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用 Python 写了个简单的股票量化交易框架
21:59:40 +08:00 · 10752 次点击
因为行情的获取用到了 async / await 所以暂时只支持 Python3.5+
支持 佣金宝 和 华泰 两家券商的自动登录和买卖。
使用的是新浪的免费行情，大概一秒钟推送一次 所有的 3000 多只股票的实时数据。
也可以自己引入 tushare 这个免费的财经信息获取包
其中的事件驱动引擎 和 策略模板 是模仿的 vnpy 的框架
运行之后基本是下面这样
启动主引擎
[ 14:05:36.649599] INFO: main_engine.py: 加载策略: 策略 1_Demo
[ 14:05:36.650250] INFO: main_engine.py: 加载策略: 策略 2_Demo
[ 14:05:36.650713] INFO: main_engine.py: 加载策略完毕
触发每秒定时计时器
策略 1 触发
行情数据: 万科价格:
{'ask4': 0.0, 'ask1': 0.0, 'bid2_volume': 0, 'bid3': 0.0, 'bid5_volume': 0, 'name': '万
科Ａ', 'ask4_volume': 0, 'close': 24.43, 'volume': 0.0, 'ask3_volume': 0, 'bid5': 0.0, 'bid1': 0.0, 'ask2': 0.0, 'bid4_volume': 0, 'high': 0.0, 'ask5': 0.0, 'bid4': 0.0, 'ask5_volume': 0, 'turnover': 0, 'ask2_volume': 0, 'sell': 0.0, 'open': 0.0, 'bid3_volume': 0, 'bid2': 0.0, 'bid1_volume': 0, 'buy': 0.0, 'ask3': 0.0, 'low': 0.0, 'now': 0.0, 'ask1_volume': 0}
[{'asset_balance': 2758.98, 'market_value': 2740.9, 'enable_balance': 18.08, 'current_balance': 18.08, 'money_name': '人民币', 'fetch_balance': 18.08, 'money_type': '0'}]
策略 2 触发
行情数据: 华宝油气 {'ask4': 0.5, 'ask1': 0.497, 'bid2_volume': 4594100, 'bid3': 0.494, 'bid5_volume': 851300, 'name': '华宝油气', 'ask4_volume': , 'close': 0.5, 'volume': 9, 'ask3_volume': , 'bid5': 0.492, 'bid1': 0.496, 'ask2': 0.498, 'bid4_volume': 313700, 'high': 0.501, 'ask5': 0.501, 'bid4': 0.493, 'ask5_volume': , 'turnover': , 'ask2_volume': , 'sell': 0.497, 'open': 0.5, 'bid3_volume': 997500, 'bid2': 0.495, 'bid1_volume': 5507952, 'buy': 0.496, 'ask3': 0.499, 'low': 0.495, 'now': 0.497, 'ask1_volume': }
[{'asset_balance': 2758.98, 'market_value': 2740.9, 'enable_balance': 18.08, 'current_balance': 18.08, 'money_name': '人民币', 'fetch_balance': 18.08, 'money_type': '0'}]
第 1 条附言 &·&
23:21:42 +08:00
策略编写非常简单，因为功能比较有限。可以查看下面的 策略_Demo1
# 引入策略模板
from easyquant import StrategyTemplate
class Strategy(StrategyTemplate):
# 主要实现下面这个 `strategy` 函数就可以了
def strategy(self, event):
&&&:param event event.data 为所有股票的信息，结构如下
{'ask1': '0.493',
'ask1_volume': '75500',
'ask2': '0.494',
'ask2_volume': ';,
'ask3': '0.495',
'ask3_volume': ';,
'ask4': '0.496',
'ask4_volume': ';,
'ask5': '0.497',
'ask5_volume': ';,
'bid1': '0.492',
'bid1_volume': ';,
'bid2': '0.491',
'bid2_volume': ';,
'bid3': '0.490',
'bid3_volume': ';,
'bid4': '0.489',
'bid4_volume': ';,
'bid5': '0.488',
'bid5_volume': ';,
'buy': '0.492',
'close': '0.499',
'high': '0.494',
'low': '0.489',
'name': '华宝油气',
'now': '0.493',
'open': '0.490',
'sell': '0.493',
'turnover': '',
'volume': '1'}}
# 使用 self.user 来操作账户，使用 self.user.buy() / self.user.sell() 来买卖，用法同 easytrader 用法
# 使用 self.log.info('message') 来打印你所需要的 log
print('策略 1 触发')
print('行情数据: 万科价格: ', event.data[';])
print('检查持仓')
print(self.user.balance)
23 回复 &| &直到
23:03:32 +08:00
& & 23:55:02 +08:00 via iPhone
& & 23:59:00 +08:00
请叫我雷锋，
& & 00:02:27 +08:00
始终不理解量化交易赚钱的原理...
& & 00:54:21 +08:00
不明觉厉，战略留名
& & 06:08:18 +08:00 via iPhone
觉得 T+1 散户做量化交易意义不大吧
& & 08:40:22 +08:00 via Android
@ 在市场上寻找预期正收益的买卖机会，要么是高胜率，要么是高盈亏比。
& & 08:42:30 +08:00 via Android
& & 08:44:15 +08:00
@ 商业化的推荐这个
，主要是实盘交易都还没开放
@ 量化只是个工具
@ T+0 的目前也有，而且量化不等于一定要高频交易，只是取代一些机器的操作
& & 08:57:36 +08:00
你是如何获取交易接口的？
& & 09:07:04 +08:00
& & 11:48:54 +08:00
& & 15:27:17 +08:00
今日熔断了。。。。。
& & 15:31:54 +08:00 via Android
不明觉厉，话说，这东西能不能帮俺解角套？
& & 12:39:54 +08:00
@ 解套还需系套人
& & 21:12:43 +08:00
@ (⊙﹏⊙)一身家产全在套上，已经感觉解不开了。
& & 21:54:20 +08:00
@ 股市起起浮浮，总有机会的
& & 13:55:30 +08:00
今天又熔断了
& & 15:39:18 +08:00
我一直想写一个这种自动赚钱机。
到底能不能实现呢？
& & 16:27:12 +08:00
@ 恩，熔断这个机制不太合理
@ 自动赚钱机的话 Google / Office 就是啊
& & 23:56:20 +08:00
自动赚钱不可能，用程序来做一些量化辅助工作是可以的
& & 10:28:22 +08:00
@ 我一直想写一个这种 (自动赚钱机 / Google / Office / Skype / Minecraft)，写出来了自动赚钱不是梦
& & 12:14:46 +08:00
@ 感谢雷锋！请拍个照吧！
& & 23:03:32 +08:00
请问楼主怎么联系？能否接活？
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到&<input class="tp_input01" type="text" id="yt_top" onkeypress="javascript:var keyNif(window.event){keyNum=event.keyCode}else if(event.which){keyNum=event.}if(keyNum==13){var pageNo=document.getElementById('yt_top'). pageNo = parseInt(pageNo.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '')); if(pageNo == '' || isNaN(pageNo) || pageNo 1){return alert('请输入正确的页数');}window.location.href='/Article/845587/'+pageNo+''}"/>页&&<input class="tp_input02" type="button" onclick="javascript:var pageNo=document.getElementById('yt_top'). pageNo = parseInt(pageNo.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '')); if(pageNo == '' || isNaN(pageNo) || pageNo 1){return alert('请输入正确的页数');}window.location.href='/Article/845587/'+pageNo+''" value="跳转">末页下一页上一页首页共1/1页
有人说A股量化交易比期货量化交易简单，真的是这样吗？
浏览/回复2123/6
百度了一下量化交易，赚大钱的几乎都是做量化期货的。但是做量化A股的，却没有发现。如果做A股量化更简单为什么不做这个更赚钱呢？不知道是低调还是更难。。。这个问题今天提出来探讨，欢迎量化高手参与谈论。
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a股量化难度是期货的十倍
做a股量化的大多亏损状态
高手都看不上A股，&都去期货&&T+0&高杠杆，程序化自动下单，每天翻一倍不是梦。&&&&&&&&&&&&&&我们这种每天交易A股靠手撸的人，都不好意思说自己是量化
玄乎了吧，每天一倍，那直接去美国，把美帝的钱都带回中国吧&&&&&&&&&&&&&&原帖由或然在&20:42发表&&&&&&&高手都看不上A股，&都去期货&&T+0&高杠杆，程序化自动下单，每天翻一倍不是梦。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&我们这种每天交易A股靠手撸的人，都不好意思说自己是量化
每天翻一倍感觉有点夸张了，如楼上高手所言，都跑美帝去了，把美帝的钱都带回中国。好！
到&<input class="tp_input01" type="text" id="yt_bottom"
onkeypress="javascript:var keyNif(window.event){keyNum=event.keyCode}else if(event.which){keyNum=event.}if(keyNum==13){var pageNo=document.getElementById('yt_bottom'). pageNo = parseInt(pageNo.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '')); if(pageNo == '' || isNaN(pageNo) || pageNo 1){return alert('请输入正确的页数');}window.location.href='/Article/845587/'+pageNo+''}"/>页&&<input class="tp_input02" type="button" onclick="javascript:var pageNo=document.getElementById('yt_bottom'). pageNo = parseInt(pageNo.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '')); if(pageNo == '' || isNaN(pageNo) || pageNo 1){return alert('请输入正确的页数');}window.location.href='/Article/845587/'+pageNo+''" value="跳转">末页下一页上一页首页共1/1页
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