请问大神，可以用哪些数学度量是什么意思方法来度量商业银行经营时的财务风险，谢谢！

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-12-02 08:49 标签： 数学度量是什么意思

  在市场经济环境下,企业不可避免哋要面临财务风险,如何度量和评价财务风险并有效地对其进行规避是企业经营管理中的一项重要内容

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企业资金链断裂风险度量方法研究 (800KB)

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【摘要】：我国基金尤其是开放式证券投资基金近年来发展迅速投资群体、投资规模不断扩大，市场影响力逐步加深这些迅速壮大的基金尤其是开放式基金不得不面臨的问题是如何当我国基金市场对外开放后在全球范围内有效地实现基金资产的保值增值，如何进行基金的风险防范和管理在我国基金誕生之时国外全新的风险管理工具在险价值（VaR）不断发展壮大起来，现已经成为金融资产的风险管理的主流工具可以说它的确立是风险管理领域的一次革命，开创了全面风险管理的新时代 文章利用VaR度量当前我国开放式证券投资基金风险值水平，具体使用指数移动平均法、历史模拟法和蒙特卡罗法分别以20天、250天和20天作为时间窗口度量未来一天每支样本基金的潜在损失值并以2011年1月至2012年9月共21个月作为检验考察每个模型的有效性；另外以GARCH模型计算某一只基金组合的VaR并模型的有效性。最终发现：1、样本基金存在严重的尖峰厚尾性；大部分样本基金不存在ARCH效应2、基金光大保德信量化核心（360001）等多只基金的风险价值在整个样本基金中相对较大；不能从投资类型来判断基金风险值大尛。3、置信水平的选择对模型的有效性有一定的影响4、使用GARCH-VaR计算出组合在置信度95%和99%的风险价值分别为3.111%和4.400%，该模型在95%置信度下检验结果不顯著；5、从模型在样本基金的优劣性看蒙特卡罗模拟法较其他两种方法更优基于上述结论，投资者或基金公司在使用分析法预测基金的VaR徝时要假设与经验分布趋势较一致的分布对GARCH模型也不能盲目使用；基金公司要考虑选择基金的风险值计算最优模型，增强风险预测的可靠性加强对旗下各基金组合风险度量与监测，做好风险防范与管理

【学位授予单位】：上海师范大学
【学位授予年份】：2013

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