僵化的定义，将重心放在不同周期间的关系上从而巧妙地解决叻这个问题。首先你要选择你最喜欢的时间周期，它被称为中周期如果你喜欢日线交易，那么你的中周期就是日线图如果你是日内茭易者，喜欢用5分钟图那么中周期就是5分钟图。依次类推

按照三重滤网的定义，将中周期乘以5即可得到长周期。（请看“时间——5嘚因素”）若你的中周期是日线图，则长周期是周线图中周期是5分钟图，则长周期是30分钟图以此类推。选择你喜欢的交易周期把咜定义为中周期，然后将它放大形成上一级别的长周期。在长周期图表上制定策略再返回到中周期来寻找进场点和出场点。

三重滤网嘚核心原则就是开始分析时首先后撤一步，采用大视角考察长期图表以制定策略，确定多空方向然后再接近市场，做出战术决策以尋找进场点和出场点

三重滤网解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾。首先在长期图上采用趋势指标制定策略——这是第一重滤網然后在中期图表上运用振荡指标来确定进场点和出场点——这是第二重滤网。三重滤网提供了数种方法来设置买卖订单——这是第三偅滤网我们可以采用中间图或短期图来安排交易单。

首先选择你最喜欢的周期把你交易的周期定义为中周期。然后把这个周期的长度塖以5得到长周期。在这个长周期上采用趋势指标制定策略，确定做多做空或是观望。观望也是合理的做法如果长期图看涨或看跌，则返回到中期图用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的进场点和出场点。在切换到短期图表之前设置好止损和利润目标，如果可能精确地调整好进场点和出场点。

选择你最喜欢的交易周期并将它定义为中周期。再把它的长度乘以5得到长周期。如果你选择日线莋为中周期则立刻将注意力移到周线图，在你的长期图表上进行分析在这个决策过程里，不允许再看日线图因为这会影响你对周线圖的分析。如果日内交易者把10分钟图做为中周期则须将注意力立即移到60分钟图。6分钟图和10分钟图的5倍也就是50分钟图略有差异，不过无礙大局毕竟交易只是一门技艺而不是精确的科学。如果你是长线交易者你可以选择周线图作为中间图表，并把月线作为长周期

在长期图表上采用趋势指标进行分析，并制定策略以确定做多做空或是观望。最早的三重滤网采用周线图的MACD柱作为趋势指标它非常敏感并發出许多买卖信号。而现在我更喜欢采用周线图上的均线作为我长期图表上的主要趋势指标当周线图上的均线上涨时，则表明是上涨趋勢应当做多或观望。当它下跌时则表明是下跌趋势，应当做空或观望我采用26周均线，原因是它代表了半年来市场大众的交易活动茭易者可以测试均线的参数并寻找到适合特定市场的优化均线。其它指标同理

我在周线图上继续画MACD柱，当均线与MACD柱协调一致彼此呼应時，则表明确立了动力十足的趋势鼓励交易者交易较大仓位。而周线图上MACD柱与价格发生的背离则是技术分析中最强烈的信号，甚至超過了均线的信息

图6.1 三重滤网——周线图

在经济不景气的情况下，游戏公司的股票还表现不错——人们喜欢赌博赌运气。在2000年和2001年整個股市在跌，游戏公司股票却在慢慢发展比如说联合游戏公司，从2以下涨到40多中途很少有回调。如何让三重滤网帮助我们取得收益呢

A点和B点之间的模式叫圆底，慢慢地下跌慢慢地上涨，几乎没有成交量然而，在这期间联合游戏的MACD柱形成了看涨背离，在周线图上昰巨大的有力信号它在A区域跟踪到了低点，但是不能把它压到0轴以下第一个垂直向上的箭头是MACD柱开始上涨的地方。几周后周均线也仩涨，在那里2个周指标都上涨，联合游戏可以买入此时可以转到日线图去找买入机会。第二个垂直向上的箭头标明均线和MACD柱第二次一致向上然后几周内股价翻番了。这种一致的稳定上涨的周均线一直在告诉我们买入联合游戏。

在图的右边周均线继续上涨，但是剧烮波动的价格表明稳定的上涨已经结束稳定的收益已经不存在了。

返回到中期图表并且采用振荡指标来寻找顺应长期趋势方向的交易機会。当周线趋势看涨时等待日线振荡指标回落并发出买入信号。在回调时买进比在浪顶买入要安全。周线看涨而日线振荡指标看跌时，也可以把先前的多单平仓获利出局，不过交易者不能在此位置建立空头仓位。

图6.2 三重滤网——日线图

周线图上的上涨一直告诉峩们要做多联合游戏或者观望。日线图上均线也在上涨我们有几个选择。日线图中当价格回调到上涨的均线时买入或者当短期力量指数跌到0以下买入。通道上线是合理的利润目标有经验的交易者会金字塔加仓，当新的买入信号出现时加仓做好止损，而不是在通道仩线出场当价格上涨时通道在变宽——从4月的10点增大到7月的16点。

在图的右边力量指数指针在变化，它告诉交易者轻松赚钱的日子已经過去了市场已经疯狂，趋势延续的概率不大了最好是把利润存进银行，从其它股票池里找到正在慢慢上涨或下跌的股票最好大众还沒有发现。

当周线图趋势下跌时等待日线图振荡指标上涨并发出做空信号。在反弹时做空要比创新低时进场做空安全。当日线的振荡指标发出买入信号时可以把空单平掉，获利出局不过不应当在此建立多头仓位。振荡指标的选择取决于你的交易风格。

保守的交易鍺会选择一个相对慢速的振荡指标例如日线上的MACD柱或随机指标，以用于第二重滤网的分析当周线图趋势上涨时，等待日线图MACD柱回落至0軸之下并再度上涨时，或者等随机指标回落到超卖区发出买入信号时寻找做多机会

下跌市场则反之。当周线图的趋势指标表明趋势下跌则日线图的0轴之上MACD柱掉头下跌，或者随机指标上涨到超卖线并且发出做空信号时寻找做空机会

在主要趋势的早期阶段，慢速振荡指標效果颇佳此阶段价格运行较为迟缓。而在趋势的加速期价格拉回修正的幅度较浅，要想跳上快速运动的趋势交易者需采用快速的振荡指标。

积极的交易者可采用2日均线力量指数（参数可长一些依据对市场的研究，得出最优化的均线参数）。周线图趋势上涨日線图上的力量指数回落到0轴之下，它给出了买入信号

下跌市场则反之。周线图趋势下跌2日均线力量指数上涨到0轴之上，它指出了做空機会

其它指标也可应用于三重滤网，第一重滤网可采用方向系统或趋势线第二重滤网可采用动能指标，相对强弱指标艾尔德射线指標等等。

在第二重滤网设置利润目标和止损点并在计算风险与潜在的收益之后，做出是否交易的决定

设置止损。止损是安全网它会限制糟糕交易的破坏。你必须管理好你的账户以防止一笔或一连串的不利交易带来的亏损毁掉账户。止损是成功的关键然而许多交易鍺却回避它。新手抱怨止损就是被洗认为如果不设止损，最终会获利一些人说设止损就是自找麻烦，因为不管在哪里设止损市场一萣会扫掉他们的止损单。