二阶单整的协整检验_名人网
二阶单整的协整检验
&&二阶单整的协整检验用ADF检验做出来的变量Y、X1、X2都是二阶单整的,请问下怎么做这三个变量之间的协整分析?急!!! 【最佳答案】既然都是二阶的,那么上述三个变量就存在协整关系啊...你是不是问怎么做误差修正模型哦?二阶单整的话,要用上述三个变量的二阶差分来做误差修正模型哈,当然还包括长期稳定模型中的那个误差项...有什么没回答上的,你可以补充... 荐协整检验:eviews协整检验:步骤协整检验:方法协整检验:操作【其他答案】可以通过检验变量Y、X1、X2二阶差分项模型的误差项是否具有平稳性来判断存在协整关系,如果具有协整关系还可以建立误差修正模型。
两个一阶单整的面板序列为什么通不过协整检验啊 【推荐答案】Eviews是EconometricsViews的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型(结构分析、经济预测、政策评价)。Eviews是完成上述任务比较得力的必不可少的工具。正是由于Eviews等计量经济学软件包的出现,使计量经济学取得了长足的进步,发展成为一门较为实用与严谨的经济学科。
1、Eviews是什么
Eviews是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系,并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括:科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。
Eviews是专门为大型机开发的、用以处理时间序列数据的时间序列软件包的新版本。Eviews的前身是1981年第1版的MicroTSP。虽然Eviews是经济学家开发的,而且主要用于经济学领域,但是从软件包的设计来看,Eviews的运用领域并不局限于处理经济时间序列。即使是跨部门的大型项目,也可以采用Eviews进行处理。
Eviews处理的基本数据对象是时间序列,每个序列有一个名称,只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作,Eviews允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据,根据已有的序列生成新的序列,在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列,对序列之间存在的关系进行统计分析。Eviews具有操作简便且可视化的操作风格,体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。
Eviews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作。操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。此外,Eviews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。在Eviews的命令行中输入、编辑和执行命令。在程序文件中建立和存储命令,以便在后续的研究项目中使用这些程序。
2、Eviews系统介绍
EViews是在Windows操作系统中计量经济学软件里世界性领导软件。强而有力和灵活性加上一个便于使用者操作的界面;最新的建模工具,快速直觉且容易使用的软件。由于它革新的图表使用者界面和精密的分析引擎工具,EViews是强大,灵活性和便于使用的功能。EViews预测分析计量软件在科学数据分析与评价、金融分析、经济预测、销售预测和成本分析等领域应用非常广泛。EViews软件在Windows环境下运行,操作接口容易上手,使得本来复杂的数据分析过程变得易学易用。
■应用经济计量学■总体经济的研究和预测
■销售预测■财务分析
■成本分析和预测■蒙地卡罗模拟
■经济模型的估计和仿真■利率与外汇预测
EViews主要功能
引入了流行的对象概念,操作灵活简便,可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析,数据管理简单方便。其主要功能有:
(1)采用统一的方式管理数据,通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作;
(2)输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据,依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列;
(3)计算描述统计量:相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图;
(4)进行T检验、方差分...... 荐协整检验:方法协整检验:eviews协整检验:步骤协整检验:操作协整检验:滞后【其他答案】操作有问题你是用stata还是eviews做的检验 两个一阶单整序列完全有可能不协整,只有两个变量之间有显著的线性关系才能够通过协整检验 两个一阶单整序列完全有可能不协整,只有两个变量之间有显著的线性关系才能够通过协整检验
如何用eviews6.0进行协整检验和格兰杰因果检验?已经进行了ADF单位根检验,是2阶单整。 2-0316:08【推荐答案】都是2阶单整的话就用差分了两次的两个序列做回归,然后取出随机误差项,看看误差项是否通过ADF检验,通过说明是协整的,不通过就不能说明是协整的(传说中的EG两步法);然后好像在view菜单里面有格兰杰因果检验,你点击一下就出现结果了,比如谁不是导致谁的格兰杰原因这类的,看看通过检验了没有,通过就可以了,不通过就拒绝。 2-0616:45荐单位根检验:eviews单位根检验:adf单位根检验:spss单位根检验:stata单位根检验:方法【其他答案】数据收集好了没有做专业数据分析,找我吧 2-0316:22
求助:eviews中的协整检验是用原始数据(取对数后的数据)还是用一阶单整的数据进行协整检验啊另外还eviews中的协整检验是用原始数据(取对数后的数据)还是用一阶单整的数据进行协整检验啊?另外还有如何做误差修正模型啊(详细步骤)用那个(原始还是一介数据)进行???我用的是eviews6.0软件 精彩回答如果算出来都是一阶单整的那直接用取对数都的数据就可以做协整检验了做误差修正模型:先做回归然后回归后不是会有resid出来的么就generateseries:ecm=resid然后将ecm加入到回归方程中,这里做回归是就需要进行差分例如:dlgy=β1dlnx2+β2dlnx3+αecmt(-1)+εt然后那个α就是误差修正系数,看这些系数是不是新竹 荐协整检验:eviews协整检验:步骤协整检验:方法协整检验:操作协整检验:滞后【其他答案】取对数可以避免异方差的对计量结果的影响,而且回归的时候其系数直接代表弹性。ECM模型要看你之前做的单位根检验、协整检验、格兰杰检验的结果这都是一步步来的,环环相扣。
做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,如何做协整检验 【最佳答案】到了这一步,就只能告诉你,这两组数据不能再接着做协整分析了,因为,协整分析的前提是,进行分析的几个序列必须是I(n),即他们要经过相同次数的差分之后是平稳的。像你现在这个状况,一个单整,一个平稳,不能再接着做协整了。所以建议你或者更换数据,或者对数据做一些处理,例如取对数,或者换代表意义类似的指数。例如,如果你用的是GDP,可以弄LNgdp,或者干脆弄个人均GDP,实在不行还有统一单位为人民币或者美元。大多数数据得到类似的处理之后,都有很大的可能性向你预期的方向发展。所以,目前很多计量方法只是一个辅助工具,计量结果不是我们下结论的有效依据,它只能在一定程度上支持我们的理论分析。当然,如果你的计量结果和你的理论分析不一致时,你也可以分析两者不一致的原因,这也是你做论文的一个创新点。 荐协整检验:eviews
【平稳性检验理论说明】STATA面板数据分析方法步骤全解面板数据分析方法步骤全解面板数据的分析方法或许我们已经了解许多了,但是到底有没有一个基本的步骤呢?那些步骤是必须的?这些都是我们在研究的过程中需要考虑的。
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张菲兄妹三人,左一张菲、中间是姐姐费贞绫、右一是弟弟费玉清。张菲今年63岁,家中兄妹三人排行老二。弟弟费玉清是著名的歌手,姐姐费贞绫也是演艺圈人、早年皈依佛门。他出道多年,在台湾电视综艺界跟吴宗宪、胡瓜和张小燕被合称为三王一后。
核心提示针对伊朗总统车队遇袭事件,吕宁思认为,伊朗政府的反应是最值得研究的。伊朗国内政局并不稳定,有民间反对派示威,也有内部权力争夺者的密谋。爆炸事件可以为政府利用整肃政治对手。但内贾德政府却很快否认此事。 2015 年 8 月 11 日人民币汇率中间价定价机制改革后，人民币兑美元汇率双向波动幅度明显加大，人民币汇率受美国等发达国家货币政策影响加剧，人民币贬值压力增大。在此背景下研究人民币汇率与货币政策的溢出效应对于加强利率和汇率政策的协调配合，保持金融经济稳定发展具有重要的现实意义。本文以国际资本流动净额为桥梁，构建包括汇率、国际资本流动净额与境内外利差的VAR（Vector Auto Regression）多方程动态模型，探讨汇率与货币溢出效应的联系。研究结果表明：国际资本流动净额增加会导致人民币汇率贬值，同时拉大境内外利差。国际资本流动净额的影响居于主导地位，其次为人民币实际汇率，境内外利差对人民币实际汇率和国际资本流动净额的影响并不太明显，即汇率对利率的溢出效应要大于货币政策对汇率的溢出效应。
一、初步结论——以新兴市场经济体数据为例
为了解汇率波动与货币溢出的普遍效应，本文首先选取新兴市场经济体的汇率和金融状况进行分析。以债券市场为例，为了解新兴市场经济体主权债收益率同本币对美元双边汇率的关系，本文使用资金流向监测机构 EPFR 数据库中，全球新兴市场经济体普莱斯债券基金 2011 年 1 月 -2015 年 7月的数据。将新兴市场经济体当地主权债券利率，与分别以美元和当地本币计价的主权债券投资收益率数据绘制成散点图，如下图所示。横轴为主权债券利率变化，纵轴为主权债券投资收益率；红色为以美元计价的投资收益，蓝色为以本币计价的投资收益。
散点图显示，新兴市场经济体货币兑美元升值与国内利率存在负相关关系，即当国内利率上升，本币往往趋向贬值；反之，当国内利率下降，本币趋向升值。如图 1 所示，代表美元计价的红色散点形成的趋势线斜率明显高于代表本币计价的蓝色散点形成的趋势线。散点图的右半部分代表当地主权债利率上升，意味着当地金融环境收紧，利率升高；此时，红色趋势线位于蓝色趋势线下方，意味着美元计价的投资收益要低于本币计价的投资收益，本币相对于美元贬值。相反，图示右半部分代表国内利率下降的情形，国内金融环境相对宽松，此时，蓝色趋势线位于红色趋势线下方，意味着本币相对于美元升值。
基于 Bruno 和 Shin（2015）、Hofmann、Shim 和 Shin（2016）提出的风险承担渠道模型，解释了汇率如何通过影响信贷供需两方的资产负债表，在风险承担渠道的传输下最终对主权债收益率产生影响。具体来说，首先是信贷的需求方 ——企业借款人，通过借贷美元，估值错配被注入到私人部门的资产负债表中，随后外溢至政府财政收支状况。其次是信贷的提供方——投资组合的配置者，将根据经济资本约束即对尾部风险的度量，来决定投资组合选择中关于新兴市场经济体主权债的配置。
当本币兑美元升值时，走弱的美元使得美元借款人的资产负债表被“美化”，因为负债端相对于资产端是收缩的。从美元信贷提供方的角度看，在既定的风险敞口限制下，借款人更强的信贷能力为信贷扩张创造出多余的空间。因此，美元信贷供给扩张，从而企业获得融资的实体项目变多，提振经济活动，最终强化了政府的财政收支状况。在这段时期内，在新兴市场经济体主权债市场上，形形色色的投资者将观察到债券尾部风险的下降，这意味着在既定风险敞口限制下，他们可以拥有更大的投资组合头寸，以上就是所谓的风险承担渠道。于是弱势的美元往往伴随主权债的尾部风险下滑，投资组合更青睐主权债券。当本币兑美元贬值时，美元走强，一切发生了逆转，美元借款人的资产负债表“恶化”，负债端相对于资产端是扩张的，信用度下降，信贷供应被收紧，随后抑制经济活动，使政府财政收支状况恶化。在新兴市场经济体主权债市场上，投资者将发现尾部风险的上升，因此投资者开始削减投资组合中主权债的头寸。如此，强势美元往往伴随着从主权债中外流的投资组合资金。
二、模型构建与检验
1、模型设定
通过文献和理论分析我们知道，汇率对利率溢出效应的作用机制主要表现为通过影响外汇储备量进而影响利率。在资本项目渠道中，利率与汇率之间的互动关系表现为：预期人民币升值→短期国际资本流入→本币供给增长→利率下降→本币资产收益下降→居民卖出本币资产，购入外币资产→本币贬值。
根据上述关于利率、汇率以及国际资本流动净额之间的溢出效应的分析，下面定量分析三者之间的动态关系。因人民币汇率在 2005 年 7 月 21 日进行了新的改革，实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调整的、有管理的浮动汇率制，故选择 2005 年 7 月到 2016 年 3 月的月度数据，采用的 VAR（Vector Auto Regression）多方程动态模型系统来研究境内外利差、汇率与国际资本流动净额三个变量之间的动态关系。在此基础上运用脉冲响应函数来描述系统对于单位冲击的动态反应过程，并利用方差分解方法对跨境短期资本流动的成因结构进行模拟量化分。
2、变量和数据选取
选取 2005 年 7 月到 2016 年 3 月月度数据进行研究，共 130 个样本。
汇率用 REER 表示，选取人民币实际有效汇率（剔除了国内外价格水平变动对购买力的影响后得到的实际汇率指数），数据来源于国际清算银行（BIS）网站。境内外利差用 RATE 表示，境外利率选取路透社每日发布的 3 个月美元 LIBOR 月均值，境内利率选取中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心公布的 7 天质押式回购月加权平均利率 R007，境内利率减境外利率之差得到境内外利差。国际资本流动净额用 SCF 表示，参照刘莉亚（2008）的方法，采用简化的间接方法：月度国际资本流动净额 = 月度外汇储备增量 - 月度货物贸易顺差 - 月度 FDI 净流入额，数据来源于国家外汇管理局和中经数据库。
3、平稳性检验
本文所有分析均是通过 EVIEWS8.0 软件进行。因本文采用的实证样本数据为时间序列，故在分析前一般要先进行平稳性检验，以避免伪回归现象。常用的平稳性检验方法为 ADF 单位根检验，本文也采用这一方法对各序列的平稳性情况进行判断分析。
（C,T,L）
RATE （C,T,0） -1.883945
DRATE （0,0,1） -10.37839
REER （C,T,1） -3.217152
变量的一阶差分代表的经济含义是变量的波动率，根据检验结果，SCF—短期跨境资金流动规模、DDATE—境内人民币与境外美元利差和DREER—人民币实际有效汇率波动率，三个变量均为平稳时间序列，并且属于同阶单整，满足进入向量自回归（VAR）方程的条件，因此可能存在协整关系。由表 1 看出，对于序列 SCF 存在单位根假设的检验，其检验的统计量值为 -2.632562，小于 1%临界值 -2.583444，P 值为0.0087，小于 0.01，故在 1%水平下应该拒绝 CNY 存在单位根的假设，这说明行一阶差分处理后得到 DRATE 和 DREER，并一阶差分序列进行检验，发现 REER 和 RATE 序列的一阶差分在 1% 的显著水平上是平稳序列。
4、协整检验
为进一步判断它们之间是否存在稳定的关系，本文选用 Johansen 协整检验方法对三个所选变量进行协整检验。在进行协整检验前要先确定Johansen 协整检验的滞后阶数，一般等于 VAR 模型最优滞后阶数减去 1。
为了保证充分的自由度使 VAR 模型参数具有较强解释力，同时消除误差项的自相关，必须先确定 VAR 模型的最优滞后阶数。本文使用 AIC 和SC 信息准则作为选择最优滞后阶数的检验标准。通过 EVIEWS8.0 检验结果如表 2 所示：
VAR 模型的最优滞后阶数检验结果
注：* 表示准则选择的滞后阶数
CNY 是平稳的序列。按照同样方法进行分析可知，
运用 EVIEWS8.0软件，滞后阶数选择 2，得
RATE 和 REER 为非平稳的序列。对非平稳序列进
到的协整检验结果如下所示。
表 3： Johansen 协整检验结果
协整个数假设
迹统计量
5% 的临界值
113.9568
At most 1 *
34.76262
5.398706
注：* 表示在 5% 显著水平下拒绝原假设
从表 2 结果可知，五个准则中有 4 种检验准则（LR、FPE、AIC、HQ）所选择的 VAR 方程最优滞后阶数为 3，故 VAR 模型最优滞后阶数可取为3，于是本文选择的协整检验的最优滞后阶数就取为 2。
从表 3 结果可知，当假设各变量之间不存在协整关系时，其检验的统计量值为 113.9568，大于 5% 水平下的临界值 35.19275，故在 5% 水平下应该拒绝该假设，三个变量之间存在协整关系，即SCF、DRATE、DREEF 三者有着稳定的发展关系。
5、建立 VAR 模型
由以上可知，三个变量的 VAR 模型最优滞后期为 3，故本文所建立包含 SCF、DRATE、 DREEF 三个内生变量和常数项外生变量的无约束向量自回归模型 VAR(3)。得到的 VAR 方程为：
SCF = 0.*SCF(-1) + 0.*SCF(-2) + 0.*SCF(-3) - 10.*DREER(-1) + 55.*DREER(-2) + 5.*DREER(-3) + 158.*DRATE(-1) - 77.*DRATE(-2) + 214.*DRATE(-3) -64.
在滞后3阶时，通过检验 VAR 模型的 AR 方程的特征根情况来检验 VAR 是否平稳，检验结果见图 2：
由图 2 可知，AR 特征方程的所有特征根倒数的模均落在单位圆内，因此所建的 VAR(3) 模型是稳定的，可以进行后续脉冲响应和方差分解分析。
三、主要结论
在上述相关理论分析的基础上，以月度外汇占款增量、月度货物贸易差额和月度 FDI 实际利用额这三个变量度量国际资本流动净额作为衡量指标。并以国际资本流动净额、人民币实际汇率和中美利率为内生变量来构建 VAR 模型，实证分析了三者之间的动态关系，主要结论如下：
1）新兴市场经济体数据显示，新兴市场经济体货币兑美元升值与国内利率存在负相关关系。而汇率通过影响信贷供需两方的资产负债表，在风险承担渠道的传输下最终对主权债收益率产生影响。
2）在引入国际资本短期流动净额（CF）作为桥梁后，利率与汇率关系的多变量模型能更好地阐述利率汇率溢出效应的预期。国际资本流动净额增加会导致人民币汇率贬值，同时拉大境内外利差。实证结果表明，国际资本流动净额的影响居于主导地位，其次为人民币实际汇率，境内外利差对人民币实际汇率和国际资本流动净额的影响并不太明显，即汇率对利率的溢出效应要大于货币政策对汇率的溢出效应。
总体来看，我国人民币汇率和货币溢出效应的联动机制关系还是不足，人民币汇率与国内利率的负相关关系不明显，与其他新兴市场经济体相背离。可能的原因包括：（1）国际资本流动在中国受到一定的管制，资本的流动并未完全市场化。（2）利率和汇率在经常项目渠道上的联动性尚未纳入本文的研究范围，对结论有一定的影响。（3）无论怎样选取中国的利率指标，只能代表一定程度上的市场化。（4）弹性的汇率机制尚未形成，中国的利率与汇率政策长期以来分开管理，互不关联。但是从长远来看，中国的金融制度在不断完善，市场化程度也会越来越高，货币市场与汇率市场的波动溢出效应将会越来越明显。
参考文献
[1]Boris Hofmann, Ilhyock Shim and HyunSong Shin. “Sovereign yields and the risk-taking channel of currency appreciation”, BISWorking Papers, No 538.
[2]Guillaume Plantin and Hyun Song Shin.“Exchange rates and monetary spillovers”,BIS Working Papers, No 537.
[3] 郝中中 .“人民币汇率与中美利率联动机制分析”，《金融论坛》，2015 年 1 期，35-40.
[4] 陈文新，祝艳梅 .“ 人民币汇率市场与货币市场的波动及溢出效应”，《金融论坛》2016 年第 1 期，50-58.
[5] 邹小龙 .“汇率利率市场化改革对跨境资本流动的影响”，《金融经济》，2016 年第 2 期，10-12.
资料来源：【社科研究】段爱玲 贺坤 原博 博文秘书部整理 新媒体部排版
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人民币对美元汇率与上证A股股价关系的实证分析
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下表是我做ADF检验的结果，在毕业论文里，我说所有变量都是一介单整的。
But，导师说，不对啊，你的LCPI_SA是平稳的，不用差分，不能说是一阶单整。
但，我参照的那篇论文情况和我是一样的，都是原序列只有一个变量拒绝原假设，
然后对所有序列进行差分，最后得出所有变量都是一阶单整的结论。
到底是怎么样的呢？
P.S 同时，导师还对我提出了一个问题，你进行差分的原因是什么呢？文章里你并没有说明。。。。。
& &&&显然，我并不知道为什么要差分，只是看到大家都这么做，我也就这么做了。。。。
& &&&还请高手们不吝赐教，多谢！
支持楼主：、
购买后，论坛将把您花费的资金全部奖励给楼主，以表示您对TA发好贴的支持
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时间序列分析通常需要数据平稳，因此进行ADF检验。
ADF检验发现序列不平稳，可以进行差分，通常二阶差分后序列都会平稳。
差分的目的在于使序列平稳，但是相应的经济意义已经改变。比如对数的一阶差分表示增长率。
如果你导师做过这方面的东西，又愿意回答你的问题，为什么不问问他呢？国内不少文献的模型使用个人感觉都存在些问题，想自己研究的话请看模型最初提出者的方法论。BTW，模型从计量角度存在方法正确与否，但是到了实 ...
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& |主题: 8540, 订阅: 53
你做adf检验的目的是什么呢？
如果你接下来的实验要求变量是平稳的，你才要差分并检验其平稳性的。
yiyi23ttt 发表于
你做adf检验的目的是什么呢？
如果你接下来的实验要求变量是平稳的，你才要差分并检验其平稳性的。楼上回答得很好
时间序列分析通常需要数据平稳，因此进行ADF检验。
ADF检验发现序列不平稳，可以进行差分，通常二阶差分后序列都会平稳。
差分的目的在于使序列平稳，但是相应的经济意义已经改变。比如对数的一阶差分表示增长率。
如果你导师做过这方面的东西，又愿意回答你的问题，为什么不问问他呢？国内不少文献的模型使用个人感觉都存在些问题，想自己研究的话请看模型最初提出者的方法论。BTW，模型从计量角度存在方法正确与否，但是到了实际应用，似乎又是自由度很大的事情。
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本帖最后由 渡百冗 于
08:44 编辑 yiyi23ttt 发表于
你做adf检验的目的是什么呢？
如果你接下来的实验要求变量是平稳的，你才要差分并检验其平稳性的。忘记说了......我是在做VAR模型的时候做的ADF检验，用来检验序列的平稳性。
原序列平稳的话就不用差分吗？
CCXsa 发表于
时间序列分析通常需要数据平稳，因此进行ADF检验。
ADF检验发现序列不平稳，可以进行差分，通常二阶差分后 ...所以有时候看文献很头痛啊。
谢谢你的答案！
学习了……
论坛扫地人员
渡百冗 发表于
忘记说了......我是在做VAR模型的时候做的ADF检验，用来检验序列的平稳性。
原序列平稳的话就不用差分吗 ...原序列平稳不可差分，你的这种做法叫做过度差分。
crystal8832 发表于
原序列平稳不可差分，你的这种做法叫做过度差分。原来如此
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