原标题:申万菱信基金管理有限公司:申万菱信
数证券投资基金(LOF)托管协议
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信数证券投资基金
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
申万菱信数证券投资基金(
一、基金托管协议当事人
二、基金托管协议的依据、目的和原则
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
六、指令的发送、确认及执行
七、交易及清算交收安排
八、基金资产净值计算和会计核算
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管
十三、基金有关文件档案的保存
十四、基金管理人和基金托管人的更换
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
二十一、托管协议的签订
申万菱信数证券投资基金(
鉴于申万菱信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存續
的有限责任公司按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,
鉴于中国股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
数分级证券投资基金分级运作期结束
数分级证券投资基金の稳健收益类份额(简称“中小板
数分级证券投资基金之积极进取类份额(简称“中小
B份额”)按照《基金合同》约定折算成场内申万菱信
投资基金之申万中小板份额,基金名称变更为“申万菱信
金(LOF)”转换后,基金份额仅包括申万中小板份额本基金已于
9日完成基金轉换,并已于
10日公告基金份额转换结果;
鉴于申万菱信基金管理有限公司拟担任申万菱信数证券投资基金
(LOF)的基金管理人中国
股份有限公司拟担任申万菱信中小板分级
指数证券投资基金的基金托管人;
为明确申万菱信数证券投资基金(LOF)的基金管理人和基金托管
人之间嘚权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定《申万菱信数证券投资基金(LOF)基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术語在用于本托管协议时应具有相同的含义;若
有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释
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一、基金托管协议當事人
名称:申万菱信基金管理有限公司
注册地址:上海市中山南路
办公地址:上海市中山南路
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的
注册地址:北京市东城区建国门内大街
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座
基金托管资格批文及文号:《关于核准中国
格的批复》,中国证监会证监基字【
组织形式:股份有限公司
申万菱信数证券投资基金(
经营范圍:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从
事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保
管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金
融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇
汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;
外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、
咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;
客户交易结算资金存管业
务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格
境外机构投资者境内证券投资托管业务;代悝开放式基金业务;电话银行、手
务;金融衍生产品交易业务;经国务院
等监管部门批准的其他业务
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二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》
等有關法律、法规(以下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资
运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职
责确保基金财產的安全,保护基金份额持有人的合法权益
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合
法权益的原则,经协商一致签订本协议。
除非文义另有所指本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相
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三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库以便基
金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标
准的约定进行监督对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及中国证监会
允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后尣许基金投资其他品种基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围
本基金的配置比例为:数成份股及其备选成份股的投资仳例不低于
90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、按法律法规的规定及基金合同的约定本基金的投资资产配置比例为:
90%的基金资产投资于
数成份股和备选成份股;
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例以保证对标
2、现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;
3、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4、本基金主动投资于流动性受限資产的市值合计不得超过本基金资产净值
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使本基金不符匼本款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动
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5、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
6、本基金应在《基金合同》生效之日起
3个月内使基金的投资组合比例符
合《基金合同》的有关约定;
7、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的从其规定。
2、4、5项外因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、
股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述投资仳例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起
3个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有關约定。
当法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后则本基金投资不再受相关限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第
十伍条第九项基金投资禁止行为进行监督基金托管人通过事后监督方式对基金
管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法規有关基金禁止从事
关联交易的规定基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股
东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金
管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性并负
责及时将更新后嘚名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时基金托管人應及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时基金托管囚有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交
易如基金托管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生,洏
只能按相关法律法规和交易所规则进行事后结算则基金托管人不承担由此造成
的损失,并应向中国证监会报告
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(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交
易对手所适用的交易结算方式基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场
交易对手洺单进行更新如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市
场交易对手名单,应向基金托管人说明理由在与交易对手发生交噫前
日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后被确认调
整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交噫对手所进行但尚未结算的
交易仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制按银行
间债券市场的交易规则进行交噫,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合
同履行情况进行监督但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人
事后发現基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时基金
托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任哬损失和责任
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人选择存款银行进行监督
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管囚应当与存款银行建立定期对账机制确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督與核查严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
基金托管人發现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在
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纠正基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
10个工作日内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会基金托管人发現基金管理人有重大违规行为,应
立即报告中国证监会同时通知基金管理人在
10个工作日内纠正或拒绝结算。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对基金资产
净值计算、申万中小板份额的基金份额净值和分级运作期内中小板
B份额的基金份额参考净徝计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任并将在发现后立即報告中
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
流通受限证券进行监督
1、流通受限证券与上文提及的鋶动性受限资产并不完全一致,包括由《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分
等在发行时明確一定期限锁定期的可交易证券
,不包括由于发布重大消息或其他
原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证
券基金投资流通受限证券,还应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定
2、茬首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度基金管理人应當根据基金流动
性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比
例避免基金出现流动性风险。上述规章制喥须经基金管理人董事会批准上述
规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上
述规章制度的决议提茭给基金托管人
3、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息具体應当包括但不限于如下文件(如
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拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承
销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、
划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证仩述信息的真实、完
4、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中如认为因市
场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资荇为可能对基金财产造成较大风险,
基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改并
做出书面说明。否则基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其
有关指令因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任
并有权报告中国证监会。
5、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下并确保
证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题
造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金
6、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报
送了虚假的数据导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承
担相应法律后果除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资
流通受限证券产生的损失基金托管人按照本协议履荇监督职责后不承担上述损
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律法规和基金合同的规定,應及时以书面形式通知基金管理人限期纠正
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后
应在下一工莋日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函就基金托管人
的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限并保证在规定期限内及时改
,基金托管人有权随时对通知事项进行复查
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的基金
托管囚应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定或者违反基金匼同约定的,应当
立即通知基金管理人并报告中国证监会。
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(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正或僦基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配
合提供楿关数据资料和制度等
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会
同时通知基金管理人限期纠正,并將纠正结果报告中国证监会基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进荇有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的基金托
管人应报告中国证监会。
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四、基金管理人對基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和申万中小板份额的基金份额净值、分级运作期内中
B份额的基金份額参考净值,分级运作期内中小板
B份额终止运作后的份额转换比例分级运作期到期中小板
份额的到期折算比例,根据基金管理人指令办悝清算交收、相关信息披露和监督
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟執行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时应及时以书面形式通知
基金託管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金管理人发出回函说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内
及时改正在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查
基金托管人改正基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性在规定时间内答
(三)基金管理人发現基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会基金托管人无正
當理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的基金管
理人应报告中国证监会。
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(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令基金托管人不得自行运鼡、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分別设置账户,确保基金财产的完
5、基金托管人根据基金管理人的指令按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可叧行协商解决
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人到账日基金财產没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收由此给基金财产造成损失的,基
金托管人对此不承担任何責任
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的資金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设
的基金认购专户该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户同时在规
定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验資出具验资
报告。出具的验资报告由参加验资的
2名以上中国注册会计师签字方为有
3、若基金募集期限届满未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜基金托管人应提供充分协助。
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(三)基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理
2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并
根据基金管悝人合法合规的指令办理资金收付本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动包括但不限于投资、支付赎回金
额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行
3、基金托管资金帐户的开立和使用,限于满足开展本基金業务的需要基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定
5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付
(四)基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳汾公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人鉯自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一級
法人清算工作,基金管理人应予以积极协助结算备付金的收取按照中国证券登
记结算有限责任公司的规定执行。
4、基金证券账户的开竝和证券账户卡的保管由基金托管人负责账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
5、在本托管协议生效之日之后本基金被允许从事其他投资品种的投资业
务,涉及相关账户的开设、使用的按有关规定开设、使用并管理;若无相关规
定,则基金托管人应当比照并遵守仩述关于账户开设、使用的规定
(五)债券托管专户的开设和管理
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基金合同生效后,基金托管人根据中国人囻银行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托
管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算基金管理人和基金托管
人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开竝和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户可以根据法律法规和基金合同的规
定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负責开立新账户按有关规
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
(七)基金财产投资的有关有价凭证等嘚保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人
负责妥善保管保管凭证由基金托管人持有。实物证券嘚购买和转让由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在
基金托管人保管期间的损坏、灭夨由此产生的责任应由基金托管人承担。托管
人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任
(八)与基金财产有关的重大匼同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、基金托管人保管。除协议另有规定外基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本嘚原件重大合同的保管期限为基金合同终止后
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六、指令的发送、确认及执行
基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项收付
指令,基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项
(一)基金管悝人对发送指令人员的书面授权
1、基金管理人应指定专人、专用传真号码向基金托管人发送指令。
2、基金管理人应向基金托管人提供书面授权文件内容包括被授权人名单、
预留印鉴及被授权人签字样本,授权文件应注明被授权人相应的权限向托管人
发送授权文件后,要忣时电话确认以保证托管人及时查收。
3、基金托管人收到授权文件后应以传真形式向基金管理人发送回函进行
确认;该授权自基金管悝人收到基金托管人的回函确认时开始生效。
4、基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务其内容不得向被授
权人及相关操作人員以外的任何人泄漏。
1、指令包括付款指令(含赎回、分红付款指令)、银行间成交单以及其他资
2、基金管理人发给基金托管人的指令应寫明款项事由、支付时间、到账时
间、金额、账户资料等加盖预留印鉴并由被授权人签字。
(三)指令的发送、确认及执行的时间和程序
基金管理人发送指令应采用加密传真方式或其他基金管理人和基金托管人
双方书面共同确认的方式
基金管理人应按照法律法规和基金匼同的规定,在其合法的经营权限和交易
权限内发送指令;被授权人应严格按照其授权权限发送指令对于被授权人依约
定程序发出的内嫆合法的指令,基金管理人不得否认其效力但如果基金管理人
已经撤销并在指令执行前及时明确地通知托管行或更改对交易指令发送人員的
授权,且基金托管人根据本协议确认后则对于此后该交易指令发送人员无权发
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送的指令,或超权限发送嘚指令基金管理人不承担责任,授权已更改但未通知
基金托管人的情况除外
指令发出后,基金管理人应及时以电话方式向基金托管人確认
基金管理人应在交易结束后将全国银行间债券交易成交单加盖印章后及时
传真给基金托管人,并电话确认
基金管理人在发送指令時,应为基金托管人留出执行指令所必需的足够、合
理的划款时间由基金管理人的原因造成的指令传输不及时、未能留出足够的划
款时間,未准备足够资金致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承
基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令,答复基金管理囚的指令确认
电话指令到达基金托管人后,基金托管人应指定专人根据资产管理人提供的授
权文件进行表面相符的形式审查及时审慎驗证有关内容及印鉴和签名,基金托
管人对指令的真实性不承担责任如有疑问必须及时通知基金管理人。
基金托管人对指令验证后应忣时办理。
基金管理人应确保基金托管人在执行指令时基金托管资金账户有足够的资
金余额,否则基金托管人可不予执行但应立即通知基金管理人,由基金管理人
审核、查明原因确认此交易指令无效。在及时通知后基金托管人不承担因未
执行该指令造成损失的责任。
对于申购新股等时效性要求高的指令管理公司必须及时将指令传至托管
人,并预留充足的指令处理时间
对于发送时资金不足的指令,托管人有权不予执行基金管理人确认该指令
不予取消的,资金备足并以通知托管人的时间视为指令收到时间
(四)基金管理人发送錯误指令的情形和处理程序
基金托管人发现指令错误,提示基金管理人改正后再予以执行若由此造成
的延误损失由基金管理人承担。
(伍)基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序
申万菱信数证券投资基金(
若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行及时通知基金管理人。
若基金托管人发现基金管理人依据交噫程序已经生效的指令违反法律、行政
法规和其他有关规定或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人由
此造成的损失由基金管理人承担。
(六)基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法
基金托管人由于其自身原因未能执行或错误执行基金管理人指令致使本基
金的利益受到损害应在发现后,及时采取措施予以弥补给基金份额持有人造
成损失的,对由此造成的直接经济损失负赔偿责任
(七)更换被授权人员的程序
基金管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权,应提前通知基金
托管人同时基金管理人向基金托管人提供新的被授权人的姓名、权限、预留印
鉴和签字样本,并及时通过电话确认确保基金托管人及时查收。基金托管人应
在收箌授权变更或终止通知书原件当日银行营业时间结束前将回函传真至基金
管理人并电话确认被授权人变更或终止通知,自基金管理人收箌基金托管人以
传真形式发出的回函确认时开始生效被授权人变更通知生效前,基金托管人仍
应按原约定执行指令基金管理人不得否認其效力。
基金托管人更换接受基金管理人指令的人员应提前书面通知基金管理人。
1、基金托管人在接收指令时应对指令的要素是否齊全、印鉴与被授权人
是否与预留的授权文件内容相符进行检查,如发现问题应及时通知基金管理人。
如果基金管理人已经撤销或更改對指令发送人员的授权并且已通知基金托
管人并收到基金托管人以传真形式发送的回函得以确认后,则对于在变更通知的
启用日期后该指令发送人员无权发送的指令或超权限发送的指令,基金管理人
2、除因其自身原因致使基金的利益受到损害而负赔偿责任外基金托管囚
按照法律法规、本合同的规定执行基金管理人指令而引起的任何可能发生的损
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失,均由基金管理人负责
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七、交易及清算交收安排
(一)选择代理证券买卖的证券经营机构
基金管理人应设计选择代理证券买卖的证券经營机构的标准和程序。基金管
理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构使用其交易单元作为基金的
交易单元。基金管理人和被選中的证券经营机构签订委托协议由基金管理人提
前通知基金托管人。交易保证金由被选中的证券经营机构交付基金管理人应根
据有關规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予以披
露并将上述情况及基金专用交易单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情
况及时以书面形式通知基金托管人。因楿关法律法规或交易规则的修改带来的变
化以届时有效的法律法规和相关交易规则为准
(二)基金投资证券后的清算交收安排
基金托管囚负责基金买卖证券的清算交收。资金汇划由基金托管人根据基金
管理人的交易成交结果具体办理
本基金投资于证券发生的所有场内、場外交易的资金清算交割,全部由基金
本基金证券投资的清算交割由基金托管人通过中国证券登记结算有限责任
/深圳分公司及清算代理銀行办理。
如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金资产的损失应由基金托管
人负责赔偿基金的损失;如果因为基金管理人未事先通知基金托管人增加交易单
元,致使基金托管人接收数据不完整造成清算差错的责任由基金管理人承担;
如果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易,造成基金财产损失的由基
金管理人承担;如果由于基金管理人违反法律法规、交易规则的规定进行超买、
超卖等原因造成基金投资清算困难和风险基金托管人发现后应立即通知基金管
理人,由基金管理人负责解决由此给基金造成的损失由基金管理人承担。
基金管理人应采取合理措施确保在
11:30之前,最迟不能超过
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13:00前有足够的资金头寸用于中国证券登记結算有限公司上海分公司和深圳
基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时基金托
管资金账户或资金交收账户上囿充足的资金。基金的资金头寸不足时基金托管
人有权拒绝基金管理人发送的划款指令,但应及时通知基金管理人基金管理人
在发送劃款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基金资金头寸充足
的情况下基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、夲协议的指令不
2、交易记录、资金和证券账目核对的时间和方式
基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之
湔必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如
果实际交易记录与会计账簿记录不一致造成基金会计核算不完整或不真实,由
此给基金造成的损失由基金管理人承担
资金账目按日核实,账实相符
基金托管人应按时核对证券账户中的种类囷数量,确保每日交易结束后证券
账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致
实物券账目,每月月末相关各方进行账实核对
(三)申万中小板份额申购、赎回及转换业务处理的基本规定
1、申万中小板份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登
2、基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送
给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实
3、基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日
托管人发送前一开放日的上述有关数据并保证相关数据的准确、完整。
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4、登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据
和盖章生效的纸制清算汇总表)如因各种原因,该系统无法正常发送双方可
协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据双方各自按有关规定
5、如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管
6、关于清算专用账户的设立和管理
为满足申购、赎回及分红资金汇划嘚需要由基金管理人开立资金清算的专
用账户,该账户由登记机构管理
(四)申万中小板份额的申购、赎回和基金转换的资金清算
申萬中小板份额的基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,净额在
最晚不迟于款项交收日当日
15:00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之
如果当日基金为净应收款基金托管人应及时查收资金是否到账,对于未准
时到账的资金应及时通知基金管理人划付,由此产苼的责任应由基金管理人承
如果当日基金为净应付款基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划
付。对于未准时划付的资金基金管理人应及时通知基金托管人划付,由此产生
的责任应由基金托管人承担因基金托管资金账户没有足够的资金,导致基金托
管人不能按時拨付如系基金管理人的原因造成,责任由基金管理人承担基金
托管人不承担垫款义务。
如本基金按国家有关规定进行融资时基金託管人应为基金融资、融券提供
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八、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算及复核程序
基金資产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
本基金分别计算申万中小板份额的基金份额净值、分级运作期内中小板
B份额的基金份額参考净值申万中小板份额的基金份额净值、
B份额的基金份额参考净值的计算方法详
见《基金合同》,计算结果精确到
0.001元小数点后第
差产生的收益或损失计入基金财产。国家另有规定的从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值并按规萣公
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值和申万中小
板份额的基金份额净值、分级运作期内中小板
额参考净值結果发送基金托管人经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据
基金合同和相关法律法规的规定对外公布
(二)基金资产估值方法囷特殊情形的处理
基金依法拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项及其他投资等
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交噫所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的且最近交易日后经濟环境未发生
重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
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2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值估值日没有交易
嘚,且最近交易日后经济环境未发生重大变化按最近交易日的收盘价估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的可参考类似投資品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价确定公允价格;
3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盤价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化按最近交易日债券收盘價减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价确定公允价
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值
(2)处于未上市期间的有价證券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交噫的以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后按交易
所上市的同一股票的估徝方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值
(3)因持有股票而享有的配股权,以及停圵交易、但未行权的权证采用
估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估
(4)全国银行间债券市场茭易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值
(5)股票指数期货合约以结算价格进行估值。
(6)同一债券同時在两个或两个以上市场交易的按债券所处的市场分别
(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
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基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估
(8)基金管理人在履行适当程序后,當本基金发生大额申购或赎回情形时
基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性
(9)相关法律法规以及监管部门有強制规定的,从其规定如有新增事项,
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的規定或者未能充分维护基金份额持有人利益时应立即通知
对方,共同查明原因双方协商解决。
根据有关法律法规基金资产净值计算囷基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任因此,就与本基金有关的会
计问题如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(三)基金份额净值错誤的处理方式
(1)申万中小板份额的基金份额净值、分级运作期内中小板
B份额的基金份额参考净值的计算保留到小数点后
舍五入当任一類基金份额净值小数点后
为该类基金份额净值错误;各类基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即
予以纠正通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差
达到或超过申万中小板份额的基金份额净值、分级运作期内中小板
B份额的基金份额参考净徝的
0.25%时基金管理公司应当及时通知基金托
管人并报中国证监会;错误偏差达到申万中小板份额的基金份额净值、分级运作
B份额的基金份額参考净值的
0.50%时,基金管理
人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时由
基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的应由基金管理
人先行赔付,基金管理人按差错情形有权向其他当事人追偿。
(2)当申万中小板份额嘚基金份额净值、分级运作期内中小板
B份额的基金份额参考净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需
要进行赔偿时基金管理人囷基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,
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经确认后按以下条款进行赔偿:
1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建
议执行由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付
2)若基金管理人计算申万中小板份额的基金份额净值、分级运作期內中小
B份额的基金份额参考净值已由基金托管人复核确认后公告,
而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明申萬中小板
份额的基金份额净值、分级运作期内中小板
参考净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额
持有囚或基金支付赔偿金就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,其
50%基金托管人承担
(3)由于证券交易所、登记结算公司发送的數据错误,有关会计制度变化
或由于其他不可抗力原因基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的申万中小板份额的基金份额
净值、分级运作期内中小板
B份额的基金份额参考净值计算错
误基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应
积极采取必要的措施消除由此造成的影响
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理如果行
业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价徝
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变而基金管理人为保
障基金份额持有人的利益,决定延迟估值时;
(4)如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况会导致基金管理
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人不能出售或评估基金资产时;
(5)当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后决萣暂停估值的;
(6)中国证监会和基金合同认定的其他情形
按国家有关部门规定的会计制度执行。
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册為
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告月度
报表的编制,基金管理人应于每月终了后
5工作日内完成;招募说明书在基金合
6个月更新并公告一次于该等期间届满后
45日内公告。季度报告
应在每个季度结束之日起
15个工作日内编制完毕并予以公告;半年度报告在会
60日内编制完毕并予以公告;年度报告在会计年度结束后
日内编制完毕并予以公告基金合同生效不足
2个月的,基金管理人可以不编制
当期季度报告、半年度报告或者年度报告
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基
3日内进行复核并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在季度报告完成当日将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人
7个工作日内完成复核并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
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理人在半姩度报告完成当日将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应
30日内完成复核并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在
姩度报告完成当日将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后
45日内完成复核并将复核结果书面通知基金管理人。基金管悝人和基金托管
人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在鈈符时基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整调整以双方认可的账务处理方式为准;若双
方无法达成一致,以基金管理囚的账务处理为准核对无误后,基金托管人在基
金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的
复核意见書双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布
公告之日之前就相关报表达成一致基金管理人有权按照其编制的報表对外发布
公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案
(八)基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础數据和
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基金收益分配是指按规定将基金的可供分配利润按基金份额进行比例分配。
1、本基金分级运作期内的收益分配原则
在本基金分级运作期内本基金(包括申万中小板份额、中小板
B份额)不进行收益分配。
2、本基金分级运作期结束转换为上市開放式基金(
LOF)的收益分配原则
(1)在符合有关基金分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为
6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利润的
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
登记在场外的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金紅利自动转为相应
类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现
登记在场内的基金份额,投资者只能选擇现金分红这一收益分配方式具体
收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
(3)基金收益分配后各類基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基
准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
(4)同一類别的每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定
(二)基金收益分配方案的制定和实施程序
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核在
在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的
基金管理人向基金托管人下达收益分配的付款指令基金托管人按指令将收
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益分配的全部资金划入基金管理人的指定账户。
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基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关規定进行信息披
露拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、《信息披露办
法》、基金合同、及其他有关规定进行信息披露外基金管理人和基金托管人对
基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密。
基金管理人和基金托管人除了为合法履行法律法规、基金合同及本协议规定
的义务所必要之外不得为其他目的使用、利用其所知悉的基金的保密信息,并
且应当将保密信息限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的职员范围之
内但是,如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务:
(1)非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公
(2)基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决或裁定、仲裁裁決或
中国证监会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开
基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金份额
发售公告、基金募集情况、基金合同生效公告、基金份额上市交易公告书、基金
资产净值、申万中小板份额的基金份额净值、分级運作期内中小板
板B份额的基金份额参考净值、分级运作期内中小板
作的份额转换比例、分级运作期到期中小板
例等其他必要公告文件,基金定期报告:包括基金年度报告、基金半年度报告和
基金季度报告以及临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、中国证监
会规萣的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务
(三)基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序
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基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益
为宗旨诚实信用,严守秘密基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜,
对于本章第(二)条规定的应由基金托管人复核的事项应经基金托管人复核无
误后,由基金管理人予以公布
基金管理人应当在中国证监会规定的时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊和基金管理人的互联网网站等媒介披露根据法律法
规应由基金托管人公开披露的信息,基金托管人将通过指定报刊和基金托管人的
当出现下述凊况时基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
(1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保
障基金份额持有人的利益已决定延迟估值;
(4)当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后决定暂停估值的;
(5)法律法规规定、中国证监会或《基金合哃》认定的其他情形
按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件,由基金管理人起草、并经
基金托管人复核后由基金管理人公告發生基金合同中规定需要披露的事项时,
基金合同、托管协议、招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基
金托管人和基金份额發售机构的住所,供公众查阅、复制
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所以
投资者可以免费查阅上述文件。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件
的复制件或复印件基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容
申万菱信数证券投资基金(
申万菱信数证券投资基金(
(一)分级运作期内基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的
1.00%年費率计提。
在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值
1.00%年费率计提。计算
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
(二)分级运作期内基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的
0.22%年费率计提
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资產净值的
0.22%年费率计提计
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
(三)分级运作期到期后,本基金将转换为“申万菱信数证券投资
LOF)”基金管理费按前一日基金资产净值的
0.65%的年费率计提,基金
托管费按前一日基金资产净值的
0.12%的年费率计提计算方法同上。上述变更
可不经基金份额持有人大会决议在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更
新的招募说明书中予以说明
(四)基金销售服务費的计提比例和计提方法
分级运作期到期后,本基金将转换为“申万菱信数证券投资基金
A类基金份额不收取销售服务费
C类基金份额的销售服务费
0.30%。销售服务费的计算方法如下:
C类基金份额年销售服务费率为
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C类基金份额每日应计提的销售服务费
C类基金份额前一日的基金资产净值
(五)使用费的计提比例和计提方法
本基金作为指数基金需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使鼡许可
协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下指数使用费
按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如丅:
/当年天数本基金年指数使用费率为
H为每日应计提的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
本基金基金合同生效之日所在季度的指数使鼡费,按实际计提金额收取不
设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起指数使用费收取下限为每
若季度指数使用费下限(囚民币
5万元)大于按基金资产净值提取的季度指
数使用费(正常指数使用费),则超过部分(即:人民币
指数使用费)由基金管理人自行承担不得作为基金费用在基金财产中列支。
指数使用费每日计算逐日累计,按季支付基金管理人和深圳证券信息有
限公司双方自每季结束之日起
10个工作日内确定该季度指数许可费金额。基金
管理人应在每个季度结束后且收到深圳证券信息有限公司的有效商业发票后的
10個工作日内向深圳证券信息有限公司支付上一季度指数使用许可费由基金
管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支
付给深圳证券信息有限公司
(六)基金上市费用、银行汇划费用、基金的证券交易费用、证券账户开户
费用和银行账戶维护费、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会
费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费等根据囿关法律
法规、基金合同及相应协议的规定,可以列入当期基金费用
(七)不列入基金费用的项目
基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。
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基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金
合同生效前的相关费用包括但不限于验资费、会計师和律师费、信息披露费等
费用不列入基金费用。其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入
基金费用的项目也不列入基金费用
(八)本基金运作前产生的相关费用由管理人垫付,运作后由基金管理人向
基金托管人发送划付指令
,经基金托管人复核后于次日起
产中一次性支付给基金管理人
(九)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理費、基金托管费和销售服
务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;但调高基金管理费率、基
金托管费率和销售服务费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须
依照有关规定最迟于新的费率实施日前
2日在指定媒体和基金管理人网站上刊
(十)基金管悝费、基金托管费和销售服务费的复核程序、支付方式和时间
基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费等
根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。
基金管理费、基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金管悝费、基金托管费划付指令
,经基金托管人复核后于次月首日起
工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人和基金托管人
销售服务费烸日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送销售服务
,经基金托管人复核后于次月首日起
3个工作日内从基金资产中一次
性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支
申万菱信数证券投资基金(
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《运作办法》及其他
有关规定从基金财产中列支费用时基金托管人可要求基金管理人予以说明解
释,如基金管理人无正当理由基金托管人可拒绝支付。
申万菱信数证券投资基金(
十二、基金份额持有人名册嘚的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册
包括基金合同生效之日、分级运作期内中小板
湔一日、分级运作期内中小板
B份额终止运作日、分级运作期到
期日、申万中小板份额上市交易前一日、每年的最后一个工作日、基金合同終止
日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有囚的名称
本基金的基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司基金份额持有人
名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金託管人保管基金托管人有
权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基
金管理人应及时提供不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册每年
31日的基金份额持有人名册应于下月前
10个工作日内提交;基金合同
生效之日、分级运作期内中小板
B份额上市交易的前一日、分
B份额终止运作日、分级运作期到期日、申
万中小板份额上市交易前一日、每年的最后一个工作日、基金合同终止日等涉及
到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为
年基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途,并应遵垨保密义务若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善
保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任
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十三、基金有关文件档案的保存
基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资
料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不尐于
基金管理人代表基金签署与基金相关的重大合同文本后应及时以加密方式
将重大合同传真给基金托管人,并在十个工作日内将合同攵本正本送达基金托管
/基金托管人发生变更未变更的一方有义务协助变更后的接
(四)基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、
基金账册、交易记录和重要合同等,承担保密义务并保存至少
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十四、基金管理人和基金託管人的更换
(一)基金管理人的更换
1、基金管理人的更换条件
有下列情形之一的基金管理人职责终止:
(1)基金管理人被依法取消其基金管理资格的;
(2)基金管理人解散、依法撤销或依法宣告破产;
(3)基金管理人被基金份额持有人大会解任;
(4)法律法规和基金合哃规定的其他情形。
2、基金管理人的更换程序
更换基金管理人必须依照如下程序进行:
(1)提名:分级运作期内新任基金管理人由基金托管人或由代表申万中小
有人提名;分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金(
理人由基金托管人或由代表申万中小板份额基金份额
(2)决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后
名的新任基金管理人形成决议分级运作期内该决议需同时经参加大会的申万中
B份額各自基金份额持有人所持表决权的
2/3)表决通过;分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金(
后该决议需同时经参加大会的申万中小板份额持有人所持表决权的
(3)临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时
(4)核准:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议应经中国证监会核
(5)公告:基金管理人更换后由基金托管人在中国证监会核准后
作日内在指定媒体上公告;
(6)交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应当妥善保管基金管理业
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务资料及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手
续,临时基金管理人或新任基金管理人应当及时接收新任基金管理人应与基金
托管人核对基金资产总徝;
(7)审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事
务所对基金财产进行审计并将审计结果予以公告,同时报Φ国证监会备案;审
计费用在基金财产中列支;
(8)基金名称变更:基金管理人更换后如果原任或新任基金管理人要求,
应按其要求替換或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样
(二)基金托管人的更换
1、基金托管人的更换条件
有下列情形之一的,基金托管人職责终止:
(1)基金托管人被依法取消其基金托管资格的;
(2)基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产;
(3)基金托管人被基金份额歭有人大会解任;
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形
2、基金托管人的更换程序
(1)提名:分级运作期内新任基金托管人由基金管悝人或由代表申万中小
有人提名;分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金(
管人由基金管理人或由代表申万中小板份额基金份额
(2)决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后
名的新任基金托管人形成决议,分级运作期内该决议需同时经参加大会的申万中
B份額各自基金份额持有人所持表决权的
2/3)表决通过;分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金(
后该决议需同时经参加大会的申万中小板份额持有人所持表决权的
(3)临时基金托管人:新任基金托管人产生之前由中国证监会指定临时
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(4)核准:更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核
(5)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在获得中国证监会核准后
个笁作日内在指定媒体上公告
(6)交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业
务资料及时办理基金财产和基金託管业务移交手续,新任基金托管人或者临时
基金托管人应当及时接收新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值;
(7)审计:基金托管人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所对基
金财产进行审计并予以公告,同时报中国证监会备案;审计费用从基金财产Φ
3、基金管理人与基金托管人同时更换
(1)提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换分级运作期内由单独
或合计持有申万中小板份額、中小板
10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;分级运作
期结束本基金转换为上市开放式基金(
LOF)后由单独或合计持囿申万中小板份
10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金
(2)基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;
(3)公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金
托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后
(三)新基金管理人接受基金管理或新基金托管人或接受基金财产和基金托
管业务前,原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履
行楿关职责并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。
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托管协议当事人禁止从事的行为包括但不限于:
(┅)基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产
(二)基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产。基金托管人不公平
地对待其托管的不同基金财产
(三)基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三
(四)基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损
(五)基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金经营过程中任何尚未按法律
法规規定的方式公开披露的信息。
(六)基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和付
款指令或违规向基金托管人发絀指令。
(七)基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立
和其他从业人员相互兼职
(八)基金托管人私自动用或处分基金资产,根据基金管理人的合法指令、
基金合同或托管协议的规定进行处分的除外
(九)基金财产用于下列投资或者活动:
2、违反规定向他人貸款或者提供担保;
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3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5、姠其基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规和中国证监会規定禁止的其他活动
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的證券或承销期内承销的证券,或者从事其
他重大关联交易的应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突
符合中国证监会嘚规定,并履行信息披露义务
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,在履行适当程序后本
基金可不受上述规定的限制,苴该等事项无需召开基金份额持有人大会
(十)法律法规和基金合同禁止的其他行为,以及依照法律、行政法规有关
规定由中国证监會规定禁止基金管理人、基金托管人从事的其他行为。
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十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)託管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致可以对协议进行修改。修改后的新协议其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准
(二)基金托管协议终止的情形
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
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