计量经济学题库期末速成怎么做?

计量经济学题库论文写作速成教程 - 计量经济学题库论文写作速成教程 当初一个舍友来自西部...

计量经济学题库论文写作速成教程

当初一个舍友来自西部地区从没学过计量(OLS 都没学过)。但毕业论文老 板要求用数据说话发愁。我于心不忍告诉她:我每天晚上自习回来,睡觉前 花 10 分钟给你讲解一下 STATA 的操作囷出来的各项结果意义第一天,我讲 了 OLS画了一张散点图和一根直线,用了 1 分钟就让她完全理解了 OLS 的精 髓这是用来干啥的。后面 9 分钟講解了 STATA 的操作和 OLS 的各种变种 结果只一个星期,讲完五种方法(下面会介绍)她信心大增。后来一下子发了 好几篇 CSSCI计量做的天花乱坠,让人误以为是一个大师毕业论文也顺利通 过。她说我的方法是当今世界上最快的计量速成法她说,以后有时间要好好看 看计量书咑打基础。我推荐她读伍德里奇的那本现代观点但她论文发表了好 多篇,至今还没看那本书问其原因:“看了一下 OLS,跟你讲的没啥区別就 是多了些推导。 那些推导看不看都不影响我用软件 现在没空看, 先发论文再说 ” 我笑其太浮躁。但后来想想这种学习方法不┅定适合所有人,但或许适合一部 分被论文压迫的人故有必要写出来让他们有所收获,不会因为发不了 CSSCI 而担忧不会因为毕业论文不会莋计量而担忧。你是不是属于这样的人群请看 下面: 本文的目标人群: 本文的目标人群: 1. 不懂计量也不想看计量书的人; 2. 想学计量却缺乏时间的人; 3. 想学计量却看不懂、推导不了那些恐怖矩阵的人,也就是不想看计量推导 过程也想发论文的人。 4. 不会计量却想应急发几篇 CSSCI尽快毕业的人。 5. 所有想速成的人 6. 所有不信 不信计量能速成的人。 不信 但是目标人群一定要能看懂 STATA 软件操作手册的人(或者其他软件操作手 册。不想看大部头软件手册的人往后面看最后我为你提供了一本:从入门到精 通的、综合考虑 STATA 操作的广度、深度、难易度和阅读速度的、专门针对计 量经济学领域技巧的、由 STATA 著名官方编程人员撰写的、10 天就能掌握的、 涵盖经济研究常见计量方法的书籍,而且有下载鏈接)如果你不认得手册上的 字,不要来告诉我我也不认得。如果你能找到一个懂 STATA、EVIEWS 的人 给你讲解一下那么你看不懂也无所谓。 本攵的目标:不看计量推导、不看计量书籍就能速成,大规模批量生产计量论 本文的目标 文灌水 CSSCI(可行性在后面有严密论证),甚至发一流期刊(你如果不信, 后面有例子呀)

时间预算: 时间预算:

1. 深刻理解本贴内容2 小时或者更多;

阅读由我全面比较寻找出来的难度广度罙度速度达到最

优平衡的 书,10 天;

阅读我给出的 quantile 快速入门10 分钟; 用相关数据进行全面训练,断断续续约 1-3 天;

合计时间: 周左右。 合计時间:2 周左右注:这不是你写一篇论文的时间。这是你从不认识 STATA 开始到全面熟练地操作经济研究上常用计量方法的一个可行时间长度。可能更 快也可能更慢,这取决于你的阅读速度

一、计量论文的两大要点是什么? 计量论文的两大要点是什么 1、计量模型的建立(僦是那个方程,表达什么经济含义要知道) ; 2、模型中的系数如何估计出来(关键在于估计方法的选择) 第 1 个要点涉及你论文主题。 你┅般要想用数据检验某种经济关系 根据这种经济关系来建 立计量模型。 如果你不知道要检验什么经济关系 那我劝你就此打住。 你发不叻一流期刊了 第 2 个要点。千万种方法的出现目的都是要把那个系数给估计出来。不同估计方法的估计 效果好坏就是根据各种统计量來判断。如果能选择一种最合适你数据的估计方法那么这 论文基本就成了。 二、如何判断计量论文的水平高低 如何判断计量论文的水岼高低? 掌握了上面两个要点只是说你能写出一篇计量论文,并不是说能写出一篇高水平的论文 水平的高低在于你处理这两个要点时沝平的高低。下面仔细讲解 如果只是为了写计量论文,只需要“知其然”即可没有人会因为不会推导 OLS 估计量而对 软件里面出来的结果鈈知所措。这条途径最快捷的走法是找一个懂的人,把结果里面的各 种东西所表示的意思给你讲一遍每个东西要注意什么。基本就可鉯了在一般的 CSSCI 上发表论文没有什么问题。如果找不到人就看 STATA 的手册,里面的例子会讲解每个指 标参数统计量的含义这样慢一点,但效果很好而且也能成为 STATA 专家。STATA 手册 比高级计量教材看起来轻松多了就是告诉你怎么操作软件,然后得到什么结果的 计量论文中的估計问题, 最关键的事情 不是能推导估计量, 而是在 STATA 里面选择一个“合 适”的方法估计出来 然后解释结果的经济意义。 而计量水平的高低 不在于方法的复杂性, 而在于方法的合适程度因此高水平的计量论文,不必要求作者掌握高深的计量推导而在

于“选择”的技巧。每种计量方法都有优劣。所谓用人之长容人之短。水平高的人能够 选择以其之长,攻它之短同时又能隐藏计量方法内在的拙劣。 其实 计量论文的水平真正的决定因素是论文主题和思想的重要性。 这个话题大家都很关心 就很重要, 发表就很容易 所以, 你会发現

国际顶级期刊上一些计量论文所用的方法很简单 这些论文能发表,主要是他讨论的问题很重要采用的方法即使有缺陷,也无伤大雅如果 问题不是非常重要,只是有新意但是估计方法比较合适,也能发一个中上等期刊如果问 题属于鸡毛蒜皮之类,那就只能诉诸于超级复杂的计量方法祈求审稿人看论文时,方法还 没看完就已经累得半死再也没有心情来思考你的问题的重要性,然后也能通过了 夶杀器”有哪些 三、做计量的“大杀器 有哪些? 做计量的 大杀器 有哪些 所谓的大杀器,不是指超级复杂的计量方法而是指这种东西一旦用起来,一般不会有人来 攻击所谓的一招毙命,毙了审稿人的命计量方法很多,可以说满天飞但是,真正有价 值的方法被人公認为具有一定可信度的方法(所谓的“大杀器”) ,只有 5 种(贪多嚼不烂) 并不是你所看到的所有的方法都有人信。 这点大部分初学计量的囚都不会意识到 看到书上 介绍一个方法,就认为这是一个好方法其实不是。书上很多方法的介绍仅仅是出于理论 推演的需要,并不昰实际研究中都能用的你如果查阅一下国际上关于经验研究类的论文, 会发现大部分论文所用方法无非是: 1、简单回归; 2、工具变量回歸; 3、面板固定效应回归; 4、差分再差分回归(difference in differnece); 5、狂忒二回归(Quantile) 续: 大杀器就这几种,破绽最少公认度最高,使用最广泛真是所谓的咾少皆宜、童叟无欺。 其他的方法都不会更好只会招致更多的破绽。你在 STATA 里面还可以看到无数的其他方 法 例如 GMM、 随机效应等。 GMM 其实是┅个没有用的忽悠 例如估计动态面板的 diffGMM, 其关键思想是当你找不到工具变量时 用滞后项来做工具变量。 结果你会发现令人崩溃的情 况:不同滞后变量的阶数严重影响你的结果,更令人崩溃的是一些判断估计结果优劣的 指标会失灵。这 GMM 的唯一价值在于理论价值而不茬于实践价值。你如果要玩计量你 就可以在 GMM 的基础上进行修改(玩计量的方法后面讲) 。 有人会问:简单回归会不会太简单我只能说伱真逗。STATA 里面那么多选项你加就是 了。什么异方差、什么序列相关一大堆尽管加。如果你实在无法确定是否有异方差和序列 相关那僦把选项都加上。反正如果没有异方差结果是一样的。有异方差软件就自动给 你纠正了。这不很爽嘛如果样本太少,你还能加一个選项:bootstrap 来估计方差你看爽 不爽!bootstrap 就是自己把脚抬起来扛在肩上走路,就这么牛这个 bootstrap 就是用 30 个 样本能

做到 30 万样本那样的效果。有吸引力吧你说这个简单回归简单还是不简单!很简 单,就是加选项可是,要理论推导就不简单了。我估计国内能推导的没几个人那些一 鋶期刊上论文作者, 最多只有 5%的人能推导 而且大部分是海龟。 所以 你不需要会推导, 也能把计量做的天花乱坠

工具变量(IV)回归,这不鼡说了有内生性变量,就用这个吧一旦有内生性变量,你的估 计就有问题了国际审稿人会拼了老命整死你。国内审稿人大部分不懂這东西(除了经济研 究季刊等等这类刊物的部分审稿人以外) 工具变量的选择只要掌握一个关键点就行:找一 个和内生性变量有数据相關的,但是和残差没有关系的东西这就是你的 IV 了。例如贸易 量如果是内生的那么你找地理距离作为 IV。北京到纽约的距离那是自然形荿的,没人 认为是由你的 Y 或者残差导致的但是你会发现贸易量和地理距离在数据上具有相关性。 这就很好 这种数据相关性越强, 的效果就越好 IV 就这么一段话, 变量回归就讲完了 IV 在 STATA 里面,你直接把原回归方程写出来然后把 IV 填进去就可以了,回车就得到你的 结果关鍵是你不一定能找到这样的工具变量。你能找到这个工具也不大能用。不过要注 意IV 不灵不代表你不能发表。你只要找到一个 IV效果不昰差的太离谱,一般都能发 当然不能发国际一流了。国内是没问题国内审稿人没人会重复你的结果看看是否有问题, 因此你说这个 IV 效果已经是最好的了世界上还找不到第二个比这个更好的了,审稿人也 没的话说就发表呗!如果审稿人说,另外一个 IV 效果可能要比你的恏那你就采纳他的 建议用他的 IV(尽管他的建议会更差) ,然后感谢他一下第二次审稿,难道他还会说自己 上次是胡说八道?所以僦发表了,哈哈哈哈! 有人又会问:面板不是还有个随机效应嘛我只能说,你是看过书的人所以才知道随机效 应。其实随机效应压根僦没什么用处有人信誓旦旦说可以用 hausman 来检验。我只能告 诉你这检验压根就不可靠。可靠也是理论上可靠实践上根本没人信。当然中國人都信 不信的都是美国欧洲这样的计量经济学题库家。你难道不知道 hausman 还会出现负值!做过这 个检验的人都很头疼这个负值不知道该怎么做。你如果看看一些高手的建议或者一些书 籍,你就会发现最权威的建议就是:当你无法判断该用固定效应还是随机效应的时候,选 择固定效应更可靠随机效应不是任何时候都可以做,但是固定效应是任何时候都可以做 所以你知道该怎么

做了吧。 差分再差分(Difference-in-Differences)戓者叫作差差分法、双差分法,是固定效应的一个变 种在估计某个事件发生带来的效应时最有用的方法,特简单关键思想是通过差分嘚方法 把相同的固定效应差分掉,就剩下来事件的净效应了举一个例子你就明白怎么回事了。大 家都知道买房子靠不靠学校医院等设施還是有很大差别的ZF 为了拉动某个地方的房价, 直接把地铁建到那里 但是你不知道这种设施到底导致价格有多少差别。 你看到学校旁边嘚 学区房价格上升 难道一定是学区房因素导致的吗?北京房价一直飙升 很可能是学区房以 外的因素导致的。现在你要检验一个假设:學区房因素导致房价上升差分再差分,这个方 法要凑效的秘诀是:学区房因素发生变化而其他因素基本维持不变。例如 ZF 重新划分学 区一个著名小学突然在某个没学校的地方建分校,或者一个著名小学搬迁这些因素导致 房子是否属于学区房发生了变化。以建分校为例建校后周围一片区域 A 的房子都属于学 区房,这个区域以外附近区域(B)的其他房子就不算该校学区房然后收集建校前后两个时 间点上、A 和 B 區域房价的数据。所谓的差分再差分法就是:A 区域两个时间点上的平 均房价差距 - B 区域两时间点上的平均房价差距 = d,这个 d 就是建校对房价嘚影响了d 是两个差距之间的差距,所以才叫做差分再差分用计量回归把这个 d 给估计出来,是有办 法的: ——————P= b0 + b1*Da + b2*Dt + d*(Da*Dt) + Xb + e P 是房价Da 是虚拟變量,在区域 A 则为 1否则为 0,Dt 是时间虚拟变量建校后为 1,

建校前为 0 STATA 一跑, 就把 d 估计出来了 为什么 d 可以如此表示?自己思考一下啦 實在想不出来,Wooldridge 的书上有精确严格的解释这里给出一个直观的粗略解释:北京 所有区域的房价每个月都在上升,因此需要控制这部分因素这就是时间因素 Dt;区域不 同自然也有差别,需要控制区域位置因素这就是 Da,这就控制了即使不建校也存在的差 距;控制住其他因素 X那么剩下的 Da*Dt 就是建校带来的房价提升效应了。这下明白了 哦 狂忒二回归(Quantile)是一般均值回归的一个推广。看名字挺吓人其实很简单。如果你知 道 OLS 是一个均值回归那类推就可以知道 1/2 分位数回归。你知道的正态分布下,均 值就是 1/2 分位数的地方均值回归就是 1/2 分位数回归。知道了 1/2 回归你自然知道 1/4 和 3/4 分位数回归了。如果还不懂翻开伍德里奇的书,讲到简单 OLS 回归时我记得有 一个图, 上面对不同位置的 x 位置畫了不同的正

态分布密度函数(第 2 版是 figure 2.1 pp26, 见下面)如果是异方差问题,那么不同 x 位置的正太分布图的方差就有变化这个图上注 明了预测徝是 E(Y|X),就是 Y 的条件期望就是那根回归预测直线啦。在正态分布下就是 Y 的密度函数的中心点的连线就是 1/2 分位数点的连线。如果那条预测線画在密度函数的 1/4 和 3/4 分位数点上那么预测结果就不是 Y 的均值(在非正态下可能是均值) ,而是 1/4 和 3/4 分位数点的预测值这下明白狂忒二回歸了吧。分位数回归就是看看那根预测直线在 不同的分位数点上有什么结果,得到什么样的回归系数通常的 OLS 预测直线,仅仅是一个 特例而巳进一步推广,可以推广到任意分位数点回归的情况道理一样。 quantile 回归还可以推广到带 bootstrap 的 quantile 回归哦想起来是不是很过瘾啊??道 理还昰一样的具体怎样操作,耐心往下看到最后有 quantile 的速成秘诀哦,包你 10 分 钟能在 STATA 里面跑出 quantile 回归来

伍德里奇《计量经济学题库导论 现代观點》 回归的意义) 伍德里奇《计量经济学题库导论——现代观点》的图 2.1(解释 Quantile 回归的意义) 现代观点 ( 不过要注意,大杀器要用对有内苼性变量,你就不要用简单回归了你得用 IV 回归。这 几种大杀器的精髓一领会基本上其他东西就难不倒你了。就是 STATA 里面的选项多选几 个戓者少选几个的问题 你所要做的就是在 STATA 里面打钩、 设置参数。 对付一般的 CSSCI 论文已经是绰绰有余了。如果你提了一个大家很感兴趣的问題就是一个重要问题,那么 用用 IV或者固定面板,发个一流基本没问题如果你的问题不是很重要,还想发一流 那你就要简单问题复雜化。上面大杀器能解决的问题你就用更复杂的方法去解决吧。这就

四、瞎折腾计量的秘诀 瞎折腾有三种水平第一种是低水平,第二種高水平瞎折腾。第三种当然是 中等水平折腾。当然我必须承认,我基本不用瞎折腾的方法因为最简单的方 法往往是最安全的方法, 就像五种大杀器一样 各位网友自己要折腾, 责任自负 低水平瞎折腾,就是大杀器不够过瘾要用摄人魂魄、但容易走火入魔的计量方 法达到发表一流期刊的目的。例如没事弄弄协整,搞一把单位根检验之类的 听起来头头是道,其实都是杞人忧天你想想,要是囿协整时间序列你根本不 用着急,超一致收敛的呀比一般的 OLS 估计要快准狠。要是没有协整你着 急也没用。 那你还协整个啥! 面板来說 你有协整, 也没有一个完美的估计方法 事实上目前很多

人把面板协整当序列协整做,理由是协整下 OLS 超一致收敛 不信你查查期刊上昰不是还有很多人在用固定效应 OLS?不会还有人用随机效 应 OLS 估计吧一般不带这么玩的。大家都以为存在面板协整那 OLS 岂不是 一样超一致收斂?诸不知差以毫厘失之千里那有木有办法?有木有这个,可 以有! 纠偏 OLS 可以 但立马有人跳出来说, 这个真木有 并且证明了纠偏 OLS 鈈可以,晕倒!有木有其他办法这个有~~还是木有?有人说充分纠偏 OLS 可 以窃喜。但又有人不合时宜地跳出来证明:偏差不可能被充分纠囸咣当彻底 晕倒。到底有木有!这个或许可能估计仿佛有吧!像时间序列一样撒一把动态 项能不能纠偏?看偏差方向推断行不行是啊,不要去纠啥偏了只要这偏差不 影响你的结论, 你急个啥! 例如估计量往左偏 你得到的结果是系数显著大于 0, 那真实系数肯定显著夶于 0.一般假设检验不就是检验系数不为 0 嘛 现在你都得 到真实系数显著大于 0 了,这结论还不够强悍啊!所以使用纠偏的各种方法, 你还嘚要协整存在不存在还纠不了偏。哎~~存在了也纠不了偏但根据偏差方 向来判断的方法,面板协不协整都无所谓看方向推断,事实上昰国际一流期刊 上发现的最可靠的方法不但可以对付面板估计偏差,还可以对付任何因素引起 的偏差 例如内生变量, 要找 IV 多难呀 但按方向推断, 一切迎刃而解 真是“无 为而无不为!” 所以, 俺从来不玩协整 一般就用加强版简单 OLS 或者面板固定效应 OLS 一做, 分析一下偏差方向就万事大吉了如果审稿人说:你的估计有偏差。我就说:这 又不影响我的结论关我屁事。审稿人一般当场吐血其实协整这玩意,最大的 价值也在于理论价值实践价值几乎没有。当年格兰杰发表协整思想说如果变 量不平稳,在没有协整关系的情况下回归都鈈可靠。这话把大家吓个半死惊 魂未定时格兰杰又说,在协整情况下没问题经济变量一般有协整关系。大家一 听松了口气,原来没囿问题从格兰杰当年这搞笑天分,你就知道期刊上那些 协整玩意都是忽悠 当然, 又是单位根检验 又是协整检验, 然后各种估计方法 这就好几页篇幅过去了,编辑一看至少进入匿名审稿了。兵法曰:唱空城计 以静制动。意思你知道的 上面是低水平瞎折腾。虽然攝人魂魄但是一旦走火入魔,论文就被毙风险和 收益,你自己把握吧下面简单谈谈高水平瞎折腾。这不属于本文的目标范围 但是既然提到瞎折腾, 不提一下这个有点缺陷 能干这事的人, 一般都

如果你不会下面可以直接跳过。 这高水平瞎折腾基本上是一招毙命,当然是毙审稿人和主编的命要毙了自己 的命,还不如不瞎折腾呢我只讲一下操作步骤。能如此瞎折腾的人基本一看 就能心领神会。找一篇顶级期刊的名人写的经验研究论文这类论文通常是问题 很重要,方法很傻瓜然后你去拓展方法。这里改改残差假设那里修修变量平 稳性强度, 或者把独立的改成相关的 重新推导一下估计量, 得到一个新的分布 然后按照这个新分布来做显著性检验, 得到你想要的结果 看看有什么结果变化。 啥变化也没有那几乎是不可能的 即使没大的变化, 也会有系数程度大小的变化 或者显著性有所轻微变化。只要有变化就大做文章,巴拉巴拉一大堆讨论晕 死他再说。这论文写出来投国内一流或国际二三流也没什么大问题。说实話国 内能这么玩的人毕竟少数你玩把戏,审稿人都不一定看得出来如果投国际上 一流刊物,那么多人在玩这个把戏都是火眼金睛,僦看你玩的转否如同马戏 团的杂技,有人玩得溜有人会出破绽。 再补充一个中等水平的瞎折腾方法你也不需要会推导公式,但是你嘚会用一些 程序例如 R,GAUSSMATLAB 等。我强烈推荐 R至于为什么,你用过了 自然就知道了你平时紧紧盯着那些出新方法的期刊,我指的是国际期刊哦一 旦有一个新方法出来,作者都会附一个程序你就下载下来。看明白这篇对应论 文的摘要、introduction 和结论基本搞清楚这方法是针对什么样的问题的,在 什么情况下能用 这就行了。 你拿过来把中国数据往里面灌 然后出来一篇论文。 因为这方法很新国内基本没人见過,即使见过也是极少数人没人见过就好办 事。你说自己的结果怎么样可靠怎么样比别人的结果要好,那就是好编辑肯 定没见过这方法,审稿人只是小概率见过所以这论文一投就中。 五、大规模发 CSSCI 的不传之秘 本节泄漏了天机请大家绕道而走,否则一切后果自负】 【本节泄漏了天机,请大家绕道而走否则一切后果自负。】 以揭示经济变量之间关系为目的的人掌握大杀器的用法就够了。发 CSSCI 没 有問题你把一个数据集用一个方法做一遍,然后呢当然是上面讲的每个方法 都做一遍,不要犯傻只用一个方法做哦然后挑最差的一个結果 最差的一个结果写一篇论文,然 最差的一个结果 后发表然后次差的结果 次差的结果写第二篇,推进 推进你第一篇的结论说你用了噺方法有了 次差的结果 推进 新发现。 准能发 这年头的 CSSCI, 大部分都是没

有什么新结果的 花钱就能发。 你要弄出一些新结果来推进一下那就是上层之作了。然后你知道的,第三篇 文章杀出来了第四篇文章又杀出来了。别忘了还有第五种狂忒二方法(后面 我有文件,让伱 10 分钟内知道怎么在 STATA 里面实现)CSSCI 编辑基本不知 道啥东西,你基本上是一招杀敌这样至少 5 篇 CSSCI。一般本科硕士博士都能 毕业了碰到 -变-态- 的學校,你也 -变-态- 一点再找一个数据集,再整 5 篇 CSSCI10 篇总能让人毕业了吧!!!如果你的学校非要发经济研究、管理 世界、 中国社科这些一鋶期刊, 那你就再把我上面的五种方法看一遍 融会贯通, 让自己能做到对症下药挑选最佳 最佳结果,发一流基本没问题对症下药就昰计量 最佳 方法要选择合适的,那几种大杀器不要用错了地方 如果期刊编辑跟你过不去,你就跟编辑说:后果很严重哦然后你就使出瞎折腾

的杀手锏。 大家根据上面三种瞎折腾水平 对号入座。 在这种论文的写作过程中 切记如下潜规则:

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一定得选最复杂的计量方法,用别人无法获得的数据写出能让人明白但 看不懂的论文。 控制变量直接放你所能想到的起码也得五六个。 什么序列相关呀异方差呀,bootstrap 呀能加上的全给他加上。 论文开头有复杂新奇的关键词致谢里都是学界名人。 字里荇间都带脚注引用全是英文文献,特专业的那种 读者读到这里,甭管他有没有看懂都得跟人家说一声“我的方法来自 ECONOMETRICA”,一口专业嘚计量术语倍儿有面子。 论文中要有几个图和表散点图得带标签的,光这些数据标签叠加在一起 就晕死几十万人 再放一个超级复杂嘚方法论“简介”,推导过程带逻辑跳跃性的 就是一个字儿——晕。随便瞄一眼就得眼冒金星 周围的同学不是用 NAG、C++就是 FORTRAN, 你要是用 GAUSS 呀 MATLAB 吖你都不好意思跟人家打招呼。 你说这样的计量论文得写多长时间? 我觉得怎么着也得两年吧 两年?那是傻瓜! 最多两周 你别嫌赽,还有更快的呢 你得研究作者的发表心理,能够在两周时间内写一篇论文的人 根本不想花两年时间去写。 什么叫计量大师你知道嗎? 计量大师就是:做什么样的计量都做最晕的,不做最好的 所以,我们做计量的口号就是:不求最好但求最晕!

你那学校发一流期刊也不能毕业??难道你在哈佛念书那你看错帖子了。 哈 佛写经验类论文是不能毕业的!!!对于大部分国内学生来说没人教授計量经 济学,很痛苦有人

教授计量,更痛苦计量经济学题库的教材、那些漫天飞舞的矩 阵,有时间看看没时间不看也行,不影响写論文关键是看看软件的手册或者 我在后面推荐的材料,有条件找个懂软件的人一周就能成为计量写作的高手。 我猜想看这帖子的大部汾人都是属于写经验论文的吧按照上面的方法,发个 10 篇 CSSCI 基本没问题难道毕业还有问题? 请大家:聚精会神造论文一心一意抓发表,緊紧围绕在大杀器周围认真彻底 地贯彻上述“科学发表观”。要时刻保持清新的头脑和官方的“论文篇数”精神保 持高度一致。高度┅致是指:官方要求发 2 篇毕业你不要一年发 200 篇一流期 刊,否则严重扰乱社会主义的论文市场上了焦点访谈后果自负。 所以这些灌水秘訣的正义性在于:社会主义初级阶段学术界的生产关系决定 灌水秘诀的正义性在于:社会主义初级阶段学术界的生产关系, 灌水秘诀的囸义性在于 了现阶段的中国特色论文写作方法的合理性 了现阶段的中国特色论文写作方法的合理性。西方先进的写作方法目前还不适

合Φ国国情如果一味追求全盘西化,必将自绝于人民最终必被历史唾弃! 合中国国情,如果一味追求全盘西化必将自绝于人民,最终必被历史唾弃! (就是毕业不了哈哈,谁说考研政治没有用!)

六、案例分析:借助大杀器成功登上一流期刊 案例分析:

上面谈了许多方法和秘诀 有网友问: 这靠谱不?真能发论文吗 这靠谱不?真能发论文吗下面我就列举一流期刊的 案例进行分析。一般的 CSSCI 的例子实茬数不胜数自己可以找找。将本帖的方法对照具 体的案例仔细琢磨效果更佳。

最新更新案例来源期刊包括:经济研究、中国社会科學、经济学(季刊)、管理世界、世

界经济、金融研究。下面几篇论文都来自这些期刊有不折腾的、也有瞎折腾的。其中一些 集中体现了本貼“制造 论文的伟大思想 制造”论文的伟大思想 一定要认真研 集中体现了本贴 制造 论文的伟大思想 各位准备在一流期刊上灌水的网友, 讀注意不是让你研读他们的计量方法和高深思想,而是研读他们的论文如何体现了“伟大 思想”

天能读完) 七、软件操作方面书籍推荐(10 忝能读完 软件操作方面书籍推荐

这一部分是后来补充的。我一开始建议看 STATA 手册但网友反映,STATA 手册太多、太 厚阅读不易,耗时巨大如哬能在短时间内了解 STATA 操作,并付之于运用这个问题 我思考了几天。要说 STATA 操作的书坊间太多。我选书的原则不是面面俱到,不能太 厚否则不如看 STATA 手册了。因此我强调内

内容简介 ······

《应用计量经濟学题库:时间序列分析》涉及了应用计量经济学题库时间序列分析的最新发展成果诸如样本区间外预测方法、非线性时间序列模型、Monte Carlo汾析和自助法。《应用计量经济学题库:时间序列分析》运用宏观经济学、农业经济、国际金融、国际恐怖活动等诸多领域的大量案例来闡述这些方法的应用建立在对多元回归分析初步了解的基础上,《应用计量经济学题库:时间序列分析》对时间序列分析进行了由浅入罙的介绍展现了如何利用最新方法对经济数据建模,从而进行预测、分析和假设检验

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    看起来比较容易?...

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    北大光華金融碩士研一下教材王亞平真是很有意思的老師。在這個班才顯出其實力首堂課就把計量梳理得徹底清晰。

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    动态时间序列-宏观经济典型应用于 Arma model

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    随便了解叻解时序的东西的,不适合用来备考

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    本科混得的确太水了。恶补> <

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    经典中的经典只能说国人的翻译是亮点,美国货好货中的好货

  • 无论昰一部作品、一个人,还是一件事都往往可以衍生出许多不同的话题。将这些话题细分出来分别进行讨论,会有更多收获

    上次本来茬卓越网写了一篇书评,因为对本书的翻译者破口大骂而没有通过审核。这次学乖了还是注意一下语言文明吧。 这本书的确是应用时間序列分析的经典之作尤其适合经济学的时序分析。但是一个非常可悲的事实——同许多经典外国经济学教材一样,被国人不负责任嘚翻译...  (

    不怎么涉及具体的证明基本上都是在使用例子进行阐述,学完这个可以对计量经济学题库的思维方法有很好的把握  (

    • (有三秋桂子,十里荷花)

      关于特征方程和序列平稳条件: 书中只给出了AR序列的特征多项式和特征方程,却没有详细说明来由看《线性代数及其应用》后,终于彻底明白来龙去脉了同时也把序列平稳性条件也搞通了。It's all about fundamentals.

      关于特征方程和序列平稳条件:

      书中只给出了AR序列的特征多项式和特征方程却没有详细说明来由。看《线性代数及其应用》后终于彻底明白来龙去脉了。同时也把序列平稳性条件也搞通了It's all about fundamentals.

    • (思考、简潔、行动、低调)

      书在5月份就读完了,但是因为时间太紧张了马上又投入了新的学习中,笔记是没法写了待日后清闲一点,再把3、5两章嘚笔记补全吧

      书在5月份就读完了,但是因为时间太紧张了马上又投入了新的学习中,笔记是没法写了待日后清闲一点,再把3、5两章嘚笔记补全吧

    • (思考、简洁、行动、低调)

      第六章整体来看是偏向实用的,前三节介绍了协整(cointegration)的基本概念和理论因此最好放在一起,┅气呵成的学习可惜我花的时间较长,因为单位工作总要加班~~~恼怒! 6.1节首先介绍了为什么要研究“协整”现象——因为它是对于非平稳變量结构性方程的扩展对于平稳变量结构性方程的研究集中于VAR理论上,也即本书第五章的主要内容从经济学角度来看,“协整”关系嘚存在证明了经济理论推导的“经济变量之间均衡关系的...

      第六章整体来看是偏向实用的前三节介绍了协整(cointegration)的基本概念和理论,因此朂好放在一起一气呵成的学习。可惜我花的时间较长因为单位工作总要加班~~~恼怒!

      6.1节首先介绍了为什么要研究“协整”现象——因为咜是对于非平稳变量结构性方程的扩展。对于平稳变量结构性方程的研究集中于VAR理论上也即本书第五章的主要内容。从经济学角度来看“协整”关系的存在证明了经济理论推导的“经济变量之间均衡关系的存在性”。

      6.3节首先从直观上引入“误差修正模型(ECM)”的概念忣其研究意义——非平稳变量动态调整过程依赖于变量对于长期均衡状态的偏离程度。从而给出了“协整系统”、“误差修正模型”、“長期均衡状态”三者的等价关系

      其次,建立了一个简单的两变量VAR模型通过对其待估参数施加相应约束,得到了一组对应的ECM从而证明叻“带有恰当系数约束的VAR模型”、“协整系统”、“误差修正模型”三者的等价关系。

      最后仍然通过对这个两变量VAR模型的推导过程,提絀了用于检验协整关系存在的两种常用检验——EG检验(在6.4节—6.6节介绍)、Johansen检验(在6.7节—6.10节介绍)

    • (思考、简洁、行动、低调)

      4.10中讲的Beveridge&Nelson(1981)变量随機趋势分解方法很容易让人看的一头雾水,了解一下即可还是HP滤波法(1997)好理解,可惜这一节对它介绍的太少 4.11又是一节cook book式的章节,但昰讲的是真清晰!Im-Pesaran-Shin(2003)的面板单位根检验步骤即清晰又简洁而且本节最后对面板单位根检验方法的缺陷讨论也是入木三分!总之非常精彩!!!

      4.11又是一节cook book式的章节,但是讲的是真清晰!Im-Pesaran-Shin(2003)的面板单位根检验步骤即清晰又简洁而且本节最后对面板单位根检验方法的缺陷讨论也是叺木三分!总之非常精彩!!!

    • (有三秋桂子,十里荷花)

      关于特征方程和序列平稳条件: 书中只给出了AR序列的特征多项式和特征方程,却沒有详细说明来由看《线性代数及其应用》后,终于彻底明白来龙去脉了同时也把序列平稳性条件也搞通了。It's all about fundamentals.

      关于特征方程和序列平穩条件:

      书中只给出了AR序列的特征多项式和特征方程却没有详细说明来由。看《线性代数及其应用》后终于彻底明白来龙去脉了。同時也把序列平稳性条件也搞通了It's all about fundamentals.

    • (思考、简洁、行动、低调)

      TMD,一个差分方程题几乎算了一个半小时!不过收获很大因为时间序列分析中嘚常用的方程形式也就这样了。只有打好基础才能更快速的学习和准确的理解后续内容。

      TMD一个差分方程题几乎算了一个半小时!不过收获很大。因为时间序列分析中的常用的方程形式也就这样了只有打好基础,才能更快速的学习和准确的理解后续内容

    • (思考、简洁、荇动、低调)

      四川大学杜江先生的翻译委实不敢恭维,太垃圾了! 翻译的意思与原书完全相反! 找英文原版对照阅读网上又只有第一版的,哎~学习效率没法不低下~

      四川大学杜江先生的翻译委实不敢恭维太垃圾了!

      翻译的意思与原书完全相反!

      找英文原版对照阅读,网上又呮有第一版的哎~学习效率没法不低下~

    • (思考、简洁、行动、低调)

      花了两个晚上终于搞定了ARMA模型的平稳性条件!基础要打好,笔记随时写!

      花叻两个晚上终于搞定了ARMA模型的平稳性条件!基础要打好笔记随时写!

    • (有三秋桂子,十里荷花)

      关于特征方程和序列平稳条件: 书中只给出叻AR序列的特征多项式和特征方程,却没有详细说明来由看《线性代数及其应用》后,终于彻底明白来龙去脉了同时也把序列平稳性条件也搞通了。It's all about fundamentals.

      关于特征方程和序列平稳条件:

      书中只给出了AR序列的特征多项式和特征方程却没有详细说明来由。看《线性代数及其应用》后终于彻底明白来龙去脉了。同时也把序列平稳性条件也搞通了It's all about fundamentals.

    • (思考、简洁、行动、低调)

      书在5月份就读完了,但是因为时间太紧张叻马上又投入了新的学习中,笔记是没法写了待日后清闲一点,再把3、5两章的笔记补全吧

      书在5月份就读完了,但是因为时间太紧张叻马上又投入了新的学习中,笔记是没法写了待日后清闲一点,再把3、5两章的笔记补全吧

    • (思考、简洁、行动、低调)

      第六章整体来看昰偏向实用的,前三节介绍了协整(cointegration)的基本概念和理论因此最好放在一起,一气呵成的学习可惜我花的时间较长,因为单位工作总偠加班~~~恼怒! 6.1节首先介绍了为什么要研究“协整”现象——因为它是对于非平稳变量结构性方程的扩展对于平稳变量结构性方程的研究集中于VAR理论上,也即本书第五章的主要内容从经济学角度来看,“协整”关系的存在证明了经济理论推导的“经济变量之间均衡关系的...

      苐六章整体来看是偏向实用的前三节介绍了协整(cointegration)的基本概念和理论,因此最好放在一起一气呵成的学习。可惜我花的时间较长洇为单位工作总要加班~~~恼怒!

      6.1节首先介绍了为什么要研究“协整”现象——因为它是对于非平稳变量结构性方程的扩展。对于平稳变量结構性方程的研究集中于VAR理论上也即本书第五章的主要内容。从经济学角度来看“协整”关系的存在证明了经济理论推导的“经济变量の间均衡关系的存在性”。

      6.3节首先从直观上引入“误差修正模型(ECM)”的概念及其研究意义——非平稳变量动态调整过程依赖于变量对於长期均衡状态的偏离程度。从而给出了“协整系统”、“误差修正模型”、“长期均衡状态”三者的等价关系

      其次,建立了一个简单嘚两变量VAR模型通过对其待估参数施加相应约束,得到了一组对应的ECM从而证明了“带有恰当系数约束的VAR模型”、“协整系统”、“误差修正模型”三者的等价关系。

      最后仍然通过对这个两变量VAR模型的推导过程,提出了用于检验协整关系存在的两种常用检验——EG检验(在6.4節—6.6节介绍)、Johansen检验(在6.7节—6.10节介绍)

    • (思考、简洁、行动、低调)

      4.10中讲的Beveridge&Nelson(1981)变量随机趋势分解方法很容易让人看的一头雾水,了解一下即可还是HP滤波法(1997)好理解,可惜这一节对它介绍的太少 4.11又是一节cook book式的章节,但是讲的是真清晰!Im-Pesaran-Shin(2003)的面板单位根检验步骤即清晰又简洁洏且本节最后对面板单位根检验方法的缺陷讨论也是入木三分!总之非常精彩!!!

      4.11又是一节cook book式的章节,但是讲的是真清晰!Im-Pesaran-Shin(2003)的面板单位根检验步骤即清晰又简洁而且本节最后对面板单位根检验方法的缺陷讨论也是入木三分!总之非常精彩!!!

    找一本国内的教材推荐李子奈嘚计量,看前5章基本一天一张,最前面的两张需要好好看因为都是基本定义,不看你不能了解计量到底是啥

    最慢的人一个礼拜也能看唍了关于那些计量方法重点看这个方法是干啥的,得出的结果表示的是什么意思推导过程都可以忽略

    看完OLS基本就可以毕业了,因为越高深的计量论文里面的方法其实越简单大部分都是普通OLS就可以的

    以后需要什么特别的方法再专门去看看,就行了

    我刚刚完成从连计量經济学题库是啥都不知道,到使用模型写出论文一共18天

    我要回帖

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