中国中冶:2017年公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)
中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书(面向合格投资者) 声 明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《公司法》、《证券法》、《公司 债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》(2015 年修订)等法律、法规以 及中国证券监督管理委员会的有关规定,并结合本公司的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书封面载明 日期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是 能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织 募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺,严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书 及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公 司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人 会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利, 包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起 民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人 合法权益。 受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按 照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失 的,将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披 露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政 1-1-1 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书(面向合格投资者) 府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风 险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或投资收益等作出判断或者保证。任何 与之相反的声明,均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本次债券依法发行后,发行人经 营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行 负责。 凡经认购、受让并合法持有本次债券的投资者,均视同自愿接受并同意本 募集说明、持有人会议规则、债券受托管理协议对本次债券各项权利的相关约 定。上述文件及债券受托管理人报告置于债券受托管理人处,债券持有人有权 随时查阅。 1-1-2 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书(面向合格投资者) 重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因 素”等有关章节: 一、本期债券为可续期公司债券,存在以下不同于普通公司债券的特殊发 行事项: 1、本期债券分为两个品种,品种一以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个 周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或 选择在该周期末到期全额兑付本品种债券,品种一首期基础发行规模为 3 亿; 品种二以每 5 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品 种债券期限延长 1 个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本 品种债券,品种二首期基础发行规模为 2 亿。 2、债券利率及确定方式:本次债券采用固定利率形式,单利按年计息,不 计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果,由公司与 主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定,在首个周期内 固定不变,其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率 调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票 面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网 (.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 3 年(品种一)/5 年 (品种二)的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 .cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 3 年(品种一)/5 年 (品种二)的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 .cn)和证券交易所网站公布,且上交所网站公告披露 时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可 在上述网站查询跟踪评级结果。 十一、近三年及一期,公司合并口径资产负债率分别为 / 公司类型: 股份有限公司 所属行业: 建筑业 信息披露事务负责人: 李玉焯 联系方式: 010- 传真: 010- 国内外各类工程咨询、勘察、设计、总承包;工程技术咨询服 务;工程设备的租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新 产品的技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业 所需设备的开发、生产、销售;建筑及机电设备安装工程规 经营范围: 划、勘察、设计、监理和服务和相关研究;金属矿产品的投 资、加工利用、销售;房地产开发、经营;招标代理;进出口 业务;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电的 销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) (二)核准情况及核准规模 1、2016 年 8 月 5 日,发行人第二届董事会第二十三次会议审议并通过了 《关于中国中冶 2016 年度发行 80 亿元可续期公司债券的议案》,并将该议案 提交公司股东大会审议。本次发行公司债券的董事会决议有效期自股东大会作 出决议之日起至 2017 年 6 月 30 日止。 1-1-17 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书(面向合格投资者) 2016 年 8 月 23 日,发行人 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 中国中冶 2016 年度发行 80 亿元可续期公司债券的议案》,同意授权董事会, 并由董事会进一步授权公司总裁办公会,根据股东大会的决议及董事会授权具 体处理本次发行公司债券有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至 上述授权事项办理完毕之日止。本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股 东大会作出决议之日起至 2017 年 6 月 30 日止。 2、2016 年 12 月 13 日,本次债券经中国证监会(证监许可〔2016〕3037 号文)核准,向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元(含 80 亿元)的 可续期公司债券。本次债券将分期发行,其中首期发行的债券基础规模不超过 20 亿元,自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕,剩余数 量将按照《管理办法》的相关规定,根据公司的发展状况和资金需求,自中国 证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。 3、本次债券将分期发行,本公司将根据市场情况等因素与主承销商协商确 定本次债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。 (三)本次债券的主要条款 1、发行主体:中国冶金科工股份有限公司。 2、债券名称:中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债 券(第一期)。 3、发行规模:本次债券的发行总规模不超过 80 亿元,拟分期发行。本期 债券基础发行规模不超过人民币 5 亿元,可超额配售不超过 35 亿元。 4、票面金额及发行价格:本次债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。 5、债券期限及品种:本次债券基础期限不超过 5 年(含 5 年),分两个品 种,品种一以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将 本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑 付本品种债券;品种二以每 5 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人 有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末 到期全额兑付本品种债券。 品种一初始基础发行规模为 3 亿元,品种二初始基础发行规模为 2 亿元。 品种一债券简称为“17 中冶 Y1”,债券代码“136987”;品种二债券简称为 “17 中冶 Y2” ,债券代码“136988”。 1-1-18 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书(面向合格投资者) 6、品种间回拨选择权:本次债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限 制,发行人和主承销商将根据本次债券发行申购情况,在总发行规模内(含超 额配售部分),由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择 权。 7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 8、债券利率及确定方式:本次债券采用固定利率形式,单利按年计息,不 计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果,由公司与 主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定,在首个周期内 固定不变,其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率 调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票 面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。 本次债券品种一基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前 250 个 工作日中国债券信息网(.cn)(或中央国债登记结算有限责 任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期 为 3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 .cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率算术 平均值(四舍五入计算到 .cn)(或中央国债登记结算有限责 任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期 为 5 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 .cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 1-1-19 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书(面向合格投资者) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 5 年的国债收益率算术 平均值(四舍五入计算到 .cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间应早 于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证 评将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用 级别暂时失效。 三、发行人近三年及一期在境内主体历史评级情况 报告期内,发行人主体历史评级情况如下: 评级标准 发布日期 信用评级 评级展望 变动方向 评级机构 主体评级 AA+ 稳定 维持 中债资信 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 大公国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 大公国际 主体评级 AA+ 稳定 维持 中债资信 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 负面 维持 大公国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AA+ 稳定 维持 中债资信 1-1-48 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书(面向合格投资者) 评级标准 发布日期 信用评级 评级展望 变动方向 评级机构 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 负面 维持 中诚信国际 主体评级 AA+ 稳定 首次 中债资信 主体评级 AAA 负面 维持 大公国际 主体评级 AAA 负面 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 负面 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 负面 维持 中诚信国际 四、发行人的资信情况 (一)发行人获得主要贷款银行的授信情况 公司具有良好的信用状况,与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行 股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国进 出口银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司和中 国工商银行股份有限公司等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系,具有 较强的间接融资能力。截至 2016 年 9 月 30 日,公司在主要合作银行的授信额 度总额为 4,/ 公司类型: 股份有限公司 所属行业: 建筑业 国内外各类工程咨询、勘察、设计、总承包;工程技术咨询服 务;工程设备的租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新 产品的技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业 所需设备的开发、生产、销售;建筑及机电设备安装工程规 经营范围: 划、勘察、设计、监理和服务和相关研究;金属矿产品的投 资、加工利用、销售;房地产开发、经营;招标代理;进出口 业务;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电的 销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 信息披露事务负责人和联系方式: 姓名: 李玉焯 办公地址: 北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 联系电话: 010- 传真: 010- 电子邮箱: ir@.cn/)查阅本次债 券募集说明书及摘要。 (二)查阅地点 1、发行人:中国冶金科工股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 联系人:张越 联系电话:010- 1-1-264 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书(面向合格投资者) 2、牵头主承销商:招商证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心南楼 7 层 联系电话:010- 联系人:张昊、杨栋、胡玥、吴琦 1-1-265
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在您亲自动手测试上述 "Hello World" 策略,体会到编写和测试交易策略的奇妙和喜悦以后,就可以开始浏览本文档的余下内容:
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以下的策略是最简单的一个买入并持有平安银行(buy and hold)的展示,回测基本流程如下:
您可以点击右上角的clone按钮复制到自己的策略列表中进行修改和测试,非常简单。
mission设置佣金费率的方式已经被废弃,不再生效。您需要在策略参数高级设置界面中进行佣金倍率的设置,1即代表为默认佣金费率的一倍。该倍率不会影响最低佣金以及印花税的收取标准。
A股市场交易费用主要由佣金和印花税两部分组成,佣金目前为双边收费,每笔委托最小收取标准为5元。默认佣金费率是成交额的万分之8,即/login"
, {"username": username, "password": password})
其中,username为米筐账号用户名,password为米筐账号密码
查询当日交易记录: GET url: 请求示例:
返回示例1(当日无交易):
返回示例2(当日有交易):
#每个表都有一个stockcode在用来方便通过股票代码来过滤掉查询的数据,比如次数是只查询'A01'板块的revenue 和 pe_ratio获取融资融券信息。包括以及情况。既包括个股数据,也包括市场整体数据。需要注意,T日的数据将在T+1日上午09:00左右更新,所以可能无法在before_trading阶段获取到上一交易日的最新数据。融资融券的开始日期为2010年3月31日。
回溯获取的数据个数。默认为当前能够获取到的最近的数据 默认为所有字段。见下方列表
我们目前使用的行业分类来自于中国国家统计局的,可以使用这里的任何一个行业代码来调用行业的股票列表:
酒、饮料和精制茶制造业 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 |
化学原料及化学制品制造业 |
黑色金属冶炼及压延加工业 |
有色金属冶炼和压延加工业 |
铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
金属制品、机械和设备修理业 |
电力、热力生产和供应业 |
电信、广播电视和卫星传输服务 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 |
广播、电视、电影和影视录音制作业 |
获得属于某一板块的所有股票列表。
板块名称或板块代码。例如,能源板块可填写'Energy'、'能源'或sector_(ids1) 目前支持的板块分类如下,其取值参考自MSCI发布的:
获取属于某个或某几个概念的股票列表。
概念名称。可以从概念列表中选择一个或多个概念填写
该方法用于更新现在关注的证券的集合((data)
将指定信息存储到指定目录的文件中。该API只能在回测中调用,研究平台不支持但是存储的文件能够在研究模块中取用。若要在研究平台存储文件,可以参考研究平台get_file的
相对路径,相对于您的私有的在研究模块空间的根目录的路径 保存的信息。如果为str类型,则会默认以utf-8方式编码存储 是否续写文件。默认为False,即每次调用时都会清除原文件内容
以下样例策略对公募基金进行了回测。
# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑,例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新 # 开始编写你的主要的算法逻辑 # TODO: 开始编写你的算法吧! # 对于选择出来的股票按照平均比例买入: ('买入价差仓位创建成功!') # 如果价差向上回归移动平均线,则为平仓信号 ('对买入价差仓位进行平仓操作中...') # 由于存在成交不超过下一bar成交量25%的限制,所以可能要通过多次发单成交才能够成功建仓 # 如果价差高于预先计算得到的上限,则为建仓信号,'卖出'价差合约 # 如果价差向下回归移动平均线,则为平仓信号 ('对卖出价差仓位进行平仓操作中...')多因子模型是应用最广泛的一种选股模型,基本原理是采用一系列的因子作为选股标准,满足这些因子的股票则被买入,不满足的则卖出。各种多因子模型核心的区别第一是在因子的选取上,第二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。股票端我们按照多因子的模型买入,期货端则一手空单对冲风险。