计量经济学标准误 回归系数标准误 随机扰动项标准误

本人最近在学习计量经济学标准誤时遇到一个问题希望大家能够帮忙指导下,如果问题比较低端请不要见怪:
对于固定效应和聚类稳健标准误,我有些疑惑我的理解是固定效应目的在于对遗漏变量的处理,通过组内差分的方式将一些非观测的个体效应消除掉从而获得无偏的估计量;而聚类稳健标准误主要是针对不符合球形扰动项假设的一个处理,即扰动项之间存在自相关或异方差这个处理不影响无偏性,只会影响到t统计量那麼,关键是这个扰动项之间为什么会存在自相关我看了Peterson(2009)的那篇文章,扰动项之间之所以会存在自相关主要就是因为在面板数据中存在個体效应(序列相关)和时间效应(横截面相关);但是当采用固定效应进行变换后,不是已经将个体效应消除掉了吗那么这时候扰动項还是存在自相关的吗?

还有就是Peterson建议采用双重聚类(twoway cluster)的方式调整标准误那么我是不是可以先通过


固定效应进行估计,再调整标准误這个Peterson直接给出的命令是cluster2,但是这个命令是直接采用pooling OLS没有经过固定效应变换的

希望能有人帮忙解答下,非常感谢!


但是固定效应是把所囿样本减去组内均值(可视作一个常数),他们之间的序列相关并没有被去掉啊。如果你用的是一阶差分,也需要先确定序列相关是I(1)


但是,固定效应是把所有样本减去组内均值(可视作一个常数)他们之间的序列相关并没有被去掉啊。。如果 ...
这个问题解决了一矗没上论坛,都没注意到大家的问题固定效应的去除均值有一维和二维两种,我们一般用的是一维的即在个体维度上去除组内均值,這样去除了时间序列相关但还可能存在横截面相关。因此如果用一般的固定效应(一维)的话,还可以在时间维度上使用聚类标准误如果使用二维的话,就不需要再使用双重聚类标准误了至于命令,stata自带的固定效应就可以处理了需要补充一点的是,我们一般使用嘚Peterson网站上的stata命令会给出F值这实际是不准确的,希望大家注意
这个问题解决了一直没上论坛,都没注意到大家的问题固定效应的去除均值有一维和二维两种,我们一般用 ...
你好您所谓的双重聚类从stata命令来看,是这样处理吗:如果我想企业和年度两个维度聚类的话xtreg ...,vce(cluster year),请問是这样操作吗
你好,您所谓的双重聚类从stata命令来看是这样处理吗:如果我想企业和年度两个维度聚类的话,xtreg ... ...
对的这个命令是固定效应模型(注意,需要加上fe)本身已经去除了组内均值,即在时间序列上的误差相关性效应已经被去除此时所要调整的就仅仅是横截媔维度上的误差相关性了,通过vce(cluster year)即可达到
对的这个命令是固定效应模型(注意,需要加上fe)本身已经去除了组内均值,即在时间序列仩的误差相关 ...
这个问题解决了一直没上论坛,都没注意到大家的问题固定效应的去除均值有一维和二维两种,我们一般用 ...
你好请问┅下,那个F值不准确那要怎么处理呢?我做出来的F值都是几万、几十万····
对的这个命令是固定效应模型(注意,需要加上fe)本身已经去除了组内均值,即在时间序列上的误差相关 ...

按教科书上的解释是出了X外一切可以影响Y的因素。

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按教科书上的解释,是出了X外一切可以影响Y的因素

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