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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)
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富国中国中小盘混合(QDII)：2015年半年度报告
富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
二0 一五年半年度报告
2015 年 06月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2015 年 08月 27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1月1 日起至2015 年6月30日止。
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ............................................................................... 6
2.5 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.6 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ......................................... 10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 13
§6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 15
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 32
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................. 32
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................. 33
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................. 33
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......................................................................... 46
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................. 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 504
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 . 50
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......... 50
7.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................... 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 52
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 53
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 57
§ 11 备查文件目录 ..................................................................................................................... 57
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
基金简称 富国中国中小盘股票（QDII)
基金主代码 100061
交易代码 前端交易代码：100061
后端交易代码：000162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,114,731,785.35 份
基金合同存续期 不定期
注：富国基金已发布公告，决定自 2015年8 月4日起，将“富国中国中小盘（香
港上市）股票型证券投资基金” 变更为“富国中国中小盘（香港上市）混合型
证券投资基金”，基金简称变更为“富国中国中小盘混合（QDII）”,将本基金
由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金， 并相应变更本基金的风险收
2.2 基金产品说明
本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，通过
精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩
比较基准的收益。
通过积极主动的投资，精选香港市场中具有中国概念的优质
股票进行投资，分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票
成长空间大，且往往存在估值洼地，能够为投资者带来超额
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：MSCI中国自由投资中小盘股票指
数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月
期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer
Rate）×20%。
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期风险和收益高于货币基金、债
券基金和混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的
投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
信息披露负责人
姓名 范伟隽 蒋松云
联系电话 021--
电子邮箱 .cn .cn6
客户服务电话 88
传真 021-—
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
北京市西城区复兴门内大
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
北京市西城区复兴门内大
邮政编码 140
法定代表人 薛爱东 姜建清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 - The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
中文 - 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 - 香港中环皇后大道中一号汇丰总
办公地址 - 香港九龙深旺道一号,汇丰中心
邮政编码 - 无
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海
国金中心二期16-17层
§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年 01月01日至2015年06 月30日)
本期已实现收益 77,150,661.34
本期利润 58,466,640.49
加权平均基金份额本期利润 0.1023
本期加权平均净值利润率 5.17%
本期基金份额净值增长率 20.32%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(日)
期末可供分配利润 756,067,614.10
期末可供分配基金份额利润 0.6783
期末基金资产净值 2,270,337,279.50
期末基金份额净值 2.037
3.1.3累计期末指标 报告期末(日)
基金份额累计净值增长率 103.70%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
①－③ ②－④
过去一个月 -6.73% 1.51% -9.51% 1.34% 2.78% 0.17%
过去三个月 12.85% 1.79% 8.21% 1.63% 4.64% 0.16%
过去六个月 20.32% 1.51% 15.48% 1.25% 4.84% 0.26%
过去一年 27.71% 1.20% 13.64% 0.98% 14.07% 0.22%
自基金合同生
效日起至今
103.70% 1.04% 44.34% 0.88% 59.36% 0.16%
注：本基金的业绩比较基准为：MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China8
Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong
3-Month Interbank Offer Rate）×20%。
MSCI中国自由投资中小盘股票指数，是由 MSCI 编制的反映在香港上市的中国内
地中小企业整体状况的指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =[MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 t/( MSCI 中国自由投资中
小盘股票指数t-1)-1] *80％ + [香港三个月期银行同业拆借利率/365] *20％；
其中，t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：截止日期为2015 年06月30日。
本基金建仓期6个月，即从 日起至 日，建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同规定。
§4 管理人报告9
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015年 6月30日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基
金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国
天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基
金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券
投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券
投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、
富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国
上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投
资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投
资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证
券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票
型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国纯债债
券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观
策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信
用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国
医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目
标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、
富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高
端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回
报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、
富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投资基
金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债
券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国
中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证
新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基
金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、
富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富
国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0指数分级证券投资基
金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级
证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金等六十四只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
任职日期 离任日期10
资总监、富
金、富国沪
硕士，曾任摩根史丹利研究部助
理，里昂证券股票分析员，摩根
大通执行董事，美林证券高级董
事；自 2009 年 7 月至 2011 年 4
月任富国基金管理有限公司周期
性行业研究负责人，2011 年 4 月
至 2012 年 12 月任富国全球债券
证券投资基金基金经理，自 2011
年 7 月起任富国全球顶级消费品
股票型证券投资基金基金经理，
自2012年9月起任富国中国中小
盘（香港上市）股票型证券投资
基金基金经理，自 2015年6月起
任富国沪港深价值精选灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；
兼任海外投资总监。具有基金从
硕士， 2011年 8月至2014年4月
任富国基金管理有限公司助理
QDII研究员；2014年 4月起任富
国全球顶级消费品股票型证券投
资基金基金经理助理和富国中国
中小盘（香港上市）股票型证券
投资基金基金经理助理。具有基
金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)股票型证
券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和
国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的
增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年中小盘股票表现不错，我们跑赢了基准。7月份市场比较动荡，中小
盘股票， 包括优质的中小盘股票， 一度调整比较多。 但我们坚持价值投资的理念，
逢低增持，在市场反弹时，也抓住了机会。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至日， 本基金份额净值为2.037元， 份额累计净值为2.037
元；本报告期内，本基金份额净值增长率为 20.32%，同期业绩比较基准收益率 12
为15.48%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们预期宽松的货币政策会继续，这为下半年市场企稳反弹，
创造了比较良好的条件。短期而言，市场仍会动荡筑底。这期间，我们会坚持自
下而上，挑选优质股票。如果 3 季度经济能够企稳，我们对四季度的中国经济周
期性反弹保持乐观。同时，也对香港中资股股票的表现乐观。我们预期美国年内
加息。这可能带来短期市场的波动。但如果看 3-6个月，我们仍然看好全球股市
表现。在行业上，短期医药等股票可能会比较具备防御性。四季度，如果我们判
断正确，大盘会有不错表现。相应地，包括大多数中小盘股票在内的中资股，我
们也预期会表现良好。我们对今年推出深港通充满期待。这个会成为香港中资中
小盘股价表现良好的一个催化剂。无论宏观状况如何，股市如何动荡，我们都会
一如既往地坚持自下而上挖掘优质个股， 和价值投资的理念。 同时， 也做好准备，
在市场企稳时，抓住机会。为投资者创造价值。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投
资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同
的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
本报告期内，富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金的管理人—
—富国基金管理有限公司在富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金的
投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问
题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，富国中国中小盘（香港上市）股票型证券
投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中国中小盘 （香港
上市）股票型证券投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分
配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
中国工商银行资产托管部
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
报告截止日：2015年 06月 30日
单位：人民币元
（2015年 06 月30 日）
（2014 年 12 月 31 日）
银行存款 686,535,218.53 107,616,370.05
结算备付金 20,169,384.18 2,000,000.00
存出保证金 966,033.03 －
交易性金融资产 1,728,904,745.46 632,972,545.43
其中：股票投资 1,728,904,745.46 618,492,595.42
基金投资 － 14,479,950.01
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 1,606,310.13 －
应收利息 90,296.83 11,637.75
应收股利 10,589,793.29 425,632.1814
应收申购款 7,297,720.95 2,132,650.15
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 2,456,159,502.40 745,158,835.56
负债和所有者权益
（2015年 06 月30 日）
（2014 年 12 月 31 日）
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 97,515,991.10 16,414,990.08
应付赎回款 84,497,329.27 19,823,471.72
应付管理人报酬 2,652,930.36 982,653.35
应付托管费 497,424.45 184,247.51
应付销售服务费 － －
应付交易费用 219,738.50 －
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债－ －
其他负债 438,809.22 185,385.29
负债合计 185,822,222.90 37,590,747.95
所有者权益：
实收基金 1,114,731,785.35 417,875,388.23
未分配利润 1,155,605,494.15 289,692,699.38
所有者权益合计 2,270,337,279.50 707,568,087.61
负债和所有者权益总计 2,456,159,502.40 745,158,835.56
注：报告截止日 2015 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.037 元，基金份额总额
1,114,731,785.35份。
6.2 利润表
会计主体：富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
本报告期：2015年 01月01日至2015年06 月30日
单位：人民币元
（2015 年 01 月01日至
2015年 06月 30 日）
上年度可比期间
(2014年 01 月 01 日至
2014年06月 30 日)
一、收入 76,133,885.79 5,122,219.90
1.利息收入 514,082.58 216,890.97
其中：存款利息收入 514,082.58 126,402.77
债券利息收入 － －15
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － 90,488.20
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 101,410,681.64 10,945,104.58
其中：股票投资收益 84,415,955.69 7,604,211.70
基金投资收益 472,741.94 -48,924.03
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 10,822.04 －
股利收益 16,511,161.97 3,389,816.91
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -18,684,020.85 -4,764,629.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -8,216,344.35 -1,382,178.71
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,109,486.77 107,032.80
减：二、费用 17,667,245.30 4,116,977.31
1．管理人报酬 8,850,874.19 1,924,537.39
2．托管费 1,659,538.93 360,850.74
3．销售服务费 － －
4．交易费用 7,018,714.29 1,759,338.72
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 138,117.89 72,250.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,466,640.49 1,005,242.59
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 58,466,640.49 1,005,242.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
本报告期：2015年 01月01日至2015年06 月30日
单位： 人民币元
（2015年 01 月 01日至 2015年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 417,875,388.23 289,692,699.38 707,568,087.61
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 58,466,640.49 58,466,640.49
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
696,856,397.12 807,446,154.28 1,504,302,551.40
其中：1.基金申购款 1,144,141,822.53 1,245,585,195.59 2,389,727,018.1216
2.基金赎回款 -447,285,425.41 -438,139,041.31 -885,424,466.72
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 1,114,731,785.35 1,155,605,494.15 2,270,337,279.50
上年度可比期间
（2014年 01 月 01日至 2014年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 78,347,730.76 44,299,065.35 122,646,796.11
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 1,005,242.59 1,005,242.59
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
141,216,524.80 85,365,001.84 226,581,526.64
其中：1.基金申购款 194,271,640.41 117,299,245.93 311,570,886.34
2.基金赎回款 -53,055,115.61 -31,934,244.09 -84,989,359.70
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 219,564,255.56 130,669,309.78 350,233,565.34
注：所附附注为本会计报表的组成部分
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
陈戈林志松雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国中国中小盘 （香港上市） 股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，
系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[
号《关于核准富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金募集的批复》的
核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于
日正式生效，首次设立募集规模为 249,999,292.07份 基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为
富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托
管人为香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited）。
本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票， 在已与中国证监会签署双边监管 17
合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）、债
券、 货币市场工具、 金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关要求)。
本基金为股票型基金，投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资
产的60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的
比例不高于40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%。 本基金将以不低于股票资产的 80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中
国概念股。
本基金的业绩基准为： MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free
SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month
Interbank Offer Rate）×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投
资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证
券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜
年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本
基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015
年6月30日的财务状况以及日至日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[ 号文《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；
(2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；
(3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行， 在境内暂未征收个人所得税和企业所
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2015年 06月 30日）
活期存款 686,535,218.53
定期存款 －
其中：存款期限1-3 个
其他存款 －
合计 686,535,218.53
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2015年 06 月 30日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,736,784,236.381,728,904,745.46 -7,879,490.92
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,736,784,236.38 1,728,904,745.46 -7,879,490.92
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。19
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2015年 06月 30日）
应收活期存款利息 90,296.83
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
合计 90,296.83
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2015年 06 月 30日）
交易所市场应付交易费用 219,738.50
银行间市场应付交易费用 －
合计 219,738.50
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2015年 06 月 30日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 319,384.86
审计费 89,671.58
信息披露费 29,752.78
合计 438,809.22
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 417,875,388.23 417,875,388.23
本期申购 1,144,141,822.53 1,144,141,822.53
本期赎回（以“-”号填列） -447,285,425.41 -447,285,425.41
本期末 1,114,731,785.35 1,114,731,785.35
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。20
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 231,760,229.81 57,932,469.57 289,692,699.38
本期利润 77,150,661.34 -18,684,020.85 58,466,640.49
本期基金份额交易产生的变
447,156,722.95 360,289,431.33 807,446,154.28
其中：基金申购款 724,942,815.85 520,642,379.74 1,245,585,195.59
基金赎回款 -277,786,092.90 -160,352,948.41 -438,139,041.31
本期已分配利润 － － －
本期末 756,067,614.10 399,537,880.05 1,155,605,494.15
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
活期存款利息收入 514,082.58
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 －
合计 514,082.58
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
卖出股票成交总额 1,271,908,789.29
减：卖出股票成本总额 1,187,492,833.60
买卖股票差价收入84,415,955.69
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期（日至日）
卖出/赎回基金成交总额 44,281,453.46
减：卖出/赎回基金成本总额 43,808,711.52
基金投资收益 472,741.94
6.4.7.14 债券投资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。21
6.4.7.16 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17 衍生工具收益
6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
卖出权证成交总额 43,749.04
减：卖出权证成本总额 19,293.08
买卖权证差价收入 24,455.96
6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位： 人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
小型 H股指数期货合约
(MHCM5 INDEX)
-13,633.92
6.4.7.18 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
股票投资产生的股利收益 16,468,505.61
基金投资产生的股利收益 42,656.36
合计 16,511,161.97
6.4.7.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2015 年 01月 01日至 2015 年 06月 30日）
1.交易性金融资产 -18,687,266.43
股票投资 -18,494,253.54
债券投资 －
资产支持证券投资 －
基金投资 -193,012.89
贵金属投资 －
2.衍生工具 3,245.58
权证投资 3,245.58
合计 -18,684,020.85
6.4.7.20 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
基金赎回费收入 1,109,486.77
合计 1,109,486.7722
6.4.7.21 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
交易所市场交易费用 7,018,714.29
银行间市场交易费用 －
合计 7,018,714.29
6.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
审计费用 39,671.58
信息披露费 29,752.78
银行汇划费 184.00
其他 68,509.53
合计 138,117.89
6.4.7.23 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据证监许可[2015]95 号《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家
子公司的批复》的批准，中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限公
司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全资
证券子公司申万宏源证券有限公司。相应的，本公司的股东自 2015年 1月16日
起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。 相关变更手续尚
在办理当中。变更后，本公司的股东为海通证券股份有限公司，出资比例为
27.775%；申万宏源证券有限公司，出资比例为 27.775%；蒙特利尔银行，出资
比例为27.775%；山东省国际信托有限公司，出资比例为 16.675%。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 （ “工商银行” ） 基金托管人、基金代销机构
香港上海汇丰银行有限公司 （ “汇丰银行” ） 基金境外托管行
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
海通国际证券集团有限公司 基金管理人的股东控制的子公司
申万宏源（香港）有限公司 基金管理人的股东控制的子公司23
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方申万宏源证
券有限公司（简称“申万宏源” ）是由原关联方申银万国证券股份有限公司与宏
源证券股份有限公司于 日合并组建而成。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015年 01 月 01 日至 2015年 06
上年度可比期间（日至
占当期股票成交
总额的比例（%）
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通国际证券集团有限公司 47,630,823.75 1.33 15,265,116.30 1.52
申万宏源（香港）有限公司 340,871,748.45 9.50 118,003,718.27 11.72
香港上海汇丰银行有限公司 － － 154,385.12 0.02
6.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06
上年度可比期间（日至
占当期权证成交
总额的比例（%）
占当期权证成交
总额的比例（%）
海通国际证券集团有限公司 19,293.08 47.94 － －
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01 月 01 日至 2015年 06 月
上年度可比期间（日至
占当期回购成交
总额的比例（%）
占当期回购成交总
额的比例（%）
申万宏源证券有限公司 － － 50,500,000.00 13.09
6.4.10.1.5 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01月 01 日至 2015年 06 月
上年度可比期间 （日至
占当期基金成交
总额的比例（%）
占当期基金成
交总额的比例
申万宏源（香港）有限公司 2,867,387.96 3.89 － －24
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（日至日）
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
香港上海汇丰银行有限公司 － － － －
海通国际证券集团有限公司 41,829.36 1.11 － －
申万宏源（香港）有限公司 339,322.24 8.98 － －
关联方名称
上年度可比期间（日至日）
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
香港上海汇丰银行有限公司 61.75 0.01 － －
海通国际证券集团有限公司 14,954.68 1.85 － －
申银万国证券（香港）有限公司 120,457.19 14.90 － －
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期（2015年01月 01日至
上年度可比期间（2014年01月
01日至2014 年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 8,850,874.19 1,924,537.39
其中：支付销售机构的客户维护费 3,612,713.40 871,042.47
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.60%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 （2015年 01月 01 日至
2015年 06月 30 日）
上年度可比期间（2014年 01月
01 日至 2014 年 06月 30日）
当期发生的基金应支付的托管费 1,659,538.93 360,850.74
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。25
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本报告期末及上年度可比期间末本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01日至 2015年 06月 30
上年度可比期间 （2014年 01月 01日至 2014
年 06月 30日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
香港上海汇丰银行有限
公司 46,625,972.40 － 23,933,447.58 －
中国工商银行股份有限
公司 639,909,246.13 514,082.58 43,517,798.42 122,864.05
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 06 月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额。26
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金净
值的10%，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其
他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%，其中持
有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于
远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时，要求所有参与交易的对手方（中资商
业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，并且任一交
易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金持有的法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他
非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位：人民币元
本期末（2015 年06 月
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
银行存款 686,535,218.53 － － － － － 686,535,218.53
结算备付金 20,169,384.18 － － － － － 20,169,384.18
存出保证金
966,033.03 － － － － － 966,033.03
交易性金融资产 － － － － － 1,728,904,745.46 1,728,904,745.46
应收证券清算款 － － － － － 1,606,310.13 1,606,310.13
应收利息 － － － － － 90,296.83 90,296.83
应收股利 － － － － － 10,589,793.29 10,589,793.29
应收申购款 2,080,708.17 － － － － 5,217,012.78 7,297,720.95
资产总计 709,751,343.91 － － － － 1,746,408,158.49 2,456,159,502.40
应付证券清算款 － － － － － 97,515,991.10 97,515,991.10
应付赎回款 － － － － － 84,497,329.27 84,497,329.27
应付管理人报酬 － － － － － 2,652,930.36 2,652,930.36
应付托管费 － － － － － 497,424.45 497,424.45
应付交易费用 － － － － － 219,738.50 219,738.50
其他负债 － － － － － 438,809.22 438,809.22
负债总计 － － － － － 185,822,222.90 185,822,222.90
利率敏感度缺口 709,751,343.91 － － － － 1,560,585,935.59 2,270,337,279.50
上年度末（2014 年12
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
银行存款 107,616,370.05 － － － － － 107,616,370.05
结算备付金 2,000,000.00 － － － － － 2,000,000.00
交易性金融资产 － － － － － 632,972,545.43 632,972,545.43
应收利息 － － － － － 11,637.75 11,637.75
应收股利 － － － － － 425,632.18 425,632.18
应收申购款 38,064.90 － － － － 2,094,585.25 2,132,650.15
资产总计 109,654,434.95 － － － － 635,504,400.61 745,158,835.56
应付证券清算款 － － － － － 16,414,990.08 16,414,990.08
应付赎回款 － － － － － 19,823,471.72 19,823,471.72
应付管理人报酬 － － － － － 982,653.35 982,653.35
应付托管费 － － － － － 184,247.51 184,247.51
其他负债 － － － － － 185,385.29 185,385.29
负债总计 － － － － － 37,590,747.95 37,590,747.95
利率敏感度缺口 109,654,434.95 － － － － 597,913,652.66 707,568,087.6129
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于本期末未持有人民币计价债券资产， 因此境内市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的
外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末（2015年 06月 30日）
折合人民币
折合人民币
欧元折合人民币
折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 21,288,552.33 25,337,586.44 － － 46,626,138.77
交易性金融资产 138,508,093.78 1,590,396,651.6
－ 1,728,904,745.4
应收股利 1,480,284.99 6,146,202.63－ 7,626,487.62
应收证券清算款 1,606,310.13 0.000.00 1,606,310.13
资产合计 162,883,241.23 1,621,880,440.7
－ － 1,784,763,681.9
以外币计价的负债
应付证券清算款 － 45,530,942.12 － － 45,530,942.12
负债合计 － 45,530,942.12 － － 45,530,942.12
资产负债表外汇风
险敞口净额
162,883,241.23 1,576,349,498.6
－ － 1,739,232,739.8
上年度末（2014年 12 月31 日）
折合人民币
折合人民币
欧元折合人民币
折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 21,457,095.77 47,975,723.95 － － 69,432,819.72
交易性金融资产 30,522,741.41 602,449,804.02－ 632,972,545.43
应收股利 50,910.08 374,722.10－ 425,632.18
资产合计 52,030,747.26 650,800,250.07 － － 702,830,997.33
以外币计价的负债
应付证券清算款 6,224,920.20 10,190,069.88 － － 16,414,990.08
负债合计 6,224,920.20 10,190,069.88 － － 16,414,990.08
资产负债表外汇风
险敞口净额
45,805,827.06 640,610,180.19 － － 686,416,007.25
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变；
(2) 此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元）
本期末 （日） 上年度末（2014 年12月 31
美元相对人民币升值 1% 1,628,832.41 458,058.27
美元相对人民币贬值 1% -1,628,832.41 -458,058.27
港币相对人民币升值 1% 15,763,494.99 6,406,101.80
港币相对人民币贬值 1% -15,763,494.99 -6,406,101.80
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边
监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票， 在已与中国证监会
签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金
（含ETF）、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金为股票型基金，投资于
股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会
允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
于日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末（2015年06 月30日） 上年度末（2014年12月 31日）
占基金资产净
值比例（%）
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 1,728,904,745.46 76.15 618,492,595.42 87.41
交易性金融资产－基金投资 － － 14,479,950.01 2.05
交易性金融资产－债券投资 － － － －
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 1,728,904,745.46 76.15 632,972,545.43 89.46
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元）
本期末（2015 年 06月
上年度末（2014 年 12 月
1.业绩比较基准增加 1% 25,478,969.29 7,846,429.67
2.业绩比较基准减少 1% -25,478,969.29 -7,846,429.67
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,728,904,745.46 元，属于第二层次的
余额为人民币0.00 元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,728,904,745.46 70.39
其中：普通股 1,728,904,745.46 70.39
存托凭证 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 货币市场工具 － －
7 银行存款和结算备付金合计 706,704,602.71 28.77
8 其他各项资产 20,550,154.23 0.84
9 合计 2,456,159,502.40 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 1,590,396,651.68 70.05
美国 138,508,093.78 6.10
合计 1,728,904,745.46 76.15
注：本基金自2015 年4月开始参与沪港通交易.截至6月30日，持仓市值为人
民币403,872,377.07 元.
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
金融 722,697,392.49 31.83
工业 378,794,042.36 16.68
医疗保健 119,070,535.58 5.24
非日常生活消费品 131,590,979.05 5.80
信息技术 119,124,682.92 5.25
公用事业 99,060,866.62 4.36
原材料 131,841,247.19 5.81
日常消费品 20,979,991.17 0.92
能源 5,711,413.29 0.25
电信业务 33,594.79 0.00
合计 1,728,904,745.46 76.15
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
CHINA TAIPING
中国太平 966 HK 香港交易所 中国香港 ,390,555.58 3.67
EVERBRIGHT
中国光大控股
165 HK 香港交易所 中国香港 ,969,385.18 3.61
INTERNATIONA
复星国际 656 HK 香港交易所 中国香港 ,782,812.41 3.43
INSURANCE C-H
新华保险 1336 HK 香港交易所 中国香港 ,288,336.86 2.52
ENVIRONMENTA
东江环保 895 HK 香港交易所 中国香港 ,258,121.54 2.43
CHINA LIFE
中国人寿 LFC US 美国交易所 美国 ,330,230.97 1.91
TECHNOVATOR
INTERNATIONA
科诺威德 1206 HK 香港交易所 中国香港 ,381,943.58 1.65
SINO-OCEAN
LAND HOLDINGS
远洋地产 3377 HK 香港交易所 中国香港 ,186,232.53 1.55
TRANSPORTAT
南粤物流 3399 HK 香港交易所 中国香港 ,689,304.13 1.53
Concord New
Energy Group
协合新能源 182 HK 香港交易所 中国香港 ,630,079.39 1.44
PHARMACEUTIC
东瑞制药 2348 HK 香港交易所 中国香港 ,793,327.84 1.36
BEIJING URBAN
CONSTRUCTION
城建集团 1599 HK 香港交易所 中国香港 ,084,189.16 1.28
(GROUP) CO OF
中国平安 2318 HK 香港交易所 中国香港 ,114,222.51 1.24
CHINA CINDA
MANAGEME-H
中国信达 1359 HK 香港交易所 中国香港 ,845,546.18 1.18
MACHINERY-H
上海集优 2345 HK 香港交易所 中国香港 ,752,711.01 1.18
COMMERCIAL-H
重庆农村商业银
3618 HK 香港交易所 中国香港 ,229,767.94 1.16
INTERNATIONA
ENVIRONMENTA
康达国际环保 6136 HK 香港交易所 中国香港 ,217,765.30 1.15
EXCHANGES &
香港交易所 388 HK 香港交易所 中国香港 ,207.10 1.14
COMMUNICATIO
NS CONST-H
中国交通建设 1800 HK 香港交易所 中国香港 ,745,004.58 1.09
SECURITIES CO
国联证券股份有
1456 HK 香港交易所 中国香港 ,219,790.32 1.07
21 LEGEND 联想控股股份 3396 HK 香港交易所 中国香港 ,776,637.11 0.96
INTERNATIONA
厦门港务 3378 HK 香港交易所 中国香港 ,892,108.48 0.92
CHINA CITIC
中信银行 998 HK 香港交易所 中国香港 ,937,937.69 0.88
CHINA GALAXY
SECURITIES
中国银河 6881 HK 香港交易所 中国香港 ,673,851.06 0.82
25 CITIC LTD 中信股份 267 HK 香港交易所 中国香港 ,273,118.89 0.80
PHARMACEUTIC
丽珠医药 1513 HK 香港交易所 中国香港 ,808,726.18 0.78
HUADIAN FUXIN
ENERGY CORP
华电福新 816 HK 香港交易所 中国香港 ,700,745.76 0.78
CHINA POWER
NEW ENERGY
中国电力新能源 735 HK 香港交易所 中国香港 ,768,056.71 0.74
HOLDINGS LTD
世茂房地产 813 HK 香港交易所 中国香港 ,753,270.27 0.74
红星美凯龙（香
1528 HK 香港交易所 中国香港 ,649,512.85 0.73
招商银行 3968 HK 香港交易所 中国香港 ,289,843.60 0.72
EVERBRIGHT
BANK CO L-H
中国光大银行 6818 HK 香港交易所 中国香港 ,182,632.07 0.71
CHONGQING CO
重庆银行 1963 HK 香港交易所 中国香港 ,074,474.21 0.71
CORP-SPON ADR
途牛 TOUR US 美国交易所 美国 ,782,424.57 0.70
HOLDINGS CO
东鹏控股 3386 HK 香港交易所 中国香港 ,296,999.39 0.67
SANJIANG FINE
中国三江化工 2198 HK 香港交易所 中国香港 ,734,972.81 0.65
INTERNATIONA
中远国际控股 517 HK 香港交易所 中国香港 ,529,271.78 0.64
FU SHOU YUAN
INTERNATIONA
福寿园(香港 0 1448 HK 香港交易所 中国香港 ,445,363.68 0.64
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
融创中国控股 1918 HK 香港交易所 中国香港 ,013,260.59 0.62
ENTERPRISES
北控水务集团 371 HK 香港交易所 中国香港 ,873,037.85 0.61
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION
中国铁建 1186 HK 香港交易所 中国香港 ,821,762.43 0.61
LTD-SPONSORE
智联招聘 ZPIN US 美国交易所 美国 ,637,042.26 0.60
AUTO SERVICE
正通汽车 1728 HK 香港交易所 中国香港 ,207,896.58 0.58
CHINA LIANSU
中国联塑 2128 HK 香港交易所 中国香港 ,594,582.75 0.55
HARBIN BANK
哈尔滨银行（香
6138 HK 香港交易所 中国香港 ,580,395.66 0.55
CHINA VAST
INDUSTRIAL
中国宏泰发展 6166 HK 香港交易所 中国香港 ,461,063.19 0.55
47 BYD CO LTD-H 比亚迪股份 1211 HK 香港交易所 中国香港 ,371,201.08 0.54
民生银行 1988 HK 香港交易所 中国香港 ,086,520.76 0.53
CHINA RAILWAY
GROUP LTD-H
中国中铁 390 HK 香港交易所 中国香港 ,019,812.24 0.53
EXPRESSWAY
浙江沪杭甬 576 HK 香港交易所 中国香港 ,828,708.38 0.52
GUOTAI JUNAN
INTERNATIONA
国泰君安国际 1788 HK 香港交易所 中国香港 ,546,007.47 0.51
PHARMACEUTIC
康臣药业 1681 HK 香港交易所 中国香港 ,515,961.42 0.51
QINGDAO PORT
INTERNATIONA
青岛机场 6198 HK 香港交易所 中国香港 ,381,266.84 0.50
CHINA STATE
CONSTRUCTION
中国建筑国际 3311 HK 香港交易所 中国香港 ,211.49 0.50
OVERSEAS LAND
中国海外发展 688 HK 香港交易所 中国香港 ,439,146.02 0.46
PHARMACEUTIC
四环医药 460 HK 香港交易所 中国香港 ,248,988.48 0.45
E-HOUSE CHINA
HOLDINGS-ADS
易居中国 EJ US 美国交易所 美国 ,173,398.19 0.45
CHINA PACIFIC
中国太保 2601 HK 香港交易所 中国香港 ,121,020.74 0.45
惠理集团 806 HK 香港交易所 中国香港 ,048,342.44 0.44
LEJU HOLDINGS
乐居 LEJU US 美国交易所 美国 ,215,235.00 0.41
BAOXIN AUTO
宝信汽车集团 1293 HK 香港交易所 中国香港 ,159,768.24 0.40
金风科技 2208 HK 香港交易所 中国香港 ,851,156.76 0.39
PRODUCTS INC
中国生物制品股
份有限公司
CBPO US 美国交易所 美国 ,379.57 0.37
INTERNATIONA
联众 6899 HK 香港交易所 中国香港 ,234,988.95 0.36
PHARMACEUTIC
盈天医药 570 HK 香港交易所 中国香港 ,153,848.87 0.36
AUTOMATION
和利时 HOLI US 美国交易所 美国 ,471.08 0.35
INTERNATIONA
天喔国际 1219 HK 香港交易所 中国香港 ,785,378.73 0.34
HOLDINGS LTD
中国燃气 384 HK 香港交易所 中国香港 ,385,080.29 0.33
ENVIRONMENTA
绿色动力环保 1330 HK 香港交易所 中国香港 ,754,602.37 0.30
LIJUN INTL
PHARMACETL
利君国际 2005 HK 香港交易所 中国香港 ,582,685.39 0.29
UNITED CO-H
南京中生 3332 HK 香港交易所 中国香港 ,505,054.62 0.29
DIGITAL CHINA
HOLDINGS LTD
神州数码 861 HK 香港交易所 中国香港 ,335,124.94 0.28
SOUND GLOBAL
桑德国际 967 HK 香港交易所 中国香港 ,265,506.45 0.28
MOLYBDENUM CO
洛阳钼业 3993 HK 香港交易所 中国香港 ,095,773.92 0.27
腾讯控股 700 HK 香港交易所 中国香港 ,900.38 0.26
SECURITIES CO
华泰证券 6886 HK 香港交易所 中国香港 ,561,120.00 0.24
BOER POWER
HOLDINGS LTD
博耳电力 1685 HK 香港交易所 中国香港 ,438,838.13 0.24
TECHNOLOGY
奇虎360 QIHU US 美国交易所 美国 ,528.29 0.23
PROPERTIES CO
禹洲地产 1628 HK 香港交易所 中国香港 ,158,400.53 0.23
LAND LIMITED
华润置地 1109 HK 香港交易所 中国香港 ,156,720.79 0.23
HOLDINGS LTD
德永佳集团 321 HK 香港交易所 中国香港 ,127,305.64 0.23
EDUCATION-AD
正保远程教育 DL US 美国交易所 美国 ,085.98 0.22
S INSURANCE
中国人民保险集
1339 HK 香港交易所 中国香港 ,869,824.47 0.21
ELECTRICAL
APPLIANCES
国美电器 493 HK 香港交易所 中国香港 ,940.54 0.21
COMMUNICATIO
交通银行香港 3328 HK 香港交易所 中国香港 ,696.28 0.21
SECURITIES CO
中信证券 6030 HK 香港交易所 中国香港 ,933.81 0.21
INTERNATIONA
TARENA 教育 TEDU US 美国交易所 美国 ,455.88 0.21
INTERNATIONA
中国软件国际 354 HK 香港交易所 中国香港 ,556,730.53 0.20
FUFENG GROUP
阜丰集团 546 HK 香港交易所 中国香港 ,534,507.50 0.20
CHINA POWER
INTERNATIONA
中国电力 2380 HK 香港交易所 中国香港 ,353,079.88 0.19
FUTURE LAND
DEVELOPMENT
新城发展 1030 HK 香港交易所 中国香港 ,201,714.08 0.19
CHINA LIFE
中国人寿 2628 HK 香港交易所 中国香港 ,045,569.30 0.18
如家酒店管理有
HMIN US 美国交易所 美国 ,192.35 0.17
XINCHEN CHINA
新晨动力 1148 HK 香港交易所 中国香港 ,902,034.39 0.17
TECHNOLOGY
中国擎天软件 1297 HK 香港交易所 中国香港 ,861,160.74 0.17
PHARMACEUTIC
中国制药 1093 HK 香港交易所 中国香港 ,696,940.59 0.16
HOLDINGS LTD
中国旺旺控股 151 HK 香港交易所 中国香港 ,608,363.92 0.16
CHINA SUNTIEN
新天绿色能源 956 HK 香港交易所 中国香港 ,560,731.87 0.16
THE UNITED
LABORATORIES
联邦制药 3933 HK 香港交易所 中国香港 ,539,281.68 0.16
100 YY INC-ADR 欢聚时代 YY US 美国交易所 美国 ,794.98 0.16
BAIC MOTOR
CORP LTD-H
北京汽车 1958 HK 香港交易所 中国香港 ,391,914.13 0.15
AGRICULTURAL
BANK OF CHINA
农业银行 1288 HK 香港交易所 中国香港 ,387,158.81 0.15
DALIAN WANDA
COMMERCIAL
万达商业 （香港） 3699 HK 香港交易所 中国香港 ,133.59 0.15
PHARMACY-H
罗欣药业 8058 HK 香港交易所 中国香港 ,251,786.02 0.14
CIFI HOLDINGS
GROUP CO LTD
旭辉控股集团 884 HK 香港交易所 中国香港 ,129,758.70 0.14
NINE DRAGONS
玖龙纸业 2689 HK 香港交易所 中国香港 ,049.31 0.14
吉林长龙药业 8049 HK 香港交易所 中国香港 ,976,340.32 0.13
COLOUR LIFE
SERVICES GROU
彩生活(香港) 1778 HK 香港交易所 中国香港 ,906,185.57 0.13
APPLIANCES
汇银家电 1280 HK 香港交易所 中国香港 ,887,968.68 0.13
PW MEDTECH
普华和顺 1358 HK 香港交易所 中国香港 ,883,662.87 0.13
ZHONGSHENG
中升控股 881 HK 香港交易所 中国香港 ,879,609.42 0.13
AUTOMOBILE
广州汽车 2238 HK 香港交易所 中国香港 ,876,407.66 0.13
LUYE PHARMA
绿叶制药 2186 HK 香港交易所 中国香港 ,870,185.53 0.13
114 CAR INC 神州租车 699 HK 香港交易所 中国香港 ,630.17 0.12
YUNNAN WATER
INVESTMENT -H
云南水务投资股
份有限公司
6839 HK 香港交易所 中国香港 ,781,553.65 0.12
116 TINGYI 康师傅控股 322 HK 香港交易所 中国香港 ,723,164.96 0.12
(CAYMAN ISLN)
SUNNY OPTICAL
舜宇光学科技 2382 HK 香港交易所 中国香港 ,718,811.84 0.12
GRAND OCEANS
中国海外宏洋集
81 HK 香港交易所 中国香港 ,649,847.89 0.12
晨鸣纸业 1812 HK 香港交易所 中国香港 ,644,382.82 0.12
BIOTECHNOLOG
华熙生物科技 963 HK 香港交易所 中国香港 ,643,105.28 0.12
CSR CORP LTD -
中国南车 1766 HK 香港交易所 中国香港 ,611.19 0.11
CPMC HOLDINGS
中粮包装 906 HK 香港交易所 中国香港 ,544,954.88 0.11
SHANGHAI JIN
JIANG INTL
锦江酒店 2006 HK 香港交易所 中国香港 ,404,109.13 0.11
124 COGOBUY GROUP 科通芯城 400 HK 香港交易所 中国香港 ,349,836.99 0.10
ENTERTAINMEN
银河娱乐 27 HK 香港交易所 中国香港 ,860.51 0.10
ELECTRIC CO
哈尔滨电气 1133 HK 香港交易所 中国香港 ,157,636.96 0.10
BANK OF CHINA
中国银行 3988 HK 香港交易所 中国香港 ,122,433.41 0.09
INVESTMENTS
第一上海 227 HK 香港交易所 中国香港 ,115,493.64 0.09
HONG HOLDINGS
大昌行集团 1828 HK 香港交易所 中国香港 ,014,914.32 0.09
中广核电力 1816 HK 香港交易所 中国香港 ,001,097.88 0.09
EVA PRECISION
INDUSTRIAL
亿和控股 838 HK 香港交易所 中国香港 ,977,833.88 0.09
WONDERFUL SKY
皓天财经集团 1260 HK 香港交易所 中国香港 ,903,168.29 0.08
PHOENIX NEW
凤凰新媒体 FENG US 美国交易所 美国 ,051.33 0.08
INDUSTRIAL
上海实业控股 363 HK 香港交易所 中国香港 ,899.43 0.08
CHAOWEI POWER
HOLDINGS LTD
超威动力 951 HK 香港交易所 中国香港 ,792,116.23 0.08
Q TECHNOLOGY
GROUP CO LTD
丘钛科技 1478 HK 香港交易所 中国香港 ,788,780.40 0.08
SINOMAX GROUP
盛诺集团 1418 HK 香港交易所 中国香港 ,768,000.53 0.08
POWER INTL
天能动力 819 HK 香港交易所 中国香港 ,762,385.63 0.08
PROPERTY CO
越秀地产 123 HK 香港交易所 中国香港 ,545,991.04 0.07
E-COMMERCE
CHINA-SPON
当当网 DANG US 美国交易所 美国 ,119.01 0.07
CHINA PIONEER
中国先锋医药 1345 HK 香港交易所 中国香港 ,437,588.71 0.06
HEALTHCARE
凤凰医疗集团 1515 HK 香港交易所 中国香港 ,420,065.80 0.06
CORPORATION-
金隅股份 2009 HK 香港交易所 中国香港 ,399,073.00 0.06
INTERNATIONA
聚美优品 JMEI US 美国交易所 美国 ,346.24 0.06
NOAH HOLDINGS
LTD-SPON ADS
诺亚控股 NOAH US 美国交易所 美国 ,736.33 0.06
ENGINEERING
(GROUP) CO.,
中石化炼化工程 2386 HK 香港交易所 中国香港 ,217,377.26 0.05
HEALTHCARE
IKANG健康集团 KANG US 美国交易所 美国 ,770.87 0.05
PETROLEUM &
中国石化 386 HK 香港交易所 中国香港 ,118,469.79 0.05
CORPORATION
利信达集团 738 HK 香港交易所 中国香港 ,103,076.12 0.05
PETROCHEM-H
上海石化 338 HK 香港交易所 中国香港 ,615.87 0.05
AUPU GROUP
HOLDING CO
奥普集团控股 477 HK 香港交易所 中国香港 ,017,496.17 0.04
CENTURY SAGE
SCIENTIFIC
世纪睿科 1450 HK 香港交易所 中国香港 ,567.52 0.04
CENTRAL CHINA
SECURITIES
中原证券股份有
1375 HK 香港交易所 中国香港 ,909.22 0.04
XIAO NAN GUO
RESTAURANTS
小南国 3666 HK 香港交易所 中国香港 ,901.50 0.04
HOLDING LTD
中视金桥 623 HK 香港交易所 中国香港 ,837.30 0.04
友邦保险 1299 HK 香港交易所 中国香港 9.15 0.04
PHARMACEUTIC
ALS HOLD CO.,
上海医药 2607 HK 香港交易所 中国香港 2.90 0.03
PICC PROPERTY
AND CASUALTY
COMPANY LTD
中国财险 2328 HK 香港交易所 中国香港 3.75 0.03
BAIYUNSHAN
PHAR HLDGS CO
白云山 874 HK 香港交易所 中国香港 5.87 0.03
POWER GROUP
CORP. LTD.
龙源电力 916 HK 香港交易所 中国香港 ,781.82 0.03
PETROCHINA
中国石油 857 HK 香港交易所 中国香港 2.89 0.03
CHINA SOUTH
CITY HOLDINGS
华南城 1668 HK 香港交易所 中国香港 ,503.45 0.02
163 CNINSURE 泛华保险 CISG US 美国交易所 美国 0.88 0.02
ENTERPRISES
北京控股 392 HK 香港交易所 中国香港 3.94 0.02
INVESTMENT
粤海投资 270 HK 香港交易所 中国香港 5.23 0.02
HUADIAN POWER
INTERNATIONA
L CORP. LTD.
华电国际 1071 HK 香港交易所 中国香港 7.91 0.02
CHINA SHENHUA
中国神华 1088 HK 香港交易所 中国香港 8.74 0.02
BIOPHARMACEU
中国生物制药 1177 HK 香港交易所 中国香港 4.42 0.02
PROPERTIES
方兴地产 817 HK 香港交易所 中国香港 ,307.64 0.02
COMPANY LTD
南方航空 1055 HK 香港交易所 中国香港 8.05 0.02
CHINA GRAND
PHARMACEUTIC
远大医药 512 HK 香港交易所 中国香港 ,747.47 0.02
INTERNATIONA
L HOLDINGS
合生元 1112 HK 香港交易所 中国香港 8.94 0.02
POLY PROPERTY
GROUP CO.,
保利置业集团 119 HK 香港交易所 中国香港 ,917.21 0.02
CHINA CONCH
海螺创业 586 HK 香港交易所 中国香港 1.45 0.02
ELECTRONIC
(INTERNATION
比亚迪电子 285 HK 香港交易所 中国香港 6.20 0.01
AL) CO LTD
XINYI GLASS
信义玻璃 868 HK 香港交易所 中国香港 ,907.32 0.01
HUISHANG BANK
CORP LTD-H
徽商银行 3698 HK 香港交易所 中国香港 ,809.83 0.01
WYNN MACAU,
永利澳门 1128 HK 香港交易所 中国香港 8.40 0.01
INTERNATIONA
申洲国际 2313 HK 香港交易所 中国香港 5.97 0.01
EVERGRANDE
REAL ESTATE
GROUP LIMITED
恒大地产 3333 HK 香港交易所 中国香港 1.14 0.01
CORPORATION
金山软件 3888 HK 香港交易所 中国香港 7.97 0.01
CSSC OFFSHORE
& MARINE ENG
(GP) CO LTD
中船防务 317 HK 香港交易所 中国香港 8.16 0.01
INTIME RETAIL
银泰商业 1833 HK 香港交易所 中国香港 2.77 0.01
METALLURGICA
L CORPORATION
OF CHINA LTD
中国中冶 1618 HK 香港交易所 中国香港 1.18 0.01
RESOURCES GAS
GROUP LIMITED
华润燃气 1193 HK 香港交易所 中国香港 0.30 0.01
CHINA TRAVEL
INTERNATIONA
L INV HK LTD
香港中旅 308 HK 香港交易所 中国香港 8.01 0.01
CHINA COSCO
HOLDINGS-H
中国远洋 1919 HK 香港交易所 中国香港 8.08 0.01
CHUNLIZHENGD
春立医疗 1858 HK 香港交易所 中国香港 4.78 0.01
APT SATELLITE
HOLDINGS LTD
亚太卫星 1045 HK 香港交易所 中国香港 .79 0.00
SIJIA GROUP
思嘉集团 1863 HK 香港交易所 中国香港 .87 0.00
191 CHINA TIAN 天伦燃气 1600 HK 香港交易所 中国香港 .59 0.00
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
966 HK 88,502,428.02 12.51
CHINA EVERBRIGHT
165 HK 84,678,893.95 11.97
INTERNATIONAL
656 HK 82,876,805.06 11.71
CHINA LIFE
INSURANCE CO-ADR
LFC US 68,993,440.97 9.75
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
1336 HK 52,712,751.25 7.45
PING AN INSURANCE
GROUP CO-H
2318 HK 43,562,376.78 6.16
SINO-OCEAN LAND
3377 HK 38,842,501.94 5.49
Concord New
Energy Group Ltd
182 HK 35,312,817.67 4.99
EXCHANGES & CLEAR
388 HK 33,764,076.62 4.77
COMMUNICATIONS
1800 HK 31,063,085.01 4.39
PHARMACEUTICAL
2348 HK 30,651,858.08 4.33
TECHNOVATOR
INTERNATIONAL LT
1206 HK 29,581,057.42 4.18
CHINA CINDA ASSET
MANAGEME-H
1359 HK 28,412,727.32 4.02
CHINA PACIFIC
INSURANCE GR-H
2601 HK 28,282,241.71 4.00
BEIJING URBAN
CONSTRUCTION-H
1599 HK 27,964,219.22 3.95
CHINA POWER NEW
ENERGY DEVEL
735 HK 27,681,016.01 3.91
CHINA EVERBRIGHT
BANK CO L-H
6818 HK 27,184,492.12 3.84
CHINA MERCHANTS
3968 HK 25,255,413.07 3.57
CHINA CITIC BANK
CORP LTD-H
998 HK 25,251,596.44 3.57
SECURITIES CO
1456 HK 24,222,861.52 3.42
LEGEND HOLDINGS
3396 HK 23,604,480.87 3.34
ENVIRONMENTAL-H
895 HK 22,526,085.92 3.18
COMMUNICATIONS
3328 HK 21,360,453.59 3.02
CHINA LIFE
INSURANCE CO-H
2628 HK 20,373,404.91 2.88
25 CITIC LTD 267 HK 20,169,985.97 2.85
CHINA RAILWAY
GROUP LTD-H
390 HK 19,815,210.62 2.80
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION-H
1186 HK 19,762,781.36 2.79
EXPRESSWAY CO-H
576 HK 19,494,495.08 2.76
INTERNATIONAL LTD
354 HK 19,076,517.11 2.70
ENTERPRISES WATER
371 HK 18,573,621.53 2.62
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
3618 HK 18,359,365.94 2.59
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
3311 HK 18,078,333.33 2.55
PHARMACEUTICAL
1513 HK 17,800,127.44 2.52
AUTOMATION
HOLI US