期货能盈利方法!绝对比炒客上所谓的高手说的有用【转】
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期货能盈利方法!绝对比炒客上所谓的高手说的有用【转】
一、期货能盈利方法!绝对比炒客上所谓的高手说的有用
& & & &1、缺口交易方法:因为跳空缺口很少出现,所以就更应该关注,首先跳空高开都应该准备做空,因为高开是为做空准备的,尤其是在涨势中回补更要考虑做空,这个不用我多说,墨菲对三种跳空的解释大家都知道,另外就是拉里.威廉姆斯的”哎呀”系统说的很明白.&& 但是在跌势中如果第二天跳空高开就应该考虑做多了,尤其是高开后一直在开盘价以上运行,后有突破前期高点,这就说明跳空高开是真实的,如果跳空高开又突破15分钟或30分钟高点,那可能就不是一天的上涨行情了。
&&&&&& 2、前一天高点低点开盘交易方法: 这个方法更简单,就是今天的开盘价格在昨天k线的高点或低点附近,假如昨天开盘价50最低价45,收盘价80最高价83 ,今天在81开盘,这样的话便是多空必须选择方向的时候,在开盘后观察价格向哪个方向偏移就准备向那个方向做,如果今天81开盘跌到78后,一会又涨到 82(今天开盘价以上),那涨势就可靠.( 还有一种情况就是连续两天以上高点或低点处开盘方向选择效果会更好!)。
&&&&&& 3、内包外包和顺势1周突破交易方法:& 这个方法也十分简单,连续下跌出现外包,尤其是收阴线的外包,第二天很容易涨,准备做多.连续上涨出现收阳线外包, 第二天准备做空. 如果出现内包(孕线),也就说明进入密集成交区,你就等待k线的收敛,看往哪个方向突破,不过要记住错了就在当前线的最高最低止损,因为内包后k线收敛, 止损一般都很小.&& 顺势1周突破方法也很简单,就是涨势当中如果又连续下跌,突破最后一根阴线开多,阴线低点处止损,(跌势相反)。
&&&&&& 4、综合方法:顺势–胜率–盈亏比&&& 首先顺势是第一位的:当然顺势是一个模糊的概念,很难解释和分辨具体,简单的说下跌中突破前期高点就有可能演变成上涨的初期,上涨中跌破前期低点就有可能下跌,日内开盘价以上就是涨,开盘价以下就是跌,多头排列尽量做多,空头排列尽量做空,俺就不多说了.&&& 其次就是保证你的胜率:怎样保证呢,顺势胜率相对就会高,还有必须严格按照你的交易系统开仓,保证交易的一致性,不能情绪开仓频繁交易,胜率并不是说要达到80%只要超过50%就行.&& 最后就是最关键的盈亏比:赚钱的单子一定要持的久一点,赔钱的砍得越早越好,还是那句老话斩断亏损,让利润奔跑。
二、Ms.Jan 一位稳定盈利者的发言精髓
& & & &Ms.Jan&&&&&&& 一位美女&&&&&& 一位走向稳定盈利道路的交易员&&&&&& 手法以稳健著称，日内波段，每天操作10次以内&&&&&& 自认为很胆小，一有亏损就想跑&&&&&& 她来自于贵州，于家中模拟一年后（模拟资金翻了20倍），建立了自己细节化、规则化、一致性的交易系统。&&&&&& 实盘后，一个月不到，资金就翻了一倍，其中权益未有一天回撤。&“内容来自www.kuaileda.com”
&&&&&& 以下是她实盘时和坛友交流时的部分心得：
&&&&&& 找有效支撑压力，最大极限不会超过5个跳动，有些单子开仓一看不对就跑了。&&&&&& 一般看多长时间的k线图呢？1分钟，5分钟,加1的手续费，白糖、豆油、pta&&&&&& 前面解释过，我最开始喜欢看1分K线，因为更容易寻找一些关键的压力支撑，但随之而来的问题是毛刺太多，所以最近只看5分K线。&&&&&& 有一套细节化的交易规则，我没什么盘感的&&&&&& 我一般是满仓做，我的止损很小，每天大概4-5次吧，也不一定，看行情。次数不定，符合条件就开仓。&&&&&& 不定，看行情，但一般都在10次以内。&&&&&& 不一定，我开仓水平不是很好，但我的止损很小闪电手，我设置了自动止损，但大部分情况下我都是还没到自动止损之前手动止损。&&&&&& 我一般只要有亏损就想跑，所以经常2-3个点就止损。止损多就休息，我现在规定每天最多只能止损5次，否则每天光止损就是一笔不小的亏损。一般都是对价成交，我很少做突破，你说的情况我暂时还没遇到过&&&&&&& 研究自己的交易明细比看谁的都强，以前我做模拟每天也复盘研究交易明细&&&&&& 持盈利单是期货里最安全的事情&&&&&& 要在两者之间保持一个平衡很难，死扛盈利单和有盈利就跑都要不得，最好是制定一个标准来参考平仓，我是用平滑止损来做。&&&&&& 做日内，坚持一段时间的盈利单才可能获利，但不要太迷信奔跑&&&&&& 就是随着盈利上调止损位，或者盈利回调多少就出。我的单子里也有浮盈变成止损单的&&&&&& 不会同时做2个品种，只是同时关注2-3个品种，哪个满足规则就开仓，等到平仓再重新观察。&&&&&& 止盈很难有量化的办法，经常利润单扛到成本价走。&&&&&& 我现在的交易规则如果只做一个品种，交易的机会很少。我是一次性开仓，仓位大概在2/3。&&&&&& 亏损了死活我也不加仓。一般2-3个点&&&&&& 我现在胆子特小，一有亏损就马上有跑的冲动，所以经常等不到触发自动止损我就手动平了。
&&&&&& 根据自己的交易慢慢建立交易规则，一个有效的、细节化的、一致性的规则的建立才是核心&&&&&& 我没参考突破，我不太信任突破这样的做法。开仓有一致性的标准可循，平仓基本上只有靠经验。&&&&&& 我是看连续几个K线都跌不下去后才开多的。包括股市，假突破都很多，所以我不会做突破&&&&&& 最开始很多，没有限制，后来根据自己慢慢形成的交易规则开始限制了每天的最多止损次数&&&&&& 我必须要判断出方向才敢进。&&&&&& 扛亏损单是交易里最悲剧的事情，必须彻底解决，否则距离盈利会越来越远&&&&&& 看情况，如果有一定的利润作为保护就有可能会留单，中午不会留单。&&&&&& 我见到最牛的就是遵义市的一个，我在深圳“闯荡”时认识的，他那是很主要是做股票，后来回到遵义家里炒期货，一年盈利了100多倍。&&&&&& 一开始其实我其实不太相信的，后来他给了他的保证金监控中心账号和密码，我登陆看过，那天他赚了7万多。&“内容来自www.kuaileda.com”&&&&&&& 那以后我就天天叫着要做期货，呵呵，以前做点小生意，把店面租出去了&&&&&& 期货里，市场是唯一的老师，别人根本教不会你，因为每个人的情况不一样，性格、习惯、经历以及观察角度都不一样，有句话说得好，投机市场的经验是无法复制的。&&&&&& 恩，要养成每天复盘的习惯，根据自己当天的交易明细复盘，多总结，无论对错，那些经常犯的错误就记下来&&&&&& 我听遵义那个人说，有时候人一旦陷入交易错误的怪圈，就会接二连三的错误，这和水平无关，所以任何时候都不能大意。&&&&&& 人的自律在某些特地情况下是不可靠的，无论多么完美的规则，执行力多么强，有时候也会犯错。&&&&&& 今天最大一笔止了4个点。基本上都是在自动止损触发之前就跑掉了。&&&&&& 毕竟是人，人就会犯错误，正常情况下我们都能按照自己的计划做单，但你无法保证你不会出现情绪化的时候，很难说，所以任何时候都不敢大意&&&&&& 任何方法都有缺陷，某些行情就会让你方法的缺陷放大，这个时候情绪很难控制。&&&&&&&& 我开仓不会在价格波动速度很快的时候进去。&&&&&& 规则必须细节化。就是任何一个操作行为都具体到明确，不能出现模棱两可靠经验判断的时候。&&&&&& 做之前是无法区分震荡和单边的，都是按照规则做，我一般不会区别什么是震荡什么是单边。&&&&&& 我一般不会刻意区分震荡或单边。&&&&&& 就是你操作的每一个动作，就尽量具体化，就到唯一化，不要模糊，交易的时候你只是执行就可以。&&&&&& 不过目前为止我的止盈很难细节化，这个一直困扰我。控制交易次数和单日最大止损次数，比如连续止损就停手，等行情走出来后再考虑进去，不可能每次都在行情一开头就被抓住。&&&&&& 日内短线大多数都是一次开仓和一次性平仓，没有太多机会来加仓&&&&&& 在行情急速变动我不会开仓，我开仓都是在慢速行情。&&&&&& 设有自动止损，但我基本上都是在触及自动止损之前2-3个点就手动止损。止损后的下一次开仓最好不要追，因为连续多次止损是短线交易里最容易影响情绪的。&&&&&&& 多看走势图，我记得有人说过：开仓就是寻找你认为有效的支撑价位，然后作为参照，至于这个价位真的有效与否并不重要。好行情就必须多赚点，不好的行情就尽量少亏点&&&&&& 我家有亲戚是心理医生，他说过，很多人的潜意识行为完全是受心理诱导，而不是理性思维。&&&&&& 研究自己的交易明细，对照走势图，找出做对的单子，找出做错的单子，对照走势图总结，用文字记录下来，慢慢就有一些细节化的规则，然后慢慢交易中改进。&&&&&& 学会写交易日记是个好习惯。&&&&&&& 一般一单也就2-3根K线左右，也就是10-15分钟&&&&&& 多看走势图，行情，看多了你就明白有些价位是很关键的，只在关键的价位做单，错过了就等待下一次或者换品种。&&&&&& 对于日内短线交易，即使再小的止损也没有错的，大家可以看看“大神的马甲”里有个帖子，关于止损的。&&&&&& 从长期结果来说，止损越小越可能稳定，但止损小的代价就是止损多，所以你必须控制交易次数。&&&&&&& 止损跟你的交易周期没有多大关系，并不是说你看5分K就一定要比看1分K止损大，除非你是找关键压力支撑做止损，否则止损跟周期没任何关系，大周期只是关注盈利一侧，为了止盈用的，止损最好就是根据自己的习惯设一个固定的点位。&&&&&& 如果单边很明显就尽量做一个方向，如果没太明显的方向，多空都做&&&&&& 我没有想那么复杂，就是寻找一个价位，特别是在价格变动速度很慢的价位，一般速度很慢的价位对我来说就是很重要的价位。&&&&&& 不满足入场规则就休息。
顶级短线--杀手看盘(日内交易八招)
期货日内交易八招日内交易是有套路可走的，掌握一种种套路，随着经验增长，套路的丰富，一天的交易下来，基本都在交易.日内期货交易由于无规则波动和随机走势较多，对于准确的判断有一定的难度，用自己过去的交易经验总结了以下八种可行的交易套路，前提是顺势，判断对了大的方向后一些可行的介入点。&&&&& 第一式：早上开盘后通常会出现一种无规则波动，接着向一个方向突破，稍稍回撤后顺势介入，一般短时间内利润较大，适合满仓介入！止损条件是价格迅速逆向运动。&&&&& 第二式：当天大方向明了后回撤介入，介入点一般是回撤1/2，1/3，2/3，以下几种情况不能介入，1价格回撤速度太快，说明调整时间不够，2价格回撤过大超过2/3，3无量回撤，说明市场没有抵抗力，4回撤后横向运动，说明横盘代替了走势，价格会继续回撤的方向或停滞。&“内容来自www.kuaileda.com”&&&&&& 第三式：价格回撤后创出日内新高或新低后的追价介入，前提条件是成交量瞬间放大，可以顺势跟进，止损条件是价格回破回撤点。&&&&& 第四式：属于摸顶抄底的手法，一般少做，赚点跑，亏点砍！出局要坚决！！当价格上涨或下跌后遇到放量抵抗时介入。&&&&& 第五式：是在上涨或下跌过程中的一种追买手法，当价格创出新高或新低后成交量急剧放大，一般还有很大的盈利空间，时常直接靠板！这种方法盈利速度最快，止损条件是价格迅速回撤。&&&&& 第六式：日内行情处于较为平淡的无量盘整时的介入方法，成交量明显较小，突然会出现一根较大的成交量，接着马上变小，这样价格会逆向成交量走势的方向运动，短线介入，到区间一端平仓反手或再次等待类似的介入机会，这种行情一般利润不大，可做性不强，止损条件是持续放量！&&&&& 第七式：经过一番争夺后日内封于涨板或跌板，但马上就打开了，回撤后再次向板靠，成交量继续放大，此时如果板封不牢靠，可以逆向介入，短时间内利润最大！，止损条件是价格向板方向运动，坚决出局！最好的例子是年初豆油从涨停到跌停1000多点的日内利润。&“内容来自www.kuaileda.com”&&&&&& 第八式：分时图介入法，虽然方法简单但非常有效，日内如果压力较大，价格在均价线之上或受到均价线压制就卖出，相反如果支撑较强，价格在均价线之下或受到均价线支撑就买入，一般好的介入点成交量较大。&&&&& 日内交易偶然性较大，做自己有把握的一些套路养成一种固有的手法很有必要！所以不必要全部掌握，一两招足以笑傲期市，等待自己熟悉的套路，及时跟进就可以轻轻松松完成交易。
日内短炒要点（顶级高手战法）
1、只关注主流品种和主流合约，流动性越充分越能利于炒手把握市场。小市场容易受少数大资金影响，不利于炒手发挥盘感。
2、预设并及早发现市场氛围，当天是偏多炒作还是偏空炒作，上午是偏空还是偏多，下午是偏多还是偏空，目前是偏多还是偏空。是主拉品种主导市场氛围还是主砸品种主导市场氛围。短炒要跟风，应顺应市场氛围。&“内容来自www.kuaileda.com”
3、预设并及早发现领头羊。大多时候，每天市场都有一个或几个偏多主拉显强的品种，也有一个或几个偏空主砸显弱的品种。氛围偏多时做主拉品种龙头，也少做其他的空，；氛围偏空时做主砸品种龙头，也少做其他的多。
4、节奏。氛围由多转空，品种转换，方向转换。氛围是否转换的关键时点在龙头第一组5浪或第二组5浪之后。
5、均线。盘中均线是考察市场氛围和品种强弱的照妖镜。
6、顺生逆死。不管交易的大小规模都以顺势为主，顺则易活，逆则易死。交易的时间规模越大越不宜逆势。日内交易由于时间规模小，市场氛围和节奏也常常一天数变，所以随波逐流的炒单的逆势交易也很多。
7、顺炒求快，啥也别想，感受到就立刻跟上去然后再看，好了拿，不好就撤，但要点在快，别瞎琢磨。
8、逆炒宜慢，当你想逆势的时候，一个觉得不错的价位也会被惯性扫掉，所以要注意趋势的惯性，等其势不能穿芦槁时再动。
9、随时以盘中均线和浪形考察之，越早的顺炒越宜快，越早的逆炒越宜慢。浪形早期和均线支持下的顺炒平仓可分步平，宜慢。浪形中间段和均线逆反情况下的逆炒平仓宜快。&“内容来自www.kuaileda.com”
10、暴利必平。一个极度宣泄的高潮出现，天上掉馅饼，立刻平仓，可适当减量反手，或走稳再进。
11、尽量离场旁观。短炒要象呼吸一样自然，看着手里总有单子，是在连续短炒，但其实是无数的进出，在一个品种间时进时出或在不同品种间游走。短炒是分段生死，短炒是万花丛中过片叶不沾身。
12、交易量越大越成功。交易受阻立刻收手。一旦主观和客观吻合，交易就会行云流水，越大的成交总量越反映随波逐流的能力，顺手放量必然收益越大。
13、言行一致、心手相应。心动手动，欲念一动就进场，心生舍念，略觉不安就离场。
14、短线讲求直面市场、市场第一。要求无我、无染、无执、清净、无住，以市场为己心，随心所欲不逾规。
15、短炒是唯心所造，首在炼心。心如虚空才能无我、无染、无执、无住、清净。
16、短炒境界。短炒要经过这样几个主客观结合的阶段：
a、一头雾水 看不懂市场
b、能看明白些了，对有些品种有了盘感，但市场还是割裂的&“内容来自www.kuaileda.com”
c、看到了品种间的有机联系、对立统一，市场仿佛能融合成一个整体组织了
d、逐渐看到或能看明白市场的层次、节奏和脚步了
e、逐渐有了度的感受，哪些是合理的，哪些是不足的或过分的，合理的顺炒，过度的逆炒。&“内容来自www.kuaileda.com”
f、心生舍念。锤炼初期往往是不断的得，很多讲究。锤炼的后期往往是不断的舍，心中逐渐空无一物。得与舍都是和市场融合的过程。
g、不断得的过程，对市场的本能应急能力会不断增强。
h、损之又损，斯为道也。得到了一定程度，心性磨砺到一定程度，否定之否定的生死就发生了，一时恍然若失，似乎什么都不懂不会了，看不到市场就什么都不知道，只有直面市场才会自然而然油然而坐，行走坐卧渐与道合，逐渐有了些市场是我，我是市场的本体认知，这是主客观的融合就更好了，操作的效果也更好了。
17、未思进先思退，拿得起放得下，只做自己现实尤其是内心能够承受的事情。不能承受的盈利终不会属于你，不能承受的单量和亏损包袱要及早放下。&“内容来自www.kuaileda.com”
18、放下与解脱。完美只存在于涅槃静寂处，宇宙本身就是缺憾的产物，没有缺憾就不会有任何存在，存在的就是缺憾，人多追求完美，但追求完美是短炒的大敌，短炒讲求的是快、稳，是风险小收益小的聚沙成塔，你几乎永远不可能进的完美平的完美，后悔自责就难以放下放过自我，投机就是苦海了，只有彻底的接受缺憾，放下放过自己，才是投机解脱之道，投机才会慢慢变成轻松快乐的红尘游戏。
日内炒单绝招
做做好事,好让菜菜新手们入门快点.
先说做期货,不会做短线的就不会做长线(会做指的是能通过短线或长线达到稳定盈利的水平).信不信由
你,不想多解析.
下面是日内炒单手法,认真看,不要东张西望.
第一步,学会止损.止损没学会,就不可能稳定盈利.第二步,炒单.1,确定操盘K线.如一分钟K线或三分钟K线.注意:你用一分钟线操盘就用一分钟线操盘,不要再看三分钟&“内容来自www.kuaileda.com”
线,其他任何K线都不要看了.2,开仓.一分钟K线创新高(指创出前一根一分钟K线的新高),开仓买入.反之,开仓卖出.3,平仓.需要学点盘感,若开仓后能强势上涨,就等等.发现涨势由强变弱了就平仓.4,止损.开仓K线的最低或最高点就是止损点.(对于多头来说,开仓K线的最低点是止损点,对于空头来说,
开仓K线的最高点是止损.)炒单总体方法就如此了,其他细节,盘感等,慢慢悟.
炒单是个力气活,做久了就不行了,身体吃不消.但高楼平地起.日内炒单可过渡到日内波段,日内波段可
过渡到周内,月内.道理一个样.
能做好期货的人本来就是万中选一,很多人的看法也是见怪不怪了.人不能太无知.
做期货其实简单到你不相信,就是趋势未改变之前不能做相反方向的单.先给大家理解趋势这个概念.
设某K线图(这个K线图可能是一分钟或三分钟或五分钟K线图,取决于你自己),若K线能不断创新高,表明&“内容来自www.kuaileda.com”
多头趋势一直向上,直到出现一根创新低的K线(注:是和前面一根K线相比),则表明趋势反转.
如,随意寻找一根3分钟K线(将这根K线设为K1)紧跟着第二根3分钟K线(K2)创出第一根3分钟K线的新高,&“内容来自www.kuaileda.com”
表明从第一根3分钟K线开始的上涨趋势仍在继续,要做多,不宜做空.K3,K4....K9一直创新高,就一直做
多.直到K10创出新低(注:是和前面一根K线K9相比)表明趋势反转,要做空了.
说这么多,是给有缘分的人看的.至于没缘分的人,别在这里吱吱呀呀的.非常细节化的操作方法,若你没有一点领悟,那你还是回去省省吧.
炒单,若手续费不是很低,就没必要把一分钟K线当成操盘K线.新手,最好以5分钟或15分钟K线当操盘K线
为好.&“内容来自www.kuaileda.com”
操盘K线的级别越小,需要的精力和体力就越大.&“内容来自www.kuaileda.com”
盘感那是辅助工具,不是唯一的.炒单也是有细节化的开平仓结构的,并不是乱炒,想开就开.有人只说盘
感,那就是不想把压箱底的东西,最重要的东西说出来..有了盘感,但没有细节化的开平仓结构方式.也就
是什么点位要开,要平等.很难在市场获利
日内超短线注意几点
日内超短线注意几点
&&&&& 1.买前记住长空仓,常常空仓,是高手的一大特征.高手要等到盈利概率至少70%以上,才出手.最好1分钟均线空头排列或者多头排列,并且K线实体大,加上均线角度大,获利概率最大.这样出手,一般可以象拣路上散落的钞票一样容易.&&&&& 2.买前必看日K线,包括单日,多日,位置高低,因为它是短线的判断根据和基础&&&&&&3.买前必看外国盘,例如:豆类看美盘,金属看伦敦盘,橡胶看日盘,它们往往影响国内走势&&&&& 4.买前必须设止损,因为期货行情有时变化太快,中止小亏损,放任大盈利,这是期货盈利的诀窍.&&&&& 5.止损必须要果断,因为小亏损不会伤筋动骨，即使小亏损,只要抓住大的盈利,就算成功.当然,止盈也很重要,不然就会来回坐电梯,甚至变成亏损.&&&&& 6.涨跌太多应反向,因为涨多了或者跌多了,获利盘就会平仓，加上抄顶(底)盘也会介入,这个时候追入,风险比较大,毕竟单边狂涨或者狂跌的行情比较少.所以,必须要准确判断出行情的高位/中位/低位,如果要做多,就必须在低位或者中位介入,如果要做空,就必须在高位或者中位介入,否则,很可能一介入就亏损.
&&&&&& 当然,要准确把握反向介入的变盘点(即:盘中超短线趋势的转折点),是很难的.就要看每个人的功夫如何了.&&&&&& 7.均线/指标要精通,谁把均线的原理吃透了,赚钱的概率肯定大多了.各个指标也有各自的参考作用,关键是会综合使用,并且快速作出正确判断..&&&&&& 8.期货大盘常关注.期货也有看不见的大盘: 当天同类品种,如豆类,金属类,一般一涨都涨,一跌都跌,只是幅度有差异,因此,要常常翻动同类品种(最好开2-5个行情软件,如富远,文华,博易,大智慧,银河双子星,等,).&&&&&& 9,分在均上多为主,分在均下空为主:一般情况下,分时线在均价之上,以做多为主,因为均价线对价格有支撑作用; 同样原理,分时线在均价之下,以做空为主,因为均价线对价格有压力作用.但是这个原则要注意变盘点,因而要灵活运用,不能死学死用.&&&&&& 10,角度最大最佳选:角度包括分时线的角度.均价线的角度,均线的角度,指标线的角度.如果向上角度大:做多最佳选,如果向下角度大,做空最佳选.
日内交易精华
1.顺势 心中要有一个方向的判定，不可以逆势。2.止损 再“准确”的模式，也有亏损的可能。3.开盘时候要看准方向，错了赶紧平仓。开盘波动太大，一击不中，要全身而退。4.震荡当中，高抛低吸，不要当作突破做。否则很容易被假突破搞死。5.拐点的把握需要试错和持仓时间长点。让盈利奔跑6.任何交易模式都有损失的交易，平和面对亏损。即使连续出现多次亏损，交易信号出现，还是要入场。
7.日内交易抓住最有把握的机会，追求高胜率，小盈利的机会。 日内交易，谁也不可能一口吃个胖子8.进行多品种类比，抓住大的机会。齐涨共跌的品种，比如能源系的ta,l,dpe,燃料油，农产品系的大豆，豆粕，豆油，存在补涨补跌的机会。
如何判断势：用趋势的定义，一个顶点比上一个顶点高,同时一个底部比上一个底部高就是向上的趋势；反之是向下的趋势。如果都不满足，就是震荡市!
日内交易实战技术
日内交易实战技术（一）一周多的时间，才从构思到收集相关的图表准备完毕，并于最近写完了《日内交易技术》的贴子，贴放在会员群空间就看见有会员评述:太历害了，看完觉得对日内交易清析多了。看到这样的评述，高兴之余，狼王心里多了几分担心。首先，狼王写这个贴子的目的不是想说狼王对于日内行情的走势有多么的了解，把握的如何之好。如果大家读完贴子就一下子感觉日内交易不过如此，或者说找到了征战日内交易的法宝等等，实则非狼王所愿。任何时候，狼王都坚持认为，行情是不可能被预测的，预测行情其意义也远非大家所想象的那么大。狼王在此强调，对所有的可能抱有一种开放性的思维是一个成熟的交易员必备的品质之一，对行情太过自信的交易员不会有什么好的交易成绩。正确理解非单一性思维是一个比任何问题都重要得多的问题。&&& 既然如此，行情分析还有什么意义呢？还是有意义的，要不然，狼王费尽心思写的贴子也就真的一文不值了。行情分析的意义在于，首先他给我们不得不做出的方向性选择提供一些技术的支持。其次，他可以给我们提出一个入市点，一个理想的盈利点，一个认输的失败点。无论你用什么办法进行行情预测或指导，只要你的分析结果中有这样三个大概的点位，你就做了一次正确的行情预测。
&&& 所以本贴的中心思想将围绕下面几个问题：第一：非单一性思维。第二：仓位主动权。第三：止损先行。非单一性思维是要对你所做出的选择多一些疑虑，多考虑可能的别的价格走势，在市场面前谦虚一点。
& & &上图是对非单一性思维的一种图解。交易者在看到图时，会如何下单呢？数了浪形的交易者发现，浪完结了，下面如果看到了浪的话，可以入场做调整的浪，这就是一个不错的分析，如果依此分析的话，浪一般不会明显高于浪高点很多，可以于图中浪高点之上一个点位设好止损，在看到圈圈所示价格出现后，入场做空。这就是一次成功的交易，无论最后是盈利出场还是止损出场，如果狼王从你的交易记录里可以看到这样的交易的影子，就算暂时交易成绩不好也没有关系，成功只是时间问题了。但是另有人却看到了一条好的趋势线，认为应该入场做多，在趋势线下方设好止损，在看到价格于圈圈附近（图）反弹后，依托均线做多。这也是很成功的一次交易。做多也说成是成功，做空也说成是成功，是狼王不负责吗？不是，这就是我所想要说明的非单一性思维。任何可能的行情走势都是可能发生的，对此抱有一种开放的态度对于交易有好处。只要在你的交易计划里包含了对于失败的考虑，就是持有非单一性思维的交易，例如，图中，如果价格创出了比浪高点更高的高点，那说明浪还没有结束，中间可能某个子浪是延升浪。下跌也就失败了，此时止损是最好的选择。而图中也是一样，如果图中的止损被触发了，那么说明上升趋势线已经被破坏了，说明最初划的趋势线被破，最初的分析依据出了问题此时止损出局也是最好的选择。& & &仓位主动权的思想可见于《仓位控制技术》此贴有如下链接：一贴中，我们没法去追踪主力的动向，但我们有能力控制我们的仓位，通过仓位控制来做到在较小的风险中去尽量扩大收益。如果一个单子下错了方向，会触及止损，我们的交易也会出现损失。&&& 上图中，在图的红线终点，不同的交易者有不同的趋势看法，有的看多，有的看空，这没有关系。如果你看空，并且计划用手单子来做这波空头行情的话，可以依图的计划进行。当然这只是一个示意图，实际中价格走势复杂一些。看多者可以依图来作一个交易计划，这些思想如果在你看到图的红线价格走势就能短时间内建立并用指令来实施的话，你就会开始享受到交易的乐趣了。&&& 有一次盘中一个成员问我，狼王，请问能多玉米吗？我说可以啊，一会儿又问，可以空玉米吗？我又说可以啊。他可能觉得我不负责，于是说，那倒底是多还是空呢？我反问他，如果多的话，下方支撑在什么价位？如果空，上方的压力位在什么地方，除了这些点位以外，你还能说出其他的一些关键价格吗？朋友被我问得回答不上来，我最后说，如果你连这个问题都回答不上来，那你多也亏空也亏，左也是一巴撑，右也是的巴撑，不信你可以自已去试试。实际上，当时价格位于日均线以上，日均线还以较大角度向上倾斜，但短期均线向下，价格是一种盘整格局。这样的支撑压力位应该是随口就能说出几个的。没有办法，这样的交易者，迟早会被市场所淘汰的。狼王在下单前，会先找支撑压力位，这个大家没必要来学习，自已找一些方法，都是可以的，比如均线位，日线图上的重要价格位。日闪电图上的高低点位，
日内区间突破交易法初探
日内交易是国内期货市场中颇受欢迎的交易方式。一般来讲，交易系统可分为趋势跟踪系统和振荡交易系统，对于活跃品种的日内交易一般都采用趋势跟踪系统。如果设定一个振荡区间，通过判断是否突破区间上下轨确认该趋势是否形成，并进行开仓交易，同时进行止损操作，我们称这样的方法为区间突破趋势交易。振荡区间的确认可以通过程序化也可以通过人工来判断，方法各式各样，比如《完美的日内交易商》中的第一根K线突破法，或30分钟高低点突破法等。本文选用前一天振幅百分比与开盘价的关系确认振荡区间，并试就区间突破法适合哪些品种，以及日内交易盈利的特点等进行探讨。
　　先以豆油5分钟K线为研究对象，以“当日开盘价±前一日振幅×百分比”作为区间的上下轨，“开仓点位×某百分比”值为止损位，选取振幅百分比范围为30%—75%，止损百分比为0.2%—0.8%，对近一年的豆油连续历史数据进行交易测试。在不同振幅百分比下，测试的交易结果如下：&“内容来自www.kuaileda.com”
　　不同振幅下的收益率
&　　从上图可以看出，不同的振幅百分比对应了不同的收益率，从收益率来看，区间突破系统是比较适合豆油的，这为我们进行区间突破趋势交易提供了有力的证据。&“内容来自www.kuaileda.com”
　　1.交易次数与收益率呈反比
　　在上述的测试中，如果按照交易次数作为横坐标轴，做交易次数与收益率的关系曲线如下图。
　　从图中可知，交易次数基本与收益率呈反比。交易过于频繁是由于振荡区间过小和止损过多引起的，但同时也要注意并非交易次数越少对应收益率越大，如果区间设置过大，会导致错失一部分趋势行情带来的利润。因此，日内趋势交易应避免进行频繁交易，而应当规避适当的振荡区间，并根据品种特性设置正确的止损方式。
　　交易次数与收益率的关系　　
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&　　2.设置止损止盈的重要性
　　如果在交易过程中不设置止损，或在已经有一定盈利的情况下不进行止盈，会有什么样的结果?以下为止损百分比=0、止盈百分比=0时的测试结果：&“内容来自www.kuaileda.com”
　　无止损止盈交易的收益率　　&
&　　通过对比发现，没有设置止损止盈的交易结果是收益率非常小，甚至会亏损，而设置止损止盈后的收益率为正，只要选择恰当的振幅百分比确定振荡区间就能实现。
　　3.成交量与收益
　　资金曲线与成交量的关系　　&
&　　单个品种的不同交易时间段活跃程度不同，可以通过成交量反映出来。是否活跃程度越大，日内趋势交易成功的概率就高?通过优化，我们确定豆油的最佳振幅百分比为55%，止损百分比为30%，得出在该参数下豆油的累计资金余额曲线，将该资金与成交量相关联，得出如上关系图。
　　可以看出，豆油的资金曲线与成交量呈同步增长态势，6月以前总成交量在40万以下，收益曲线起伏较大，增长不明显，6月后随着成交量稳步增长，资金曲线也逐渐上扬且斜率增大，因此在成交活跃的阶段进行日内交易更容易获得较高的收益。
　　4.适合日内区间突破交易的品种
　　并非所有的品种都适合区间突破交易，较为活跃的品种必须拥有平滑的收益曲线，通过对铜、橡胶等10种较为活跃的品种进行优化，得出最佳收益率与该品种的稳定系数，如下图。经过综合对比，得出适合日内区间突破交易的品种有铜、白糖、豆油、螺纹钢和PTA，投资者可以此作为参考进行日内交易。&“内容来自www.kuaileda.com”
　　最佳收益率与品种稳定系数　　&
　　上述测试为投资者在进行日内交易时的交易频率、止损、开平仓原则等方面提供了一些参考依据。通过对豆油的历史数据进行模拟测试，发现规避振荡区间，捕捉趋势时机的方法是一种切实可行的日内交易方法。但需要注意的是，频繁交易或者缺乏止损设置也无法取得大的回报，只有设置恰当的区间和止损点才能保证收益的最大化。同时投资者应挑选活跃的品种，尽量在市场较为活跃的阶段进行交易。
　　成功的日内交易，无论是通过人工制定计划或是采用程序化交易，都必须有一个稳定的交易系统，并能经得起历史数据的检验;最高的收益不代表最理想的交易模式，资金曲线的稳定增长和平滑才是有效的系统;更重要的还在于始终如一地运用这些系统，坚守交易原则，不因为害怕亏损和错过盈利而无纪律地频繁交易。如果投资者能够坚守这些原则，通过日内交易在实盘中长期稳定地获利终会实现。
让你至少走三年弯路
& & & 宏观和微观确实在投机实践中是可以达到几乎完美的融合，而不再是哲学意义和高度上的融合。我认识的一个朋友（也可以说是我的老师），他在交易上的确已经接近了“无招胜有招”的境界，这在我以前是无法想象的。因为我非常看重细节和微观上的技术套路，也即我们常提到的所谓“交易系统”。通过对他的交易决策的研究，我发现，真正达到将所有技术（传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时间周期、趋势跟随）融合为一体是完全可以作到的，只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程，而我们大多数人，在这种冶炼的过程中，或者由于我们的悟性不够，或者由于我们的韧性不够，因此，９９％的人是无法在投机市场中实现自己的升华和嬗变的，这个过程，我认为，叫做“炼金术”好象还不够贴切，我更愿意将她喻为一种“化蝶”的过程，再痛苦艰难，但如果我们坚持将专业投机作为我们的理想和职业，那么我们就必须完成这一可能是非常漫长的转变。&&　　我的一个领悟是，以后的时间，我将不再满足于对我的交易系统的一些技术细节的完善和发掘，我必须用更多时间去完成，可能有些人甚至认为是“毫无意义或浪费时间”的思考历练。这种抽象的思考不再境界式或粗线条式的，这种抽象是必须建立在诸多细枝末节之上的超乎归纳综合的一种质变式的提升。我不知道，我这样讲，大家能否能引起共鸣。我再次感觉到语言的乏力，但我知道，我必须要影着头皮，超越存在于语言之中的玄虚，完成自己生命和事业上真正的突破。&
　　我对这种突破的艰难性、复杂性、不确定性已经有了足够充分和清醒的认识，我也知道，我毕生都无法完成这种突破的可能性也完全存在。但我知道，我心灵所指的那个方向，才是超越投机、超越交易者、甚至超越市场、并几乎接近生命之道的那个方向，不管能否抵达，至少，我必须调校好自己的方向，对准她，然后迈出我的步伐。&&　　人们常说一句话，在期货市场中，纪律和心态控制重于一切。然而，我却要不客气的指出，这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统，否则，就有流于空谈的危险。&&　　在我自己的实践中，我在最终设计并完善了自己的交易系统之后，心态自然更加稳定、自信，而你也必然用最严格的纪律去遵循你系统指示的信号行事，因为违反他，将把你置于非常不利的境地。在你和你的交易系统充分磨合而且你确信你的交易系统可以成功、灵敏的应付大多数市场变化的时候，你会发现，通过交易赚钱，其实是一件轻松、快乐、自然、水到渠成的事情。一切都变得和谐，你终将远离并告别亏损，这就是我切身的体验。&&　　其实，我的这些体验，对于初入投机行业的朋友来说，没有任何用处，或者说，是一些空话。但是，我对于朋友们的忠告是，一定要建立适合你自己的交易系统，无论你被市场掴的鼻青脸肿，你必须重新站起来，再改善你的系统。不要惧怕复杂和繁琐，因为，这是你迈向成功、脱离亏损的唯一之途，别无他法。纪律和心态必须建立在科学有效的系统之上，当然，这种系统，他可以是基于技术分析的，也可以是基于基本分析的，或是其他如周易预测技术的。我始终认为，感觉是无法长期可靠的，只有客观的系统，才能保证你有客观的心态。　&　　我认识的一位香港的专业恒指期货做手，他在恒指市场已经生存了近十年。他讲到，当年和他一起做恒指的，有的改行了，有的破产了，他所认识的和他一起进入这个市场的并且至今还生存于该市场的，只有他一个。时间的力量超乎我们想象的强大，看对一两年、盈利一两年并不足为奇。只有经历长时间的洗涤、磨砺和淘汰，才可以看出你真正的投机才能。而他的基于自己设计的数学模型在计算机上建立的交易系统，直到今天，他仍然在完善和修正。从他的身上，我看到了一个“专业交易者”身上的“专业性”所在。同他相比，我只不过是个篮球爱好者，而他已经是ＮＢＡ中驰骋的职业运动员了。我回来做在车上的时候才想到，时间的积分和微分作用，在我的身上，刚刚显现。&&　　其实，对于每一个职业交易者而言，心里都明白交易系统的重要性。我最近有一个想法，将自己用了5年多时间建立自己交易系统的体验，整理成文字，期望能对大家最终构建自己的系统有所启发。&&　　&　　建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为，必定会历经两个阶段。1。堆积&&　　我说的所谓的堆积，大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能，广泛占有，兼收并蓄，甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂家精神，把你能收集到的一切素材，积淀到你的大脑，以备后用。&&　　积累从何而来？当然首先是书籍。你必须要有横扫一切大小金融书店的气概，不需要有太强的针对性，但必须有广泛性，中西并举，阅读各类金融、经济类书籍。有条件的最好请老手开一个书单，这样阅读起来更有针对性，效率也更高。这大概就类似于古人所说的“熟读唐诗三百首”吧。我的经验是，以西方经典的技术分析文丛开始下手，先开立一个20本左右的书单，英文水平高的最好直接阅读原版，用最简单的串行方式，将其一本本消灭。这整个过程完全没有任何投机取巧，过程虽然枯燥冗长，却不可替代、不可跨越。而且，对于好书，要一遍又一遍的读，直到烂熟于胸为止。&&　　堆积的过程更多使用的智能，是记忆和少量的推理。你首要的是，牢记书里的方法和教条，并不需要你有太多的怀疑主义和主观能动。因为这两者是必须在你有一定积累的基础上才会涉及。你如果可以在国外任何一项标准智商测试中，轻松取得最前面两个级别的评分的话，我想，这个阶段对于你，可能只需要2-3年的时间，间中你还有余暇阅读些哲学、方法论类似的书籍，起到旁征博引、互相贯通的意义。&&　　在阅读阶段，也不是我妄自菲薄，我认为应尽量少读国内的读物，而尽一切可能（如去国外网站订购等）去不知疲倦的阅读西方的经典文丛，尤其是技术分析方面的。其实，老手的书房中的书单，对于新手来说，就是最大的财富了，可以少让你走许多的弯路。我本人就是在几乎扫遍了国内几乎所有的跟庄、投机书籍之后，才绕了个大弯，在朋友的指点下，开始阅读西方的技术分析经典，也读过少量几本原版的“圣经”“儒家”类书籍。&&“内容来自www.kuaileda.com”&　　积累的素材除了来自于书籍之外，当然还有网络。你应该有横扫国内外大多数最著名的论坛的决心，以谦虚、容纳的胸怀去阅读一切坛子里老手的文章和体会。个人的体会有时候比书籍来的更为直接、更为深刻。我个人来讲，在其他论坛结识的一些好手，对我的帮助作用，可以说是极其深远的。&&　　除了这两者之外，我认为，你应该把所有（记住，是所有）的时间用于看盘，读盘，复盘！！！&&　　看盘，其实对于刚开始的时候来说，无非就是个“外行看热闹”的罢了，但这个热闹，无论如何，你硬着头皮，也得看下去。&&　　有条件的，看一切你能看到历史数据的市场行情：外汇、商品、利率、期指、股票等。尤其是指数，观察、分析、预测各个市场指数现货和期货的走势，至少要占到你所有看盘时间的70%左右。即使在股票市场，我的理念是，指数终于一切，永远看着指数的脸色行事，绝对不做类似股评的所谓“抛开大盘做个股”的傻事。我不认为，自己总可以骁幸抓到跑赢大盘或独立于大盘走势的个股。&&　　而且，看盘的过程，也是很好的总结、运用你阅读的知识的一个场合和机会。&&“内容来自www.kuaileda.com”
我在看盘、盯盘的过程中，经历了这样几个阶段：&&　　一、看热闹阶段&&　　天天盯着涨幅榜第一板的看，眼睛里只看到涨、跌的曲线，心里没有任何感觉。&&　　二、初级阶段&&　　买了书，知道了比如量比等技术指标，知道了综合排序，知道了分钟排行，知道了资金流向，知道了热点板块和集团式热点，看的时候稍微有了目的性和筛选性。就像上网冲浪一样，知道用搜索引擎来过滤出自己需要的信息了。&&　　三、进阶&&　　目的性更加明确，有了分门别类的自选项目、板块，从十几只品种的走势能大致判断大盘的运行趋向，学会了公式选股，自创指标，测试交易公式（还谈不上交易系统）等进阶技术，开始排斥传统技术和指标，自以为进入了交易的核心，醉心于编写公式和所谓的“交易系统”，并利用自己设计的指标来衡量指数和股票。&&四、系统化&&　　对几乎所有具备历史数据的市场进行长时间的盯、复盘，尤其是美指、曰经和恒指。（这三只是我最喜爱的品种）不过，盯外盘的代价也是巨大的，所有与我年龄不相称的疾病接踵而至，呵呵。我在长时间坚持跨市场的研究中，终于构建出自己的交易系统。彻底屏弃所有写指标、公式（除了我系统中需要用到的）的玩意儿（现在看起来，那些依靠高、开、低、收、量所运算得来的“秘密公式或系统”都是些可笑而不置一提的东西），回归到了最简单、原始的几项技术（说出来，这些技术我敢说刚进入市场的人可能都听说过）。看盘的目的是为了验证系统，完善系统。&
　　五、整合阶段&&　　你终于发现，在有效的交易系统的指导下，你可以迅速熟悉陌生的市场并成为该市场的专家，正是应验了那句话，“股价运动包含一切信息”。你能想象，我几乎完全不懂也完全不关心天然胶、大豆、铜等基本面方面的供求分析技术的前提下，却在并不完善的国内商品市场上同样没有障碍的获利。我刚进市场那时候，不怕你们笑话，我甚至不知道中国是世界上最大用胶大国，而最大产胶国是泰国、印尼等东南亚国家。我在只做了一周模拟交易之后，就用自己的保证金开始了交易。我不懂基本分析，我也瞧不起那些并不专业的伪基本分析者。我只知道，有效的系统和心理控制力，就可以保证我，在任何市场获利，就这么简单。&&　　上面我提到的第四个阶段，是非常关键的。是你能否最终拥有适合自己交易系统的关键。&&　　这个阶段，他可能只是些又费时、又费力、而且暂时还看不到任何效果的简单工作。甚至有时候，你自己都会怀疑自己是否在做无谓、无意义的努力。但我要说，这个阶段是不可逾越的，你只有盯盘盯到“为伊消得人憔悴、衣带渐宽终不悔”的程度，你才有可能进到“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的境界。不要顾及别人的怀疑或耻笑，要坚定自己的信念。你既然选择了职业投机，那么这个阶段就是你义无返顾的选择，别无他途。你要设法在曲线的运用中，综合你所有知道的交易技术知识，去解释已有的和预测还未发生的。&&“内容来自www.kuaileda.com”&　　我不敢保证，人人都能走出这个阶段。我发现，投机这个行业，是为数不多的你即使付出心血、辛劳和汗水，却未必能登顶成功的几个行业之一。这个完全需要概率化、容忍失败和不完美的行业，注定最终成功的，只能是那些同时拥有勤奋、天赋和机遇的少数幸运儿。所以，选择职业交易者是必须要经过极其慎重选择的，因为，有的时候，回报并不理所当然的与你的付出成正比。除非你从心里热爱投机，甚至乐于接受一事无成的最终结果，否则，我真的劝你，请慎重你的选择。&&　　我想用海特的一句话，和大家共勉：&&　　首先,你要有一套有效的价格预测系统,更重要的是良好的资金管理和风险控制机制.用“分散”而“持久”的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷.这就是金融交易的全部.&&　　2.嬗变&&　　如果说前面的堆积阶段只是个简单、线性的累积知识的话，那么这个阶段，你就必须利用你智能中的诸如推理、综合、归纳、联想、顿悟等对第一阶段所积累的素材，做集中的消化和吸收了，直至这些杂乱无章的知识被你咀嚼为一种灵性的东西，并浸润你思维的血液。&&　　你必须最大限度的发挥你的怀疑主义，怀疑一切你所读、所看的东西，用你的思维去重新诠释，而不论这种诠释在别人看来，是极其幼稚可笑甚至是荒谬的。我认为这是学习的关键，总之你必须迈出你思维独立的脚步，彻底摆脱“人云亦云”的境地。别人的高明终归是别人的，你必须经过思考，获得属于你自己的高明。创造和学习永远是相辅相成的，互为基础。学习别人的经验和知识只是手段，如果学习反而让你丧失自己的创造、创新能力的话，那就背离了学习的初衷。学习，只不过是为你后续的创造提供素材和养料而已，而变成你自己的血液这个过程，则需要创造来提升。&&　　学习是线性的，而创造则属于非线性。正是后者，给世界带来了多姿多采。&&　　简而言之，就是融会贯通，提炼、萃取出自己的系统交易方法。&&　　我有一个体会，语言是帮助你整理头绪、理清思路的很好借助。升华的过程不可能一蹴而就，你在这期间依然要籍借一些琐碎的方法，比如，坚持写交易曰记，做详尽的案例分析等。我想，很难用具体的文字去描述“嬗变”这个阶段，我只能大致的说，你必须活动开你思维的肌肉，不拘一格，运用你灵活有力、充满灵性的神经系统，去不断的接近你所探求的东西———市场的本质。&
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　　判断市场的趋势，是至关重要的。&&　　说实话，为了成为真正职业的交易者，我几乎丧失了所有的兴趣爱好，过着孤独、清淡甚至有些枯燥生活。不过，时间让我逐渐乐在其中，而无须去忍受。有时候，我也怀疑过，这样的生活是否值得，又是否必要。但是，所谓的得失其实全是相对的，况且，在交易中，我确实获得了除了盈利之外的乐趣，难以言表的乐趣。&&　　交易实践让我丧失了太多的冲动和激情，原来需要忍受的东西，渐渐的变得享受并沉醉其中，甚至会让人滋生出些须自恋的倾向。周末时刻，便是将监禁并遭受各种控制的心情，放出来放风的时候。我逐渐适应了容忍自己甚至两天不看专业书籍或图表，而听任自己找个地方，去爬爬山，或听听音乐，即使思考，也让他远离交易和市场。我知道，我如果要将交易作为我终生的乐趣和事业，我必须训练自己的心情，可以随时在市场和生活中快速的切换角色。毕竟，专业的交易者，他首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。&&　　我周围几乎所有的朋友，都说我的生活，极其枯燥而缺乏色彩，少了那么多的人生乐趣。当然，也有极少数朋友，过者比我更深居简出的生活。电脑行情中的曲线，几乎成为了他们人生的轨迹。我总想折中，可我深知这种折中，以我目前的阅历和智慧，还远远不够。&
　　市场的本质是交换，其实，生命中，何尝又不是充满了得与失的交易？我选择了一般人无法忍受的“枯燥”的生活，可我交换得来了更强大的自信心和比别人更能有力的思考能力、洞察能力。而且，交易的成功直接换来的是获得了“享有未来美好生活的期权”！&&　　所以，我想鼓励我们从未谋面的但有着相同理想的年轻人，为了获得这份期权合约，我们共同努力！&最近重新读尼可。李森的自传，感受极深。&&　　李森交易的失败，在我看来，有两个最主要的原因：&&　　1。逆市场中级趋势而为，认为自己可以干预和战胜市场。我甚至都能体会到李森在SIMEX中孤独绝望的孤注一掷的赌徒心态。他在试图平仓自己多头头寸的时候，经常会不小心发现自己又累积了500份多头。最后，整个市场只有他一个人在买，在看多，而他周围的经纪人全成了他的交易对手。当他在1995年2月积累了6万多张曰经多头（折合约100亿美金），他已经完全丧失交易员必须的冷静和客观，他不再有能力观察市场，却经常以为可以操控市场。事实上，他确实经常可以令市场反弹个100-200点，而且，一旦失去了他的买盘，市场就显现出羸弱的疲态。道氏很早就极其正确的指出，长期趋势（PRIMARY&&　　TREND）是无法被操纵的。而李森，最明显的，违反了这个常识性的认识。而他，在当时，被认为是世界上少数理解期权、期货市场运做原理的人。&&　　2。交易时机的失误。事实上，曰经指数在李森做多的时候，也确实处于某级别下跌趋势末期。但是，市场在很多时候，都证明空头（或多头）在最后抵抗的时候也是非常凶猛的。高明的交易者总是等待一方力量竭尽枯竭的时候，收获渔翁之利，给顽抗者最后一击。在一方力量仍然未到强弩之末的时候，贸然迎击并非明智之举。我们必须要尽量躲避市场最后的反扑，努力使自己不要被消灭在黎明前的黑暗。李森的多头成本大约位于18000附近。事实上，他在1995年2月底被新加坡警方抓获，而曰经指数于1995年6月底7月初的时候，探至14000左右的低点，并在其后一年的时间里展开了强力的单边反弹，最高反弹至22750的位置。当然，可怜的李森已经在监狱中服刑了，而他所巴林银行，也等不到艳阳高照的这个时刻了。&&　　总之，在明显的下跌市道中（下跌接近收尾阶段），逆市场趋势而为，试图阻止市场下跌趋势的发展、发育、完成，并超出能力的加下如输红眼的赌徒一般的没有后路（没有止损及相应保护措施。事实上，李森在对冲的品种JGB中，同样看反）的死码，是李森及巴林银行最终牺牲在革命战争取得胜利的前夕的最终原因。&&　　其实，解决你问题的最根本办法，就是建立自己的交易系统。建议你读一下波涛的三步曲，重点读一下《系统交易方法》。不过，我本人对这套书的看法，并非向业内其他人一样，给予那么高的评价。其实，他确实没有提供一点具体的系统规则或设计思路上的东西，他更多的给出的是一种哲学上的思考，以及如何测试及维护一套交易系统。书中虽然给出了建立交易系统的大致框架性的步骤，但你要试图找出一些具体的线索，那绝对是徒劳，因为，毕竟那是真正的商业秘密。天下没有免费的午餐呐。&&　　不过，我觉得，这套书，在你构件自己的交易系统时，确实可以提供宏观思路方面上的指导。&&　　其实，史蒂夫。尼森的《曰本蜡烛图技术》是我的案头必备，也是我最爱读的书籍之一。而且，在我的交易系统中，蜡烛图技术是占有相当权重的，我把他当做重要的验证信号之一。我认为，这门古老的东方投资艺术，如果可以和西方的技术分析手段互为验证，将发挥更大的作用。事实上，这本书的作者本人也非常强调融会贯通。毕竟，各类技术都有他相应最擅长的场合和成功率，互为验证，取长补短，是适当使用技术分析的关键。&&　　我的承受大风险杠杆的资金头寸无论如何也不会超过10%的。而且，在这10%的风险头寸中，我会将其细化为三级，即在高风险档中，再细分为低中高三档，以期更合理化的规划、分布和控制整个风险头寸中的风险度。不过，和大多数国外对冲基金经理的做法不一样的是，我从不对冲风险，也不做套利。在真正的市场机会下，我在设计好退出计划的基础上，我操作的多类衍生产品，全部是同方向的！比如，我甚至会设计成用期指来保障我的CALL&&　　OPTION的PREMIUM。呵呵，我想，国外同行恐怕很难理解并赞同我这种怪异的做法。其实，说穿了，真正核心的，就是你有没有NB的交易系统，可以分解并理解目前的市场趋势，这才是核心所在。至于那些用期权、期指来设计的各种套利策略组合，在我看来，如果你拥有了有效的交易系统，这些手段全部不值得一提。我所要做的，不是去锁定风险，而是在同一个方向，放大放大再放大！&&　&&& 文字总结了自己在建立交易系统过程中的一些体会、经验以及心路历程和几个必经阶段，祁望能对志同道合者有些许启发和共鸣。至于具体的技术细节和实现过程，我想这是每一个职业投机者所必须经历的，最终只能由你自己长时间的坚持、积累、总结、归纳再加上一点点的机缘，才有可能达到目标。你如果选择投机为自己的终身职业，就不要幻想可以获得不须努力的现成结果。换句话说，没有辛勤的努力和汗水，就算得到了优秀的系统，也不可能发挥他的真正功力，因为系统正确使用的前提，是需要使用者各方面的深厚积淀和素养的堆积的。所以，我只能对您的要求说抱歉了。&　　其实预测系统只是交易系统中很小的一部分。而且，盈利的大小和预测对错也并非总是成正比。我有时也犯看对了没赚够的错误，顺势才是关键。我有个朋友，他几乎从来就不预测，只跟随趋势，永远在右侧交易，而我几年的平均赢利率目前还不如他，这就证明了，没有神奇的预测，一样可以成为大赢家。
&&&&&&& 本期货经纪有限公司成立于号，坐落于中心城市的繁华地带，与银行、证券、保险等金融机构毗邻而居，是国内最早成立的期货公司之一。公司是经中国证监会批准，国家工商行政总局核准注册的大型期货经纪机构，注册资金叁千万元人民币，
本公司的交易量却大幅攀升，仅半年时间，交易量和交易额均超过去年全年，成为全国成长性最好的期货公司之一。&　　如此娇人业绩的取得，与公司规范内部管理、强化风险控制是分不开的。但最主要的因素是公司在技术上不断的创新，大力发展网上交易，推出一系列有利于客户的交易新软件。04年公司在全国率先推出了触发指令的使用，今年又对触发指令进行了升级，使触发指令可以自动生成，还推出了可用于多个帐户（10个以上）同时下单的交易直通车系统，并在所有客户中推广使用银期转帐。公司还注重在信息服务方面的投入。根据客户需要购买了大量的资讯产品供客户使用，同时加大自身的研发力度。所有以上新技术的应用极大的满足了投资者的需求，得到了投资者的广泛认同，目前全国各地要求开户的投资者纷至沓来，公司业务已延伸到了全国的大部份省区&服务实现投资者利益的最大化，持续超越投资者不断增长的期望值。我们的一切努力都是为了您的资本源源不断的增值就是我们最大的目标！创造了稳定盈利的神话模式。仅凭6000元经过了短短2年的时间炒到了17万，以小搏大的交易章法再次得到了体验。
浅谈期货交易系统的设计
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&&&&&& 在期货交易中追求稳定持久的赢利是每一个投资人梦寐以求的目标，但事实上大部分的投资人都以失败而告终。失败原因多种多样，如逆势操作、不及时止损、过度交易等等，但笔者认为，主观随意交易是罪魁祸首。消灭亏损走向成功的最好办法就是建立一套可操作的交易系统并在交易实践中不断总结完善。笔者与友人在期货市场经历了几年大起大落、大喜大悲之后，于2000年开始潜心研究开发期货交易系统。这里，笔者把自已的设计心得体会写出，供读者参考。
　　一、交易系统的时间性要求&“内容来自www.kuaileda.com”
　　在设计交易系统时，首先要考虑的是投资人拟采取的交易风格，是短线交易，中线交易还是长线交易。例如，短线交易系统可采用5或15分钟图上的有关信号；中线交易系统可采用60分钟或日线图上的有关信号；长线交易系统可采用周线或月线图上的有关信号。
　　二、交易系统的完整性要求
　　在设计交易系统时一旦明确了交易风格后就必须先建立相应的数学模型以明确判断趋势的方向、规模和所处阶段。交易系统应包括趋势判别、时机价格选择和风险控制、资金管理3个子系统，即要回答清楚下列具体操作问题：何时何价在何方向建多少仓？止损保护如何设置？如何完成平仓工作？&“内容来自www.kuaileda.com”
　　三、交易系统的绩效评估
　　在初步设计出交易系统后，要利用现有的全部历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的绩效作出评估并据此进一步调整系统的有关参数。&“内容来自www.kuaileda.com”
　　四．交易系统设计举例&“内容来自www.kuaileda.com”
　　1．确定近一年内的大势方向
　　根据技术面（主要是根据周K线波段的高低点排列、起步价格水平和已持续的时间，按趋势的定义来分析确认，一般30周均线可以看作为大势的多空分界线）和基本面（仓单数量，现货价等）确定大势是牛、熊和宽幅振荡（新品种上市后高、低点价差以低点价格计算接近20％）及所处阶段。在没有信号确定大势已改变之前，在投机区不要做反向开仓交易。摸顶或底的代价过于昂贵，放弃鱼头和鱼尾只吃鱼身是最为明智的交易策略选择。&“内容来自www.kuaileda.com”
　　2．选择品种、合约月份、入市方向、进出时机
　　A．做中线要先做好投资策划，只选择1－2个品种交易。
　　B．只参与持仓最大的非交割月主力合约的交易。
　　C．在投机区（远月合约上市后，相对合约最低或最高点的涨跌幅在33％以内为投机低风险区，33％－50％为投机中风险区，50％－75％为投机高风险区，75％以上为反向投资安全区）只做顺大势的开仓交易。
　　D．基本仓的建仓和平仓（以做多为例说明，做空类推）：
　　波浪型操作：先在日线图上确定当前回调的级别和规模在中级以上，则当60分钟图上价格回调超过前波上涨幅度（也可按收盘价计算）的0.5技术位且调整时间也超过前波上涨时间的1/2时，或者尽管调整时间不够但价格已回调到0.67位时，先建可用资金5％（按交易所规定的保证金计算开仓量）的基本仓；回调到0.67技术位再建可用资金10％的基本仓；回调到0.75技术位时，若KD、MACD指标出现明显的背离信号再加15％的基本仓，但当价格回到持仓均价以上或以下时可分批减仓10％。所有基本仓以前波的最低点或最高点为止损点。
　　止损后若60分钟图收盘价又回到止损位以上或以下，就补回全部基本仓以再创新低或新高为止损。若有效突破止损位表明趋势要变，可能要进入更大一级别的调整，需重新确定调整的级别和规模，按本规则重新建仓。&“内容来自www.kuaileda.com”
　　基本仓的最低目标位为前波的最高或最低点。若价格恢复上涨达到当前调整浪幅度的0.5位以上后，基本仓的止损就改为当前波段的低点。最高目标位为前波高点加上1倍小区间的幅度。若遇有利大波动时，基本仓可少量平仓不再回补。到达最低目标位以后，基本仓先平仓1/3，其余可逢高或逢低分批平仓。到达最高目标位附近时全部平仓。若达到前波调整时间的1倍以上时仍完成不了基本仓的最低目标幅度就全部平仓。
　　区间型操作：先在日线图上确定当前回调的级别和规模，当日线图上价格俩次冲顶失败后回调前波幅度不超过0.5位，但调整持续时间已达到前波上涨或下跌持续时间的2倍以上时，就可基本确认价格已进入区间型调整。用60分钟图先确定当前区间显著的低点和高点，当价格回调到区间幅度（也可按收盘价计算）的0.67技术位时先建可用资金5％的基本仓；回调到0.75技术位时再加可用资金10％的基本仓。以该区间的最低点或最高点为基本仓的止损点。
　　止损后若60分钟图收盘价又回到止损位以上就补回全部基本仓以再创新低或新高为止损，否则表明趋势要变，可能要进入更大一级别的调整，需重新确定新调整浪的级别和规模，按本波浪型规则回调时再建仓。若调整时间超过前波上涨时间的4倍时价格仍未能突破区间的最高或最低位，表明市场可能进入更大级别的波浪型调整，应立即先减仓2/3。若遇有利大波动时基本仓可少量平仓不再回补。
　　区间型基本仓的最低目标位为区间幅度的1倍。基本目标位为该区间的低点起计算到前波幅度的1倍左右，最高目标位为该区间的高点起计算到前波幅度的1倍左右。到达区间最低目标位附近，基本仓可先平仓1/3；到达区间基本目标位附近，基本仓可再平仓1/3；其余分批逢高或逢低平仓；达到最高目标位附近，就全部平仓。区间中的短线振荡行情不要参与。
　　E．在投资区对远月合约按上面的基本仓规则只做反向开仓交易，分批布仓不设止损但需拉开距离加仓滚动运做再减仓维持第1笔基本仓2－3次后，才能进一步布仓。总持仓控制在可用资金的10％以内长线持有或换月持有。待趋势明朗后，再按基本仓规则加码保证金的5％持仓，直到整波幅度1/2的目标位出现后才可全部平仓。
　　3．资金管理
　　A．基本仓量为可用资金的10％－30％（在大势的尾声阶段为10％）但不要超过该合约总持仓的1％。&“
　　B．盘中要忍受振荡但到止损位坚决平仓退场。
　　C．所有持仓到达最高目标位附近后，全部平仓。
　　D．当账户资金损失达到10％时，全部清仓出局再耐心等待机会入市。
　　E．目标年回报为50％以上。&
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