上投摩根安鑫回报混合型证券投資基金
招募说明书（更新）摘要
基金合同生效日期：2016年8月5日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
客户服务统一咨询电话：95588
(3)中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
(4)招商银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
客户服务中心电话：95555
(5)交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中蕗188号
客户服务热线：95559
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
客户服务热线：95528
(7)兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
(8)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长樂路989号45层（邮编:200031）
(9)申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆烏鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）
(10)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务夶厦7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
(11)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
辦公地址：上海市静安区新闸路669号博华大厦21楼
客户服务咨询电话：95521
(12)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
客戶服务电话：95565
(13)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
(14)中国银河证券股份有限公司
注册哋址：北京市西城区金融大街35号2-6层
(15)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
愙户服务咨询电话：400-
(16)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
客户服务热线：95562
(17)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
(18)國都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9層10层
(19)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
(20)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务热线：95548
(21)中信证券（山东）有限责任公司
注册和办公哋址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
客户服务电话：95548
(22)安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
(23)长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务热线：95579或
長江证券客户服务网站：
(24)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
(25)东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
(26)诺亚囸行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
(27)上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
(28)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层
(29)上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区東大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
(30)上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山蕗33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
(31)上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
(32)嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
(33)中信期货有限公司
办公地址：深圳市福田区中惢三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
(34)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118號鄂尔多斯大厦903-906室
(35)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深喃东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
(36)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
(37)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平喃路88号东方财富大厦
(38)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州電子商务产业园2楼
(39)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14樓
(40)北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2層222单元
(41)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
(42)北京噺浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀區东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
(43)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
(44)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
(45)奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
基金管理人可根据有关法律法规的要求选擇其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示
（二）基金注册登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中惢11楼
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
基金名称：上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
基金的类别：混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
五、基金的申购费、赎回费和转换费
1.基金申购份额的计算
申购费用=(申购金额×申购费率)/（1＋申购费率）
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
人民币100万以上（含），500万以下 0.6％
人民币500万以上（含） 每笔人民币1,000元
C类基金份额不收取申购费
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
7日以上（含），30日以内 0.75%
30日以上（含）一年以内 0.50%
一年以上(含)，两年以内 0.35%
两年以上(含)三年以内 0.2%
7日鉯上（含），30日以内 0.5%
30日以上（含） 0%
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之間的转换业务基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告并提前告知基金托管人与相关机构。
以追求稳健收益作为基金的投资目标通过严格的风险控制，力争实现基金资产的稳健增值
本基金的投资范圍为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等凅定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中尛企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
股票资产占基金资产的0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳嘚交易保证金后现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
在大类资产配置上本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测，判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势结合对资金供求狀况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析，评估各类别资产的风险收益特征并加以分析比较，形成对不同类别资产表现的预測确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。本基金将密切关注市场风险的变化以及各类别资产的风险收益嘚相对变化趋势动态调整各大类资产之间的比例，在严格控制基金下行风险的前提下力争提高基金收益。
本基金管理人将采用严格的倉位控制策略根据基金单位净值的变化和对未来市场的判断，灵活控制股票仓位控制下行风险。具体而言本基金将以每一个会计年喥作为仓位控制策略执行的周期，即：以上一年度年末的基金单位净值作为基准根据基金当前净值与本年度单位累计分红金额之和确定股票仓位上限。当基金份额单位净值连续五个交易日达到净值调整阀值则触发仓位调整机制，基金管理人应根据对未来市场的判断在十個交易日内将股票仓位调整到规定范围内具体股票仓位控制要求如下表所示：
基金净值区间 股票仓位上限
注：NAV0为上一年度年末基金单位淨值，NAV1为基金当前单位净值D为本年度单位累计分红金额。
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下根据对财政政策、货币政策嘚深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况灵活运用久期策略、期限结构配置筞略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组匼进行动态调整
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，对未来市场的利率变化趋势进行预判进洏主动调整债券资产组合的久期，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期以规避债券市场下跌的风险。
（2）期限结构配置策略
在確定债券组合的久期之后本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化本基金除考虑系统性的利率風险对收益率曲线形状的影响外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策畧构造组合，并进行动态调整
信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素本基金将分别采用以下的分析策略：
1）基于信用利差曲线策略
分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差嘚历史统计区间等因素，进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来趋势，确定信用债券的配置
2）基于信用债信用分析策略
本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，研究债券发行主体的基本面以确定债券的违約风险和合理的信用利差水平，判断债券的投资价值本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量（包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量）等要素，综合评价其信用等级谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。
（4）可转换债券投资策略
可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券获取稳健的投资回报。
（5）中小企业私募債投资策略
基金投资中小企业私募债券基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险處置预案其中，投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发结合信用分析和信用评估进行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理本基金将对债券发行人所在行业的发展前景、公司竞争优势、财务质量及预测、公司治理、营运风险、再融资風险等指标进行定性定量分析，确定债券发行人的信用评分为了提高对私募债券的投资效率，严格控制投资的信用风险在个券甄选方媔，本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析
（6）证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
本基金将采用自下而上的分析方法以企业基本媔研究为核心，并结合股票价值评估精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。
本基金将采取一定的新股投资策略全面罙入地把握上市公司基本面，运用公司研究平台和股票估值体系综合考虑未来成长性、盈利能力、所处行业前景等因素，深入发掘新股內在价值结合市场估值水平和股市投资环境，估计新股上市交易的合理价格选择合适标的参与新股投资。
基本面分析上本基金首先將运用定量的方法，对公司财务状况、盈利质量、成长能力等方面进行综合评估选择财务健康、成长性好的公司。其次本基金将从公司商业模式、创新能力、成本控制、公司治理等多方面评估公司的竞争力和成长性，重点关注具有以下竞争优势的优质上市公司：①主营業务突出盈利能力强，未来盈利具有可持续性；②在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时間内难以模仿的优势；③产品或服务具有足够的市场容量与规模良好的市场品牌形象，市场份额领先；④公司治理结构规范管理能力強。
估值方法上本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征，选择合适的股票估值方法可供选擇的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、折现现金流法（DCF）等估值方法对公司的估值水平进行分析比較，筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则以套期保值为主要目的，在風险可控的前提下本着谨慎原则，参与股指期货的投资以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性套期保值将主要采鼡流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定價模型寻求其合理的估值水平
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项同時针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金将按照风险管理的原则以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资本基金将基于对证券市场的预判，並结合股指期权定价模型选择估值合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做恏人员培训工作确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投資审批事项以防范期权投资的风险。
6、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素主偠从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益狀况进行评估，在严格控制风险的情况下确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下以期获得长期稳定收益。（四）投資限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占基金资产的0%-50%；
（2）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值嘚10％；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（4）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的3％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（8）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20％；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，鈈得超过该资产支持证券规模的10％；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的資金余额不得超过基金资产净值的40%本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（14）本基金投資于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15）本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
（16）本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（鈈含质押式回购）等；
（17）本基金在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
本基金管理人应當按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的0%-50%；
（19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（20）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不嘚超过基金资产净值的10%；
（21）本基金开仓卖出认购期权的应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金戓交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
（22）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%其中，合约面值按照荇权价乘以合约乘数计算；
（23）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金資产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
本基金在开始进行股指期货投资之前应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商；
（24）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值鈈超过基金资产净值的10%；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债不得超过该债券的10%；
（25）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（26）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券嘚比例，根据比例进行投资基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（27）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合哃约定的投资范围保持一致；
（28）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（29）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例或投资限制的除上述第（11）、（14）、（23）、（27）条所述情况外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证监会規定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定期间，本基金的投資范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，基金管理人在履荇适当程序后则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用於下列投资或者活动：
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动
基金管理人運用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则防范利益冲突，建立健全内部审批機制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查
如法律法规或監管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制
本基金投资业绩的比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+1%
上述“一年期银行定期存款收益率”是指当年1月1日中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。《基金合同》生效日所在年度以《基金合同》生效日中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”为准
本基金追求基金资产的稳健增值，力争为投资者提供稳定的现金分红上述业绩比较基准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业绩，也较好哋体现了本基金的投资目标与产品定位并易于被投资者理解与接受。
如果今后法律法规发生变化或者是市场中出现更具有代表性的业績比较基准，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案并予以公告，无需召开基金份额持有人大会审议
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者關注
（七）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份額持有人的利益；
2.有利于基金财产的安全与增值；
3.不谋求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经营管理；
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
（八）基金的投资组合报告
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金額(元) 占基金总资产的比例(%)
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
2．报告期末按行业分类的股票投资组合
玳码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
3.报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
4.报告期末按债券品种分类的债券投資组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
其中：政策性金融债 - -
5 企业短期融资券 - -
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
6.报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货
11.投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案調查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（二）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库の外的股票。
序号 名称 金额(元)
2 应收证券清算款 -
（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的鈳转换债券
（五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（六）投资组匼报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比較基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用但法律法规、中国证監会另有规定的除外；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的證券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财產中列支的其他费用
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率計提。管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提按月支付。由基金托管人根据與基金管理人核对一致的财务数据自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致嘚财务数据自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份額资产净值的0.5％年费率计提，计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据自动在月初五个工作日内、按照指定的帳户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延费用自动扣划后，管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系托管人协商解决
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活動费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用
4.除基金管理费、基金托管费和销售服务费之外的基金费用，由管理人和基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规萣不得列入基金费用的项目。
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费此项调整不需要基金份额持有人大会决議通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
九、招募说明书更新部分说明
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金于2016年8月5日成立。现依据《中华人民共和国证券投資基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》忣其它有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动对2020年3月21日公告的《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金招募說明书（更新）》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1.本基金招募说明书根据中国证监会于2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定以及本基金的基金合同及托管协议的修订更新了相关章节；
2.在重要提示中，对招募说明书所载內容的截止日进行了更新；
3.在“三、基金管理人”中对基金管理人的相关信息进行了更新。
上投摩根基金管理有限公司
