可以获得国内股票和期货tick级别历史数据的数据库有哪些？ - 知乎318被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="1分享邀请回答102 条评论分享收藏感谢收起破解证券业量化交易服务痛点，广发证券推券商版“量化交易云平台”破解证券业量化交易服务痛点，广发证券推券商版“量化交易云平台”阿道财经百家号由广发证券主导开发的“广发量化交易云端集成平台（GF-QuantResearchandInvestmentCloudHybridPlatform）”一期正式上线了！成为国内首家券商版量化交易云平台。普通证券交易软件无法满足量化交易的需求，市场上一些传统的量化交易软件体系封闭，必须用特定的语言和函数，而投资者自建量化交易系统存在较高的技术门槛，需要大量人力资源投入。针对证券业服务量化交易的这些痛点，广发量化交易云端集成平台的推出，无疑是对症下药。破解两大痛点随着科技的进步，国内量化交易市场正快速发展，量化交易已逐渐成为权益类投资的重要分支。值得注意的是，2015年后监管层开始禁止券商交易软件的外部接入，这使得众多使用外部软件的量化交易投资者不得不使用券商自身的交易软件。证券业这才发现，原来服务量化交易的痛点多多。如果将交易分为传统交易和量化交易，传统交易指的是人工选择股票和人工下单，而量化交易值指的是电脑按照既定策略选股和电脑自动下单。一个经典的量化交易过程至少包括数据处理、模型建立、策略测试、模拟交易，然后在进入真实环境下交易。很显然，证券公司传统的交易软件并不能提供这些服务，这是痛点一。为了满足量化交易投资者的需要，不少券商近年来已和外部机构合作开发了软件，比如某券商和国外一家公司联合开发了一个集下单、策略回测和自动化交易功能的平台。不过，业界称，目前市场上券商和外部机构合作的软件也存在一些问题，比如技术门槛高，不是专业IT技术人员很难入门。尤其是只能使用特定的语言和函数，开放性不足。这是痛点二。针对痛点一，广发证券量化交易云平台基于大数据的量化策略研究、回测、模拟及实盘交易，为投资者提供行情、财务、回测、交易等一站式服务；进一步丰富客户证券交易工具，提升客户服务能力。该平台的上线,标志着广发证券通过科技创新在完善金融服务体系上又迈出了重要一步。针对痛点二，广发证券量化交易云平台开发语言为Python，这种计算机语言非常容易上手，普通技术人员仅需数天即可以入门，学习成本非常低。而且作为全世界最流行、最开放的开发语言，投资者可以在互联网上找到大量现成第三方库，直接使用各类成熟的算法，包括时下热门的机器学习和人工智能算法，大幅提高策略开发效率。与PB系统互补据了解，广发证券已为私募基金等专业投资者建设多套PB系统，为投资者提供交易服务，广发证券量化交易云平台和广发证券PB系统是何关系？广发证券相关人士表示，两者的关系是互为补充和完善。券商PB系统以托管为基础，向机构提供托管、结算、交易、风控等全面服务，而广发证券量化交易云平台是对PB系统中的交易功能进行了定向突破和服务升级，为投资者提供量化策略研发与交易支持。据了解，广发量化交易云平台由广发证券主导，联合国内量化交易云平台领军品牌聚宽共同打造，兼顾易用性和专业性，可满足用户在线完成一体化的投资研究、策略研发、产品组合管理、账户实盘交易、风险管理及控制等业务需求；平台不仅支持股票、股指期货、场内ETF/LOF基金等交易品种，还支持融资融券等交易。目前，广发量化交易云平台已完成一期数据维护、策略编辑、历史回测、模拟交易等功能的开发与上线；广发证券客户均可用“广发通”账户及密码登陆使用；未注册“广发通”的用户亦可通过广发量化交易云平台注册并体验。不过，目前仅开发了一期功能。金融数据方面，在提供股票行情数据、财务数据、场内ETF/LOF基金数据、指数数据的基础上，还提供广发证券资讯云、广发证券大数据等特色数据；在策略研究方面，支持编写多因子策略、事件驱动策略、统计套利策略、CTA策略等各类策略，以及全量股票回测、参数调优、动态前复权回测等特色功能；在历史回测和模拟交易方面，支持股票、基金、金融期货等品种的日级、分钟级回测和日级、分钟级、Tick级模拟交易，还将增加商品期货、期权等多个类别。广发证券证券金融部总经理孔维成表示，随着国内证券市场交易机制和交易品种的不断完善，人工智能等计算机技术的不断进步，未来国内量化交易将取得长足的发展。后续，广发证券量化交易云平台产品组合管理、账户实盘交易、风险管理及控制等二期功能也将适时推出。券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究相应法律责任。ID：quanshangcnTips：在券商中国微信号页面输入证券代码、简称即可查看个股行情及最新公告；输入基金代码、简称即可查看基金净值。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。阿道财经百家号最近更新：简介:阿道财经专注分享财经那些事儿作者最新文章相关文章对不起，您要访问的页面暂时没有找到，您可以：股票/基金&
揭秘量化交易十大陷阱
　　　一、偷价
　　如果一个交易策略要求你利用信号触发前的价格进行交易，那么这个交易策略就存在偷价的问题。偷价发出的交易信号不会消失，但是你已经没有机会利用这个信号进行交易了。例如，信号可能提示，如果当天收盘价高于前一天最高价，则利用当天开盘价进行买入，而在开盘价成交已经几乎是不可能的事情了。
　　很多人也许会低估偷价的危害性，事实上，固定点数的偷价相当于在原本的资金曲线上叠加了一条斜率为正的直线（在每次交易都是固定手数的情况下）。例如，假设在股指上每次交易偷价1个点，那么一个上市至今交易2000笔的模型，会稳定净赚1*300*万。
　　下面两个图表是笔者在股指连续合约5分钟图上测试的双均线模型的交易盈亏曲线（回测时段日-日）。图1是包含偷价的策略，即如果上一根k线上出现均线金叉，则以当前k线最低价买入，死叉则以当前k线最高价卖出。图2是没有偷价的策略，即如果上一根k线上出现均线金叉，则以当前k线开盘价买入，死叉则以当前k线开盘价卖出。可以看出，两者资金曲线差异非常大。
　　图1.策略偷价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图2.策略没有偷价
　　二、 未来函数
　　交易策略中如果包含了未来函数，运行后表现是，某天出现的交易信号会在一段时间后消失，之后可能会在其他位置出现相同或不同的信号。出现这种情况的原因是，函数在判断是否发出信号以及发出何种信号时，利用了未来还不确定的行情信息。例如，如果当前柱线上还在跳动的收盘价被用来判断是否触发信号，则该函数是未来函数。使用这类函数的模型，会测表现胜率可能非常高，是典型的马后炮。
　　很多平台上都有的Zigzag指标实际上就是一个未来函数。
　　下面两个图表是笔者在连续合约5分钟图上测试的双均线模型的交易盈亏曲线（回测时段日-日）。图3是包含未来函数的策略，即如果当前k线上出现均线金叉，则以当前k线开盘价买入，死叉则卖出。图4是不包含未来函数的策略，即如果上一根k线上出现均线金叉，则以当前k线开盘价买入，死叉则卖出。可以看出，两者资金曲线差异非常大。
　　图3.策略包含未来函数&&&&&&&&&&&&&&& 图4.策略不包含未来函数
　　　三、 手续费
　　策略进行测试时，如果不计入手续费，资金曲线可能会产生巨大差异，甚至不计手续费的盈利策略，在计入手续费后也可能产生亏损。手续费相当于在原本的资金曲线上叠加了一条斜率为负的直线（在每次交易都是固定手数的情况下）。
　　　四、 滑点
　　滑点指的是开仓点位和成交点位之间的差异。滑点可能由网络延迟、交易平台不稳定、行情波动剧烈、市场容量不够等情况导致的，是难免会发生的情况，因此滑点是一个合格的交易策略必须充分考虑的因素。所以，如果在一个交易策略中，将滑点数设置为0，其资金曲线就会优于同一个滑点数不为0的策略。
　　滑点和手续费对一个策略的资金曲线造成的影响是类似的。
　　下面两个图表是笔者在连续合约5分钟图上测试的双均线模型的交易盈亏曲线（回测时段日-日）。图5是手续费和滑点均为0的策略。图6是设置了2.5%%手续费和2跳滑点的策略。可见，一个盈利的无成本交易策略，在合理设置成本后却可能出现亏损。
　　图5. 手续费和滑点均为0&&&&&&&&&&&&&&图6. 手续费2.5%%，滑点2跳
　　　五、 指数合约
　　有些策略回测的合约是指数合约，而指数合约是使用该品种所有合约加权平均生成的，其价格与主力连续合约有所差异，这种价格上的差异会使回测的资金曲线不真实。例如，某个合约上的短期剧烈波动被指数合约平滑了；或者，当远月合约升水，同时与近月合约基差较大，且处于移仓换月时，由于远月权重的逐步加大，可能会在指数合约上形成一轮涨势，而实际并不存在；再或者，实际操作中的移仓可能会产生一定的基差成本，这在指数合约却上无需支付。
　　下面两个图表是笔者在沪指数合约和沪铜连续合约5分钟图上测试的海龟交易系统的交易盈亏曲线图（回测时段日-日，参数已优化）。图7是沪铜指数合约的交易盈亏曲线。图8是沪铜连续合约的交易盈亏曲线。可以看出，图7的曲线显然更加平滑，且最终表现更优异。
　　图7.沪铜指数合约&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&图8.沪铜连续合约
　　六、 过度优化
　　有些策略在公布资金曲线前可能进行了过度优化。过度优化有多种操作方法，例如，策略交易者可以针对某段特定的行情，或短时间的行情进行参数优化，之后将分段行情对应的资金曲线拼接起来，得到一个表现更出色的资金曲线；或者，策略交易者指定过去某几个表现较差的交易日不进行交易；再或者，策略交易者对过去的行情进行过度拟合，却并不考虑这个拟合方程不适用于未来；等等。上述种种经过加工的回测时的优异表现，都会与策略未来的运行结果存在较大差异。
　　曲线拟合可以帮助我们解释过去的走势，从而推导未来的走势。然而，如果策略交易者对行情进行了过度拟合，则策略对过去行情的解释可能会非常出色，但对于未来行情的解释却几乎肯定是非常糟糕的。下面两个图表可以阐释适当的曲线拟合和过度的曲线拟合。图9的红色曲线拟合是适当的，我们可以看到十个离散点基本均匀的分布在曲线附近。图10的红色曲线拟合很显然是过度的，每个点都位于红色曲线上，但我们很难想象这跟曲线能够表达出下一个即将出现的点。
　　图9.适当拟合&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&图10.过度拟合
　　七、 市场容量
　　对于承载较大资金规模的策略而言，如果没有充分考虑市场容量的问题，可能会导致交易结果与预期偏差较大。例如，涨跌停和流动性中断时，大资金常常很难成交，这在策略回测时很难纳入考量；或者，实际品种的市场容量有限，较大的单量不能全部以指定价格成交，这也会影响最终的交易结果。
　　下图是沥青主力合约日的盘口图，可以看到沥青市场容量很小，有时几分钟都没有一笔成交，所以应用在沥青上的交易策略很难按照指定价格成交。
　　图11.沥青1409盘口
　　　八、 样本量过少
　　有些策略覆盖的时间段太短，所以样本量太少，不能充分展现策略效果。这些策略在更长时间段上的资金曲线可能表现的并没有那么好。
　　　九、 信号量过少
　　有些策略虽然测试了较长的时间段，但触发的交易信号很少。这些策略未来是否表现稳定也有待观察。例如，应用在日线图上的策略需要考察更长的时期。
　　十、 适用范围小
　　有些策略虽然覆盖了较长的时间段，或较多的品种或市场，但仅仅覆盖了一种类型的行情（例如一轮较长时间的大牛市）。这些策略在遇到截然不同的市场情况时，表现可能会大相径庭。
　　例如《股市实战-精准买卖点秘技大全》这本书成书于2007年底，出版于日。书中的股票策略（股票只有做多策略）回测胜率超过了90%。但实际上，在这样的大牛市中，任何做多的策略都能赚钱。但该书出版后牛市就已经结束，书中的几十套策略自然无法应对08年之后的漫漫熊市与震荡。
　　图12.股市实战-精准买卖点秘技大全
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（编辑：晓燕）
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